计量经济学-练习题及答案

一、解释概念：

多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数

自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS U

二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数

经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数

边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE

复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题：

1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性

3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )

A . 间接最小二乘法 B.工具变量法

C. 二阶段最小二乘法

D.普通最小二乘法

4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）

A. 4

B. 12

C. 11

D. 6

5、White 检验可用于检验（）

A．自相关性 B. 异方差性

C．解释变量随机性 D.多重共线性

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )

A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

近似等于( )

A. 0

B. –1

C. 1

D. 4

8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )

A.内生变量

B.外生变量

C.虚拟变量

D.前定变量

9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的

为（）

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（）

A.X

2和X

间存在完全共线性

B. X

2和X

间存在不完全共线性

C. X

2对X

的拟合优度等于 0.9985

D.不能说明X

2和X

间存在多重共线性

11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）

A. 4-d

L ＜d＜4 B. 0

C. d

D. d

,4-d

12、库伊克模型不具有如下特点（）

A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减

B．以一个滞后被解释变量Y

t-1代替了大量的滞后解释变量X

t-1

t-2

,…，

从而最大限度的保证了自由度

C．滞后一期的被解释变量Y

t-1与X

的线性相关程度肯定小于X

t-1

t-2

,…

的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题

D．由于，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量

13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是, 则Var(u

)是下列形式中的哪一种?( )

14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）

A、虚拟变量

B、控制变量

C、政策变量

D、滞后变量

15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）

A.零均值假定不成立

B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立

D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

1、经济计量模型是指( )

A.投入产出模型

B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型

D.模糊数学模型

2、对于回归模型Y

t =α

+α

+ α

t-1

，检验随机误差项是否存在自相关

的统计量为( )

3、下列说法正确的有（）

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当时，可认为随机误差项( )

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i

=k X2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差

B. 多重共线性

C. 序列自相关

D. 设定误差

6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）

A. 单一方程估计法和系统估计法

B. 间接最小二乘法和系统估计法

C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法

D. 工具变量法和间接最小二乘法

7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）

A. 与均非负

B.判断多元回归模型拟合优度时，使用

C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大

D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 < R2

9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）

10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）

A. COV (μ

i ,μ

)≠0,i ≠ j B. COV (μ

,μ

) = 0,i ≠ j

C. COV (X

i ,X

) =0, i≠j D. COV (X

)≠0, i ≠ j

11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）

12、下列说法正确的是（）

A.异方差是样本现象

B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

13、设x

1 ,x

为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）

14、下列说法不正确的是（）

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法

15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t分布

D. 德宾h检验可以用于小样本问题

1、以下变量中可以作为解释变量的有（）

A、外生变量

B、滞后内生变量

C、虚拟变量

D、前定变量

E、内生变量

2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是( )

A、内生变量

B、外生变量

C、虚拟变量

D、前定变量

3、计量经济模型中的内生变量（）

A．可以分为政策变量和非政策变量 B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．和外生变量没有区别4、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据 B. 横截面数据

C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）。

A．无偏的，非有效的. B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（）

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量

B. 被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）

A. 0.2%

B. 0.75%

C. 2%

D. 7.5%

3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则

是指（）

A. 使︱∑(Y

t - ?

)︳达到最小值 B. 使min ︱Y

- ?

︱达到最小值

C. 使max︱Y

t - ?

︱达到最小值 D. 使∑(Y

- ?

)2达到最小值

4、设u 为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）

A．.cov(u

t , u

) ≠0(t≠s ) B. u

=ρu

t-1

+ε

C. u

t =ρ

t-1

+ ρ

t-2

+ε

D. u

= ρ2 u

t-1

+ε

5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为（）

A、n

B、n-1

C、1

D、n-2

6、在自相关情况下，常用的估计方法（）

A．普通最小二乘法 B. 广义差分法

C．工具变量法 D. 加权最小二乘法

大7、8、大学教授薪金回归方程：，其中Y

i 教龄，，则非白种人男性教授平均

学教授年薪，X

薪金为( )

8、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )

A. 外生变量

B. 滞后变量

C. 内生变量

D. 外生变量和内生变量

9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）

A. 4

B. 3

C. 11

D. 6

10、下列说法不正确的是（）

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量

B.多重共线性是样本现象

C.检验多重共线性的方法有DW检验法

D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

11、下列说法正确的是（）

A.异方差是样本现象

B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象

D.时间序列更易产生异方差

12、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t分布

D. 德宾h检验可以用于小样本问题

13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系是（）

A． B.

