金融风险评估表
金融产品或金融服务风险等级评估表
本表仅供证券公司内部使用。证券公司使用本表时，可根据金融产品或金融服务一般评估因素和复杂或高风险金融产品重点评估因素与产品或服务风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。
11为最低风险等级；5为最高风险等级。1和2级为低风险产品；3-5级为高风险产品。2风险承受能力1-5递进增加
附件：【请列出支持性文件名称】
金融风险防控工作方案
金融风险防控工作方案 为积极应对当前经济金融面临的严峻形势，努力防范区域性金融风险，切实维护全市经济金融安全稳定，促进全市经济健康发展，现结合《威海市人民政府办公室关于成立威海市金融风险防控工作领导小组的通知》（威政办字〔2016〕63号），提出以下方案。 一、工作机构和职责分工 （一）机构设置 在领导小组的指导下设立“一办四组”的工作机构，即领导小组办公室、维稳保障组、风险监测组、协调处置组、舆论引导组。领导小组办公室设在市金融办，主任由市金融办主要负责人兼任，副主任由法院、公安、财政及人民银行、银监分局等部门、单位分管负责人组成。领导小组办公室实体化运作，当出现重大风险预警时，根据需要从相关成员单位抽调1-2名工作人员集中办公。维稳保障组组长由维稳办主要负责人担任，信访局、人社局、公安局配合，人员由维稳办牵头从相关部门和涉险区市抽调人员组成。风险监测组组长由金融办主要负责人担任，人员由经信委、银监分局以及宣传部、法院、发改委、国土局、住建局、交通局、商务局、工商局、地税局、国税局、海关、人民银行、中小企业局、房管局、供电公司、水务集团、保险协会指定专门人员组成。协调处置组组长由市政府分管领导担任，人员由涉险
区市、相关行业主管部门、法院、金融办、银监分局以及维稳办、检察院、公安局、司法局、财政局、人社局、法制办抽调人员组成。舆论引导组组长由宣传部主要负责人担任，人员由宣传部牵头从相关单位抽调人员组成。 （二）职责分工 1.领导小组职责 分析研判企业金融风险的特点和发展趋势，对企业金融风险进行评估和分类，研究制定防范和处置企业金融风险的工作预案并组织实施；及时对企业金融风险事件风险情况及工作进程进行评估，提出最终处置方案的政策建议；统一领导、指挥处置企业金融风险事件的各项工作，协调解决处置工作中出现的有关问题。 2.“一办四组”工作 （1）办公室。具体负责预警监测的日常工作，组织建立企业金融风险预警监测体系和联席会议制度；向领导小组汇报企业金融风险事件有关情况，提出应急处置的初步意见和建议；协调各成员部门开展应急处置工作，督促、指导各成员部门落实企业金融风险处置方案拟定的工作措施；按照领导小组的要求，做好解释引导工作，及时向有关部门通报风险处置情况；对企业金融风险事件的处置提出具体的建议；对企业金融风险处置情况进行总结，并组织收集、整理有关档案；完成领导小组交办的其他事项。 - 2 -
关于金融风险和监管的论文
关于金融风险和监管的论文 金融是现代经济的核心，金融市场是整个市场经济体系的动脉。而金融本身的高风险性及金融危机的多米诺骨牌效应，使得金融体系的安全、高效、稳健运行对经济全局的稳定和发展至关重要。 金融风险是一定量金融资产在未来时期内预期收入遭受损失的可能性，金融风险的特征，客观性、不确定性、相关性、可控性、扩散性、隐蔽性、叠加性。风险是一种客观存在，我们要做的，就是学好如何去控制风险，规制金融风险隐患。金融风险可以分为市场风险、制度风险、机构风险等等。具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁；一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。金融危机如果引发社会政治危机，就不仅会对统治者的政权构成威胁，还会导致经济发展的停滞或严重倒退。防范和化解金融风险，保障金融安全，就要加强金融监管，将金融活动纳入规范化、法治化轨道。 实施有效的金融监管有助于增强金融体系的稳定性，明确金融监管的权责边界，成为金融监管体系改革的重要基础和必要前提。按照金融市场参与主体划分，这种权责边界主要存在于监管机构和金融机构、监管机构与金融市场参与者 消费者以及不同的金融监管机构之间。 目前，我国金融监管相关法律赋予监管机构的权利相对宽泛，对于监管机构如何行使监管权力关注较多，而相对忽略了对监管相对方权益的维护和对监管机构行使监管权力的监督和约束。在实际中，一方面监管机构行使监管职权以行政手段为主，且具有较大的相机抉择的可操作空间，往往通过一些政策文件甚至领导讲话就可以对金融机构的经营行为进行管控，而金融机构的实际诉求缺乏合理反馈渠道，致使部分监管政策难以落地；另一方面，监管机构的监管行为往往渗入到金融机构日常经营的各个方面，使得金融机构的市场化、商业化经营行为难以充分开展，有时不得不通过其他渠道规避监管，反而形成新的风险。 在完善宏观审慎监管体系方面，一是构建逆周期监管调控机制。适时开展并组织金融机构开展压力测试。二是加强流动性管理。根据金融市场发展新趋势合
国际金融风险 第三章 答案
