计量经济学书目汇编及简介

计量经济学参考书目

计量经济学入门：

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.

Johnston, J. and J. DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（资格最老，我的启蒙书）

Maddala, G. S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall. Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The Dryden Press.（前四本似乎是大学部程度计量经济学教科书中最为流行者）Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, T.-C. Lee, and H. Lutkepol, 1988, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本书尝试少用数学而多以文字来解释一些计量经济学的概念）

Goldberger, A. S., 1991, A Course in Econometrics, Harvard University Press. （本书善用简单例子解释一些重要的基本观念，本书缺点在于未能包括一些新课题）Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.

Thomas, R. L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley. Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（书中包含了一些实例应用）

Ghosh, S. K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（书中包含了一些实例应用）

Hill, R. C., W. E. Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本书较薄较浅，适合统计学基础较弱的读者）

Draper, N. R. and H. Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本书和下一本书均是非计量经济学者学回归分析常用的教科书）

Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin.

中级计量经济学：

Greene, W. H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最畅销的研

究所计量经济学教科书，包含范围很广，但常有解释不清的地方。本书作者也是一个相当流行的计量经济学软件Limdep 的作者）

Judge, G. G., W. E. Griffiths, R. C. Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本书尚未出来时最畅销的研究所计量经济学教科书）

Fomby, T., C. Hill, and S. Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎没有前两本书畅销，所包含的教材没有前两本书广，但对书内有的课题解释较为清楚，我个人对之有偏爱）

Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, Harvard University Press.（内容较前几本书深）

进阶计量经济学：

Maddala, G. S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, Cambridge University Press.（是研究受限应变量模型的必读之作，印度籍作者前些时候刚过世，全书文笔流畅，极易阅读）

Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, Cambridge University Press.（中央研究院院士萧政教授的大着，追踪资料的经典）

Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追踪资料的新书，作者在追踪资料领域著作良多）

White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（计量经济学在七零年代以前以矩阵代数作为主要分析工具，作者是将严谨数统分析工具介绍到计量经济学的关键人物，作者在这方面的贡献可由本书看出，作者近年来的贡献则在下一本书）

White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, Cambridge University Press. Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press.（读者可由本书看出，近年来计量经济学所需的数学工具和数学系所研究的机率理论不分轩轾）

Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, Cambridge University Press.（本书性质接近前书）

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press.（许多计量经济模型都可说是非线性模型的特例，因此作者强调以统一的分析方法来研究计量经济学。喜欢以抽象方式研究问题的人将会喜欢这本书，但对大多数学计量经济学只为实证分析的人而言，本书将可能不是很有用）

矩阵代数：

Graybill, F. A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（计量经济学乃至统计学所需的矩阵代数大部分包括在这本书内）

Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag. （附录里的矩阵代数相当实用，可补充前一本书）

时间数列专书：

Granger, C. and P. Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但却仍然很有用的入门书，数学不深，但时间数列的基本概念都被提到）

Brockwell, P. J. and R. A. Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本书相当畅销，作者是统计学家，对时间数列题材的选择和处理都是标准的统计学方式，内容严谨但也提供相当多的直觉解释，是一本不错的入门书。本书的缺点是，对经济研究所关心之不稳定数列的讨论太少，必须要有其它书作为补充）

Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.（像是一本时间数列计量经济学的百科全书，蚂蚁般的小字加上八百页的重量真是让人气都喘不过来，作者行文严谨仔细，每一个等式都附有证明，但大多数的读者可跳跃式的阅读而没有问题，除了可学到不少东西，每天带来带去也可练就一身肌肉）Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons.

Mills, T. C., 1990, Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press.

Harvey, A. C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本书和前两本书都是为经济系学生所写的时间数列入门书）

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, Oxford University Press. Banerjee, A., J. J. Dolado, J. W. Galbraith, and D. F. Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press.（本书和前一本书的内容正如本书书名所示，是近二十年来时间数列计量经济学研究的主流）

Maddala, G. S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, Cambridge University Press. （内容和前两本书差不多，但写得深入浅出，相当易读）

Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（属于前几本书的进阶研究，相当难，需要很好的数学训练才能看得懂）

Reinsel, G. C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（统计学者所写，书薄而易懂，是本不错的多变量时间数列模型的入门书）Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多变量时间数列模型的一本百科全书）

计量经济学应用：

Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以数个经济学课题为主轴，穿插以实证研究所需计量方法的讨论，本书缺点是所讨论的经济学课题嫌过时，叙述也过于冗长，让读者抓不到重点）

Intriligator, M., R. Bodkin, and C. Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本书对计量经济理论有一个精简的阐述，再辅之以一些简单的经济学应用）

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press.（内容包括了财务学者所需要的许多计量经济方法，创造了一个新学门「计量财务学」）

Taylor, S. J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科

书，而是研究财务学时间数列资料的一本专着，读者可学到许多财务学时间数列资料的性质）

Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, Basil Blackwell.（本书是所谓个体计量经济学的典范，读者可看到个体经济理论使如何的和计量经济模型紧密的结合在一起）

