统计学考试题目 时间序列分析

统计学考试题目  时间序列分析
统计学考试题目  时间序列分析

B C C A A, A C B D D , B B D B D , B A

第六章时间序列分析

一、单项选择题

1.某地区1990—1996年排列的每年年终人口数动态数列是(b)。

A、绝对数动态数列

B、绝对数时点数列

C、相对数动态数列

D、平均数动态数列

2.某工业企业产品年生产量为20 万件,期末库存5.3万件,它们(c)。A、是时期指标

B、是时点指标

C、前者是时期指标,后者是时点指标

D、前者是时点指标,后者是时期指标

3.间隔相等的不连续时点数列计算序时平均数的公式为(c )。

4.某地区连续4 年的经济增长率分别为8.5%,9%,8%,9.4%,则该地区经济的年平均增长率为( a)。

5.某工业企业生产的产品单位成本从2005年到2007年的平均发展速度为98%,说说明该产品单位成本( a)。

A、平均每年降低2%

B、平均每年降低1%

C、2007 年是2005 年的98%

D、2007年比2005年降低98%

6.根据近几年数据计算所的,某种商品第二季度销售量季节比率为1.7,表明该商品第二季度销售( a)。

A、处于旺季

B、处于淡季

C、增长了70%

D、增长了170%

7.对于包含四个构成因素(T,S,C,I)的时间序列,以原数列各项数值除以移动平均值(其平均项数与季节周期长度相等)后所得比率(c )。

A、只包含趋势因素

B、只包含不规则因素

C、消除了趋势和循环因素

D、消除了趋势和不规则因素

8.当时间序列的长期趋势近似于水平趋势时,测定季节变动时(b )。

A、要考虑长期趋势的影响

B、可不考虑长期趋势的影响

C、不能直接用原始资料平均法

D、剔除长期趋势的影响

9.在对时间序列作季节变动分析时,所计算的季节比率是( d)。

A、某一年月或季平均数相对于本年度序列平均水平变动的程度

B、某一年月或季平均数相对于整个序列平均水平变动的程度

C、各年同期(月或季)平均数相对于某一年水平变动的程度

D、各年同期(月或季)平均数相对于整个序列平均水平变动的程度

10.企业5月份计划要求销售收入比上月增长8%。实际增长12%,超计划完成程度为( d)。A.103.70%B.50%C.150%D.3.7%

11. 在时间数列的预测方法中,在作趋势外推时,若要配合指数曲线,所依据的样本资料的

特点是(b )。

A.定基发展速度大致相等B.环比发展速度大致相等

C.逐期增长量大致接近一个常数D.二级增长量大致接近一个常数

12.如果某商店销数额的逐期增长量每年都相等,则其各年的环比增长速度是( b)。A.年年增长B.年年下降C.年年不变D.无法确定

13. 某种产品单位成本计划规定比基期下降3%,实际比基期下降3.5%,单位成本计划完成程度相对指标为( d)。

A.116.7% B.100.5% C.85.7% D.99.5%

14.发展速度的计算方法为(b )。

A.报告期水平与基期水平之差B.报告期水平和基期水平相比

C.增长量与基期水平之差D.增长量与基期水平相比

15.计算平均发展速度,实际上只与数列的(d)有关。

A.最初水平B.最末水平C.中间各期水平D.最初水平和最末水平

16、下列动态指标中,不可以取负值的指标有(b )。

A、增长量

B、平均发展速度

C、增长速度

D、平均增长速度

17、某省2001年一2005 年按年排列的每人分摊粮食数量的时间数列是( a )。

A.绝对数的时期数列B.绝对数的时点数列

C.相对数时间数列D.平均数时间数列

二、填空题

1.时间序列按其所排列指标的表现形式不同,可分为绝对指标时间序列、相对指标时间序列和___________。

2.求间隔相等的间断的时点数列的序时平均数,其计算公式为()

3.只有当时间序列没有明显的_______时,用简单平均法进行季节因素分析才比较适宜。4.__________适用于对存在明显的长期趋势的时间序列进行季节因素分析。

5.用乘法模型测定时间数列中的季节变动,各月的季节变动之和应等于_______。

6.水平法平均发展速度仅受_________和________的影响,而不受__________的影响7.某企业9 月份计划要求成本降低5%,实际降低8%,则计划完成程度为()。

8、环比发展速度与定基发展速度之间的关系是________;增长速度与发展速度之间的关系

是________;平均发展速度与定基发展速度的的关系是________。

9、某高新技术开发区现有人口11 万,有8 家医院(其病床数合计为700 床),则该开发区

的每万人的病床数为63.636。这个指标属于________。

10、时间序列分析的目的是______________________________________。

11、时间序列的影响因素包括______________________________________。

三.判断题

1.移动平均的平均项数越大,则它对数列的平滑休匀作用越强。()

2.季节比率说明的是各季节相对差异。()

3.运用季节指数进行预测时的假设前提是预测年份的季节性变化形态基本保持不变()4.循环变动与季节变动相同,都属于周期为一年的变动。()

5.无论是月度数据、季度数据或年度数据都可以清楚地观察出季节变动。()

6.时间序列的长期趋势如果拟合为抛物线曲线 ,这说明现象变动的变化率在较长时期中是不断变化的。()

7.要通过移动平均法消除季节变动,则移动平均数N 应和季节周期长度一致。()8.移动平均的项数越大,其结果会使序列数据的逐期增长量变得更大。()

