李子奈计量经济学课件 (22)

计量经济学-李子奈-计算题整理集合

计算分析题(共3小题,每题15分,共计45分) 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果: 方差来源 平方和(SS ) 自由度(d.f.) 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 (1)求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 (2)求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R (3)在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 (已知0.05(3,40) 2.84F =) (4)根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献?为什么? 1、 (1)样本容量n=43+1=44 (1分) RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 (1分) ESS 的自由度为: 3 (1分) RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 (1分) (2)R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 (1分) 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 (2分) (3)H 0:1230βββ=== (1分) F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- (2分) F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 (2分) 所以,1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 (1分) (4)不能。 (1分) 因为仅通过上述信息,可初步判断X 1,X 2,X 3联合起来 对Y 有线性影响,三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1,X 2,X 3前参数的具体估计值,因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下: i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= (-0.56)(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中,Y 为总就业量;X 1为总收入;X 2为平均月工资率;X 3为地方政府的

计量经济学李子奈(第3版)例题+习题数据

计量经济学(第3版)例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表

表2.3.1 参数估计的计算表

表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出(元) 资料来源:《中国统计年鉴》(2007)。

表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位:亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源:根据《中国统计年鉴》(2001,2007)整理。

计量经济学课件整理

计量经济学课件整理 第一章导论 一、计量经济学的发展历史 1926 年,计量经济学一词“ Econometrics ”最早由挪威经济学家弗里希( R.Frish ) 仿效生物计量学 (Biometrics )提出,但人们一般认为1930 年世界计量经济学会的成立及创办的刊物《Econometrics 》于1933 年的出版,标志着计量经济学的正式诞生。 计量经济学自诞生之日起,就显示出强大的生命力,经过40、50 年代的大发展和60年代的扩张,已在经济学中占有极其重要的地位,是当今西方国家经济类专业三门核心课程(宏观、微观、计量)之一。 计量经济学的重要地位还可以从诺贝尔经济学奖获得者的数量中反映出来,自1969 年设立诺贝尔经济学奖,首届获得者就是计量经济学的创始人弗里希和荷兰经济学家丁伯根,表彰他们开辟了用计量经济方法研究经济问题这一领域,之后,直接因为

对计量经济学的发展作出贡献而获奖者达9 人,因为在研究中应用计量经济方法而获奖者占获奖总数的三分之二。2000 年度,诺贝尔经济学奖获得者是詹姆斯.赫克曼和丹尼尔.麦克法登,原因是他们在微观计量经济学领域的贡献。200 3年诺贝尔经济学奖授予美国计量经济学家罗伯特?恩格尔和英国计量经济学家克莱夫?格兰杰,以表彰他们

分别用“随着时间变化的异方差性”和“协整理论”两 种新方法分析经济时间序列,从而给经济学研究和经济 发展带来巨大影响。 二、计量经济学的性质 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据, 运用数学和统计学的方法,通过建立数学模型(计量经 济模型)来研究经济数量关系和规律的一门经济学学 科。计量经济学(或经济计量学)是一门经济 学、统计学、数学的交叉学科,但归根到底是一门经济 学。 四、计量经济学的作用四、计量经济学的作用 1、结构分析:分析变量之间的数量比例关系分析变量 之间的数量比例关系。例如:边际分析、弹性分析、乘 计量经济学与其它学科的关系 数理 / 数理 ! \统计学/ 经济学 I,: J. / i | n 「u *. \ - , : / t P M O 於邁「1 — 2 Z >1;1- .rflh C M ■亠石 T

计量经济学课件word版

《计量经济学》教学大纲 第一章绪论 教学目的和要求:掌握计量经济学的学科性质和研究内容,了解计量经济学发展简史;掌握计量经济学与其他学科之间的关系;掌握计量经济研究的运用步骤;了解计量经济学内容体系。 第一节计量经济学的涵义和发展 一、定义 计量经济学(Econometrics)是应用经济学的一个分支学科。它以一定的经济理论和实际统计资料为依据,运用数学、统计学方法和计算机技术,通过建立计量经济模型,定量分析经济变量之间的随机因果关系。 二、研究内容 定量分析经济变量之间的随机因果关系。 三、研究方法 建立并运用计量经济模型。 四、学科基础 经济学、统计学、数学和计算机技术。 五、计量经济学发展简史(略) 第二节计量经济学与其它学科的关系 一. 一.计量经济学与经济学 经济理论与数理经济学是计量经济学的理论基础,计量经济学利用各种具体数量关系以统计方式描述经济规律,可以验证和充实经济理论。 二. 二.计量经济学与统计学 经济统计学是对经济统计资料的收集、加工和整理,并列表图示,以描述整个观察期间的发展模式,或推测各种经济变量之间的关系。统计资料仅仅是计量经济研究的“素材”。 计量经济学要以经济统计学提供的经济统计指标及数据研究经济现象的定量关系。所以,计量经济研究也是对统计资料一种深层次“挖掘”和“开发利用”。 三. 三.计量经济学与数学 由于计量经济学研究的主要是随机关系,所以需要引入数理统计方法以及集合与矩阵等理论和方法,并在此基础上发展了计量经济方法,成为计量经济研究