Fair, R. C., 1994, Testing Macroeconometric Models, Harvard University Press.（介绍六零、七零年代非常流行但现在已风光不再的多方程式总体计量模型，本书易读，读者可看到一些不是很难的计量模型是怎样的应用到总体经济的实证研究中）Morgan, M. S., 1990, The History of Econometric Ideas, Cambridge University Press.（内容正如书名，说明五零年代以前，经济学家是如何的从一些问题的研究中，逐渐的发展出计量经济学这个学门）

相关统计学：

DeGroot, M. H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本统计入门书，在美国的经济系大学部及研究所相当流行）

Hogg, R. V. and A. T. Craig, 1995, Introduction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （数统入门的经典之作，长久以来几乎垄断该市场）Bickel, P. J. and K. A. Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作为前一本书的补充，包含了一些对计量经济研究有用的统计教材）

Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作为前几本书的补充，所呈现的是英国式的统计学研究方法，重视直观概念的阐释，而比较少做严谨数学的推导，和美式教科书有所不同）

机率理论及相关数学：（机率理论及数学教科书汗牛充栋，任何人都可轻易的开出三五十本由浅到深的参考书，这里我列了三本较深的书，只稍表我个人的偏好）Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是数学系或统计系研究所机率理论课程常用的教科书，也是理论计量经济学家所常引用的一本书）

Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介绍一般化中央极限定理的经典之作，对一般化中央极限定理的了解，已经是现今理论计量经济学家不可或缺的常识了）

Royden, H. L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（实变量分析是研究机率理论的基础，本书简单清楚，是实变量分析课程常用的教科书）

iamhappy 有80%的书，我有所接触。对其分类，我有一些不同的看法，如雨宫那本advanced econometircs,绝不应该放在中级水平之中，这不是说我水平不够，而是我的比较。书中将的非常的理论化，比dividson等那本我常用的书有过之。唯一的不足是有点老了，但我绝不会把它放在中级书中。可以看出作者并没加入一些好的新书，如ruud的书，wooldridge的书，最关键的是他没有galant 的那本intro to econometric theory.这是个大牛校phd课程中计量学第一门课的必备教科书。这是一本从测读角度讲书计量统计的书，很薄。但很dense.一般没有基础的人学起来很吃力，但学完后会觉得这是一本非常好的教材。 harvey的时序的书中有大量的基础计量知识，是我的良师益友。其中的大量结论非常有价值。

推荐阅读。感想太多，慢慢道来。 Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, Oxford University Press Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press 这两本书被放在了同一类下。其实后者试一本很标准的计量学参考或教科书。虽然对象试一，二年级的学生，但很有难度。（唯一的缺陷是没有任何习题）。但第一本书，我不想说他是计量经济学的书，因为这根本就是本数学书，非常全面的介绍了测读，拓扑，概率，随即过程等理论。我觉得这是做理论计量研究中才会使用，而一般的人都可以看后一本书。 maddala还有一本计量学，我用过其中讲述矩阵的附录，很一定的参考价值。要搞理论计量，还有一本书“matrix differential calculus with applications in stat and econometrics”是最好的必读书。可惜太贵，在美国一本旧书最便宜的也要200多刀。高的有点可笑，全书也就3，4百页。 iamhappy 这个list基本上把我的图书馆书加上计量学的书都列了出来，有一些我看过名字但还不曾读过，可能是因为有一些数已经很牢，不够前沿的缘故，老师也从没推荐过。Royden, H. L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（实变量分析是研究机率理论的基础，本书简单清楚，是实变量分析课程常用的教科书）作者说它简单，我很佩服，我觉得这本书虽是入门书，但并不简单，尤其是自学起来还是会很吃力的，原因是royden的证明中省去了很多，读者必须要有“填空”的功力才能仔细阅读，如果指把其当成一本参考书，也不必那样做。我学的时候是由于有个非常好的老师，所以把内容串得非常好，章节之间的联系，其中的数学历史被老师讲得清清楚楚，这决非是只看这本书能学到的。提到学实分析，我还推荐一本书。是由Yeh所写的lectures on real analysis.这本书犹如百科全书，特别适合自学，我当时就是把这本书和royden那本书一起看的，yeh的书没有“hole”，对于我这种入门的人来说是再好不过了。书也不贵，一般30刀应该可以搞定。另外一本经典的时序的书是由pristley所写的time series and spectral analysis(好象是这个顺序)。上下册。这本书虽然年份较老，但并不影响其经典书的地位，该书是为ee等专业的学生所写，但对经济学生同样是难得的好书。书中对大量其她书中找不到的有用内容进行了详细的阐述，其中的概率复习那章也写得很好，有点galant的书的味道，（当然后者是90年代中才写的）。他对spectral analysis的精彩讲解就不用多说了。最近又接触到不少好书。 ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach. 让我看得如痴如蜜，原本是为了学习其中对假设检验的描述，但发现其他章节也是经典。该书把我喜爱的博弈论和统计学有机的结合在了一起。就检验那章来讲，其难度（当然，广度，深度）远不及经典中的经典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因为ferguson不假定读者有测度论的知识。 Tanaka的time series analysis是另一本让我爱不释手的好书。书中主要讲述nonstationary,noninvertible time series.对其中常用的非常重要的数学方法有专门的章节。无奈小弟我数学功力还有待提高，一些内容还得借助参考书或请教高人才能弄明白。