数学与金融问题的研究
2011-2012学年第二学期
《数据库系统应用设计》
课程设计报告
题目：企业人事管理系统的设计与实现
专业：计算机科学与技术
班级：08（2）
姓名：王雯汪瑶
指导教师：陈磊
成绩：
计算机与信息工程系
年月日
企业人事管理是所有厂矿、公司、企事业单位所必须的，人事档案管理系统包括对人事档案的统计、查询、更新、打印输出等功能。如果人工直接统计的话，工作量将很大。若公司人员有几万甚至几十万，人工统计将变得不可想象，用计算机可使人们从繁重的劳动中解脱出来，仅使用一些简单的操作便可及时、准确的获得需要的信息。
因为Visual FoxPro6.0具有强大的数据库管理功能，我们选定Visual FoxPro6.0实现人事档案管理中的各项功能。
关键词：企业人事管理系统
1系统分析 (4)
1.1 系统目标设计 (4)
1.2 开发设计思想 (4)
1.3 开发和运行环境选择 (4)
1.4 系统功能分析 (4)
1.5 系统功能模块设计 (5)
1.6 人事管理软件和企业中其他系统的关系 (6)
1.7 与全企业信息管理系统的接口 (6)
2 数据库设计 (6)
2.1 数据库需求分析 (6)
2.2 数据库概念结构设计 (7)
2.3 数据库逻辑结构设计 (8)
3数据库结构的实现 (9)
4各个功能模块的创建 (10)
4.1 功能选择界面的设计。 (10)
4.2“人事卡片”的维护表单设计 (10)
4.3 档案查询功能的设计 (12)
4.4 档案统计功能的设计 (13)
4.5 代码的设计 (15)
5系统的编译和发行 (15)
5.1 设置主文件 (15)
5.2 构造主文件 (16)
5.3 在.app和.exe文件中包含和排除文件 (16)
6 程序界面展示 (17)
7 总结与体会 (19)
8 参考书目 (20)
系统分析
1.1 系统目标设计
通过一个企业人事管理系统,使企业的人事管理工作系统化、规范化、自动化，从而达到提高企业人事管理效率的目的。
1.2 开发设计思想
本系统的开发设计思想：
1、尽量采用企业现有软硬件环境及先进的管理系统开发方案，从而达到充分利用公司现有资源，提高系统开发水平和应用效果的目的：
2、系统应符合企业人事管理的规定，满足公司日常员工管理的工作需要，并达到操作过程中的直观、方便、实用、安全等要求；
3、系统采用模块化程序设计方法，即便于系统功能的各种组合修改，又便于未参与开发的技术维护人员补充、维护；
4、系统应具备数据库维护功能，及时根据用户需求进行数据的添加、删除、修改、备份等操作。
1.3开发和运行环境选择
开发工具：Visual FoxPro6.0 运行环境：Windows 9x、Windows NT 或Windows 2000。
1.4 系统功能分析
1、初始化：将计算机中保留的上一次操作的结果清除，调用基本数据以备重新查询、更新、统计、输出等更多的执行。
2、档案更新：为了存放职工人事档案的全部数据，本系统将每一名职工的档案分为人事卡片、家庭成员和社会关系分别存放。档案更新包括对各种表的记录修改、删除、添加等操作。
3、档案查询：可以按姓名、部门或任意条件查询个人和一部分人的情况。
4、档案统计：包括统计文化程度、技术职务、政治面貌、年龄、工资等。
5、档案输出：输出个人档案、全体档案、人事卡片、单位名册、团员名册到屏幕或打印机上。
6、退出：可以存盘退出或直接退出。
1.5系统功能模块设计
在系统功能分析的基础上，考虑Visual FoxPro6.0程序编制点，得到如图1-1
图1-1 系统功能模块
1.6人事管理软件和企业中其他系统的关系
1. 与培训管理系统的接口
如果一个企业同时具有这两个系统，这两个系统之间应该现如图1-2所示的数据交流和借口。
图1-2 和培训管理系统的数据接口
1.7与全企业信息管理系统的接口
企业人事管理系统是全企业信息管理系统的一个有机组成部分。在可能的情况下，人事管理系统模块可以作为全企业管理系统的一个模块，可以直接被调用。
2数据库设计
数据库应用系统的开发过程中，数据库的结构设计是一个非常重要的环节。数据库结构设计的好坏将直接对应用系统的效率以及实现的效果产生重要影响，好的数据库结构设计会减小数据库的存储量、提高数据库的完整性和一致性，使系统具有较快的响应速度，简化基于此数据库的应用程序的实现。
在数据库系统开始设计的时候，应该尽量考虑全面，尤其应该仔细考虑用户的各种需求，避免浪费不必要的人力和物力。
2.1数据库需求分析
数据库需求分析是数据库结构设计的第一个阶段，也是非常重要的一个环节。在这个阶段主要收集基本数据、数据结构以及数据处理的流程，组成一份详细的数据字典，为以后进一步设计打好基础。
在仔细调查企业员工人事管理过程的基础上，我们得到本系统处理的数据流程，如图2-1所示。
图2-1 数据流程图
针对本实例，通过对企业员工人事管理的内容和数据流程分析，设计的数据项和数据结构如下：
1、人事卡片（员工卡号、所属部门、姓名、性别、现任职务、出生年月、民族、籍贯、政治面貌、职称、文化程度、健康状况、家庭出身、本人成分、婚姻状况、参加工作时间、进单位时间、工资、各种补贴、家庭住址、年龄、备注、部门编号）
2、家庭成员（员工卡号、部门、姓名、成员姓名、与本人联系、出生年月、婚姻状况、文化程度、政治面貌、工作单位、职务工种、工资、经济来源）
3、社会关系（员工卡号、部门、姓名、关系姓名、与本人联系、政治面貌、工作单位、职务工种、备注）
4、用户密码校验表（用户名、用户密码、权限等级）
有了上面的数据结构、数据项和数据流程、就能进行下面的数据库设计。2.2数据库概念结构设计
这一设计阶段是在需求分析的基础上，设计出能够满足用户的各种实体，以及它们之间的关系，为后面的逻辑结构设计打下基础。本实例根据上面的设计规划出的实体有：人事卡片实体、家庭成员实体、社会关系实体。实体和实体之间的关系E-R图如图2-2所示。
员工卡号所属部门姓名年龄备注人事卡拥有社会关系
包含
员部性职备
工务
卡门名…工注
家庭成员种
员工卡号部门…经济来源
图2-2 各实体之间关系
2.3 数据库逻辑结构设计
需要将上面的数据库概念结构转化为Visual FoxPro6.0数据系统所支持的实际数据模型，也就是数据库的逻辑结构。在上面的实体以及实体之间关系的基础上，形成数据库中的表格以及各个表格之间的关系。
企业人事管理系统数据库中各个表格的设计结果如下面的几个表格所示。每个表格表示在数据库中的一个表。
表２-1为人事卡片表。
表２-1人事卡片表
列名数据类型可否为空说明
PER_ID CHARACTER(6) NOT NULL 员工号（主键）
DEPT CHARACTER(20) NULL 所属部门
NAME CHARACTER(8) NULL 员工姓名
SEX CHARACTER(2) NULL 性别
HEADSHIP CHARACTER(10) NULL 现任职务
BIRTHDAY DATE NULL 出生年月
RACIAL CHARACTER(4) NULL 民族
NATIVEPLACE CHARACTER(20) NULL 籍贯
POLITY CHARACTER(4) NULL 政治面貌
PAR CHARACTER(8) NULL 职称
EDUCATED CHARACTER(8) NULL 文化程度
HEALTH CHARACTER(4) NULL 健康状况
BACKGROUND CHARACTER(4) NULL 家庭出身
STATUS CHARACTER(4) NULL 本人成分
MARRIAGE CHARACTER(4) NULL 婚姻状况
BEGTIME DATA NULL 开始工作时间
COMTIME DATA NULL 进本单位时间
SALARY NUMBERIC(6) NULL 工资
ALLOWANDE NUMBER(3) NULL 各种津贴
ADDRESS CHARACTER(20) NULL 家庭住址
AGE CHARACTER(2) NULL 年龄
REMARK CHARACTER(20) NULL 备注
DEP_ID_ NUMBERIC(1) NULL 部门编号
表2-2为家庭成员表格。
表2-2家庭成员表格
列名数据类型可否为空说明
PER-ID CHARACTER(6) NOT NULL 员工号（外部键），指向
人事卡片中的PER-ID DEPT CHARACTER(20) NULL 所属部门（外部键），指
向人事卡片中的DEPT NAME CHARACTER(8) NULL 员工姓名
NAME-1 CHARACTER(8) NULL 成员姓名
RELATION CHARACTER(4) NULL 与本人关系
BIRTHDAY DATA NULL 出生年月
MARRIAGE CHARACTER(4) NULL 婚姻状况
EDUCATED CHARACTER(4) NULL 文化程度
POLITY CHARACTER(4) NULL 政治面貌
FACTORY CHARACTER(20) NULL 工作单位
TYPE CHARACTER(10) NULL 职务工种
SALARY NUMERIC(6) NULL 工资
POCKETBOOK CHARACTER(10) NULL 经济来源
表2-3为社会关系情况表
表2-3社会关系情况表
列名数据类型可否为空说明
PER_ID CHARACTER(6) NOT NULL 员工号（外部键），指向
人事卡片中的PER_ID DEPT CHARACTER(20) NULL 向所属部门（外部键），
指向人事卡片中的
DEPT.
