计量经济学实验指导课件说明

《计量经济学》实验指导课件简介

谢荷锋

本课件配套《计量经济学》课程，主要用于指导本科学生如何利用软件技术实现计量模型的估计和检验，以及如何撰写规范的计量经济实验报告,使学生加深对课堂理论知识的理解，掌握经济理论与问题的计量分析程序，最终达到初步掌握经济科学有关问题的计量分析方法和技术。课件教学的专业对象为工商管理专业、国际贸易专业、营销专业以及会计专业。

本课件参考教材为清华大学孙敬水主编《计量经济学》，使用的软件为QMS 公司开发的Eviews5.0。

本课件预计实验课时10课时，分别对应于5个实验：简单线性回归模型实验、多元线性回归模型实验、异方差问题的解决实验、序列相关问题的解决实验、多元共线性问题的解决实验。实验内容涵盖了理论教学的基本内容，具有较好的针对性。

本课件针对计量分析的实际问题，精心遴选案例和数据，结合理论教学的基本知识点，讲述了具体计量模型和问题的Eviews实现过程及其基本步骤。内容详略适当，重点突出，具有良好的互动性。

计量经济学实验课教学大纲

计量经济学实验课教学大纲一、课程基本情况课程名称：计量经济学实验课程类别：必修适用专业：经济管理类专业学时：14学时二、课程简介计量经济学是经教育部批准的高等学校经济学类各专业八门核心课程之一，是高等经济学教育不可缺少的重要组成部分。本课程是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的经济学分支学科，为思考和描述经济问题和政策提供了基本的研究和分析方法。实验教学在计量经济学课程中占有非常重要的地位。根据教育部高等学校经济学科教学指导委员会制定的计量经济学教学基本要求，学生在学习计量经济学理论的同时必须能够掌握一定的实践分析能力，掌握一至两种计量经济学软件的应用。使学生能通过学习软件的运用，达到应用经济理论和计量经济学模型分析比较简单的经济问题的目的。同时，实验课程的开设也有利于学生立足于实际工作和社会需要，进行综合能力的锻炼。三、实验教学目的和要求（一）本课程教学目的通过本课程的学习，使学生了解经济数量分析实验课程在经济类本科专业课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学科的发展和实际工作中的作用。能够建立并应用简单的计量经济学模型，并对现实经济活动进行分析和预测。使学生具有进一步学习与应用计量经济

学理论、方法与模型的基础和能力。（二）本课程教学要求 1.对学生的基本要求（1）按实验内容，认真严肃地对待实验，实验中发现的问题应积极发挥主观能动性设法解决，或与老师、同学商讨，每个实验项目结束后写好实验报告。（2）学生的实验报告要反映实验步骤、实验结果、实验分析总结等内容。四、实验项目设置和内容

五、实验指导、评价体系、考核方式及成绩评定（一）实验指导及评价体系 1.对个别学生的问题，实验指导教师可作个别解答；对多数学生都有的问题，在课堂上演示说明。 2.实验评分（100分）的70％由实验指导教师根据学生提交的《计量经济学》实验课程报告评定。其余的30%由实验指导教师根据学生到课情况、课堂抽查、学生做实验认真和规范化程度给予综合评分。（二）考核方式与成绩评定标准该课程考核包括由平时与期末考试两部分构成，平时成绩占30%，期末卷面成绩占70%。成绩评定采用百分制。平时成绩由实验考勤情况、及实验报告撰写二部分构成，所占分值分别为30%和70%。六、实验指导（参考）书

eviews实验指导书

计量经济学实验指导书

目录实验一Eviews的基本操作与一元线性回归模型的最小二乘估计 (1) 实验目的： (1) 实验内容： (1) 实验二：Eviews的常用函数与多元线性回归分析 (6) 实验目的 (6) 实验内容 (6) 实验三异方差的检验与修正 (8) 实验目的 (8) 实验内容 (8) 实验四序列相关的检验与修正 (13) 实验目的 (13) 实验内容 (13) 实验五多重共线性的检验和修正 (18) 实验目的 (18) 实验内容 (18) 实验六柯布-道格拉斯生产函数的求解 (22) 实验目的 (22) 实验内容 (22)