C. D.

14、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

A. B.

C. D.

15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

1、在下列各种数据中，（）不应作为经济计量分析所用的数据。A．时间序列数据 B. 横截面数据

C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

ln=2.00+0.75lnX

，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加

（）

A. 0.2%

B. 0.75%

C. 2%

D. 7.5%

, 3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X

2则u可能出现 ( )

A.完全多重共线性

B.自相关性

C.不完全多重共线性

D.异方差性

4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接

近于1，则表明模型中存在( )

A.多重共线性

B.异方差性

C.序列相关

D.高拟合优度

5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（）

A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比

C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述

D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则

下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量）（）

7、在DW检验中，不能判定的区域是（）

A. B.

C. D. 上述都不对

8、前定变量是( )的合称

A.外生变量和滞后变量

B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量

D.解释变量和被解释变量

9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（）

A.广义差分法

B.普通最小二乘法

C.一阶差分法

D. Durbin两步法

10、个人保健支出的计量经济模型为：，其中Y

为保健年度支出；X

i 为个人年度收入；虚拟变量； U

满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（）

A. B.

C. D.

11、多元线性回归分析中的 RSS反映了（）

A．应变量观测值总变差的大小

B．应变量回归估计值总变差的大小

C．应变量观测值与估计值之间的总变差

D．Y关于X的边际变化

12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性

C．最小方差特性 D. 非一致性特性

13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（）

A、无偏的，非有效的

B、有偏的，非有效的

C、无偏的，有效的

D、有偏的，有效的

14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ

1，λ

，…，λk有（）

A、λ

+λ

+…+λk X k+υ=0 B、λ1X1+λ2X2+…+λk X k=0

C、λ1X1+λ2X2+…+λk X k+υ=e

D、λ1X1+λ2X2+…+λk X k+υ=e∑X

15、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

1、下列说法正确的有（）

A.时序数据和横截面数据没有差异

B.对总体回归模型的显著性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

2、所谓异方差是指（）

3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU, 则当时，可认为随机误差项( )

A.存在一阶正自相关

B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关

D.存在序列相关与否不能断定

4、回归分析中定义的( )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）

6、在DW检验中，当 d统计量为 0时，表明（）

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

7、在模型的回归分析结果报告中，有

F =263489.23，F的p值=0.000000，则表明（）

A.解释变量X

2t 对Y

的影响是显著的

B.解释变量X

3t 对Y

的影响是显著的

C.解释变量X

2t 和X

对Y

的联合影响是显著的

D.解释变量X

2t 和X

对Y

的联合影响均不显著

8、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度

C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量

9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）

A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的

10、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（）

A.经济变量的惯性作用

B.经济行为的滞后作用

C.设定偏误

D.解释变量的共线性

11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )

A. 增加 1个

B. 减少1个

C. 增加2个

D. 减少2个

12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）

A.它们都是由某种期望模型演变形成的

B.它们最终都是一阶自回归模型

C.它们的经济背景不同

D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计

13、在检验异方差的方法中，不正确的是（）

A. Goldfeld-Quandt 方法

B. ARCH检验法

C. White检验法

D. DW检验法

14、边际成本函数为（C 表示边际成本，Q 表示产量），则下列说法正确的有（）

A. 模型为非线性模型

B. 模型为线性模型

C. 模型中可能存在多重共线性

D. 模型中不应包括Q 作为解释变量

15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项u 满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）

