第五章风险的与收益入门及历史回顾
第五章风险与收益入门及历史回顾
综合题
1．在过去几年里，名义利率是9%，而同期的通货膨胀率是1.2%，那么购买能力的实际增长率是。
2．一年前在储蓄账户中存入5000美元，年利率为3.5%，若今年的通货膨胀率为2.5%，该投资者的边际税率等级为33%，那么其近似税后实际收益率是。
3． a．与连续复利率7%对应的有效年利率是
b．若有效年利率是8.75%，则与其等价的连续复利率为。
4．不同市场环境下，股票Infospace的持有期收益率分别如下：
a．Infospace公司股票的期望持有期收益率是
b．Infospace公司股票的期望持有期收益率的方差是
c．Infospace公司股票的期望持有期收益率的标准差是
d．若无风险利率为3%，Infospace公司股票的风险溢价是。
5．假设某一投资计划的收益率服从正态分布，其期望收益率为12.4%，标准差为30.6%，计算下列区间的上下限。
a．包含68.26%的预期结果的上下限
b．包含95.44%的预期结果的上下限
c．包含99.74%的预期结果的上下限
6．创意共同基金上半年的表现如下表所示。基金初始余额为1亿美元。
创意共同基金的月度收益率（%）
a．计算该基金上半年的算术平均月收益率
b．计算该基金上半年的几何平均月收益率
c．该基金月期望收益率的无偏估计是。
d．若年初向该基金投资了10000美元，6月末将变成多少钱？
7．假设今天投资2500000美元于一张期限为270天的商业票据，未来到期时将收到2585000美元，
a．该投资的持有期收益率是
b．该投资的年化百分比利率是
c．该投资的有效年利率是
d．为什么有效年利率高于年化百分比利率
第1章-风险与风险管理(含答案)复习过程
第一章风险与风险管理含答案 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1．( )是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归类，并分析产生风险事故原因的过程。 A.风险识别 B．风险估测 C．风险评价 D．风险分析 2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为( )。 A.分析风险 B．感知风险 C．暴露风险 D．管理风险 3．( )是指掌握风险产生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。A．风险评价 B．识别风险 C．分析风险 D．感知风险 4．( )是指那些可能导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。 A.风险环境 B．风险条件 C．风险暴露 D．风险源 5．从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程，进而了解事故发生的原因和条件，称为( )。 A.事件树分析法 B．事故树分析法 C．风险识别 D．风险估测 6．从某一风险事故开始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事故发生
《金融市场基础知识》考试大纲
为适应资本市场创新发展，中国证券业协会决定对证券业从业人员资格考试测试制度实施改革，并将根据证券市场法规变化情况和从业人员管理工作需要适时调整。中国证券业协会已经发布了新的考试测试大纲，具体《金融市场基础知识》考试大纲内容如下： 第二部分金融市场基础知识 目录 第一章金融市场体系 第一节全球金融体系 第二节中国的金融体系 第三节中国多层次资本市场 第二章证券市场主体 第一节证券发行人 第二节证券投资者 第三节中介机构 第四节自律性组织 第五节监管机构 第三章股票市场 第一节股票 第二节股票发行 第三节股票交易 第四章债券市场 第一节债券 第二节债券的发行与承销 第三节债券的交易 第五章证券投资基金与衍生工具 第一节证券投资基金
第二节衍生工具 第六章金融风险管理 第一节风险概述 第二节风险管理 第一章金融市场体系 第一节全球金融体系 掌握金融市场的概念；熟悉金融市场的分类；了解影响金融市场的主要因素；熟悉金融市场的特点；掌握金融市场的功能。 熟悉非证券金融市场的概念，了解非证券金融市场的分类（股权投资市场、信托市场、融资租赁市场等）。 了解全球金融市场的形成及发展趋势；了解国际资金流动方式；熟悉全球金融体系的主要参与者；了解金融危机的教训。 第二节中国的金融体系 了解建国以来我国金融市场的演变历史；熟悉我国金融市场的发展现状；了解影响我国金融市场运行的主要因素。 了解银行业、证券业、保险业、信托业的有关情况；熟悉我国金融市场“一行三会”的监管架构。 了解中央银行主要职能；熟悉存款准备金制度与货币乘数的概念；掌握货币政策的概念、措施及目标；掌握货币政策工具的概念及作用原理；了解货币政策的传导机制。 第三节中国多层次资本市场 掌握资本市场的分层特性；掌握多层次资本市场的主要内容与结构特征。 熟悉中国多层次资本市场建设的现状与发展趋势；熟悉场内市场的定义、特征和功能；熟悉场外市场的定义、特征和功能；熟悉主板、中小板、创业板的概念、上市公司的类型和管理规定；熟悉全国中小企业股份转让系统的挂牌公司的类型和管理规定；熟悉私募基金市场、区域股权市场、券商柜台市场、机构间私募产品报价与服务系统的概念与特点。 第二章证券市场主体 第一节证券发行人 掌握证券市场融资活动的概念、方式及特征；掌握直接融资的概念、特点和分类；熟悉直接融资与间接融资的区别。
第一章-风险管理课后测试答案.
