中国人身保险业重大疾病经验发生率表编制报告

中国人身保险业重大疾病经验发生率表（2006-2010）编制报告(第一章)

第1章：行业重疾表的编制

1.1项目的背景

1.1.1重大疾病产品的起源和发展

重大疾病（以下也称“重疾”），一般指恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症等比较常见且严重程度和治疗费用均较高的疾病。

重大疾病保险起源于南非，是由巴纳德医生(Dr. Marius Barnard)在20世纪80年代初期开发的保险产品。巴纳德医生注意到部分患者在进行了心脏移植等重大手术后，家庭财务陷入困境，无法维持后续的治疗和康复，因此开发了重大疾病保险这种针对性高、保障性强的保险产品。重大疾病保险一经面世，即受到广泛关注并迅速发展。20世纪80年代后期到90年代初期，重大疾病保险陆续被引入到、加拿大、澳大利亚以及一些国家和地区。重大疾病产品在各个主要市场上也呈现出不同的特色：

从产品形态上看：南非和英国市场的重大疾病产品主要为提前给付型产品；

日本市场主要为特定疾病（癌症）产品；澳大利亚市场主要为可保证续保的自然费率产品。

从销售渠道上看：大部分市场的重大疾病产品通过保险经纪人或私人理财顾问渠道销售，个人代理人渠道也销售一部分重大疾病产品。房屋贷款持有人则往往通过银行渠道购买重大疾病产品。

从消费人群上看：中高收入人群和私营业主是购买重大疾病产品的主要人群。选择私立医院就医的人群和希望为子女提供较高教育水平的父母也是购买重大疾病产品的重要人群。

从市场发展上看：重大疾病产品虽然起源于南非并率先被引入英国市场，但这类产品在欧美市场经过了1990年代的快速发展后，进入了一个相对稳定的发展阶段。与此同时，重大疾病产品在亚洲市场上在产品丰富程度、新单销售规模、市场反映等方面的表现都非常突出，成为亚洲市场最受欢迎的保险产品之一。

20世纪90年代中期，重大疾病保险被引入我国市场。1995年3月，中国平安保险公司推出了“重大疾病保险”产品。1996年，中保人寿保险有限公司（即中国人寿保险股份有限公司前身）推出了“重大疾病终身保险”和“重大疾病定期保险产品”。

1.1.2重大疾病产品在中国

重大疾病产品自引入我国开始，立即引起了市场和消费者的高度关注，各家保险公司也纷纷推出各具特点的重大疾病产品。重大疾病产品已经成为我国寿险业的重要产品之一。2005年底，中国大陆市场已有超过3,600万件重疾产品的有效保单，这一数据已超过全球其它几个主要

保险市场的重疾产品有效保单的总和。至2010年末，我国市场上重大疾病产品有效保单数量已是2000年末的将近11倍，年均增长27%。

图1.1.1中国大陆2000至2010年重疾有效保单增长图随着重大疾病保险在我国的热销，关于重大疾病的保障范围，尤其是达到何种医学标准方可进行保险理赔这一问题，引起业界的广泛关注。2006年，中国保险行业协会着手研究全行业适用的重大疾病标准定义，并于2007年正式颁布了《重大疾病保险的疾病定义使用规范》（以下简称“标准定义”，见附录A）。该规范要求：保险期间主要为成年人（十八周岁以上）阶段的重大疾病保险，产品保障的疾病范围应当包括规范内的恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）、重大器官移植术或造血干细胞移植术、终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症期）；除此六种疾病外，对于标准定义范围以内的其它疾病种类，保险公司可以选择使用；同时，上述疾病应当使用规范的疾病名称和疾病定义。标准定义一共给出了25个重大疾病名称和定义。

目前，商业重大疾病保险已涵盖超过30种常见重大疾病，为提高人民群众抵御重大疾病风险能力，完善我国多层次的医疗保障体系发挥了重要作用。重大疾病保险充分体现了保险保障功能的核心本质，是保障类保险的最重要产品之一。