A．库伊克模型 B. 局部调整模型

C. 自适应预期模型

D. 自适应预期和局部调整混合模型

1、古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有（）。

A、零均值

B、等方差 C.无自相关

D、无共线性 E.正态分布

2、计量经济模型的检验一般包括的内容有（）。

A、经济意义的检验

B、统计推断的检验

C、计量经济学的检验

D、预测的检验

E、对比检验

3、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（）。

A、虚拟变量

B、控制变量

C、政策变量

D、滞后变量

4、如果回归模型中解释变量之间存在不完全的多重共线性，则最小二乘估计量是（）

A．无偏估计，方差会随共线性程度提高而增大. B. 确定，方差无限大 C．不确定，方差最小 D. 确定，方差最小5、Spearman相关系数方法用于检验（）

A．异方差性. B. 自相关性

C．随机解释变量 D. 多重共线性

1、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A. 以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好

B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度

C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

2、ARCH检验方法主要用于检验（）

A．异方差性 B. 自相关性

C．随机解释变量 D. 多重共线性

3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性

C．最小方差特性 D. 非一致性特性

4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

5、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是

（）

7、设回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )

8、下列说法正确的是（）

A.序列自相关是样本现象

B.序列自相关是一种随机误差现象

C.序列自相关是总体现象

D.截面数据更易产生序列自相关

9、对样本的相关系数，以下结论错误的是（）

A. 越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高

B. 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高

D、，在正态条件下，则X 与Y 相互独立

10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（）

A.存在完全的正自相关

B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关

D.不能判定

11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（）

A．异方差性 B.自相关性

C．随机解释变量 D.多重共线性

12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（）

A．使用DW检验有效

B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0

C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2

D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4

13、双对数模型中，参数β

的含义是（）

A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度

C. Y关于X的弹性

D. Y关于X 的边际变化

14、假设用 OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是( )

A．∑e

=0 B．（）一定在回归直线上

C． D．

15、在修正异方差的方法中，不正确的是（）

A.加权最小二乘法

B.对原模型变换的方法

C.对模型的对数变换法

D.两阶段最小二乘法

1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（）

A. 横截面数据

B. 时间序列数据

C. 修匀数据

D. 原始数据

2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数R2之间的关系（）

3、半对数模型中，参数β2的含义是（）

A. Y关于 X的弹性

B. X的绝对量变动，引起 Y的绝对量变动

C. Y关于X 的边际变动

D. X的相对变动，引起 Y的期望值绝对量变动

4、已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为=800，样本容量为46，则随机误差项u i的方差估计量为( )

A. 33.33

B. 40

C. 38.09

D. 20

5、下列宏观经济计量模型中投资（I）函数所在方程的类型为( )

A.技术方程式

B.制度方程式

C.恒等式

D.行为方程式

6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( )

A.异方差性

B.多重共线性

C.序列相关

D.设定误差

7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( )

8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）

A. 单一方程估计法和系统估计法

B. 间接最小二乘法和系统估计法

C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法

D. 工具变量法和间接最小二乘法

9、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计

量的值为（）

A.不确定，方差无限大

B.确定，方差无限大

C.不确定，方差最小

D.确定，方差最小

10、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因

是（）

A. 无多重共线性假定成立

B. 同方差假定成立

C. 零均值假定成立

D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立

11、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件

的为（）

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

12、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性

回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）

A．库伊克模型 B. 局部调整模型

C. 自适应预期模型

D. 自适应预期和局部调整混合模型

13、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（）

A．异方差问题 B. 多重共线性问题

C．序列相关性问题 D. 设定误差问题

14、对于回归模型Y

t =α

+α

+ α

t-1

，检验随机误差项是否存在自相关

的统计量为( )

15、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入 X 有关，而且与消费者的

年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）

A.1 个

B.2个

C.3个

D.4个

1、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（）

A．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大

C.不确定,方差最小

D.确定,方差最小

2、在一个包含了X

1和X

两个解释变量的二元线性回归模型的回归分析结果报

告中,有F=263489.23,F的P值=0.000000,则表明( )

A.解释变量X

对Y的影响是显著的

B.解释变量X

对Y的影响是显著的

C.解释变量X

1和X

对Y的联合影响是显著的

D.解释变量X

1和X

对Y的影响均不显著

3、计量经济模型的检验一般包括的内容有（）。

A、经济意义的检验

B、统计推断的检验

C、计量经济学的检验

D、预测的检验

E、对比检验

4、在异方差性情况下，常用的估计方法是（）

A．一阶差分法 B. 广义差分法

C．工具变量法 D. 加权最小二乘法.

