2008-2009年计量经济学复习题

2008-2009年计量经济学复习题

1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合

优度比较时，应比较它们的：( )

A.判定系数

B.调整后判定系数

C.标准误

差 D.估计标准误差

2.线性模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 不满足哪一假定称

为异方差现象?( )

A.Cov(μi ,μj )=0

B.Var(μi )=σ2

C.Cov(X i ,μi )=0

D.Cov(X 1i ,X 2i )=0

3.由回归直线10i ??Y

?β+β=X i 所估计出来的Y ?值满足：( ) A.Σ(Y i -i Y

?)=1 B.Σ(Y i -i Y ?)2=1 C.Σ(Y i -i Y

?)最小 D.Σ(Y i -i Y ?)2最小 4.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不

同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：

( )

A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用

B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用

D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用

5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的

DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量

n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以

判断：( )

A.不存在一阶自相关

B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关

D.无法确定

6.根据样本资料建立某消费函数如下：t

C

? =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚

拟变量D=???农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费

函数为：( )

A.t C

?=155.85+0.45X t B.t C ?=100.50+0.45X t C.t C

?=100.50+55.35D D.t C ?=100.95+55.35D 7.联立方程模型中的非随机方程是：( )

A.行为方程

B.技术方程

C.制度

方程 D.平衡方程

8.作为中长期模型的样本数据一般为：( )

A.月度数据

B.季度数据

C.年度

数据 D.五年规划数据

9.下面哪一个必定是错误的（ ）

A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r

B. i i X Y 5.175?+-= 91.0=XY r

C. i i X Y 1.25?-= 78.0=XY r

D. i i X Y 5.312?--= 96.0-=XY r

10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释

变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）

A.多重共线性

B.异方差

性

C.序列相关

D.高拟合

优度

11.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( )

A.C i (消费)=500-0.8I i (收入)

B.Q Di (商品需求)=10+0.8I i (收入)-0.9P i (价格)

C.Q si (商品供给)=20+0.75P i (价格)

D.Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)

12.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总

变差的：( )

A.80%

B.64%

C.20%

D.89%

13.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估

计量的方差为：( )

A.0

B.1

C.∞

D.最

小

14.DW 的取值范围是：( )

A.-1≤DW ≤0

B.-1≤DW ≤1

C.-2

≤DW ≤2 D.0≤DW ≤4

15.模型Y i =α0+α1D+βX i +μi ，其中D=?

??01为虚拟变量，模型中的差别截距系数是指：( )

A.α0

B.α1

C.α0+α1

D.

α0-α1

16.对于模型Y t =β1t +β2X t +μt ,β1t =α0+α1Z t ,如果Z t 为

虚拟变量，则上述模型就是一个：( )

A.常数参数模型

B.截距与斜率同时变动模型

C.截距变动模型

D.分段线性回归模型

17.考察下述联立方程模型：

???μ++=μ+++=2

331121

2211211Z C Y b Y Z C Z C Y b Y 第一个结构方程中的Y 2是：( )

A.前定变量

B.外生变量

C.解释变

量 D.被解释变量

18.t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验，下列哪项

可作t 检验?( )

A.单个回归系数的显著性检验

B.线性关

系的总体显著性检验

C.一阶线性自相关的显著性检验

D.多个预

测值与实际值之间差异的显著性检验

19.产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的

回归方程为X Y 5.1356?-=，这说明（ ）

A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加

356元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少

1.5元

20.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模

型参数应采用（ ）

A.普通最小二乘法

B.加权最

小二乘法

C.广义差分法

D.工具变

量法

21.在对数线性模型ln(Y i )=β0+β1ln(X 1i )+μi ，β1度量

了( )

A.X 变动1％时，Y 变动的百分比；

B. Y 变动1％

时，X 变动的百分比；

C.X 变动一个单位时，Y 变动的数量；

D. Y 变动一

个单位时，X 变动的数量

22.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）

A ．残差图分析法； B. 等级相关系数法；

C.Goldfeld-Quanadt 检验；

D. DW 检验法

23.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的

DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量

n=25，解释变量k=2个时，d L =1.206,d U =1.55，则可以

判断：( )