9、所研究现象的一次差(原数列的逐期增长量)大致相同,在作趋势分析时,要配合抛物

线曲线。()

10、累积增长量等于逐期增长量之和。()

答案

一、B C C A A A C B D D B B D B D B A

二、平均指标时间序列;;长期趋势;趋势剔除法;1200%;

最初水平,最末水平,中间水平;96.8%;环比发展速度的连乘积等于定基发展速度、增长速度等于发展速度-1、平均发展速度等与定基发展速度开方;平均指标;分析过去,认识规律,预测未来;长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动。

三、√√√××;√√××√

时间序列分析基于R——习题答案

第一章习题答案 略 第二章习题答案 2.1 (1)非平稳 (2)0.0173 0.700 0.412 0.148 -0.079 -0.258 -0.376 (3)典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 2.2 (1)非平稳,时序图如下 (2)-(3)样本自相关系数及自相关图如下:典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图

2.3 (1)自相关系数为:0.2023 0.013 0.042 -0.043 -0.179 -0.251 -0.094 0.0248 -0.068 -0.072 0.014 0.109 0.217 0.316 0.0070 -0.025 0.075 -0.141 -0.204 -0.245 0.066 0.0062 -0.139 -0.034 0.206 -0.010 0.080 0.118 (2)平稳序列 (3)白噪声序列 2.4 ,序列LB=4.83,LB统计量对应的分位点为0.9634,P值为0.0363。显著性水平=0.05 不能视为纯随机序列。 2.5 (1)时序图与样本自相关图如下

(2) 非平稳 (3)非纯随机 2.6 (1)平稳,非纯随机序列(拟合模型参考:ARMA(1,2)) (2)差分序列平稳,非纯随机 第三章习题答案 3.1 ()0t E x =,2 1 () 1.9610.7 t Var x ==-,220.70.49ρ==,220φ= 3.2 1715φ=,2115 φ= 3.3 ()0t E x =,10.15 () 1.98(10.15)(10.80.15)(10.80.15) t Var x += =--+++ 10.8 0.7010.15 ρ= =+,210.80.150.41ρρ=-=,3210.80.150.22ρρρ=-= 1110.70φρ==,2220.15φφ==-,330φ= 3.4 10c -<<, 1121,1,2 k k k c c k ρρρρ--?=? -??=+≥? 3.5 证明: 该序列的特征方程为:32 --c 0c λλλ+=,解该特征方程得三个特征根: 11λ=,2c λ=3c λ=-

统计学题目ch8时间数列

(一) 填空题 1、时间数列又称数列,一般由和两个基本要素构成。 2、动态数列按统计指标的表现形式可分为、和三大类,其中 最基本的时间数列是。 3、编制动态数列最基本的原则是。 4、时间数列中的四种变动(构成因素)分别是:、、、和 5、时间数列中的各项指标数值,就叫,通常用a表示。 6、平均发展水平是对时间数列的各指标求平均,反映经济现象在不同时间的平均水平或代表性水平,又称:平均数,或平均数。 7、增长量由于采用的基期不同,分为增长量和增长量,各增长量之和等于相应的增长量。 8、把报告期的发展水平除以基期的发展水平得到的相对数叫,亦称动态系数。根据采用的基期不同,它又可分为发展速度和发展速度两种。 9、平均发展速度的计算方法有法和法两种。 10、某企业2000年的粮食产量比90年增长了2倍,比95年增长了0.8倍,则95年粮食产量比90年增长了倍。 11、把增长速度和增长量结合起来而计算出来的相对指标是:。 12、由一个时期数列各逐期增长量构成的动态数列,仍属时期数列;由一个时点数列各逐期增长量构成的动态数列,属数列。 13、在时间数列的变动影响因素中,最基本、最常见的因素是,举出三种常用的测定方法、、。 14、若原动态数列为月份资料,而且现象有季节变动,使用移动平均法对之修匀时,时距宜确定为项,但所得各项移动平均数,尚需,以扶正其位置。 15、使用最小平方法配合趋势直线时,求解 a、b参数值的那两个标准方程式为。 16、通常情况下,当时间数列的一级增长量大致相等时,可拟合趋势方程,而当时间数列中各二级增长量大致相等时,宜配合趋势方程。 17、用半数平均法求解直线趋势方程的参数时,先将时间数列分成的两部分,再分别计算出各部分指标平均数和的平均数,代入相应的联立方程求解即得。 18、分析和测定季节变动最常用、最简便的方法是。这种方法是通过对若干年资料的数据,求出与全数列总平均水平,然后对比得出各月份的。 19、如果时间数列中既有长期趋势又有季节变动,则应用法来计算季节比率。 20、商业周期往往经历了从萧条、复苏、繁荣再萧条、复苏、繁荣……的过程,这种变动称为变动。 (二) 单项选择题 1、组成动态数列的两个基本要素是( )。 A、时间和指标数值 B、变量和次数(频数) C、主词和宾词 D、水平指标和速度指标 2、下列数列中哪一个属于动态数列() A.学生按学习成绩分组形成的数列 B.职工按工资水平分组形成的数列 C.企业总产值按时间顺序形成的数列 D.企业按职工人数多少形成的分组数列 3、下列属于时点数列的是( )。 A、某工厂各年工业总产值; B、某厂各年劳动生产率; C、某厂历年年初固定资产额 D、某厂历年新增职工人数。 4、时间数列中,各项指标数值可以相加的是( )。 A、时期数列 B、相对数时间数列 C、平均数时间数列 D、时点数列 5、工人劳动生产率时间数列,属于( )。 A、时期数列 B、时点数列 C、相对数时间数列 D、平均数数列