1.1.3重大疾病发生率表

长期以来，由于我国尚无统一的重大疾病发生率表，重大疾病保险定价和法定准备金评估工作高度依赖国外再保险公司提供的数据，与我国受保人群的实际情况可能存在一定的差异，这严重制约了重大疾病保险的发展。一方面，保险市场各个重疾产品的定价水平不一，不利于受保人选择产品；另一方面，保险公司的法定准备金评估标准不一，不利于提取充足的准备金以应对未来的赔付，对受保人而言存在较大风险。因此，为更好保护保险消费者利益，促进重疾产品乃至整个保险行业的发展，我们需要制定一套科学合理的重大疾病发生率表。

英国保险市场2001-2005年每年销售的新重疾保单量约在75万件左右，尚不到我国的10%，但英国的相关研究机构已编制完成了保险行业的统一重大疾病发生率表。我国保险市场中重疾产品的数据量充足，并有全行业统一的重大疾病标准定义，更为重要的是，我国寿险业已统一思想，充分认识到行业重疾发生率表的重要性和急迫性。我们认为，编制我国第一套人身保险业重大疾病发生率表已具备了充分的条件。

2011年，在中国保监会的指导下，中国精算师协会汇集行业技术力量，成立了经验分析办公室，国内6家大型寿险公司和1家最大的再保险公司共同参与。同年9月，经验分析办公室启动了中国人身保险业重大疾病经验发生率表编制项目，简称为重疾表项目。

1.2项目的组织和实施

重疾表项目由中国精算师协会组织和开展。中国精算师协会下设的经验分析办公室（简称“办公室”）负责此次项目的具体实施。

办公室设主任、副主任各一人，成员由中国精算师协会会员单位专职负责经验分析工作的精算人员组成。办公室以项目制的方式对重要的课题开展研究工作。办公室成员基本为兼职人员，主要以封闭集中和会议方式参与项目。

图1.2.1经验分析办公室组织结构图

重大疾病发生率表编制项目是经验分析办公室成立后的第一个项目，办公室专门为此成立项目组。项目组设数据标准小组、技术小组，并邀请外部技术专家为项目提供技术支持。

图1.2.2重疾发生率表编制项目组织架构图

此次行业重疾表的编制分为4个阶段，分别为项目启动阶段、方案研究阶段、数据收集阶段和发生率表编制阶段。

1.项目启动阶段（2011年9月至2011年12月）

经验分析办公室于2011年7月18日在北京揭牌成立。自2011年9月开始，办公室开始筹划重大疾病发生率表编制项目的规划和实施方案。

因项目庞大，经过近4个月时间，办公室完成各项准备工作，并正式成立项目组，确定项目目标、各项工作规划、分工以及发生率表编制初步方案。

2.方案研究阶段（2012年4月至2012年8月）

根据项目组各成员的时间安排，项目自2012年4月开始进入方案研究阶段。

项目组首先收集了各参与公司相关的产品条款，对各产品形态、特征进行分析，特别对各产品重疾定义进行了比较分析。为保证各参与公司重疾赔案的病种定义与标准定义保持一致，项目组聘请参与公司的核保专家将每个产品的病种定义与标准定义进行比较，找出其中的主要差异，并提供基于标准定义各产品相应的赔案需要进行的调整建议。

项目组决定先收集各参与公司1至2家省级分公司的样本数据。经过3次封闭集中工作，项目组结合样本数据重点讨论了数据标准、数据收集方案、数据校验方案、发生率表编制初步方案等关键问题。同时，项目组与外聘软件专家共同完成了数据处理和计算平台的开发。

2012年7月底，项目组就数据收集方案等问题向经验分析办公室和中国精算师协会进行汇报，经讨论正式确定了数据标准和数据收集方案，并下发到各参与公司。

3.数据收集阶段（2012年8月至2012年10月）

2013年8月初，项目各参与公司开始全国范围的数据收集工作。各家公司通过2个月的时间完成了数据收集工作。此次数据收集工作量较大，共收集超过7,500万张保单，53个字段信息，使用30项数据检查标准。项目所有参与公司都对原始数据进行了逐单清洗。理赔数据清洗是数据收集阶段的核心工作。项目组针对85万余条原始赔案记录中的出险经过和理赔审核意见等相关文字描述，通过专门设计的关键字查询系统检索及大量的人工复核等方法，逐案校验确定每个理赔赔案的赔案类型(死亡给付或重疾给付)、重疾给付病种等关键字段，确保理赔数据的数据质量。

