计量经济学报告

计量经济学报告
计量经济学报告

江西农业大学经济管理学院

学生实验报告

课程名称: 计量经济学实验

专业班级: 金融1202班

姓 名: 邓雨宁

学 号: 20122884

指导教师: 廖小官

实验日期: 2014年11月

实验一:

(1)打开eviews操作软件建立新的workfile,选择数据类型为undated or irregular,选择数据范围为1到31,在弹出的页面框中输入建立k,l和y,并输其对应的数据(见课本105页)。

(2)分别对y、k、l取对数,得到lny、lnk、lnl.

(3)选择lny,lnk,lnl,单击右键选择as equation,得出OLS估计结果如下图所示:

样本回归方程为:

㏒(Y) = 1.15383282 + 0.6091372953*㏒(K) + 0.360969002*㏒(L)从上述回归结果看,α+β=0.97≈1,下面进行参数的约束性检验,检验零假设为H0:α+β=1,则模型可化为㏑(Y/L)=C+α㏑(K/L)+μ

按照第(3)步进行回归,得到下图

F=12.27,模型拟合度较高,在5%的显著性水平下显著,接收原假设,即中国制造业呈现规模报酬不变的状态

实验二:

(1)打开eviews操作软件建立新的workfile,选择数据类型为undated or irregular,选择数据范围为1到20,在弹出的页面框中输入建立x和y,并输其对应的数据(见课本154页)。

(2)选择y,x,单击右键选择as equation,得出OLS估计结果如下图所示:

普通最小二乘法估计结果:

Y = 0.7551249391*X + 272.3635389

(3)点击工具栏中的view 选择怀特检验,得到下图:

由图可知,该模型存在异方差

(4)采用加权最小二乘法进行估计,得到下图:

实验三:

(1)打开eviews操作软件建立新的workfile,选择数据类型为annual,选择数据范围为1980到2007,在弹出的页面框中输入建立x和y,并输其对应的数据(见课本155页)。

(2)分别对y、xl取对数,得到lny、lnx.

(3)选择lny,lnx,单击右键选择as equation,得出OLS估计结果如下图所示:

广义最小二乘法估计模型,得到下图

采用差分形式,所得结果如下

D.W.值为0.96,在5%的显著性水平下,0.96<1.18.所以模型存在一阶序列正相关。

计量经济学模拟试题一答案

计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题:本大题共10个小题,每小题2分,共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指(D )。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系,做以下回归:Y=b 0+b 1X ,Y :通胀率,X :制造业设备利用率,输入数据,回归结果如下:(C ) Y=-70.85 +0.888X ,各系数t 值分别为5.89,5.90。那么以下说法错误的是: A 、先验的,预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论,X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中,调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间( A )。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ,估计用样本容量为24=n , 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d

计量经济学实验报告6 单方程线性回归模型中异方差的检验与补救

内蒙古科技大学 实验报告 课程名称:计量经济学实验项目名称:单方程线性回归模型中异方差的检验与补救 院(系):经济与管理学院专业班级:姓名: 学号: 内蒙古科技大学 实验地点: 实验日期: 2013年 5 月 15 日 实验目的:掌握利用EViews软件对模型中存在的异方差进行检验和补救。实验内容: 根据我国2000年部分地区城镇居民每个家庭平均全年可支配收入X与消费支出Y的统计数据,通过建立双变量线性回归模型分析人均可支配收入对人均消费支出的线性影响,并讨论异方差的检验与修正过程。 1、异方差的检验 1)图示法 2)Park检验 3)Glejser检验 4)Goldfeld-Quandt检验 5)White检验 2、异方差的补救 1)加权最小二乘法(WLS) 2)对数变换 实验方法、步骤和结果: 一、前期准备工作,数据粘贴file-new-workfile Quick-empty group

内蒙古科技大学 并对数据重命名 ser01-x ser02-y 二、异方差的检验 1、先对x、y进行估计。在quick中选择estimate equation编辑方程y c x

内蒙古科技大学 2、将x、y建组,并命名为group02,并在group02中view菜单下选择graph-scatter-simple scaterr画出散点图。 从图像中可看出,三点分布由集中到慢慢扩大,而且比较明显,所以说该模型可能存在异方差。 3、y的估计值与残差平方的散点图进行判断 首先在eq01中proc菜单下选择make residual series,命名为res,找到残差。如图:

