上交所_固定收益证券综合电子平台_外部数据接口规范

上海证券交易所技术文档

上海证券交易所

固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范

上海证券交易所

二〇一六年八月

修改记录

目录

1.概述 (7)

2.本方成交数据文件接口规范 (7)

2.1本方成交数据下载实现方式 (7)

2.2本方成交数据文件定义 (7)

2.3本方成交数据文件记录格式 (8)

3.行情数据文件接口规范 (11)

3.1行情数据文件下载方式 (11)

3.2行情下载文件定义 (11)

3.3行情文件格式概述 (12)

3.4确定报价行情记录格式 (12)

3.5成交行情记录格式 (13)

3.6成交明细记录格式 (15)

3.7证券信息记录格式 (16)

3.8公告信息的获取 (18)

3.8.1公告信息文件格式说明 (18)

3.8.2公告内容存放说明 (19)

3.8.3公告附件存放说明 (19)

1.概述

上证所固定收益证券综合电子平台外部数据接口规范包括以下几部分：

1.本方成交数据文件接口规范（对交易商）

2.行情数据文件接口规范（对信息提供商）

3.公告信息文件接口规范（对信息提供商）

2.本方成交数据文件接口规范

2.1 本方成交数据下载实现方式

使用交易客户端登录系统的用户，登录成功以后，可以在菜单上选择“服务—〉成交数据手工下载”，并指定期望文件保存的目录，当日成交数据将以dbf 文件的形式保存到该目录。

此外，系统将以10秒为频率，以纯文本txt文件的形式，将当日成交数据自动保存到本地。保存目录为客户端软件安装目录下的data子目录。

使用报盘机登录系统的用户，会在每天收盘后自动下载成交数据文件。用户也可以在菜单上选择“成交数据下载—〉成交数据下载”自行下载。

2.2 本方成交数据文件定义

手工下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].dbf，其中[xxx]为该交易商代码。数据文件采用dbf格式，可使用FoxPro、Access、Excel等工具导入进行后续处理。

系统自动下载的本方成交数据文件名称为zgh[xxx].txt，其中[xxx]为该交易商代码。该文件有另外如下说明：

1、文件采用纯文本格式。该文件的第一行包括两个字段：更新时间和实际成交记录数，两字段间以竖线“|”分隔。如果自动下载时没有成交数据，则成交记录数为0。实际成交记录内容从文件的第二行开始。成交记录各字段间同样以竖线“|”分隔符分隔，各行开始和结尾不包含分隔符。

2、在每次文件内容刷新前，首先清空第一行内容，说明该文件正处于刷新状态；完成刷新后，根据本次实际情况，回填第一行内容，作为刷新完成的标志。

3、该文件必须以只读方式打开读取，并且在内容读取完成后，及时关闭。若一直保持在打开状态，会影响系统的自动刷新。

2.3 本方成交数据文件记录格式

说明：

a．在本方成交数据文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。

b．在本方成交数据文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方、隔夜回购、谈判式回购、转托管、债券质押式协议回购、可交换债换股、债券回售等方式达成的成交。

3.行情数据文件接口规范

3.1 行情数据文件下载方式

上证所为每个行情提供商提供一个独立的用户账号，以及初始登录口令。行情商使用该账号和口令登录固定收益平台的交易端，用户可以在登录后更改口令。

用户在指定网站上下载并安装了固定收益平台的交易端软件后，运行该软件，能够看到登录画面。在界面下方输入上证所提供的服务器地址和端口，在界面上方输入上证所提供的用户账号和登录口令，选择使用数据库口令，点击登录后可以进入固定收益平台系统。

注：行情提供商的用户账号信息由上证所统一维护和管理，其类型为“行情提供商”，并以大写字母“I”为首字母。信息提供商的账号只能在交易时段登录系统。

行情提供商用户登录系统后，能看到如下信息。

在界面的上方为系统的报价信息区，其中包括：确定报价和待定报价。

在界面的下方为系统的行情信息窗口，可以看到实时的成交行情和逐笔成交。

行情提供商可以通过这些内容了解固定收益平台的当前交易情况。

目前盘后通过单向卫星发送确定报价行情和成交明细行情，需要的交易商可自行下载。

3.2 行情下载文件定义

用户登录后，系统会自动将确定报价、成交行情、成交明细、证券信息这四项内容以文本文件形式保存在客户端计算机中，这些文件会随着行情的变化而更新。文件存放位置是系统安装目录下的quot子目录。