项目组统一对各公司上报的数据进行二次复核，要求各参与公司就不满足数据检查标准的数据进行再次修正，直至所有数据达到编表要求。

4.发生率表编制阶段（2012年10月至2013年5月）

自2012年10月开始，项目组通过集中工作形式，完成了数据分析、发生率表编制、研究报告撰写等工作。项目组就高年龄重疾发生率外推等项目重点问题组织召开了专题研讨会，进行了充分讨论。外聘技术专家全程参与了发生率表编制阶段工作，并提供了重要参考资料。

2013年5月，项目组提交了重疾表项目编制报告初稿，在中国精算师协会内部评审会上讨论通过。

2013年6月，中国精算师协会组织召开了重疾表项目专家论证会。

专家组对项目给予充分肯定，重疾表项目顺利通过了专家组的评审。

1.3行业重疾表的数据收集范围

1.3.1?参与公司

重疾表项目数据收集由国内人身保险业6家大型公司参与，具体包括：中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司和友邦保险有限公司上海分公司。

本次编表收集的重疾保单数约占行业总保单数的93%。

1.3.2?观察期

重疾表项目数据的观察期为2006年1月1日至2010年12月31日，共5个观察年度。

1.3.3?数据范围

重疾表项目的数据收集范围为观察期内经历过有效状态的所有包含重大疾病责任的长期险保单。包括：

观察期前承保，在观察期开始时处于有效状态的保单；

观察期前承保，在观察期开始时处于失效状态，但在观察期内复效的保单；

观察期内生效的保单。

重疾表项目数据收集方案对于编表数据还有以下要求：

对于以附加险形式出现的重大疾病产品，需同时上报相应的主险信息；

发生重大疾病理赔的赔案，其理赔的重大疾病病种需满足标准定义的规定。

1.4行业重疾表的编制过程

此次行业重疾表项目主要编制完成了4张主表，即包含6种重大疾病和25种重大疾病的重大疾病经验发生率表，以及相应的因重疾死亡比例表（K值表）。重疾表项目还编制了3张参考表，即恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症3个主要病种的单病种发生率参考表。

表1.4.1行业重疾表编制项目成果表

6种重大疾病为标准定义规定的重大疾病产品必保的6种重大疾病，包括恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或

造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）和终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症期）。

25种重大疾病为标准定义规定的25种重大疾病。

1.4.1?相关说明

1. 1.基本定义

年龄（x）：按“周岁法”计算，使用上一生日年龄。

暴露数（Ex）：按保额加权算。Ex’为按保单件数计算的暴露数。

重疾数（θx）：包含重疾及因重疾死亡的赔付情况，按保额加权计算。死亡数（μx）：按保额加权计算。

重疾死亡数（ρx）：按保额加权计算。

本编制报告中的重疾发生率均指诊断率，即按保险合同规定的诊断标准确诊患重大疾病的发生率。

2. 2.重疾粗发生率的计算

单一年龄（x）粗发生率：

年龄组（x, x+n）粗发生率：

3. 3.K值的计算

单一年龄（x）K值：

年龄组（x, x+n）K值：

1.4.2?编表数据范围的确定

根据行业重疾表样本分析和经验分析结果，确定了此次行业重疾表的编表数据范围。

1)采用提前给付型重大疾病产品经验数据

在此次行业重疾表样本数据中，绝大多数为提前给付型重大疾病产品，占比达到85%。其他类型产品保单数量均较少。因此，参与行业重疾表编制的险种范围为提前给付型重大疾病产品。

2)采用第2及以后保单年度数据

行业重疾表编制在保证样本量充足的基础上，需考虑第1保单年度等待期（也称“免责期”）影响，以及核保选择效应的影响。这些影响均会使第1保单年度的发生率与之后保单年度呈现出较大差异。为体现更接近受保人群实际情况的重疾发生率，此次编制不包括第1保单年度经验数据。