实验一 Eviews 的基本操作与一元线性回归模型的最小二乘估计实验目的： 1、熟悉Eviews 的窗口与界面 2、掌握Eviews 的命令与菜单的操作 3、掌握用Eviews 估计与检验一元线性回归模型实验内容： 1、启动Eviews 双击Eviews 图标，出现Eviews 窗口，它由以下部分组成：标题栏“Eviews”、主菜单“File ，Edit ，…，Help”、命令窗口（空白处）和工作区域。图1-1 2、产生文件 Eviews 的操作在工作文件中进行，故首先要有工作文件，然后进行数据输入、分析等等操作。（1）读已存在文件：File →Open →Workfile 。（2）新建文件：File →New →Workfile ，出现对话框“工作文件范围”，选取或填上数据类型、起止时间。OK 后，得到一个无名字的工作文件，其中有：时间范围、当前工作文件样本范围、filter 、默认方程、系数向量C 、序列RESID 。在主菜单上依次点击File/New/Workfile ，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框（如图所示），由用户选择数据的时间频率（frequency ）、起始期工作区域

(精编)计量经济学(文科)实验指导书

《计量经济学》实验指导书

目录实验一Eviews软件的基础知识1 实验二数据处理6 实验三一元线性回归模型估计与预测12 实验四多元线性回归模型建立28

实验一Eviews 软件的基础知识【实验目的】了解Eviews 软件的基本知识及操作对象，掌握软件的基本操作。【实验内容】 1.了解Eviews 软件的安装； 2.熟悉Eviews 软件窗口和菜单的基本功能； 3.学会建立、保存和调用Eviews 的工作文件。【实验要求】在完成实验报告时，全班必须使用统一来源的数据资料。【实验步骤】一、Eviews 软件的安装方法一 1 准备好Eviews 的安装盘，确保第一张盘没有写保护。 2 运行Window 程序，将其他应用程序关闭。 3 在光驱中插入安装盘。 4 在提示下依次点击“下一步”，安装完成，最后给出安装成功的信息：方法二 1 由多媒体教学软件教师端发送Eviews3软件至学生端 2 接收到后，解压缩至当前文件夹 3 双击setup ，重复点击 next 二、Eviews 窗口简介 1.Eviews 1.1）。图1.1 2.主菜单说明: File:有关文件的创立（New ）打开（Open ）,保存（Save/Saveas ）,关闭（Close ）,程序

运行（Run）等，选择下拉菜单中的Exit将退出Eviews软件。 ●Edit：通常情况下仅提供复制（Copy）功能，应与粘帖（Paste）配合使用，对某些特定窗口，如查看模型估计结果的表达式时，可对窗口中的内容进行剪切（Cut），删除（delete）等工作选择(Undo)表示撤消上步操作。 ●View和procs：两者的下拉菜单的项目，随着当前的窗口不同而改变，功能也随之变化，主要涉及变量的多种查看方式和运算过程。 ●Quick:提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法，回归模型，时间序列模型以及各种重要的检验。 ●Options:系统参数设定选项。与一般应用软件相同，Eviews运行过程中的各种状态，如窗口的显示模式，字体，图象，电子表格等都有默认的格式，用户可根据需要选择Optios下拉菜单中的项目对一些默认格式进行修改三、工作文件的创建、保存及调用（一）工作文件的创建： Eviews要求数据的分析处理过程必须在特定的工作文件（Workfile）中进行，所以在录入和分析数据之前，应创建一个工作文件。 1.菜单方式（1）在主菜单中选择File/New/Workfile（图1.2）。图1.2 出现下面窗口（图1.3）图1.3 注：各种时间频率对应的日期格式 ●Annual1990,2000 ●semi-annual1990:1,2000:2 ●quarterly1990:1,2000:3 ●monthly1990:1,2000:6,2000:12 ●weekly/daily月：日：年（美国格式） ●undatedorirregular1,50

计量经济学课件整理

计量经济学课件整理第一章导论一、计量经济学的发展历史 1926 年，计量经济学一词“ Econometrics ”最早由挪威经济学家弗里希( R.Frish ) 仿效生物计量学 (Biometrics )提出，但人们一般认为1930 年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics 》于1933 年的出版，标志着计量经济学的正式诞生。计量经济学自诞生之日起，就显示出强大的生命力，经过40、50 年代的大发展和60年代的扩张，已在经济学中占有极其重要的地位，是当今西方国家经济类专业三门核心课程(宏观、微观、计量)之一。计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来，自1969 年设立诺贝尔经济学奖，首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根，表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域，之后，直接因为

对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达9 人，因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000 年度，诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登，原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。200 3年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特?恩格尔和英国计量经济学家克莱夫?格兰杰，以表彰他们