第三章 一、选择题 1、下列哪个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（B） A、久期模型 B、CAMEL评级体系 C、重定价模型 D、到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（A） A、再定价风险 B、基准风险 C、收益率曲线风险 D、期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债（D） A、20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B、30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C、5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D、20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4、假设某金融机构的3个月再定价缺口为5万元，3个月到6个月的再定价缺口为-7万元， 6个月到一年的再定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计再定价缺口为（A） A、8万元 B、6万元 C、-8万元 D、10万元 5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用再定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负债利率变化相同）， 则利息收入的变化为（B） A、利息收入减少万元 B、利息收入增加万元 C、利息收入减少万元 D、利息收入增加万元 6、一个票面利率为10%，票面价值为100万元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为
（假设现在的市场利率为10%）（B） A、元 B、100元 C、元 D、元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了万元，负债的市场价值增加了万元，则该金融机构的股东权益变化为（C） A、增加了2万元 B、维持不变 C、减少了2万 D、无法判断 8、到期日模型是以（C）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的。 A、历史价值 B、经济价值 C、市场价值 D、账面价值 9、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的再定价缺口为（B） A、正 B、负 C、0 D、无法确定 10、利率风险属于（A） A、市场风险 B、非系统性风险 C、政策风险 D、法律风险 11、下列因素哪个不是影响利率风险的一般因素（C） A、借贷资金的供求状况 B、通货膨胀率 C、税收政策 D、利率预期 12、金融的许多属于与证券价格的某些变量的导数有关，并且对术语是用二阶导数定义的（C）
防范发生金融风险【金融风险防范工作预案】
防范发生金融风险【金融风险防范工作预 案】 为及时处置金融系统突发性支付风险，维护金融稳定，保证金融各项改革顺利进行，特制定本预案。一、突发性支付风险的防范措施㈠我支行要密切关注可能发生支付风险的诱因：1、已发生的或可能发生的严重自然灾害及类似“非碘”等公共卫生事件； 2、可能引发突发性支付风险的各类谣言； 3、媒体对金融改革或其他方面的负面报道； 4、金融系统发生抢劫盗窃等重大刑事案件或高级管理人员畏罪潜逃； 5、其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑的； 6、可能引发支付风险的其他信息。㈡非现场监测及预警1、要根据非现场监管数据及风险监测台帐，按日、旬、月、季定期测算农村信用社资金状况，重点分析储蓄存款变化情况及原因、备付金变化情况、资产流动性等，从中发现可能发生支付的苗头，及时提醒告诫农村信用社要加以警惕和防范。2、根据《农村信用社风险评价和预警指标体系》相关要求，定期对县辖农村信用社进行排查，确定可能发生支付风险的农村信用社，列为重点关注对象，严密监控，及时预警，并要求农村信用社尽快落实各项防范和化解风险的对策措施。3、对列为重点关注对象的信用社，要根据其支付风险状况，立即派人进行现
场检查，并拿出针对性的整改意见。㈢报告1、接到联社或信用社风险报告后2小时内报告上级，风险报告表在当日起逐日报送。2、可根据风险处置情况，要求农村信用社和各联社增减报告内容和次数。 3、突发性风险报告中要包括以下内容：金融机构基本情况、风险基本情况，原因、时间、涉及信用社或分支机构数、各项存款和储蓄存款的下降情况，已采取的和拟采取的措施、发展趋势分析等。二、处置程序㈠接到联社或信用社的风险报告后，要立即责成县联社实施风险处置和同业救助方案，同时根据实际情况，进一步提出具体化解措施和对策，并监督信用社实施。㈡要立即组成由行长带队、相关人员参加的专门监管工作小组，进驻金融机构，直接履行监管职责。㈢要牵头，协调县政府、银监办、联社等有关部门组成风险救助小组，商讨给予财政资金支持等事宜。㈣督促金融机构及时提出动用存款准备金和紧急再贷款的申请，并协调尽快给予答复。㈤在处置风险过程中，要统一宣传口径。遇到新闻媒体采访时，要由处置风险的主要负责人亲自或指定人员答复。对于举报投诉和反映情况的存款人要热情接待，依法解释，但不得作出“保证还款”等承诺。㈥对引发支付风险或处置风险过程中的违法违规行为，依法严肃查处。
金融科技的风险和监管 100分答案
金融科技的风险与监管 单选题（共1题，每题10分） 1 . 金融科技监管过程中，以下哪个国家没有采取沙箱监管模式？（） ? A.美国 ? B.英国 ? C.新加坡 ? D.澳大利亚 我的答案： A 多选题（共2题，每题 10分） 1 . 以下属于“灰犀牛”风险隐患表现的有（）。 ? A.影子银行 ? B.国有企业高杠杆 ? C.房地产泡沫 ? D.违法违规集资 我的答案： ABCD 2 . 金融科技存在的风险问题包括（）。 ? A.金融科技使金融风险更具隐蔽性、传播速度更快、传播范围更广，增加了金融系统性风险 ? B.金融科技使传统金融“脱媒风险”加大 ? C.金融科技使技术风险更加突出 ? D.数据风险与信息安全风险相互交织 我的答案： ABCD 判断题（共7题，每题 10分） 1 . 金融科技业务发展有赖于先进的技术和交易平台系统，技术和交易平台系统选择失误可能给金融科技机构带来较大风险。 对错 我的答案：对 2 . 金融科技产品多以数字化形式存在，这意味着将其完全限制在一国境内在技术层面上具有较大难度，因此，国际协调就显得尤为重要，以避免金融科技活动和产品向监管更为薄弱的国家或地区转移。 对错 我的答案：对