NAME CHARACTER(8) NULL 员工姓名
NAME_2 CHARACTER(8) NULL 关系姓名
RELATION CHARACTER(4) NULL 与本人联系
POLITY CHARACTER(4) NULL 政治面貌
FACTORY CHARACTER(20) NULL 工作单位
TYPE CHARACTER(10) NULL 职务工种
REMARK CHARACTER(20) NULL 备注
3数据库结构的实现
在需求分析概念结构设计的基础上得到数据库的逻辑结构之后，我们就可以在Visual Foxpro6.0数据库系统中实现该逻辑结构。
打开“Peronal Manangement（人事管理）”项目后，在项目管理中展开数据文件夹，用鼠标选中数据库，单机右侧“New Table（新建）”按钮，在弹出的对话框中将该数据库文件存储为D:\renshi\database\personal manaragement.dbc.
在弹出的数据库设计器中单击鼠标右健，选择“New Table（新建标），为数据库添加数据表。下面以表2-1为例来介绍表的建立过程。
选择“New Table”，在弹出的对话框中将表存储为e:\renshi\database\personal-cards.dbf。
将其与表2-1比较，可以发现表的字段名就是列名。由于在以后编写的程序中对数据库数据的操作通常是引用表的字段名，因此在设计子段名时要挑选容易理解的名称。
字段设置完成后，单击“确定”按钮后为表输入数据，如不想现在输入，可以先“取消”，以后再输入。
选中要输入数据的表名，单击“浏览”按钮。
此时弹出无数据的表名，在Visual FoxPro的窗口中选择“Tables（表）”选择“Append New Records(追加新纪录)”就可以在表中输入数据了,不过这种方法只能一次输入一条纪录,要输入第二条纪录,需再次选择追加新纪录。如果有一个已有数据的表，可以使用“Append Record…（使用追加纪录…）”将这个有数据的表追加到当前表中,不过执行该操作要求这两个表的数据结构完全相同。
4各个功能模块的创建
首先在Visual FoxPro6.0建立一个项目管理器，以便管理本系统中所有数据，命名为Personal Management。以下操作均在该项目管理器中进行。以下所有表单的“Desktop”属性全部设为“.T.-True”
4.1 功能选择界面的设计。
这一模块的主要功能是作为系统主界面为选择进入本系统不同功能界面提供一个窗口。
首先建立一个表单,设其“Caption”属性为“功能选择界面”。在该表单上添加控件“Container1”，在“Container1”控件上添加4个“Command”控件，他们的“Caption”属性分别为“查找”“统计”“维护”和“退出”然后再在表单上添加“Image1”控件，并设为“Stretch”属性为“2-Stretch”，“picture”属性为图片所在位置，
4.2“人事卡片”的维护表单设计
本模块通过一个表单和传递来的参数，实现“人事卡片”表单内容的删除、保存等维护功能。在项目管理其中选择表单，单击“新建”按钮。设置表单的数据环境，在表单上单击鼠标右键选择数据环境，在弹出的对话框中选择Personal Cards表。从数据环境中将Personal Cards表中的字段拖到表单上，形成文本框和标签。各字段均匀的摆放到表单上。增设属性OnOff，以便接受对话框传来的参数。新属性建立步骤如下：
在主菜单表单Form中选择新建属性New Properties。
在新建属性对话框中输入姓名后单击“添加”按钮。
在表单的Init事件中编写代码如下：
set multilocks on
set multilocks on语句将设置可以进行多个纪录锁定的配置
=cursorsetprop（``buffering``,3）
do case
case append1=`1`
thisform.onoff=1
append blank
case append1=`2`
thisform.onoff=2
case append1=`3`
thisform.onoff=3
thisform.txtper-id.setfocus()
endcase
yn=6，则进入if语句，执行tablerevte(.f.),配合新缓冲区进行对应的记录还原操作。
thisform.release将主表单释放，返回上一层表单。
若在消息窗口中选择“否”，则不进行记录的还原操作，但同样释放主表单。“保存\删除”按钮中的代码：
result=tableupdate(.f.)
if result=.t.
do case
case thisform.onoff=1
??chr(7)
=messagebox(“增加新记录成功！”，48。“信息窗口”)
case thisform.onoff=2
delete
pack
if!empty(filter())
set filter to
endif
??chr(7)
=messagebox(“增加新记录成功！”，48。“信息窗口”)
thisform.refresh
case thisform.onoff=3
??chr(7)
=messagebox（“修改成功！”。48。“信息窗口”）
thisform.refresh
endcase
endif
代码说明：
利用tableupdate(.f.)函数将被维护的纪录正式保存到相应的纪录中。
(.f.)是行缓冲区的对应方式。并可通过该函数的.t. 或 .f.,表示保存是否成功。并将此值保存到局部变量result中。
通过if语句判断是否保存成功，若成功(resule=.t.)这执行 do case语句，判断表单属性onoff的值。
若onoff=1,者通过??chr(7)发出电脑铃声，后再弹出消息窗口，提示增加纪录成功。Messagebox()函数中第二个参数48表明只有一个按钮“确定”。
若onoff=2,则表明删除了纪录，用delete为要删除的纪录加删除标记，再用pack语句删除加删除标记的纪录。
若onoff=3,则表明修改了一条纪录，然后再用refresh方法更新该表单及其子对象。“返回”按钮中只有一条 shisform.release语句，将该表单释放。
将第3章中自建的类fy拖到主表单上。为了方便修改和删除，在主选单中还设置了查询功能，可以先按任意条件查询所需的纪录，再修改和删除。
4.3 档案查询功能的设计
档案查询功能是针对人事卡片表进行的，表单上的按钮功能包括：输入查询条件、查询、显示查询条件、清除查询条件、打印预览、打印和放弃。
初始时，除输入查询条件、显示查询条件和放弃外其余按钮都是不可选的。当单击“输入查询”按钮时，表单上的字段均为空，用户可以输入任意知道的条件作为查询条件，这些条件都是“与”关系。此时，其余按钮变为可选按钮，若单击查询，查询结果就显示在表单的逐条浏览页上，同时，在该页上还显示出共查询到几条纪录并可移动按钮逐条查看纪录。
显示查询条件按钮可以查看不能查询输入的条件；清除查询条件按钮可以清除本次查询条件以备下一次查询；打印按钮将本次查询结果输出到打印机；放弃按钮则放弃本次查询并释放本表单。
为了方便查看，还可以在表单的浏览全局页中一次查看到全部查询到的纪录；并能在浏览字段设定页中设定全局浏览时该字段的显示与否。
以上功能通过在一个表单中设置3个不同标签页来实现。
设计步骤如下：
（1）首先建立一个表单，设其Caption属性为“人事查询”。
（2）在该表单上建立控件“PageFrame”，其Name 属性默认为“Pageframel”，设PageCount其属性为“3”在控件“PageFrame1”上单击右键，在弹出的菜单中选择“编辑（Edit）”
（3）设定控件“PageFrame1”中的3个“Page”页的“Caption”属性分别为“人事卡片编辑”、“浏览字段设定”和“浏览全局”。
（4）在控件“PageFrame1”的“Page”页中添加22个“Label”控件、22个“Text”控件和一个自建的控件“Fy”。其中这22个“Label”的“Caption”属性分别与“Personal Cards(人事卡片表)”的相应字段名。合理调整每个控件间相对位置。
（5）在控件“PageFrame1”的“Page2”页中，添加22个“Check”控件。其相应的“Caption”属性分别与“Personal Cards（人事卡片表）”的相应字段名对应。并将这22个“Check”控件的“Value”属性值全部设为1。这样做的结果是使所有“Check”控件的默认状态为“选中”。调整各控件相对位置。
（6）在控件“PageFrame1”的“Page3”页中，添加1个“Grid”控件。
（7）在该表单（其“Caption”属性为“人事查询”）中添加5个“Command”控件，设其“Caption”属性分别为“输入查询条件”、“查询”、“清除查询条件”、“显示查询条件”和“退出”，至此，表单“人事查询”的页面设计完毕，下面将为各个事件添加代码。
在该表单的“Init”事件中添加代码如下:
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,mand2.enabled=.f.
