技术分析数学原理MACD解析 - 副本

技术分析的数学原理1:MACD解析

一切唯技术分析的论调，见鬼去吧。

一切技术分析无用论，同样见鬼去。你既然无法证明技术分析的绝对论，那么就绝对地证明不了技术分析的绝对无用论。所谓的技术指标其实滞后，所以无用的论调，本质上就是说这话的人的无用。所有的技术指标和股价一样反应的是最最当下的发生情况，既不提前也不滞后。区别的是解读的人，解读人的视角，有人只是看到了过去，而有人看到的是当下，还有人看到了未来。本来所有的未来都是不可预测的，但是作为市场这种集体充分竞争市场，由于人的本质导致信息传递的延迟性，当下发生的新气象在未来的某个短暂时间段还要继续延续。所以使得短暂的未来预测成为可能。注意仅仅是可能，不是必然。

最常用的技术指标无非是MACD，有几个人完全解读了MACD的含义呢？即使问起一些该行业内的朋友，他们也不敢解读，就敷衍叫你能用就行。然而过犹不及，所谓穷其源是必须的，而不是可有可无的。

MACD，稍微有点基础的人应该都知道，主要指标含义就是短期均价和长期均价的差，以及由这个差衍生出差的均价和差的差。

首先要搞清楚DIFF是个差值，是短期均价和长期均价的差，而且是短期均价减去长期均价。这就意味着如果短期均价高于长期均价时，他是正值，相反就是负值。不要搞反了。那么为什么用短期均价减去长期均价？而不是用当前价减去某均价。这个没有什么为什么的问题？这个问题本质上就是参数取值的问题。

短期均价和长期均价其实是同一个东西，区别在于期这个参数。EMA（N)里面这个N是可以自由选择的，目前大家习惯上取了12和26，如果你非要用当前股价减某N均价，其实就是取了1和N这两个参数而已，其本质含义并无不同。那么取哪个更好这是个更加深的命题，以后再说。目前我们就先用着12和26这个参数。

EMA的含义人类很难理解，因为他是计算机的产物。人类容易理解的MA，如MA（N）就是N周期的算术平均数，公式简单。而一旦到EMA立马就一团浆糊。EMA(X,N)＝（2X＋（N-1）EMA（N-1））／（N+1）。只有计算机才能递归法算出来。若一定要用人类的语言来描述，大约近似于EMA是一个均价，这个均价中最新的元素给予２倍的权重，而以前的元素按递归法则后再给予元素数量的权重。但是一旦涉及ＥＭＡ计算还是要计算机，因为人算太复杂。

为了方便理解，我们用人类的语言描述Ｎ＝９的例子。设元素为Ｘ１，Ｘ２…ＸＮ

EMA（１）＝Ｘ１

EMA（２）＝２／３Ｘ２＋１／３Ｘ１

EMA（３）＝６／１２Ｘ３＋４／１２Ｘ２＋２／１２Ｘ３

EMA（４）＝２４／６０Ｘ４＋１８／６０Ｘ３＋１２／６０Ｘ２＋６／６０Ｘ１

EMA（５）＝２０／６０Ｘ５＋１６／６０Ｘ４＋１２／６０Ｘ３＋８／６０Ｘ２＋４／６０Ｘ１

EMA（６）＝１２９／４２０Ｘ６＋１００／４２０Ｘ５＋８０／４２０Ｘ４＋６０／４２０Ｘ３＋４０／４２０Ｘ２＋２０／４２０Ｘ１

以下为了描述的方便，用（Ｍ１，Ｍ２…）Ｐ（ＸＮ…Ｘ１）描述

EMA（７）＝（１０５,９０,７５,６０,４５,３０,１５）４２０（Ｘ７－Ｘ１）

EMA（８）＝（２８０，２４５，２１０，１７５，１４０，１０５，７０，３５）１２６０（Ｘ８－Ｘ１）

EMA（９）＝（２５２，２２４，１９６，１６８，１４０，１１２，８４，５６，２８）１２６０（Ｘ９－X１）

EMA（１０）＝（１／５，２０００，１７９２，１５６８，１３４４，１１２０，８９６，６７２，４４８，２２４）１２６００（Ｘ１０－X１）

可以发现最后一个元素的权重由Ｎ决定，如Ｎ为９，那么最新元素的权重就永远是１／５，而这权重由其余元素同比挤出。这是人类可以理解的一种理解方式。即新元素的权重取２／（Ｎ＋１），为了匀出这权重，其余元素占（Ｎ－１）／（Ｎ＋１）。那么长周期和短周期的差别是由新元素的权重差别造成的。可以理解成按参数为１２，新元素如果对比原均价上升１％，那么对总体的影响是０．１５％，而参数如果是２６，那么就只有０．０７％，之间的差价就是DIFF。如此就知道这个差额是如何产生的。知道了如何产生才知道如何结束，如何生如何发展如何消灭。如果股价一直是1，那么无论长期均价，短期均价都是1，这个差就永远是0.那么某个周期股价上升了1，这时短期均价和长期均价的变化就不同了。短期均价上升１５％，长期均价上升７％。这个是严谨的数学分析得到的结果而不是经验值。按N=12的情况，EMA（X I）=（2X+（N-1）EMA（X I-1））/（N+1）=2/（N-1)*X+（N-1）/（N+1)*EMA（X I-1)=2/（N+1)*（X-EMA（X I-1)）+2/（N+1)*EMA（X I-1）+（N-1)/（N+1)*ＥＭＡ（ＸＩ－１）＝２／（Ｎ＋１）*（Ｘ－ＥＭＡ（ＸＩ－１））＋ＥＭＡ（ＸＩ－１）