3 . 从FinTech本身的金融属性来看，FinTech具有很强的风险特征。只有在风险可控前提下的发展，才能更有效地使技术服务于金融创新，使金融创新更好地服务于实体经济的发展。 对错 我的答案：对 4 . 在金融科技业务领域不存在信用风险。 对错 我的答案：错 5 . 金融科技发展使金融交易更加快捷、低成本，使资金供给能够绕开现有的商业银行体系，直接输送给资金需求方和融资者，完成资金体外循环，导致商业银行重要金融中介的地位相对降低，金融交易脱离现有金融管制的情况愈发严重。对错 我的答案：对 6 . 英国监管金融科技的主要特征是集中适度监管。 对错 我的答案：对 7 . 金融科技具有很多风险，所以我们不应该发展金融科技。 对错 我的答案：错
国有企业面临的金融风险及防范措施
龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/d66207630.html, 国有企业面临的金融风险及防范措施 作者：杜婧修 来源：《对外经贸》2015年第10期 [摘要]国有企业在我国经济发展中具有重要作用。在经济活动和资金运作过程中，国有企业面临的金融风险包括筹融资风险、投资风险、利率风险、汇率风险、衍生金融工具风险等。为更好地规避金融风险，提出应对融资风险、利率风险、汇率风险和衍生金融工具风险，以及加强我国国有企业法人治理结构和管理制度建设的对策建议。 [关键词]国有企业；金融风险；风险防范 [中图分类号] F27 [文献标识码] A 对于“金融”的概念通俗易懂的理解是，对货币资金在时间和空间上进行合理的资源配置，从而使货币资金更好地发挥其效应。开展经济活动首先应考虑的是资金问题，因此离不开金融。金融与经济活动相互依存，同时金融是能使经济活动正常稳定运行的重要工具。目前全球经济的发展离不开金融的支持，但金融是一把“双刃剑”，在为各国经济建设提供资金支持的同时，也存在着风险，如周期性的经济危机。随着全球经济一体化的深入发展，经济危机的爆发往往会波及多国，困扰各国经济的稳定发展，严重影响人民的生活质量，导致通货膨胀或通货紧缩。 金融危机是一种风险的表现形式，一旦金融危机爆发，就会波及到很多行业，甚至导致社会动荡，为经济发展增添许多不稳定因素。金融风险也会呈现出多发性，因此应及时防范。如今世界各国已充分意识到金融风险的严重性，并分析自身产生金融风险的原因，致力于研究防范措施，建立应对金融风险的预警系统，从而能够及时有效地应对金融危机，稳定本国的经济。我国国有企业是国民经济的重要组成部分，在国民经济的发展中所占比例很大，关系国民经济命脉，因此本文从国有企业面临的经营风险角度，分析国有企业金融风险的成因并为国有企业应对金融风险提出措施建议。 一、国有企业发展需要金融支持 国有企业是我国重要的经济组织，必须符合《中华人民共和国企业法人登记管理条例》的规定才能登记注册，其资产由国家所掌控。在我国，国有企业是其他任何企业都无法取代的，控制着国家经济发展的大方向，同时也在我国经济体制改革中起着稳定全局的作用。国有企业保障我国就业稳定，拉动经济发展，维护社会稳定，同时也为我国经济发展创造了重要价值。国有企业的发展需要金融支持，通过金融调节宏观经济的运行，运用金融手段去实现资源的合理配置。 二、金融风险对企业的影响
互联网金融的风险与监管分析剖析
防灾科技学院 成人高等教育毕业论文 题目互联网金融的风险与监管分析 专业 层次 学号 答辩人张全东 指导教师 完成时间
互联网金融的风险与监管分析 防灾科技学院成人高等教育专升本（专科）****级*****专业 ***** 摘要：随着金融全球化和综合化发展趋势进一步增强，我国金融业已经进入互联网金融阶段。在这一阶段，随着互联网用户急剧增多，消费者的网络消费习惯逐渐形成，为互联网金融的发展提供了良好的外部条件。在2014 年，互联网金融被写入政府工作报告，显示出我国对互联网金融发展的重视。互联网金融快速发展，在满足实体经济发展、推进我国利率市场化、信息技术革新、普惠金融的发展等方面都发挥着积极作用。互联网金融对我国金融体系的完善有着重要的意义，与此同时，这一新生金融事物也存在许多问题，尤其是在对互联网金融监管问题的研究，更是显得尤其重要。基于此，本文重点分析了现阶段我国互联网金融风险监管过程中出现的问题并提出相应的解决措施。通过本文论述，以期对我国金融行业的健康稳定发展有一定的理论和实践指导意义。 关键词：互联网金融中国金融业影响风险监管
目录 一、绪论 (1) （一）研究背景 (1) （二）研究意义 (1) （三）文献综述 (2) 二、互联网金融理论概述 (3) （一）互联网金融 (3) （二）互联网金融的优势 (3) （三）互联网金融发展 (4) 三、互联网金融风险存在的原因分析 (5) （一）现有金融体制方面的不足 (5) （二）现实供需矛盾的存在 (5) （三）低成本高收益的盈利模式 (6) 四、互联网金融监管风险监管存在的问题 (6) （一）市场机制不完善 (6) （二）现行体制和社会主义经济体制不适应 (7) （三）政府监督体系不健全 (7) 五、完善互联网金融监管的措施和建议 (8) （一）进一步完善市场体系 (8) （二）创建互联网金融监督机构的行政管理机制 (9) （三）健全政府部门监督管理 (9) 六、互联网金融环境下实现中国金融的新发展 (11) （一）转变观念，认清互联网金融的价值 (11) （二）提高金融机构电子化 (11) （三）提高互联网金融的网络安全性 (12) 结论 (13) 参考文献 (14) 致谢 (15)
金融风险度量方法选择及适用性分析
