风险与收益相关习题
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风险与收益部分习题
一、单项选择题
1.甲公司面临A、B两个投资项目，它们的预期收益率相等，但A项目的标准差小于B项目。）
D 的标准差。对A、B两个项目可以做出的判断为（
A.A项目实际取得的收益会高于其预期收益
B.B项目实际取得的收益会低于其预期收益
C.A项目取得更高收益和出现更大亏损的可能性均大于B项目
D.A项目取得更高收益和出现更大亏损的可能性均小于B项目
2.一般来说，无法通过多样化投资予以分散的风险是（ A ）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.总风险
D.公司特有风险
3.某投资组合中包含A、B、C三种证券，其中20%的资金投入A，预期收益率为18%，50%的资金投入B，预期收益率为15%，30%的资金投入C，预期收益率为8%，则该投资组合预期收益率为（ C ）。
A.9.5%
B.10.8%
C.13.5%
D.15.2%
4.当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（ B ）。
A.0
B.1
C.-1
D.不确定
5.根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（ B ）。
A.该组合的风险收益为零
B.该组合的非系统风险可完全抵消
C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益
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D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险
6.如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（）。
A.30和30
B.900和30
C.30和870
D.930和30
7.有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。
A.相同的标准差和较低的预期收益率
B.相同的预期收益率和较高的标准差
C.较低的预期收益率和较高的标准差
D.较低的标准差和较高的预期收益率
8.已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和15%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为（）。
A.13.5%和18.75%
B.15.25%和12.5%
C.15.25%和18.75%
D.13.5%和12.5%
9.WWW公司目前无风险资产收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为12%，该公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为360，整个股票市场平均收益率的标准差为18，则WWW投资公司的股票必要收益率为（）。
A.10.56%
B.11.30%
C.12.78%
D.13.33%
10.假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，无风险收益率为8%，P股票收益率的方差是0.16，与市场投资组合收益率的相关系数为0.4，则该股票的必要收益率为（）。
A.9.02%
B.9.28%
C.10.28%
D.10.56%
11.如果投资者预期未来的通货膨胀率将上升，并且投资者对风险更加厌恶，那么证券市场线SML 将（）。
A.向上移动，并且斜率增加
B.向上移动，并且斜率减少
..
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C.向下移动，并且斜率增加
D.向下移动，并且斜率减少
12.β系数是用于衡量资产的（）。
A.系统风险
B.非系统风险
C.特有风险
D.总风险
13.若某种证券的β系数等于1，则表明该证券（）。
A.无任何风险
B.无市场风险
C.与金融市场所有证券平均风险相同
D.比金融市场所有证券平均风险高一倍
14.如果PM公司的β系数为0.8，市场组合的预期收益率为15%，无风险收益率为10%，则PM 公司股票的预期收益率为（）。
A.10%
B.14%
C.15%
D.19%
二、多项选择题
。） 1.在公司理财中，衡量风险大小的指标有（
A.概率
B.期望值
C.标准差
D.标准离差率
E.方差
2.风险按是否可以分散，可以分为（）。
A.经营风险
B.财务风险
C.投资风险
D.系统风险
E.非系统风险
3.下列因素引起的风险中，公司不能通过组合投资予以分散的有（）。
A.经济衰退
B.市场利率上升
C.新产品试制失败
D.劳动纠纷
E.国家政治形势变化
4.根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于E、F两个项目，那么（）。
A.如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消
B.如果E、F两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少
..
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C.如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消
D.如果E、F两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少
E.如果E、F两个项目不相关，组合后的风险既不扩大也不减少
5.下列各项中，能够说明两项资产构成的资产组合曲线特征的有（）。
A.两种资产的相关性越低，其构成的资产组合曲线的弯度就越大
B.当两种资产完全负相关时，其构成的资产组合曲线是一条直线
C.位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的
D.位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的
E.离开最小方差组合点，无论增加或减少组合中标准差较大的证券比例都会使组合标准差上升
6.已知市场投资组合的预期收益率和标准离差分别为14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则（）。
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
E.该投资组合的风险溢价为3.6%
7.在下列各项中，能够正确揭示证券市场线（SML）特征表述的有（）。
A.SML的斜率由β系数决定
B.如果投资者对风险的厌恶程度减少，SML的斜率增加
C.在市场均衡的情况下，所有证券都将落在SML上
D.SML表明投资必要收益率与市场风险相关，财务经理不能控制SML的斜率和截距
E.若SML的斜率为负，根据CAPM，证券投资的预期收益率低于无风险收益率
..