将控件“Command2”(“Caption”属性为“查询”)置为“不可用”
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,mand3.enabled=.f.
将控件“Command2”(“Caption”属性为“清除查询条件”) 置为不可用https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,mand4.enabled=.f.
将控件“command4”(“Caption”属性为“显示查询条件”) 置为不可用thisform.pageframe1.page1.fy1.enabled=.f.
将该表单的“pageframe1”控件中“page1”页上的“Fy1”控件置为不可用在控件“command1”的（“Caption”属性为“输入查询条件”）
4.4 档案统计功能的设计
档案统计功能包括统计年龄、性别、职务、工资等，并将结果分别输出到屏幕或打印机上。
这一部分的设计思路主要是使用@…SAY语句。首先用SET DEVICE TO SCREEN 命令将统计结果送到屏幕上，满以后再用SET DEVICE TO PRINTER命令使语句所输出的内容直接输出到打印机上。@…SAY 语句中“…”表示输出到打印机上的位置，SAY后用单引号引用的内容为输出的内容。
这一模块的功能通过一个单独的表单设计实现。下面以统计政治面貌来具体说明设计的思路。
首先新建一表单，将其属性设为“统计”
在控件“Command2”（“Caption”属性为“统计政治面貌”）的“Click”事件中添加代码如下：
do form polity
打开表单“polity”
在控件“Command7”（“Caption”属性为“退出”）的“Click”事件中添加代码如下：
thisiform.release
关闭表单
其次再新建一个表单，设其“Caption”属性为“政治面貌统计表”，添加2个“Command”控件，设其“Caption”属性分别为“打印”和“退出”。该表单的“Activate”事件中添加代码如下：
这一部分的设计类似计算机启动。当在程序开始界面运动后的一段时间内按下任键后就进入修改密码表单，否则就进入输入密码表单，输入正确密码后进入系统。
这一模块的功能通过一个表单的设计来实现，具体实现步骤如下：
（1）新建一表单，设置其Name属性为Beginning.
（2）设置表单的Picture属性为:e:\program files\microsoft visual
studio\tupian\game_237.jpg, 表单的Caption属性为企业人事管理系统。
（3）在该表单上新建2个Lable控件：
控件Lable1: 属性Caption为“欢迎使用”
属性BackStyle为“0-Transparent”
属性FontName为“隶书”
属性FontSize为“24”
属性Height为“49”
属性Left为“96”
控件Lable2: 属性Caption为“企业人事管理系统”
属性BackStyle为“0-Transparent”
属性FontName为“隶书”
属性FontSize为“24”
属性Height为“61”
属性Left为“48”
（4）在该表单上添加控件。
设置控件Timer1的Interval属性为“1000”，其含义为每隔1000ms 触发一次Timer Event事件。
先在表单的Init事件中添加代码：
public i
public j
i =0
j=0
代码说明：
在表单初始化时，设定2个全局变量I、j并将它们值为0
在Timer Event事件中添加代码：
if I=0
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel1.fontsize=22
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel2.fontsize=24
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel1.forecolor=16711935
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel2 forecolor.=65535
I=1
j=j+1
else
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel1.fontsize=24
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel2.fontsize=22
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel2. forecolor =16711935
https://www.360docs.net/doc/4d4713536.html,bel1. forecolor =65535
I=0
j=j+1
endif
if j>10
thisform release
do form cipher
endif
代码说明：
通过变量i的0、1变化，实现Label1和Label2中字体大小及颜色的循环变化，循环间隔为Timer控件Interval属性中设定的1000ms
通过变量j的累加，实现一段时间后自动进入后续操作，最后再在控件Timer 的Click Event事件中添加代码：
thisform.release
do form modify
代码说明：
这一段代码实现了当按下任一键时程序自动进入修改表单的功能。
4.5代码的设计
代码中包括启动本系统的主程序、设置系统执行的配置环境的程序和恢复系统环境设置的程序。其中主程序也就是应用程序的主文件，即应用程序中第一个执行的程序。该主程序的执行功能如下。
确认安装目录并设定其为默认目录，这样，执行所有的表单、报表、程序、菜单等就不用再加路径。
声明应用系统执行的配置环境。
执行第一个用户界面。
设置VISUAL FOXPRO桌面环境。
执行应用系统结束时的配置环境还原程序。
建立步骤如下：
（1）在项目管理器的代码页中选择“程序”，再单击“新建”钮。
（2）在弹出的程序框中编写代码。
5系统的编译和发行
5.1 设置主文件
用主图标（以墨体的文件表示）标记的文件是客户在启动.app或者是.exe 是被调用的文件。它可以是一个表单，菜单或程序，建议使用程序作为主文件。
5.2 构造主文件
如果主文件是一个程序，它将调用应用程序框架中的各个功能组件，然后由这些组件调用应用程序的其余部分。
如果要建立一个简单的主程序，可以按下列步骤进行：
（1）先设置应用环境界面；
（2）确定初始用户界面；
（3）建立事件循环；
（4）恢复环境,退出应用程序；
为了避免无限循环,必须在READ EVENTS命令之前安排CLEAR EVENTS命令，可以在主菜单或主表单中添加一个“退出”项，该项发出CLEAR EVENTS命令.