若Ｎ＝１２,２／（Ｎ＋１）＝１５.３８％，Ｎ＝２６，２／（N+1）=7.4%。所以这个15.4% 和7.4%是被数学理论所严密保证的。

上述理论反映到图形上就容易理解了。看股价和均价的距离，每一个点的距离产生１５％对短期均价的回拉作用，对长期均价产生７％的回拉作用。这就是对EMA用人类语言最好的解释了，虽然不精确但是很恰到好处。

定义了EMA的人类含义，那么就有了一个人类推理的基础。否则对于一个计算机定义的东西，就只能用计算机的语言去推理，那么也就没有必要在这个博客中阐述，而是在计算机的世界去零一零一了。

假设一切的起源是从无开始，就如盘古开天辟地之前的无的状态。这时EMA12=Ema26=价格=1或者等于一个随便什么东西，diff=0。现在市场出现了，价格在人的诱惑威逼下从此开始运动。这运动是2D的，在X向运动了一个单位时间，在Y向向上运动了一个单位空间。价格的运动就必然带来其衍生品EMA的运动，当价格到达一个单位时间的坐标时，如影随形，EMA12就被决定地带到0.15单位空间的位置，EMA26同时到达0.07单位。DIFF于是

到达0.08位置。因为这种运动是被数学严谨的勾稽，所以你也可以认为DIFF到达0.08，所以价格必然到达1的位置，这绝对不会有任何异议和疑义。

由于C，E16，E23之间的关系是可以穷举的，所以必然构成自然的循环。

按照Diff的定义，diff=E12-E26，所以Δdiff=Δ

（E12-E26)=ΔE12-ΔE26=(C-E12)*0.1538-(C-E26)*0.074=C*0.0798-E12*0.1538+E26*0.074=( C-E12)*0.0798+(E26-E12)*0.074,由于0.074近似于0.0798，这个误差可以接受。所以全部的情况可以归纳为如下四种：

一、E26>E12>C，这时相反，前者为负，后者为正，若C逼近E12，则Δdiff大于0，dif上升，C远离E12，则Δdiff小于0，dif下降。

二、C,E26>E12,两者都为正，Δdiff必大于0，dif一定上升。

三、C>E12>E26,这时前者为正，后者为负，若C逼近E12，则Δdiff小于0，dif下降，C远离E12，则Δdiff大于0，dif上升。

四、E12>C ,E26,这时无论C和E23关系，Δdiff必小于0，dif下降。

假设从第一种状况开始，这种状况很好理解，就是当期价格小于短期均价，短期均价小于长期均价，通常我们叫空头排列。如果C不断远离E12，那么Δdiff就一直小于0，dif保持下降，直到价格走平或者上升，导致C逼近E12,这时Δdiff转正，dif开始走平并上升。直到C 上穿E12.

这时就进入了第二种情况，这时没有任何问题，Δdiff一定大于0，dif一定上升。

直到E12上穿E26，这时情况就有变化了，这时已经进入了第三种情况，C保持远离E12，则Δdiff大于0，dif上升，一旦若C走平或下降逼近E12，则Δdiff小于0，dif开始下降。

再发展下去，C跌破E12，这时就进入第四种情况，这时dif一定是下降的。

直到E12跌破E26，才有可能进入第一种情况。这个循环是必然的，并且不可跳跃的，不可能跳过一个阶段直接进入另一个阶段，这是基本逻辑所保证的。除非不是人类的逻辑也不是计算机的逻辑。

有了这个循环，对于Dif的前世今生就有了一个基本的观察点，不会感到迷茫了。

一个递归公式是人类永远无法理解的，能理解他的只有计算机，在计算机的世界，递归公式的含义丰富而生动，可这种丰富和生动用人类思维去看就是一片黑白和零一。

DIF的人类含义是什么？

上一篇提到：C和E12，E26结构了全部DIF的运动。其中C和E26像两个星球，E12就像月亮。C对E12产生引力或者说拉动，E26也一样，当两者分别从两个方向完全平衡时，dif 将静止，同时指示出平衡完成前，两者留下的角力的痕迹。