计量经济学 心得

计量经济学学习心得报告 通过这个学期学习的计量经济学这门课程,王新华老师在我们学习计量经济学给了我们很多细 心的讲解和耐心的指导,我们针对学习内容主要学到的主要有两点:一:对EVIES软件的熟练操作与应用,学会了Eviews软件,我感觉自己真的是很幸运,因为毕竟有些软件是属于那种有价无市的,如果没有老师的传授我不可能从市场上或是从思想上认识到它;二:对于计量经济 学各种案例分析的认识我是很深刻的,在这一次对一个案例进行回归分析讲述中,我不但巩固 了老师课堂所讲的知识,也提高了胆识,增长了见识,也学会了团队与协作的力量。 以下我将着重从两个方面阐述我对计量经济学知识的一些认识以及个人从中学到的经验与心得。一:计量经济学教我了我很多。 在学习计量经济学的过程中,我可以旁征博引,同时老师也给了我很多有意思的启发,因为即 将面临考研的抉择,这门课也是我考研过程中必备的一门课程,因此,它作为一门核心必修课,我们都会很用心得听讲,并对一些重要的知识做了记录,从而为自己的考研奠定一定的基础。 二:计量经济学的系统知识 计量经济学的定义为:用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能 和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经 济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学 的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计 量经济学。 计量经济学关心统计工具在经济问题与实证资料分析上的发展和应用,经济学理论提供对于经 济现象逻辑一致的可能解释。因为人类行为和决策是复杂的过程,所以一个经济议题可能存在 多种不同的解释理论。当研究者无法进行实验室的实验时,一个理论必须透过其预测与事实的 比较来检验,计量经济学即为检验不同的理论和经济模型的估计提供统计工具。 在计量经济学一元线性回归模型,我认识到:变量间的关系及回归分析的基本概念,主要包括:其次有一元线形回归模型的参数估计及其统计检验与应用,包括: 我也学会了参数的最大似然估计法语最小二乘法。对于最小二乘法,当从模型总体随机抽取n 组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得模型能最好的拟合样本数据,而对于最大似然 估计法,当从模型总体随机抽取n组样本观测值后,最合理的参数估计量应该使得从模型中抽 取该n组样本观测值的概率最大。显然,这是从不同原理出发的两种参数估计方法。即:

计量经济学期末考试题库完整版)及答案

计量经济学题库、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。

A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

计量经济学检验报告

1.研究目的和意义 我们研究的对象是各地区居民消费支出的差异。居民消费可分为城市居民消费和农村居民消费,由于各地区的城市与农村人口比例及经济结构有较大差异,最具有直接对比可比性的是城市居民消费。而且,由于各地区人口和经济总量不同,只能用“城市居民家庭每人每年的平均消费支出”来比较,而这正是可国家统计局中获得数据的变量。所以模型的被解释变量Y选定为“城市居民家庭平均每人生活消费支出”。 因为研究的目的是各地区城市居民消费的差异,并不是城市居民消费在不同时间的变动,所以应选择同一时期各地区城市居民的消费支出来建立模型。因此建立的是2007年的截面数据模型。 影响各地区城市居民人均消费支出有明显差异的因素有多种,但从理论和经验分析,最主要的影响因素应是居民收入,另外,居民消费支出具有一定的惯性,也就是说居民当年的消费支出在一定程度上受上一年已经实现的消费支出的影响。其他因素虽然对居民消费也有影响,但有的不易取得数据,如“居民财产”和“购物环境”;有的与居民收入可能高度相关,如“就业状况”、“居民财产”;还有的因素在运用截面数据时在地区间的差异并不大,如“零售物价指数”、“利率”。因此这些其他因素可以不列入模型,即便它们对居民消费有某些影响也可归入随即扰动项中。为了与“城市居民家庭人均消费支出”相对应,选择在国家 X,统计局中可以获得的“各地区城市居民家庭人均可支配收入”作为解释变量 1 X。 “上年各地区城镇居民家庭平均每人生活消费支出”作为 2 从国家统计局中得到表1的数据: 表 1 城镇居民家庭平均每人生活消费支出与各地区城镇居民家庭人均可支配收入 地区Y X1 X2 北京14825.41 19977.52 13244.20 天津10548.05 14283.09 9653.26 河北7343.49 10304.56 6699.67 山西7170.94 10027.70 6342.63 内蒙古7666.61 10357.99 6928.60

