C16074课后测验90分
一、单项选择题
1. 对于线性资产组合来说,时间平方根法则成立的假设不包括
()。
A. 风险因子在时间上的分布独立
B. 风险因子在时间上的分布相同
C. 风险因子在时间上的分布为正态分布
D. 组合只有一个风险因子
描述:P47,时间平方根法则
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
2. 历史模拟法与montecarlo模拟法计算VaR方法的主要区别是
()。
A. montecarlo模拟法不需要历史数据
B. 历史模拟法可以根据专家经验调整参数
C. montecarlo模拟需要对模型进行假设
D. montecarlo模拟计算速度快
描述:P29,Monte carlo模拟法
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 反映了投资规模增加后,组合VaR值变化的指标是()。
A. VaR
B. 边际VaR
C. 成分VaR
D. 下标准差
描述:P38,边际与成分Var计算
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 下列敏感度指标中,能够把利率变动对债券未来现金流影响的
纳入考虑的指标是()。
A. 凸性
B. 修正久期
C. 有效久期
D. 麦考利久期
描述:P11,敏感度指标
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
5. 对于场内期权产品,下列()因素应该作为风险因子集合之内。
A. 执行价格
B. 期权收盘价
C. 标的物价格
D. 波动率曲面
E. 利率
描述:P16,识别和选择风险因子
您的答案:B,D,C,A
题目分数:10
此题得分:0.0
三、判断题
6. 在因素推动方法实施过程中,通过调整组合的参数k,可以将因
子之间变动的相关性考虑进去。()
描述:P60,压力情景产生方法
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
7. 指数权重的历史模拟法对近期市场的变动比普通的历史模拟法
敏感。()
描述:P26,历史模拟法
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比
Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。()
描述:P36,风险价值计算
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
9. 敞口指投资规模大小,因此可以使用保证金占用的数量作为敞口计量的指标。()
描述:P9,敞口指标
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 投资组合的最大损失不可能超过组合的风险价值。()
描述:P15,风险价值
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:90.0