用数学推算，当N→∞时，Limit（C-E12)=Limit（E26-E12)=±Q,也就是说只要给足够的时间，C按某一斜率运动，两者必将达到平衡，平衡时Limit（C-E12)=-Limit（E26-E12)，此时dif 就保持在某个水平，再也无法移动。但是C对E12的运动相对比较快，在30个周期后基本达到极限，而E26则将近要50个周期才达到。在这些周期过程中每一个时间单位留下一个Δdif，而这个Δdif在50个周期后接近于0。

同样的，可以用数学推导当N→∞时，LmitDIF= Limit（C-E12)+（E26-E12）=7ΔC，将此极限记为DIF^(DIF理想值），DIF^=7ΔC。在ΔC恒定时，dif只能无限接近DIF^,但是永远不能产生峰值。只有ΔC产生变化，并只有趋0变化时，dif才必然产生峰值。

DIF的人类语言就是一个极限的映射，这个极限就是7ΔC，由于极限是不可能真正达到的，所以DIF永远只能反映DIF^的某个片段。所以人类可以理解的大概是这样：N=40时，90%DIF^被反映，N=20时，60%DIF^被反映，N=10，30%DIF^被反映。注意：这种反映程度本身并不是线性的，当然前20是接近于线性的，如果要求精度不高，就当成线性也未尝不可。

DIF就像个某人，ΔC就像一日三餐，有了一日三餐，DIF才有了生命才能活下去，他活着的理想只有一个，就是成为DIF^。当然一顿饭是不可能实现理想的，只有N顿之后，他才接近自己的理想，但是既然是理想就永远不能让他达到，如果达到了，人生的使命和意义就荡然无存了，就会空虚失落甚至去跳蹦极跳海珠桥。

那么吃一顿饭能干什么？

花梨猜想1：ΔC和Δdif（N)之间存在线性关系，并且一定在Δdif（8）达到峰值，50个周期后减退到峰值的1/10.因为全部Δdif（N)和ΔC是线性关系，所以峰值Δdif（8）和ΔC也存在线性关系。这个猜想是可以用数学严谨证明的，证明过程以后再说。

所以一顿饭，dif是必然有变化，长胖或者变瘦，主要看吃的什么，这个变化是固定的，看吃的多还是少，吃的好还是坏，决定了其后50个以上的周期长多少还是瘦多少。吃了变质的东西，拉上一段肚子（这个是被数学决定的，第八天一定拉的最厉害），自然就消瘦了。花梨猜想2：ΔC之间对Δdif（N)的影响相互独立。所谓相互独立就是说，这顿饭的影响不会因为下顿饭被弥补了或者加强了。比方说这顿饭使你长胖，下顿饭就使得你胖上加胖，不会因为你已经胖了而就少胖点。

因为猜想2的存在，就使得N个ΔC是可以叠加运算的。即dif（ΔC1，ΔC2，，ΔCn)=dif(ΔC1,0,0,)+dif(0,ΔC1,0,0）+，+dif(0,0,ΔCn)

这样整个dif的运动就明晰了，dif运动就是由N个ΔC不断叠加构成的。dif的延伸就是ΔC 的不断存在，甚至可以说平均ΔC保证了dif的维持，就好像平均每天的饭量保证了一个人的体重，但是不论怎么吃，他是有极限的，这个极限就是dif^.那么dif的顶点是怎么产生的呢？如果平均ΔC稳定，那么永远不能达到dif^,也就是永远不能达到顶点。达到顶点一定是ΔC发生的逆向变化，好比一个人觉得自己太胖了，开始不吃饭减肥，停吃后体重就开始下降，当然要想降得快点还可以吃泻药，由于泻药的作用也是要时间的，每顿泻药达到最大功效要8天。于是吃了一天的泻药还不够，在连续几天后，终于开始瘦下去。当然如果吃得泻药够猛，就会瘦的早点，快点。那么这个顶点一定在泻药和以前吃得东西还在共同发挥作用时出现。

这个吃泻药前的阶段就是一个完整的增肥阶段，DIF顶点描述的就是在这个增肥阶段中，每顿吃了多少饭，吃了多少顿。

由于功效时间要8天，所以只有在观察比较长的时间，DIF才有意义。否则直接观察ΔC就行了，DIF的出生就是为了ΔC太多而生的。

某人嘛，这一辈子就只有三种状态，增肥，减肥，不增不减。太瘦就会增肥，太胖就会减肥，增，减的久了也会休息一下。行动的组合有如下几种：增肥+减肥+增肥

减肥+增肥+减肥

增肥+休息+增肥

减肥+休息+减肥

前两种情况其实都是一个大级别的休息，可以归纳到休息的范畴。后两种才是真正的增肥和减肥。

所以一个增肥的阶段一定至少有3个子阶段。第一个子阶段使得Dif从0以下上升到0以上，并形成一个顶部，第二阶段由于休息，ΔC趋于0，那么dif回尝试趋于0，只要有一定的周期，dif就会接近0，一个未能接近0的dif一定表示某人还在偷吃，如果dif仅仅是走平，那么说明他吃的和以前一样多。休息之后，dif再度上升到原来的高点，表示第三阶段和第一阶段吃的差不多，如果超过原来高点，那么意味着第三阶段吃的更多。记住每吃一天，8天后体重增量到达该天全部反映的峰值，之后缓慢下降。30天后还有峰值25%的增量。所以某人如果想保持最高体重基本不变，那么就要70天吃一顿，那么最高体重的变化几乎为0，但是用数学来计量还是有0.00001.

