对完善商业银行风险管理的思考

对完善商业银行风险管理的思考
对完善商业银行风险管理的思考

对完善商业银行风险管理

的思考

Prepared on 22 November 2020

对完善我国商业银行风险

管理的思考

【摘要】:目前,我国商业银行面临着来自国外同行的激烈竞争,但我国商业银行在风险管理理念、技术、方法等方面都与国外同行存在明显差距,因此,我国急需加快商业银行风险管理改革文章首先阐述了现代商业银行风险管理领域发生的变化然后分析了我国商业银行风险管理中存在的问题最后提出改进建议

【关键词】商业银行;风险管理

一、商业银行风险管理的新变化

金融是现代经济的核心银行业是金融的重要组成部分商业银行的基本使命就是以承担风险和管理风险来获取收益美国花旗银行前总裁沃特·瑞斯顿曾指出:“银行家的任务就是风险管理,简言之,这也是银行的全部业务”

随着整个风险管理领域的迅速发展,商业银行风险管理也在不断发生变化,从而现代风险管理也表现出与传统风险管理不同的特点主要表现为风险管理环境和风险管理方法的改变

(一)风险管理环境变化

近年来随着我国金融体制改革的深入推进我国利率、汇率及股票价格市场化进程不断加快,如何应对市场化条件下这三大风险变量的变化对商业银行的风险管理提出了更高的要求同时,随着金融业内部的行业结构整合力度的加大银行、证券、保险、信托等行业混业经营的趋势越来越明显出现了一些集银行、证券、保险、信托业务于一身的集团化金融机构,在我国当前仍实行金融业分业监管的体制下无疑使商业银行所面临的风险更加多样化和复杂化

随着我国加入世界贸易组织2006年我国银行业全面开放,由此而带来的国际竞争将使得我国商业银行风险管理面临着更为严峻的挑战激烈的市场竞争导致了市场大量创新金融产品的出现金融创新产品的出现使得市场的结构更加复杂商业银行理解和认知新产品的难度也随之加大

(二)风险量化度量和管理方法的革命

传统的风险管理主要采用管理的主观经验判断和定性分析的方法缺乏科学的定量分析方法及手段较少使用风险的量化模型难以解决当前金融市场出现的各种新情况和新问题随着现代金融理论的发展以及金融创新速度的加快风险度量和管理这一领域正经历着一场革命性的变化尤其VaR、CSFP、KMV等大量先进的现代风险管理技术与工具的出现这些风险管理技术的出现才使风险定价、信用衍生产品和资产证券化以及金融机构整体经济资本配置和全面风险管理得以迅速发展风险管理决策的科学性不断增强

二、我国现行银行风险管理的缺陷

近几年来我国的银行在风险管理方面取得了长足进步各银行高级管理层不再只盯着贷款业务风险部门不再只擅长于管理风险交易人员也不会谈衍生产品而色变但是与国外同行相比我国银行还存在较大的差距主要表现在以下几个方面

(一)银行风险管理的组织架构还不完善

在我国许多银行并没有制定科学合理的风险治理规划一些银行在组织结构设计上也存在缺陷尽管大多数银行在表面上已经建立了多种风险类型的管理委员会但他们的风险管理委员会在数量上要么太多要么不足而且都没有明确各自的职能和责任由于各委员会的职能和责任划分不够明确也就难以避免管理上的重叠与缺口

(二)风险管理信息系统建设滞后

风险管理信息系统是风险管理的主要依据是提高风险管理水平的有力的技术保证但是由于我国商业银行风险管理的起步时间较晚导致积累的相关基础数据不足同时,由于

我国还没有建立起完善的公司治理结构和信息披露制度,使得不少企业的财务数据存在基础数据收集困难、公布出来的数据存在一定程度的失真等问题而且我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性,这些都制约了风险管理模型的建立

(三)风险量化管理技术落后

目前我国商业银行在风险管理技术方面还停留在最初阶段虽然有少数银行自主开发出了模型但都很简单而且并未得到实践的检验一些关键风险管理参数及计量模型如预期损失(EL)、经济资本(EC)、风险调整后收益(RAROC)等并没有被大部分商业银行所采用商业银行的市场风险管理更多停留在制度建设与资金计划层面一些先进的风险量化模型与技术还没有得到普及与有效应用

(四)风险管理工具缺乏

自上个世纪70年代以来国际金融衍生产品市场发展迅速已成为商业银行规避风险、获取收益的重要工具促进了金融市场稳定发展和金融创新的开展然而目前我国既缺乏成熟的金融衍生品市场为商业银行提供对冲利率风险、汇率

风险、信用风险的平台也没有成熟的资产证券化市场供商业银行通过贷款证券化、贷款出售转移风险衍生金融产品的缺乏,极大限制了我国商业银行通过多样化资产组合来降低风险的可能性,明显制约了我国商业银行风险管理的现代化进程

三、加强我国商业银行风险管理的途径

(一)完善商业银行的治理结构

公司治理是对公司的管理层、董事会、股东和其他利益相关者之间权利与责任的制度安排治理结构是商业银行风险管理的原动力公司治理从根本上决定了管理层和董事会在公司管理活动中的基本行为方式和利益关系,是商业银行实现全面有效的风险管理的决定性因素良好的治理结构是商业银行开展风险管理工作的前提条件我国商业银行可以借鉴国际上先进银行的做法在制度上建立起现代治理结构和有效的内控体系这包括建立起有效的风险管理体系、严格的内审制度以及独立董事制度等

(二)加强对现代风险管理知识和技术的学习

20世纪90年代以来伴随着现代金融理论知识的不断发展以及金融创新速度的加快出现了大量先进的风险管理技术与工具使整个金融体系运行的稳定性得到了很大的提高是否采用科学先进的风险管理技术与工具已经成为反映风险管理能力高低的重要标志之一从实践来看国外先进银行在风险管理技术方面都具有雄厚的实力和巨大的优势因此我们必须不断学习西方先进的商业银行风险度量和管理技术尤其是建立现代风险度量方法和现代风险度量模型开发适合我国国情的风险计量工具