金融风险度量方法选择及适用性分析 在很长时期内风险价值模型（Value at Risk，以下简称VaR）都作为首选来度量风险，然而其理论和应用都存在缺陷。VaR并没有考虑潜在的尾部风险，而且不满足一致性风险度量的公理条件，即VaR不是一个理想的风险度量。本文从理论上分析了VaR模型存在的缺陷，并介绍其他风险度量模型，研究其特性，最后在此基础上提出金融风险度量选择的依据。 关键词：风险价值一致性风险度量期望短缺谱风险度量扭曲风险度量 回顾金融风险管理理论的发展史，20世纪70年代是现代金融风险管理发展的重要年代。布雷顿森林体系破产之后，利率、汇率等市场风险问题在金融机构的风险管理中日益凸显。而1973年4月，芝加哥期权交易所（CBOE）的正式运营以及著名的布莱克-舒尔茨期权定价模型的发表标志着现代金融风险管理时代的到来。20世纪90年代，以金融工程为代表的现代金融风险管理技术发展迅速，市场风险和信用风险的量化管理也得到了很大的发展。然而长期资本管理公司（LTCM）的破产为金融工程的应用提出了警示。金融工程的发展使得大量的数理统计模型在金融风险管理中获得应用，这其中包括著名的VaR模型。 我国金融市场是一个发展中的新兴市场，金融风险管理的手段还比较落后，主要以定性分析为主，重在事后分析和评估，缺少事前风险防范和控制。随着我国的金融改革的发展和金融市场的进一步开放，金融监管的原则与风险管理的技术必须符合国际惯例要求。 VaR模型的产生及其局限性 风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估，即风险度量。传统的风险度量方法如Beta、Delta、久期和凸性等仅适用于特定的金融工具或领域，难以全面反映风险覆盖情况。在这一背景下，1993年G30小组首先提出风险价值（Value at Risk）的概念，VaR模型旨在估计给定投资工具或组合在未来资产价格波动下可能的潜在损失。这一指标最大的优点是能够测量由不同市场因子导致的风险，以及不同市场的总风险，能够较为准确地测量不同风险因子及其相互作用而产生的损失，能够适应金融市场发展的动态性、复杂性和全球化的趋势。 然而，VaR度量的是正常市场情况下的市场风险，在现实中，金融市场出现剧烈波动的极端市场情形大量存在，即VaR并没有考虑潜在的极端市场情形。对VaR实践的评估以及对风险度量的进一步研究指出VaR并非一个一致性风险度量，其不满足次可加性的公理条件，从而无法进行风险分散。 正是由于VaR还存在着理论与应用上的缺陷，推动了风险度量的进一步发展。在VaR的基础上许多研究者提出了风险度量的其他方法。Acerbi and Tasche （2002）提出期望尾部损失ES（Expected Shortfall，以下简称ES），Wang（1996）提出扭曲风险度量的概念，Acerbi（2002，2004）将经济学的风险偏好理论引入风险度量中，提出了谱风险度量，从而使风险管理的实践者有了更多的选择。 基于分位数回归的风险度量 （一）风险价值VaR VaR的含义是“风险中的价值”，JP Morgan将VaR看作既定头寸冲消或重估前可能发生的市场价值的最大损失的估计值。而VaR比较权威的定义由Jorion （1997）提出，将其定义为给定置信水平下，风险资产在持有期内可能遭受的最
贷款风险防范措施
精心整理 第三章贷款风险防范措施 为强化贷款管理，有效防范信贷风险，根据《贷款通则》、《合同法》等金融法律、法规和有关信贷管理办法，做好以下防范措施： 1、公司信贷人员必须认真学习《贷款通则》、《民法通则》、《公司法》、《合同法》、《担保法》及自治区金融管理办法等有关法律、法规及公司信贷管理制度， 2 3 风险的审查，承担审查失误的责任。贷款审批人员负责最终决策的责任，也是第二贷款清收责任人。 4、建立审贷会审批制度，层层把关，严格控制信贷风险 一是公司开业初期，贷款金额不论大小一律报公司审贷会审批；二是公司业务正常运转后，按授权范围，信贷员经调查核实后报总经理审批；三是超出公司授权范围的大额贷款，由公司审贷会研究审批，确保新投放贷款的质量。
5、实行贷款管理责任制，降低信贷风险 实行贷款岗位责任制，把贷款管理的调查、审查、审批、检查，各环节的责任明确到岗位、到人，对违规违纪贷款按调查人、责任人追究经济的、行政的和赔偿损失责任。具体根据有关规定执行。 6、做好贷后检查降低贷款风险 贷后检查是防范贷款风险的重要手段，信贷人员要采取积极有效的措施，定期和不定期对借款人（企业）贷款用途的使用状况和经营情况进行了解掌握，对有可 1 （ （ （ 2 （ （ （3）避免贷款过于集中，分散贷款对象； （4）加强对贷款使用情况的检查和贷款效益的掌握； （5）按期收回贷款，保证信贷资金的循环周转； 3、效益性原则：贷款发放以实现效益为目的，经营贷款业务必须以利息收入抵消开支并实现盈利。因此必须要求贷款对象合理使用贷款，从而实现借贷的双方效益。
（1）做出正确的贷款决策； （2）加强贷款使用过程的管理； （3）重视还贷资金来源的监管； （4）保证利息收入的及时到账。 第三条贷款的基本制度：是指贷款的基本办法与贷款的重要规定，主要包括贷款对象、贷款条件、借贷双方的权利、义务等内容。 一、贷款的对象与贷款条件 1 2 （ （ （ （ 1 （ （ （ （4）催收贷款本金和利息； （5）借款人非法使用贷款或没有履行借款合同规定义务的，有权要求借款人提前归还借款； （6）发现贷款有风险，可依据合同规定，采取使贷款免受损失的措施； 2、贷款人的义务： （1）应当公布所经营贷款的种类、期限和利率，并向借款人提供咨询。
金融风险测度工具与方法参考答案