由于不存在增肥+增肥的情况，所以在增肥之前只有两种可能：减肥或者休息。

如果是休息，那么增肥的第一阶段和第三阶段就非常好比较。看看体重就大致知道每轮增肥每天吃了多少。

如果是减肥，那么由于增肥的第一阶段泻药还在发挥作用，这作用要50天才能消退到峰值的10%以上，所以ΔDIF不能全面反映某人吃了多少。ΔC带来的Δdif被残留的泻药泄了不少，但是这种泻药即使分量比较重，大概也就耽误增肥10天而已。而且一旦越过0点，反而增肥速度会略快一点，如果越过0点有个10、20天，那么还是可以和第三阶段比较的。

DEA是女孩，DIF就是她的男人。DEA是那种温柔，优雅而贤惠的那种。她缺点和优点一样优雅，就是坚持三个不，不拒绝，不主动，不负责。她从来都对DIF如影随形，每个脚步都是那么精心，精准。这也是被数学所保证的。

DEA(n)=MEA(DIF,9)=(2DIF+(9-1)DEA(n-1))/(9+1)=0.2DIF+0.8DEA(n-1)=0.2(DIF-DEA(n-1)+ DEA(n-1)

这表示DIF离开上一个DEA一步，DEA就会更随一步，步伐仅仅是他们之间距离的1/5，不远也不愿意太近，因为她知道只有距离才有美。这也就注定了，DEA永远不会主动的走到DIF身边。每次接吻都必须DIF主动。

ΔC是DIF的大脑，它指挥着DIF的步伐。文科男是很容易推算出这个大脑的决策程序。

每个独立的ΔC，都能影响未来所有的Δdif，这个Δdif函数的系数是一个常数列，这个数列为必为（0.080，0.141 ，0.188，0.222，0.247 ，0.263 ，0.273，0.277，0.278，0.275，0.270 ，0.262，0.254 ，0.244，0.234，0.223，0.212，0.201，0.190，0.179，0.169 ...）设此数列为（λ1，λ 2...λn...)则

Δdif（i）=λ1ΔC(i-1)+λ2ΔC(i-2)+...+λnΔC(n-1)+...=n→∞∑λnΔC(n-1)

换言之，就是每个DIF的步伐Δdif（i）就是有前面所有ΔC(n)决定，这里面权重最大的是第8个，第一个的权重反倒很小，前30个占了60%的权重，所以，为什么大家总是抱怨DIF 反应慢的原因就在这里。最新的指令他总是放一边留待以后再说。

DIF的步伐是由前40-50个ΔC决定，那么如果ΔC的集合表示角度，那么Δdif就是变轨的幅度了。如果C的运动角度向上变轨，变得更加陡峭，那么Δdif就会增大，DIF就会向上抬头，如果向下变轨，走平也是向下变轨，只是走平这种变轨，幅度较小，而且DIF目标仅仅是0点而已。这种变轨可以看成是一种旋转，双人舞哪有不旋转的道理。

DIF要想和DEA接吻，那么就必须旋转。但是其实DEA总是和DIF走的那么近，一般1-4个周期他总能吻到她。即使是C走平这种轻微的旋转，也延迟不了1-2个周期。旋转的越快，吻得越深。但是要保持深吻也是技术活，因为在舞步中保持如此快的旋转速度可不是那么容易，而且转多了一定会头晕。所以这销魂一吻时间总是那么短暂。

这一吻的深度就是我们称之为：BAR

技术分析的数学原理6：MACD解析结论数学最终还是物理

用数学来解释MACD，其实讲到深处就是物理。没有数学，不成物理，没有物理，数学也会没有用武之地。技术分析是数学的，最终还是物理的。既然是物理分析，海森堡测不准原则就无法回避，所以就不像数学那么必然，就有了些微的或然性。不过一个大概率的或然事件在真实世界也就当成必然来用了。

MACD所有分解，包括DFI,BAR。所有概念，最后就是三个概念的产物：作用力，速度，加速度。学过中学物理的应该就不会陌生。速度V=Δ位置/时间，加速度=Δ速度/时间，加速度α和作用力F成正比，和质量M成反比，加速度=μF/M。

通过前几篇的论证，当N→∞时，LmitDIF= Limit（C-E12)+（E26-E12）=7ΔC=7V，因此DIF 就是速度指标，由于计算公式的限制，DIF实质就是以前文所述特征数列λn加权反应的速度指标。