最新时间序列分析期末考试B

精品文档 浙江农林大学 2009 - 2010 学年第 二 学期考试卷(A 卷) 课程名称: 应用时间序列分析 课程类别: 必修 考试方式: 闭卷 注意事项:1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确 答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分,共12分) 1. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型 。 ( ) 图1 图2 学院: 专业班级: 姓名: 学号: 装 订 线 内 不 要 答 题

A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的 偏自相关函数图,请对原序列选择模型。( ) 图3 图4

A.ARIMA(4,1,0) B. ARIMA(0,2,1) C. ARIMA(0,1,2) D.ARI MA(0,1,4) 4. 记B 为延迟算子,则下列不正确的是 。 ( ) A. 0 1B = B. (1)k t t k t X X B X --=- C. 12t t BX X --= D. 11()t t t t B X Y X Y --±=± 5.对于平稳时间序列,下列错误的是 ( ) A.)(212εσεE = B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+= C.k k -=ρρ D.)(?)1(?1k y k y t t +=+ 6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平0.05α=的显著性检验,请选择 该序列的拟合模型 。 ( )

《统计学》 时间数列

第五章时间数列 (一)填空题 1、增长量可分为逐期增长量、累积增长量。两者的关系是累积增长量是相应的逐期增长量之和。 2、时间数列按其排列的指标不同可分为总量指标时间数列(绝对数时序)、相对指标时间数列(相对数时序)、平均指标时间数列(平均数时序)三种,其中总量指标时间数列是基本数列。 3、根据时间数列中不同时间的发展水平所求的平均数叫平均发展水平,又称序时平均数。 4、计算平均发展速度的方法有水平法和累计法。且两种方法计算的结果一般是不相同的。必须按照动态数列的性质和研究目的来决定采用哪种方法。如果动态分析中侧重于考察最末一年达到的水平,采用水平法为好;如果动态分析中侧重于考察各年发展水平的总和,宜采用累计法。 5、进行长期性趋势测定的方法有时距扩大法、移动平均法、趋势线配合法、曲线趋势的测定与分析等。 (二)单项选择题(在每小题备选答案中,选出一个正确答案) 1、某企业2000年利润为2000万元,2003年利润增加到2480万元,则2480万元是( A ) A. 发展水平 B. 逐期增长量 C. 累积增长量 D. 平均增长量 2、对时间数列进行动态分析的基础是(A) A、发展水平 B、发展速度 C、平均发展水平 D、增长速

度 3、已知某企业连续三年的环比增长速度分别为6%,7%,8%,则该企业这三年的平 均增长速度为 ( D ) A. B. 4、序时平均数又称作( B ) A 、平均发展速度 B 、平均发展水平 C 、平均增长速度 D 、静 态平均数 5、假定某产品产量2002年比1998年增加50%,那么 1998-2002年的平均发展速 度为( D ) 6、现有5年各个季度的资料,用四项移动平均对其进行修匀,则修匀后的时间数 列项数为( B ) A 、12项 B 、16项 C 、17项 D 、18项 7、累积增长量与其相应的各个逐期增长量的关系是( A ) A. 累积增长量等于其相应的各个逐期增长量之和 B. 累积增长量等于其相应的各个逐期增长量之积 C. 累积增长率与其相应增长量之差 D. 两者不存在任何关系 8、最基本的时间数列是( A ) A 、绝对数时间数列 B 、相对数时间数列 C 、平均数时间数列 D 、时点数列 %8%7%6??%8%7%6++

时间序列期末试题B卷

成都信息工程学院考试试卷 2012——2013学年第2学期 课程名称:《金融时间序列分析》 班级:金保111本01、02、03班 试卷形式:开卷□闭卷日 一、判断题(每题1分,正确的在括号内打",错误的在括号内打x,共15分) 1?模型检验即是平稳性检验()。 2.模型方程的检验实质就是残差序列检验()。 3?矩法估计需要知道总体的分布()。 4. ADF检验中:原假设序列是非平稳的()。 5?最优模型确定准则:AIC值越小、SC值越大,说明模型越优()。 6?对具有曲线增长趋势的序列,一阶差分可剔除曲线趋势()。 7?严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同()。 8?某时序具有指数曲线增长趋势时,需做对数变换,才能剔除曲线趋势()9.时间序列平稳性判断方法中ADF检验优于序时图法和自相关图检验法()10?时间序列的随机性分析即是长期趋势分析()。 11 ? ARMA( p,q )模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例()。 12?若某序列的均值和方差随时间的平移而变化,则该序列是非平稳的()。 13.MA(2)模型的3阶偏自相关系数等于0()。 14.ARMA(p,q)模型自相关系数p阶截尾,偏自相关系数拖尾()。 15 ? MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝 对值均在单位圆内()。 二、填空题。(每空2分,共20分) 1? X t 满足ARMA( 1,2 )模型即:X t = 0.43+0.34 X t/+;t + 0.8 “ - 0.2 ;t<,则均值 = _______________________ ,片(即一阶移动均值项系数)二 _______________________ 。