计量经济学课后习题1-8章

计量经济学课后习题总结 第一章绪论 1、什么事计量经济学? 计量经济学就是把经济理论、经济统计数据和数理统计学与其他数学方法相结合,通过建立经济计量模型来研究经济变量之间相互关系及其演变的规律的一门学科。 2、计量经济学的研究方法有那几个步骤? (1)建立模型:包括模型中变量的选取及模型函数形式的确定。 (2)模型参数的估计:通过搜集相关是数据,采用不同的参数估计方法,进行模型参数估计。 (3)模型参数的检验:包括经济检验、以及统计学方面的检验。 (4)经济计量模型的应用:经济预测、经济结构分析、经济政策评价。 3、经济计量模型有哪些特点? 经济计量模型是一个代数的、随即的数学模型,它可以是线性或非线性(对参数而言)形式。 4、经济计量模型中的数据有哪几种类型 (1)定量数据:时间序列数据、截面数据、面板数据 (2)定型数据:虚拟变量数据 第二章一元线性回归模型 1、什么是相关关系?它有那几种类型?(书上没有确切的答案) (1)相关关系:当一个或几个相互联系的变量取一定的数值时,与之相对应的另一变量的值虽然不确定,但它仍按某种规律在一定的范围内变化。变量 间的这种相互关系,称为具有不确定性的相关关系 (2)相关关系的种类 1.按相关程度分类: (1)完全相关:一种现象的数量变化完全由另一种现象的数量变化所确定。在这种情况下,相关关系便称为函数关系,因此也可以说函数关 系是相关关系的一个特例。 (2)不完全相关:两个现象之间的关系介于完全相关和不相关之间 (3)不相关:两个现象彼此互不影响,其数量变化各自独立 2.按相关的方向分类: (1)正相关:两个现象的变化方向相同 (2)负相关:两个现象的变化方向相反 3.按相关的形式分类 (1)线性相关:两种相关现象之间的关系大致呈现为线性关系 (2)非线性相关:两种相关现象之间的关系并不表现为直线关系,而是 近似于某种曲线方程的关系

计量经济学调查报告

大学生月消费支出调查报告 一、引言 在当前尚且低迷,尚未完全复苏的经济环境下,消费问题被大家广泛关注。物价的连续上涨,直接反映了社会的消费和需求问题。当前的消费市场中,大学生作为一个特殊的消费群体正受到越来越大的关注。由于大学生年龄较轻,群体较特别,他们有着不同于社会其他消费群体的消费心理和行为。一方面,他们有着旺盛的消费需求,另一方面,他们尚未获得经济上的独立,消费受到很大的制约。消费观念的超前和消费实力的滞后,都对他们的消费有很大影响。特殊群体自然有自己特殊的特点,同时难免存在一些非理性的消费甚至一些消费的问题。为了调查清楚大学生的消费情况,我决定在身边的同学中进行一次消费的调研,对大家的消费进行归宗和分析。 二、理论综述 我们主要对大学生每人每月消费支出进行多因素分析,并从周围同学搜集相关数据,建立模型,对此进行数量分析。 影响大学生每人每月消费支出的主要因素如下: 1、学习支出 2、消费收入 3、生活支出 三、模型设定 Y:每人每月消费支出 X1:学习支出X2:消费收入 X3:生活支出 四、数据搜集 1、数据说明 我们特对周围大学生的消费水平做了简单调查,再用计量经济学的知识分析其影响因素。 2、数据的搜集情况 人数每人每月消 费 支出Y 学习支出 (X1) 消费收入(X2)生活支出(X3) 1760310800450 2630230600400 311002301350880 4420170450250 59601601000800 6580280500300 78702201000650 8300110400190 910501501300900 10126016015001100 11130030015001000 12500190550310 13600180750420 149001401000760

计量经济学模拟试题及答案

模拟试题一 一、单项选择题 1.一元线性样本回归直线可以表示为() A.B. C.D. 2.如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是() A.无偏的,但方差不是最小的 B.有偏的,且方差不少最小C.无偏的,且方差最小D.有偏的,但方差仍最小 3.如果一个回归模型中包含截距项,对一个具有k个特征的质的因素需要引入()个虚拟变量 A.(k-2) B.(k-1)C.kD.K+1 4.如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程是() A.恰好识别的 B.不可识别的C.过渡识别的D.不确定