(三)加快风险管理信息系统建设

高质量的风险管理信息系统是银行开展风险评估的重要依据通过风险管理信息系统的建设大量的计算、对比监督工作都可以通过计算机自动完成有利于提高风险管理的效率并且使得许多以前很难开展的风险监控手段变成现实我国的商业银行要尽快按照巴赛尔协议的要求建立起独立的、高质量的数据库,加强基础数据的积累并及时更新数据信息,为国内银行风险的度量和检测提供基础数据支持同时要不断加大对银行信息系统建设的投入,确保信息系统开发的前瞻性

和有效性,使信息系统最终能涵盖银行的所有业务

(四)加强对商业银行的监督管理

我国的金融监管在一定程度上滞后于实践的发展,为加强对商业银行的监督管理保障金融安全需要立法机关和相关的监管部门共同努力在立法过程中,应进一步加强规划性、系统性、针对性和可操作性,切实提高立法质量银行监管机构应当要求银行建立有效的风险控制系统以及时识别、度量、监督和控制风险的发生监管者应对银行与风险相关的战略、政策、程序和做法直接或间接地进行定期的独立评价,还要监督检查商业银行是否建立了完善的风险管理组织体系是否按要求对相关信息进行了披露以及风险管理部门是否履行了风险监管职责等

参考文献

1黄丽珠.《市场开放条件下中国商业银行核心竞争力与合规风险管理》金融时报2007年1月8日.

2陶怡.《信用风险管理新发展及对我国商业银行的借鉴》.《现代商贸工业》.2007年10月.

3李云夏琳斌.《我国商业银行信用风险管理的国际经验借鉴》.《北方经济》.

浅析商业银行操作风险及其量化管理

浅析商业银行操作风险及其量化管理 摘要:本身并不新鲜的操作风险这一话题随着新巴塞尔资本协议的诞生又重新成为了金融界关注的焦点。到底该如何对这一与银行经营形影不离的风险进行管理呢?全世界的银行家们通过对操作风险的定义及其各种具体表现的深刻理解得出了这样的结论:好的操作风险管理能够降低经营成本并提高银行价值。本文从对操作风险的定义和特点出发,讨论了国外操作风险管理的先进经验和协议中给出的操作风险量化管理办法,指出了操作风险的量化在整个操作风险管理过程中的重要意义。 关键词:操作风险;量化管理;风险度量;巴塞尔新资本协议 0 引言 操作风险这一话题并不新鲜,伴随着银行的诞生,风险管理和操作风险管理就一直存在。随着世界经济和银行业的发展,人们对待操作风险的态度已由最初的忽视逐渐转变为目前的较为重视。通常不是主动产生的操作风险在较早的时候由于人们的认识不足,仅仅被称作除市场风险和信贷风险之外的其他风险;而现在,多种可供分析的操作风险管理方法正在逐渐的形成,商业银行多年来一直试图对它进行一定程度的控制,定性并尝试测量这一风险。目前银行家们已经达成了共识:好的操作风险管理能通过减少风险、改善服务质量和降低经营成本,从而形成一种竞争优势并在股东价值中得到相应体现。 1 操作风险的定义、分类及其特点 关于操作风险的定义全世界的银行家们还仍然没有达成共识,但对操作风险的性质正在形成一致的看法:操作风险是一种引起损失的风险,是由不当的或者说失败的操作程序,工作人员或工作系统以及外部事件所造成的风险。目前被广泛采用的定义有两个: 一是全球衍生产品研究小组的定义,他们认为“操作风险是由于控制和系统的不完善、人为的错误或管理不当所导致的损失的风险。”这一定义从人员、系统和操作流程三个方面对操作风险进行了界定。 二是《新巴塞尔资本协议》(20XX)给出的定义:“操作风险是指由于不正确的内部操作流程、人员、系统或外部事件所导致的直接或间接损失的风险。”这一定义侧重于从操作风险的成因包括法律方面的风险,但将策略风险和声誉风险排除在外。. 除了以上两个定义之外,世界著名的瑞士信贷集团也给出了他们有关操作风险的定义:“操作风险是指由于以不当或不足的方式操作业务而对业务带来负面影响的风险,操作风险也可能是由外部因素造成的。 瑞士信贷集团认为操作风险可具体表现为经营混乱、失控、出差错、不当行为或外部事件,但都不外乎组织、政策/过程、技术、人员和外部5大类。①其中组织风险源于管理层的更替、项目组织管理,文化和沟通、责任以及持续经营计划;政策和过程风险源于操作过程中较为薄弱的环节,例如支付、结算、操作违

川大《商业银行管理1289》19秋在线作业1答案

《商业银行管理1289》18秋在线作业1 试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共20 道试题,共40 分) 1.金融市场是利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指( )。 A.流动性风险 B.国家风险 C.利率风险 D.信用风险 答案:C 2.存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定比率缴纳( )给存款保险机构。 A.黄金 B.风险基金 C.准备金 D.保险费 答案:D 3.市场利率的复杂多变给银行固定收益的证券和固定利率贷款的管理带来很大困难,如果利率上升,则( )。 A.固定收益证券的市场价值下降,固定利率贷款的市场价值上升 B.固定收益证券的市场价值上升,固定利率贷款的市场价值就会下降 C.固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会下降 D.固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会上升 答案:C 4.银行服务的原则有( )。 A.最优化原则 B.效率原则 C.公平原则 D.先到者先接受服务 答案:D 5.为了使资金分配战略更为准确,许多商业银行使用复杂的数学模型,其中运用最为广泛的是( )。 A.资金总库法 B.资金分配法 C.缺口管理方法 D.线性规划法 答案:A 6.一种把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( )。 A.短期 B.时期 C.久期缺口