时间序列分析期末考试

时间序列分析期末考试 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-

诚信应考,考试作弊将带来严重后果! 湖南大学课程考试试卷 课程名称: 时间序列分析 ;课程编码: 试卷编号: A ;考试时间: 一、 简答题(每小题5分,共计20分) 1、 说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF 检验与PP 检验的主要区别是什么? 3、 如何进行两变量的协整检验? 4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题(每小题2分,共计20分) 1. 对平稳序列,在下列表中填上选择的的模型类别 2. 时间序列模型建立后,将要对模型进行显着性检验,那么检验的对象为___________,检验的原假设是___________。 3. 时间序列预处理常进行两种检验,即为_______检验和_______检验。 4. 根据下表,利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣,你认为______模型优 于______模型。 5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-,当a 满足_________时,模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1):

则所对应的特征方程为_______________________。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ,如果___________________,则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型,则其模型结构可写为_____________。 10. k 步差分的定义为k t X ?=___________________________。 三、 (15分)设{}t ε为正态白噪声序列,()()2t t 0,E Var εεσ==,时间序列}{t X 来自 试检验模型的平稳性与可逆性。

统计学各章练习——时间数列分析

第六章时间数列分析 一、名词 1、时间数列:按照时间次序排列起来而形成的统计数列,又可称为动态数列。 2、时期数列:就是由时期指标构成的时间数列。 3、时点数列:就是由时点数构成的时间数列。 4、发展速度:它是时间数列中各个报告期水平与基期水平之比。 5、序时平均数:以时间为序对数列水平进行平均而获得的平均数。 6、平均发展速度:平均发展速度就是时间数列中各个环比发展速度的一般水平,即对各个环比发展速度的平均。 二、填空 1、时间数列的两个要素构成是(按顺序排列起来的时间)和(各时间所对应的数值)。 2、一般把时间数列的第一项指标数值称为(最初水平),把最后一项指标数值称为(最末水平)。 3、时间数列按数列中指标的性质不同分为:(绝对数时间数列)、(相对数时间数列)和(平均数时间数列)。 4、绝对数动态数列按照指标性质不同分为(时期数列)和(时点数列)两种。 5、动态比较指标一般包括:(增长量)、(发展速度)、(增长速度)和(增长1%的绝对值)。 6、发展速度是时间数列中各个(报告期水平)与(基期水平)之比,由于计算时所采用的基期不同,发展速度又分为(环比发展速度)和(定基发展速度)。 7、定基发展速度等于相应时期的环比发展速度的(连乘积)。 8、增长1%的绝对值是指增长速度每增长百分之一的绝对数量。它是(逐期增长量)与(环比增长速度)之比。 9、平均发展速度是时间数列中各个环比发展速度的一般水平根据所研究现象的不同特点,平均发展速度的计算方法有(水平法)和(累计法)两种。 10、一般来说,时间数列的变动中包含四种影响因素:(长期趋势)、(季节趋势)、(循环变动)和(不规则变动)。 11、长期趋势测定的方法很多,常用的有:(时距扩大法)、(移动平均法)、分割平均法、(最小平方法)等。 三、选择 (一)单项选择 1、在动态数列中,最基本的数列是(A) A、绝对数时间数列 B、相对数时间数列 C、平均数时间数列 D、时点数列 2、由各年年末人口数组成的时间数列是(D) A、时期数列 B、相对数时间数列 C、平均数时间数列 D、时点数列 3、两个相邻时期的定基发展水平之比,是这两个时期的(B) A、定基发展速度 B、环比发展速度 C、定基增长速度 D、环比增长速度 4、根据未经整理的连续时点数列计算序时平均数是采用(C) A、几何平均法 B、加权算术平均法 C、简单算术平均法 D、首尾折半法 5、已知某企业总产值2001年比2000年增长6%,2002年比2001年增长8%,2003年比2002年增长10%。则三年来该企业总产值平均每年增长(B)。 A、8% B、7.99% C、107.99% D、7.83% (二)多项选择 1、时间数列的编制原则包括( ABCD ) A、总体范围的一致性 B、指标内容的一致性 C、计算口径的一致性

2008-2009-01时间序列分析06级期末A卷答案

9. 条件异方差模型中,形如???? ? ???? ++==+=∑∑=-=---3 122121),,,(j j t j i i t i t t t t t t t t h h e h x x t f x εληωεε Λ 式中,),,,(21Λ--t t x x t f 为{t x }的回归函数,N(0,1)~i.i.d t e ,该模型简记为GARCH (2,3)模型; 10. Cox 和Jenkins 在1976年研究多元时间序列分析时要求输入序列与响应序列均要 _ 平稳 _,Engle 和Granger 在1987年提出了__协整 _关系,即当输入序列与响 应序列之间具有非常稳定的线性相关关系(回归残差序列平稳)。 二、(10分)试用特征根判别法或平稳域判别法检验下列四个AR 模型的平稳性。 (1)t 1-t t x 8.0x ε+-= (2)t 1-t t x 3.1x ε+= (3)t 2-t 1-t t x 6 1 x 61x ε++= (4)t 2-t 1-t t x 2x x ε++= 解: AR (p )模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于1; AR (1)模型平稳性的平稳域判别法要求1||1<φ, AR (2)模型平稳性的平稳域判别法要求:1,1||122<±<φφφ。 (1) 8.01-=λ 特征根判别法:平稳;18.0||1<=φ,平稳域判别法:平稳; (2) 3.11=λ 特征根判别法:非平稳;13.1||1>=φ,平稳域判别法:非平稳; (3) 特征方程为: 2 1 ,31,0)13)(12(016212=-==+-=--λλλλλλ即 由特征根判别法:平稳; 10,131 ,161||12122<=-<=+<=φφφφφ,平稳域判别法:平稳; (4) 特征方程为: 2,1,0)2)(1(02212=-==-+=--λλλλλλ即 由特征根判别法:非平稳; 11,13,12||12122不小于=->=+>=φφφφφ,平稳域判别法:非平稳。