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8.衡量系统风险的指标主要是β系数，一只股票β系数的大小取决于（）。
A.该股票的标准差
B.该股票预期收益率的标准差
C.该股票的风险溢价
D.整个股票市场的标准差
E.该股票与整个股票市场的相关性
9.下列各项中，属于对β系数正确理解的有（）。
A.某种证券的β系数越大，该种证券的风险越大，风险收益率越高
B.当某种证券的β系数为零时，该种证券获得无风险收益率
C.当某种证券的β系数等于1时，该种证券的风险与整个证券市场风险相同
D.当某种证券的β系数等于0.5时，该种证券的风险是整个证券市场风险的一半
E.当某种证券的β系数等于2时，若市场收益率上升1%，则该种证券的收益率上升2%
10.根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有（）。
A.无风险收益率
B.该种证券的β系数
C.市场证券组合收益率
D.预期通货膨胀率
E.该种证券预期资本利得收益率
三、计算题
1.某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、。-
2.52%的协方差为A和股票B的标准差分别为B12%和30%，假设股票要求：
（1）计算A股票和B股票的相关系数；
（2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差；（4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。
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2.假设证券A的预期收益率为10%，标准差是12%，证券B的预期收益率为15%，标准差是18%，
A、B的投资比例分别为60%和40%。
要求：
（1）计算该投资组合的预期收益率；
（2）如果该投资组合的标准差为14%，计算证券A、B的相关系数；
（3）如果证券A、B的相关系数为0.6，投资组合与整个证券市场的相关系数为0.8，整个证券市场的标准差为10%，计算该投资组合的β系数。
3.某公司目前有两个投资项目E与F，E是一个高科技项目，该领域竞争很激烈，如果经济发展迅速并且该项目搞得好，取得较大市场份额，利润会较大；否则，利润很小甚至亏本。F项目是一个老产品并且是生活必需品，销售前景可以准确预测出来。假设未来的经济情况只有3种：繁荣、正常、衰退，有关的概率分布和预期收益率如表4-1所示。
投资项目的预期收益率及概率表4- 1
项目预期收益率F项目预期收益经济环境概率E
率20% 繁荣0.340%
15% 0.4正常15%
10%衰退0.3-10%
1 合计
要求：
（1）分别计算E、F两个投资项目的预期收益率的标准差；
（2）假设E、F两个项目投资的收益率均符合连续正态分布，计算E项目盈利的可能性，F项目的投资收益率在20%以上的概率。
4.假设市场无风险借贷利率均为6%，A股票预期收益率为15%，标准差为12%。
要求：
（1）如果你将10 000元投资于A股票与无风险资产，其中6 000元投资于A股票，其余4 000..
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元投资于无风险资产，计算该证券组合的预期收益率与标准差；
（2）如果将拥有的10 000元全部投资A股票，并另外借入5 000元投资于A股票，计算该证券组合的预期收益率和标准差；
（3）如果欲获得12.3%的投资收益率，分析应如何进行股票和无风险的组合，并计算这一组合将承担的风险。
5.假设目前无风险收益率为5.4%，M公司股票的β系数为1.8，预期收益率为13.5%。
要求：
（1）根据CAPM计算市场组合的风险溢价；
（2）如果N公司的股票β系数为0.8，计算N公司的股票预期收益率；
（3）如果某投资者打算对M公司和N公司股票投资20 000元，该投资组合的β系数为1.1，计算该投资者应该对这两家公司分别投资的金额，以及该投资组合的预期收益率。
6.某股票的预期收益率为16%，收益率的标准差为0.18，该股票与市场组合间的相关系数为0.3，市场组合的预期收益率为20%，标准差为0.12。
要求：
（1）计算该股票的β系数；
（2）计算上述信息中所隐含的无风险收益率。
7.甲公司持有A、B、C三种股票，各股票所占的投资比重分别为50%、20%和30%，其相应的β系数分别为1.8、1和0.5，市场收益率为12%，无风险收益率为7%，A股票当前每股市价6.2元，刚收到上一年派发的每股0.5元的现金股利，预计股利以后每年将按6%的比例稳定增长。
要求：
（1）根据资本资产定价模型计算以下指标：
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①甲公司证券组合的β系数；
②甲公司证券组合的风险溢价；
③甲公司证券组合的必要收益率；
④投资于A股票的必要收益率。
（2）利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
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合规风险题库及参考标准答案
合规风险防控知识题库 一、单选题 1、检查和评价商业银行合规风险管理有效性的部门是（C）。 A、商业银行上级管理部门； B、人民银行相关管理部门； C、银行业监督管理部门； D、工商行政管理部门。 2、（C）对商业银行经营活动的合规性负最终责任。 A、商业银行行长；B商业银行分管副行长； C、商业银行董事会； D、商业银行监事会。 3、（D）应监督高级管理层合规管理职责的履行情况。 A、商业银行行长； B、商业银行董事长； C、商业银行监事长； D、商业银行监事会。 4、（A）应及时向董事会或监事会报告任何重大违规事件。 A、商业银行高级管理层； B、合规管理部门； B、合规管理部门负责人；D、合规管理岗位。 5、（B）应定期向高级管理层提交合规风险评估报告。 A、合规管理部门； B、合规负责人； C、合规管理岗位； D、分管合规的领导。 6、合规负责人（B）分管业务条线。 A、可以； B、不得； C、直接； D、间接。 7、商业银行应建立合规管理部门与（B）在合规管理方面的协作机制。 A、内部审计部门； B、风险管理部门； C、信贷管理部门； D、人力资源部门。
&商业银行合规管理职能的履行情况应受到（A）定期的独立评价。 A、内部审计部门； B、纪检监察部门；
C 、事后监督部门； D 、风险管理部门。 9、 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知 （D ）。 A 、董事长； B 、行长； C 、监事长； D 、合规负责人。 10、 商业银行应及时将合规政策、 合规管理程序和合规指南等内部制 B 、人民银行；C 、银监会；D 、工商部门。 （C ）规定的贷款利率的上下限，确定贷款利取得之日起（C ）予以处分。 A 、半年内； B 、一年内； 13、商业银行违反规定提高或降低利率以及采用其他不正当手段， 吸 收存款，发放贷款的。由银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的， 没收违法所得，没有违法所得或者违法所得不足 50 万元的，处 （ D ） 罚 款。 14、商业银行向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其 他借款人同类贷款的条件的。 由银行业监督管理机构责令改正， 有违法所 得的，没收违法所得，违法所得 50万元以上的，并处违法所得 （B ）罚 度向（C ）备案。 A 、上级行； 11、商业银行应当按照 率。 B 、 A 、商业银行总行； C 、中国人民银行； 12 、商业银行因行使抵押 D 、 银行会； 质权而取得的不动产或者股权，应当自 C 、二年内； D 、三年内。 A 、 10 万元以上 B 、 30 万元以上 C 、 50 万元以上 D 、 50 万元以上 50 万元以下； 100 万元以 下； 150 万元以下；