第一章风险管理基础 ? 1.课程学习 ? 2.课程评估 ? 3.课后测试 课后测试 测试成绩：60.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ? 1、商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传 播，则商业银行面临的风险类型有（）。（3.33 分） ? A ? 声誉风险、战略风险 ? B ? 国别风险、战略风险 ? ? C ? 声誉风险、法律风险 ? D ? 国别风险、法律风险 ? ? ? 2、商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（）管理策略。 （3.33 分） ? A
? 风险转移? ? B ? 风险分散? C ? 风险对冲? D ? 风险补偿? ? ? ? A ? 市场风险? B ? 流动性风险? C ? 操作风险? ? D ?
信用风险 ? ? ? ? A ? 商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 ? ? B ? 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险 ? C ? 交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 ? D ? 由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险 ? ? ? 5、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷 款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。（3.33 分） ? ? A ? 操作风险 ? B
? 流动性风险 ? C ? 法律风险 ? D ? 市场风险 ? ? ? ? A ? 代客理财产品由于市场利率波动而造成损失? B ? 客户通过代理收付款进行洗钱活动 ? C ? 委托方伪造收付款凭证骗取资金 ? ? D ? 业务中贪污或截留代理业务手续费 ? ?
(整理)《公司战略与风险管理》知识点.
注会考试 《公司战略与风险管理》90个知识点 1.战略的5大关键要素：有愿景、具有可持续性、有效传递战略的流程、与获取的竞争优势有关、能利用企业与环境之间关系 2.企业的使命要素与企业使命陈述 使命是企业在社会经济中的整体发展方向所担当的角色和责任，也是企业的根本任务或其存在理由。 A.反映企业定位，包括盈利方式，企业的社会责任以及市场定位的企业价值 B.有导向作用 C.说明业务范围 D.有利于界定自身的企业形象，加深客户对企业的认识 E.企业使命取决于影响战略决策的利益相关者的相对能力 企业使命陈述是一个正式的书面文件，是对企业使命的明确陈述。使命陈述的作用包括3个方面：一是提供一个企业监控的基础；二是向利益相关者传递企业的经营哲学及理念；三是反映企业的核心价值观 3.五力模型的局限性 A.该分析模型基本上是静态的，而现实中竞争环境始终在变化 B.它能够确定行业的盈利能力，但是对于非营利机构，有关获利能力的假设可能是错误的 C.它基于这样一种假设：即一旦进行了这种分析，企业就可以制定企业战略来处理分析结果，这只是一种理想的方式 D.它假设战略制定者可以了解整个行业，包括所有潜在的进入者和替代品的信息，这个假设在现实中不存在 E.它低估了企业与供应商，客户或者分销商、合资企业之间可能建立长期合作关系以消除替代品威胁的可能性 4.钻石模型分析
A.有利因素状况 a.物质资源，土地、矿产、气候 b.人力资源，技能、激励、工资、劳资关系 c.可用于投资的资金以及如何使用这些资金 d.可被有效使用的知识 e.基础设施，交通、通讯和住房 B.钻石条件-强大的国内市场需求 C.相关和支持性行业的存在 D.企业战略、结构和同业竞争 5.按照竞争优势的资源基础理论，企业的持续竞争优势主要是由资源禀赋决定的 6.战略管理与运营管理的区别（范、关、不、性） A.战略管理涉及企业的全局和整体，运营管理更主要是职能性管理 B.战略管理需要管理和改变与外部的关系，运营管理更关注企业内部关系的处理 C.战略管理具有很大的模糊性和不确定性，运营管理处理比较常规的事务因而较易预见和量化 D.战略管理往往涉及企业的变革，运营管理是在现有状态下把事做好，不涉及企业变革 7.鼓励竞争的主要因素 A.存在大量的同质竞争者 B.行业增长缓慢 C.较高的沉没成本 D.缺乏产品差异化 E.仅靠大规模取得优势 F.竞争对手时常更换 G.较高的战略性投资
第一章 风险与保险 作业和答案
第一章风险与保险 一、名词解释 1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险 二、填空题 1、风险的特征是______、_______、_______、______和_______。 2、按风险所产生的环境分类，风险可分为______和_______。 3、按风险_________的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。 4、风险管理的基本程序是_____、_____、_______、_______和______。 5、最常用的风险处理方式是______、_____、______、_____和_______。 三、单项选择题 1、风险因素是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失（）的条件。 A、增加 B、减少 C、不变 D、变化 2、实质风险因素是指（）并能直接影响事件的物理功能的风险因素。 A、无形的 B、有形的 C、一切形态 D、实物的 3、直接损失是指风险事故直接造成的（）。 A、无形损失 B、收入损失 C、有形损失 D、责任损失 4、间接损失是由直接损失进一步引发或带来的（）。 A、收入损失 B、费用损失 C、有形损失 D、无形损失 5、导致一切有形财产毁损，灭失或贬值的风险，称为（）。 A、人身风险 B、责任风险 C、财产风险 D、信用风险 6、可能导致人的伤残死亡或损失劳力的风险，称为（）。 A、责任风险 B、人身风险 C、信用风险 D、自然风险 7、按风险损害的性质分类，风险可分为（）。 A、人身风险与财产风险 B、纯粹风险与投机风险 C、经济风险与技术风险 D、自然风险与社会风险 8、适用于保险的风险处理方法有（）。 A、损失频率高，损失程度大 B、损失频率低，损失程度大 C、损失频率高，损失程度小 D、损失频率低，损失程度小 9、股市的波动属于（）性质的风险。 A、自然风险 B、投机风险 C、社会风险 D、纯粹风险 10、某建筑工程队在施工时偷工减料导致建筑物塌陷，则造成损失事故发生的风险因素是（）。 A、物质风险因素 B、心理风险因素 C、道德风险因素 D、思想风险因素 11、对于损失概率低、损失程度大的风险应该采用（）的风险管理方法。 A、保险 B、自留风险