统计学时间数列习题和答案解析

第十章时间数列分析和预测 一、填空题 1.同一现象在不同时间的相继____________排列而成的序列称为_______________。 2.时间序列在__________重复出现的____________称为季节波动。 3.时间序列在___________呈现出来的某种持续_______________称长期趋势。 4.增长率是时间序列中_________观察值与基期观察值______减1 后的结果。 5.由于比较的基期不同,增长率可分为_____________和______________。 6.复合型序列是指含有___________季节性和___________的序列。 7.某企业2005年的利润额比2000年增长45%,2004年2000年增长30%,则2005年比2004年增长_______;2004年至2000年平均增长率__________。 8.指数平滑法是对过去的观察值__________进行预测的一种方法。 9.如果时间序列中各期的逐期增减量大致相等,则趋势近似于_____________;各期环比值大体相等,则趋势近似于___________。 10.测定季节波动的方法主要有____________和_____________。 二、单项选择题 1.用图形描述时间序列,其时间一般绘制在() A. 纵轴上 B. 横轴上 C. 左端 D. 右端 2.求解()趋势参数方法是先做对数变换,将其化为直线模型,然后用最小二乘法求出模型参数 A. 三次曲线 B. 指数曲线 C. 一次直线 D. 二次曲线 3.对运用几个模型分别对时间序列进行拟合后,()最小的模型即位最好的拟合曲线模型 A. 判定系数 B. 相关系数 C. 标准误差 D.D—W值 4.当数据的随机波动较大时,选用的移动间隔长度K应该() A. 较大 B. 较小 C. 随机 D. 等于n 5.在进行预测时,最新观察值包含更多信息,可考虑权重应() A. 更大 B. 更小 C. 无所谓 D. 任意 6. 按季度资料计算的季节指数S的取值范围是() A. 0≤ S ≤4 B. 0 ≤S≤ 1

时间序列分析——最经典的

【时间简“识”】 说明:本文摘自于经管之家(原人大经济论坛) 作者:胖胖小龟宝。原版请到经管之家(原人大经济论坛) 查看。 1.带你看看时间序列的简史 现在前面的话—— 时间序列作为一门统计学,经济学相结合的学科,在我们论坛,特别是五区计量经济学中是热门讨论话题。本月楼主推出新的系列专题——时间简“识”,旨在对时间序列方面进行知识扫盲(扫盲,仅仅扫盲而已……),同时也想借此吸引一些专业人士能够协助讨论和帮助大家解疑答惑。 在统计学的必修课里,时间序列估计是遭吐槽的重点科目了,其理论性强,虽然应用领域十分广泛,但往往在实际操作中会遇到很多“令人发指”的问题。所以本帖就从基础开始,为大家絮叨絮叨那些关于“时间”的故事!

Long long ago,有多long?估计大概7000年前吧,古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,这一记录也就被我们称作所谓的时间序列。记录这个河流涨落有什么意义?当时的人们并不是随手一记,而是对这个时间序列进行了长期的观察。结果,他们发现尼罗河的涨落非常有规律。掌握了尼罗河泛滥的规律,这帮助了古埃及对农耕和居所有了规划,使农业迅速发展,从而创建了埃及灿烂的史前文明。 好~~从上面那个故事我们看到了 1、时间序列的定义——按照时间的顺序把随机事件变化发展的过程记录下来就构成了一个时间序列。 2、时间序列分析的定义——对时间序列进行观察、研究,找寻它变化发展的规律,预测它将来的走势就是时间序列分析。 既然有了序列,那怎么拿来分析呢? 时间序列分析方法分为描述性时序分析和统计时序分析。 1、描述性时序分析——通过直观的数据比较或绘图观测,寻找序列中蕴含的发展规律,这种分析方法就称为描述性时序分析 ?描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点,它通常是人们进行统计时序分析的第一步。

时间序列分析期末论文 (1)

课程论文时间序列分析 题目时间序列模型在人口增长中的应用学院数学与统计学院 专业统计学 班级统计(二)班 学生殷婷 2010101217 指导教师翠霞 职称 2012 年10 月29 日

引言 人口问题是一个世界各国普遍关注的问题。人作为一种资源,主要体现在人既是生产者,又是消费者。作为生产者,人能够发挥主观能动性,加速科技进步,促进社会经济的发展;作为消费者,面对有限的自然资源,人在发展的同时却又不得不考虑人口数量的问题。我国是一个人口大国,人口数量多,增长快,人口素质低;由于人口众多,不仅造成人均资源的数量很少,而且造成住房、教育、就业等方面的很大压力。所以人口数量是社会最为关注的问题,每年新增加的国民生产总值有相当一部分被新增加的人口所抵消,从而造成社会再生产投入不足,严重影响了国民经济的可持续发展。因此,认真分析研究我国目前的人口发展现状和特点,采取切实可行的措施控制人口的高速增长,已经成为我国目前经济发展中需要解决的首要问题。 本文通过时间序列模型对人口的增长进行预测,国家制定未来人口发展目标和生育政策等有关人口政策的基础,对于国民经济计划的制定和社会战略目标的决策具有重要参考价值。人口的预测,作为经济、社会研究的需要,应用越来越广泛,也越来越受到人们的重视。在描绘未来小康社会的蓝图时,首先应要考虑的是未来中国的人口数量、结构、分布、劳动力、负担系数等等,而这又必须通过人口的预测来一一显示。人口数量在时间上的变化,可以用时间序列模型来预测其继后期的数量。 本文通过时间序列分析的方法对人口增长建立模型,取得了较好