5.3 在.app和.exe文件中包含和排除文件
如果在发布的应用程序中不想再更改这些文件，可把它们放在项目中并设置为“包含”，那么这些文件变成只读，不能再被修改，再把它们放到项目中并设置为“排除”，然后作为独立文件随着应用程序一起发布。
在默认情况下，Visual FoxPro在嵌放的过程中排出了数据库、表格、称为.ff 的c库文件和.app文件。建议用户除了一些特定的表格，永远不要包含这类文件。数据库和表格需要变化和添加，而如果编译后包含自.exe或者是.app文件中,由于这两个文件被创建后都时静态的，所以被包含的文件也是静态和只读的，因此，把数据库和表格包含在这些文件中很明显会带来问题。
由于这些文件不能被包含在文件夹.app和.exe中，所以要在发布一个应用程序之前为这些文件做好准备。
若要排除可修改的文件，首先在项目管理器中，选择可修改的文件，然后从“项目”菜单中选择“排除”命令。一个文件被排除后，则在文件的左方加入一个排除符号。
6程序界面展示
登录界面
档案编辑界面
添加/修改记录界面
档案查询界面
档案统计界面
档案输出界面
7 总结与体会
到此为止，一个较完整的企业人事管理信息系统就制作完成了。在本系统的开发实验中详细地讲述了从创建数据库到系统设计和各模块的创建的全过程，其中包含了数据库的设计和创建、面向对象的表单的设计、基本功能和查询的实现、
主程序等的编写。
8 参考书目
[1]徐卓群张乃孝等.数据结构[M]:高等教育出版社，北京，1987
[2]王利．数据库基础与应用[M]：中央广播电视大学出版社出版，北京，2002
[3]陈景艳．管理信息系统[M]:中国铁道出版社，北京，1991
数学金融学复习题
数学金融学复习题 一、简答 1、远期、期货、期权的定义。远期、期货、期权有什么区别？ 2、什么叫风险中性概率? 风险中性概率的引进有何意义？什么叫风险中性定价？ 3、简述美式看涨期权与看跌期权的持有者和立权人各自的权利和义务。 4、什么是证券的贝塔系数？其涵义何在？如何计算？不同的贝塔值代表什么不同涵义？ 5、远期价格和远期价值是什么关系？远期价值可以为负值吗？ 6、什么叫最小方差线？什么叫有效边界？什么是市场组合？什么是资本市场线？解释最 小方差线与资本市场线的关系。 7、简述资本资产定价模型（CAPM）的思想原理。 8、怎样用期权复制一份远期多头合约？假设远期价格为F，到期日为T。 9、简述二叉树模型下期权定价的原理。 二、计算 1、一项10年期分期贷款总额为50万元，利率为5%, 若采用等额本息的方式还款，每年年 末支付一次，问 （1）每期支付的金额是多少？（2）每期支付的金额中本金部分是多少？ （3）每期还款后的余额是多少？ (4) 第5年央行减息到4%,,则每个月少还多少钱? 2、上述还款计划若改用等额本金的方式，则最后的还款总额是多少？ 3、若第五年年末提前归还了10万元，还是采用等额本息方式，则后续还款情况怎样变化？ S=，第二期可能值为144、126和90.25，4、某股票价格服从二叉树模型，初始价格(0)100 r=，求： 每一期股票的上涨概率为0.6，无风险利率为3% （1）期数n=3的股票价格，以及各期股票价格的概率分布。 （2）风险中性概率。 （3）在风险中性概率下，S（3）的期望值。 5、计算下面两种资产的收益率信息如下： 状况概率收益率K1 收益率K2 衰退 0.1 -0.1 0.1 萧条 0.5 0.05 0.15 繁荣 0.4 0.25 0.3 要使得一个由两种资产组成的资产组合期望收益率为0.2， （1）试计算两种资产的权重 （2）求该资产组合的风险（标准差） （3）求风险最小的资产组合配置权重。 （4）若第二种资产为市场组合，求第一种资产的贝塔值。
金融数学研究前景展望(一)
金融数学研究前景展望(一) 摘要：简述了金融数学理论的若干前沿问题和金融数学理论未来发展趋势的展望、金融数学理论发展面临的新挑战。 关键词：金融数学；美式期权；利率；衍生证券 1金融数学的若干前沿问题与展望 “B-S模型”对市场做了许多理想的、不切实际的假设。以默顿为代表的许多学者对“B-S模型”进行了各种各样的推广。推广主要集中在对模型所依赖于成立的一系列假设条件的修正上。例如允许利率是时间的函数或随机变量（如默顿的随机利率模型）；允许股票在衍生证券的有效期内支付红利；存在交易费用；对于标的资产，也推广到其他种类，如外汇、期货、利率等。这些推广无疑是重要的，但仍有许多问题亟待解决。例如美式期权问题、利率的期限结构问题、市场的波动性与突发事件问题以及市场的不完全性和信息不对称问题等都是当前 金融面临的重要研究课题。 1.1美式期权、利率的期限结构问题 在市场交易的期权大部分是美式期权。对于美式期权的定价，问题要比欧式期权定价困难得多。因为美式期权可以在到期前的任何时刻执行，这就牵涉到期权的最佳执行时间问题。一般情况下期权的最佳执行时间是一个十分复杂的问题，至今还没有得到很好地解决。如果应用偏微分方程的方法来讨论美式期权的定价，对应的偏微分方程的问题将变为“自由边界”问题，在数学上是一个有趣而又困难的问题。一般情况下，美式期权没有精确的解析定价公式，因而只能用数值算法或解析近似解，如蒙特卡罗模拟法、数图法、有限差方分法等。除 了美式期权外，还有很多新型金融产品，其定价也极具挑战性。 在“B-S模型”中，利率是给定的常数。实际上，利率的变化是相当复杂的，不同性质、不同到期日的证券，利率的变化规律互不相同，这也就是利率的期限结构（TermStructureofInterestRates）。它通常可以用收益率曲线的形式来表示。利率的期限结构包括三种理论：市场预期理论、市场分割和投资偏好理论、流动性偏好理论。这些理论分别从不同的角度对利率的不规则变化作出了解释。近年来由于利率风险的日益突出，利率期权等利率衍生证券（InterestRateDerivatives）得到了迅速发展，利率的期限结构模型更显重要。利率的期限结构的数学模型不断提出。著名的有Vasicek(1977),Cox-Ingersoll-Ross(1985)和Hull-White(1990)等短期利率模型以及Ho-Lee(1986)和Heath-Jarrow-MorrtOn(1992)等长期利率模型。比如，Vasicek模型假设短期利率r(t)在风险中性概率下满足Ornstein-Uhlenbeck过程:(dr(t)=a(b- 其中(a,b,σ)为正常数，为P下的一维标准Brown运动，该模型是第一个单因子模型，许多模型（如Cox-Ingersoll-Ross,Hull-White等模型）都是该模型的推广。现在比较流行的是多因子模型（如高维平方高斯马尔科夫过程）。Ho-Lee和Heath-Jarrow-Morton模型则是直接用长期利率模型来描述利率的期限结构。 1.2市场的波动性与突发事件问题以及市场的不完全性和信息不对称问题 金融市场的波动现象，一般可以归结为随机变量，以股票价格的波动为例。我们知道，股票价格的波动率是刻划未来股票价格变动的一种最关键的变量。在“B-S模型”及其大部分推广中，股票价格的波动率为常数，这在实际中是不合理的。为更准确地描述股票价格变化的规律，有几种重要的因素必须考虑：股票价格的波动率对股票价格的依赖性；波动率与其它其它随机变量的依赖性；股票价格可能的突然跳动（象1929年或1987年的股票市场崩溃那样的事件）。随机波动率模型能够体现上述某些因素，目前受到极大的重视。这类模型（如Hull-White模型）假设波动率服从某一随机过程，比如几何布朗运动等等。在离散时间情形，自回归条件异方差（AutoregressiveConditionalHeteroskedasticity,ARCH)模型是目前最常用的模型之一。它的种种推广，如GARCH,EGARCH模型等。这些模型都是将原来分析时间序列的方
金融基础知识(重点归纳)
第一章金融市场体系 第一节全球金融体系 一、金融市场的概念 金融市场是指以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。总而言之，金融市场是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。比较完善的定义是：金融市场是交易金融资产并确定金融资产价格的一种机制。 二、金融市场分类 按交易标的物划分金融市场分为货币市场、资本市场、外汇市场、金融衍生品市场、保险市场、黄金市场及其他投资市场 按交易对象是否新发行划分金融市场分为发行市场和流通市场 按融资方式划分市场金融市场分直接融资市场和间接融资市场 按地域范围划分金融市场分为国际金融市场和国内金融市场 按经营场所划分金融市场分为有形金融市场和无形金融市场 按交割期限划分金融市场分为金融现货市场和金融期货市场 按交易对象的交割方式划分金融市场为即期交易市场和远期交易市场 按交易对象是否依赖于其他金融工具划分金融市场分为原生金融市场和衍生金融市场 按价格形成机制划分金融市场分为竞价市场和议价市场 三、影响金融市场的主要因素 1经济因素 2法律因素 3市场因素 4技术因素 四、金融市场的特点 （1）金融市场以货币资金和其他货币金融工具为交易对象。 （2）金融市场具有价格的一致性，利率的在市场机制作用下趋向一致。 （3）金融市场可以是有形市场，也可以是无形市场，且金融交易活动在有形和无形的交易平台集中进行。 （4）金融市场是一个自由竞争市场。 （5）金融市场的非物质化。 （6）金融市场交易之间不是单纯的买卖关系，更主要的是借贷关系，体现了资金所有权和使用权相分离的原则。 （7）现代金融市场是信息市场。 五、金融市场的功能 金融市场的积累功能是指金融市场能够引导众多分散的小额资金，汇聚成可以投入社会再生产的资金集合功能 金融市场的配置功能表现在三个方面：资源配置、财富再分配和风险再分配 金融市场的调节功能是指金融市场对宏观经济调节作用 金融市场历来被称为国民经济的“晴雨表”和“气象台’,是公认的国民经济信号系统。 六、非证券金融市场包括： （1）股权投资市场。股权投资指通过投资取得被投资单位的股份，即企业(或者个人)购买的其他企业（准备上市、未上市公司）的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位，最终目的是为了获得较大的经济利益，这种经济利益可以通过分得利润或股利获取，也可以通过其他方式取得。 （2）信托市场。信托投资是金融信托投资机构用自有资金及组织的资金进行的投资。 （3）融资租赁市场。融资租赁又称设备租赁，是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报
数学与应用数学(金融方向)