安全生产风险管理体系基础知识手册
凯里供电局安全生产风险管理体系基础知识手册 一、通用部分 1、我们的安全理念是什么？ 答：一切事故都可以预防。 2、南方电网公司有关风险体系建设的指导性文件主要有哪些? 答：主要文件有《安全生产风险管理体系》、《安全生产风险管理体系审核指南》、《安全生产风险管理体系建设与实施指导文件汇编》。3、安全生产风险管理体系的特点有哪些什么? 答:以风险控制为导向,强调事前的分析与控制; 以ＰＤCA闭环管理为原则，强调工作的计划性、有效性能; 以系统化、规范化为管理思想,强调管理工作的系统性、管理过程的规范性； 以持续改进为目标，不断提高电网安全生产的绩效； 以先进管理体系为基础,突出专业化特色,实现了管理创新。 4、安全生产风险管理体系解决了什么问题？ 答：解决安全生产“管什么,怎么管,做什么，怎么做”的问题，从管理理念、内容和方法上确保安全生产风险可控与在控。 5、安全生产“三大敌人”是什么? 答:违章、麻痹、不负责任。 ６、安全生产风险管理体系建设与实施有哪些重要意义？ 答:安全生产风险管理体系，强调系统的过程管理与结果管理并重,
关注事前的风险分析与评估，超前控制风险，把安全防范关口前移，持续、系统地改进安全生产管理，提升企业安全管理水平，促进企业持续、健康、科学的发展。 ７、安全生产风险管理体系有哪几个单元？共有多少个要素？ 答：南方电网公司安全生产风险管理体系共有九个单元。共有５１个要素。 8、在安全生产风险管理体系推行过程中应注意做好哪“三个结合”、充分发挥哪“三种人”的作用?实现“两个控制”？ 答：“三个结合”即安全生产风险管理体系与实际工作相结合。安全生产风险管理体系与生产管理规范化建设相结合。安全生产风险管理体系与本单位管理现状相结合。“三种人”是领导、中层干部、骨干。“两个控制”是质量、进度控制。 9、安全生产风险管理体系建设原则是什么？ 答：1.基于风险的原则；2.事故/事件预先控制的原则；3.系统性原则;4．全员参与的原则；５．安全行为与态度的原则;6.持续改进的原则。 １0、安全生产监督体系包括哪些? 答：安全生产监督体系包括安全监督部门、车间（分县局）安全专责、班组（站、所）安全员组成三级安全监督网络。 1１、哪些变化可能给企业带来风险？ 答:法律、法规、规程、标准或规章制度引起的变化;企业机构引起的变化;流程的变化;人员引起的变化；作业环境引起的变化;电网结构
金融风险管理知识点整理 济南大学 考试必备
1.金融风险管理概述 一、简述风险和金融风险的定义：风险：1.损失发生的可能性2.结果的不确定性3.结果对期望的偏离4.风险是受伤害或损失的危险。金融风险：是指经济主体在金融活动中遭受的损失的不确定性或可能性。 二、简述金融风险的特征和种类：特征：1.普遍性2.传导性和渗透性3.隐蔽性4.潜伏性和突发性5.双重性6.扩散性7.可管理性8.周期性。种类：1.信用风险2.流动性风险3.利率风险4.汇率风险5.操作风险6.法律风险7.通货膨胀风险8.政策风险9.国家风险 三、简述金融风险管理的目的：1.创造持续稳定的生存环境 2.以最经济的方法减少损失 3.保护社会公众利益4.维护金融体系的稳定与安全 四、简述金融风险管理的组织机构：内部：1.股东大会、董事会与监事会2.总部的高级管理层3.各分支机构的中级管理层4.审计部门5.基层管理者。外部：1.行业自律2.政府监管 五、简述金融风险识别的流程：1.明确风险的业务识别2.识别关键风险诱因3.确定风险事件 4.建立关键风险指标体系 5.确定风险敞口。 六、简述金融风险度量的主要方法：1.风险发生的概率评估：（1）主观概率法（2）客观概率法（3）时间序列预测法（4）累计频率分析法2.预测风险结果的评估：（1）在险价值（2）极限测试（3）情景分析 2.金融风险管理基本方法 一、现代风险分析的基础与发展：基础：1.马柯维茨的资产组合选择2.夏普和林特纳的资本资产定价模型（CAPM）发展：1.运用VaR对风险进行度量2.运用RAROC将风险管理同资本收益相联系3.ERM的提出及在金融企业中的应用 二、简述VaR的含义及在风险管理中的作用：定义：在给定的概率水平下（置信水平），在一定的时间内持有一种证券或资产组合可能遭受的最大损失。作用：1.确定内部风险资本需求和设定风险限额2.用于进行资产组合3.用于绩效评估和金融监管。 三、简述RAROC的含义及在绩效评价中的作用：含义：按风险调整的资本收益率，描述了单位资本所获得的收益。作用：对于金融机构所有的分析和决策活动都有帮助，银行的分配限额、进行风险分析、管理资本、调整定价策略和进行资产组合管理。同时也对资本管理、融资计划、资产负债表管理和补偿活动有帮助。 四、简述金融风险管理的定性方法：1.风险预防2.风险规避3.风险自留4.内部风险抑制 五、简述金融风险管理的定量方法：1.金融风险的损失控制2.金融风险的分散3.金融风险的转移4、金融风险的对冲 六、简述内部控制与金融风险管理的关系：1.基于内部控制环境的金融风险管理环境2.基于金融风险评估的金融风险识别与度量 3.基于内部控制活动的金融风险控制 4.基于信息系统控制的金融风险信息交流与反馈5.基于监督评价的金融风险监测与评价。 3.信用风险管理 一、简述信用风险产生的原因：1.现代金融市场内在本质的表现2.信用活动中的不确定性导致信用风险3.信用当事人遭受损失的可能性形成信用风险 二、简述信用风险的定性度量方法：1.专家制度2.评级方法3.信用评分方法——Z评分模型和θ评分模型 三、简述信用风险的定量度量方法：1.在险价值方法2.信用度量制模型3.信用风险量化模型 4.信用监控模型 5.信用风险组合模型 四、简述信用风险的控制策略：1.贷款定价策略2.资产分散化策略3.贷款证券化4.风险资本比率约束机制5.信用风险监管资本计量的内部评级体系6.信用风险缓释 五、简述信用风险监管资本计量的内部评级体系的构成及作用：构成：1.评级发起2.评级认定3.评级推翻4.评级更新。作用：确保非零风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池过程