分别用“随着时间变化的异方差性”和“协整理论”两种新方法分析经济时间序列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。二、计量经济学的性质计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型（计量经济模型）来研究经济数量关系和规律的一门经济学学科。计量经济学（或经济计量学）是一门经济学、统计学、数学的交叉学科，但归根到底是一门经济学。四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用 1、结构分析：分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系。例如：边际分析、弹性分析、乘计量经济学与其它学科的关系数理 / 数理 ! \统计学/ 经济学 I,： J. / i | n 「u *. \ - , ： / t P M O 於邁「1 — 2 Z >1；1- .rflh C M ■亠石 T

斯托克,沃森计量经济学第七章实证练习stata

E7.2 E7.3 E7.4

-------------------------------------------- (1) (2) ahe ahe -------------------------------------------- age 0.605*** 0.585*** (15.02) (16.02) female -3.664*** (-17.65) bachelor 8.083*** (38.00) _cons 1.082 -0.636 (0.93) (-0.59) （表2）Robust ci in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 -------------------------------------------- N 7711 7711 -------------------------------------------- t statistics in parentheses * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 (表1) （1）建立ahe 对age 的回归。截距估计值是1.082，斜率估计值是0.605。（2） ①建立ahe 对age ，female 和bachelor 的回归。Age 对收入的效应的估计值是0.585。 ② age 回归系数的95%置信区间： (0.514，0.657) （3）设H 0:βa,（2）-βa,（1）=0 H1:βa,（2）-βa （1）≠0 由表3，得SE ，SE(βa,（2）-βa,（1）)=√（0.0403）2+(0.0365)2=0.054 t=（0.605-0.585）/0.054=0.37<1.96 所以不拒绝原假设，即在5%显著水平下age 对ahe 的效应估计没有显著差异，所以（1）中的回归没有遭遇遗漏变量偏差。（4） B ob’s predicted ahe=0.585×26-3.664×0+8.083×0-0.636=＄14.574 Alexis ’s predicted ahe=0.585×30-3.664×1+8.083×1-0.636=＄21.333 VARIABLES ahe age 0.585*** (0.514 - 0.657) female -3.664*** (-4.071 - -3.257) bachelor 8.083*** (7.666 - 8.500) Constant -0.636 (-2.759 - 1.487) Observations 7,711 R-squared 0.200

计量经济学实验操作指导(完整版)

计量经济学试验（完整版） - —李子奈 ?目录实验一一元线性回归5? 一实验目得.................................................... ５二实验要求. (5) 三实验原理5? 四预备知识５? 五实验内容５? 六实验步骤 (5) 1、建立工作文件并录入数据 (5) 2、数据得描述性统计与图形统计:............................. ７ 3、设定模型，用最小二乘法估计参数：8? ４、模型检验:.............................................. ８ 5、应用：回归预测：9? 实验二可化为线性得非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验 (12) 一实验目得：12? 二实验要求 (12) 三实验原理 (12) 四预备知识.................................................. 1２五实验内容１2? 六实验步骤１3? 实验三多元线性回归 (14) 一实验目得................................................... １4三实验原理1５? 四预备知识.................................................. 1５五实验内容................................................... 1５六实验步骤１5? 6、1 建立工作文件并录入全部数据１5? 6、２建立二元线性回归模型1５? 6、3 结果得分析与检验1６? 6、４参数得置信区间16? 6、５回归预测 (17) 6、6 置信区间得预测18?

计量经济学实验指导_2

计量经济学实验指导

实验一多元线性回归模型【实验目的】通过本实验，了解Eviews软件，熟悉软件建立工作文件，文件窗口操作，数据输入与处理等基本操作。掌握多元线性回归模型的估计方法，学会用Eiews 软件进行多元回归分析。通过本实验使得学生能够根据所学知识，对实际经济问题进行分析，建立计量模型，利用Eiews软件进行数据分析，并能够对输出结果进行解释说明。【实验内容及步骤】本实验选用美国金属行业主要的27家企业相关数据，如下表，其中被解释变量Y表示产出，解释变量L表示劳动力投入，K表示资本投入。试建立三者之间的回归关系。【实验内容及步骤】 1.数据的输入

STEP1：双击桌面上Eviews快捷图标，打开Eviews，如图1. 图1 STEP2：点击Eviews主画面顶部按钮file/new/Workfile ，如图2，弹出workfile create对话框如图3。在frequency中选择integer data，在start date 和end date 中分别输入1和27，点击OK，出现图如4画面，Workfile 定义完毕。在新建的workfile中已经存在两个objects，即c和residual。c 是系数向量、residual是残差序列，当估计完一个模型后，该模型的系数、残差就分别保存在c和residual中。图2

图3 图4 STEP3：在workfile空白部分单击右键，选择New object，在Type of object 中选择Series，将该对象命名为Y,如图5.单击ok，得到图6。

