最新金融数学公式

公式汇总

复利的累积函数：()()()

()

?==?

?-=-=?

?+=+=--t

t dt

m t

e e m d d m i i t a 0

1111δδ

单利的累积函数：()it t a +=1 各种利息度量工具之间的关系：

（1）()()n

n n d v i i i

d ??????--=?=+=111 （2）()1111-=-??

????+=-=δe m i d d i m

m （3）d v -=1

（4）id d i =- （5）()

()??

????-+=111

m m i m i

（6）()

()???

? ??-=??????--=n n n v n d n d

11111 （7）()()n

n m

m n d m i -???

?-=??????+11

（8）()i +=1ln δ 年金等额年金

永久年金的现值

现值

终值

每年支付

1次 i

v a n

n -=

v a

n -=1

()i

i s n

11-+=

()d

i s n

11-+=

a 1

=∞

每年支付m 次 ()

()m n m n

i v a -=1 ()

()()

m n

i s 11-+=

()()m m n i a 1=

连续支付 δ

n v a -=

()δ

11-+=n

i s n

∞a

第一章利息基本计算

1.1 利息基本函数 1.1.1 累积函数实利率：)

()

()(112,21t a t a t a i t t -=

1.1.2 单利和复利单利：it t a +=1)( 复利：()t

i t a +=1)(

1.1.3 贴现函数

贴现函数：单利 ()()dt it t a -=+=11-1

-1

复利 ()()()t

d i t a -=+=11--1

实贴现率：)

()

1()(n a n a n a d n --=

贴现因子：()i

i v -+=1 关系式：

（1）d d i -=

1 i i

d <+=

1 （2）iv d = （3）v d -=1 （4）id d i =-

1.1.4 名利率和名贴现率

名利率：()m

m m i i ????

??+=+11

名贴现率：()p

p p i d ???

??-=-11

关系式：(1)

()

i d m m 1

11=-

(2)()()()()2m d i m d m i m m m m ?=- 1.1.5 连续利息函数利息力函数：()()

t a t a t '=

利息力：()()d v i --=-=+=1ln ln 1ln δ

累积函数：()δ

δe ds t a t

s =??

? ??=?0exp

贴现力函数：()

[]()

[]

t a t a t 11--'-=δ

贴现函数：()??

? ??-=?-t s ds t a 01

exp δ 关系式：

（1）()

????

??-=1m m e m i δ (2)()?

? ??-=-p p e p d δ1 (3)()()δ==∞

→∞

→p p m m d i lim lim (4)()()i i d d m p ≤<<≤δ

1.2 利息基本函数

1.2.1 时间单位的确定 1.2.2 价值方程 1.2.3 等时间法 1.2.4 利率的计算

第二章年金

2.1 基本年金 2.1.1 期末年金现值：i

v v v v a n

n -=+++=12

终值：()()()()i

i i i i s n

n n i

n 1

111112

-+=+++++++=--

关系式：(1)()n

i n i n i a s +=1 (2)

i s a i

n i n +=1

1 2.1.

2 期初年金

现值：d

v v v v a

n i n -=++++=-111

终值：()()()()d

i i i i s n

n n

i n 1

11112

-+=++++++=-

关系式：(1)()n

i n i n i a s +=1

(2)d s

a i n i n += 1

1 (a)()i n i n i n i n a a a i a

111-+=+= ，

(b)()111-=+=+i n i n i n i n s s s i s ，

2.1.3 递延年金

i n m i m i n m a v a a =-+

2.1.4 永久年金

期末年金现值：i a v v a i n n i 1

lim 2==++=∞→∞

期初年金现值：d

a v v a

i n n i 1

lim 12==+++=∞

→∞ 2.1.5 剩余付款期不是标准时间单位的计算

2.2 广义年金

2.2.1 付款周期为利息换算周期整数倍的年金

1、付款总次数为有限的情形(共付款k

次)

期末年金

现值：i k i n n

k k s a v v v =+++ 2 终值:()i

k i

n i k i n n s s s a i =

+1 期初年金

现值：i k i n a a 终值： i

k i

n a s

2、付款总次数为无限的情形期末年金现值：i

k k k is v v 1

++ 期初年金现值：i

k k k ia v v 112=

+++ 2.2.2 利息换算周期为付款周期整数倍的年金

1、付款总次数为有限的情形(共付款mn 次) 期末年金

现值：()

()m n n

m n m m m i

n i v v v v v m a -=??

????++++=-11121 终值：

()()

()()()

m n

m i

n m i n i

i i a s 111-+=+=

期初年金

金融各类计算公式汇总

金融各类计算公式汇总一、资产负债比例管理指标： 1、备付金比例＝备付金余额÷各项存款余额×100％——法定存款准备金比例；（标准：不得低于3％）备付金包括：现金、业务周转金、缴存存款准备金、存农业银行款项、存放其他同业款项、存放联社款项。 2.资产流动性比例＝流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100％；（标准：不得低于25％）流动性资产是指资产负债表上的流动资产；流动性负债是指资产负债表上的流动负债。 3.存贷比例＝各项贷款余额÷各项存款余额×100％；（标准：年末不得高于80％） 4.对流动负债依存率＝流动负债净额÷长期资产×100％；（标准：不得高于30％）流动负债净额＝流动负债——流动资产；长期资产是指资产负债表上的长期资产。 5.中长期贷款比例＝一年期以上中长期贷款余额÷一年期以上存款余额×100％；（标准：不得高于120％）一年期以上中长期贷款是指资产负债表上的中长期贷款；一年期以上存款是指资产负债表上的长期存款和长期储蓄存款。 6.拆借资金比例 ①拆（调）入资金比例＝拆（调）入资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于4％）