… 第3章 金融风险测度工具与方法 一、选择题 二、简答题 略 三、判断题 1.对 2.对 3.错 4.错 5.错 四、计算题 ~ 1.解：在1-c 的置信水平下，收益率服从正态分布时，风险价值的计算公式如式（3-57）所示，0c VaR v z σ=。0v 为资产的初始价值，c z 为正态分布在水平c 上的分位数，σ为样本时间段收益率的标准差。 根据风险的时间聚合性质，按每年252个工作日计算，股票A 收益率1天和1周的标准差d σ和w σ 分别为/d y σσ= 和/w y σσ=其中y σ为股票A 收益率的年标准差。 则得解： （1）在95%的置信水平下 样本观察时间段为1 天的0.05=100*z =1.65*30%/ 3.12VaR ≈（）万元； 样本观察时间段为1 周的0.05=100*z =1.65*30%/ 6.97VaR ≈（）万元。 （2）在99%的置信水平下 样本观察时间段为1 天的0.01=100*z =2.23*30%/ 4.21VaR ≈（）万元； … 样本观察时间段为1 周的0.01=100*z =2.23*30%/9.42VaR ≈（）万元。 2. 解:(1)由题意可知，该资产收益率小于等于-5%的概率为+=，即5%。根据风险价值的定义，在95%的置信水平下，此时风险价值即为收益率为-5%时的损失，即=10000*-5%=500VAR （）。 预期损失是在一定置信水平下，超过VaR 这一临界损失的风险事件导致的收益或损失的平均数或期望值。在95%的置信水平下，有预期损失为： 0.010.0410000*[*(10%)*(5%)]6000.010.040.010.04 ES =-+-=++ （2）若可能性1发生的概率不变，95%的置信水平下，风险价值依然为收益率为-5%时的损失500，预期损失为 VaR VaR VaR
金融风险课后习题整理123章
第一章 1.简述金融风险含义的含义、特点和主要类型 金融风险是指金融变量的变动所引起的资产组合未来收益的不确定性。（正收益也有可能是风险、不确定性即是风险、方差度量法度量） 金融风险具有不确定性，客观性，主观性，叠加性和累积性，消极性和积极性并存的特点。 金融风险的类型：按照能否分散，可以分为系统风险和非系统风险。按照会计标准，能分为会计风险和经济风险。按照驱动因素，能分为市场风险、信用分析、操作风险、流动性风险、其他风险（经营、国家、关联风险）等。 2.试对金融风险的诱因和有可能导致的经济结果进行阐释和分析 诱因：未来收益有可能受金融变量变动影响的那部分资产组合的资金头寸称为风险暴露。金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。（暴露是风险资产的一种状态。风险是可能性）。不确定是金融风险产生的根源（内在和外在即非系统和系统） 可能导致的结果：金融风险利弊共存，不良影响有：（1）可能会给微观经济主体带来直接或潜在的经济损失。（2）影响投资者的预期收益。（3）增大了交易和经营管理成本（4）可能会降低部门生产率和资金利用率。（5）可能会引起一国经济增长、消费水平和投资水平的下降。（6）影响一国的国际收支。（7）可能会造成产业结构部合理，社会生产力水平下降，甚至引起金融市场秩序混乱，对经济产生严重破坏。（8）对宏观经济政策的制定和实施也产生重大影响。（4个微观，4个宏观） 3.辨析金融风险与预期损失、未预期损失、经济资本、监管资本之间的关系 金融风险的经济资本是与金融机构实际承担的风险直接对应、并随着机构实际承担的风险大小而变化的资本，是由金融机构基于追求股东价值最大化的理念对风险、收益、资本综合考虑的基础上所确定的。 金融风险的监管资本是指监管部门针对有可能发生的风险而要求金融机构必须备足的资本。（核心资本和附属资本） 预期损失是实现可以预计的平均损失，一般视为金融机构的业务成本之一，以计提准备
防范和化解银行金融风险的对策
防范和化解银行金融风险的对策 随着我国社会主义市场经济的发展不断引向深入，银行金融在国民经济运行中已处于举足轻重的地位。当前银行金融形势总的来说是好的，促进了国民经济适度、健康发展;但近年来积聚起来的银行金融风险正逐步暴露出来，不仅制约着银行金融业的健康发展，而且有可能危及经济发展和社会稳定的全局，成为亟待解决的重大经济问题之一。 一、当前银行金融风险的表现形式 从近年来已暴露出来的银行金融风险隐患来看，有以下几种主要表现形式： 1?信用风险。银行业特别是国有商业银行资产信贷质量持续下降，成为当前最为突出的银行金融风险。企业和个人逃废银行债务的现象仍然十分严重，有些借贷方甚至有钱还也不还。目前国有商业银行的不良贷款?逾期、呆滞、呆帐贷款?占全部贷款的余额数超过20%。分地区看，不发达地区国有商业银行的不良贷款率明显高于发达地区，有的高达40%。据调查，今年以来，国有商业银行的资产信贷质量仍在下降。特别是有许多地区银行上报的不良贷款统计数据是经过处理的，已将大量逾期贷款展期为正常贷款。实际统计数字还要大。信贷资产质量不断下降的另一表现是，国有商业银行应收未收利息数额大量增加，目前累计达数千亿元。 2?流动性风险。主要体现在银行业对客户提取现金的支付能力不足。目前国有商业银行的流动性风险虽未显现，但潜在的支付困难因素日益增多，当前主要集中在中小银行金融机构上，一些城乡信用社因管理不善，不良贷款率高，随时都会出现支付困难。 3?财务风险。主要表现在国有商业银行资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两方面。目前国有商业银行资本充足率不足6%，已经低于8%的国际最低标准。由于银行的资产增长速度大大
金融风险与金融监管分析