A.不存在一阶自相关

B.存在正的一阶自相关

C.存在负的一阶自相关

D.无法确定

24.根据样本资料建立某消费函数如下：t

C

? =100.50+0.45X t +55.35D ，其中C 为消费，X 为收入，虚

拟变量D=???农村城市01，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( )

A.t C

?=155.85+0.45X t B.t C ?=100.50+0.45X t C.t C

?=100.50+55.35D D.t

C ?=100.95+55.35

D 25.关于内生变量的表述，错误的是( )

A.内生变量都是随机变量；

B.内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影

响，同时又影响其它内生变量；

C.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以

是内生变量；

D.滞后内生变量与内生变量具有相同性质。

26.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值

成比例，即有X1i= kX2i ，其中k 为非零常数，则表明

模型中存在( )

A.异方差

B.多重共线性

C.序列

相关 D.设定误差

27.在线性回归模型Y i =β0+β1X 1i +β2X 2i +μi 中，β0

的含义为（ ）

A ．指所有未包含到模型中来的变量对Y 的平均影响；

B ．Y i 的平均水平；

C ．X 1i ，X 2i 不变的条件下，Y i 的平均水平；

D ．X 1i ＝0，X 2i ＝0时，Y i 的真实水平。

28.判定系数r 2=0.85，说明回归直线能解释被解释变量

总变差的：( )

A. 15%

B.72.25%

C. 85%

D.89%

29.DW检验的原假设是：( )

A.DW=0

B. DW=1

C.ρ=0

D. ρ=1

30.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( )

A.有限多项式分布滞后模型；

B.自适应预期模型；

C.库伊克变换模型

D.局部调整模型

31.设个人消费函数Y i=β0+β1X1i+μi中，消费支出Y 不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）

A. 1

B.2

C. 3

D.4

32.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（）

A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型；

B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型；

C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型；

D. 以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型

33.简化式模型中的简化式参数表示（）

A.内生解释变量对被解释变量的总影响；

B. 内生解释变量对被解释变量的直接影响；

C. 前定变量对被解释变量的总影响；

D. 前定变量对被解释变量的直接影响

二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）

1.经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统

计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确定经济数量关系和规律的一门学科。

2.最小方差特性就是参数OLS估计量^

b的方差var(^1b)

1

≤var(~

b)，其中~1b是用某一方法得到的线性无偏估计

1

量。

3.若判定系数R2越趋近于0，则回归直线拟合越差。

4.最小二乘准则就是对模型Y i=b0+b1X i+u i确定X i和Y i 使残差平方和∑e i2=∑(Y i-(0?b+1?b X i))2达到最小。

5.柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变

成自回归模型。

6.完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。

7.在残差e t和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t在连续几个时期中，逐次值不频繁的改变符号，而是几个负的残差e t以后跟着几个正的残差e t，然后又是几个负的残差e t，那么残差e t具有负自相关。8.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度

识别。

9.阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任

一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。

10.结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完

整结构，其方程称为结构方程。

11.经济计量学是以数学为前提，利用数理统计方法与

计算技术，根据实际观测资料来研究带有随机影响的经济数量关系和规律的一门学科。

12.无偏性就是参数OLS估计量^

b的均值E(^1b)=b1。

1

13.若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好。

14.最小二乘准则就是对模型Y i=b0+b1X i+u i确定0?b和1?b 使残差和∑e i达到最小。

15.柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变

成自回归模型。

16.增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共

线性具有样本特征。

17.在残差e t和滞后一期残差e t-1的散点图上，如果，残差e t在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差e t具有正自相关。