②拆（调）出资金比例＝拆（调）出资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于8％） ③净拆（调）入资金比例＝净拆（调）入资金余额÷流动负债×100％；（标准：不得高于4％）拆（调）入资金包括：银行业拆入、金融性公司拆入、调入调剂资金，拆入资金余额不得超过各项存款余额的4％；拆（调）出资金包括：拆放银行业、拆放金融性公司、调出调剂资金，拆出资金余额不得超过各项存款余额的8％；净拆（调）入资金是指拆（调）入资金与拆（调）出资金的差额。 7.贷款质量指标 ①不良贷款比例＝不良贷款÷各项贷款×100％；（标准：不得高于15％） ②逾期贷款比例＝逾期贷款余额÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于8％） ③呆滞呆账贷款比例＝（呆滞贷款余额＋呆账贷款余额）÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于7％） ④不良贷款预计损失比例＝不良贷款预计损失额÷各项贷款期末余额×100％；不良贷款预计损失额＝（各类逾期贷款×10％＋各类呆滞贷款×40％＋各类呆账贷款）。 ⑤不良贷款预计损失抵补率＝（呆账准备余额＋呆账准备借方发生额）÷（不良贷款预计损失额＋呆账准备借方发生额）×100％； 8.呆账贷款抵补率＝贷款呆账准备÷呆账贷款余额×100％；（标准：不得低于50％） 9.单户贷款比例

(完整版)高中数学公式大全最新整理

高中数学公式大全（简化版）

目录 1 集合与简易逻辑 (01) 2 函数 (03) 3 导数及其应用 (09) 4 三角函数 (11) 5 平面向量 (13) 6 数列 (14) 7 不等式 (15) 8 立体几何与空间向量 (17) 9 直线与圆 (20) 10圆锥曲线 (23) 11排列组合与二项式定理 (25) 12统计与概率 (26) 13复数与推理证明 (29)

§01. 集合与简易逻辑 1. 元素与集合的关系 U x A x C A ∈??,U x C A x A ∈??. 2．集合运算全集U ：如U=R 交集：}{B x A x x B A ∈∈=且I 并集：}{B x A x x B A ∈∈=?或补集：}{A x U x x A C U ?∈=且 3．集合关系空集A ?φ 子集B A ?:任意B x A x ∈? ∈ B A B B A B A A B A ??=??=Y I 注：数形结合---文氏图、数轴 4. 包含关系 A B A A B B =?=I U U U A B C B C A ????U A C B ?=ΦI U C A B R ?=U 5．集合12{,,,}n a a a L 的子集个数共有2n 个；真子集有2n –1个；非空子集有2n –1个；非空的真子集有2n –2个. 6. 真值表 7. 常见结论的否定形式

8. 四种命题原命题：若p 则q 逆命题：若q 则p 否命题：若p ?则q ? 逆否命题：若q ?则p ? 原命题与逆否命题真假相同否命题与逆命题真假相同 9. 充要条件（1）充分条件：若p q ?，则p 是q 充分条件. （2）必要条件：若q p ?，则p 是q 必要条件. （3）充要条件：若p q ?，且q p ?，则p 是q 充要条件. 注：如果甲是乙的充分条件，则乙是甲的必要条件；反之亦然.

会计最常用的公式大全

会计最常用的公式大全（50条） 1、计算利息的公式 (1)利率储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年利率、月利率、日利率三种。年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以万分比表示。如年息九厘写为9%，即每百元存款定期一年利息9元，月息六厘写为6‰，即每千元存款一月利息6元，日息一厘五毫写为1.5，即每万元存款每日利息l元5角，目前我国储蓄存款用月利率挂牌。为了计息方便，三种利率之间可以换算，其换算公式为：年利率÷12=月利率月利率÷30=日利率年利率÷360=日利率 (2)计息起点储蓄存款利息计算时，本金以“元”为起息点，元以下的角、分不计息，利息的金额算至分位，分位以下四舍五入。分段计息算至厘位，合计利息后分以下四舍五入。 (3)存期计算规定 ①算头不算尾，计算利息时，存款天数一律算头不算尾，即从存入日起算至取款前一天止; ②不论闰年、平年，不分月大、月小，全年按360天，每月均按30天计算; ③对年、对月、对日计算，各种定期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。即自存入日至次年同月同日为一对年，存入日至下月同一日为对月;

④定期储蓄到期日，如遇例假不办公，可以提前一日支取，视同到期计算利息，手续同提前支取办理。 (4)计算利息基本方法由于存款种类不同，具体计息方法也各有不同，但计息的基本公式不变，即利息是本金、存期、利率三要素的乘积，公式为：利息=本金*利率*时间.如用日利率计算，利息=本金×日利率×存款天数如用月利率计算，利息=本金×月利率×月数 ①计算过期天数的方法过期天数=(支取年-到期年)×360 支取月、日数-到期月、日数 ②计算利息的方法 a.百元基数计息法。适用于定期整存整取、活期存单式储蓄种类的利息计算。 b.积数计息法。适用于零存整取储蓄利息的计算，也可用于计算活期存折的利息。 c.利余计息法。适用于活期存折储蓄利息的计算。 (5)各储蓄种类的利息计算 ①活期储蓄 a.活期储蓄存款在办理存取业务时，应逐笔在帐页上结出利息余额，俟储户清户时一次计付利息。 b.活期储蓄(存折)存款每年结息一次(每年六月三十日为结息日)。结息时可把“元”以上利息并入本金，“元”以下角分部分转入下年利息余额内。 c.活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整，按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计算利息。全部支取活期储蓄存款，按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。 d.活期储蓄的利息计算公式。