图5 图6 STEP4：双击图6中的图标“y”，得到如下图7，是关于序列“y”的工作表。点击表示命令栏中的“Edit+/-”即可进入数据输入状态，利用给定的数据逐步输入27个数值。

计量经济学课件word版

《计量经济学》教学大纲第一章绪论教学目的和要求：掌握计量经济学的学科性质和研究内容，了解计量经济学发展简史；掌握计量经济学与其他学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤；了解计量经济学内容体系。第一节计量经济学的涵义和发展一、定义计量经济学（Econometrics）是应用经济学的一个分支学科。它以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。二、研究内容定量分析经济变量之间的随机因果关系。三、研究方法建立并运用计量经济模型。四、学科基础经济学、统计学、数学和计算机技术。五、计量经济学发展简史（略）第二节计量经济学与其它学科的关系一. 一.计量经济学与经济学经济理论与数理经济学是计量经济学的理论基础，计量经济学利用各种具体数量关系以统计方式描述经济规律，可以验证和充实经济理论。二. 二.计量经济学与统计学经济统计学是对经济统计资料的收集、加工和整理，并列表图示，以描述整个观察期间的发展模式，或推测各种经济变量之间的关系。统计资料仅仅是计量经济研究的“素材”。计量经济学要以经济统计学提供的经济统计指标及数据研究经济现象的定量关系。所以，计量经济研究也是对统计资料一种深层次“挖掘”和“开发利用”。三. 三.计量经济学与数学由于计量经济学研究的主要是随机关系，所以需要引入数理统计方法以及集合与矩阵等理论和方法，并在此基础上发展了计量经济方法，成为计量经济研究

的建模工具。数理统计学是计量经济学的数学理论基础。

第三节计量经济研究的步骤一．模型设定模型设定一般包括总体设计和个体设计。总体设计的目标是能正确反映经济系统的运行机制。个体设计的目标是能正确反映经济变量之间的因果关系。㈠研究经济理论根据一定经济理论揭示影响研究对象的因素及其影响方向和作用大小。对同一经济问题，所依据的经济理论不同，所分析的影响因素和构造的计量模型就可能不同。㈡确定变量选择变量必须正确把握所研究经济活动的经济学内容。确定纳入模型中的变量的性质，即哪个是被解释变量，哪个或哪些是解释变量。一般将将影响研究对象最主要的、定量的、经常发生作用的、有统计数据支持的因素纳入模型之中。慎重使用虚拟变量。㈢确定模型的数学形式一般有两种方式：一是根据经济行为理论，利用数理经济学推导出的模型形式；一是根据实际统计资料绘制被解释变量与解释变量的相关图。㈣设定模型中待估参数的符号和大小的理论期望值。二、模型估计㈠样本数据样本数据类型：时间序列数据，应用此类数据建模时要注意数据的口径和易使模型产生序列相关；截面数据，此类数据易使模型产生异方差性；虚变量数据；平行数据（混合数据）。选择样本数据的出发点：模型的研究目的；模型的应用期限。样本数据的质量：完整性，准确性，可比性。㈡模型识别仅对联立经济计量模型而言，判断能否方程组估计出模型参数。㈢估计方法选择根据模型特点和估计方法的应用条件进行选择。㈣软件使用

《应用回归分析》实验指导书

《应用回归分析》实验指导书倪伟才编二00四年十一月

《应用回归分析》实验指导书一、实验教学简介《应用回归分析》是统计专业的必修课程，同时也是核心课程。该课程教学是以数学分析、线性代数、概率统计为预备知识，同时为计量经济学课程的教学奠定基础。本课程在系统介绍回归分析基本理论和方法的同时，结合社会、经济、医学等领域的实际例子，把回归分析方法和实际应用相结合，注意定性分析和定量分析的紧密结合。实验教学是该课程必不可少的、重要的组成部分。本实验课程的案例中的数据处理主要运用我国已较流行的SPSS统计软件来实现,再结合SAS与Excel。通过本课程的学习，使学生能够熟练地运用SPSS 统计软件进行回归分析，利用回归的方法解决一些实际问题，同时介绍SPSS使用中的一些小技巧。实验教学的主要内容有：一元线性回归模型的估计、回归系数的检验、回归方程的检验、预测；多元线性回归模型的估计、回归系数的检验、回归方程的检验、预测；异方差的检验（多种检验方法）；加权最小二乘估计；自相关性的诊断及差分法；逐步回归法；多重共线性的诊断；岭回归；多项式回归；曲线回归等。二、实验教学目的与任务通过对本课程的实验教学，不仅使学生掌握回归分析的基本概念、基本原理、基本方法，而且能够熟练地运用SPSS统计软件进行回归分析，利用回归的方法解决一些实际问题，同时掌握SPSS使用中的一些小技巧。强调定性分析与定量分析的有机结合，注重理论水平和实际操作的有机结合。三、实验教学数据的存放本实验指导书涉及到的数据均以SPSS格式或Excel格式给出，并放在班级的服务器上，学生完全可以共享。为了保持实验指导书的完整性，所有的数据也附在每一个实验的题目后面。