第一章风险管理基础教案
《风险管理》教案 讲授章节 第一章风险管理基础 1.1风险与风险管理 1.2商业银行风险的主要类别 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.4商业银行风险与资本 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.6风险管理的数理基础 教学目的 与 教学要求 通过本章学习使学生了解和掌握风险定义，了解风险管理的发展，熟悉风险种类等风险管理的基础知识。 重点与难点风险定义 八大类风险种类、定义、特点经济资本 板书设计1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展 1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险1.2.7法律风险 1.2.8战略风险 1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿 1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用 1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布 1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式变化率和导数 教学体会
教案序号：1--1 教学方 法 与手段 教学内容备注 风险管理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分， 具备领先的风险管理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争 力。 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； 用数学语言——概率表示 （2）风险是损失的可能性（视风险为危险）： 损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式； 判断：金融监管当局视风险为危险。（√） （3）学术界：风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的 偏离，即波动性， 期望——平均值（平均损失、平均收益） 波动性——方差（波动越大，风险越大） 符合现代金融风险管理理念， 马科威茨资产组合理论：风险既是损失的来源，同时也是 盈利的基础。 2. 损失类型 （1）预期损失 例如：每名学生发放5000元贷款，毕业后违约的概率92%，住房按揭贷款2%， 数学上表示：期望值（平均损失率） 处理：提取准备金和冲减利润（不影响生存） （2）非预期损失 数学上表示：方差（波动性） 处理：用准备金无法弥补——用利润充减——用资本弥补— —破产 80年代末，提出资本监管 （3）灾难性损失——例外事件、偶然事件 决策不当、操作失误等造成：如巴林银行10亿美元。 处理：保险转嫁、通过控制高风险业务（不是所有风险保险 公司都承保）举例：学生逃课不被抓的概率，受处分的概率，受什么处分的概率等。 如：人身保险、炒股（股市有风险，投资者慎入）
第一章 风险与风险管理
第一章风险与风险管理 第一节风险概述 一、风险的概念 （一）风险的概念 所谓风险是人们在从事某种活动或决策过程中，预测未来结果的随机不确定性。 包含以下三层含义： 1、风险是损失的可能性。 2、不确定的损失才是风险。在概率上不可能等于０，也不可能等于１。 3、风险既是客观现实，又是一种主观感受。 （二）风险的属性 1.自然属性，表明事物本身固有的运动规律和不受外界影响的事物本质，风险的自然属性一般称为不可抗力。 2.社会属性，是指风险是客观地，但是在一定条件下产生的，不同的社会环境下，风险的内容不一样。 3.经济属性，是指风险一旦发生其产生的经济后果。 （三）与风险相关的基本概念 1.危险 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 风险与危险的共同之处---都是有可能但尚未生的现象。 风险与危险的不同之处----风险有多种可能的结果；而危险只有一种可能的结果。 2.损失机会 又称损失频率，是指在一定时间内，一定规模的危险单位可能发生损失的次数。 损失频率=损失发生次数/危险单位总数×100% 3.损失程度 损失程度是指一次事故发生所导致标的物的损毁程度。 损失程度=损毁价值/危险标的总价值量×100%
二、风险及其特性 危险是指损失发生及其程度的不确定性。 危险的特性： 1.危险的客观性 2.危险的普遍性 3.危险的不确定性 4.危险的可测性 5.危险的可变性 三、风险的构成要素 （一）风险因素（风险条件） 是指引起或促使危险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。通常分为两类： 1.有形风险因素（实质风险因素） 2.无形风险因素（道德风险因素、心理风险因素） （二）风险事故。也称风险事件。是指危险由可能变为现实，以至引起损失的结果。 （三）风险损失。是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。 （四）风险载体。是指风险事故直接指向的对象，分为人身载体和财产载体。 四、风险成本 风险成本是指由于风险的存在和风险事故的发生，人们所必须支出的费用和预期的经济利益的减少。 （一）风险管理的实际成本 1.风险直接损失成本 2.风险间接损失成本 （1）营运收入损失 （2）风险造成的额外费用增加损失 （3）责任风险成本 （二）风险损失的无形成本 1.风险损失的不确定性造成社会经济福利减少 2.风险损失的不确定性影响社会经济效益 3.风险存在导致心理问题和精神成本