BAR=DIF-MEA(DIF,9)，实质上就是以前文所述特征数列λn加权反应的加速度指标。作用力F是无形的，不可被人类观察的指标。

那么整个循环如下：

作用力发生正向改变时，加速度正向改变，BAR变大，速度增加，DIF更高，单位时间ΔC 更大，单位时间C升高；

作用力降低，加速度变小，BAR缩短，速度增加，但是幅度变小，DIF更高，但是单位时间变高幅度变小，单位时间ΔC更大，单位时间C升高；

作用力变0，加速度和BAR为0，速度停止增加，DIF走平，单位时间ΔC不变，单位时间C升高；

作用力反向增加，加速度和BAR为负并增加，速度下降，DIF下降，单位时间ΔC下降，单位时间C升高，但幅度下降；

作用力反向增加，加速度和BAR为负并增加，速度渐渐降到0，DIF为0，单位时间ΔC为0，单位时间C静止；

作用力反向增加，加速度和BAR为负并增加，速度为负并上升，DIF为负并上升，单位时间ΔC为负并上升，单位时间C反向运动并提速；

作用力正向增加。重新开始新的循环。

技术分析的数学原理（7）：理一理盘整的级别概念

一个趋势一定有多个盘整，一个盘整必然有几个趋势。那么如果这么描述，估计明白人立即会指出我的逻辑错误：自相矛盾，把趋势和盘整混淆了。

所以用递归的数学方法将趋势和盘整分级别后就解决了这个问题。所谓一个趋势包含几个（至少2个）低级别的盘整，一个盘整包含几个（至少3个）低级别的趋势就是这样出来的。数学概念和推理不想在这里展开，具体可以去查阅资料。

在这里从人类直观的角度来分析这个问题，这种感性分析和理性分析并不冲突。我们把焦点定位在盘整上，这是人类最容易观察和理解的东西。一个盘整，就是在一个狭窄的区间上下波动。可以肯定的是波动次数不同，其现实意义一定不同。在一个区间波动一次就离开，和波动10次8次再离开，其构成的原因，现实的含义，博弈的结果完全代表着不同的过程。按照波动的次数我们可以进行一个绝对的分类，但是这种分类不是1.2.3.4次这么简单分级可以。

比如说一次，那么就有一个区间顶和区间低。如果是2次，就有2个区间顶和区间底。N次类推。

考察波动2次的情况，可以肯定的是在2次波动前必然还各存在一个类似的波动，只是波动区间不在本次波动区间以内。如果在本次波动区间以内，就和前面说波动2次矛盾了。不论这盘整是在上攻或者下跌中产生的，2次波动后，必然在盘整区间内存在一个3段结构。这个3段结构也构成一个盘整。这个小盘整就是刚才本次盘整的次级盘整。为什么这么分？因为这样分才构成递归定义的完成性。如果把本次盘整前的3段小波动构成一个趋势，盘整内的3段小盘整构成一个反趋势，本次盘整后的3段小波动构成一个趋势，趋势+反趋势+趋势构成一个盘整（3个次级趋势构成本级盘整）。因此2次波动后盘整的级别就上升了一级。

那么再升一级呢?显然需要波动5次，而不是3次。这个很容易理解。波动5次才能构成9段，每3段形成一个趋势，构成了高一个级别的2波。于是按上面2波同理，盘整的级别就

上升了。再升级就需要27段，也就是至少14波了。在一个狭窄的区间波动14波已经没有人类的价值了，这种盘整，就是冷门品种了。

为了方面大家表述，按一分钟以下级别作为最低级。那么波动2次，我们就叫1分钟级别。波动5次就叫5分钟级别。波动14次就叫30分钟级别。

技术分析的数学原理（8）：结构数学

数学的最大特点是用简单的数学语言描述和穷举一切相似的情况。好比你数数，从1到100000得忙活N天甚至N星期吧，数学用几秒就能讲清楚。

任何走势用时间来划分都是平面几何，不用时间来划分也是平面几何，不过是一维。在时间划分的二维几何中。穷举所有的走势，一定可以分为上行和下行。一个走势不论上行下行，只要是连续的展开，就一定可以分为如下几类：

奔走型，折线的每一段高点低于上一次的低点

纠缠型，折线的每一段高点低于上一次的高点

混合型，折线的每一段高点有时低于上一次高点，有时低于上次低点。

用数学语言，设某级别走势的次级走势为Z(n),n为自然数。Z（n)的高点为G（n),低点为D （n)。当Z(n+2)和Z（n)相比，总排列组合为P（4，4）=24种分类，由于G（n）必大于D （n），因此排列数只有如下（从大到小）