D.久期 答案:D 7.商业银行风险管理的首要目标是( ),并在此基础上实施检测和控制。 A.识别风险 B.评价风险 C.测量风险 D.估计风险 答案:C 8.评定潜在损失的具体数值,就必须指定一个容忍度,在5%的容忍度下VaR为100,则可知未来损失超过100的概率是( )。 A.95% B.5% C.20% D.10% 答案:B 9.新的组合管理技术强调改善组合的( )以及实现这些目标的方法,强调在客户和行业之间重新分配( ),做到降低风险的同时不牺牲利润。 A.风险敞口,风险收益 B.风险收益,风险总量 C.风险回报,风险敞口 D.风险回报,风险总量 答案:C 10.资本与总资产比率和资本与存款比率相比,克服了( )的不足。 A.没有考虑风险 B.没有考虑资金运用 C.没有考虑商业银行经营管理水平 D.没有反映银行资产结构 答案:B 11.现金资产管理的首要目标是( )。 A.现金运用合理 B.现金盈利 C.现金来源合理 D.将现金资产控制在适度的规模上 答案:D 12.资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于( )的部分。 A.票面价值 B.每股净资产 C.实际价值

信用卡风险管理策略

浅析信用卡风险管理策略 2007.02.06 09:10 作者: 中信银行信用卡中心徐斌来自:《银行卡受理市场》从2003年起,信用卡已成为国内几乎所有发卡行重点发展的信用卡产品。为了抢占先机、拓展市场份额,各家发卡银行纷纷使出浑身解数,上演了一幕幕抢占市场的“信用卡大战”。在信用卡的产品推广中,各家发卡银行必然会从自身的优势出发,制定出不同的产品战略,这是不容置疑的。但是,在开办信用卡业务的开始,即应建立风险防范机制,做到“未雨绸”,则是各发卡银行所要共同采取的策略。 一、信用卡业务的风险种类 分清信用卡业务的风险种类,是防范和控制信用卡业务风险的前提,只有对信用卡业务的风险种类进行准确的界定,才能制定出一套完整的风险防范策略,进而实行有效的预防与控制。一般来讲,信用卡的风险主要分为两大类:一是信贷风险,二是欺诈风险。 (一)信贷风险 信用卡的信用消费与一般消费信贷业务,既有共性也有特性。所谓共性,即信用卡和一般消费信贷都是客户使用发卡银行或放贷银行核批的信用额度,对自身消费行为的一种支付。只要是在批准的信用额度内用款,客户就会得到银行的支付保障。但是,信用卡作为个人消费信贷的一种方式,更多的品种特性则表现在与一般消费信贷的区别方面。 信用卡比一般消费信贷更为灵活、简便,更能满足客户经常性的消费需要,给客户以随机性支付的保障。作为发卡银行,在向持卡人提供这些优惠、便利信贷方式的同时,其背后总是要隐含着相应的信贷风险。 1.无抵押贷款的隐含风险。 与其他个人消费信贷相比,信用卡是一种无抵押贷款,持卡人在申请信用卡时,没有向发卡银行提供任何资产抵押,因此,持卡人财务出现问题时,发卡银行不可能通过变卖抵押品偿债。因此在申请表上发卡银行要求客户填写他现有使用的银行及信贷产品,目的就是要评估申请人是否财政健全及是否已拥有过多的无抵押信贷款项。在进行信贷评估时审批员需小心及留意申请人的综合理财情况。 2.循环贷款的隐含风险。 由于信用卡是弹性还款方式,持卡人可选择部分或全部还款,只要是持卡人按最低还款额如期还款,且贷款的数额又未超过发卡银行核定的信用额度,持卡人就可以继续用卡消费。又因发卡银行对持卡人最低还款之外的大部分欠款没有一个固定的回收时间,持卡人的财务状况又随着时间及其经济活动不断发生变化,所以从贷款的角度看,时间愈长信贷风险愈高。通常如恶意透支及不还款,在发卡初期的6至12个月已可以观察。所以当一个信用卡客户与发卡银行拥有越长的交易流水,银行就有更多他的过往纪录,如消费类型、额度使用率、还款习惯等,可以参考。一些有长久时间,准时还款,使用循环功能的客户,我们应把他们视为良好客户。在一个成熟的市场,利息收入往往占据了收入来源的绝大部分。