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版)
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知识(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0860
危险源辨识、风险评价及风险控制基础知 识(通用版) 对于危险源的认识，一直以来大家都是一些模糊的概念，各企业为了通过职业健康与安全管理体系的认证，都在咨询管理公司的指导下整理了公司各部门的危险源，并形成了危险源辨识清单，但是大多数的结果都有是，将危险源辨识清单摆放在资料柜中储存，每年再拿出来更新几条，以满足体系运行的要求。这其实是一个本末倒置的作法，完全将危险源管理中最重要的东西给忽略掉了，本着让大家对危险源辨识、风险评价及管理有一个基础的认识，以下就危险源辨识、风险评价及风险控制的过程进行一些基础的说明，希望给大家一个抛砖引玉的作用。 首先，危险源及风险评价的定义是什么？
危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。也就是说，危险源是能量、危险物质集中的核心，是能量传出来或爆发的地方。 另外一种定义是根据职业健康安全管理体系标准 （GB/T28001-2001）术语和定义，危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 职业健康安全管理体系标准中对危险源的定义中没有包括重大危险源的概念，关于重大危险源，国家安全生产监督管理总局提出，由中国安全生产科学研究院起草的《危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009》中有明确的定义，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。（我们公司不存在危险化学品重大危险源，工业城天然气站属于标准所称的重大危险源） 风险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合； 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
时代光华第一章 风险管理基础课后测试
测试成绩：63.33分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1. 下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。× A 超额贷款损失准备可计入部分 B 优先股及其溢价 C 资本公积及盈余公积可计入部分 D 一般风险准备可计入部分 正确答案： A 2. 商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。√ A 操作风险 B 流动性风险 C 法律风险 D 市场风险 正确答案： A 3. 下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。√ A 预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失 B 预期损失并不一定会真实发生 C 预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失 D 预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定 正确答案： C 4. 张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。√ A 内部流程执行失败
B 外部欺诈 C 内部欺诈 D 未经授权进行交易 正确答案： A 5. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。√ A 操作风险不会对流动性造成显著影响 B 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难 C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 D 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动 正确答案： A 6. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。√ A 外部事件 B 内部流程 C 人员因素 D 系统缺陷 正确答案： B 7. 下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。√ A 汇率风险 B 操作风险 C 商品价格风险 D 利率风险 正确答案： B 8. 下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。√
1第一章风险与风险管理练习题
第一章风险与风险管理练习题 1、风险含义是指（） A、某种事件发生的不确定性 B、某种事件盈利的不确定定性 C、某种事件损失的不确定性 D、某种事件发生的确定性 2、一般认为，风险的构成要素包括（） A、风险因素、风险事故和标的 B、风险因素、风险性格和损失 C、风险行为、风险事故和损失 D、风险因素、风险事故和损失 3、风险因素是风险事故发生的潜在原因。