表1.4.2第1保单年度样本比例表

性别剔除前暴露数剔除后暴露数首年业务占比男24,614,721 22,725,702 8% 女26,479,687 24,709,553 7% 总计51,094,408 47,435,255 7%

3)采用标准体数据

在行业重疾表项目收集的样本数据中，次标体保单件数暴露数占比为1.6%。行业重疾表编制采用标准体样本数据作为数据基础。

表1.4.3次标准体样本比例表

性别剔除首年暴露数标准体占比次标体占比

男22,725,702 98.3% 1.7%

女24,709,553 98.5% 1.5% 总计47,435,255 98.4% 1.6%

4)采用0-65岁年龄段数据

在行业重疾表样本数据中，0-65岁的样本量比较充分，65岁以上的高年龄样本量不到1%。因此，采用0-65岁样本作为行业重疾表粗发

生率的计算基础，并对高年龄重疾发生率进行合理外推。

表1.4.4 65岁以上样本比例表

性别剔除首年及次标体暴露数0-64岁占比65岁以上占比

男22,339,365 99.5% 0.5%

女24,338,910 99.4% 0.6%

总计46,676,291 99.4% 0.6%

1.4.3?6种重大疾病行业重疾表编表方法

行业重疾表的编制首先完成包含6种重大疾病的0-105岁发生率表（以下简称“6病种表”）的编制以及恶性肿瘤、急性心肌梗塞和脑中

风后遗症3种重大疾病分病种的0-65岁发生率表。编制的具体步骤分

为粗发生率计算（0-65岁）、风险附加、趋势调整、数据修匀、高年龄

段重疾发生率外推、评估用表调整等6个步骤。

1) 1）粗发生率计算（0-65岁）：

以参与编表的数据为基础，计算分病种分年龄分性别的0-65岁粗发生率，得到i x（0），即：

2) 2）风险附加

考虑到粗发生率的随机波动风险，根据粗发生率i x（0）及相应的暴露数，计算95%置信度下的分年龄分性别粗发生率置信区间。因绝大部分年龄的置信区间上限小于50%的粗发生率，为使风险附加水平更合理，我们采用置信区间上限与50%的粗发生率i x(0)的较小值作为风险附加因子，得到i x(1)，即：

3)3）趋势调整

此次行业重疾表编制的观察期为2006年1月1日至2010年12月31日。基于此观察期的经验数据计算得到的粗发生率i x(0)反映了观察期平均时点（2008年6月30日）的重大疾病发生率水平。从平均观察时点到编表完成时点，每一病种发生率在这6年间的变化，通过趋势调整反映，得到i x(2)。各病种趋势调整因子为：

表1.4.5各病种趋势因子表

重疾病种男性女性

恶性肿瘤0%-1.5% 1%-2.5% 急性心肌梗塞0%-5% 0%-5%

脑中风后遗症0%-3% 0%-2% 重大器官移植术或造血干

1% 1%

细胞移植术

冠状动脉搭桥术0%-1% 0%-1%

终、末期肾病0%-1.5% 0%-1.5%

4) 4）数据修匀

关于死亡率和重疾发生率等发生率表的修匀，有3种普遍采用的修匀方法，分别为移动平均修匀、Whittaker、样条（Cubic Splines）方法。

选择修匀方法主要关注两个方面，即拟合度和光滑度。拟合度反应了使用的原始发生率信息量的大小，使用越多的原始信息，修匀的结果越接近原始发生率，修匀模型的拟合效果越好。我们可以通过适应性（fitness）这个指标来进行衡量，即修匀结果与原始数据的离差平方和。光滑度考察的是模型的曲线平滑性效果，即发生率随年龄的变化呈现平滑的变化，增长或降低的速率存在平稳的变化。

根据测试，样条法和Whittaker法的拟合效果较好（适应性统计量较低）、曲线更平滑。在实务操作中，我们采用样条方法对趋势调整后的发生率进行修匀。

将0-65岁分病种发生率按年龄加总，再采用样条方法进行修匀，得到i x(3)表。

同时，对于0-65岁恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症发生率，采用样条方法进行修匀，得到单一病种修匀后的发生率。此3张表为3种重大疾病分年龄分性别的0-65岁发生率表，即此次编制的三张参考表。