计量经济学课件(第1讲绪论)

绪论一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学Ｒ.Frish(挪威）1926年提出：Ｅcnometrics 定义：经济学、数学及统计学的三者结合三园图：依据经济理论、数据资料为基础，运用数学、统计学和计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律，验证或发展经济理论、评价经济政策及预测经济活动的一门应用经济学科。例：前提假设条件：消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等，则可设定消费C及Y具有下述理论计量经济模型：

u Y C ++=βα 其中：100<<<βα、，u 为随机扰动项（表示：除收入外其它因素对消费的影响）利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(= 并进一步作计量经济学假设：假设模型满足经典（古典）条件，则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型，比如 Y C 67.038.2+= 检验模型：t 检验、F 检验、拟合优度检验，经济理论检验、计量经济检验应用： 2、计量经济学的特点（1）计量性：（2）模型性: （3）随机性：（4）实证性: 3、计量经济学内容范畴（1）经典计量经济分析模型和方法单方程计量经济分析模型和方法（一元、多元线性回归模型和方法）估计： OLS （普通最小二乘法）、ML （极大似然法）、

GMM（广义矩法）、 BAYES法检验：t检验、F检验、拟合优度检验预测：点预测、区间预测联立方程计量经济分析模型和方法识别：结构式法、简化式法估计： IlS（间接）、2SLS（二阶段）、3SLS（三阶段）、LIML（有限信息极大似然）、FLML（完全信息ML）、最小方差比等预测：简化式的多重多元线性回归（2）非经典计量经济分析模型和方法异方差性线性回归模型（估计：ＧＬＳ、ＷＬＳ、数学变换法；检验）自相关性线性回归模型(估计：ＧＬＳ、广义差分变换；检验）多重共线性线性回归模型随机解释变量线性回归模型非正态扰动线性回归模型非线性回归模型虚变量线性回归模型误差变量线性回归模型

计量经济学上机指导书(含实验练习题

实验一 Eviews 的基本使用、线性回归模型的估计和检验实验目的与要求：熟悉Eviews 软件基本使用功能、掌握线性回归模型的参数估计及其检验。实验内容：建立一个工作文件、数据的输入、数据的保存、生成新序列、作序列图和相关图。线性回归模型的参数估计及其检验。实验步骤：一、模型的构建表 2002年中国各地区城市居民人均年消费支出和可支配收入作城市居民家庭平均每人每年消费支出(Y)和城市居民人均年可支配收入(X)的散点图，如图从散点图可以看出居民家庭平均每人每年消费支出 (Y)和城市居民人均年可支配收入(X)大体呈现为线性关系，所以建立的计量经济模型为 4000 6000 8000 10000 12000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 X Y

如下线性模型： 12i i i Y X u ββ=++ 二、估计参数假定所建模型及随机扰动项i u 满足古典假定，可以用OLS 法估计其参数。运用计算机软件EViews 作计量经济分析十分方便。利用EViews 作简单线性回归分析的步骤如下： 1、建立工作文件首先，双击EViews 图标，进入EViews 主页。在菜单一次点击File\New\Workfile ，出现对话框“Workfile Range ”。在“Workfile frequency ”中选择数据频率： Annual (年度) Weekly ( 周数据 ) Quartrly (季度) Daily (5 day week ) ( 每周5天日数据 ) Semi Annual (半年) Daily (7 day week ) ( 每周7天日数据 ) Monthly (月度) Undated or irreqular (未注明日期或不规则的) 在本例中是截面数据，选择“Undated or irreqular ”。并在“Start date ”中输入开始时间或顺序号，如“1”在“end date ”中输入最后时间或顺序号，如“31”点击“ok ”出现“Workfile UNTITLED ”工作框。其中已有变量：“c ”—截距项 “resid ”—剩余项。在“Objects ”菜单中点击“New Objects”，在“New Objects”对话框中选“Group”，并在“Name for Objects”上定义文件名，点击“OK ”出现数据编辑窗口。若要将工作文件存盘，点击窗口上方“Save ”，在“SaveAs ”对话框中给定路径和文件名，再点击“ok ”，文件即被保存。 2、输入数据在数据编辑窗口中，首先按上行键“↑”，这时对应的“obs”字样的空格会自动上跳，在对应列的第二个“obs”有边框的空格键入变量名，如“Y ”，再按下行键“↓”，对因变量名下的列出现“NA ”字样，即可依顺序输入响应的数据。其他变量的数据也可用类似方法输入。也可以在EViews 命令框直接键入“data X Y ”(一元时) 或 “data Y 1X 2X … ”(多元时)，回车出现“Group”窗口数据编辑框，在对应的Y 、X 下输入数据。若要对数据存盘，点击 “fire/Save As”，出现“Save As ”对话框，在“Drives ”点所要存的盘，在“Directories ”点存入的路径（文件名），在“Fire Name ”对所存文件命名，或点已存的文件名，再点“ok ”。