一大类G（n+2）大于G（n），

1，G（n+2），G（n），D（n），D（n+2）

2，G（n+2），G（n），D（n+2），D（n）

3，G（n+2），D（n+2），G（n），D（n）

二大类G（n+2）小于G（n），

4，G（n），G（n+2），D（n+2），D（n）

5，G（n），G（n+2），D（n），D（n+2）

6，G（n），D（n），G（n+2），D（n+2）

1和4都是没有方向（包含关系），

1是扩张包含，4是收缩包含

2是纠缠上涨，3是奔走上涨（这时只有一种连线成立）

5是纠缠下跌，6是奔走下跌（这时也是有一种连线成立）

用数学做的分类就是全分类，绝对没有漏网的情况。即使有相等的情况也在上述描述内，但是很容易推理，这时1和2或者5,4和2或者5，是有交集的。我们可以给这些交集做个新的子类：

1和2的交集叫扩张上涨

1和5的交集叫扩张下跌

4和2的交集叫收缩上涨

4和5的交集叫收缩下跌。

这样所有的走势都在上述分类里面了。

当然还可以进一步分类，比如引入幅度对奔走型，构建出奔一，奔二，奔三等分类。

分类是分析的基础，为什么？从哲学的本质意义来说，人类行为是因变的，即使按照辩证唯物论，所有的主观能动性，归其本质仍然是因变的，通俗的说就是如果人类社会已经是天堂，人类就无需努力。那么按照逻辑，没有变化的信号，就可以看做是不变，既然走势不变，那么就无需应对。如果没有分类，将所有的走势都看成是一样的。那么就无需买卖。之所以

有买卖，就是因为走势有变。那么人类是如何感知这变化呢？通常的人类用直觉来感知变化，这种直觉包含了很复杂的因素，如幅度，盈亏，人气，情绪等等。但是这种直觉其实是后觉，事情的转折已经在直觉发生前展开。用数学分类就可以明确的告诉你，这时发生的转折是否？程度如何？这样才从本质上解决了人类天生的后觉性，才构成科学决策的基础。分类不仅可以用上述的方法，还有许多许多分类方法，这各种方法构成了联立方程，这些联立方程之间的关系度越少，也就是说越独立那么得到的解越精确。如果方法之间是相关的，相关度很高，那么其实接近于就是一个方法。

关于走势的节奏是一定存在的。其存在的基础在于人类决策的情绪传递和集体决策的不同时性造成的，这个构成了微结构的节奏，最小节奏的韵律较为一致，由于累加误差的原因，大的结构韵律性波动就越大了。

技术分析的数学原理（9）：调整的转折度

有些分类真的非常复杂，做到自然数这样没有任何歧义，但是不做到严格明晰，就永远在糊里糊涂中，并难得糊涂，从此一切凭着感觉凭着时运来，权当在玩掷骰子的游戏。

一个走势什么是上行，什么是下行，在上一篇分得很清晰。那么什么是调整？本来走势无所谓调整，除了上行，就是下行。上行过程很长很复杂，其中夹杂一个下行，就是调整，反之亦然。调整有深有浅，有强有弱。

首先要区分调整的转折度和调整的级别两个概念。所谓调整的转折度是指在一个同级别中，调整的幅度和力度。调整的级别是指调整发生在哪个走势级别层面。这两个是两回事。

调整中横向运动是一个很轻度的调整，因为它没有方向，它的转折度就是0度。但是这种标准的调整非常少见。更多的调整会反向运动一小段。

按结构数学所有的Z（n）都可以分为3种类型，包含（1和4），上涨（2和3）和下跌(5和6）。

通过证明可以肯定的是任何一个上涨和下跌关系之间一定至少有1个Z（n+2），和Z（n)是包含关系，也就是说上涨不可能直接变成下跌，下跌也不可能直接变成上涨，它们之间至少有1个包含（不涨不跌）关系的存在，当然也可以有多个连续的包含关系。这时Z（n+1）就是转折点，称为转折特征线（T线）。否则中间就会有断点存在，而断点是不被允许的。

连续偶数个包含关系那么趋势是不会被破坏的，而连续奇数个包含关系趋势一定改变。这个符合乘法原则，负负得正。

当大趋势中发生反趋势，那么必然对应有2次连续奇数的包含关系发生，其中第一次连续奇数的包含关系导致反趋势，第二次连续奇数包含关系导致趋势再次反转回来，继续原来的趋势。

1、标准的反趋势调整：1次包含关系+1次反趋势+1次包含关系或者1次包含+2次反趋势+1次包含

2、不成形的反趋势调整：1次包含关系然后再次包含关系，就是连续2次包含关系，所以趋势没有变化，但是这两次包含显然和没有发生包含具有不同的意义，所以也要当成是不成形的反趋势

计算反趋势的强度，包含关系显然强度比较低计为1分，而反趋势强度计为2分，将其相加可以得到反趋势的准确分值。这样即使发生N次包含后才反趋势，然后又N次包含后继续原来趋势的话，也能精确计量这个调整的强度。一个高强度调整不能破坏的趋势，就不会被一个低强度调整破坏，那么就不必整天在惶恐之中了。

考察一个上行变成下行或者下行变成上行的过程，其中必然有一个Z（n）代表着上行或者下行的结束，同时是下行或者上行的开始，这个Z（n）称为转折特征线段（T线）。特征线段的前后两个线段，必然是一对具有包含关系的线段（B线）。特征线段和具有包含关系的线段这3个线段称为转换阶段。