金融风险与金融监管分析 摘要：马克思主义政治经济学是与当代西方主流经济学相对应的理论体系，其核心思想在于强调生产力与生产关系的相互作用。生产力和生产关系并非一成不变的，而是始终处于动态发展演进过程之中。西方主流经济学倾向于将资本主义社会的生产关系看作一种固定永恒的关系。这是对经济学的庸俗化，不能站在历史唯物主义的科学视角下认识资本主义社会的本质矛盾，更无法对当前高度发达金融市场的监管提出系统性的指导意见。科学认识金融风险与宏观金融监管框架需要从马克思主义政治经济学角度来寻找理论基础，由此才能建立更为完善的金融监管框架。 关键词：金融监管；金融风险；金融危机；马克思主义经济学 一、金融服务实体经济是政治经济学理论的内在要求 传统西方经济学理论是以瓦尔拉斯一般均衡理论为基础的。在这个基于个人效用和生产力利润最大化的一般均衡中，经济体之间实行物物交换，最终实现市场出清。货币和金融因素仅仅作为一些短期扰动的外生变量被加入到理论中，经济活动与金融活动被完全割裂开，是对经济活动整体图景的片面认识。而马克思主义政治经济学强调了金融经济的核心，将生产活动与货币金融有机结合在一起，全面认识了经济的核心与金融对服务实体经济的重要性。1.从商品循环到货币循环。《资本论》中认为从商品经济过渡到资本主义经济的起点即为从简单的商品生产转化为资本主义商品生产。这一过渡可以用公式“W-G-W’”转化为“G-W-G’”来表示，这里W表示商品，G表示货币。在最初的商品经济中，商品生产的目的是通过交换获得其他商品，从而实现社会分工。货币在这里仅仅充当的是交易媒介作用，社会中几乎不存在金融活动，实体经济按照自身的发展规律运行。而到了资本主义生产阶段，生产过程转化为“G-W-G’”，货币代替商品成为了生产的起点。生产和交换的目的不再是为了获得其他商品的使用价值，而是为了获得价值增值。货币转化为资本，成为了生产的起点和终点，而商品生产仅仅是价值增值的手段。马克思这一富有洞察力的认识，为政治经济学开创了全新的理论视角，将实体经济与金融活动融为一体。在货币循环的经济中，金融活动与实体经济是融为一体的，其天然的目的就是服务于实体经济。更进一步的说，
第十三章 金融风险与金融监管 参考答案
第十三章金融风险与金融监管参考答案 一、填空 1系统性风险和非系统性风险； 2.分业； 3.突发性、可预测性和传染性。 二、单选 1.A； 2.D 三、多选 1.ABC； 2.ABCDE 四、判断 1.错； 2.对 3.对 五、名词解释 五、名词解释 1．金融风险：可以从广义和狭义两个方面来认识。广义的金融风险一般是指金融市场活动主体在投融资过程中，由于不确定因素引起其收益的不确定性和资产损失的可能性。狭义的金融风险是指金融机构在经营过程中由于决策失误、客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。 2．金融危机：从形成角度而言，金融危机是金融风险大规模积聚爆发的结果。西方一些学者认为，金融危机是指由于信用基础破坏而导致的整个金融体系的动荡和混乱。 3．金融监管：金融监管有狭义和广义之分。狭义的金融监管是指中央银行或其他金融监管当局依据国家法律法规的授权对整个金融业(包括金融机构以及金融机构在金融市场上所有的业务活动)实施的监督管理。广义的金融监管是在上述监管之外，还包括了金融机构的内部控制与稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等。 六、简答 1.金融风险的成因 导致金融风险的原因是复杂的，既有政治因素，又有体制因素；既有外部因素，又有内部因素，是多种因素作用的结果，结合世界各国的经验教训和我国的实际，导致金融风险的主要原因有以下几个方面。 (1) 政策失误与政府干预不当 (2) 金融监管体制不健全 (3) 金融机构内部管理落后 (4) 企业风险的转嫁 (5) 国际金融风险的传导 2.金融危机对经济的影响及治理对策。
影响：自1997年东南亚金融危机发生以来，世界性金融危机还在“传染”。尽管金融市场中的一些参与者会在金融风险中有可能获取一部分收益，但随着金融风险和危机的发展、风险因素的不断积聚，金融危机会对经济和社会带来严重的影响。它不仅会影响经济主体的经营和收益，而且会影响到国家宏观经济的稳健发展，甚至给世界经济带来动荡。 治理对策：建立危机的预警系统；采取措施稳定金融市场，包括动用外汇储备干预外汇市场，抑制投机，稳定股市，保障金融债权，维护存款人信心，管理国际资本流动；动用扩张性财政和货币政策；调整经济结构等。3.甲银行的准备金减少100万元。 七、论述 1.金融监管的内容。 中央银行或货币管理当局对金融业的监管包括对商业银行及非银行金融机构和金融市场的监管。具体监管内容主要有3个方面，即市场准入的监管、市场运作过程的监管、市场退出的监管。 1. 市场准入监管 所有国家对银行等金融机构的监管都是从市场准入开始，各个国家的金融监管当局一般都参与金融机构的审批过程。银行申请设立必须符合法律规定，主要包括两个方面：(1) 具有素质较高的管理人员；(2) 具有最低限度的认缴资本额。管理人员的条件和资本额的标准各国都有具体规定。我国金融机构的设立申请，一般也是主要审查这两个方面。 我国金融机构的设立采取特许证制度。 2. 市场运作监管 金融机构经批准开业后，中央银行还要对金融机构的运作过程进行有效监管，以便更好地实现监控目标的要求。 (1) 资本充足性监管。 (2) 流动性监管。 (3) 业务范围监管。金融机构可经营哪些业务，不可以经营哪些业务一般是有限制的。 (4) 贷款风险的控制。由于获利越多的资产，风险相对就越大，因而大多数国家的中央银行都尽可能限制贷款投向的过度集中，通常限制一家银行对单个借款者提供过多的贷款，以分散风险。分散风险既是银行的经营战略，也是金融监管的重要内容。 (5) 外汇风险管理。在外汇风险管理领域里，大多数国家对银行的国际收支的趋向很重视，并制定适当的国内管理制度，但各自的管理制度有着显著的差别。 (6) 准备金管理。 (7) 存款保险管理。为了维护存款者利益和金融业的稳健经营与安全，有些国家建立了存款保险制度。在金融体制中设立负责存款保险的机构，规定本国金融机构按吸收存款的一定比率向专门保险机构交纳保险金，当金融机构出现信用危机时，由存款保险机构向金融机构提供财务支援，或由存款保险机构直接向存款者支付部分或全部存款，以维护正常的金
浅谈金融风险与防范措施