湖北第二师范学院数学与应用数学（数理金融方向）专业介绍数学与应用数学（数理金融方向） 当今，金融学是经济学学科中一个内容庞大、应用广泛，并且研究及其活跃的领域，也是经济学科中最为数学化的一个领域。 当代金融学发展呈现两个十分突出的特征：其一是金融科学数学化，其二是金融科学工程化。数理金融学和金融工程学在我国呈现加速发展的态势，不少高等院校开办了数理金融（或称金融数学），不少金融企业都设立了专门的金融工程研究小组，这标志着数理金融和金融工程已植根于我国的金融市场土壤之中，其发展前景不可限量。 目前，数学与应用数学专业已培养了六届毕业生，共计188人，毕业生就业率接近100%。累计共有42人考取研究生，研究生录取率达到22.3%，录取学校有南京大学、中国科技大学、南开大学、东南大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学等，录取的专业主要为金融学、保险精算、数量经济学、管理科学与工程等经济管理类专业；毕业生就业主要分布在国家公务员、证券公司、银行系统等部门，深受用人单位的欢迎。 湖北第二师范学院数学与应用数学（数理金融方向）专业介绍 数学与应用数学专业（数理金融方向） 培养目标与就业方向：本专业培养数学与经济兼通的复合型、应用性人才，培养的学生具备系统扎实的数学理论基础和经济金融理论基础，具有合理的知识结构和较高的外语及计算机应用水平，具备运用数学模型对经济金融问题进行定量分析和科学决策的能力。毕业生可在各类经济金融部门、管理部门、科研单位、以及政府部门从事经济金融分析、建模、系统设计工作。 主要课程：数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计、计算方法、常微分方程、复变函数、实变函数、运筹与最优化原理学、数学模型与数学软件、信息论基础、控制论基础、微观经济学、宏观经济学、金融学、计量经济学、应用时间序列分析、模糊数学、多元统计分析、博弈论、保险学原理、精算学、投资分析、金融市场学、数理金融等。 数理金融这在当前是一门新兴学科。随着诺贝尔经济学奖越来越多的颁给计量经济学研究学者，学者也越来越重视数学在金融研究领域中的运用。这门学科的最大特点，就在于利用数学模型来解释和研究金融问题。 从近几年就业情况来看，通常有这些流向： 1、商业性质的银行，其中包括中国工商、建设、农业银行等四大行和招商等股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构； 2、保险公司、保险经纪公司，如中国人寿、平安、太平洋保险等； 3、中央人民银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会； 4、金融控股集团、四大资产管理公司、金融租赁、担保公司； 5、证券公司，含基金管理公司；上交所、深交所、期交所； 6、信托投资公司，金融投资控股公司，投资咨询顾问公司.大型企业财务公司； 7、国家公务员系列的政府行政机构，如财政、审计、海关部门等； 8、社保基金管理中心或社保局； 9、一些政策性银行，比如国家开发银行、中国农业发展银行等； 10、上市(或欲上市)股份公司证券部、财务部等； 11、高等院校金融财政专业教师，研究机构研究人员，出版传播机构等。
经济数学 偏微分方程在金融中的运用
偏微分方程概述 如果一个微分方程中出现多元函数的偏导数，或是说如果未知函数和几个变量有关，而且方程中出现未知函数对几个变量的导数， 则这类方程称为偏微分方程，该类方程反映有关的未知变量关于时 间的导数和关于空间变量的导数之间制约关系的等式.偏微分方程这 门学科开创于 1946 年，19 世纪随着数学物理问题研究的繁荣，偏 微分方程得到了迅速发展，以物理、力学等各门科学中的实际问题为背景的偏微分方程已经成为应用数学的一个核心内容很多重要的物理、力学等学科的基本方程本身就是偏微分方程，而其他很多学科领域中在建立数学模型时都可以用偏微分方程来描述，或者用偏微分方法来研究.在科技和经济发展中，很多重要的实际课题都需要 求解偏微分方程，为相应的工程设计提供必要的数据，保证工程安全可靠且高效地完成任务。 在很多的实际课题中，有不少课题(特别是国防课题)是不能或很难用工程试验的方法来进行研究的(一方面是危险系数大，另一方 面是耗费大)，因此就需要尽可能地减少试验的次数或在试验前给出 比较准确的预计。随着电子计算机的出现及计算技术的发展，电子 计算机成为解决这些实际课题的重要工具。但是有效地利用电子计 算机，必须具备如下先决条件： 针对所考虑的实际问题建立合理的数学模型，而这些能精确描述问题的模型大都是通过偏微分方程给出的。对相应的偏微分方程 模型进行定性的研究。根据所进行的定性研究，寻求或选择有效的 求解方法。编制高效率的程序或建立相应的应用软件，利用电子计 算机对实际问题进行模拟。 因此，总体上来说，上述这些先决条件都属于偏微分方程应用 的研究范围，这些问题解决的好坏直接影响到使用电子计算机所得 结果的精确性及耗费的大小。如果解决得好，就会对整个问题的解 决起到事半功倍的效果。 到目前为止，偏微分方程已经在解决有关人口问题、传染病动 力学、高速飞行、石油开发及城市交通等方面的实际课题中做出了 重大的贡献。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题，而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中，要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标等，要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式，为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题，合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系，根据生产工艺高中资料试卷要求，对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验；对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作；对于继电保护进行整核对定值，审核与校对图纸，编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案，编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案；对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况 ，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术，电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时，需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全，并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围，或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理，尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作，并且拒绝动作，来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此，电力高中资料试卷保护装置调试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。
(金融保险)金融数学
（金融保险）金融数学
金融数学 金融数学（FinancialMathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前沿学科之一。 目录 概述 必备工具 现状及发展 研究科目 人才现状 主要研究内容 数据挖掘 图书《金融数学》 概述 必备工具 现状及发展 研究科目 人才现状 主要研究内容
数据挖掘 图书《金融数学》 ?目录 概述 金融数 金融数学 学是一门新兴学科，是“金融高技术”的重要组成部分。研究金融数学有着重要的意义。金融数学总的研究目标是利用我国数学界某些方面的优势，围绕金融市场的均衡与有价证券定价的数学理论进行深入剖析，建立适合我国国情的数学模型，编写一定的计算机软件，对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分析研究，为实际金融部门提供较深入的技术分析咨询。金融数学是在两次华尔街革命的基础上迅速发展起来的一门数学与金融学相交叉的前沿学科。其核心内容就是研究不确定随机环境下的投资组合的最优选择理论和资产的定价理论。套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。在国际上，这门学科已经有50多年的发展历史，特别是近些年来，在许多专家、学者们的努力下，金融数学中的许多理论得以证明、模拟和完善。金融数学的迅速发展，带动了现代金融市场中金融产品的快速创新，使得金融交易的范围和层次更加丰富和多样。这门新兴的学科同样与我国金融改革和发展有紧密的联系，而且其在我国的发展前景不可限量。
金融学基础知识培训教材
金融学基础知识培训 -----------------------作者：