的建模工具。数理统计学是计量经济学的数学理论基础。

第三节计量经济研究的步骤 一.模型设定 模型设定一般包括总体设计和个体设计。总体设计的目标是能正确反映经济系统的运行机制。个体设计的目标是能正确反映经济变量之间的因果关系。 ㈠研究经济理论 根据一定经济理论揭示影响研究对象的因素及其影响方向和作用大小。对同一经济问题,所依据的经济理论不同,所分析的影响因素和构造的计量模型就可能不同。 ㈡确定变量 选择变量必须正确把握所研究经济活动的经济学内容。 确定纳入模型中的变量的性质,即哪个是被解释变量,哪个或哪些是解释变量。 一般将将影响研究对象最主要的、定量的、经常发生作用的、有统计数据支持的因素纳入模型之中。 慎重使用虚拟变量。 ㈢确定模型的数学形式 一般有两种方式:一是根据经济行为理论,利用数理经济学推导出的模型形式;一是根据实际统计资料绘制被解释变量与解释变量的相关图。 ㈣设定模型中待估参数的符号和大小的理论期望值。 二、模型估计 ㈠样本数据 样本数据类型:时间序列数据,应用此类数据建模时要注意数据的口径和易使模型产生序列相关;截面数据,此类数据易使模型产生异方差性;虚变量数据;平行数据(混合数据)。 选择样本数据的出发点:模型的研究目的;模型的应用期限。 样本数据的质量:完整性,准确性,可比性。 ㈡模型识别 仅对联立经济计量模型而言,判断能否方程组估计出模型参数。 ㈢估计方法选择 根据模型特点和估计方法的应用条件进行选择。 ㈣软件使用

计量经济学课件(第1讲绪论)

绪论 一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学 R.Frish(挪威)1926年提出:Ecnometrics 定义:经济学、数学及统计学的三者结合 三园图: 依据经济理论、数据资料为基础,运用数学、统计学和计算机技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律,验证或发展经济理论、评价经济政策及预测经济活动的一门应用经济学科。 例:前提假设条件:消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、边际消费递减等,则可设定消费C及Y具有下述理论计量经济模型:

u Y C ++=βα 其中:100<<<βα、,u 为随机扰动项(表示:除收入外其它因素对消费的影响) 利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(= 并进一步作计量经济学假设:假设模型满足经典(古典)条件, 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型,比如 Y C 67.038.2+= 检验模型:t 检验、F 检验、拟合优度检验,经济理论检验、计量经济检验 应用: 2、计量经济学的特点 (1)计量性: (2)模型性: (3)随机性: (4)实证性: 3、计量经济学内容范畴 (1)经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法(一元、多元线性回归模型和方法) 估计: OLS (普通最小二乘法)、ML (极大似然法)、

GMM(广义矩法)、 BAYES法 检验:t检验、F检验、拟合优度检验 预测:点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别:结构式法、简化式法 估计: IlS(间接)、2SLS(二阶段)、3SLS(三阶段)、LIML(有限 信息极大似然)、FLML(完全信息ML)、最小方差比等 预测:简化式的多重多元线性回归 (2)非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型(估计:GLS、WLS、数学变换法;检验) 自相关性线性回归模型(估计:GLS、广义差分变换;检验) 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型 虚变量线性回归模型 误差变量线性回归模型

计量经济学 李子奈 第七版 复习题

计量经济学 复习题 一、单选题 1、怀特检验法可用于检验( )。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.模型设定误差 2、计量经济学分析问题的工作程序是( )。 A.设定模型,检验模型,估计模型,改进模型 B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型 C.估计模型,应用模型,检验模型,改进模型 D.搜集资料,设定模型,估计参数,应用模型 3、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型是没有实际意义的( )。 A.i C (消费)i I 8.0500+=(收入) B.di Q (商品需求)i I 8.010+=(收入)i P 9.0+(价格) C.si Q (商品供给)i P 75.020+=(价格) D.i Y (产出量)6.065.0i K =(资本)4 .0i L (劳动) 4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的( )。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5、在满足基本假定的情况下,对单方程计量经济学模型而言,下列有关解 释变量和被解释变量的说法中正确的有( )。 A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量 C.被解释变量为随机变量,解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量,解释变量为随机变量 6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加 ( )。 A.2% B.0.75 C.0.75% D.7.5% 7、设k 为回归模型中的解释变量个数,n 为样本容量,则对总体回归模型 进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=