5.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与()有关 A.所考察的两期间隔xxB.与时间序列的上升趋势C.与时间序列的下降趋势D.与时间的变化 6.对于某样本回归模型,已求得DW统计量的值为1,则模型残差的自相关系数近似等于() A.0B..-0.5D.1 7.对于自适应预期模型,估计参数应采取的方法为()A.普通最小二乘法 B.甲醛最小二乘法 C.工具变量法D.xx差分法 8.如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是() A.协整关系B.完全线性关系 C.伪回归关系 D.短期均衡关系

9.在经济数学模型中,依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称为() A.定义参数B.制度参数C.内生参数D.短期均衡关系 10.当某商品的价格下降时,如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度,则该商品的需求() A.缺乏弹性B.富有弹性C.完全无弹性D.完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中,根据建立模型的目的不同,将宏观经济计量模型分为() A.经济预测模型B.经够分析模型 C.政策分析模型D.专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数,F统计量表示为() A.B.C.D.E.

计量经济学案例分析 课程报告 论文

中国经济增长影响因素实证分析 一、研究对象 经济增长问题既受各国政府和居民的关注,也是经济学理论研究的一个重要方面。在1978—2008年的31中,我国经济年均增长率高达9.6%,综合国力大大增强,居民收入水平与生活水平不断提高,居民的消费需求的数量和质量有了很大的提高。但是,我国目前仍然面临消费需求不足问题。因此,研究消费需求对经济增长的影响,并对我国消费需求对经济增长的影响程度进行实证分析,可以更好的理解消费对我国经济增长的作用。 二、数据收集与模型的建立 (一)数据收集 表2.1 中国经济增长影响因素模型时间序列表 年份国内生产总 值(y) 年末从业 人员数 (x1) 全社会固定资 产投资总额 (x2) 居民消费价格指 数(上年=100) (x3) 1980 4545.6 42361 910.9 107.5 1981 4891.6 43725 961 102.5 1982 5323.4 45295 1230.4 102 1983 5962.7 46436 1430.1 102 1984 7208.1 48197 1832.9 102.7 1985 9016 49873 2543.2 109.3 1986 10275.2 51282 3120.6 106.5 1987 12058.6 52783 3791.7 107.3 1988 15042.8 54334 4753.8 118.8 1989 16992.3 55329 4410.4 118 1990 18667.8 64749 4517 103.1 1991 21781.5 65491 5594.5 103.4 1992 26923.5 66152 8080.1 106.4 1993 35333.9 66808 13072.3 114.7 1994 48197.9 67455 17042.1 124.1 1995 60793.7 68065 20019.3 117.1 1996 71176.6 68950 22913.5 108.3 1997 78973 69820 24941.1 102.8 1998 84402.3 70637 28406.2 99.2 1999 89677.1 71394 29854.7 98.6 2000 99214.6 72085 32917.7 100.4 2001 109655.2 73025 37213.5 100.7 2002 120332.7 73740 43499.9 99.2 2003 135822.8 74432 55566.6 101.2 2004 159878.3 75200 70477.4 103.9 2005 184937.4 75825 88773.6 101.8 2006 216314.4 76400 109998.2 101.5 2007 265810.3 76990 137323.9 104.8

计量经济学总结

计量经济学复习范围 一、回归模型的比较 1.根据模型估计结果观察分析 (1)回归系数的符号与值的大小就是否符合经济理论要求 (2)改变模型形式之后就是否使判定系数的值明显提高 (3)各个解释变量t 检验的显著性 2.根据残差分布观察分析 在方程窗口点击View \ Actual,Fitted,Residual\Tabe(或Graph) (1)残差分布表中,各期残差就是否大都落在σ ?±的虚线框内。 (2)残差分布就是否具有某种规律性,即就是否存在着系统误差。 (3)近期残差的分布情况 二、 判断新的解释变量引入模型就是否合适(遗漏变量检验) 1、基本原理 如果模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量,ESS 相对于RSS 的增加,称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。 不引入:0H (即引入的变量不显著) ())'','(~)''/(/' k k F k n RSS k ESS ESS F new old new --= 或 )'','(~/)1(/)(''2' 22k k F k n R k R R F NEW OLD NEW ---= 其中,'k 为新引进解释变量的个数,''k 为引进解释变量后的模型中参数个数。 判别增量贡献的准则:如果增加一个变量使2R 变大,即使RSS 不显著地减少,这个变量从边际贡献来瞧,就是值得增加的。 若F>F 或者对应的P 值充分小,拒绝 则认为引入新的解释变量合适;否则,接受则认为引入新的解释变量不合适。 三、伪回归的消除 如果解释变量与被解释变量均虽随时间而呈同趋势变动,如果不包含时间趋势变量而仅仅就是将Y 对X 回归,则结果可能仅仅反映这两个变量的同趋势特征而没有反映它们之间的真实关系,这种回归也称为伪回归。