包含关系一定发生在特征线段的前后，必然存在4个端点。其中如果上端或者下端都不等，称为全包含，如果上端相等或者下端相等，称为半包含。半包容一定是成对出现的，也就是说出现第一个半包容T线（称LT线）就会接着出现第二根半包容T线，从而还是组合成一个相当于全包容。

对于全包容的情况，划分转折力度的标准是，计算T线之间的线段数量，从1到N，从而得到该段趋势的结构强度。

对于半包容的情况，最弱的是一个LT连着另一个LT，那么就是上述不成形的反趋势调整，调整的力度接近于0。

那么把2个LT等同于一个T，2个T之间也可以计算线段数量，从而也可以得到该段趋势的强度。

所谓一个标准的反趋势，每个人的定义会稍有差别，不论采用何种标准，关键是是前后始终一致即可。在标准的反趋势强度之上的反趋势都看成是无差异的，之下的反趋势都看成是不存在。这是调整的级别逻辑本质上的宿命。

反趋势的强度至少大于等于3才构成可考察的反趋势，小于3的视为不存在，这时不计算包含关系的得分，相对简单化。3段是构成一个趋势的最小单元，也就是一个Z字的走势。这个界限在直观上表现为走了一个反向的Z字后的回抽是否超过Z字的第二高点，超过第二高点那么就不算反趋势，不超过第二高点就确认为反趋势成立。如果一定要用第一高点作为判别手段，那么这个理论就无法实现，这就是理论的非完备性。

一个Z字就是一个该级别的反趋势，那么假设该Z字是1分钟级别，那么把这个Z看成一段的大Z字就是5分钟级别的走势，一个5分钟走势中至少有3段1分钟走势呈Z字排列。至少3个5分钟走势组成了30分钟走势，一个30分钟走势中至少有3个5分钟走势和9

个1分钟走势。1个日走势中至少有3个30分钟走势，9个5分钟走势，27个1分钟走势。一个周走势中至少有3个日走势，9个30分钟走势，27个5分钟走势，71个1分钟走势。一个1F走势怎么说也有个一个小时上下，长的5个小时也正常。那么一个5分钟走势大概也有个3个小时，30分钟走势有个9个小时（2天多），日走势有个27小时（一个半星期），周走势有个一个月不止。

技术分析的数学原理（10）：界限对结构的影响

结构的形成取决于界限，界限是分类的基准。由于结构的完美分类是不存在的，只有合理和更合理的分类，永远没有最合理的分类。任何寻找如自然数般完美分类的努力都是徒劳的。

此时，分类的界限非常重要，但是却非常争议。因为任何一个智慧主体都可以有自己心目的标准，界限的设定可以有千万种，从而同一个结构可以有千万种划分。

当我们采用类似的界限设置的话，结构的划分就变得越来越接近，人类的趋同性导致结构划分的大类会趋于一致，区别在于小类。所以我们想知道的是，一个轻微变化的界限对结构的影响情况。

可以论证的是一个轻微变化的界限，影响的情况可以分为两种：

设某级别趋势的次级趋势为2类，一类是次级别趋势和该级别同向，叫次级正趋势，一类是次级别和某级别反向，叫次级反趋势。除了这两类，不存在第三类可能。

那么变化的界限导致的结果也就两类，一类是破坏了正趋势，一类是破坏了反趋势。

对次级正趋势的破坏，是不可能破坏本级别正趋势的，但是会导致本级别正趋势的复杂化，影响的是本级别结构的内部划分。

对次级别反趋势的破坏，会形成本级别的反趋势，从而造成3个后果:

1、破坏了本级别的结构

2、同时影响了本级别结构的内部划分

3、并影响高级别结构的内部划分

但是不会对更高级别结构造成影响，也就是说更高级别的内部结构不受任何影响。

不要认为界限对结构的影响是针对任何技术指标的论述。所谓界限是可以针对全部技术指标甚至于超技术指标的，只要思维的本源尚存在，界限就存在，界限存在，分类就存在，分类存在，结构就存在，结构存在，级别就存在，趋势就存在，反趋势就存在。因此界限对结构的影响都无法超出上述的范畴。上述的范畴看似简单但是穷举了一切的可能，除非超越人类认知。

再举一个常见的例子，大家打开TDX软件，打开五彩K180的公式如下：

OUT:HIGH=MAX(OPEN,CLOSE)&&

HIGH-LOW>3*(HIGH-MIN(OPEN,CLOSE))&&

CLOSE>MA(CLOSE,5);

该公式本质其实是表述某种特征，但是是用了一个绝对分类的原则。用这个公式存在显著的问题，叫界限绝对化。由于界限的绝对化导致该公式罕见化，所谓罕见化就是由于界限涵盖的区域相对很窄导致其出现概率较少。概率少不是问题，如果概率少而效率高，那么反而说明该界限的重要性，问题在于界限绝对化破坏了该指标的连续属性，而这个连续属性是先天存在，绝对化的界限是人为和臆想的。如何判断臆想和先天存在？现实是判断思想正确与否的唯一标准，现实我想大家不难查验。