计量经济学(李子奈)第三版书中表格数据

计量经济学(第3版)例题和习题数据表

P24-25 表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表

表2.3.1 参数估计的计算表

表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出(元)

表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位:亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源:根据《中国统计年鉴》(2001,2007)整理。

李子奈计量经济学分章习题与答案

第一章 导 论 一、名词解释 1、截面数据 2、时间序列数据 3、虚变量数据 4、内生变量与外生变量 二、单项选择题 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 ( ) A 、横截面数据 B 、虚变量数据 C 、时间序列数据 D 、平行数据 2、样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 ( ) A 、时效性 B 、一致性 C 、广泛性 D 、系统性 3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据,估计生产函数模型,然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量,这是违反了数据的哪一条原则。 ( ) A 、一致性 B 、准确性 C 、可比性 D 、完整性 4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验? ( ) A 、经济意义检验 B 、统计检验 C 、计量经济学检验 D 、模型的预测检验 5、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值? ( ) A 、i C (消费)5000.8i I =+(收入) B 、di Q (商品需求)100.8i I =+(收入)0.9i P +(价格) C 、si Q (商品供给)200.75i P =+(价格) D 、i Y (产出量)0.60.65i K =(资本)0.4 i L (劳动) 6、设M 为货币需求量,Y 为收入水平,r 为利率,流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++, 1?β和2 ?β分别为1β、2β的估计值,根据经济理论有 ( ) A 、1?β应为正值,2?β应为负值 B 、1?β应为正值,2 ?β应为正值 C 、1?β应为负值,2?β应为负值 D 、1?β应为负值,2 ?β应为正值 三、填空题 1、在经济变量之间的关系中, 因果关系 、 相互影响关系 最重要,是计量经济分析的重点。 2、从观察单位和时点的角度看,经济数据可分为 时间序列数据 、 截面数据 、 面板数据 。

计量经济学-李子奈-计算题整理集合

计量经济学-李子奈-计算题整理集合

计算分析题(共3小题,每题15分,共计45分) 1 (1)求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 (2)求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R (3)在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 (已知0.05(3,40) 2.84F =) (4)根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献?为什么? 1、 (1)样本容量n=43+1=44 (1分) RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 (1分) ESS 的自由度为: 3 (1分) RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 (1分) (2)R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 (1分) 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 (2分) (3)H 0:1230βββ=== (1分) F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- (2分) F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 (2分) 所以,1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 (1分) (4)不能。 (1分) 因为仅通过上述信息,可初步判断X 1,X 2,X 3联合起来 对Y 有线性影响,三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1,X 2,X 3前参数的具体估计值,因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下: i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= (-0.56)(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中,Y 为总就业量;X 1为总收入;X 2为平均月工资率;X 3为地方政府

李子奈---计量经济学--第三版--考点整理(新)

题型 1、名词解释(5题10分) 2、选择题(10题20分) 3、判断题(8题8分) 4、问答题(2题20分) 5、计算题(3题42分) 一.名词解释 1.计量经济学:计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 2.数据质量:数据满足明确或隐含需求程度的指标。 3.相关分析:主要研究变量之间的相互关联程度,用相关系数表示。包括简单相关和多重相关(复相关)。 4.回归分析:研究一个变量(因变量)对于一个或多个其他变量(解释变量)的数量依存关系。其目的在于根据已知的解释变量的数值来估计或预测因变量的总体平均值。 5.面板数据:时间序列数据和截面数据的混合。 时间序列数据:一批按先后顺序排列的统计数据。截面数据:是一批发生在同一时间截面上的调查数据。 6.拟合优度(修正的拟合优度):指检验模型对样本观测值的拟合程度,用R2表示,该值越接近1拟合程度越好。 7.异方差:对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性。 8.自相关:自相关是在时间序列资料中按时间顺序排列的观测值之间的相关或在横截面资料中按空间顺序排列的观测值之间的相关。 9.多重共线性:解释变量之间存在完全的或近似的线性关系。

解释变量存在完全的线性关系叫完全多重共线;解释变量之间存在近似的线性关系叫不完全(近似)多重共线。 10.工具变量:在模型估计过程中被作为工具使用,以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。 11.虚拟变量:根据这些因素的属性类型,构造只取“0”或“1”的人工变量,通常称为虚拟变量,记为D。 12.滞后变量:滞后变量是指在回归模型中,因变量与解释变量的时间滞后量。 13.分布滞后模型:若滞后变量模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值,称为分布滞后模型。(自回归模型:如果滞后变量模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值,则称为自回归模型。) 14.联立方程模型:需要多个单一方程和在一起的联立方程组来描述。这个方程组就是描述这个经济系统的联立方程模型。 15.内生(外生)变量:内生变量指由模型系统内决定的变量,取值在系统内决定,如D、S、P。 外生变量指模型系统外决定的变量,本身不受系统的影响。如Y、W 等。政策变量属于外生变量。 16.前定变量:所有的外生变量和滞后的内生变量。 前定变量=外生变量+滞后内生变量+滞后外生变量。 17.结构式(简化式)模型:体现经济理论中经济变量之间的关系结构的联立方程模型,称为结构式模型。