关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策

关于当前我国商业银行风险管理中存在的问题与对策 论文关键词:商业银行风险管理问题对策 论文摘要:当前,国内商业银行在信用、市场、流动性和操作性等风险问题处理上与国外一流银行相比有很大差距。随着我国加入WTO以及巴塞尔新资本协议的出台,这方面的问题更加突出。国内商业银行只有积极寻求对策,从文化、体系、技术等方面入手,才能在激烈的市场竞争中生存。 随着世界金融的一体化和我国对外国银行的放开,国内的商业银行也将参与到世界金融的竞争之中。在此背景下,研究我国商业银行在风险问题处理上与国外一流银行的差距,寻求一条符合我国国情的商业银行风险管理路径具有重要的现实意义。 一、当前我国商业银行风险管理中存在的主要问题 (一)企业改制的不规范影响信贷资产质量,造成信用风险 我国商业银行的利润主要依靠对企业贷款的利息收入,但国有企业的经营状况没有从根本上得到改善,商业银行贷款成了国有企业维持生存的重要手段,信贷资产质量恶化,风险增加。同时,我国正对国有企业进行现代企业制度改革,在给其带来生机和活力的同时,也给商业银行带来一定的风险。一些企业钻政策空子,拖欠甚至逃废银行贷款,给银行带来大量的坏帐、呆帐。此风险已成为中国银行业最突出的金融风险。 (二)缺乏较为成熟的风险管理技术导致市场风险 目前,国际银行界风险管理广泛使用统计方法和模型对风险进行量化管理,与之相比,我国的商业银行比较重视定性分析,而风险分类及量化技术落后。其中,内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。风险管理技术的落后增加了我国风险管理的难度。 (三)由于挤兑导致的流动性风险 银行信用一般表现为银行向公众吸收存款、发放贷款、发行债券和流通银行票据等形式。银行的自有资本有限,若管理不善,不良贷款率过高,就会出现过挤兑风波和支付危机。目前由于国有商业银行存在国家信用的保证,其流动性风险没有显现,但潜在支付困难日益增多,如目前国有商业银行的资本充足率不足60%,低于80%和国际最低标准。如果银行的呆帐增加,准备金不足以应付存款的提取,银行信用就会受到严重破坏,严重时导致银行的破产,造成社会的动荡。 (四)由于操作不当导致银行的业务风险扩大 首先,由于我国的非银行金融机构的在融资方式上也带来的竞争及外资银行大举进入中国市场导致传统业务的激烈竞争和利润下降,许多商业银行放弃稳健经营原则,以期通过发展高风险业务取得较高的收益,加大了经营风险。其次,由于传统体制下银行的经营风险完全由国家来承担,使一些银行误认为没有资本金一样可以扩张,从而重规模轻效益,经营效益不能随着资产规模的扩大而同步提高,从而使一些危害银行长远发展的业务大规模存在。再加之有些银行员工素质不良,领导干部的贪污腐化行为以及银行内部的监督防范措施不力,也导致了银行不良信贷资产的增加,使银行的经营风险进一步加大。 二、新形势下商业银行防范和化解金融风险的对策 就现阶段来说,提高我国商业银行的风险管理水平应该重点从以下几个方面人手: (一)纠正我国商业银行对风险管理的认识偏差,强化风险管理的经营理念,树立风险控制的企业文化创造利润是商业银行的根本任务。因此在创造利润的同时商业银行必然承受巨大的风险。而风险管理的目的也就是确保银行产生最大的利润。现在我国的商业银行存在着两种极端:一些银行只顾发展,过分注重规模,忽视由业务带来的巨大的风险,牺牲掉了银行的可持续发展;还有一些银行则是不顾发展的零风险,回避一切有风险的业务,这样白白葬送了发展的好机会,其实没有收益本身就是最大的风险。因此要树立风险管理本身就是创造价

商业银行全面风险管理办法规定

商业银行全面风险管理办法规定

**银行全面风险管理办法 第一章总则 第一条为推进全面风险管理体系建设,提升风险管理水平,依据境内外有关监管指引、本行《章程》,并借鉴国际银行业风险管理的经验做法,特制定本办法。 第二条本办法所称风险,是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性,这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。 (一)信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。 (二)市场风险。是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。 (三)操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。 (四)流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。 除上述风险外,本行还关注外部监管部门或本行董事会要求-2-

关注的其他风险。 第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责,有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险,进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。 第四条本行风险管理应遵循以下原则: (一)收益与风险匹配 制定风险管理战略和进行风险管理决策,必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内,并有预期的收益覆盖风险,经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。 (二)内部制衡与效率兼顾 本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责,实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调,优化管理流程,不断提高管理效率。 (三)风险分散 本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散,防范集中风险。严格遵循监管标准,审慎核定单一客户和关联客户授信额度,有效控制客户信用风险集中度。 本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和 -3-

商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例

学号:1313115 结课论文 (2013 级) 题目:商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例 课程名称:现代商业银行实务 院系:金融与贸易学院 班级:金融131班 姓名:牟雨 学号:1313115 完成日期:2015年11月21日

摘要 商业银行是以营利为目的的金融服务企业,其业务范围以吸收存款和发放贷款为主,还包括信托、租赁、保管、汇兑、咨询、代客理财等多项业务。商业银行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资金雄厚而成为当今世界金融体系中最重要的组成部分。银行业是经营风险的行业,它的风险不同于一般行业,它的80%—90%的资产来自客户手中而非自有资产,一旦贷款过程中任何一个环节出现问题就会导致风险发生。 近年来,我国各商业银行在内控机制和风险管理体系的建设上进展迅速,尤其是对信用风险、市场风险和操作风险的识别和评估技术的参考和引用,但与国际先进金融机构相比,依然存有很大差距。对于我国商业银行而言,为了有利于其健康发展,增强其内外竞争力,尽快健全完善风险管理体系已经成为当前最重要和迫切的任务之一。本文从招商银行对信用风险、市场风险和操作风险管理的实际情况入手,分析其风险管理中的不足,从再造风险管理组织体系,提高全面风险管理技术,完善内控控制体系,推进流程再造几方面提出切实可行的对策。 关键词:信用风险;市场风险;操作风险;全面风险管理

Abstract Commercial banks are profit seeting financial services companies,whose scope of business is to absorb deposits and loans based, including trust, leasing, storage, exchange, consulting financial management and many other services. Commercial bank with its many instiutions,the wide business volume and abundant capital,becomes the most are the important part in the world financial system.Banking is a business risk https://www.360docs.net/doc/b712924147.html,mercial banks,as a special operating money businesss,its risk is different from most people,it's 80% - 90% of assets from the customer's hands,rather than its own asscts, if any one pary of the lending process will lead to the risk or problems occurred . In recent years, Chinese commercial banks have made rapid progress in construction of the internal control mechanism and also risk management especially identification and evaluation of credit risk,market risk and operational risk.However in comparison with the international advanced financial institutions,there is still a big gap.For China's commercial banks,in order to facilitate its healthy development,and enhance its internal and external competitiveness, improving risk management system has become the most important and urgent tasks.This article researched on reality of credit risk,market risk and operational risk management in China Merchant Bank,analyzed the shortcoming of risk management and then presented how to operate the risk management system and inprove the technology of comprehensive risk management and internal control. Key Words:Credit risk;market risk;operational risk;comprehensive risk;management