计量经济学案例分析一元回归模型实例分析报告

∑ x = 1264471.423 ∑ y = 516634.011 ∑ X = 52432495.137 ∑ ? ? ? ? 案例分析 1— 一元回归模型实例分析 依据 1996-2005 年《中国统计年鉴》提供的资料,经过整理,获得以下农村居民人均 消费支出和人均纯收入的数据如表 2-5: 表 2-5 农村居民 1995-2004 人均消费支出和人均纯收入数据资料 单位:元 年度 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 人均纯 收入 1577.7 1926.1 2090.1 2161.1 2210.3 2253.4 2366.4 2475.6 2622.2 2936.4 人均消 费支出 1310.4 1572.1 1617.2 1590.3 1577.4 1670.1 1741.1 1834.3 1943.3 2184.7 一、建立模型 以农村居民人均纯收入为解释变量 X ,农村居民人均消费支出为被解释变量 Y ,分析 Y 随 X 的变化而变化的因果关系。考察样本数据的分布并结合有关经济理论,建立一元线 性回归模型如下: Y i =β0+β1X i +μi 根据表 2-5 编制计算各参数的基础数据计算表。 求得: X = 2262.035 Y = 1704.082 2 i 2 i ∑ x i y i = 788859.986 2 i 根据以上基础数据求得: β1 = ∑ x i y 2 i i = 788859.986 126447.423 = 0.623865 β 0 = Y - β1 X = 1704.082 - 0.623865 ? 2262.035 = 292.8775 样本回归函数为: Y i = 292.8775 + 0.623865X i 上式表明,中国农村居民家庭人均可支配收入若是增加 100 元,居民们将会拿出其中 的 62.39 元用于消费。

计量经济学期末考试试题 是模拟试卷

练习题一 一、单选题(15小题,每题2分,共30分) 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量,Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量,X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线,下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中,回归系数2β通过了显著性t 检验,表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5.如果X 为随机解释变量,X i 与随机误差项u i 相关,即有Cov(X i ,u i )≠0,则普通最小二乘估计β?是( ) A .有偏的、一致的 B .有偏的、非一致的 C .无偏的、一致的 D .无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是( ) A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多,2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A .不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C .不确定,方差最小 D.确定,方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了( ) A .异方差性 B.自相关性 C .随机解释变量 D.多重共线性 9.如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是( ) A .无偏的,但方差不是最小的 B .有偏的,且方差不是最小的 C .无偏的,且方差最小 D .有偏的,但方差仍为最小 10.如果dL

计量经济学重点知识归纳整理

1.普通最小二乘法(Ordinary Least Squares,OLS):已知一组样本观测值 {}n i Y X i i ,2,1:),(?=,普通最小二乘法要求样本回归函数尽可以好地拟合这组 值,即样本回归线上的点∧ i Y 与真实观测点Yt 的“总体误差”尽可能地小。普通 最小二乘法给出的判断标准是:被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和 最小。 2.广义最小二乘法GLS :加权最小二乘法具有比普通最小二乘法更普遍的意义, 或者说普通最小二乘法只是加权最小二乘法中权恒取1时的一种特殊情况。从此 意义看,加权最小二乘法也称为广义最小二乘法。 3.加权最小二乘法WLS :加权最小二乘法是对原模型加权,使之变成一个新的不 存在异方差性的模型,然后采用普通最小二乘法估计其参数。 4.工具变量法IV :工具变量法是克服解释变量与随机干扰项相关影响的一种 参数估计方法。 5.两阶段最小二乘法2SLS, Two Stage Least Squares :两阶段最小二乘法是一种既适 用于恰好识别的结构方程,以适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法。 6.间接最小二乘法ILS :间接最小二乘法是先对关于内生解释变量的简化式方程 采用普通小最二乘法估计简化式参数,得到简化式参数估计量,然后过通参数关 系体系,计算得到结构式参数的估计量的一种方法。 7.异方差性Heteroskedasticity :对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数, 而是互不相同,则认为出现了异方差性。 8.序列相关性Serial Correlation :多元线性回归模型的基本假设之一是模型的随机 干扰项相互独立或不相关。如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设, 称为存在序列相关性。 9.多重共线性Multicollinearity :对于模型i k i i X X X Y μββββ++?+++=i k 22110i , 其基本假设之一是解释变量X 1,X 2,…,Xk 是相互独立的。如果某两个或多个解释