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
金融风险管理复习题 一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分） 1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ） A.风险爱好者 B. 风险规避者 C. 风险厌恶者 D. 风险中性者 2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。 A. 货币危机 B. 经济危机 C. 金融危机 D. 贸易危机 3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。P57 A. 期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。 A. 汇率 B. 利率 C. 费率 D. 税率 5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。 A. 建立多层次的限额管理机制 B. 套期保值 C. 设定日间头寸限额 D. 资产负债“配对管理” 6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。P65 A.期货合约 B. 期权合约 C. 远期合约 D. 互换合约 7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。这种证券投资风险被称为：（ A ）P145 A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 购买力风险 D. 市场风险 8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ） A. 购买力风险 B. 利率风险 C. 市场风险 D. 经营风险 9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。 A. 信用风险 B.市场风险 C. 操作风险 D.流动性风险 10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。P57 A. 利率期货 B. 利率期权 C. 利率远期 D. 利率互换 11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款
操作风险管理 练习题含答案及分析
第五章操作风险管理 一、单项选择题 1. 下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（）。 A.内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B.违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全／环境、性别歧视和种族歧视等 C.员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D.缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识/技能匮乏造成风险的体现 2. 在操作风险经济资本计量的方法中，（）的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线。对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然 后加总八类产品线的资本。即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A.高级计量法 B.基本指标法 C.标准法 D.内部评级法 3. 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括（）。 A.由内而外、自上而下和从已知到未知 B.由表及里、自下而上和从已知到未知 C.由内而外、自下而上和从已知到未知 D.由表及里、自上而下和从已知到未知 4. 根据我国监管机构的要求，商业银行可选择的计量操作风险资本的方法中风险敏感度最高的是（）。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法 5. （）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A.资金交易业务 B.柜台业务 C.个人信贷业务 D.代理业务 6. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。 A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金 7. 在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A.内部评级法 B.基本指标法 C.标准法 D.高级计量法 8. 商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过（）来进行操作风险缓释。 A.提高电子化水平以取代手工操作 B.制定连续营业方案 C.购买电子保险 D.IT系统灾难备援外包 9. 商业银行的整体风险控制环境不包括（）。 A.公司治理结构
全面风险管理题库及答案
全面风险管理题库 一、单选题 1、根据风险的定义，衡量风险主要有（ B ）个维度。 A、3； B、2； C、4； D、5 2、风险可能性评价主要从风险发生（ A ）或频率评价。 A、概率； B、次数； C、地点； D、时间 3、风险影响评价，因风险的影响与（C）紧密相关，目标的多样性决定了风险影响的多样性，特别是不同类型企业、不同的评估对象。 A、方针； B、制度； C、目标；D成绩 4、按照评价标准，采用评价问卷、专家意见、集中研讨、专业定性及定量分析等方式确定风险 的可能性与影响程度大小，并采用合适的（D）确定风险的等级和排序。 A、评价方法； B、思维方式； C、计算方法； D、统计方法 5、正相关：两类风险的变化趋势（A）（竞争、市场）。 A、同步； B、相同； C、相反； D、异步 6、负相关两类风险的变化趋势（C）（信用、销售） A、同步； B、相同； C、相反； D、异步 7、风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得（ A ）安全保障，同时还要考虑与整体管理目标是否一致以及具体实施的可能性、可操作性和有效性。 A、最大； B、最小； C、最长；D最好 8、XX公司全面风险TOP10是指影响XX公司业务的即将发生或可能发生的最（A）风险，发生与否对调试领域工作有重大影响，需要XX 公司领导层及相关方高度关注，组织各部门配合落实管控措施。 A、重大； B、较大； C、一般； D、严重 9、关键风险指标（Key Risk Indicator ，简称“ KRI ”），指用于监控风险事件状况的、或能体现风险事件状况趋势的关键指标，是用来考察公司风险状况的统计数据或指标。关键风险指标 （KRI ）的变动对风险有（D），通过观察关键风险指标可达到监控风险的目的。 A、示范作用； B、控制功能； C、监督作用； D、预警功能 10、对风险可能造成的损失采取适当的措施进行补偿，如风险准备金和应急资本金等。这种风险策略叫（C） A、风险控制； B、风险转移 C、风险补偿； D、风险对冲； 二、多选题 1 、风险的类型：（ABC ） A、纯粹风险； B、不确定性风险； C、机会风险； D、人为风险； B 、风险管理的主要价值：（ABCD ） A、提供决策依据和支持； B、提供企业业务和管理活动的基本依据； C、作为一个评价标准为 管理提升提供方向；D、合法合规。 3、风险分析一般分析风险来源、产生的原因、发生的可能性、涉及的组织和流程分布、风险影响路径和影响关系等，主要包括：（ABCD ） A、风险原因分析； B、风险影响分析； C、风险责任分析； D、风险相关性分析。 4、风险相关性分析包括：（ABC ） A、正相关； B、负相关； C、不相关；D线性相关 5、风险承担主要是指（ABC ） A、被动接受风险，承担风险带来的后果 B 。特别是影响小、但管理成本高的风险，C。以及企业没有能力管理的风险。