摘要:金融业是高风险行业,而金融会计是金融工作的基础,金融企业作为经营货币信贷业务的特殊企业和独立的社会经济主体,在营运过程中存在各种遭受损失的可能性,为此金融会计在金融工作中的基础地位更加突出,作用更加重要。特别是近年来，金融案件的发案率逐年上升，涉案金额大、牵涉部门多成为一大特点。但对金融案件的分析可看出80%的金融案件离不开会计部门的会计核算和资金清算，所以金融会计的风险防范在金融部门的内部控制管理中起着举足轻重的作用，是金融内控管理的关键所在。文章主要从金融会计风险的表现形式、产生风险的原因及防范风险的相应对策等三个方面对金融会计风险进行了深入探讨。 风险是指未来遭受损失的可能性。金融企业作为经营货币信贷业务的特殊企业和独立的社会经济主体,在营运过程中存在各种遭受损失的可能性。金融风险的表现形式是多方面的。 一、现行金融会计风险的表现形式 1.核算虚假，会计信息失真。会计核算是银行会计的最基本职能，它是整个资金运用的真实反映。可以说，银行的一切业务活动都要通过会计信息反映出来，如果会计核算方法不当、核算程序不规范、核算质量不高或某个环节失控，就有可能出现风险。现实工作中，有的银行为维护自身利益，违反金融政策要求，在会计信息处理上大做文章，致使会计部门提供的信息资料不真实、不充分，真账假表、假账假表、任意调整收支科目等现象，事实上掩盖了信贷资产的质量和风险，影响对银行经营状况的客观评价进而带来更大的风险。从会计工作的程序看，结算编制是最后的环节。在银行业中，结算风险最主要的表现是结算数据不实，尤其是利润反映不实。当然，这种情况的存在，有技术或制度上的原因，也有人为的因素。从人为因素看，不可忽略的问题是虚假性。如有的金融机构为了本单位或其他某种需要，要求会计部门在结算报表上做数字游戏。或虚增利润，或虚减利润，或搞账外账，想以此取得业绩考核名次或达到暗盈利的目的。结果导致自下而上会计信息失真。 2.操作违规，加大结算风险。近年来，随着银行业改革的不断深入和发展，特别是电子化进程的加快，会计结算制度已经形成比较完善的体系，为加强银行内部控制和管理发挥了重要作用。但在实际工作中，由于基层会计人员业务知识和风险防范意识的缺乏，不按规程操作越权办理业务的情况时有发生，人为加大了结算风险。 3.内控不严，会计人员约束不力。主要表现在：一是部分银行会计人员素质不高，操作行为不规范，容易发生会计差错。二是个别会计人员内外勾结，肆意侵害银行利益，从而发生经济案件。三是会计岗位设置缺乏应有的互相制约和牵制。四是金融机构在会计核算方面的漏洞，规章制度、操作规程不严密，制度不完善，相互监督制约机制不健全。 4.制约失衡，加大经营风险。银行会计作为一项专业性强风险性大的行业，面对大量结算票据、现金资产，以至密押、印章、重要空白凭证、有价单证等，一旦发生工作疏漏造成资产的损失是巨大的。目前社会上一些不法分子将银行作为其猎击的主要目标，各类案件居高不下，手段花样层出不穷，无论是假汇票、利用信用卡恶意透支，还是贪污盗窃、索贿受贿，任何一个案件会或多或少涉及经营核算部门，一旦会计部门放松管制，降低核算水平，就会为犯罪分子客观上开了绿灯，加大了经营风险。 二、防范金融会计风险的具体措施 1.建立内控制度体系。 有效的内部控制实际上是金融机构从决策实施到管理、监督的一个完善的运行机制。其中独立的会计及核算体制是其基本要求之一。会计制度的完善，有利于内控制约机制的充分发挥。金融会计人员业务上只接受会计主管领导，会计人员进行账务处理的唯一依据是有效的会计凭证。在加强会计业务制度体系时，要注意其全面性、规范性、适用性和协调性，即这一制度体系在会计业务中覆盖要宽广，操作要规范，不能脱离实际，并能有效与其他部门工作配合。一套完善的会计制度将有利于堵塞漏洞，有利于防止和杜绝银行“三假”的产生，
我国的网络金融风险监管的现状分析
我国的网络金融风险监管的现状分析 网络金融是金融与网络技术全面结合的产物,其内容包括网上银行、网上证券、网上保险、网络期货、网上支付、网上结算等金融业务。网络金融的发展使我们面临着不同于传统金融的新的金融风险形式和类别，认真分析网络金融风险，加强防范和管理，是深化我国金融改革、实现稳健持续发展的必然选择,对促进我国社会经济又好又快地发展具有重要意义。 网上诈骗已成为世界上第二种最常见的网络风险，一些不法分子通过发送电子邮件或在互联网上提供各种吸引人的免费资料等作为诱饵，当用户选择接受时，病毒也随之进入用户的计算机中，并偷偷修改用户的金融软件。当用户使用这些软件进入银行的网址时,修改后的软件就会自动将用户账户上的资金转移到不法分子的账号上。网上诈骗包括市场操纵、知情人交易、无照经纪人、投资顾问活动、欺骗性或不正当销售活动、误导进行高科技投资等10种形式，据北美证券管理者协会调查，估计每年网上诈骗使投资者损失100亿美元。 现行的风险管理模式已经不适应网络金融的发展。1）分业监管体制面临挑战。网络金融的发展已经逐步突破了传统金融业的分工,模糊了银行业、证券业和保险业之间的界限，尤其是银行业可以为客户提供超越时空的服务，这不仅是对传统银行业务的挑战,更是对现阶段分业监管模式的挑战。(2外部监管体制面临冲击。网络金融是以全球客户为服务对象,和传统金融活动相比，它超越了分支机构设置的局限性，实现了服务对象的广泛性，这为小金融机构和大金融机构的公平竞争和进一步推动全球金融一体化创造了条件，但同时也增加了监管难度,特别是对我国按经济区域设置人民银行和按行政区域建立银行业监管机构的体制冲击较大。 完善监管体制。（1)健全网络金融风险监管体系。成立“国家（网络)金融风险管理委员会”由国务院分管领导任主任,人民银行、银监会、保监会、证监会、国家工业与信息产业部、公安部等部门为成员单位，负责推动网络金融风险管理立法，制定网络金融风险管理工作规划，协调网络金融风险管理的重大工作事宜。在银监会内设立“网络金融风险监管司”作为“委员会”日常办事
金融科技的风险与监管100分
金融科技的风险与监管
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单选题（共 1 题，每题 10 分）
1 . 金融科技监管过程中，以下哪个国家没有采取沙箱监管模式？（）
?