5、回归分析中定义的( )

A、解释变量和被解释变量都是随机变量

B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C、解释变量和被解释变量都为非随机变量

D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

三、多项选择题：

1、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（）

A. 参数估计值有偏

B. 参数估计值的方差不能正确确定

C. 变量的显著性检验失效

D. 预测精度降低

E. 参数估计值仍是无偏的

2、能够检验多重共线性的方法有（）

A.简单相关系数矩阵法

B. t检验与F检验综合判断法

C. DW检验法

D.ARCH检验法

E. White 检验

3、检验序列自相关的方法是（）

A. F检验法

B. White检验法

C. 图形法

D. ARCH检验法

E. DW检验法

F. Goldfeld-Quandt检验法

4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）

1、调整后的判定系数R 的正确表达式有（）

2、对于二元样本回归模型下列各式成立的有

（）

3、模型的对数变换有以下特点（）

A. 能使测定变量值的尺度缩小

B. 模型的残差为相对误差

C. 更加符合经济意义

D. 经济现象中大多数可用对数模型表示

E. 相对误差往往有较小的差异

4、设，为了消除异方差，对原模型变换的错误形式为( )

1、下列说法正确的有（）

A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况

B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况

计量经济学题库及答案

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用

计量经济学习题及答案汇总

《期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A ．使 ∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 )(达到最小值 D.使∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（） A. B. % C. 2 D. % 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) ~ A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(2 2R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（） 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2 ?σ 为（） D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（） A.0)E(u i = B. 2 i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ ) D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2 i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（）

计量经济学题库(超完整版)及答案.详解

计量经济学题库计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。（2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值（13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元）已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝，求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据

计量经济学练习题答案(1)

1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X （45.2）（1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。答：（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）i Y 代表的是样本值，而i ?Y 代表的是给定i X 的条件下i Y 的期望值，即?(/)i i i Y E Y X =。此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是i Y 的期望值，因此是i ?Y 而不是i Y 。（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。（4）截距项101.4表示在X 取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X 每上升一个百分点，引起政府债券价格Y 降低478美元。 2、有10户家庭的收入（X ，元）和消费（Y ，百元）数据如下表： 10户家庭的收入（X ）与消费（Y ）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 43 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 10 若建立的消费Y 对收入X 的回归直线的Eviews 输出结果如下： Dependent Variable: Y var Adjusted R-squared 0.892292 F-statistic 75.55898 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显着性。（0.025(10) 2.2281t =，0.05(10) 1.8125t =，0.025(8) 2.3060t =，0.05(8) 1.8595t =）（3）在95%的置信度下，预测当X ＝45（百元）时，消费（Y ）的置信区间。（其

计量经济学题库及答案

2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差（）（） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ；（3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数（4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入