斯托克、沃森着《计量经济学》第九章

Chapter 9. Assessing Studies Based on Multiple Regression 9.1 Internal and External Validity Multiple regression has some key virtues: ?It provides an estimate of the effect on Y of arbitrary changes ΔX. ?It resolves the problem of omitted variable bias, if an omitted variable can be measured and included. ?It can handle nonlinear relations (effects that vary with the X’s)

Still, OLS might yield a biased estimator of the true causal effect. A Framework for Assessing Statistical Studies Internal and External Validity ?Internal validity: The statistical inferences about causal effects are valid for the population being studied.

?External validity: The statistical inferences can be generalized from the population and setting studied to other populations and settings, where the “setting” refers to the legal, policy, and physical environment and related salient features.

实验指导书

湖南商学院实验项目指导书唐红涛编写项目名称：项目编号：所属课程：贸易经济学课程编号： 010102 面向专业：经济学所属学院：经贸学院 2010年4月

目录实验一大学校园商业业态的调查实验二传统商务与电子商务的比较实验三农产品贸易的分析实验四贸易企业规模扩张的调查

实验一：大学校园商业业态的调查实验学时：2学时实验类型：设计性实验一、实验目的通过本实验的学习，使学生了解和掌握有关商品业态的基础知识，以及市场调查的基础知识，了解商业业态的互补性和竞争性。二、实验内容选择湖南商学院或者临近高校进行实地调查，调查商业店铺数量、位置以及营业额、人流量等指标。三、实验原理及原始计算数据、所应用的公式贸易经济学中关于商圈的相关理论以及商业业态互补和竞争性理论。四、实验用主要仪器设备、消耗品五、实验步骤 1. 了解实验的目的 2. 自由分组，将全班同学分成不同的小组，每组4-5个人 3. 确定实践地点：选择附近高校或者湖南商学院。 4. 深入调查各店铺的业态、销售额、经营规模、位置以及人流量。 5．完成报告，报告结构见附件。 6．陈述：各小组委派一名同学在课堂陈述调研结果。六、实验注意事项及对学生的要求该实践成绩占学期成绩的10%。于开始报告前发给每一位同学评分表，评分内容包括：组别评分：对本组外的其它组别作综合评分。组内评分：对同组除自己之外的其它同学作综合评分。老师评分：针对各组书面报告与组员口头报告作评分。实践报告参考格式封面内容：题目、组别(学号)、（组员）姓名、缴交日期正文内容：

斯托克计量经济学课后习题实证答案

P ART T WO Solutions to Empirical Exercises

Chapter 3 Review of Statistics Solutions to Empirical Exercises 1. (a) Average Hourly Earnings, Nominal $’s Mean SE(Mean) 95% Confidence Interval AHE199211.63 0.064 11.50 11.75 AHE200416.77 0.098 16.58 16.96 Difference SE(Difference) 95% Confidence Interval AHE2004 AHE1992 5.14 0.117 4.91 5.37 (b) Average Hourly Earnings, Real $2004 Mean SE(Mean) 95% Confidence Interval AHE199215.66 0.086 15.49 15.82 AHE200416.77 0.098 16.58 16.96 Difference SE(Difference) 95% Confidence Interval AHE2004 AHE1992 1.11 0.130 0.85 1.37 (c) The results from part (b) adjust for changes in purchasing power. These results should be used. (d) Average Hourly Earnings in 2004 Mean SE(Mean) 95% Confidence Interval High School13.81 0.102 13.61 14.01 College20.31 0.158 20.00 20.62 Difference SE(Difference) 95% Confidence Interval College High School 6.50 0.188 6.13 6.87