因此实际上对于这种现实存在的连续性，用一个数学公式来分类是明显错误的。符合实际的应该是个同样连续的数学函数（一般形态是指数）来表述这种特征值。上述表述的合理形态就会变成

HH=MAX（O,C）

LL=MIN(O,C）

S=H-HH

X=LL-L

X>S

F(x）=X/S

这是个指数函数形态。F(x)的范围是从1到无穷的连续数，主要分布函数大概在1-5之间。把F(x)仅仅大于等于3作为一个界限，难道不是很荒谬吗？这就好比在百叶窗缝里看战场，然后决定作战策略的指挥官，能赢吗？

技术分析的数学原理（11）：方法论

除去幻想和创造，人类掌握的方法不比计算机高明多少，甚至在记忆速度和记忆容量、搜索速度上还有显著劣势。

如果一件事情需要不断创造新的方法，那么人类才有用武之地。可惜现实中大多数人只不过在干着比计算机还计算机的活，白白把自己的本能浪费一辈子。

方法论的首要就是要将方法先分类，通过分类来穷举。所有的方法一定是创造出来的，所以创造本身不构成方法的一个分类。那么创造之外的方法有几种？

还真不要以为人类有多聪明，如果你看看人类可用的技术分析方法还真不多

第一种：数数。就是数1.2.3.4.5数到N，一起跳，先跳的输，没跳的死。至于数到几，谁也无法预知，看跳的人多不多。比如说数到3大多数人跳了，就不数4了，剩下的全部死去。

第二种：找不同和找相似。小时候经常玩的，两幅画，有N处不同，给你M秒找出来。现在换个玩法，给你N幅画，其中有M处相似，给你一辈子，你能找出几个？还真是，绝大多数人一辈子没找出一个。。。在同一条河里死了几辈子的反倒比比皆是，这个不奇怪，比记性人类可真的没什么优势。

暂时还没找到第三种。第一种构成博弈论，第二种构成经验论。博弈论是非经验的，因为每次数到几都会因为上次数到几而被大家博弈从而每次都不同。经验论是非博弈的，就是经过无数次博弈后，该来的还是要来。

结构学和两种方法都有关，结构包括主体结构和衍生结构。主体结构指价格指标和时间指标形成的二维结构，衍生结构指主体结构通过不同的分析算法得到的分析指标和时间指标或者价格指标形成的二维结构。

博弈的和经验的界限在于，博弈的一定是每次不同，而且一定没有聚类和众类。如果有，那么就是经验的。经验的就是我们通常所说的概率的，概率分布就一定有聚类和众类。两者也是结合的，由于时间的限制，博弈的也有经验的部分，也就是说博弈的范围是有限的。时间的限制指人类的耐心，耐心取决于两个方面：个体的特质和群体的宿命。个体的特质各有不同，也许来自于DNA，也许来自于后天，也许受情境影响。群体的宿命大致相似，谁也不会也不能把一件属于日月年的事情按一辈子对待，因为生命有限。

既然有博弈，那么博弈的规则必然有基础。人类的聪明才智一定会在博弈中导入分析方法，这些分析方法通常称为指标。随着分析方法的多样性和进步性，指标趋于复杂，趋于构成指标体系。一个指标体系的可靠性会有所上升，但是并不是指标越多越可靠。由于指标来源的数据是同源的，按照概率论，如多个指标是完全同源的话，该指标体系和单个指标的稳定性

一致。只有存在非相关度的指标体系才回提高其稳定性。因此建立一个有效性提高的指标体系的关键在于引用的指标尽可能独立。一个完全独立的双指标体系，其有效性将大幅提高。很容易证明，如果其一指标成功率为70%（P），另一个为60%（Q)，那么双指标体系的成功率为1-(1-P)(1-Q)=0.88，如果是三指标体系就更加惊人了。大多数的情况如果成功率不高，完全是由于忽略了指标的同源性从而陷入迷阵，徒费光阴。如果连这一点都没有完全领悟，也许你一辈子的努力将必然付之东流，因为一个连学术殿堂的大门都没进即使你在门外悬梁刺股也不会有任何成就，用南辕东西北撤来形容你的一生再准确不过了。

数学原理12

多空关系公式

X空=X多+A1-A N+1

A1-A n+1为长周期位移空益

由于长周期位移为正，所以长期来看双向是自损的。

收益的西格玛法则

交易系统的可分解和可加总性，权重可以为0，首先亏损的交易系统给0权重，盈利的交易系统给较高的权重，难以分辨的给相同的权重，发生率和成功率需要综合进来

时间分段计算过去和未来的关系

https://www.360docs.net/doc/dd934676.html,/s/articlelist_1784701341_0_1.html