商业银行经营管理答案

商业银行经营管理答案 一、名词解释1、商业银行:商业银行是以经营工商业存。放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。2、再贴现再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票,向商业银行提供融资支持的行为。 3、融资租赁融资租赁(Financial Leasing)又称设备租赁(Equipment Leasing)或现代租赁(Modern Leasing),是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。 4、流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。 商业银行制度:是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。2、回购协议:指在金融市场上,证券持有人在出售证券的同时与证券的购买者之间签订协议,约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券,从而获取即时的可用资金的一种交易行为。 3、回租租赁:是指承租人将自有物件出卖给出租人, 同时与出租人签定一份融资租赁合同, 再将该物件从出租人处租回的租赁形式。 4、信贷风险:信贷风险是接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。信贷风险是商业银行的传统风险,是银行信用风险中的一个部分。这种风险将导致银行产生大量无法收回的贷款呆账,将严重影响银行的贷款资产质量,过度的信贷风险可致银行倒闭。 1、单元行制这种制度是以美国为代表的,银行业务完全由总行经营,不设任何分支机构. 2、关注贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款 3、杠杆租赁杠杆租赁是融资租赁的一种特殊方式,又称平衡租赁或减租租赁,即由贸易方政府向设备出租者提供减税及信贷刺激,而使租赁公司以较优惠条件进行设备出租的一种方式。它是目前较为广泛采用的一种国际租赁方式,是一种利用财务杠杆原理组成的租赁形式 4、利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性 二、填空题 1、以商业银行的组织形式为标准,商业银行可分为单一银行制、分支银行制和集团银行制三种类型。 2、商业银行的广义负债指银行自由资金以外的所有资金来源,包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 3、现代商业银行的典型代表,也是现代商业银行始祖是1694 年设立的英格兰银行。 4、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。 1、商业银行的组织结构体系一般可分为决策系统、执行系统、监督系统和管理系统四个系统。 2、银行并购的定价方法一般有贴现现金流量法和股票交换法两种。 (银行并购的定价方法:重置成本法为主,以相对价值法和现金流量折现等法为辅) 3、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。 1、商业银行的经营管理目标(原则)一般表述为盈利性、流动性和安全性三个。 2、商业银行并购的原因一般有①追求规模发展②追求协同效应(经营协同效应,财务协同效应)③管理层利益驱动三个。 3、商业银行发放的担保贷款包括保证贷款、抵押贷款和质押贷款三种。

信用卡风险管理

图2和图1之间具有紧密联系,图2统计的是使用信用卡超前消费,但逾期半年后仍未还款的信贷总额。根据图中数据来看,2008年至2011年逾期信贷规模有所起伏,尽管在2010年第二季度出现降低的趋势,但总体上还是保持增长。信用卡在当今社会具有较高的保有量,较好地满足了消费者的短期资金需求,如果没有超过还款期发卡机构不得对消费情况和资金流向进行监管,导致信用卡面临较大的逾期风险,随着逾期资金规模的扩大,发卡银行的流动资金不断减少,给发卡银行带来较大的运营压力。 6.信用卡风险管理的定义 信用卡风险管理是发卡银行的一项重要业务,这一业务工作量大且较为复杂,发卡机构在加快信贷资金流出的同时,也要提高资金使用的安全性,确保信贷资金能够安全收回。信用卡是银行获取收益的重要渠道,通过提供定期资金使用服务,并要求消费者为此支付一定的资金使用成本。信用卡具有明显的信贷特征,必然面临着资金损失的潜在风险,所以要对信用卡风险进行明确,才能采取有效措施对其进行管理。关于信用卡风险的定义前文已经有所提及,是指银行在提供信用卡服务的同时存在的各类风险因素,能够对银行正常运营造成一些不利影响,但风险与收益往往是同等存在,我们要对信用卡风险进行科学定量风险,最大程度上减少信用卡风险的不利影响,从而有针对性地采取措施进行规避。 7.信用卡风险管理的必要性和作用 1.7.1 信用卡风险管理的必要性 随着人们消费需求的不断膨胀,对信用卡这一支付工具的依赖性不断增强,信用卡消费成为极为普遍的消费习惯,而且近年来发卡机构不断加大推广力度,导致信用卡数量急剧增长,对普通消费者的影响力持续提升。虽然信用卡得到消费者的广泛认可,发卡机构也从中获取了大量收益,但信用卡风险问题频出,对银行平稳运营造成一定影响,是当前亟待解决的关键问题。信用卡在我国发展时间较短,相关管理制度规范仍然不够健全,很多行为并没有被明确制止,导致这一行业出现众多乱象。商业银行在利益驱使下,盲目扩大信用卡发行规模,实行大量的优惠政策,为消费者提供过高的透支额度,导致出现大量的超前消费行为。而且信用卡管理技术水平不高,部分银行信息系统不健全,难以对各类风险进行预测防范。各大商业银行之间存在信息沟通障碍,难以实现资源共享的效果,而且部分消费者缺乏诚信意识,对商业银行提供的资金长期无法偿还,由此造成了大量的经济损失。因此,在发展信用卡业务的同时必须强化风险管理,尽量减少不良信贷数量,确保商业银行能够正常运转。 二.我国银行信用卡风险管理问题的分析 2.1 我国银行信用卡风险问题凸显 根据相关统计结果,在2015年第三季度时,国内信用卡消费资金在银行卡消费总量中占比为31%,在社会消费品零售总额中占比53%,而2006年占比仅为3.1%,可见其发展速度极为迅猛。信用卡在拉动消费增长上具有重要作用,在2015年第三季度时,信用卡消费资金在GDP中占比为24%,而2006年仅有1.1%,表明信用卡能够有效拉动内需,促进消费量增长。与此同时,信用卡风险