对人而言，风险因素是指（） A、收入 B、住处 C、民族 D、年龄 4、由于下雪导致路滑造成交通事故使人员受伤，则在该事件中下雪属于（） A、技术风险 B、风险事故 C、风险因素 D、动态风险 5、在一次火箭发射中，因发射当天遇到恶劣的天气导致火箭发射失败，引起火箭发射失败的风险因素是（） A、火箭设计没有达到技术要求 B、操作人员操作失误 C、发射当天遇到恶劣天气 D、火箭坠毁损失 6、根据风险与保险理论，风险概念中所指的损失形式包括（） A、人身伤害 B、精神打击 C、政治迫害 D、折旧 7、非个人行为引起的风险称为（） A、动态风险 B、特定风险 C、基本风险 D、静态风险 8、在社会经济正常的情况下，由自然力的不规则变化或人们的过失行为所致损失或损害的风险称为（） A、投机风险 B、基本风险 C、动态风险 D、静态风险 9、依据产生风险的行为分类，风险可以分为（） A、基本风险和特定风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 10、依据风险产生的社会环境对风险进行分类，可以分为（） A、自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险 B、财产风险、人身风险、责任风险和信用风险 C、纯粹风险和投机风险 D、静态风险和动态风险 11、由于社会、经济、政治、技术以及组织等方面发生变动所致损失或损害的风险称为（） A、特定风险 B、自然风险 C、动态风险 D、静态风险 12、在风险管理发展过程中，像安全工程、法律风险管理、信息安全系统等风险防范手段的出现意味着（） A、巨灾事故频发 B、出现了一些全球性的风险管理联合体 C、保险与其他风险管理组织行为相融合 D、许多国家政府介入风险管理领域 13、在风险管理理论中，一个组织或者个人用以降低消极结果的决策过程被称为（） A、风险评价 B、风险估测 C、风险管理 D、保险
风险管理基础知识题库
全面风险管理知识测试题库 第一部分风险管理基础 一、单项选择 1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是： A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。 B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。 C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。 D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。 参考答案：D 2. 下列关于风险的说法，正确的是： A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。 B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。 C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。 D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。 参考答案：D 3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。 A．预期损失 B．非预期损失 C．灾难性损失 D．以上全部 参考答案：B 4. 什么是经济资本（EC）？ A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。 B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。 C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。 D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses）所需要的资本。 参考答案：C 5．经济资本可以应用于以下哪些领域？ A．限额设定
第一章 风险管理基础-风险分散
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第一章 风险管理基础 知识点：风险分散 ● 定义： 通过多样化的投资来分散和低风险的方法 ● 详细描述： （1）主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。 （2）实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。 （3）若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。 例题： 1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是 ()。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 正确答案：A 解析：“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是风险分散 2.商业银行通常运用的风险管理策略有()。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移
D.风险规避 E.风险补偿 正确答案：A,B,C,D,E 解析：由于风险的结果可能威胁到企业的生存，因此企业必须采取适当的风险管理策略进行风险管理。（1）避免风险策略。（2）分散与中和风险策略（3）承担风险策略。（4）转移风险策略。 3.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险转移 D.风险补偿 正确答案：B 解析：风险分散实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。 4.设定贷款投放的行业投放的比例属于以下哪种风险管理策略？（）。 A.风险规避 B.风险转移 C.风险对冲 D.风险分散 正确答案：D 解析：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 5.若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖（）完整的经济周期。 A.一个 B.二个 C.三个 D.四个 正确答案：A 解析：若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。
第18讲_风险与风险管理