2016安全生产知识竞赛试题库(风险题)
2016 安全生产知识竞赛试题库（风险题） 文章来源w w w.5 Y k https://www.360docs.net/doc/6211236837.html, 公文2016 安全生产知识竞赛试题库（风险题） 三、风险题部分（一）10 分题目：1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品什幺和什幺？答：安全技术说明书和安全标签。2.化工生产过程中的 泄漏主要包括哪两种形式？答：包括易挥发物料的逸散性泄漏和各种物料的 源设备泄漏两种形式。3.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知, 限期治理，应做到哪“四定”？答：做到定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限。4.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行哪两级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。答：应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。5.我国对危险化学品的安全管理，突出哪“两重点一重大”？答：主要是：1）重点危险化工工艺 2）重点监管危险化学品3）重大危险源6.灼烫的部位主要包括哪几种？答：主要包括：1）体表灼烫2）呼吸道灼烫3）消化道灼烫4）眼灼烫7.请你说 出在化工生产过程中，工艺参数主要指哪些？答：1）温度2）压力3）流量4）料比等8.涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，应配备独立的什幺系统？答：安全仪表系统9.《爆炸危险场所安全规 定》中将爆炸危险场所划分为哪三个等级？答：特别危险场所、高度危险场 所和一般危险场所三个等级。10.按照设计压力(p)的大小，压力容器可分为哪四类？答：低压、中压、高压和A 超高压四类11.压力容器最常用的安全附 件主要有那些？答：主要有安全阀、爆破片、压力表和液位计等12.依据新《安全生产法》规定。哪些单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安
风险管理试题加答案
《项目风险管理》模拟试题1 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分) 1.下列属于项目风险的基本特征的是（D） A．客观性B．多样性C．规律性D．以上都正确 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B ) A．风险识别B．风险估计 C．风险处理D．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主体，是指（ A ） A．风险转移B．风险规避 C．风险缓解D．风险自留 4．在风险管理的（A）过程，我们会用风险的分类作为输入。 A．风险识别 B.风险定性分析 C．风险定量分析D．风险应对规划 5．当（C）时候，需要制定附加风险应对措施。 A．WBS发生变化 B．成本基准计划发生变化 C．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（D）A．项目档案B．商业数据库 C．项目小组知识D．以上都可作为风险识别的历史信息7．风险分析最简单的形式是（B） A．概率分析B．敏感分析 C．德尔菲技术D．效用理论 8．风险管理的基本程序包括（A） A．识别、评价、制订对策和控制B．识别、规划、控制和评估 C．要素识别、缓解管理和对策D．评价、回避、接受和缓解 9．下列（D）工具最适合衡量计划进度风险． A．CPM B．决策树C．WBS D．PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动主要由（A）组成 A．执行己计划的风险应对B．改变进度和成本基准计划 C．更新概率和价值的估算D．更新风险管理计划 11．下列哪项是项目风险识别的特点（D） A．广泛性B．信息依赖性 C．全生命周期性D．以上都正确 12．项目风险评价的依据是（D ） A．项目范围说明书、风险管理计划 B．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书 D．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13．敏感性分析程序是（B） A．确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素
操作风险考试题库及答案
操作风险考试题库及答案 一、单项选择题： 1. 根据新协议和银监会指引，下列哪一项不符合对操作风险的定义？ A. 由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险 B. 包括法律风险 C. 包括声誉风险 D. 不包括策略风险 答案：C 2. 根据银监会指引，以下不属于风险管理部门主要职责的是： A. 拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程 B. 建立并组织实施操作风险识别、评估、缓释（包括内部控制措施）和监测方法以及全行的操作风险报告程序 C. 定期检查并分析业务部门和其他部门操作风险的管理情况 D. 为操作风险管理配备适当的资源 答案：D 3. 操作风险管理和控制过程中涉及到银行风险管控的“四道防线”，具体指： A. 经营部门、业务管理部门、法律合规部门、风险管理委员会 B. 经营部门、业务管理部门、风险管理部门、法律合规部门 C. 经营部门、业务管理部门、法律合规部门、内部审计部门 D. 经营部门、业务管理部门、风险管理部门、内部审计部门 答案：D
4. 下列选项中，不属于银行操作风险损失的是： A. 因内部操作失误，业务人员丢失客户资料造成损失 B. 因黑客攻击导致银行系统瘫痪，造成损失 C. 因贷款客户违约导致银行损失 D. 因大规模停电使银行不能营业所造成的损失 答案：C 5. 在新协议规定的操作风险的计量方法中，a.基本指标法b.标准法（含替代标准法）c.高级计量法，依照量化条件的复杂程度由易到难排列，正确的顺序是： A. c/a/b B. c/b/a C. a/b/c D. a/c/b 答案：C 6. 根据银监会指引，下列我国商业银行一般不采用以下哪种操作风险计量方法？ A. 标准法 B. 替代标准法 C. 基本指标法 D. 高级计量法 答案：C 7. 下列选项中，不属于操作风险管理流程重要环节的是： A. 识别
风险题库一