最新浅谈我国商业银行风险管理存在的问题及其对策

浅谈我国商业银行风险管理存在的问题及 其对策 [论文关键词]商业风险银行业 [论文摘要]随着商业银行改革的不断深入,如何在提高效益的同时有效地防范与化解风险,已经成为我们不可忽视的重要问题。商业银行的经营实际上是在风险和收益之间寻找平衡,通过对风险的有效管理而创造价值。本文依据我国商业银行经营风险的特点及主要表现形式,结合我国银行业内外部,对如何有效管理,防范风险进行初步探讨。 银行业作为经营货币的企业与生俱来就规定了其风险的本质,与其说银行是经营货币的企业,更不如说是为了获取利润而经营风险的组织。所以,风险和利润对银行来说是一个硬币的两面,不可分割,同为一体。过分强调哪一方都会为发展带来阻碍。只有充分掌握风险在银行经营中的特点将风险经营,管理与防范结合起来,在硬币的两面寻找有效的平衡,才能收到利润增长与风险防范的最佳效果。众所周知,我国银行是从过去国家专业银行演变而来的,商业化进程较为缓慢,粗放落后经营观念在国有商业银行信贷管理中并未完全消除。我国的风险管理观念是以信用风险管理为主,风险、操作风险则不够重视。 一、我国商业银行风险管理存在的问题 (一)资本充足率水平不高,风险资产规模较大 由于国内银行资产质量比较差,不良资产的规模比官方公布的数字要大得多,因此按实际风险资产计算的资本充足率实际上大多低于巴塞尔协议8%的最低水平,同时由于资本充足率水平较低且资本补充渠道较窄,能够为分支机构风险

敞口配置的资本相当有限,不可能为高规模的风险敞口提供足够的资本支撑,这种情况必然导致分支机构风险敞口规模与资本匹配失衡。在资本补充有限的情况下,要提高资本充足率必须在降低信贷资产的风险敞口规模上做文章。而我国目前包括大型企业在内的绝大部分企业尚未取得外部评级,在标准法下其风险权重为100%或者150%,且国内银行尚不具备内部评级的客观条件,不能对企业进行内部评级,在呆账准备金提取能力不足的情况下,资本充足率的这种逆向配置效应几乎意味着商业银行降低风险敞口规模的途径就是降低信贷存量规模,甚至是减少一些优质客户的信贷业务。 (二)风险管理落后,风险管理意识不强 虽然我国商业银行高级管理层的风险意识初步形成,但风险管理没有作为风险文化根植于所有员工的心中,贯穿到业务拓展的全过程,全面风险管理理念还没有树立,没有形成全行认同的风险管理文化,系统而完整的风险管理战略还有待于加强,风险管理侧重于后台管理,没有将其作为信贷决策、风险敞口限额控制、贷款定价、资本资源配置的有利工具。同时,部分人员将风险片面地等同为违规、案件和损失,一些风险管理人员将风险管理简单解为控制,部分业务人员将风险管理看作是业务拓展绊脚石,注重信用风险的控制和计量,对市场风险、操作风险、风险等仅有一定的理性认识,还谈不上统筹考虑、系统管理。 (三)风险承担主体不明确 在西方发达的制度下,代表全体股东利益的董事会明确地承担起银行在其全部经营过程中的所有风险,并以银行的全部资本金作为承担风险的最终边界。董事会因此负责制定有关风险管理的重大政策,并在银行内部建立起有效的风险内控体系。我国城市商业银行均是股份制,在我国《股份制商业银行公司治理指引》

2016—2017年最新商业银行流动性风险管理分析报告

商业银行流动性风险管理分析报告 1.1商业银行流动性现状 2007年美国次贷危机的出现到2008年的世界经济危机的爆发,对现代商业银行的冲击和影响无疑是巨大的。美国次贷危机已经从简单的信贷危机演变为波及面更广、涉及主体更多的“次级债风爆”。这次危机对那些国际上实力雄厚和管理先进的大型金融机构也带来了很大的冲击,如花旗银行等这样的金融巨擘也同样未能幸免。截至目前美国已经有超过39家银行倒闭,并且银行倒闭潮已蔓延到欧洲。而流动性作为影响商业银行经营的主要风险之一,次贷危机使得本身宽松的资金环境突然收紧,商业银行的流动性风险迅速显现。流动性风险又成了商业银行,其他金融机构和中央银行面前的重大难题。 据统计,美国存款机构的非借入储备总量由2007年的271.17亿美元迅速下降到2008年4月的-919.4亿美元1。美联储通过再贴现和定期拍卖短期内为市场紧急注入了1354亿美金的资金,才使得恐慌的市场情绪得以暂时稳定。作为世界经济重要组成部分

的中国,人民银行坚定的推行从紧的货币政策,大幅度的提高存款准备金。这项猛烈的货币政策工具的使用,使得各商业银行过剩的流动性骤然消失,流动性风险日益加重。 流动性问题一直是次贷危机爆发以来最为主要的市场压力。面临市场的流动性紧张,各国政府已经采取了多项措施。但第二波金融危机仍有可能发生。届时,国际金融市场还将持续动荡,由实体经济衰退带来的工业贷款、个人信用贷款违约率会飙升,未来还会有众多中小银行破产、大量的对冲基金关闭。另有加拿大皇家银行旗下的资本市场公司预计,未来3到5年内,还将有1,000多家美国银行倒闭。也就是说,未来数年内每8家美国银行中就将有一家倒闭。 虽然目前世界各大资本主义国家的商业银行面临着巨大的困境,中国的商业银行同样也面临着艰巨的挑战。幸运的是,国内的流动性也随着央行下调存款准备金率而得到缓解。同时在中国的金融机构中,虽然中国银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行和中信银行等6家金融机构购买了部分次级按揭贷

商业银行风险管理基本架构习题

商业银行风险管理基本架构习题

商业银行风险管理基本架构 一、单选 1、下列关于商业银行公司治理的说法,错误的是( )。 A、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B、良好的公司治理是商业银行有效管控风险,实现持续健康发展的基础,如果存在明显疏漏,则会造成商业银行破产 C、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度,强化激励约束机制 【答案】:B 【解析】:P35,B项应为:如果存在明显疏漏,则可能显著提高商业银行的风险水平,严重情况下甚至造成商业银行破产。 2、 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分,每个业务都要建立控制措施,分清责任范围,并接受仔细的、独立的监控。 A、外部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施 D、监督、评价与纠正 【答案】:C 【解析】:P39,表2-2。内部控制是日常经营管理的重要部分,每个业务/岗位都要建立控制措施,分清责任范围,并接受仔细、独立的