金融学计算题整理

类型 1、 CAMP 模型（1）E （Ri ）= Rf + β[E （Rm ）—Rf ] 注释： i 表示某一种股票 Ri 某一种股票的收益率 Rf 无风险利率 Rm 证券市场收益率 β系统风险度量 Rm-Rf 风险报酬斜率（ Ri-Rf ）/β 例：设某公司股票的β为 1．4，该年 Rf 为 10%，证券市场收益率 Rm 为 16． 1%求该公司的权益成本？ E （Ri ） = 10% + （16.1% -10%） × 1.4=18.54% （2）证券市场线（ SML 线）斜率公式为以下两个（分别为 A 股票和 B 股票） E(R B ) R f βB 例：设资产 A 的收益 E(Ra)=20%,βA=1.6 , Rf =8% ；资产 B 的收益 E(Rb)=16% ，β B=1.2, Rf 注解：在均衡的条件下，必然有 SML 线的斜率表示收益风险的转换价格。类型 2 股票（感觉很混乱，待整理）第十四章货币供给的计算题（参考看一下，不一定会考） 1、假设银行体系准备金为 1500亿元，公众持有现金为 500 亿元。中央银行法定活期存款准备金率为 10%，法定定期存款准备金率为 5%，流通中通货比率为 20%，定期存款比率为 40%，商业银行的超额准备率为 18%。 a 、货币乘数是多少？ b 、狭义货币供应量 M1 是多少？ b 、狭义货币供应量 M1= 货币乘数 * 基础货币基础货币 =流通中的通货 +商业银行的准备金 =500+1500 （亿元） =2000（亿元） M1=2.4 * 2000 （亿元） =4800（亿元） 2、某银行投放的基础货币中包含 3000 亿现金，法定准备金率 8%，现金漏损率 2%。超额准备率 2%,求存款创造总额 3000 亿 /（8%+2%+2%）=25000 亿 3．某商业银行体系共持有准备金 300 亿元，公众持有的通货数量为 100 亿元，中央银行对活期存款和非个人定期存款规定的法定准备率分别为 15%和 10%，据测算，流通中现金漏损率（现金 /活期存款）为 25%，商业银行的超额准备金率为 5% ，而非个人定期存款比率为 50%。试求： E(R A ) R f =8% SLOPEa= E (R A ) R f =7.50% SLOPEb= βA E(R B ) R f βB =6.67%

高中数学公式大全(最新整理版)54508教学内容

高中数学公式大全(最新整理版)54508

高中数学公式大全（最新整理版） 1、二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式2 ()(0)f x ax bx c a =++≠; (2)顶点式 2 ()()(0)f x a x h k a =-+≠; (3)零点式12()()()(0) f x a x x x x a =--≠. 2、四种命题的相互关系原命题：与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否；逆命题：与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否；否命题：与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆；逆否命题：与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否 § 函数 1、若)()(a x f x f +--=,则函数)(x f y =的图象关于点) 0,2(a 对称; 若)()(a x f x f +-=,则函数)(x f y =为周期为a 2的周期函数. 2、函数()y f x =的图象的对称性 (1)函数()y f x =的图x a =象关于直线对称()()f a x f a x ?+=- (2)()f a x f x ?-=. (2)函数()y f x =的图象关于直线2a b x += 对称()()f a mx f b mx ?+=- ()()f a b mx f mx ?+-=. 3、两个函数图象的对称性 (1)函数()y f x =与函数()y f x =-的图象关于直线0x =(即y 轴)对称. (2)函数()y f mx a =-与函数()y f b mx =-的图象关于直线 2a b x m += 对称. (3)函数)(x f y =和)(1 x f y -=的图象关于直线y=x 对称. 4、若将函数)(x f y =的图象右移a 、上移b 个单位，得到函数b a x f y +-=)(的图象；若将曲线0),(=y x f 的图象右移a 、上移b 个单位，得到曲线 0),(=--b y a x f 的图象. 5、互为反函数的两个函数的关系： a b f b a f =?=-)()(1 . 6、若函数)(b kx f y +=存在反函数,则其反函数为] )([1 1b x f k y -=-,并不是 )([1 b kx f y +=-,而函数)([1 b kx f y +=-是 ])([1 b x f k y -= 的反函数. 7、几个常见的函数方程 (1)正比例函数()f x cx =,()()(),(1)f x y f x f y f c +=+=.