计量经济学实验指导书(本科

计量经济学基础实验实验一 Eviews软件的基本操作 (1) 实验二一元回归模型 (10) 实验三多元和非线性回归模型 (20) 实验四多重共线性 (29) 实验五异方差性 (38) 实验六自相关性 (49) 实验七滞后变量模型 (63) 实验八虚拟解释变量模型 (75) 实验九模型设定误差诊断与检验 (82) 实验十联立方程模型 (90) 实验十一平稳时间序列分析 (106) 实验十二非平稳时间序列分析（一） (118)

实验一 Eviews软件的基本操作【实验目的】通过本实验，全面了解Eviews软件，熟悉Eviews软件建立工作文件、文件窗口操作、对象操作、数据处理与操作等的基本操作，掌握单序列和多序列的描述统计分析和统计检验等操作方法，学习使用Eviews软件的帮助系统，为后续计量分析做好必需的软件操作准备。【实验内容】一、Eviews软件的安装二、建立工作文件和对象三、数据的输入、编辑四、序列生成、序列组和序列窗口五、图形分析与描述统计分析【实验步骤】一、安装Eviews软件 1.双击Eviews6安装盘中的setup.exe，弹出安装界面，如图2-2-1所示。 2.指定安装Eviews软件的目标目录（默认为C：\Program files\EVIEWS6），多次点击Next键，在Serial Number项中输入序列号(如图2-1-2所示)； 3.安装完毕之后，桌面上会有Eviews6的快捷图标，了解更多信息可以点击“开始/程序/Eviews 6”中的文件。图2-1-1 Eviews安装界面

图2-1-2 Eviews安装界面二、建立工作文件和对象 1.建立工作文件。启动Eviews后，单击主菜单中的File/New/Workfile，在弹出的窗口中选择数据性质和起始、终止期，创建一个工作文档。文件的保存后缀为“WF1”。具体操作参考图1-1-2和图1-1-3及相关内容。 2.建立对象。在Eviews中，相关数据都保存的对象中，对象还包括视图（View）和处理。具体操作参考第1部分1.1.4中的Step3～Step5。图2-1-3菜单操作创建序列文件三、数据的输入、编辑与序列生成。选择主菜单Objects/New Objects，选择所需建立的对象类型，如序列（Series）、方程（equation）等。对象的冻结操作比较实用（如果希望保留某个图形，使它不随工作进程而改变，可以点击对象窗口工具栏中的Freeze键，该功能可以把当前图形冻结下来）（图1-1-8），对象的命名要注意可读性。具体操作可参考图

斯托克,沃森计量经济学第四章实证练习stata操作及答案

E4.1 E4.2 E4.3 E4.4

E4.1 VARIABLES ahe age 0.605 (0.0245) Constant 1.082 (0.688) Observations 7,711 R-squared 0.029 Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 1. ① 截距估计值estimated intercept: 1.082 ② 斜率估计值estimated slope: 0.605 回归方程：ahe= 1.082+0.605*age ③ 当工人年长 1 岁，平均每小时工资增加0.605 美元。 2. Bob: 0.605*26+1.082=16.812 （美元） Alexis: 0.605*30+1.082=19.232 （美元）答：预测Bob 的收入为每小时16.812美元，Alexis为19.232 美元。 3. 年龄不能解释不同个体收入变化的大部分。因为R-squared 反映了因变量的全部变化能通过回归关系被自变量充分解释的比例，而分析得R-squared 的值为0.029，解释度低，说明年龄不能解释不同个体收入变化的大部分

E4.1 (0.0449) Observations 463 R-squared 0.036 Robust standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 ① 截距估计值： 3.998 斜率估计值： 0.133 回归方程： Course_Eval=3.998+0.133*beauty lave_esruo 0a u ty a e 1. 答：两者看上去有微弱的正相关关系 2. VARIABLES course eval beauty Constant 0.133 (0.0550) 3.998

计量经济学实验指导书

《计量经济学》实验指导书经济学教研室

实验一 EViews软件的基本操作【实验目的】了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。【实验内容】一、EViews软件的安装；二、数据的输入、编辑与序列生成；三、图形分析与描述统计分析；四、数据文件的存贮、调用与转换。实验内容中后三步以表1-1所列出的税收收入和国内生产总值的统计资料为例进行操作。表1-1 我国税收与GDP统计资料单位：亿元资料来源：《中国统计年鉴1999》【实验步骤】一、安装EViews软件二、数据的输入、编辑与序列生成㈠创建工作文件 ⒈菜单方式启动EViews软件之后，进入EViews主窗口在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。其中， Annual——年度 Monthly——月度 Semi-annual——半年 Weekly——周 Quarterly——季度 Daily——日 Undated or irregular——非时序数据工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。 ⒉命令方式 (1)在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。命令格式为： CREATE 时间频率类型起始期终止期则以上菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 1998