逆袭提分班深度串讲篇 第六章风险与风险管理 【知识点68】风险管理基本流程 ①知识点适宜客观题型考查。 ②本知识点题目难度不大，复习时最好在理解基础上记忆。 ③低频考点，一般重要知识点。 环节一：收集风险管理初始信息 收集初始信息要根据所分析的风险类型具体展开，主要包括分析战略、财务、市场、运营和法律风险方面。（不同风险类型需了解的信息不同） 环节二：进行风险评估 1.风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤。 2.进行风险辨识、分析、评价，应将定性与定量方法相结合。 其中：进行风险定量评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，并通过测试等方法，确保评估系统的假设前提、参数、数据来源和定量评估程序的合理性和准确性。
2.关键风险指标管理。 ①关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。 ②关键风险指标管理可以管理单项风险的多个关键成因，也可以管理影响企业主要目标的多个主要风险。 3.落实风险管理解决方案。
①要认识到风险管理是企业时刻不可放松的工作，是企业价值创造的根本源泉。 ②风险管理是企业全员的分内工作，没有风险的岗位是不创造价值的岗位，没有理由存在。 ③落实到组织，明确分工和责任，全员进行风险管理。 ④为确保工作效果，落实到位，要对风险管理解决方案的实施进行持续监控改进，并与绩效考核联系起来。 环节五：风险管理的监督与改进 1.企业应以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点，对风险管理初始信息、风险评估、风险管理策略、关键控制活动及风险管理解决方案的实施情况进行监督，采用压力测试、返回测试、穿行测试以及风险控制自我评估等方法对风险管理的有效性进行检验，根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进。 2.企业应建立贯穿于整个风险管理基本流程，连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。 3.企业各有关部门和业务单位应定期对风险管理工作进行自查和检验，及时发现缺陷并改进，其检查、检验报告应及时报送企业风险管理职能部门。 4.企业风险管理职能部门应定期对各部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行检查和检验。 5.企业内部审计部门应每年至少一次对包括风险管理职能部门在内的各有关部门和业务单位能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价，监督评价报告应直接报送董事会或董事会下设的风险管理委员会（受动）和审计委员会（施动）。 6.企业可聘请有资质、信誉好、风险管理专业能力强的中介机构对企业全面风险管理工作进行评价，出具风险管理评估和建议专项报告。 【经典题解?多选题】下列各项关于风险评估的表述中，正确的有（）。（2016年） A.风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤 B.风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型 C.企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估 D.风险评估应当将定性方法和定量方法相结合 【答案】ACD 【解析】选项A：风险评估包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。选项B：进行风险定量评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，所以选项B是不正确的。选项C：企业应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险辨识、分析、评价，以便对新的风险和原有风险的变化重新评估。选项D：进行风险辨识、分析、评价，应将定
第一章风险管理
欢迎共阅 第一章风险与风险管理 一、风险 （一）含义一一风险是指某种事件发生的不确定性。 广义：某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，就认定存在风险。 风险的不确定性一一盈利的不确定性、损失发生的不确定性 狭义：仅指损失发生的不确定性。 注意：风险只是一种不确定性，而不是说必然要发生 （二）风险的要素构成 1■风险因素：指促使某一特定风险事故发生或增加其发生的可能性或扩大其损失程度的原因注意：风险因素是造成损失的间接原因 根据风险因素的性质不同分类： 有形风险因素一一实质风险，标的本身所具有的 无形风险因素一一与人本身的的心理或行为有关 无意：心理风险 r" "- ' I 故意：道德风险 I I ■I I 2■风险事故 含义：也称“风险事件”，指造成生命财产损失的偶发事件，是造成损失的直接的或外在的原因, 是损失的媒介物。 3.损失 /. - \ I 指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少。 保险实务：直接损失和间接损失 风险管理：实质损失、额外费用损失、收入损失、责任损失。 三者的关系： 风险因素一一风险事故一一损失 （三）风险的种类 A.根据风险产生的原因分类： 1■自然风险：指因自然力的不规则变化使社会生产和社会生活遭受威胁的风险 自然风险的特征
形成的不可控性 欢迎共阅 形成的周期性 事故引起的后果的共沾性 2■社会风险：指由于个人或者团体的行为或不行为使社会生产及人们生活遭受的风险。例如：盗窃、抢劫、玩忽职守…… 3■政治风险：指在对外投资和贸易的过程中，因政治原因或定约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。例如： 进口国发生战争、内乱而终止货物进口 进口国实施进口或外汇管制，对输入货物加以限制或禁止输入 本国变更外贸法令、使出口货物无法送达进口国 4■经济风险：指在生产和销售等经营活动中由于受各种市场供求关系、经济贸易条件等因素变化的 ""J* I I 影响或经营者决策失误，对前景预期出现偏差等导致经营失败的风险。 例如：企业生产规模的增减、价格的涨落和经营的盈亏 5■技术风险：指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产和生活的风险。 例：核辐射、空气污染、噪音 B.跟据风险标的分类 1■财产风险：指导致一切有形财产的损毁、灭失或贬值的风险以及经济或金钱上损失的风险。 直接损失 I 间接损失 2■人身风险:指导致人的伤残、死亡、丧失劳动力以及增加医疗费用支出的风险。 人身风险损失： 收入能力损失 额外费用损失 3■责任风险:由于个人或团体的疏忽或过失行为，造成他人财产损失或人身伤亡，依照法律、契约 或道义应承担的民事法律责任和行政责任。 刑事责任 民事责任 行政责任 4■信用风险:指在经济交往中，权利人与义务人之间，由于一方违约或违法导致对方遭受经济损失 的风险。