金融市场学公式汇总

第二章回购交易计算公式：其中，PP 表示本金，RP 表示证券商和投资者所达成的回购时应付的利率，T 表示回购协议的期限，I 表示应付利息， RP 表示回购价格。银行贴现收益率 Y BD = 360**100%F P F t - 真实年收益率债券等价收益率银行贴现收益率<债券等价收益率<真实年收益率第三章保证金投资收益率=（股票市值-借入资金*（1+保证金年利率）-自有资金）/自有资金投资者保证金比率 =保证金账户的净值/股票市值=（股票市值-自有资金）/股票市值当投资者保证金比率小于30%，就应当追缴保障金比例。简单算术股价平均数修正的股价平均数 (1) 除数修正法：新除数=变动后的新股价总额/旧股价平均数修正的股价平均数=报告期股价总额/新除数 (2) 股价修正法加权股价平均数简单算术股价指数 (1) 相对法 (2) 综合法加权股价指数以基期成交股数 (或总股本) 为权数的指数称为拉斯拜尔指数，其计算公式为：以报告期成交股数 (或总股本) 为权数的指数称为派许指数。其计算公式为：第四章：交叉汇率的计算 1. 如果两种货币的即期汇率都以美元作为单位货币，那么计算这两种货币比价的方法是交叉相除。（即一个直接盘的买入价/另一个直接盘的卖出价，一个直接盘的卖出价/另一个直接盘的买入价。）? ? 如果两个即期汇率都以美元作为计价货币，那么，汇率的套算也是交叉相除。 2. 如果一种货币的即期汇率以美元作为计价货币，另一种货币的即期汇率以美元为单位货币，那么，此两种货币间的汇率套算应为同边相乘。（即一个直接盘的买入价*另外一个直接盘的买入价，一个直接盘的卖出价*另外一个直接盘的卖出价。）? 远期汇率的标价方法与计算若远期汇水前大后小时，表示单位货币的远期汇率贴水，计算远期汇率时应用即期汇率减去远期汇水。 /360 I PP RR T =??∑==n i i i Q P n 1 1加权股价平均数∑==n i i i P P n 10 11股价指数

金融学计算题

1、某公司欲发行年利率为8.5%，每年付息一次，期限为4年，面值为1000元的债券，若市场利率为10%，该债券的发行价应为多少？债券的价格 CF n 第 n 期的收入; i 市场利率；N 债券期限；F 票面金额； r 票面利率因为每年付息一次，那么此债券的Coupon Payment=(8.5% x 1000)= 85 元, 又市场利率为10% 债券的发行价: P=85/(1+10％)+85/(1+10％)^2+ 85/(1+10％)^3+85/(1+10％)^4+1000/(1+10％)^4 2、某企业将一张面额3000元，票面利率为8％，期限为4个月的商业汇票，90天后到期，在银行年贴现率为5%，求企业能获得的贴现金额。本题是带息票据贴现类型。 A 、不带息票据贴现额计算公式（参看P46) 贴现利息=票据面值×贴现率×贴现期/360（对贴现期的计算按照日历天数即可,不必考虑算头不算尾，算尾不算头）贴现付款额=票据面值（票据到期价值）—贴现利息 B 、带息票据贴现额的计算公式：贴现息=票据到期价值×贴现率×贴现期/360 贴现额=票据到期价值—贴现息票据到期价值=票据面值+票据利息=票据面值×（1+票面利率×期限）解：票据到期价值＝3000 ×（1+8％ ×4/12）贴现息＝3000（1+8％ ×4/12） ×5％ ×90/360 贴现额＝3000 ×（1+8％ ×4/12）－3000（1+8％ ×4/12） ×5％ ×90/360 3、某国某时商品价格为12元，待售商品数量为160000件，平均货币流通速度为5次，试计算流通中货币必要量。参照教材第五页货币流通规律的公式。解：货币必要量=160000*12/5=384000 4、银行向企业发放一笔贷款，额度为2000万元，期限为5年，年利率为7%试用单利和复利两种方式计算银行应得的本利和。（保留两位小数）参照教材29页相关的公式，本题仅为例题，还可以变换很多形式出题。解：用单利方法计算： S=2000万元×（1＋7%×5）=2700万元用复利方法计算： S=2000万元×（1+7％）^5=2805.10万元 N N i CF i CF i CF P )1(...)1()1(2211++++++=N i F r F i r F i r F P )1(*...)1(*)1(*21+++++++=

高中数学公式大全(完整版)

高中数学常用公式及常用结论 1.包含关系 A B A A B B =?=U U A B C B C A ???? U A C B ?=ΦU C A B R ?= 2．集合12{,, ,}n a a a 的子集个数共有2n 个；真子集有2n –1个；非空子集有2n –1个；非空的真子集有2n –2 个. 3.充要条件（1）充分条件：若p q ?，则p 是q 充分条件. （2）必要条件：若q p ?，则p 是q 必要条件. （3）充要条件：若p q ?，且q p ?，则p 是q 充要条件. 注：如果甲是乙的充分条件，则乙是甲的必要条件；反之亦然. 4.函数的单调性 (1)设[]2121,,x x b a x x ≠∈?那么 []1212()()()0x x f x f x -->? []b a x f x x x f x f ,)(0) ()(2 121在?>--上是增函数； []1212()()()0x x f x f x --'x f ，则)(x f 为增函数；如果0)(<'x f ，则)(x f 为减函数. 5.如果函数)(x f 和)(x g 都是减函数,则在公共定义域内,和函数)()(x g x f +也是减函数; 如果函数 )(u f y =和)(x g u =在其对应的定义域上都是减函数,则复合函数)]([x g f y =是增函数. 6．奇偶函数的图象特征奇函数的图象关于原点对称，偶函数的图象关于y 轴对称;反过来，如果一个函数的图象关于原点对称，那么这个函数是奇函数；如果一个函数的图象关于y 轴对称，那么这个函数是偶函数． 7.对于函数)(x f y =(R x ∈),)()(x b f a x f -=+恒成立,则函数)(x f 的对称轴是函数2 b a x +=;两个函数)(a x f y +=与)(x b f y -= 的图象关于直线2 b a x += 对称. 8.几个函数方程的周期(约定a>0) （1）)()(a x f x f +=，则)(x f 的周期T=a ；（2），)0)(()(1 )(≠=+x f x f a x f ，或1()() f x a f x +=-(()0)f x ≠,则)(x f 的周期T=2a ； 9.分数指数幂 (1)m n a = （0,,a m n N * >∈，且1n >）.(2)1m n m n a a - = （0,,a m n N * >∈，且1n >）. 10．根式的性质（1 ）n a =.（2）当n a =；当n ,0 ||,0a a a a a ≥?==? -∈.(2) ()(0,,)r s rs a a a r s Q =>∈.(3)()(0,0,)r r r a b a b a b r Q =>>∈. 12.指数式与对数式的互化式 log b a N b a N =?=(0,1,0)a a N >≠>. ①.负数和零没有对数，②.1的对数等于0：01log =a ，③.底的对数等于1：1log =a a ， ④.积的对数：N M MN a a a log log )(log +=，商的对数：N M N M a a a log log log -=，