18.结构方程可以识别，则称恰好识别。

19.秩识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，

任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于G-1。

20.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。

21. 可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性。

22. 当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数 是已知的。

23. R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方差之比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。

24. 在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。

25. 可决系数R2越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。

26. 在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。

27. 模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。

三、简答题

1. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。

2. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。

3. 联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？

4. 联立方程模型中的方程可以分为几类？其含义各是什么？

5. 最小二乘法估计量的统计性质有哪些？各性质的含义是什么？

6. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。

7. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。

8. 什么是逐步回归法？简述其步骤。

9. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？

10. 什么是递归模型？

四、分析变换题

1. 因果关系分析

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 11/27/08 Time: 20:18

Sample: 1978 1995

Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

REV does not Granger Cause GDP 16 8.15913 0.00672

GDP does not Granger Cause REV 1.94100 0.18968

根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)（5分）

2. 输出结果解释

Dependent Variable: GDP

Method: Least Squares

Date: 11/27/08 Time: 20:23

Sample: 1978 1995

Included observations: 18

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

REV 11.51408 0.449689 25.60453 0.0000

C 79577.49 27441.82 2.899862 0.0104

R-squared 0.976176 Mean dependent var 524455.5

Adjusted R-squared 0.974687 S.D. dependent var 566411.2

S.E. of regression 90116.32 Akaike info criterion 25.76003

Sum squared resid 1.30E+11 Schwarz criterion 25.85896

Log likelihood -229.8403 F-statistic 655.5922

Durbin-Watson stat 0.305441 Prob(F-statistic) 0.000000

解释粗体各部分的含义并指出它们的计算方法？

1. 收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：

Dependent Variable: LOG(XF)

Method: Least Squares

Date: 12/13/07 Time: 10:16

Sample: 1978 2001

Included observations: 24

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.042662 0.033247 -1.283177 0.2128

LOG(GDP) 0.936417 0.004454 210.2628 0.0000

R-squared 0.999503 Mean dependent var 6.829620

Adjusted R-squared 0.999480 S.D. dependent var 1.308850

S.E. of regression 0.029846 Akaike info criterion -4.105890

Sum squared resid 0.019597 Schwarz criterion -4.007719

Log likelihood 51.27068 Hannan-Quinn criter. -4.079845

F-statistic 44210.44 Durbin-Watson stat 1.682476

Prob(F-statistic) 0.000000

要求：

(1)把回归分析结果报告出来；（5分）

(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）

(3) 说明系数经济含义。（5分）

2.收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：

Dependent Variable: XF

Method: Least Squares

Date: 12/13/07 Time: 10:11

Sample (adjusted): 1979 2001

Included observations: 23 after adjustments

Convergence achieved after 9 iterations

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 121.7894 83.87650 1.452009 0.1620

GDP 0.518122 0.015240 33.99645 0.0000

AR(1) 0.690661 0.258828 2.668417 0.0148

R-squared 0.998998 Mean dependent var 1958.264

Adjusted R-squared 0.998898 S.D. dependent var 2031.281

S.E. of regression 67.44404 Akaike info criterion 11.38158

Sum squared resid 90973.96 Schwarz criterion 11.52969

Log likelihood -127.8882 Hannan-Quinn criter. 11.41883

F-statistic 9968.049 Durbin-Watson stat 1.577384

Prob(F-statistic) 0.000000

Inverted AR Roots .69

要求：

(1)把回归分析结果报告出来；（5分）

(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）

(3) 原模型的DW值为0.8776，还可以怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？（5分）

(4) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（10分）

2.收集2006年各市城镇居民人均可支配收入X和消费支出Y统计数据，建立消费函数，Eviews结果如下：

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 6/13/08 Time: 12:54

Sample: 16

Included observations: 16

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

X 0.7503537 0.014776 50.7819234 0.0000

R-squared 0.969808 Mean dependent var 12419.90

Adjusted R-squared 0.969637 S.D. dependent var 5701.842

S.E. of regression 1253.758 Akaike info criterion 18.13168

Sum squared resid 23759203 Schwarz criterion 18.12897

Log likelihood -156.0866 Hannan-Quinn criter. 18.13566

Durbin-Watson stat 1.570500

要求：

(1)把回归分析结果报告出来；（5分）

(2)进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性等检验；（5分）

(3) 进行异方差的格里瑟检验最优表达式为

|e i | = 0.000454 X i3/2

那么异方差表达式σi2 =？（5分）

(4) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（5分）