系统同样会自动将公告信息标题以文本文件形式保存在客户端计算机中，文件存放位置是系统安装目录下的info子目录。

注意：若要开发自身应用系统读取这几个文件，必须以只读方式打开，并且在内容读取完成后，必须及时关闭行情文件。若一直保持在打开状态，会影响系统的行情刷新。

目前系统提供的可下载内容包括：确定报价、成交行情、成交明细、证券信

息、公告文件。分别定义如下：

其中yyyymmdd为当前日期。

单向卫星盘后发送的确定报价行情文件名称为bjqbmmdd.txt，其中mmdd为当天月日；成交明细行情文件名称为bjmxmmdd.txt，其中mmdd为当天月日。格式同行情下载文件相应文件格式。

3.3 行情文件格式概述

行情文件每日生成一个单独的文件，当日刷新时采用覆写方式。

每个文件的第一行包括两个字段：更新时间、记录数，字段间使用竖线分隔。在刷新行情内容前清空，在刷新行情内容后回填，可作为刷新完成的标志。

从文件的第二行开始为实际记录内容。每条记录为定长数据，各字段的长度固定，内容采用右对齐，前补空的方式，字段之间采用竖线（|）分隔。

以下是不同行情文件的详细格式定义。

3.4 确定报价行情记录格式

说明：

a．在确定报价行情文件中，按照每个证券的代码从小到大依次排列各证券的所有当前报价。

b．在每个证券的报价记录中，分别按最优买、卖报价的方式排序。

c．在报价记录中，数量为当前剩余数量，如果是冰山订单，则当实际数量大于冰山订单值，在数量一栏显示冰山订单值，而不是实际数量。

d．在报价记录中，如果是匿名报价，则在报价方一栏显示“匿名”。

e．确定报价行情文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5秒钟，若刷新时间段内报价数据没有发生变化，则该文件不会被刷新，否则该文件被全量覆盖。

3.5 成交行情记录格式

说明：

a．在成交行情文件中，按照每个证券的代码从小到大依次排列各证券的当前成交行情，每个证券一条记录。

b．每个证券的统计行情包含了由确定报价、待定报价、询价或者是场务应急录入等方式达成的成交，但不包括协议交易的成交。

c．在行情记录中，所有价格均为净价。

d．成交行情文件在系统开市后开始刷新，开盘前刷新的数据字段包括：最优买、最优卖、上日均价，开盘后所有字段都将被刷新。成交行情数据刷新时间为5秒钟，不论在刷新时间段内成交数据有无变化，该文件都会被刷新。

e.不包含私募债券成交数据。

3.6 成交明细记录格式

说明：

a．在成交明细行情文件中，按照成交时间顺序排列各条成交记录。

b．在成交明细行情文件中，包含了由确定报价、待定报价、询价、场务应急录入、协议交易、指定对手方等方式达成的成交。

c．成交明细行情文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5秒钟，若刷新时间段内成交数据没有发生变化，则该文件不会被刷新，否则该文件被全量覆盖。

d.不包含私募债券成交数据。

3.7 证券信息记录格式

说明：

a．证券信息文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5分钟，该文件总是被全量覆盖。

b．对债券质押式协议回购，除明确说明的字段外，其它字段均无效

3.8 公告信息的获取

3.8.1公告信息文件格式说明

说明：

a．公告信息文件在系统开盘后开始刷新，刷新时间为5秒钟，若刷新时间段内公告信息没有发生变化，则该文件不会被刷新，否则该文件被全量

覆盖。

b．私募债券转让业务上线后，公告信息暂不对行情商用户开放。

3.8.2公告内容存放说明

根据公告信息文件中的公告编号到服务器上获取公告的详细内容，以公告编号为文件名，保存为一个单独文件，安置在info下的content子目录中。

文件中的内容依次为以下字段：

标题、作者、关键字1、关键字2、关键字3、附件个数、附件编号及名称、内容。

其中，前6个字段从文件头开始，依次各占一行，除附件个数为1-2位的整数字段外，其它为长度不超过100位的文本字段。

根据附件个数N，“附件编号及名称”字段，会占据文件中接下去的N行。每行对一个附件进行说明，包括附件编号和文件名称两个字段。前者为1-2位的整数类型，后者为长度不超过200位的文本字段，字段间以逗号分隔。

在附件说明之后，直到文件尾，都是内容字段，根据实际情况，可能占据多行，总长度不超过800字符。

3.8.3公告附件存放说明

根据公告编号和附件编号到服务器上下载附件内容。每个附件保存为一个单独文件，安置在info下的attach子目录中。文件名格式为：[公告编号]_[附件编号]_[原文件名]。