中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的通知

中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇

期权交易的通知

【法规类别】人民币

【发文字号】中汇交发[2011]34号

【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

【发布日期】2011.02.16

【实施日期】2011.02.16

【时效性】现行有效

【效力级别】部门规范性文件

中国外汇交易中心关于在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的通知

（中汇交发[2011]34号）

银行间外汇市场会员：

为适应银行间外汇市场发展需要,经国家外汇管理局批准(汇复[2011]30号),中国外汇交易中心决定自2011年4月1日起,在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易。

现发布《全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则》,请遵照执行。

附件: 全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则

二○一一年二月十六日

全国银行间外汇市场人民币对外汇期权交易规则

第一章总则

第一条为规范银行间外汇市场人民币对外汇期权交易秩序，维护人民币对外汇期权市场会员（以下简称“会员”）的合法权益，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行间外汇市场管理暂行规定》（银发[1996]423号）、《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发[2005]202号）等有关法规，制定本交易规则（以下简称“本规则”）。

第二条本规则所称银行间人民币对外汇期权交易（以下简称“期权交易”）是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量外汇资产的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务（普通欧式期权）。

第三条全国银行间外汇市场实行会员制管理，中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）在国家外汇管理局的监管下负责为会员之间的期权交易提供交易系统，组织期权交易。

第二章会员管理

第四条会员从事银行间期权交易，应向国家外汇管理局备案取得期权交易资格。会员之间的期权交易应通过交易系统。

第五条会员应指派合格的交易员代表其从事交易活动，并对交易员的交易行为负责。经交易中心相关业务培训并获得交易中心颁发资格证书的交易员，方可通过交易中心系统进行期权交易。

第六条会员应建立、健全内部管理制度和风险防范机制，采取切实有效的措施对期权风险进行监控和管理，并遵守国家法律、法规和银行间外汇市场其他有关规定。

第三章交易系统

第七条期权交易时间为每周一至周五北京时间9：30-16：30，中国国内法定假日不开市。交易时间可根据市场需求变化由交易中心报国家外汇管理局备案后调整。

第八条如遇不可抗力，交易中心报国家外汇管理局备案后可宣布全部或部分暂停交易。上述因素消除后，交易中心应立即恢复交易并及时通知会员。