A.美国
?
B.英国
?
C.新加坡
?
D.澳大利亚
我的答案： A
多选题（共 2 题，每题 10 分）
1 . 以下属于“灰犀牛”风险隐患表现的有（）。
?
A.影子银行
?
B.国有企业高杠杆
?
C.房地产泡沫
?
D.违法违规集资
我的答案： ABCD
2 . 金融科技存在的风险问题包括（）。
?
A.金融科技使金融风险更具隐蔽性、传播速度更快、传播范围更广，增加了金融系统性风险
?
B.金融科技使传统金融“脱媒风险”加大
?
C.金融科技使技术风险更加突出
?
D.数据风险与信息安全风险相互交织
我的答案： ABCD
判断题（共 7 题，每题 10 分）
1 . 金融科技产品多以数字化形式存在，这意味着将其完全限制在一国境内在技术层面上具有较大难度， 因此，国际协调就显得尤为重要，以避免金融科技活动和产品向监管更为薄弱的国家或地区转移。 对错
我的答案： 对
2 . 金融科技具有很多风险，所以我们不应该发展金融科技。 对错
我的答案： 错
3 . 在金融科技业务领域不存在信用风险。 对错
我的答案： 错
4 . 从 FinTech 本身的金融属性来看，FinTech 具有很强的风险特征。只有在风险可控前提下的发展，才 能更有效地使技术服务于金融创新，使金融创新更好地服务于实体经济的发展。 对错
我的答案： 对
5 . 金融科技发展使金融交易更加快捷、低成本，使资金供给能够绕开现有的商业银行体系，直接输送给 资金需求方和融资者，完成资金体外循环，导致商业银行重要金融中介的地位相对降低，金融交易脱离现 有金融管制的情况愈发严重。 对错
我的答案： 对
6 . 英国监管金融科技的主要特征是集中适度监管。 对错
我的答案： 对
7 . 金融科技业务发展有赖于先进的技术和交易平台系统，技术和交易平台系统选择失误可能给金融科技 机构带来较大风险。 对错
我的答案： 对
金融风险防范工作预案
金融风险防范工作预案 金融风险防范工作预案 为及时处置金融系统突发性支付风险，维护金融稳定，保证金融各项改革顺利进行，特制定本预案。 一、突发性支付风险的防范措施㈠我支行要密切关注可能发生支付风险的诱因： 1、已发生的或可能发生的严重自然灾害及类似“非碘”等公共卫生事件； 2、可能引发突发性支付风险的各类谣言； 3、媒体对金融改革或其他方面的负面报道； 4、金融系统发生抢劫盗窃等重大刑事案件或高级管理人员畏罪潜逃； 5、其他金融机构发生挤兑、限兑或停兑的； 6、可能引发支付风险的其他信息。㈡非现场监测及预警 1、要根据非现场监管数据及风险监测台帐，按日、旬、月、季定期测算农村信用社资金状况，重点分析储蓄存款变化情况及原因、备付金变化情况、资产流动性等，从中发现可能发生支付的苗头，及时提醒告诫农村信用社要加以警惕和防范。 2、根据《农村信用社风险评价和预警指标体系》相关要求，定期对县辖农村信用社进行排查，确定可能发生支付风险的农村信用社，列为重点关注对象，严密监控，及时预警，并要求农村信用社尽快落实各项防范和化解风险的对策措施。
3、对列为重点关注对象的信用社，要根据其支付风险状况，立即派人进行现场检查，并拿出针对性的整改意见。㈢报告 1、接到联社或信用社风险报告后2小时内报告上级，风险报告表在当日起逐日报送。 2、可根据风险处置情况，要求农村信用社和各联社增减报告内容和次数。 3、突发性风险报告中要包括以下内容： 金融机构基本情况、风险基本情况，滤布厂原因、时间、涉及信用社或分支机构数、各项存款和储蓄存款的下降情况，已采取的和拟采取的措施、发展趋势分析等。 二、处置程序㈠接到联社或信用社的风险报告后，要立即责成县联社实施风险处置和同业救助方案，同时根据实际情况，进一步提出具体化解措施和对策，并监督信用社实施。㈡要立即组成由行长带队、相关人员参加的专门监管工作小组，进驻金融机构，直接履行监管职责。㈢要牵头，压滤机滤布协调县政府、银监办、联社等有关部门组成风险救助小组，商讨给予财政资金支持等事宜。㈣督促金融机构及时提出动用存款准备金和紧急再贷款的申请，并协调尽快给予答复。㈤在处置风险过程中，要统一宣传口径。遇到新闻媒体采访时，要由处置风险的主要负责人亲自或指定人员答复。对于举报投诉和反映情况的存款人要热情接待，依法解释，但不得作出“保证还款”等承诺。㈥对引发支付风险或处置风险过程中的违法违规行为，依法严肃查处。.免费提供《金融风险防范工作预案》