古扎拉蒂-经济计量学习题标准答案

部分作业答案：（各题只要回答到如下程度就是满分哦) 第1章概论一、填空 1。近似,散点； 2. 平均值，平均值第2章线性回归的基础理论一、填空 1. 因变量Y ，解释变量X 二、单项选择题 1-2 AB 三、名词解释总体：实验所有可能结果的集合称为总体或样本空间. 样本：也叫样本点,是指总体的某个元素或某种结果。随机实验：至少有两个可能的结果，但不确定哪一个结果会出现的某个观察或测度过程. 估计量:是指总体参数的估计方法或计算公式. 估计值：估计量的某一具体取值称为估计值. 变量线性:是指因变量的条件均值是解释变量的线性函数。参数线性：是指因变量的条件均值是参数B 的线性函数，而变量之间不一定是线性的。四、简述 1。答：14世纪英国逻辑学家奥卡姆提出简单有效原理，即“如无必要，勿增实体”，亦即“切勿浪费较多东西去做用较少的东西同样可以做好的事情”.因此，模型应尽量简化，只要不遗漏重要变量即可，即便某些变量对Y 有影响,但它们的综合影响如果是有限的，非随机的,都可以不予考虑，即归入u 中。 2. 答：对双变量回归模型而言，如果总体回归线接近于直线，可用函数表示为E （Y ︱X i )=B 1+B 2X i ，其中,B 1为截距，B 2为斜率，该函数就称为非随机总体回归函数。它表示在给定X 的条件下,Y 分布的均值. 对双变量回归模型而言，如果总体回归线接近于直线,回归方程可表示为Y i =B 1+B 2X i +u i ，其中，B 1+B 2X i 表示在给定X 的条件下Y 分布的均值,u i 为随机误差项。它表示真实的Y 值是如何在均值附近波动的。对双变量回归模型而言，若样本回归线接近于直线，则非随机样本回归函数可表示为?i Y =b 1+b 2X i ，其中,?i Y =总体条件均值E （Y ︱X i ）的估计量,b 1=真实截距B 1的估计量，b 2=真实斜率B 2的估计量. 对双变量回归模型而言，若样本回归线接近于直线，则随机样本回归函数可表示为Y i =b 1+b 2X i +e i ，其中，b 1+b 2X i 表示总体条件均值E （Y ︱X i )的估计量，e i 表示误差项u i 的样本估计量，称为残差。五、论述题什么是普通最小二乘法？（按教材内容回答，不必按讲义，因它太细了）答：回归分析的目的是根据SRF （样本回归函数)估计PRF (总体回归函数)，普通最小二乘法是获得SRF 最主要的方法。随机PRF(Y i =B 1+B 2X i +u i ）不能直接观察，但能通过随机SRF （Y i =b 1+b 2X i +e i ）估计.由 SRF 得e i =Y i -b 1-b 2X i ,而?i Y =b 1+b 2X i ，因此，e i =Y i —?i Y =实际的Y i —估计的Y i .残差的绝对值越

计量经济学题库超完整版及答案

四、简答题（每小题5分）令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或

都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线

计量经济学习题及参考答案解析详细版

计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初

第一章绪论试列出计量经济分析的主要步骤。一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。估计量和估计值有何区别？估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如Y 就是一个估计量，1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。第二章计量经济分析的统计学基础略，参考教材。

请用例中的数据求北京男生平均身高的99％置信区间 N S S x = = 4 5= 用 =，N-1=15个自由度查表得005.0t =，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±×=174± 也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在至厘米之间。 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体？原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/2510/25 X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。某月对零售商店的调查结果表明，市郊食品店的月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店的一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额的标准差为480元。试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?480/16 X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = < 131.2=c t , 故接受原假设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。

计量经济学题库超完整版)及答案-计量经济学题库

计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性

计量经济学练习题及参考答案

第十一章练习题及参考解答 11.1 考虑以下凯恩斯收入决定模型： βββββ-=++=+++=++1011120212212t t t t t t t t t t t C Y u I Y Y u Y C I G 其中，C ＝消费支出，I ＝投资指出，Y ＝收入，G ＝政府支出；t G 和1t Y -是前定变量。（1）导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。（2）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。练习题11.1参考解答： 1011120212212112122112102012221112111211121112110111121(1)1 1111t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y C I G Y u Y Y u G Y Y Y G u u u u Y Y G Y G v βββββββββββββββββββπππ----=++=+++++++=++++++++=+++ --------=+++ 102012221011111121112111211121 1011211110201122 111211121 111211111211121101021112011 ()1111(1)()11()111t t t t t t t t t t t u u C Y G u Y u u G u βββββββββββββββββββββββββββββββββββββ--++=+++++----------++= ++ ----++++-----+=-11212111122111121112111211121 20211222111t t t t t t t t u u u Y G Y G v ββββββββββββπππ--+-+++-------=+++ 10201222202111121112111211121 2212201121211020212221 1112111211121 211222 111211121 1 () 1111(1)()111()11t t t t t t t t t t t t u u I Y G Y u Y G u u Y βββββββββββββββββββββββββββββββββββ----++=++++--------++--++= +++ ------++++----220201120211021202122211112111211121 211211222 1112111213031132311111t t t t t t t t t t u Y G u u u Y Y G v ββββββββββββββββββββββββπππ-----++=+++ ------+-++----=+++