监控. 3、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是() A、内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 B、内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理者外,任何人不得拥有不受内部控制的权力 C、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 D、内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价 【答案】:A 【解析】:P40。内部控制的原则:全面、审慎、有效、独立。(1)内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查;(2)内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求;(3)内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;(4)内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。 4、下列关于健康有效的合规管理文化,说法错误

我国银行信用卡信用风险管理现状及存在问题分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/b712924147.html, 我国银行信用卡信用风险管理现状及存在问题分析 作者:孙巧寅 来源:《大经贸》2018年第09期 【摘要】我国上个世纪八十年代发行了第一张信用卡,在这之后我国的银行信用卡业务获得了较大的发展,在银行业务中的地位也越来越高,逐步成为各个商业银行之间进行竞争的重要手段,在人民生活中所起到的作用也越来越重要,使用信用卡的人数也在不断增加。这当然刺激了我国银行信用卡业务的发展以及规模的扩大,但同时商业银行在开展信用卡业务时所面临的挑战也越来越多。本文基于此种观点,对我国银行信用卡信用风险管理的发展状况进行了初步探讨并提出了相应建议,以期为此提供借鉴。 【关键词】商业银行信用卡风险管理 引言 自从1985年发行第一张信用卡以来,我国商业银行信用卡业务获得了迅猛的发展,发展至今,信用卡已经成为商业银行拓展自身业务的重要手段和方式,信用卡业务对于商业银行自身竞争力的影响也越来越大。在此种发展背景之下,商业银行针对激烈的市场竞争,纷纷积极拓展相关业务,开展信用卡营销服务,信用卡业务产生的利润也随之逐年上升。广阔的发展空间以及巨大的利润促使下,商业银行信用卡业务的规模不断扩大,然而也同时存在管理不到位的情况,由此,银行信用卡的不良发卡比率呈现上升状态,随之而来的就是商业银行信用卡的风险不断提高,为信用卡领域的进一步发展带来了不良影响,产生了一定的阻碍作用。在此种背景下,如何在保证行业发展不受影响的同时,控制信用卡风险在合理范围内,积极寻找解决办法以增强我国商业银行竞争力成为了商业银行获得长远发展的必然选择。本文基于此种观点,对我国银行信用卡信用风险管理的发展状况进行了初步探讨并提出了相应建议:提高对于风险的应对能力;提高对于风险的预警能力;促进部门之间团结合作,加强沟通,以期为此提供借鉴。 一、商业银行信用卡的风险种类 商业银行信用卡的风险种类主要包括信用风险、欺诈风险、操作风险三大类。 (一)信用卡的信用风险 在此种风险种类下,商业银行信用卡涉及的两大主体成为了其主要来源,即银行卡使用人以及银行。首先,在信用卡行业内部,银行在收到信用卡办理申请后,第一步要做的就是对申请人的收入信息以及经济水平进行核查,并且对其还款能力做出一定的预估,在必要的情况

我国商业银行风险管理的不足和改进建议分析-共17页

论文 我国商业银行风险管理的不足和改进建议

摘要 2006年12月11日,在经过五年的过渡期的之后,我国银行业正式完全对外开放,越来越多的外资银行进入中国市场。同时,我国商业银行也加快了走出去步伐。在更加激烈的竞争中,风险管理水平的高低直接决定了我国商业银行经营的成败。但是2019年的次贷危机再一次对商业银行的风险管理形成了很大冲击。曾一直是我国商业银行学习榜样的国际活跃金融机构并没能够经受住金融危机的考验,不是巨亏,就是破产,这也再一次暴露出许多风险管理方面的问题,并为我国商业银行的风险管理敲响了警钟。对于我国商业银行来讲,应该在借鉴国外商业银行风险管理经验的同时,吸取次贷危机的教训,才能真正提高风险管理能力。本文从我国商业银行风险管理的现状出发,分析其存在的问题,并结合国内外有关商业银行风险管理方面的研究提出了一些改进我国商业银行风险管理的不足的建义。 关键词:商业银行;风险管理;内部控制;外部监管 论文类型:应用研究

目录1绪论

随着我国经济的快速发展,我国的商业银行业进入了快速扩张的阶段。近些年来,我国商业银行都只注重于业务和市场的扩张速度,反而忽略了质量的控制;注重贷款的数量而忽略了质量,再加上我国商业银行的风险管理体系出现时间本来就比较晚,很多商业银行都没有设立专门的风险管理部门和相关的职位,这种情况即使在最近几年有所改善,但情况也不容乐观,由于缺乏相关的管理经验和人才,即使设立了风险管理机构,也都还处于发展不成熟,风险管理体系的完善性急需改进的状态,对商业银行的运作起不到作用,现在又步入了急速发展期,近些年来由于风险管理不当而引发的事件的出现频率有增无减,闹得人心惶惶,显得我国商业银行风险管理的问题日趋严峻,我国商业银行实施风险管理势在必行。 1.1商业银行实施风险管理,有利于社会经济的稳定发展 由2019年美国的次贷危机引发的全球金融风暴给世界各国都敲响了警钟,商业银行在实际的风险管理中存在的问题日益呈现,发人深思。由于我国金融市场发展不成熟,体系不完善,开放程度不够,和次贷相关的金融产品规模不大,在一定程度上避免了次贷金融危机的发生,短期来看,貌似此次金融危机对我国的影响不是特别大,但从我国金融产业长期发展的角度来看,此次金融危机对我国金融体系发展的影响不容忽略!例如,国内外经济下滑导致客户违约增加,银行信用风险加剧;持续降息及金融市场大幅波动导致银行收益下降,市场风险凸现;信贷扩张及新产品开发引发的商业银行操作风险加大等。 所以,此次金融危机对我国商业银行风险管理体系的冲击是不容忽视;而且随着我国经济的快速发展,经济的开放程度越来越大,金融产品的种类越来越多,为了我国社会经济的稳定发展,我们必须彻底地分析此次美国次贷危机发生的原因,吸取教训,积累经验,和我国的实际相结合,改进和完善我国商业银行的风险管理体系。 1.2商业银行实施风险管理,有利于促进资金的使用效率 商业银行是以货币资金为经营对象,其通过不断地吸收存款和发放贷款来保持其运作,从而实现资金从盈主到缺主的流通和转换,实现资金的调剂,资源的再分配!若商业银行的每笔业务,每个投资项目的决策都经过相应的