风险管理考试题库（一） 一、填空 1、信贷资产质量分类是指（按照风险程度）将信贷资产划分为不同档次的过程，其实质是判断借款人及时足额偿还债务本息的（可能性）。 2、十二级分类，是指在信贷资产质量五级分类的基础上，按照客户的（违约风险）和债项特定的（交易风险），将其细分为十二级。 3、十二级分类指标体系由（客户评价指标）和（债项评价指标）构成。 4、客户评价指标包括：（客户信用等级）、近期发生或可能发生的影响客户经营的重大事件及其对客户偿债能力的影响程度、（还款意愿）、（授信额度使用情况）和客户状态。 5、十二级分类系统初分采用（“客户分类＋债项调整”）的两步分类模式，使用打分模型结合逻辑判断的方法计量客户的违约风险和债项特定的交易风险，并据此确定信贷资产质量十二级分类结果。 6、信贷资产质量十二级分类的最终结果认定采用（“系统初分为主，人工修正为辅”）的模式，各级行在系统初分的基础上，对于明显偏离实际状况的贷款，可对系统初分结果做一定幅度的调整。 7、各级行对系统初分结果调整的权限由（总行）统一控制、修改。 8、若债务人最高综合授信额度使用比例高于100%，则其信贷资产质量分类结果不得优于（关注一级）。 9、客户状态分为正常和停产两档，若客户状态为停产，则其信贷
资产质量分类结果不得优于（次级一级）。 10、若保证人信用等级在AA级（含）以上，且保证人对外担保总额占其所有者权益比例在100%（含）（专业担保公司保证为500%（含））以内，则该笔信贷资产分类结果不劣于（关注二级）。 11、信贷资产质量十二级分类的一般认定程序为：（客户部门初分）、（风险管理部门审查）、（有权审批人审批）和（分类结果转登）四个环节。 12、信贷资产质量十二级分类由经营行（客户经理）负责进行初分。每月（22日）晚间系统进行批量数据装载后，经营行客户经理在系统中补录客户及其债项等相关信息，根据系统初分结果提出分类意见，报风险管理部门审查。 13、信贷资产质量十二级分类的监测按照（分类监测、动态监测、按月监测、按月分析）的原则进行。通过监测强化风险预警，根据贷款风险状况及时调整信贷管理措施。 14、不良贷款管理中客户经理职责有不良贷款（调查、估值、预案制订），对调查、估值及预案资料的真实性和完整性负责。 15、对于不良资产，确实难以清收的，一般采取（贷款重组、以物抵债、呆账核销）等不良信贷资产处置方式。 16、以物抵债具体的操作程序包括：(抵入→保管→处置→账务处理)四大阶段。 17、呆账核销操作程序包括：申报→受理→(调查)→风险管理部门审查→财务会计部门审查→(审议)→审批及核销→(归档)。 18、信贷资产质量按风险程度分为(正常、关注、次级、可疑和
企业内部控制与风险管理试题及答案
学习课程：企业内部控制与风险管理 单选题 1. 企业建立内部控制体系的基础是：回答：正确 1. A风险管理 2. B职业道德 3. C目标管理 2.204. D法律法规 世纪 70 年代，内部控制制度被划分为：回答：正确 1. A程序控制和环境控制 2. B程序控制和会计控制 3. C管理控制和会计控制 4. D管理控制和环境控制 3. 单位内部审计的三大目标是：回答：正确 1. A工程安全、资金安全和干部安全 2. B工程安全、财务安全和干部安全 3. C工程安全、资金安全和财务安全 4. D财务安全、资金安全和干部安全 4. 整个企业管理的灵魂是：回答：正确 1.A资产评估 2.B会计信息和报告 3.C减耗增效 4.D有预见性 5. 对一项不确定性因素的可能性和重要性进行二维的区位分析就是：回答：正确
1.A风险识别 2.B风险预测 3.C风险反应 4. D风险评估 6. 作为企业来讲，获得效益和现金的过程就叫做：回答：正确 1.A引领模式 2.B盈利模式 3.C经营模式 4.D财务管理模式 7. 部门管理说的是在企业管理里面，部门处于：回答：正确 1. A决策阶段和层次 2. B执行阶段和层次 3. C管理阶段和层次 4. D操作阶段和层次 8. 在企业初创阶段，对企业产生致命影响甚至是毁灭性打击的是：回答：正确 1.A销售渠道 2.B管理 3.C产品 4.D竞争 9. 规范企业的会计制度操作的是：回答：正确 1.A职业道德 2.B法律法规 3.C企业制度
4. D高层领导 10. 影响内部控制发挥作用的第三个环境因素是：回答：正确 1.A员工能力 2.B法人治理 3.C岗前培训 4.D企业战略计划 11. 一个企业干不干，一个项目干不干，一个产业干不干，需要考虑的意见是：回答：正确 1.A不熟悉不干、不激励不干 2.B不熟悉不干、不考核不干 3.C不考核不干、不激励不干 4. D不熟悉不干、不考核不干、不激励不干 12. 与企业内的各种方案都有密切衔接的是：回答：正确 1. A销售 2. B财务 3. C资本 4. D风险 13.组合风险观是：回答：正确 1. A相对于部门的目标和风险容忍度而言的 2. B相对于部门的措施和风险容忍度而言的 3. C相对于部门的目标和风险规避能力而言的 4. D相对于部门的措施和风险规避能力而言的 14. 每一个方法，每一个业务，每一项业务的几个步骤就是：回答：正确 1. A三级流程
风险管理基础知识题库
全面风险管理知识测试题库 第一部分风险管理基础 一、单项选择 1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是： A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。 B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。 C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。 D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。 参考答案：D 2. 下列关于风险的说法，正确的是： A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。 B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。 C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。 D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。 参考答案：D 3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。 A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．以上全部 参考答案：B 4. 什么是经济资本（EC）？ A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。 B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。 C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。 D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。 参考答案：C 5．经济资本可以应用于以下哪些领域？ A．限额设定
风险管理试题及答案
风险管理试题及参考答案 一、单项选择题（每小题1分，共20分）在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代码写在题干后面的括号内。不选、错选或多选者，该题无分。 1.下列不属于风险的特征的是（） A.客观性 B.随机性 C.偶然性 D.可变性 答案：B 2.构成风险存在与否的三个基本条件是:风险因素、风险事故和（） A.风险发生的地点 B.风险发生的时间 C.损失 D.获利的可能 答案：C 3.按照风险所涉及的范围来分类，风险可以分为（） A.企业风险和国家风险 B.静态风险和动态风险 C.主观风险和客观风险 D.基本风险和特定风险 答案：D 4.企业风险管理最早的一种组织结构形式是（） A.职能制组织结构 B.直线制 C.职能—直线制 D.直线—职能制 答案：B 5.在每项活动开展之前，分析整个系统所存在的风险因素及其类型，估计可能发生的后果的一种方法叫做（） A.威胁分析 B.事故分析 C.风险因素预先分析 D.风险清单 答案：C 6.财务报表分析法和流程图分析法较多地被用于风险识别的（） A.风险评价阶段 B.风险管理阶段 C.风险感知阶段 D.风险分析阶段