金融市场学公式汇总

第二章回购交易计算公式：其中，PP 表示本金，RP 表示证券商和投资者所达成的回购时应付的利率，T 表示回购协议的期限，I 表示应付利息，RP 表示回购价格。银行贴现收益率 Y BD = 360**100%F P F t - 真实年收益率 365/11t E F P Y P -??=+- ? ? ? 债券等价收益率 360**100%BE F P Y P t -= 银行贴现收益率<债券等价收益率<真实年收益率第三章保证金投资收益率=（股票市值-借入资金*（1+保证金年利率）-自有资金）/自有资金投资者保证金比率 =保证金账户的净值/股票市值=（股票市值-自有资金）/股票市值当投资者保证金比率小于30%，就应当追缴保障金比例。简单算术股价平均数修正的股价平均数 (1) 除数修正法：新除数=变动后的新股价总额/旧股价平均数修正的股价平均数=报告期股价总额/新除数 (2) 股价修正法加权股价平均数简单算术股价指数 (1) 相对法 (2) 综合法 /360I PP RR T =??RP PP I =+()∑ ==++++=n i i n P n P P P P n 132111Λ简单算术股价平均数()]1[n 121n j P P R P P ++'?++++=ΛΛ修正的股价平均数∑ ==n i i i Q P n 1 1加权股价平均数∑ ==n i i i P P n 1011股价指数

加权股价指数以基期成交股数 (或总股本) 为权数的指数称为拉斯拜尔指数，其计算公式为：以报告期成交股数 (或总股本) 为权数的指数称为派许指数。其计算公式为：第四章：交叉汇率的计算 1. 如果两种货币的即期汇率都以美元作为单位货币，那么计算这两种货币比价的方法是交叉相除。（即一个直接盘的买入价/另一个直接盘的卖出价，一个直接盘的卖出价/另一个直接盘的买入价。） ? 如果两个即期汇率都以美元作为计价货币，那么，汇率的套算也是交叉相除。 2. 如果一种货币的即期汇率以美元作为计价货币，另一种货币的即期汇率以美元为单位货币，那么，此两种货币间的汇率套算应为同边相乘。（即一个直接盘的买入价*另外一个直接盘的买入价，一个直接盘的卖出价*另外一个直接盘的卖出价。）远期汇率的标价方法与计算 ? 若远期汇水前大后小时，表示单位货币的远期汇率贴水，计算远期汇率时应用即期汇率减去远期汇水。 ? 若远期汇水前小后大时，表示单位货币的远期汇率升水，计算远期汇率时应把即期汇率加上远期汇水。购买力平价的形式 ? 绝对购买力平价：这是指一定时点上两国货币的均衡汇率是两国物价水平之比。设 R0为该时点的均衡汇率, 则式中Pa 和Pb 分别为A 国和B 国的一般物价水平。绝对购买力平价说是以一价定律为基础的，将上式改变为Pa = R0·Pb ，即为一价定律的表达式。 ? 相对购买力平价学说将汇率在一段时期内的变动归因于两个国家在这段时期中的物价或货币购买力的变动：式中R1和R0分别代表计算期和基期的均衡汇率，Pa1和Pa0分别代表A 国计算期和基期的物价水平，Pb1和Pb0分别代表B 国计算期和基期的物价水平。 ∑ ∑== =n i i n i i P P 101 1 股价指数∑ ∑=0 00 1Q P Q P 加权股价指数∑ ∑= 1 01 1P Q P Q 加权股价指数0/a b R P P =0 010 011/)(/)(R P P P P P P R b b b a a a ?--=