的预测结果。时间序列分析是研究动态数据的动态结构和发展变化规律的统计方法。以1990年至2008年中国人口总数为例,用时间序列分析Eviews软件建立模型,并对人口的增长进行预测,研究时间序列模型在人口增长中的应用。 基本假设 (1) 在预测中国人口的增长趋势时,假设全国人口数量的变化是封闭的即人口的出生率和死亡率是自然变化的,而不考虑与其他国家的迁移状况; (2)在预测的年限,不会出现意外事件使人口发生很大的波动,如战争,疾病; (3) 题目数据能够代表全国的整体人数。。 问题分析 根据抽样的基本原理,预测人口增长趋势最直接的方法就是预测出人口总数的增长量,因此我们运用中华人民国国家统计局得到的1990年到2008年度总人口数据。考虑到迁移率、死亡率、出生率、年龄结构等多个因素对人口数量的影响,求解人口增长趋势的关键是如何在我们的模型中充分的利用这些影响因素从而使我们的预测结果具有较高的精确性。 研究数据:

时间序列分析考试卷及答案

考核课程 时间序列分析(B 卷) 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注:B 为延迟算子,使得1-=t t Y BY ;?为差分算子,。 一、单项选择题(每小题3 分,共24 分。) 1. 若零均值平稳序列{}t X ,其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性,则对{}t X 可能建立( B )模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B )。 A. )1(MA B.)1(AR C.)1,1(ARMA D.)2(MA 3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ,则其MA 特征方程的根是( C )。 (A )5.0,4.021==λλ (B )5.0,4.021-=-=λλ (C )5.2221==λλ, (D ) 5.2221=-=λλ, 4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ,其中11<φ,则该模型属于( B )。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0,其中64.0)(=t e Var ,则=)(t t e Y E ( B )。 A.0 B.64.0 C. 1 6.0 D. 2.0 6.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ,则其一阶自相关函数为( C )。 A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.0 7. 若零均值平稳序列{}t X ?,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( B )模型。 A. MA(2) B.)2,1(IMA C.)1,2(ARI D.ARIMA(2,1,2) 8. 记?为差分算子,则下列不正确的是( C )。 A. 12-?-?=?t t t Y Y Y B. 212 2--+-=?t t t t Y Y Y Y C. k t t t k Y Y Y --=? D. t t t t Y X Y X ?+?=+?) ( 二、填空题(每题3分,共24分);

时间序列分析期末考试2010B

浙江农林大学 2009 - 2010 学年第 二 学期考试卷(A 卷) 课程名称: 应用时间序列分析 课程类别: 必修 考试方式: 闭卷 注意事项:1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确 答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分,共12分) 1. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型 。 ( ) 图1 图2 学院: 专业班级: 姓名: 学号: 装 订 线 内 不 要 答 题

A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的 偏自相关函数图,请对原序列选择模型。( ) 图3 图4

A.ARIMA(4,1,0) B. ARIMA(0,2,1) C. ARIMA(0,1,2) D.ARI MA(0,1,4) 4. 记B 为延迟算子,则下列不正确的是 。 ( ) A. 0 1B = B. (1)k t t k t X X B X --=- C. 12t t BX X --= D. 11()t t t t B X Y X Y --±=± 5.对于平稳时间序列,下列错误的是 ( ) A.)(212εσεE = B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+= C.k k -=ρρ D.)(?)1(?1k y k y t t +=+ 6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平0.05α=的显著性检验,请选择 该序列的拟合模型 。 ( )

时间序列分析期末考试

时间序列分析期末考试 Prepared on 22 November 2020

诚信应考,考试作弊将带来严重后果! 湖南大学课程考试试卷 课程名称:时间序列分析;课程编码:试卷编号: A ;考试时间:120分 题号一二三四五六七八九十总分 应得分20 20 15 15 20 10 100 实得分 评卷人 一、简答题(每小题5分,共计20分) 1、说明平稳序列建模的主要步骤。 2、ADF检验与PP检验的主要区别是什么 3、如何进行两变量的协整检验 4、简述指数平滑法的基本思想。 二、填空题(每小题2分,共计20分) 1.对平稳序列,在下列表中填上选择的的模型类别 ____年___月___日 考试用

2. 时间序列模型建立后,将要对模型进行显着性检验,那么检验的对象为___________,检验的原假设是___________。 3. 时间序列预处理常进行两种检验,即为_______检验和_______检验。 4. 根据下表,利用AIC 和BIC 准则评判两个模型的相对优劣,你认为______模型优 于______模型。 5. 设ARMA(2, 1):1210.50.1t t t t t X X aX εε---=++-,当a 满足_________时,模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1): 1210.50.40.3t t t t t X X X εε---=++- 则所对应的特征方程为_______________________。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: ______________________。 8、对于时间序列{}t X ,如果___________________,则()~2t X I 。 9. 设时间序列{}t X 为来自GARCH(p, q)模型,则其模型结构可写为_____________。 10. k 步差分的定义为k t X ?=___________________________。