答案：C 7.下列不属于损失资料图形描述的是（） A.条形图 B.圆形图 C.盒状图 D.直方图 答案：C 8.损失控制措施按所采取措施的性质可分为（） A.损失预防和损失抑制 B.工程法和行为法 C.损失前控制和损失后控制 D.损失风险隔离和损失风险转移 答案：B 9.下列不属于风险转移方式的是（） A.出售 B.分包 C.分割 D.免责约定 答案：C 10.使在事故发生时或事故发生后能减少损失发生范围或损失程度所采取的措施被称之为（） A.损失抑制 B.损失预防 C.安全教育 D.风险避免 答案：A 11.保险金额是保险人承担赔偿或给付保险金责任的（） A.最低限额 B.最高限额 C.期望金额 D.法定金额 答案：B 12.重复保险的赔偿适合()原则。 A.一次付清 B.可变性 C.分摊 D.客观性 答案：C 13.以保险为手段对付人身保险可分为三个层次，处于第一层的是（） A.社会保险
第四章操作风险管理理论部分试题
第四章操作风险管理 一、判断题 1. 操作风险管理的主要目的是将操作风险事件导致的影响控制在可以承受的合理范围之内，实现银行价值最大化( ) 答案：对 命题依据：教材第四章，第一节 认知难度：应用 难度：易 2.在操作风险事件中，实物资产的损坏指因自然灾害或其他事件导致实物资产丢失或毁坏的损失事件, 不包括恐怖袭击所造成的损失。( ) 答案：错 命题依据：教材第四章，第一节 认知难度：应用 难度：易 3．操作风险与控制自我评估（RCSA）是采用规范化的方法和手段，评估业务及经营管理活动各流程环节中操作风险的大小。（） 答案：对 命题依据：教材第四章，第三节 认知难度：记忆 难度：易 4．按照时间维度分类，“网络流量”这一指标属于操作风险关键指标中的事后指标。（） 答案：错 命题依据：教材第四章，第三节 认知难度：记忆 难度：中 解题说明：“网络流量”属于事中指标 5．最终损失金额为零的操作风险事件不属于收集操作风险损失数据的范围。( ) 答案：错 命题依据：教材第四章，第四节 认知难度：理解 难度：难 解题说明：损失数据收集采取“零起点”收集，所有的操作风险事件不论金额大小均属于收集范围。 6.商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。( ) 答案：错 命题依据：教材第四章，第四节
认知难度：记忆 难度：中 7．操作风险事件中的内部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。（） 答案：错 命题依据：教材理论部分第四章，第一节 认知难度：理解 难易程度：易 解题说明：外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。 8．操作风险损失中的资产损失是指由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。（） 答案：对 命题依据：教材理论部分第四章，第一节 认知难度：理解 难易程度：易 9．对于低频/低损失的操作风险，银行可以通过放弃或者停止与该风险相关的业务活动来规避风险。（） 答案：错 命题依据：教材理论部分第四章，第一节 认知难度：理解 难易程度：易 解题说明：对于低频/低损失的风险，可选择直接承受风险。 10．通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以杜绝重大操作风险事件的发生。（）答案：错 命题依据：教材理论部分第四章，第二节 认知难度：理解 难易程度：易 解题说明：通过事前对风险隐患进行识别和整改，可以防止重大操作风险事件的发生。 二、单选题 1．下列关于操作风险评估方法表述错误的是（） A. 记分卡法是一种将风险评估建立在银行信息，而不是历史损失数据基础上的方法 B.引导会议法是通过召开引导会议，让员工在一起讨论风险暴露、控制措施和相应 的改进之处 C. 调查问卷法、记分卡法、引导会议法、情景分析法不能结合使用，这样才可以确 保评估标准的合理性 D. 采用情景分析法合理评估可能发生的损失，要有赖于有经验的业务骨干和风险管 理专业人员的知识水平
风险价值作业题目及答案
单选题： 1、从投资人的角度看，下列观点中不能被认同的是（） A.有些风险可以分散，有些风险则不能分散 B.额外的风险要通过额外的收益来补偿 C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵销 D.投资分散化降低了风险，也降低了预期收益 2、某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。对甲、乙项目可以做出的判断为（）。 A.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目 B.甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目 C.甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬 D.乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬 3、利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是（）。 A.项目所属的行业相同 B.项目的预期报酬相同 C.项目的置信区间相同 D.项目的置信概率相同 4、如果两个投资项目预期收益的标准离差相同,而期望值不同,则这两个项目( ) 。 A、预期收益相同 B、标准离差率相同 C、预期收益不同 D、未来风险报酬相同 5、如某投资组会由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。 A、该组合的非系统性风险能完全抵销 B、该组合的风险收益为零 C、该组合的投资收益大于其中任一股票的收益 D、该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差 6、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是（）。 A.宏观经济状况变化 B.世界能源状况变化 C.发生经济危机 D.被投资企业出现经营失误 7、某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲、乙两个方案可供选择。已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。下列结论中正确的是（）。 A.甲方案优于乙方案 B.甲方案的风险大于乙方案 C.甲方案的风险小于乙方案 D.无法评价甲乙方案的风险大小 9、下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是( )。 A、非系统性风险 B、公司特别风险 C、可分散风险 D、市场风险 10、在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是( )。 A、所有风险 B、市场风险 C、系统性风险 D、非系统性风险 11、某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（） A、40% B、12% C、6% D、3% 12、在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( ) 。 A、单项资产在投资组合中所占比重 B、单项资产的β系数 C、单项资产的方差 D、两种资产的协方差 13、如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