(完整版)《金融理论与实务》计算题及公式大全

《金融理论与实务》计算题汇总第三章利息和利率（一）利息的计算 1.2004年1月1日，某人在中国工商银行储蓄所存入一年期定期存款10万元，若一年期定期存款年利率为2%，单利计息，请计算利息所得税为20%时，此人存满一年的实得利息额。若2004年通货膨胀率为4%，不考虑利息税，请计算此人此笔存款的实际收益率。单利计息：I=P*R*N=100000*2%*1=2000元实得利息=2000*（1-20%）=1600元实际收益率=名义利率-通货膨胀率=2%-4%=-2% 2.2000年10月1日，某人在中国工商银行某营业部存入三年期定期储蓄存款10万元，当日三年期定期储蓄存款年利率为3%，请利用单利法和复利法分别计算在利息所得税为20%的条件下此人存满三年的实得利息额。 . 单利：I=P*R*N=100000*3%*3=9000元税后所得=9000*（1-20%）=7200元复利：本利和=P(1+r)n=100000*(1+3%)3=109272.7元利息=109272.7-100000=9272.7元税后所得=9272.7*（1-20%）=7418.16元 3.2002年5月1日，某人在中国工商银行储蓄所存入三年期定期存款100万，若三年期定期存款年利率为4%，请利用单利法和复利法分别计算在利息所得税为20%时，此人存满三年的实得利息额。单利：I=P*R*N=1000000*4%*3=120000元税后所得=120000*（1-20%）=96000元复利：本利和=P(1+r)n=1000000*(1+4%)3=1124864元利息=1124864-1000000=124864元税后所得=124864*（1-20%）=99891.2元 4.甲企业准备向银行借款1，000，000元，期限为2年。中资银行2年期贷款的年利率为 5.52%，单利计息；外资银行同期限贷款的年利率为5.4%，按年复利计息。请比较甲企业向哪家银行借款的利息成本低？中资单利：I=P*R*N=1000000*5.52%*2=110400元外资复利：本利和=P(1+r)n=1000000*(1+5.4%)2=1110916元利息=1110916-1000000=110916元

金融学公式汇总

金融学计算公式汇总一、利息与利率 1、单利 c = p·r·n s = p ( 1 + r·n ) p= s÷( 1 + r·n )（单利现值公式）注：c :利息r：利率n：期限s：本利和（终值FV）p：本金（现值PV） 2、复利 n s = p ( 1 + r ) c = s－p n p = s÷( 1 + r ) （复利现值公式）（注：c :利息r：利率n：期限s：本利和(终值FV) p：本金（现值PV）若：n = 1，则单利现值公式：p= s÷( 1 + r·n ) = s－p r 等于复利现值公式：n p = s÷( 1 + r ) = s－p r 二、现值公式的运用（已知s、r,求P）（一）票据贴现额的计算票据付现额=票面金额×（1－年贴现率×未到期天数÷360）若：P: 票据付现额S:票面金额r：年贴现率则：P= S－S r 现值公式：p= s－p r

（二）债券价格的计算 1、到期一次支付本息的债券 n P B = A÷(1+r) （注：P B:债券价格 A：债券到期本利和 r：利率 n：债券到期的期限） 2、定期付息、到期还本债券（息票债券） 2 n n P B= c÷(1+r)+ c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)+ F÷(1+r) （注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率 n：债券到期的期限F：债券面值） 3、永续债券（支付利息，永不还本） 2 n P B= c÷(1+r)+c÷(1+r)+……+ c÷(1+r) (无穷递缩等比数列) =c÷r （收益资本化）（注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率 n：债券到期的期限） (三)股票价格的计算 2 n P s= D÷(1+r)+D÷(1+r)+……+ D÷(1+r) （收益资本化）（注：P s：股票价格D：股票红利r：利率）三、金融工具收益率的计算 1、票面收益率票面收益率=票面收益÷票面额×100% 2、当期收益率(现时收益率) 当期收益率=年收益÷买入价格×100% 4、到期收益率使金融工具未来所有收益的现值等于现在价格的贴现率，或利率。

金融证券市场常见指标计算公式

?金融证券市场常见指标计算公式 1、wr的计算公式 n日WMS=[(Hn—Ct)/(Hn—Ln)] ×100 式中：Cn——当天的收盘价； Hn和Ln——最近N日内（包括当天）出现的最高价和最低价。 2、cci的计算公式 CCI（N日）=（TP－MA）÷MD÷0.015 其中，TP=（最高价+最低价+收盘价）÷3 MA=最近N日收盘价的累计之和÷N MD=最近N日（MA－收盘价）的累计之和÷N 0.015为计算系数，N为计算周期，系统默认值为14。 3、BIAS的计算公式 BIAS=(收盘价-收盘价的N日简单平均)/收盘价的N日简单平均*100 BIAS有三条指标线，N的参数一般设置为6日、12日、24日。为了指标在大周期（例如，38，57，137等）运用中更加直观，更加准确把握中期波动，可以将公式进化： BIAS=(EMA(收盘价，N)-MA(收盘价,M))/MA(收盘价，M)*100；其中，N取超短周期，M为大周期。

4、RSI的计算公式相对强弱指标RSI的计算公式有两种，其计算结果一样。其一：假设A为N日内收盘价的正数之和，B为N日内收盘价的负数之和乘以（—1）这样，A和B均为正，将A、B代入RSI 计算公式，则RSI（N）=A÷（A＋B）×100。其二：RS（相对强度）=N日内收盘价涨数和之均值÷N日内收盘价跌数和之均值，RSI（相对强弱指标）=100－100÷（1+RS）。 5、 MACD的计算公式指数平滑移动平均线MACD的计算法则加重最近一日的份量权数，以macd（12,26,9）为例。 EMA12 ＝(前一日EMA12×11÷13＋今日收盘价×2÷13)。 EMA26 ＝(前一日EMA26×25÷27＋今日收盘×2÷27)。 DIF ＝EMA12━EMA26 9日的EMA，即差离平均值DEA：MACD(前一日MACD×8÷10＋今日DIF×2÷10)。 6、 BOLL的计算公式以日BOLL指标计算为例，其计算方法如下。计算公式中轨线=N日的移动平均线上轨线=中轨线+两倍的标准差下轨线=中轨线－两倍的标准差计算过程