5) 5）65岁以上重疾发生率外推

此次编表数据在65岁以上的样本量比较缺乏，高年龄段重疾发生率的确定主要参考相关文献中关于一般人口重大疾病发生率及其发展趋势的研究结果，并根据疾病定义和受保人群特点进行适当调整，得到6病种发生率参考表（简称“参考表”）。

对比i x（3）表和参考表的重疾发生率，我们认为可以选择参考表在65岁以上年龄段的曲线趋势对i x（3）表高年龄段进行外推。具体操作方法是：通过56-65岁年龄段i x（3）表与参考表发生率的比值分析，我们选择i x（3）表的65岁男性、女性发生率与参考表对应发生率的比值作为65岁以上i x（3）表与参考表的比值最佳估计，使用参考表与该比值的乘积作为i x（3）表65岁以上的重疾发生率，最终得到0-105岁的6病种重疾发生率i x（4）表。

6) 6）评估用表调整

此次编制的行业重疾表将主要作为重大疾病产品法定准备金评估基础表。重疾产品的保险期间较长，未来若干年的重疾发生率存在一定的不确定性。从法定准备金评估角度考虑，根据谨慎性原则，对于0-105岁i x（4）表增加适当安全系数，得到i x（5）表。此次行业重疾表设定的安全系数为15%。

i x（5）表即为此次编制的第一张主表——6病种表。

7) 7）K值

K值的计算数据范围为发生重疾理赔后保单继续有效的提前给付型产品。具体编制过程为：

第1步，计算0-65岁分性别5岁组经验K值水平，记为k（0）表。

第2步，根据5岁组k（0）表按指数分布进行内插值，得到0-65岁分性别分年龄K值，记为k（1）表。

第3步，参考相关文献中关于一般人口死亡原因的研究结果，并根据受保人群特点进行适当调整，得到65岁以上年龄K值结果。

第4步，参考i x（4）表的方法，对k（1）表的高年龄段进行外推，得到0-105岁的分性别分年龄K值，记为k（2）表。

k（2）表为此次编制的第二张主表——包含6种重大疾病的0-105岁因重疾死亡比例表（简称“6病种K值表”）。

1.4.4?25种重大疾病行业重疾表编表方法

在6病种表和6病种K值表的基础上，完成包含25种重大疾病的0-105岁发生率表（简称“25病种表”）和因重疾死亡比例表（简称“25病种K值表”）的编制。主要分为两部分内容：

1）60岁以前重疾发生率及K值

编制25病种重大疾病发生率表的数据范围为承保全部25种重大疾病的产品的经验数据。首先计算分性别分10岁年龄组的7-25病种重大

疾病赔案占6病种重大疾病赔案的比例。将此比例应用到6种病表结果上，得到0-60岁25种重大疾病经验发生率表。

表1.4.6 7-25病种与6病种发生率比例表（0-60岁）

年龄男女

0-9 70% 70%

10-19 30% 40%

20-29 30% 20%

30-39 15% 10%

40-49 15% 10%

50-59 10% 10%

编制25病种K值表的数据范围为承保全部25种重大疾病且发生重疾理赔后保单继续有效的产品的经验数据。运用同样方法，得到25种重大疾病0-60岁K值结果。表1.4.7 7-25病种与6病种K值比例表（0-60岁）

年龄男女

0-9 30% 30%

10-19 15% 15%

20-29 10% 10%

30-39 10% 5%

40-49 10% 5%

50-59 5% 5%

2）60岁以上重疾发生率及K值

60岁以上的7-25病种重大疾病发生率中，严重帕金森病和严重阿尔茨海默病的发生率显着高于其他疾病的发生率。因此，60岁以上的25种病表发生率及K值主要参考上述两种老年病的发生率确定。

