3第三章金融工程练习题

金融工程

第三章

一、判断题

1、远期利率协议是针对多时期利率风险的保值工具。(×)

2、买入一份短期利率期货合约相当于存入一笔固定利率的定期存款。(√)

3、远期利率协议到期时,多头以事先规定好的利率从空头处借款。(×)

4、无收益资产远期合约多头的价值等于标的资产现货价格与交割价格现值的差额。(√)

二、单选题

1、远期合约的多头是(A)

A.合约的买方

B.合约的卖方

C. 交割资产的人 D 经纪人

2、在“1×4FRA”中,合同期的时间长度是(C)。

A.1个月

B.4个月

C.3个月 D 5个月

3、假设6个月期利率是9%,12个月期利率是10%,18个月期利率为12%,则6×12FRA 的定价的理论价格为(D)

A.12%

B.10%

C.10.5% D 11%

4、远期合约中规定的未来买卖标的物的价格称为(B)

A.远期价格

B.交割价格

C. 理论价格

D. 实际价格

5、下列不属于金融远期合约的是(D)

A.远期利率协议

B.远期外汇合约

C. 远期股票合约

D. 远期货币合约

6、远期利率协议的买方相当于(A)

A.名义借款人

B. 名义贷款人

C. 实际借款人

D. 实际贷款人

7、远期利率协议成交的日期为(C)

A.结算日

B. 确定日

C. 交易日

D. 到期日

8、远期利率是指(B)

A.将来时刻的将来一定期限的利率

B. 现在时刻的将来一定期限的利率

C. 现在时刻的现在一定期限的利率

D. 以上都不对

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