风险合规应知应会题库
风险合规应知应会题库 一、单项选择题（40题） 1、企业文化是指企业的指导思想、（）和管理风貌。 A、经营目标； B，经营计划： C、经营哲学；D、经营策略。 2、中国银行业协会于（）制定并通过了《银行从业人员职业操守》。 A、2006年10月； B、2008年2月； C、2007年2月； D、2007年5日。 3、中国银监会于（）制定了《商业银行合规风险管理指导》。A、2007年2月； B、2008年2月；C、2006年10月；D、2007年5日。 4、合规文化是银行企业文化的（）构成要素。 A、基础； B、基本； C、核心； D、根本。 5、中小金融机构（）作为合规管理的第一责任人。 A、联社主任（行长）； B、监事长； C、理（董）事长； D、风险管理部负责人。 6、银行业人类人员应保守所在机构的（），保护客户信息和隐私，这时银行人类人员应尽的义务和责任。 A、地址； B、人员数量； C、商业秘密； D、联系方式。 7、建设合规文化是中小金融机构完善全面（）管理、健全有效内控体系的重要保障。 A、内部； B、信贷； C、风险； D、合规。
8、农村信用社系统员工日常工作不能“以信任代替管理，以习惯代替（），以情面代替纪律”。 A、业务； B、操作； C、制度 D、规则。 9、中国银监会2006年10月公布的《商业银行合规风险管理指导》第三章要求商业银行经营必须“适用银行经营活动的法律、行政法规、部门规章其他规范性文件、（）、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守”相一致。 A、信贷规则； B、财会规则； C、经营规则； D、法律规则。 10、良好的合规文化有助于提高中小金融机构的（），增加银行无形资产，吸引更多的优质客户。 A、经营收入； B、信贷资产； C、品牌价值； D、经济实力。 11、下列关于风险的说法，不正确的是（）。 A、风险指未来的消极结果或损失的潜在可能 B、风险既是损失的来源，同时也是盈利的机会 C、损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D、风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身 12、下列关于各类风险的说法，正确的是（）。 A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业 B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方不能履约的风险
(完整版)风险管理试题及答案
《风险管理》（一~三章） 一、单选 1．由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是（C）。 A．市场风险 B．信用风险 C．流动性风险 D．操作风险 2．巴塞尔委员会以（D）方式把商业银行面临的风险分为八大类。 A.损失结果 B.风险事故 C.风险发生的范围 D.诱发风险的原因 3．( D )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。 A.风险分散 B.风险转移 C.风险规避 D.风险对冲 4.我国要求资本充足率不得低于（C） A.6% B.7% C.8% D.9% 5.经风险调整的资本收益率（RAROC）的计算公式是（A） A.RAROC=（税后净利润－预期损失）∕非预期损失 B.RAROC=（税后净利润－非预期损失）∕预期损失 C.RAROC=（非预期损失－预期损失）∕税后净利润 D.RAROC=（预期损失－非预期损失）∕税后净利润 6.( C )是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。 A.监事会 B.高级管理层 C.董事会 D.风险管理部门 7.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( A )。 A.制作风险清单 B.情景分析法 C.专家预测法 D.录制清单法 8.下列属于商业银行风险管理战略的内容的是( B )。 A.战略目标和战略方式 B.战略目标和实现路径 C.战略目标和实现方式 D.战略目标和战略管理 9.（C）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 A.风险识别 B.风险控制 C.风险计量 D.风险监测与报告 10. ( C )是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行 有效管理和控制的过程。 A.风险监测 B.风险计量 C.风险控制 D.风险识别 11. 客户信用评级中，违约概率的估计包括（A）两个层面。 A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所借款人的违约频率 12．下列关于客户信用评级的说法，不正确的是（D）。 A．评价主体是商业银行 B．评从目标是客户违约风险． C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失的大小 13．根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。 对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（A）。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限
商业银行操作风险管理指引试题及答案
商业银行操作风险管理指引考试试题 一、填空题 1、业务复杂及规模较大的商业银行，应采用更加先进的风险管理方法，如使 用量化方法对各部门的操作风险进行评估，收集操作风险损失数据，并根据各业务线操作风险的特点有针对性地进行管理; 2、重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告; 3、为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险，商业银行应当建立并逐步完善操作风险管理信息系统。管理信息系统至少应当记录和存储与操作风险损失相关的数据和操作风险事件信息; 4、商业银行可购买保险以及与第三方签订合同，并将其作为缓释操作风险的一种方法，但不应因此忽视控制措施的重要作用； 5、操作风险报告程序，其中包括报告的责任、路径、频率，以及对各部门;的其他具体要求; 6、应针对现有的和新推出的重要产品、业务活动、业务程序、信息科技系统、人员管理、外部因素及其变动，及时评估操作风险的各项要求 二、单项选择题 1、下列不属于关键风险指标的是：（D ） A、每亿元资产损失率; B、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率; C、客户投诉次数、错误和遗漏的频率; D、利率变化频率 2、商业银行应及时向银监会或其派出机构报告重大操作风险事件,下列无需报告的是：（D ） A、高管人员严重违规; B、涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1‰的操作风险事件; C、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金40万元; D、诈骗商业银行或其他涉案金额500万元案件 3、商业银行应当选择适当的方法对操作风险进行管理,具体的方法不包括：（D ） A、评估操作风险和内部控制、损失事件的报告; B、数据收集、关键风险指标的监测; C新产品和新业务的风险评估、内部控制的测试; D、外部监管措施 4、谁承担监控操作风险管理有效性的最终责任？（B ） A、当事行行长; B、当事行董事会; C、当事行高级管理层; D、当事行当事员工 三、多项选择题