12-13时间序列分析期末试卷

诚信应考 考出水平 考出风格 浙江大学城市学院 2012— 2013学年第二学期期末考试试卷 《时间序列分析》 开课单位:计算学院 ;考试形式:闭卷;考试时间:2013年7月7日; 所需时间:120分钟 一.简答和计算题(本大题共9题,第1到5题每题5分,第6到9题每题7分,共53分。) 1. 写出(,,)ARIMA p d q 模型的结构。 2. 写出(,)ARMA p q 模型的传递形式和格林函数的递推式。 3. 写出(,)ARMA p q 模型的逆转形式和逆函数的递推式。 第1页共5页

4.计算模型120.5t t t t x x x ε--=--+的偏自相关系数。 5.判断模型121 0.80.5 1.1t t t t t x x x εε---=-++-的平稳性与可逆性。 6. 对于(1)AR 模型: 11()t t t x x μφμε--=-+,根据t 个历史观察值数据: ,10.1,9,6,已求 出?10μ=,1?0.3φ=,29εσ=,求: (1)之后3期的预测值及95%置信区间。 (2)假定获得新的观察值数据为110.5 t x +=,求之后2期的预测值及95%置信区间。 第2页共5页

7.已知某地区每年常住人口数量近似服从(3)MA 模型(单位:万人): 21231000.80.60.2,25t t t t t x εεεεεσ---=+-+-= 最近3年的常住人口数量及一步预测数量如下: 年份 统计人数 预测人数 2002 104 110 2003 108 100 2004 105 109 请预测未来5年该地区常住人口的95%置信区间。 8. 使用指数平滑法得到 ?5t x =, 2? 5.26t x +=,已知序列观察值 5.25 t x =, 1 5.5 t x +=,求指数 平滑系数α。 9. 某一10期观察值序列为5.43, 6.19, 6.63, 7.18, 8.95, 10.14, 11.74, 12.60, 17.26, 21.07 (1)使用6期移动平均法预测12?x 。 (2)使用指数平滑法确定12?x ,其中平滑系数为0.4α= 第3页共5页

统计学之时间序列分析报告

时间序列分析实验指导

4 2 -2 -4 50100150200250 统计与应用数学学院

前言 随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及,对高等院校的实验教学提出了越来越高的要求。为实现教育思想与教学理念的不断更新,在教学中必须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养,注重学生知识、能力、素质的综合协调发展。为此,我们组织统计与应用数学学院的部分教师编写了系列实验教学指导书。 这套实验教学指导书具有以下特点: ①理论与实践相结合,书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实际,有利于提高学生分析问题解决问题的能力。 ②理论教学与应用软件相结合,我们根据不同的课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法,有利于提高学生建立数学模型并能正确求解的能力。 这套实验教学指导书在编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计与应用数学学院的关心、帮助和大力支持,对此我们表示衷心的感谢! 限于我们的水平,欢迎各方面对教材存在的错误和不当之处予以批评指正。

统计与数学模型分析实验中心 2007年2月

目录

实验一EVIEWS中时间序列相关函数操作 【实验目的】熟悉Eviews的操作:菜单方式,命令方式; 练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。 【实验内容】 一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式; 二、各种常用差分函数表达式; 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数; 【实验步骤】 一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式; ㈠创建工作文件 ⒈菜单方式 启动EViews软件之后,进入EViews主窗口 在主菜单上依次点击File/New/Workfile,即选择新建对象的类型为工作文件,将弹出一个对话框,由用户选择数据的时间频率(frequency)、起始期和终止期。选择时间频率为Annual(年度),再分别点击起始期栏(Start date)和终止期栏(End date),输入相应的日期,然后点击OK按钮,将在EViews 软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。 工作文件窗口是EViews的子窗口,工作文件一开始其中就包含了两个对象,一个是系数向量C(保存估计系数用),另一个是残差序列RESID(实际值与拟合值之差)。

时间序列分析期末考试

浙江农林大学 2009 - 2010 学年第 二 学期考试卷(A 卷) 课程名称: 应用时间序列分析 课程类别: 必修 考试方式: 闭卷 注意事项:1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确 答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分,共12分) 1. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型 。 ( ) 图1 图2 题号 一 二 三 四 五 得分 得分 评阅人 学院: 专业班级: 姓名: 学号: 装 订 线 内 不 要 答 题 得分

A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的 偏自相关函数图,请对原序列选择模型。( ) 图3 图4

A.ARIMA(4,1,0) B. ARIMA(0,2,1) C. ARIMA(0,1,2) D.ARI MA(0,1,4) 4. 记B 为延迟算子,则下列不正确的是 。 ( ) A. 0 1B = B. (1)k t t k t X X B X --=- C. 12t t BX X --= D. 11()t t t t B X Y X Y --±=± 5.对于平稳时间序列,下列错误的是 ( ) A.)(212εσεE = B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+= C.k k -=ρρ D.)(?)1(?1k y k y t t +=+ 6.下图为对某时间序列的拟合模型进行显著性水平0.05α=的显著性检验,请选择 该序列的拟合模型 。 ( )

时间序列分析期末考试2010B

. 浙江农林大学 2009 - 2010 学年第 二 学期考试卷(A 卷) 课程名称: 应用时间序列分析 课程类别: 必修 考试方式: 闭卷 注意事项:1、本试卷满分100分。 2、考试时间 120分钟。 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确 答案,并将正确答案的选项填在题后的括号内。每小题2分,共12分) 1. 关于严平稳与(宽)平稳的关系,不正确的为 。 ( ) A. 严平稳序列一定是宽平稳序列 B. 当序列服从正态分布时,两种平稳性等价 C. 二阶矩存在的严平稳序列一定为宽平稳的 D. MA(p)模型一定是宽平稳的 2. 下图为某时间序列的相关检验图,图1为自相关函数图,图2为偏自相关函数图,请选择模型 。 ( ) 图1 学院: 专业班级: 姓名: 学号: 装 订 线 内 不 要 答 题