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单选 20 x 1 20分 多选 5 x 2 10分 判断改错 5 x 2 10分 名词解释 5 x 3 15分 计算 1x 6 6分 简答 4 x 6 24分 论述 15分 第一章 P28 图 六个基本的要素：货币、信用、汇率、资产价格、金融资产、利率 重点介绍：货币、信用、汇率、利率 考核的重点：汇率、货币、利率、市场金融机构框架体系、中央银行、货币政策、货币供给的形成机制。 第二章 币材的演进实物货币—金属货币—信用货币 知道什么是存款货币和电子货币 存款货币是指能够发挥货币交易媒介和资产职能的银行存款，包括可以直接进行转账支付的活期存款和企业定期存款、居民储蓄存款等。 电子货币是指以金融电子化网络为基础，通过计算机网络系统，以传输电子信息的方式实现支付功能的电子数据。 货币的两大职能：交换媒介，资产职能。 交换媒介职能就是货币在商品交易中作为交换手段、计价单位和支付手段，从而提高交易效率，降低交易成本，便利商品交换的职能。 资产职能是指货币可以作为人们总资产的一种存在形式，成为实现资产保值增值的一种手段。 货币层次的划分和计量，货币层次划分的依据是什么，各国都是根据哪些标准对货币层次进行划分的。我国货币划分的三个层次包括哪些，要会应用。哪些地方是M0，哪些地方是M1，哪些地方是M2要清楚。 货币层次划分的依据：以“流动性”作为依据和标准。流动性程度不同的金融资产在流通中周转的便利程度不同，形成的购买力强弱不同，从而对商品流通和其他各种经济活动的影响程度也就不同。因此，按流动性的强弱对不同形式、不同特性的货币划分不同的层次，是科学统计货币数量、客观分析货币流通状况、正确制定实施货币政策和及时有效地进行宏观调控的必要基础。 我国将货币划分为以下三个层次：M0=流通中的现金 M1=M0+活期存款 M2=M1+准货币（企业单位定期存款+城乡居民储蓄存款+证券公司的客户保证金存款+其他存款） 货币制度里面，什么是货币制度，国家货币制度有哪些容。什么是主币、辅币、无限法偿、有限法偿。 货币制度是针对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等容以国家法律形式或国际协议形式加以规定所形成的制度，简称币制。 国家货币制度的容：
2021年精算师考试金融数学课本知识精粹
第一篇：利息理论 第一章：利息基本概念 t t 0 n t 0'()=()()()(0)1)(dr a t a t a t e A n dt A n A δδδ?==-? ???????? ?、有关利息力: ()() 11(1)1(1)(1)2m p m p i d i v d e m p δ ---+=+==-=-=、 =131 t t i it d id δδ? ??+??=?-? 、但贴单利率下的利息力：：现下的利息力 4?? ??? 严格单利法（英国法） 投资期的确定常规单利法（欧洲大陆法）银行家规则（欧洲货币法）、 1 1 n k k k n k k s t t s - === ∑∑5、等时间法：
第二章 年金 .... 1.... 1+i 11+i 1n n n n n n n n a a a a s s s s -+? ==+???==-? （1） 、（1） ...... 2m n m n m m n m n m v a a a v a a a ++?=-???=-?、 3、零头付款问题：（1）上浮式（2）常规（3）扣减式 4：变利率年金（1）各付款期间段利率不同 （2）各付款所根据利率不同 5、付款频率与计息频率不同年金 （1）付款频率低于计息频率年金 : 1.......1........n k n k k n k n k k a s s is s a a s ia a ?????? ???????? ? ?? ????? ??????? 现值期末付年金：永续年金现值：终值：现值：期初付年金：永续年金现值：终值:
（2）付款频率高于计息频率年金 ()()()()()()..() ()()..()1:1.......(1)1 11........(1)1n m m n m n m m n m n n m m m n n m v a i i i i v a d d i s i ??-=??????+-?=????? ?-?=?????+-??=???? 现值期末付年金：永续年金现值：终值：s 现值：期初付年金：永续年金现值：终值: （3）持续年金（注意：与永续年金区别） 00 1(1)1(1)n n t n n n n t n v a v dt i s i dt δδ---?-==???+-?=+=????
谈谈我对金融数学专业的认识
谈谈我对金融数学专业的认识 一、数学与应用数学（金融数学方向）的介绍 金融数学，又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融学内在规律并用以指导实践。金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。 我们的专业与经济学院的金融学。经济学等专业不同，我们的专业偏重数理金融，强调数学手段研究相关问题。在课程设置上既突出数学基础，也注重金融、证券、保险、经济等基本原理。 二、主要课程 数学分析、解析几何、高等代数、离散数学、常微分方程、概率论、数理统计、计量经济学、数学实验、数学模型、财务会计学、金融学、微观经济学、证券投资学、宏观经济学、公司财务管理、金融时间序列分析。 三、我们的就业前景 我们专业的就业方向比较广。主要有：银行、证券、保险业、基金和一些企事业单位涉及金融的工作岗位。 （1）银行 银行有着比较稳定的收入，较好的福利，受到很多金融数学生的青睐，所以竞争性较强。我国现阶段银行分三类：中央银行、商业银行、政策性银行。四大国有银行：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行。三家政策性银行：中国国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行。股份制商业银行：中信实业银行。恒丰银行、广东发展银行、深圳发展银行、广大银行、兴业银行、交通银行、民生银行、华夏银行、上海浦东发展银行、浙商银行。 （2）证券公司 证券行业是一个高风险、高压力的行业。特别是前三个月有银高业务要求，竞争非常激烈，并且淘汰率比较高，很难坚持，所以有的时候证券公司招人，但同学们不热情。 （3）保险公司 我国是世界上潜在的保险大国，在寿险、财险、养老保险等方面将有巨大市场，为此需要大量精算师和投资管理专家。精算师是我国最紧缺的尖端人才，目前在我国职业400多名精算从业人员，其中79人取得了国内精算师资格证书，但被世界保险界认可的不足50人。据统计，中国加入WTO以后，大批外资保险公司近日中国，精算师的市场需求量达5000人。因此，精算数学和金融数学的发展必将是大趋势。 朱燕燕
数学在金融中的应用
数学在金融数学中的三个重要应用 金融数学是将数学应用于投资组合选择理论和期权定价理论的产物。随着经济形势的快速发展，金融行业的产品和衍生产品不断优化和创新，新的金融产品和服务也在逐步增加。金融市场的运作，金融衍生产品的设计和定价以及风险的分析和管理变得非常重要，金融数学的研究与开发越来越重要。因此，分析数学在金融领域的具体应用具有现实意义。 金融数学，也称为分析金融，数学金融和数学金融，是数学和金融的一个跨学科学科，始于1980年代末和90年代初。金融数学主要使用金融（包括银行，投资，债券，基金）的现代数学理论和方法（如随机分析，随机最优控制，投资组合分析，非线性分析，多元统计分析，数学编程，现代计算方法等）。，股票，期货，期权和其他金融工具和市场）分析了一些理论和实践。核心问题是不确定条件下最优投资策略的选择理论和资产定价理论。1 ]。 从广义上讲，金融数学是一门将数学理论和方法应用于金融和经济运作的新学科。从狭义的角度讲，金融领域的数学问题主要是在不确定条件下的股票选择和资产定价理论的资产组合分析相结合，这是最优套利，而均衡理论是三个最重要的基本概念。 将数学应用于金融领域是基于一些金融或经济假设，并使用抽象数学方法来构建有关金融机制运作方式的数学模型。金融数学主要包括数学的基本概念和方法，相关的自然科学方法等。它们以各种形式的进入理论应用。数学的用途是表达，推理和证明金融的基本原理。从金融数学的本质来看，金融数学是金融的重要分支。因此，金融数学完全基于金融理论的背景和基础。通过正规金融学术培训从事金融数学的人们将在这种情况下拥有更多优势。金融作为身份发展经济学的一个子学科，尽管具有足够的经济独立性特征，但仍然需要以经济原理和与之相关的经济技术为背景。同时，金融数学也需要金融知识，税收理论和会计原理作为知识的背景[2 ]。 金融数学的理论基础还包括数学建模和统计理论，第一步是数学或统计建模，这是从复杂的金融环境中分别找出相关因素和独立因素的关键因素，然后从一系列假设出发推导各种关系，最后得出结论，作结论说明。建模活动不仅非常有用，而且非常重要，因为在财务中，一个小错误会导致错误，错误的结论或错误说明的结论可能会导致财务灾难。此外，在金融数学研究中，计算机技术的应用也具有非常突出的地位。 3.1。差分博弈法 在现代金融理论中，金融领域的另一重要应用是利用微分博弈法分析了期权定价和投资决策中的数学应用，这方面的应用取得了显著成就。由于金融市场的整体规律不符合稳态假说，证券的异常波动将导致异常波动过程中的异常变化，而这种变化将不服从布朗议案。在这一点上，我们需要使用随机动态模型来研究和分析证券投资的整体决策。这种方法不仅在理论上或在实践上都有很大的偏差。通过对布朗分布的金融领域中的非几何学使用微分方法的金融问题和对策具
金融数学课程案例教学论文
金融数学课程案例教学论文 1教学中存有的问题和引入案例教学模式的必要性 1.1教师维度（1）讲授空泛，与现实脱离，造成学生厌学情绪。该课程教师在授课过程中，一般以理论知识讲授为主，但因为任课教师缺乏相关的实践经验和对实际金融业务全面而深入的了解，使得所讲授的理论知识缺乏现实意义，理论与实际相互脱节，无法满足学生实践水平的培养要求。案例来源于生活，具有真实性和生动性，将案例与理论讲授相结合，通过对案例的筛选和研究，不但能够使教学内容多样化，而且也能够提升教师的理论深度和对实际问题的分析水平，解决学生因理论枯燥而产生“厌学”问题。（2）互动缺失，教学方法简单，导致学生学习效果差。在传统的金融数学教学中，以教师讲授为主，教授式的满堂灌是主要的教学方法，教学模式单一，绝大多数教师仅仅在复制课本上的内容，只注重“如何教”却忽略了学生“如何学”的问题。有的虽然设计了互动环节，但一般仅仅提一些问题让学生思考回答，而问题和答案都是预先设置的，不是真正意义上的与学生互动。教学的本质是教师、学生的双向交流，而不是教师对学生的灌输。教师通过引入案例，引导学生通过度组讨论、竞争等多元化的模式实行互动教学，增强学生学习的主动性和积极性，不但丰富了教学模式，也能提升课堂教学效果，让学生在与教师、与同学、与教材的互动中快速提升，解决“效果差”的问题。 1.2教材维度（1）教材编排重理论轻实践，不利于讲授和学习。2005年以后，全国各高校才广泛在本科阶段中开设金融数学专业或专业方向，现有金融数学教材绝大多数是为研究生教育而编写的，以理论研究和阐述为主，而仅有的几部适用于本科教学的教材也多以精算师考试大纲作为主线，与生活中的实际问题联系不大，大量的习题是为了配合公式、定理的讲解而创设出来，有些习题则更是停留于理想化模型，缺乏实际意义。例如，“已知每2年底付款一次，每次付款1元的永久年金的现值为9/16，计算年利率。”这道题目就是典型地为了配合广义永久年金公式的讲解而创设出来的，无法满足金融数学作为
金融市场基础知识知识点归纳图文.