计量经济学期末报告

计量经济学实验报告 我国居民储蓄余额的影响因素的计量分析 XX学院 XX专业 小组成员:(姓名及学号)

我国居民储蓄余额的影响因素的计量分析 一.研究的目的要求 1.研究的背景 居民储蓄额作为一个国家经济增长中来源最稳定、数额最大的影响因素,它的高低对一国的经济发展、投资和居民生活等方面都有不同程度的影响。目前我国国内居民储蓄意愿强劲、储蓄额居高不下,形成了储蓄的超常增长,主要呈现以下特点:(1)储蓄率世界之冠;(2)储蓄增长速度高于经济和居民收入增长速度;(3)城乡之间差别大;(4)不同收入阶层分布不均匀;(5)不同地区分布极不平均。我国储蓄的超常增长一方面能为银行提供了充足的信贷资金,保证金融机构的稳健运行,还能为国家提供了物质基础;此外,面对世界的日益发展,高储蓄额还能帮助我国进一步改革。但是,在另一方面我还国存在金融机构对资本的运用效益不高、居民投资渠不多、投资效益不稳定等问题。这些问题导致我国现在储蓄存款过剩、消费不足和资本形成不足同时并存的局面。 2013年6月余额宝正式上线,在此后的一年中该产品的客户数量和管理资产出现爆炸式的增长。截止2014年3月余额宝资金规模已经达到5413亿元,截止2014年4月,居民人民币存款减少1.23万亿元。余额宝作为一条“鲶鱼”和随后出现的众多“宝宝”们一起加速了中国利率市场化的进程,对未来我国储蓄额有着重大影响。 为了分析我国居民储蓄存款如今的发展状况、更好地把握我国储蓄余额未来的走向,所以对我国储蓄余额的及其影响因素的研究是十分必要的。 2.影响因素的分析 为了研究影响中国储蓄余额高低的主要原因,分析居民储蓄余额增长规律,预测中国储蓄余额的增长趋势,需要建立计量经济模型。通过参考相关文献并结合我国经济发展的实际情况提出了以下几个变量。(1)收入水平。根据经济理论可以认为,收入水平是影响储蓄的最主要因素。(2)利率水平。利率作为消费的机会成本也会对储蓄产生影响。理论上认为,利率越高,居民消费的机会成本越高,所以会减少消费增加储蓄;反之,利率越低消费成本越低,居民会增加消费减少储蓄。(3)物价水平。物价水平会影响消费和储蓄。物价水平越高相同消费水平需要支付的货币更多。而且物价水

计量经济学模拟考试题(第2套)附答案

第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为( ) A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中,调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系( ) A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中,参数1β的含义是( ) A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动,引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动,引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ,样本容量为46,则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ,以下说法A 不正确的是( ) A .0=∑i e B .0),(≠i i e X COV C .Y Y =? D .),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.-1≤DW ≤1

C. -2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类,即( ) A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中,有 23.263489=F ,000000 .0=值的p F ,则表明( ) A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( ) A.不确定,方差无限大 B.确定,方差无限大 C.不确定,方差最小 D.确定,方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假 定条件的为( ) A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ

计量经济学知识点总结

绪论 计量经济学:根据理论和观测的事实,运用合适的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。 计量经济学(定量分析)是经济学(定性分析)、统计学和数学(定量分析)的结合。 目的:把实际经验的内容纳入经济理论,确定变现各种经济关系的经济参数,从而验证经济理论,预测经济发展的趋势,为制定经济策略提供依据。 类型:理论计量经济学和应用计量经济学 计量经济学的研究步骤: (一)模型设定:要有科学的理论依据选择适当的数学形式方程中的变量要具有可观测性 (二)估计参数:参数不能直接观测而且是未知的 (三)模型检验:经济意义的检验、统计推断检验、计量经济学检验、模型预测检验 (四)模型应用:经济分析、经济预测、政策评价和检验、发展经济理论计量经济模型:计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型,是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。 计量经济研究中应用的数据包括:①时间序列②数据截面③数据面板④数据虚拟变量数据 第二章 简单线性回归模型:只有一个解释变量的线性回归模型 相关系数:两个变量之间线性相关程度可以用简单线性相关系数去度量 总体相关系数:对于研究的总体,两个相互关联的变量得到相关系数。 总体相关系数Var方差Cov协议方差