金融企业绩效评价指标计算公式说明

附件3：金融企业绩效评价指标计算公式说明一、盈利能力指标 1、资本利润率（净资产收益率）=净利润/净资产平均余额×100% 净资产平均余额＝（年初所有者权益余额＋年末所有者权益余额）/2 2、资产利润率（总资产报酬率）=利润总额/资产平均总额×100% 资产平均总额＝（年初资产总额＋年末资产总额）/2 证券类金融企业资产、负债不包括客户资产、负债。 3、成本收入比＝业务及管理费/营业收入×100% 4、收入利润率=营业利润/营业收入×100% 5、支出利润率=营业利润/营业支出×100% 6、加权平均净资产收益率= P/（E0＋NP÷2＋E i×M i÷M0－E j×M j÷M0±E k×M k÷M0）×100% 其中：P为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；E i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月

份数；M i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。证券类金融企业按照中国证监会的规定计算加权平均净资产收益率。以后变化，从其规定。二、经营增长指标 1、（国有）资本保值增值率=[（年末（国有）资本±客观增减因素影响额）÷年初（国有）资本]×100％ 2、利润增长率＝（本年利润总额－上年利润总额）/上年利润总额×100% 金融企业“上年利润总额”为负数时，如果（本年利润总额-上年利润总额）为正数，且本年利润总额不为负数，得分取利润增长率指标权数的10%；如果（本年利润总额-上年利润总额）为正数，且本年利润总额为负数，得分取利润增长率指标权数的5%。否则，该指标得分为零。 3、经济利润率＝（净利润－净资产平均余额×资金成本）/净资产平均余额×100% 资金成本系按年度内中国人民银行公布的一年期流动资金贷款不同利率的时间覆盖比例为权数计算的加权平均资金成本。三、资产质量指标 1、不良贷款率=（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）

(完整word版)国际金融计算公式

国际金融计算公式本期末国家外汇结存本期末国家外汇结存＝本期收支差额＋今年借用国外资金合计＋上年末外汇结存未达数未达数＝本期末国家外汇结存数－实际外汇库存数收入未达率收入未达率＝（期末国家外汇结存－期末实际外汇库存）／本期收入合计×１００％支出未达率支出未达率＝（期末实际外汇库存－期末国家外汇结存）／本期支出合计×１００％短期外汇浮动利率贷款短期外汇浮动利率贷款＝（实际贷款年末余额／批准贷款年末计划余额）＜１特种外汇贷款特种外汇贷款（甲类或乙类）＝（实际贷款年末余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元））＜１贸易结汇资金占用率贸易结汇资金占用率＝进出口企业贷款平均余额（美元）／批准贷款年末计划余额（美元）×１００％百美元外汇贷款创汇率百美元外汇贷款创汇率＝（考核期平均年外贸收购量×外销单价（美元）／外汇贷款总额）×１００百美元外汇贷款利（税）率百美元外汇贷款利（税）率＝（还款期平均年利润（税收）额／外汇贷款总额）×１００外汇贷款周转期外汇贷款周转期（天）＝（考核期外汇贷款平均余额×考核期日数）／考核期外汇贷款累计发放额出口押汇利息出口押汇利息＝（票面金额×估计收到票款所需日数×年利率）／３６５直接标价数值直接标价数值＝１／间接标价数值间接标价数值间接标价数值＝１／直接标价数值本币数本币数＝外币数×直接标价数值＝外币数／间接标价数值外币数外币数＝本币数×间接标价数值＝本币数×直接标价数值远期汇率１、用于直接标价方式下远期汇率远期汇率＝即期汇率＋升水

或＝即期汇率－贴水２、用于间接标价方式下的远期汇率远期汇率＝即期汇率－升水或＝即期汇率＋贴水影响远期汇率变动的因素升贴水数＝现汇汇率×两地利差×期汇月数／１２折算年率＝升水（贴水）×１２／现汇汇率×期汇月数地点套汇净利地点套汇净利＝套汇金额×两地单位汇率差额－套汇费用时间套汇成本＝买进一定数量现汇所付出的某种货币－卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入套利套利净收入＝利息收入－掉期成本套算汇率某两国之间的套算汇率＝一国货币对美元的汇价（直接标价）×另一国货币对美元的汇价（间接标价）外汇买卖差价外汇买卖差价＝直接标价法的卖出价－直接标价法的买入价或＝间接标价法的买入价－间接标价法的卖出价中间牌价中间牌价＝（买入汇率（买入价）＋卖出汇率（卖出价））／２浮跌幅度浮跌幅度＝（浮跌前的汇价－浮跌后的汇价）／浮跌前的汇价×１００％吸引外资能力负债率＝（对外负债总额／国民生产总值）×１００％偿债率＝（本年外债还本付息额／本共商品和劳务出口收汇额）×１００％人均外债款额＝对外负债总额／全国人口总数利用外资规模资金利润率＝（全年利润额／借用外资金额）×１００％利息率＝（全年利息额／借用外资金额）×１００％创汇率＝（借用外资年度还本付息额／借用外资金额）×１００％