第一章金融市场 第一节全球金融体系 考点一金融市场的概念 金融市场是指以金融资产为交易对象,已金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。广而言之,金融市场是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。比较完善的金融市场定义是:金融市场是交易金融资产并确定金融资产价格的一种机制。 考点二金融市场的分类 考点三影响金融市场的主要因素 一般来说,影响金融市场发展的因素是多方面的,但最为重要的则是以下五个方面:
(1经济因素 (2法律因素 (3市场因素 (4技术因素 (5体制或管理因素 考点四金融市场的特点和功能 考点五非证券金融市场的概念和分类 非证券金融市场是指除了证券以外的其他金融工具发行和交易的场所。它包括: 1.股权投资市场。股权投资指通过投资取得被投资单位的股份,及企业(或者个 人
购买的其他企业(准备上市、未上市公司的股票或以货币、无形资产和其他事物资产直接投资于其他单位,最终目的是获得较大的经济利益,这种经济利益可以通过分得利润或股利获取,也可以通过其他方式取得。股权投资市场,即实现上述交易过程的市场。 2.信托市场。信托投资是金融信托投资机构用自有资金及组织的资金进行的投资。当信 托成为一种商业行为后,特别是其特殊的制度优势成为金融业的重要组成部分后,信托这种服务方式的需求和供给的总和就形成了信托市场,也可以说信托服务业实现其价值的领域即为信托市场。 3.融资租赁市场。融资租赁又称设备租赁或现代租赁,是指实质上转移与资产所有权有 关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。 考点六全球金融市场的形成及发展趋势
数学在金融中的应用研究
数学在金融中的应用研究 数学作为现代科学的重要基础之一，自古以来就扮演着推动全领域发展的重要角色，其重要性不言而喻。金融领域作为统领世界资本要素流动的主要领域，在经济全球化发展的时代，赢得了社会各界的广泛关注。基于这一基础，浅析数学在金融中的应用，从金融数学的概念定义出发，解析了期权定价模型，证券投资组合模型和资产估价模型三种经典的金融问题，并解释了数学在其中扮演的强大作用。 标签：金融数学；期权定价模型；证券投资组合模型；资产估价模型 1 引言 数学是一门极为广博的学科，其应用遍及各个学科，作为一种工具性科目，往往占据了部分理论的核心位置。数学在金融领域中扎根已久，衍生出金融数学这一种具有交叉特色的，将复杂的数学理论和方法引入金融领域的一门新兴科目，具有重要的应用前景。本文基于这一背景，浅析数学在金融中的应用。 2 概念定义 数学在金融中的应用主要体现为金融数学这一新兴学科，本门科目的重中之重是数学上常见的随机分析、最优控制和组合分析、线性规划等等，其核心问题是不确定条件下的最优投资策略的选择理论和资产的定价理论等等，多年以来，在实际金融市场中，为金融工具创新和金融运作的稳定产生着直接的影响和推动性，得到了广泛应用。 数学在金融中的应用，主要与诸如心理投资学等等的纯理论分析相背离，具有鲜明的量化特征，或者说，其所着力于解决的问题主要是在多种不确定条件下选择多组合证券，分析证券组合的最优策略，进行组合投资资产定价问题。这一类问题的共同特征，就是需要基于大量计算过程，完善市场选择的敏感性和有效性。在此之中，必须要引述出金融活动的三大重要概念。 其一，套利行为。套利，即在两个及以上的细分市场中，用有利的价格买进金融资产，并在合理的时机进行卖出以赚取其中差值的金融活动行为。买入和卖出的过程往往是在不同的细分市场或者不同的金融产品之间发生的，这需要一系列精准的数学工具的利用，来把握套利行为的时机。其二，最优理论。最优理论的主要核心是收益最优化，这是金融活动的主要出发点之一，在此之中，对金融资产进行合理定价具有重要意义，利用数学工具进行复杂的多层次定价，包含债券和证券组合等等。其三，均衡理论。诸多金融学家通过数学工具对金融方面的供需平衡进行综合分析。毫无疑问，金融行业的最核心部分是货币流通过程，这其中所显示出的显性和隐性资金流，需要依靠于大量的数学关系来加以完整衡量。同时，金融问题由于具有很大程度的不确定性，对一系列数学层面的随机控制机理有着深厚的关系。另外，对金融经济中存在的风险和投入进行估算也具有
金融数学概述
第13卷第4期呼伦贝尔学院学报No .4 Vol .132005年8月 Journal of Hulunbeir College Published in August .2005 收稿日期:2004-10-15 作者简介:孙富(1948-),男,吉林省永吉人,呼伦贝尔学院数学系教授,金融数学研究所所长。 金融数学概述 孙 富 (呼伦贝尔学院数学系 内蒙古 海拉尔区 021008) 摘 要:金融数学是一门新兴的边缘学科,其核心内容是在不确定环境下的证券组合理论 和资产定价理论。本文在简述金融数学的诞生、发展、基本概念、主要理论的基础上,就几个金融数学前沿问题的研究发展作简要介绍。 关键词:金融数学;证券组合;资产定价;期权定价中图分类号:O29 文献标识码:A 文章编号:1009-4601(2005)04-0065-02 一、金融数学的概念 金融数学是指运用数学理论和方法,研究金融运行规律的一门新兴边缘学科。其核心问题是在不。套利,最优和均衡是其中三个主要概念。现代证券组合理论,资本资产定价模型,套利定价、期权定价理论和资产结构理论在现代金融数学理论中占据重要地位。 让我们简单回顾一下金融数学的历史。早在1990年,法国数学家巴歇里,在他的博士论文“投机 的理论”中把股票描述为布朗运动。这也是第一次给B r own 运动以严格的数学描述。这一理论为未来金融数学的发展,特别是现在期权理论的建立奠定了基础。但这一工作很长时间并没有引起金融数学界的重视。金融数学这一学科名称直到20世纪80年代末才出现。它是马克维姿的证券组合理论(H.Kowitz 1990年诺贝尔经济学奖)和斯科尔斯———默 顿的期权定价理论(M.Scholes -R.Mert on .1997年获诺贝尔经济学奖),这两次华尔街革命的直接产物。国际称其为数理金融学。 二、金融数学中的数学理论和方法 金融数学作为一门边缘学科,应用大量的数学理论和方法研究,解决金融中一些重大理论问题,实际应用问题和一些金融创新的定价问题等,由于金融问题的复杂性,所用到的数学知识,除基础知识外,大量的运用现代数学理论和方法(有的运用现 有的数学方法也解决不了)。主要有随机分析,随 机控制,数学规划,微分对策,非线性分析,数理统计,泛函分析,鞅理论等,也有人在证券价格分析中引进了新型的非线性分析工具,如分形几何,混沌学,子波理论,模式识别等,在金融计算方法与仿真技术中也逐渐引入神经网络方法,人工智能方法,模拟退火法和遗传算法等。 三、金融数学的几个重要理论(一)现代证券组合理论 马克维姿的证券组合理论。即均值———方差分析方法。他把组合投资中的股票价格作为随机变量,以均植衡量收益,用方差表示风险。当收益一定,使组合风险最小的组合投资问题可以归结为求如下的二次规划的最优解。 m in σ2p =X T VX St X T I =1X T R ≥r L ≤X ≤P 其中X =(X 1X 2……X n )T 为所求的组合系数;R =(R 1R 2……R n )T 为收益的均值向量; v 为收益的协方差矩阵,r 为投资者要求的最低 收益率; I =(1,1……1)T ;L =(L 1L 2……L n )T 和P =(P 1P 2……P n )T 为买空卖空的限制 马克维姿证明了多个证券的投资组合比投资单个证券可以降低风险,这一直成为风险投资的指导 ? 56?