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中,不属于风险控制流程应当符合的要求的是() A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B.能够发现风险管理中存在的问题,并重新完善风险管理程序 C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/利润要求 正确答案:D 解析:所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求,D项明显错误。 第2题资产证券化的作用在于() A.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确 正确答案:D 解析:资产证券化的主要目的在于变存量为流量,提高商业银行资产的流动性,增强商业银行关于资产和负债管理的自主性,也是一种分先转移的风险管理方法。 第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率 水平敏感性最低,不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是() A.社团存款 B.个人存款 C.中小企业存款 D.集团公司存款 正确答案:B 解析:零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素,因此零售存款相对稳定。 第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是() A.股东大会和董事会 B.董事会和监事会 C.董事会和高级管理层 D.高级管理层和内部审计人员 正确答案:C

解析:董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。 第5题以下哪项是银行监管的首要环节?() A.机构准入 B.市场准入 C.高级管理人员准入 D.运营准入 正确答案:B 解析:市场准入是银行监管的首要环节,把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 第6题对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括() A.标准法 B.基本指标法 C.内部模型法 D.高级计量法 正确答案:C 解析:对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法,故C选项符合题意,A、B、D选项不符合题意。 第7题进行()保持与负债持有人和资产出售市场的联系,对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A.情景分析 B.压力测试 C.融资渠道管理 D.应急计划 正确答案:C 解析:融资管理渠道的定义。 第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上,中国银监会提出的监管理念是() A.管股东、管风险、管效益、提高透明度 B.管法人、管经营、管风险、提高透明度 C.管法人、管风险、管内控、提高透明度 D.管股东、管经营、管内控、提高透明度 正确答案:C

商业银行利率风险管理对策

商业银行利率风险管理对策 【摘要】文章结合我国商业银行利率风险管理现状,运用系统分析的方法,对利率风险管理机制进行探讨,提出利率风险系统管理的对策。 【关键词】商业银行;利率市场化;利率风险管理 2004年10月29日人民银行放开了金融机构贷款利率上限(城乡信用社除外)和存款利率下限。这是我国利率市场化改革进程中具有里程碑意义的重要举措,标志着利率管理开始实行“贷款利率管下限、存款利率管上限”的阶段。利率市场化增加了商业银行资产负债管理的灵活性;赋予商业银行利率定价权;促进金融产品创新;有利于提高竞争力。但商业银行长期潜伏的利率风险也逐步显现出来,给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战。 一、加强利率风险管理的重要性

实施利率市场化的国家,央行控制基准利率。基准利率可以引导其他利率(美国的基准利率就是联邦基金利率,其他国家主要为再贴现率)。央行的任务主要是制定、调整基准利率,不决定金融市场利率。金融市场的利率水平由市场根据资金供求、期限结构、风险结构自主决定。利率市场化包含以下内涵:市场利率的高低,不是由中央银行来确定,而是通过基准利率的引导,金融市场资金供求决定;利率的变化又能改变资金的流向,实现资金的优化配置。 利率市场化对商业银行的影响是全方位的,既有机遇也有挑战。机遇主要包括商业银行获得更大的利率定价自主权,增加了商业银行资产负债管理的主动性,利率市场化使得各种金融工具的价格联系更加紧密,有助于商业银行金融创新,丰富了风险管理的工具。挑战主要表现在存贷款利差将缩小,商业银行的财务状况可能受到负面冲击:利率波动频率、波动幅度扩大,利率风险放大。 利率风险是指市场利率的变动造成银行的净收入减少的风险。利率风险主要来源于几个方面:

商业银行风险管理 课后练习答案

商业银行风险管理 课后测试 测试成绩:100.0分。恭喜您顺利通过考试! 单选题 ?1、银行业面临的最主要的风险是()(8.33 分) ?A 市场风险 ? B 信用风险 ?C 操作风险 ?D 战略风险 正确答案:B ?2、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做()(8.33 分)?A 信用风险 ?B 市场风险

? C 操作风险 ?D 国家风险 正确答案:C 多选题 ?1、目前,商业银行面临的主要的金融环境有()(8.33 分) A 金融的国际化与全球化日益深化 B 利率自由化的步伐日益加快 C 资本市场的逐步开放 D 分业经营向混业经营的逐步转化 正确答案:A B C D ?2、风险的特征包括()(8.33 分) A 隐蔽性 B

C 可控性 D 扩散性 正确答案:A B C D ?3、商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次?()(8.33 分) A 风险水平 B 风险迁徙 C 风险抵补 D 风险消耗 正确答案:A B C ?4、商业银行的风险管理程序包括()(8.33 分) A 风险识别 B

C 风险评价 D 风险处理 正确答案:A B C D ?5、风险管理体系包括()(8.33 分) A 组织系统 B 信息系统 C 预警系统 D 监控系统 正确答案:A B C D ?6、柜面操作风险的特征包括()(8.33 分) A 内生性 B

C 可控性 D 损失的不确定性 正确答案:A B D ?7、银行柜面操作风险的表现形式包括()(8.33 分) A 操作失误型 B 主观违规型 C 内部欺诈型 D 外部欺诈型 正确答案:A B C D ?8、对于商业银行来说,目前面对的市场风险主要是()(8.33 分) A 利率风险 B

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