高中数学公式大全(最新整理版)(可编辑修改word版)

高中数学公式大全（最新整理版） 1、二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式 f (x ) = ax 2 + bx + c (a ≠ 0) ; (2)顶点式 f (x ) = a (x - h )2 + k (a ≠ 0) ; (3)零点式 f (x ) = a (x - x 1 )(x - x 2 )(a ≠ 0) . 2、四种命题的相互关系原命题：与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否；逆命题：与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否；否命题：与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆；逆否命题：与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否 § 函数 f (x ) = - f (-x + a ) y = f (x ) a ( ,0) 2 1、若 ,则函数的图象关于点对称; 若 f (x ) = - f (x + a ) ,则函数 y = f (x ) 为周期为2a 的周期函数. 2、函数 y = (1) 函数 y = f (x ) 的图象的对称性 f (x ) 的图 x = a 象关于直线对称? f (a + x ) = f (a - x ) ? f (2a - x ) = f (x ) . (2) 函数 y = f (x ) 的图象关于直线 x = a + b 2 对称? f (a + mx ) = f (b - mx ) ? f (a + b - mx ) = f (mx ) . 3、两个函数图象的对称性 (1) 函数 y = f (x ) 与函数 y = f (-x ) 的图象关于直线 x = 0 (即 y 轴)对称. x = a + b (2) 函数 y = f (mx - a ) 与函数 y = f (b - mx ) 的图象关于直线 2m 对称. (3) 函数 y = f (x ) 和 y = f -1 (x ) 的图象关于直线 y=x 对称. 4、若将函数 y = f (x ) 的图象右移 a 、上移b 个单位，得到函数 y = f (x - a ) + b 的图象；若将曲线 f (x , y ) = 0 的图象右移a 、上移b 个单位，得到曲线 f (x - a , y - b ) = 0 的图象. 5、互为反函数的两个函数的关系： f (a ) = b ? f -1 (b ) = a . y = 1 [ f -1 (x ) - b ] 6、若函数 - y = f (kx + b ) 存在反函数 ,则其反函数为 k y = 1 [ f (x ) - b ] ,并不是 y = [ f 1 (kx + b ) ,而函数 y = [ f -1 (kx + b ) 是 k 的反函数. 7、几个常见的函数方程 (1)正比例函数 f (x ) = cx , f (x + y ) = f (x ) + f ( y ), f (1) = c . (2)指数函数 f (x ) = a x , f (x + y ) = f (x ) f ( y ), f (1) = a ≠ 0 . (3)对数函数 f (x ) = lo g a x , f (xy ) = f (x ) + f ( y ), f (a ) = 1(a > 0, a ≠ 1) . (4)幂函数 f (x ) = x , f (xy ) = f (x ) f ( y ), f ' (1) =. (5)余弦函数 f (x ) = cos x ,正弦函数 g (x ) = sin x ， f (x - y ) = f (x ) f ( y ) + g (x )g ( y ) ， § 数列

高中数学公式大全(最新整理版)(精选.)

高中数学公式大全（最新整理版） 1、二次函数的解析式的三种形式 (1)一般式 2 ()(0)f x ax bx c a =++≠; (2)顶点式 2 ()()(0)f x a x h k a =-+≠; (3)零点式12()()()(0) f x a x x x x a =--≠. 2、四种命题的相互关系原命题：与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否；逆命题：与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否；否命题：与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆；逆否命题：与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否 § 函数 1、若)()(a x f x f +--=,则函数)(x f y =的图象关于点) 0,2(a 对称; 若)()(a x f x f +-=,则函数)(x f y =为周期为a 2的周期函数. 2、函数()y f x =的图象的对称性 (1)函数()y f x =的图x a =象关于直线对称()()f a x f a x ?+=- (2)()f a x f x ?-=. (2)函数()y f x =的图象关于直线 2a b x += 对称()()f a mx f b mx ?+=- ()()f a b mx f mx ?+-=. 3、两个函数图象的对称性 (1)函数()y f x =与函数()y f x =-的图象关于直线0x =(即y 轴)对称. (2)函数()y f mx a =-与函数()y f b mx =-的图象关于直线 2a b x m += 对称. (3)函数)(x f y =和 )(1 x f y -=的图象关于直线y=x 对称. 4、若将函数)(x f y =的图象右移a 、上移b 个单位，得到函数b a x f y +-=)(的图象；若将曲线0),(=y x f 的图象右移a 、上移b 个单位，得到曲线0),(=--b y a x f 的图象. 5、互为反函数的两个函数的关系： a b f b a f =?=-)()(1 . 6、若函数)(b kx f y +=存在反函数,则其反函数为] )([11 b x f k y -= -,并不是 )([1b kx f y +=-,而函数)([1 b kx f y +=-是])([1 b x f k y -=的反函数. 7、几个常见的函数方程 (1)正比例函数()f x cx =,()()(),(1)f x y f x f y f c +=+=. (2)指数函数()x f x a =,()()(),(1)0f x y f x f y f a +==≠. (3)对数函数()log a f x x =,()()(),()1(0,1) f xy f x f y f a a a =+=>≠. (4)幂函数()f x x α=, ' ()()(),(1)f xy f x f y f α==. (5)余弦函数()cos f x x =,正弦函数()sin g x x =，()()()()()f x y f x f y g x g y -=+， § 数列