此次编表数据观察到的7个严重帕金森病赔案和58个严重阿尔茨海默病赔案，理赔经验非常有限。这两种老年病高年龄段发生率及其K

值的确定主要参考相关文献的研究成果，并根据疾病定义、趋势分析和受保人群特点进行适当调整，得到7-25病种发生率参考表（简称“参考表2”）。

由于两种老年病的参考文献使用了一些其他市场经验，为使结论更接近我国市场的重疾发生率，项目组结合国内一些老年人口的抽样调查数据和第六次全国人口普查数据中的相关老年健康状况数据，进行了修正调整，具体方法是：

根据两种老年病的标准定义，进行保险理赔时均要求被保险人自主生活能力完全丧失，无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上。这个理赔标准与长期护理保险的定义吻合。由此，我们根据抽样调查和普查数据中关于老年人不能自理能力调查数据，推导得到两种老年病不能自理的发生率，即7-25病种发生率参考表3（简称“参考表3）。综合比较参考表2和3，我们选择不同年龄、性别间二者的平均值，并进行适当的修匀，得到了两种老年病的人口参考发生率表。

根据两种老年病的发生率参考表与6病种发生率参考表的比例，同时考虑两种老年病以外的病种在老年阶段的发生率较低，而各病种之间存在一定的相关性和重合性（例如患脑中风后遗症后又患阿尔茨海默病），我们通过适当调整计算分性别分年龄的7-25病种重大疾病发生率占6病种重大疾病发生率的比例。然后，将此比例应用到6病种表结果上，得到60岁以上25病种重大疾病经验发生率表。

此结论为本次编制的第三张主表——25病种表。

表1.4.8 7-25病种与6病种发生率比例表（60岁以上）

年龄男女

60-69 6% 6%

70-79 15% 20%

80-89 30% 50%

90-99 50% 70%

100+ 45% 65%

采用相同的逻辑和方法，我们计算出分性别分年龄的7-25病种因重疾死亡比例占6病种因重疾死亡比例的比值，据此计算60岁以上25病种因重疾死亡比例表，即本次编制的第四张主表——25病种K值表。

表1.4.9 7-25病种与6病种K值比例表（60岁以上）

年龄男女

60-69 6% 6%

70-79 15% 15%

80-89 30% 45%

90-99 50% 70%

100+ 40% 60%

1.5发生率表结果及比较

1.5.1与英国表比较

英国的精算组织Staple Inn Actuarial Society于2006年发布了英国2002年人口重大疾病年发生率表（CIBT02）。此表包含恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术、冠状动脉旁路移植术、终末期肾病、多发性硬化症和永久完全残疾8个病种的发生率。英国精算师协会（F&IOA）专门从事经验分析的机构CMI（Continues Mortality

Investigation）在CIBT02的基础上，于2011年初发布了英国保险业重大疾病诊断率表AC04表，区分年龄、性别、保单年度和吸烟状态4个维度，数据观察期为2003至2006年。

英国的CIBT02表中，给出了与中国6种必保重疾病种的人口发生率（定义方面两国有一定差异，具体可参考附件及参考文献）。以本次编制的6病种粗发生率与CIBT02的6病种比较，中国的发生率水平在30-50岁之间稳定在英国的120%-130%左右；50岁至65岁，中国的男性发生率与英国的比例由120%缓慢降低至100%，女性的比例则自45岁开始快速降低，至60岁又开始上升。这说明中国的6病种发生率在中老年期间增长速度低于英国。此外，两国各种因素的差异也会对重大疾病的发生率，尤其是诊断率有较大影响。

图1.5.1中国6病种表与英国CIBT02表比较图

图1.5.2中国25病种表与英国CIBT02表比较图

我们再来考虑加入两种高发老年病后的情况。英国的CIBT表提供了严重帕金森病和严重阿尔茨海默病的单病种发生率，加之前6病种，与中国的25病种表进行比较。中国男性在60至85岁之间是英国男性的80%至90%的水平，女性则是英国女性的90%至100%之间。由此可见，英国的两种老年病发生率高于中国。

英国CMI发布的AC04表是诊断率（即粗发生率）的基础，代表英国保险行业的经验。我们选择中国6病种表与AC04表第5保单年度及