图2 A. AR(1) B. AR(2) C. MA(1) D. MA(2) 3. 下图中,图3为某序列一阶差分后的自相关函数图,图4为某序列一阶差分后的偏自相关函数图,请对原序列选择模型。( ) 图3

图4 A.ARIMA(4,1,0) B. ARIMA(0,2,1) C. ARIMA(0,1,2) D.ARI MA(0,1,4) 4. 记B 为延迟算子,则下列不正确的是 。 ( ) A. 0 1B = B. (1)k t t k t X X B X --=- C. 12t t BX X --= D. 11()t t t t B X Y X Y --±=± 5.对于平稳时间序列,下列错误的是 ( ) A.)(212εσεE = B.),(),(k t t k t t y y Cov y y Cov -+=

《统计学》-第五章-时间数列(补充例题)

第五章 动态数列 例1、“九五”时期我国国内生产总值资料如下: 单位:亿元 试计算“九五”时期我国国内生产总值和其中各产业的平均发展水平。 解:【分析】这是时期数列资料,可按简单算术平均数(n a ∑)计算平均发展水平。 计算结果如下: 国内生产总值平均发展水平78432.7亿元 其中:第一产业平均发展水平14258.3亿元;第二产业平均发展水平39100.1亿元;第三产业平均发展水平25074.2亿元。 例2、我国人口自然增长情况见下表: 单位:万人 试计算我国在“七五”时期年平均增加人口数量。 解:【分析】新增长人口是时期指标,故平均增加人口数量仍用n a a ∑= 计算。 年平均增加4.16965 1629 1678172617931656=++++== ∑n a a (万人) 例3、某商店2010年商品库存资料如下: 单位:万元 试计算第一季度、第二季度、上半年、下半年和全年的平均库存额。 解:这是一个等间隔时点数列,用“首末折半法”计算:

1 212 1121-++++=-n a a a a a n n (万元)第一季度平均库存额8.563 2485560263=+ ++= (万元)第二季度平均库存额443 2504043248=+ ++=(万元)第三季度平均库存额8.463 2454548250=+ ++=(万元)第四季度平均库存额8.573 2686057245=+ ++= (万元)上半年平均库存额4 .502 44 8.56=+= (万元)下半年平均库存额3 .522 8 .578.46=+= (万元) 全年平均库存额35.514 8 .578.46448.56=+++= 试计算2002年该企业平均工人数。 解:【分析】这是不等间隔时点数列,用间隔月数进行加权的公式计算平均工人数: 1 211 1232121)(21 )(21)(2 1---+++++++++=n n n n f f f f a a f a a f a a a 1 3322112412 4123241241432414408224083352233533012330326+++++?++?++?++?++?++?+= =385(人) 例5、某企业2002年各季度计划利润和利润计划完成程度的资料如下:

(完整word版)时间序列分析考试卷及答案

1 页(共 4 页) 考核课程 时间序列分析(B 卷) 考核方式 闭卷 考核时间 120 分钟 注:B 为延迟算子,使得1-=t t Y BY ;?为差分算子,1--=?t t t Y Y Y 。 一、单项选择题(每小题3 分,共24 分。) 1. 若零均值平稳序列{}t X ,其样本ACF 和样本PACF 都呈现拖尾性,则对{}t X 可能建立( B )模型。 A. MA(2) B.ARMA(1,1) C.AR(2) D.MA(1) 2.下图是某时间序列的样本偏自相关函数图,则恰当的模型是( B )。 A. )1(MA B.)1(AR C.)1,1(ARMA D.)2(MA 3. 考虑MA(2)模型212.09.0--+-=t t t t e e e Y ,则其MA 特征方程的根是( C )。 (A )5.0,4.021==λλ (B )5.0,4.021-=-=λλ (C )5.2221==λλ, (D ) 5.2221=-=λλ, 4. 设有模型112111)1(----=++-t t t t t e e X X X θφφ,其中11<φ,则该模型属于( B )。 A.ARMA(2,1) B.ARIMA(1,1,1) C.ARIMA(0,1,1) D.ARIMA(1,2,1) 5. AR(2)模型t t t t e Y Y Y +-=--215.04.0,其中64.0)(=t e Var ,则=)(t t e Y E ( B )。 A.0 B.64.0 C. 1 6.0 D. 2.0 6.对于一阶滑动平均模型MA(1): 15.0--=t t t e e Y ,则其一阶自相关函数为( C )。 A.5.0- B. 25.0 C. 4.0- D. 8.0 7. 若零均值平稳序列{}t X ?,其样本ACF 呈现二阶截尾性,其样本PACF 呈现拖尾性,则可初步认为对{}t X 应该建立( B )模型。 A. MA(2) B.)2,1(IMA C.)1,2(ARI D.ARIMA(2,1,2) 8. 记?为差分算子,则下列不正确的是( C )。 A. 12-?-?=?t t t Y Y Y B. 212 2--+-=?t t t t Y Y Y Y C. k t t t k Y Y Y --=? D. t t t t Y X Y X ?+?=+?) ( 二、填空题(每题3分,共24分); 1. 若{}t Y 满足: 1312112---Θ-Θ--=??t t t t t e e e e Y θθ, 则该模型为一个季节周期为=s __12____的乘法季节s ARIMA )1,1_,0(_)1_,1_,0(?模型。

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