风险分类试题及答案
风险分类试题 题量： 填空60道选择100道简答50道分析理解26道 命题目的： 掌握五级分类的核心定义，并能对具体贷款进行准确分类。 参考书目： 风险分类原理与实务 一、填空题 1、贷款风险分类采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法）评估银行贷款质量，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中后三类合称为不良贷款。 2、贷款本息逾期（含展期后）不超过90天（含），是关注类贷款的特征。 3、需要重组的贷款应至少归为次级类；重组后的贷款（简称重组贷款）如果仍然逾期，或借款人仍然无力归还贷款，应至少归为可疑类。 4、对利用企业兼并、重组、分立等形式恶意逃废银行债务的借款人的贷款，至少划分为关注类。并应在依法追偿后，按实际偿还能力进行分类。 5、违反国家有关法律和法规发放的贷款应至少归为关注类。 6、分类时，应将贷款的逾期状况作为一个重要因素考虑。逾期（含展期后）超过一定期限、其应收利息不再计入当期损益的贷款，至少归为次级类。 7、借款人的偿债能力、盈利能力等关键财务指标出现异常性的
不利变化或低于同行业平均水平；是关注类贷款的特征。 8、借款人或有负债过大或与上期相比有较大幅度上升；是关注类贷款的特征。 9、借款人还款意愿差；借款人未按约定用途使用贷款；借款人的管理层特别是法定代表人的品行出现了不利于贷款偿还的变化；这些是关注类贷款的特征。 10、借款人或保证人改制（如分立、兼并、租赁、承包、合资、股份制改造等）对银行债权可能产生不利影响；这是关注类贷款的特征。 11、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。这是可疑贷款的特征。 12、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。这是可疑贷款的特征。 13、在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。这是损失贷款的特征。 14、符合人民银行条件办理的借新还旧贷款，可按照一般借款人的分类标准进行分类，但至少归为关注类。基于对借款人清收利息、减息（表外部分）还本、保全资产等目的而实施的“借新还旧”贷款，原则上至少归为次级类。 15、在贷款五级分类时间，待处理抵债资产。待处理抵债资产处置前一般划为可疑类，处置后的余额一般划为损失类。
风险管理试题加答案
《项目风险管理》模拟试题 1 一、单项选择题 （本大题共 20小题，每小题 1分，共 20 分） 1. 下列属于项目风险的基本特征的是（ D ） A .客观性 B .多样性 C .规律性 D .以上都正确 2．对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是 ( B ) A ．风险识别 B ．风险估计 C ．风险处理 D ．风险管理效果评价 3．运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构，从而改变风险承担主 体， 是指（ A ） A ．风险转移 B ．风险规避 C ．风险缓解 D ．风险自留 4 ．在风险管理的（ A ）过程， 我们会用风险的分类作为输入。 A ．风险识别 B. 风险定性分析 C ．风险定量分析 D ．风险应对规划 5.当（ C ）时候，需要制定附加风险应对措施 A . WBSg 生变化 B ．成本基准计划发生变化 C ．预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D ．项目计划于更新 6．在以下可用于风险识别的历史信息中，最不可靠的是（ D ） 9 ．下列（ D ）工具最适合衡量计划进度风险． A . CPM B .决策树 C . WBS D . PERT 10．在风险应对控制中，纠错行动 主要由 A ．执行己计划的风险应对 B C ．更新概率和价值的估算 D 11．下列哪项是项目风险识别的特点（ A ．广泛性 B C ．全生命周期性 D 12．项目风险评价的依据是（ D ） A ．项目范围说明书、风险管理计划 B ．风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C ．风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书 D ．风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型 13．敏感性分析程序是（ B ） A ．项目档案 B C ．项目小组知识 D 7 ．风险分析最简单的形式是（ B A ．概率分析 B C ．德尔菲技术 D 8 ．风险管理的基本程序包括（ A A ．识别、评价、制订对策和控制 C ．要素识别、缓解管理和对策 ．商业数据库 ．以上都可作为风险识 别的历史信息 ） ．敏感分析 ．效用理论 ） B ．识别、规划、控制和评估 D ．评价、回避、接受和缓解 A ）组成 ．改变进度和成本基准计划 ．更新风险管理计划 D ） ．信息依赖性 ．以上都正确
100道金融知识测试题(附答案)
100道金融知识测试题(附答案).txt我这人从不记仇，一般有仇当场我就报了。没什么事不要找我，有事更不用找我！就算是believe中间也藏了一个lie！我那么喜欢你，你喜欢我一下会死啊?我又不是人民币，怎么能让人人都喜欢我？一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.中央银行增加黄金、外汇储备，货币供应量（）。 A.不变 B.减少 C.增加 D.上下波动 2.我国央行首要调控的货币是（）。 A.M-1--、M2和 M3 B.M1和M2 C.M0和M1 D.M3 3.马克思揭示的货币必要量规律的理论基础是（）。 A.货币数量论 B.劳动价值论 C.剩余价值论 D.货币金属论 4.弗里德曼的货币需求函数中的y表示（）。 A.国民收入 B.工资收入 C.名义收入 D.恒久性入 5.其他情况不变，中央银行提高商业银行的再贴现率，货币供应量将（）。 A.增加 B.减少 C.不变 D.不定 6.通货膨胀首先是一种（）。 A.制度现象 B.经济现象 C.心理现象 D.社会现象 7.投资和信贷相结合的租赁形式是（）。 A.杠杆租赁 B.金融租赁 C.经营租赁 D.财务租赁 8.某客户购买贴现国债，票面金额为100元，价格为91元，期限为1年，其收益率为（）。 A.9% B.7.43% C.10.8% D.9.89% 9.假定某储户2004年8月1日存入定活两便储蓄存款5000元，于2004年10月1日支取，如果支取日整存整取定期储蓄存款一年期利率为2.25%，活期储蓄利率为1.85%，银行应付利息为（）。 A.225元 B.135元 C.22.50元 D.18.50元 10.借款人支付给贷款人的使用贷款的代价是（）。 A.资本 B.利息 C.工资 D.利润 11.名义利率扣除通货膨胀因素以后的利率是（）。 A.市场利率 B.优惠利率 C.固定利率 D.实际利率 12.某银行2004年5月20日向某公司发放贷款100万，贷款期限为一年，假定利率为4.5%。该公司在2005年5月20日还贷款时应付利息为（）。 A.54000元 B.4500元 C.375 D.6000元