《投资学》课程教学大纲(可编辑修改word版)

投资学》课程教学大纲

课程名称：投资学

课程名称：050131

总学时：54 学时

学分： 3 学分

一、课程目的和任务

本课程的教学目的是提供投资学的基本知识，使学生理解：投资的机会是什么，如何确定投资的最佳组合，以及在投资出现问题时怎样来处理。该课程旨在使学生系统了解和掌握投资学的基础知识和基本技能，认识投资过程、投资环境、掌握有效市场、资本资产定价等理论以及投资决策的分析方法，了解国内外最新研究成果。

二、教学基本要求（含素质教育与创新能力培养的要求）

1.理解各种理论的基本假设、优缺点和相互关系。

2.熟练掌握资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价模型、有效市场假说。

3.熟练掌握投资组合收益与风险的衡量、系统性风险与非系统性风险、有效集、最优投资组合、分离定理、市场组合、资本市场线、证券市场线、无套利定价原理。

4.了解主要的随机过程模型。

5.掌握投资的一般原理，效用函数、确定性等价，效用函数与均值－方差准则，线性定价，对数最优定价，状态价格，风险中性定价，Var。

6.掌握投资业绩评价方法。

三、前修课程、后续课程

前修课程：金融市场学、证券投资学

后续课程：期货理论与实务、金融工程、金融风险管理

四、教学方法及手段（含现代化教学手段）

采用多媒体教学，以讲授为主、同时结合上机实验。

五、教学内容与学时分配

第一章证券投资概述

第一节投资的概念

第二节证券投资学的研究对象

第二章股份公司与股票

第一节股份公司

第二节股票概述

第三节普通股股票与优先股股票

第三章债券

第一节政府债券

第二节金融债券

第三节公司债券

第四章投资基金

第一节投资基金概述

第二节证券投资基金的运作

第五章证券市场概述

第一节证券市场的形成和发展

第二节证券市场的作用

第三节证券市场的构成

第六章证券发行市场

第一节证券发行市场概述

第二节股票的发行与承销

第三节债券的发行与承销

第四节基金的发行

第七章证券交易市场

第一节证券交易市场的功能

第二节证券上市

第三节债券交易

第八章证券价格的确定和投资收益

第一节证券的价值

第二节股票价格的确定

第三节债券价格的确定

第四节投资基金价格的确定

第五节证券投资收益及收益率的计算

第六节股票价格指数

第九章证券投资的基本分析

第一节证券投资宏观经济分析

第二节宏观经济政策分析

第三节区域分析

第四节行业分析

第五节公司分析

第十章证券投资的技术分析

第一节技术分析概述

第二节技术分析理论

第三节技术指标分析

第十一章证券投资风险与收益

第一节风险与风险分类

第二节风险的测量

第三节投资组合效果

第四节风险与收益的关系

第十二章证券市场的管理

第一节证券市场监管体系

第二节证券市场法规体系

第十三章证券投资组合理论

第一节投资组合理论的产生和发展

第二节马柯威茨模型的均值方差模型

第三节资本资产定价模型

第十四章金融衍生证券

第一节金融衍生证券概述

第二节金融衍生证券的主要品种

第三节金融衍生证券的交易与运作

第四节金融衍生证券在我国的运用

说明：本课程为学期课，按每学期18 教学周、 3 课时/周计算，共54 课时。其中：讲授38 课时，占 70 ％，实践环节16 课时，占30 ％。

七、教材及主要参考资料

教材

[1]刘红忠．投资学[M]．北京：高等教育出版社，

2003．参考资料

[1]胡昌生．证券投资学[M]．武汉：武汉大学出版社，2003．

[2]滋维·博迪．投资学（第五版）[M]．北京：机械工业出版社，2002．