计量经济学题库及答案71408

计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系

计量经济学练习题答案

Ch1 一、单选题 1-15 DBBCA CCCCD CCBBC 二、多选题 1、CD 2、AB 3、ABCD 4、ABCD 5、ABCD Ch2 一、 1-10 DBAAC CADAB 11-20 DCCAB BADCD 21-25 DCDCC 二、 1-5 ACD ABCDE ABE AC BE 6-10 CDE ABCDE CDE ABDE ABDE 11-17 ABCDE ABCDE ABCDE BCE ACDE BCD BC Ch3 1-10 DDCBA CCCBC 11-20 CDAAC DDABA 21-27 BDDBA AC Ch4 1-25 DCABC CADBB CBBED DACDA ACABC Ch5 1-23 ADAAD ABBAA BBADE BADBC ADA Ch6 1-25 DBADD ACDBB DBBDB EAAAC DDCDA Ch7 1-20 ADCBC BDCAC ADDDD BADBC 21-22 ABCD ABC Ch8 1-20 ABBBB CBBDA BCAAA CBBBD 21-22 ABCD BCE Ch9 1-15 DDCDA BBAAA CCADB Ch10 1-14 ABCAD ADABC ADDD Ch11 1-14 DBBAB ADBCB BADD 15-18 ABCD ABCDE ABCD ACDE 一、计算题 1、（1）

（2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=35965/36042=0.99786 修正的可决系数： 997507.0360427731511512=?--- =-R （3）322.2802417 .65.17982==F 可得F>89.3=αF 这说明两个解释变量 2X 和.3X 联合起来对被解释变量有很显著的影响，但是还不能确定两个解释变量2X 和.3X 各自对Y 都有显著影响。 2、（（2） 982.038.10858.1062=== TSS ESS R 980.01719)982.01(11)1(122=--=----=k n n R R （3）可以利用F 统计量检验2X 和3X 对Y 的联合影响。 736.502106.029.5317/2/===RSS ESS F （或 )/()1()1/(22k n R k R F ---=）因为45.4=>αF F ，2X 和3X 对Y 的联合影响是显著的。 3、（1）2321946.80.7096453670 ESS R TSS = == （2）221141(1)1(10.7096)0.630411n R R n k -=--=--=- （3）?109.4296σ=== （4）/(1)107315.68.9618/()11974.84 ESS k F RSS n k -===- 4、（1）因为总变差的自由度为12=n-1，所以样本容量：n=12+1=13 因为 TSS=RSS+ESS 残差平方和RSS=TSS-ESS=382-365=17 回归平方和的自由度为：k-1=3-1=2 残差平方和RSS 的自由度为：n-k=13-3=10 （2）可决系数为：R 2=ESS/TSS=365/382=0.9555

计量经济学习题及答案..

期中练习题 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（） A ．使∑=-n t t t Y Y 1)?(达到最小值 B.使∑=-n t t t Y Y 1达到最小值 C. 使 ∑=-n t t t Y Y 1 2 ) (达到最小值 D.使 ∑=-n t t t Y Y 1 2)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 ?ln 2.00.75ln i i Y X =+，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加（） A. 0.75 B. 0.75% C. 2 D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2 R 之间的关系为( ) A.)1/()1()/(R 2 2---=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F --= C. )/()1(22k n R R F --= D. ) 1()1/(22R k R F --= 6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为（） A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为 8002=∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2 ?σ 为（） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时，下列哪些假定是正确的（） A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211???ββα，下列各式成立的有（） A.0 =∑i e B. 0 1=∑i i X e C. 0 2=∑i i X e D. =∑i i Y e E. 21=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法

计量经济学课后习题答案汇总

计量经济学课后习题答案汇总标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科，是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。 ⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从

计量经济学习题及答案

第一章绪论一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系，用__________性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系，用__________性的数学方程加以描述。 3．经济数学模型是用__________描述经济活动。 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5．计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即__________、____________________、____________________。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__________。 8．可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是__________。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：__________数据、__________数据和__________数据。 11．样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12．模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即__________、__________、__________、__________。 16．结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。二、单选题： 1．计量经济学是一门（）学科。 A.数学 B.经济

计量经济学课后习题答案解析汇总.(精选)

⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒等关系。三、简答题 ⒈什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程，而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如，统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的，而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标，但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量经济分析的过程，也是对经济理论证实或证伪的过程。这些是以处理数