金融基础知识整理-精选.pdf
一、名词解释 1．金融：从广义上说，政府、个人、组织等市场主体通过募集、配置和使用资金而产生的所有资本流动都可称之为金融。 2．金融体系：金融体系是一个经济体中资金流动的基本框架，它是资金流动的工具（金融资产）、市场参与者（中介机构）和交易方式（市场）等各金融要素构成的综合体。 3．金融资产管理公司：是经国务院决定设立的收购国有独资商业银行不良贷款，管理和处置因收购国有独资商业银行不良贷款形成的资产的国有独资非银行金融机构。 4．金融制度：是各种金融制度构成要素的有机综合体，是有关金融交易、组织安排、监督管理及其创新的一系列在社会上通行的或被社会采纳的习惯．道德．法律．法规等构成的规则 集合。 5．间接融资：是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券，将其暂时闲置的资金先行提供给这些金融中介机构，然后再 由这些金融机构以贷款．贴现等形式，或通过购买需要资金的单位发行的有价证券，把资金提 供给这些单位使用，从而实现资金融通的过程。 6．直接融资：是没有金融机构作为中介的融通资金的方式。需要融入资金的单位与融出资金单位双方通过直接协议后进行货币资金的转移。 7．信用货币：就是以信用作为保证，通过信用程序发行和创造的货币，包括流通中货币和银行存款。 8．货币制度：是国家法律规定的货币流通的规则、结构和组织机构体系的总称。换言之，货币制度是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度。 9．格雷欣法则：就是“劣币驱逐良币”的现象，即金银两种金属中市场价值高于官方确定比价的不断被人们收藏时，金银两者中的“贵”金属最终会退出流通，使复本位制无法实现。10．超主权货币：就是一种与主权国家脱钩、并能保持币值长期稳定的，用以解决金融危机暴露出的现行国际货币体系的一系列问题的国际储备货币。 1．资金融通：是指在经济运行过程中，资金供求双方运用各种金融工具调节资金盈余的活动，是所有金融交易活动的总称。 2．金融市场：是指资金供应者和资金需求者双方通过信用工具进行交易而融通资金的市场，广而言之，是实现货币借贷和资金融通、办理各种票据和有价证券交易活动的市场。：
2018年金融学考研数学知识点总结
2018年金融学考研数学知识点总结 第一章函数、极限与连续 1、函数的有界性 2、极限的定义(数列、函数) 3、极限的性质(有界性、保号性) 4、极限的计算(重点)(四则运算、等价无穷小替换、洛必达法则、泰勒公式、重要极限、单侧极限、夹逼定理及定积分定义、单调有界必有极限定理) 5、函数的连续性 6、间断点的类型 7、渐近线的计算 第二章导数与微分 1、导数与微分的定义(函数可导性、用定义求导数) 2、导数的计算(“三个法则一个表”：四则运算、复合函数、反函数，基本初等函数导数表;“三种类型”：幂指型、隐函数、参数方程;高阶导数) 3、导数的应用(切线与法线、单调性(重点)与极值点、利用单调性证明函数不等式、凹凸性与拐点、方程的根与函数的零点、曲率(数一、二)) 第三章中值定理 1、闭区间上连续函数的性质(最值定理、介值定理、零点存在定理) 2、三大微分中值定理(重点)(罗尔、拉格朗日、柯西) 3、积分中值定理 4、泰勒中值定理 5、费马引理 第四章一元函数积分学 1、原函数与不定积分的定义 2、不定积分的计算(变量代换、分部积分) 3、定积分的定义(几何意义、微元法思想(数一、二)) 4、定积分性质(奇偶函数与周期函数的积分性质、比较定理) 5、定积分的计算 6、定积分的应用(几何应用：面积、体积、曲线弧长和旋转面的面积(数一、二)，物理应用：变力做功、形心质心、液体静压力) 7、变限积分(求导) 8、广义积分(收敛性的判断、计算) 第五章空间解析几何(数一) 1、向量的运算(加减、数乘、数量积、向量积) 2、直线与平面的方程及其关系 3、各种曲面方程(旋转曲面、柱面、投影曲面、二次曲面)的求法 第六章多元函数微分学
中职教材金融基础知识第八版
中职教材《金融基础知识》（第八版） 练习与实训、课堂测试（课件中）参考答案 ★重要说明： （一）对教材中漏错进行补正 1.教材第25页倒数第4行中“②”后的“说明”二字删去。 2.教材第29页第3行中“基他”二字应为“其他”。 3.教材第74页倒数第16行中“作用，”应为“作用；”。 4.教材第101页第3行中“期限短、流动性强”可删去。 5.教材第142页第8行中应为两个空。（多了一条横线，应删去） 6.教材第143页中的第14小题可删去。（该小题为教材初稿中的，现正式出版教材中无该部分内容，超纲） 7.教材第172页倒数第5行中“衡量运用”应为“衡量是运用”。 （二）尽管努力校对了，但还可能存在漏错之处；以下“练习与实训”“课堂测试”（课件中）答案仅供参考，也会有错漏之处。这些，敬请大家谅解，并多留神! 练习与实训参考答案 §1 金融概述 一、填空题 1.融通，直接融资、间接融资；资金融通，转移风险；银行、证券、保险。 2.货币、信用、银行；金融机构、货币（资金）。 3.一种跨时间、跨空间的价值，信用，信用交易，融通资金，转移风险。 4.核心，经济发展决定金融发展，金融反作用于对经济。 5.积极的促进，不良影响（负面）。 6.信用中介。宏观经济。 二、选择题（不定项） 1.ABCD 2.A 3.ABC 4.C 5.ABCD
三、判断题 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题 1.什么是金融？金融由哪些要素构成？ 金融，就是以货币或与货币相关的交易工具形式存在的资产的流通，是社会经济生活中一切与货币流通、信用活动以及与其相联系的经济活动的总称。 金融构成要素：金融对象、金融方式、金融机构、金融场所、金融监管。 2.金融有哪些功能？金融在服务于经济发展的过程中有何作用与影响？ 功能：配置资源和融通资金、提供和创造货币、提供服务与信息、管理与调控经济。 积极促进作用：筹集融通资金，优化资源配置，调控国民经济，促进经济增长。 不良影响（负面作用）：（1）金融总量失控，引发通货膨胀、信用膨胀，导致社会总供求失衡，危害经济发展。（2）金融业经营不善将加大金融风险，一旦风险失控，不仅导致金融业的危机，而且将破坏经济发展的稳定性和安全性，引发经济危机。（3）信用过度膨胀，产生金融泡沫，剥离金融与实质经济的血肉联系，刺激过度投机，并可能引发经济危机。 五、案例分析题 1.金融术语：金融市场、广义与狭义货币供应量、流通中现金、社会融资、金融机构、本外币、存款、贷款、人民币、消费贷款、上市公司、A股、可转债、债券、保险、保费等。 2.分析说明：上述中的货币供应、货币收支、存款、贷款、融资、股票、债券、保险等在我们的生活中早已涉及到，并难以分开，关系到我们生活、生产、学习、工作等。 六、技能实训题 根据学生在当地实际调研、报告的情况，加以评判。 （银行及存款、贷款、取款、汇款等常见业务，证券公司及股票交易业务，保险公司及投保业务，其他金融机构及业务，等等） §2 货币与货币流通 一、填空题 1.是从商品世界中分离出来的，固定充当一般等价物的特殊商品。 2.价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段、世界货币。