第一章银行风险管理基础
第一章风险管理基础 一、判断题 1．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( ) [2010年5月真题] A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。 2．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。( )[ 2010年5月真题] A【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。3．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( )[2009年10月真题] B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( ) [2009年10月真题] B【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 5．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱。( ) [2009年10月真题] A【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管
部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。6．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。( )r 2009年10月真题] B【解析】经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式为：RAROC：(NI - EL) UL 其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。7．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。( ) [2009年10月真题] B【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。( ) B【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。 9．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。( ) B【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保险来转移风险；而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10.商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力和盈利能力。( )
风险管理基础知识
风险及风险管理基础知识 一、风险的定义 1、我国风险管理学界主流的风险定义： 风险定义分为两个层次： （1）强调风险的不确定性， （2）强调风险对人们所带来的损害。 第一个含义，可以用概率来衡量风险的不确定性； 第二个含义，可以用风险度来衡量 2、风险的形成机理 风险因素 定义：是指能增加或产生损失频率和损失幅度的要素，它是事故发生的潜在原因， 是造成损失得内在或间接原因。 例如：一栋大楼，建筑大楼所用的建筑材料的质量和建筑结构合理性都是造成房屋 倒塌风险的潜在因素。 分类： 1）物理风险因素（Physical Hazard）物理风险因素系有形因素，并能直接影响某 事物的物理性质，如：建筑物的所在地、建材等；又如：汽车的生产厂家、规格、 刹车系统等。 2）道德风险因素（Moral Hazard）道德风险因素系无形因素，与人的修养品德有关，如：人的欺诈行为。 3）心理风险因素（Mental Hazard）心理风险因素也是一种无形因素，它与人的心 理状态有关。如：侥幸心理；又如：投保后不注意对损失的防范等。 风险事故 定义：是指造成生命财产损失的偶发事件，是直接或间接造成损失的事故，因此可 以说风险事故是损失的媒介物。即风险只有通过风险事故的发生才能导致损失。 例如：下雪天路很滑，导致发生车祸，造成人员伤亡，这时“雪”是风险因素，“车祸”就是风险事故。 损失 定义：损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少，通常以货币单位 来衡量。并且损失必须满足以上的所有条件才能称其为损失。
例如：固定资产的折旧，它满足了经济价值减少这个条件，但由于它是有计划的和预期可知的经济价值的减少，因此不满足损失的所有条件，故不能称其为损失。 3、风险因素、风险事故和损失三者的关系 解释这三者的关系，有能量释放理论和骨牌理论 4、风险的分类 风险的划分依据风险名称说明 损失产生的原因 人为风险分为：行为风险、经济风险、政治风险和技术风险 自然风险自然界不可抗力而引起，如：台风、洪水、地震 风险性质 纯粹风险风险结果只有损失而无获利机会 投机风险既有损失，又有获利机会 损失环境 静态风险由不可抗力或人的错误行为引发的风险 动态风险由市场、需求、组织结构发生变化导致的风险 风险对象财产风险财产损坏、毁灭与贬值的风险人身风险疾病、死亡带来的损失 责任风险不履行合同造成的损失 人的承受能力 可接受风险损失在承受能力的最大限度内 不可接受风险损失超过了承受能力的最大限度内形成的原因 主观风险由人们心理意识确定的风险 客观风险客观存在的风险