(2)输入Y、X的数据在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/New Object，对象类型选择Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列。再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit＋/－，进入编辑状态，输入数据。三、图形分析与描述统计分析利用SCAT命令绘制X、Y的相关图在命令窗口中键入：SCAT X Y 则可以初步观察变量之间的相关程度与相关类型。四、数据文件的存贮、调用与转换 ⒈存贮在Eviews主窗口的工具栏上选择File/Save（Save as），再在弹出的对话框中指定存贮路径，点击确定按钮即可。 ⒉调用在Eviews主窗口的工具栏上选择File/Open/Workfile，再在弹出的对话框中选取要调用的工作文件，点击确定按钮即可。

斯托克、沃森着《计量经济学》第六章

Chapter 6. Linear Regression with Multiple Regressors 6.1 Omitted Variable Bias（遗漏变量偏差） OLS estimate of the Test Score/STR relation: n TestScore= 698.9 – 2.28×STR, R2 = .05, SER = 18.6 (10.4) (0.52) Is this a credible estimate of the causal effect on test scores of a change in the student-teacher ratio? 1

No: there are omitted confounding factors (family income; whether the students are native English speakers) that bias the OLS estimator: STR could be “picking up” the effect of these confounding factors. 2

Omitted Variable Bias The bias in the OLS estimator that occurs as a result of an omitted factor is called omitted variable bias. For omitted variable bias to occur, the omitted factor “Z” must be: 1.a determinant of Y; and 2.correlated with the regressor X. 3

计量经济学实验操作指导(完整版)--李子奈

计量经济学试验 (完整版) ——李子奈

目录实验一一元线性回归 (5) 一实验目的 (5) 二实验要求 (5) 三实验原理 (5) 四预备知识 (5) 五实验内容 (5) 六实验步骤 (5) 1.建立工作文件并录入数据 (5) 2.数据的描述性统计和图形统计： (7) 3.设定模型，用最小二乘法估计参数： (8) 4.模型检验： (8) 5.应用：回归预测： (9) 实验二可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数稳定性检验 (12) 一实验目的： (12) 二实验要求 (12) 三实验原理 (12) 四预备知识 (12) 五实验内容 (12) 六实验步骤 (13) 实验三多元线性回归 (15) 一实验目的 (15) 三实验原理 (15) 四预备知识 (15) 五实验内容 (15) 六实验步骤 (15) 6.1 建立工作文件并录入全部数据 (15) 6.2 建立二元线性回归模型 (16) 6.3 结果的分析与检验 (16) 6.4 参数的置信区间 (17) 6.5 回归预测 (17) 6.6 置信区间的预测 (19) 实验四异方差性 (21) 一实验目的 (21) 二实验要求 (21) 三实验原理 (21) 四预备知识 (21) 五实验内容 (21) 六实验步骤 (21) 6.1 建立对象： (21)

6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 (22) 6.3 检验模型的异方差性 (22) 6.4 异方差性的修正 (25) 实验五自相关性 (29) 一实验目地 (29) 二实验要求 (29) 三实验原理 (29) 四预备知识 (29) 五实验内容 (29) 六实验步骤 (29) 6.1 建立Workfile和对象 (30) 6.2 参数估计、检验模型的自相关性 (30) 6.3 使用广义最小二乘法估计模型 (34) 6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 (36) 实验六多元线性回归和多重共线性 (38) 一实验目的 (38) 二实验要求 (38) 三实验原理 (38) 四预备知识 (38) 五实验内容 (38) 六实验步骤 (38) 6.1 建立工作文件并录入数据 (38) 6.2 用OLS估计模型 (38) 6.3 多重共线性模型的识别 (39) 6.4 多重共线性模型的修正 (40) 实验七分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 (43) 一实验目的 (43) 二实验要求 (43) 三实验原理 (43) 四预备知识 (43) 五实验内容 (43) 六实验步骤 (43) 6.1 建立工作文件并录入数据 (43) 6.2 使用4期滞后2次多项式估计模型 (44) 6.3 格兰杰因果关系检验 (46) 实验八联立方程计量经济学模型 (50) 一实验目的 (50) 二实验要求 (50) 三实验原理 (50) 四预备知识 (50) 五实验内容 (50) 六实验步骤 (51) 6.1 分析联立方程模型。 (51) 6.2 建立工作文件并录入数据，如图1所示。 (51)