总体回归函数:将总体被解释函数Y的条件期望表现为解释变量X的函数 总体 个体随机扰动项 引入随机扰动项的原因? ①作为未知影响因素的代表②作为无法取得数据的已知因素的代表③作为众多细小因素的综合代表④模型的设定误差⑤变量的观测误差⑥经济现象的内在随机性。 简单线性回归的基本假定? (1)零均值假定时,即在给定解释变量Xi得到条件下,随机扰动项Ui的条件期望或条件均值为零。 (2)同方差假定,即对于给定的每一个Xi,随机扰动项Ui的条件方差等于某一常数。 (3)无相关假定,即随机扰动项Ui的逐次值互不相干,或者说对于所有的i和j(I不等于j),ui和uj的协方差为零。 (4)随机扰动项ui与解释变量Xi不想管 (5)正态性假定,即假定随机扰动项ui服从期望为零、方差为的正态分布。 最小二乘准则:用使估计的剩余平方和最小的原则确定杨讷回归函数 最小二乘估计量评价标准:无偏性、有效性、一致性。 统计特性:线性特性、无偏性、有效性。 E()= P28

计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

计量经济学题库 、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C)。 A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是(B)。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为(D)。 A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4.横截面数据是指(A)。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。 A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是( B )。 A.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是(A )。 A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是( C )。 A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是( D )。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是( A )。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( D )。 A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量 12.( B )是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为( B )。 A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有( A )。 A.结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是( A )。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指( D )。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间不确定性

计量经济学报告报告

《计量经济学》课程论文 城镇居民消费主要影响因素的实证分析 小组成员:何志滔李学贤吴晓天 指导教师:张子昱 日期:2010年12月23日

城镇居民消费主要影响因素的实证分析 摘要 中国经济的快速增长,城镇化步伐加快。城镇居民的消费在国民经济中占有极其重要的比重,城镇居民的消费水平对整个国名经济的的发展有重大的作用。面对这个巨大的消费,如何提高消费水平就成了扩大内需、拉动经济所面对的问题。本文运用计量经济学的方法,就城镇居民的消费水平的主要影响因素进行了简单的分析。 关键词:城镇居民;消费水平;影响因素 一问题的提出 经济危机以来,中国遭遇增长上的瓶颈。一直以来中国经济的增长主要依赖于投资、出口和消费三架马车,而又以投资和出口的拉动作用最大。虽然我国一直在强调要扩大内需,但经济危机中由于出口减少而引起经济的下滑还是说明国内经济对出口的依赖还是很大的。 西方经济学中有很多关于需求、消费的理论。微观经济学中供求和均衡价格理论中的需求定理阐述了需求的定义和影响因素。需求是指某一特定时期内,在各种可能的价格水平下,消费者愿意而且能够买到的某种商品的数量。影响需求的主要因素包括商品本身的价格、其他商品的价格、消费者的偏好、消费者收入及人们对未来的期望等。 由于数据的可获得性及影响的重要性,对于城镇居民的消费水平主要选取了以下两个影响因素;城镇居民家庭可支配纯收入及商品零售价格指数。 二1991年到2008年城镇居民消费水平及其影响因素的统计数据(表1)

三建立模型 由数据分析,初步建立模型Y=b0+b1*X1+b2*X2+ui b0表示在没有任何影响因素下城镇居民的消费水平;b1表示城镇家庭可支配纯收入对城镇居民消费水平的影响;b2表示商品零售价格指数对城镇居民的消费水平的影响;ui为随机扰动项 四模型的检验与修正 (一)模型的参数估计及经济意义和统计意义上的检验 利用Eviews软件,做Y对X1 X2的回归。回归结果如下表1: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/22/10 Time: 12:48 Sample: 1991 2008 Included observations: 18 Variable Coeffici ent Std. Error t-Statisti c Prob. C 3435.487 1604.745 2.140831 0.0491 X1 0.782495 0.024778 31.58077 0.0000 X2 -20.2479 0 14.85835 -1.362728 0.1931 R-squared 0.986696 Mean dependent var 6826.167 Adjusted R-squared 0.984922 S.D. dependent var 3180.842 S.E. of regression 390.5890 Akaike info 14.92420

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