计量经济学课件(第1讲:绪论)

绪 论 一、计量经济学概述 1、什么是计量经济学 R.Frish(挪威)1926年提出:Ecnometrics 定义:经济学、数学与统计学的三者结合 三园图: 依据经济理论、数据资料为基础,运用数学、统计学和计算机技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的规律,验证或发展经济理论、评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学科。 例:前提假设条件:消费主要取决于收入、并随着收入增长呈线性增长、 边际消费递减等,则可设定消费C 与Y 具有下述理论计量经济模型: u Y C ++=βα 其中:100<<<βα、,u 为随机扰动项(表示:除收入外其它因素对消费 的影响) 利用数据资料n i Y C i i ,...,2,1),,(=

并进一步作计量经济学假设:假设模型满足经典(古典)条件, 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型,比如 .2+ 38 = .0 Y C67 检验模型:t检验、F检验、拟合优度检验,经济理论检验、计量经济检验应用: 2、计量经济学的特点 (1)计量性: (2)模型性: (3)随机性: (4)实证性: 3、计量经济学内容范畴 (1)经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法(一元、多元线性回归模型和方法)估计: OLS(普通最小二乘法)、ML(极大似然法)、GMM(广义矩法)、 BAYES法 检验:t检验、F检验、拟合优度检验 预测:点预测、区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法 识别:结构式法、简化式法 估计: IlS(间接)、2SLS(二阶段)、3SLS(三阶段)、LIML(有限信息极大似然)、FLML(完全信息ML)、最小方差比等预测:简化式的多重多元线性回归 (2)非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型(估计:GLS、WLS、数学变换法;检验)自相关性线性回归模型(估计:GLS、广义差分变换;检验) 多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型

计量经济学课件

WEEK 10: MACROECONOMETRICS Introduction 1.The concept of stationarity 2.Spurious regressions 3.Testing for unit roots 4.Cointegration analysis

1. S TATIONARITY Conditions for t y to be a stationary time series process i. t E y constant t ii. t Var y constant t iii. ,t t k Cov y y constant t and all k≠0 Autoregressive time series 1t t t y y - Notice no constant and t is a white noise error term. - AR(1) model – time series behaviour of t y is largely explained by its value in the previous period. - Necessary condition for stationarity 1 , if , 1 series is explosive and if 1 have a unit root.

Example 1 – Stationary AR(1) Model STATA code set obs 500 /*set number of observations*/ gen time=_n /*create time trend*/ gen y=0 if time==1 /* first observation set y=0*/ gen e=rnormal(0, 1) /*create a random number*/ replace y=(0.67*y[_n-1])+e if time~=1 /*AR(1) model =0.67*/ twoway (line y time) /*line plot*/

计量经济学(李子奈第4版)数据表(全)

计量经济学(第4版)数据表 表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表 每月家庭可支配收入X (元) 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 每 月 家 庭 消 费 支 出 Y (元) 561 638 869 1023 1254 1408 1650 1969 2090 2299 594 748 913 1100 1309 1452 1738 1991 2134 2321 627 814 924 1144 1364 1551 1749 2046 2178 2530 638 847 979 1155 1397 1595 1804 2068 2266 2629 935 1012 1210 1408 1650 1848 2101 2354 2860 968 1045 1243 1474 1672 1881 2189 2486 2871 1078 1254 1496 1683 1925 2233 2552 1122 1298 1496 1716 1969 2244 2585 1155 1331 1562 1749 2013 2299 2640 1188 1364 1573 1771 2035 2310 1210 1408 1606 1804 2101 1430 1650 1870 2112 1485 1716 1947 2200 2002 共计 2420 4950 11495 16445 19305 23870 25025 21450 21285 15510 表2.3.1 参数估计的计算表 i X i Y i x i y i i y x 2i x 2i y 2i X 2i Y 1 800 638 -1350 -945 892836 640000 407044 2 1100 935 -1050 -648 680295 419774 874225 3 1400 1155 -750 -428 320925 562500 183098 4 1700 1254 -450 -329 14800 5 202500 108175 5 2000 1408 -150 -175 26235 22500 30590 6 2300 1650 150 6 7 10065 22500 4502 7 2600 1925 450 342 153945 202500 117032 8 2900 2068 750 485 363825 562500 235322 9 3200 2266 1050 683 717255 466626 10 3500 2530 1350 947 896998 求和 21500 15829 平均 2150 1583

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