C16065课后测验100分
市场风险的识别、计量、分析与缓释课后自测答案100分
1. 下列风险事项中,哪一项为可接受风险正确的定义()。
A. 进行风险处置的成本高于风险造成的损失
B. 风险无法完全规避
C. 期望损失非常小
D. 风险发生概率非常小
描述:可接受风险
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
2. 采用风险矩阵进行风险分析,相较于期望损失的优势不包括()。
A. 对风险发生概率与风险暴露有更详尽的描述
B. 对风险分析的可视性更强
C. 对风险发生概率大但风险暴露小与风险发生概率小但是
风险暴露较大这两类进行区别
D. 对风险数据通过二维矩阵进行测评,更加精确
描述:风险矩阵
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
3. 假设某投资经理持有一张信用违约互换(CDS),为对冲风险,该
投资经理最可能使用下列哪组对冲工具()。
A. 债券、利率互换
B. 指数期权、指数期货
C. 汇率互换、债券
D. 利率互换、指数期货
描述:风险缓释方法
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
4. 下列关于VaR值的表述正确的是()。
A. 蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便
B. 目前无论国内外,大多数券商仍采用历史法计算VaR值,
是因为历史法更为精确
C. 一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于时间跨度较长,覆盖面较广,因此对近期市场变化更为敏感
D. 在时间赋权VaR中,1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
描述:VaR值
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
5. 某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值,通过对过去100交易日每日损益进行排序,该投资经理得到数据有:第93,-100;第94,-101;第95,-102;第96,-103,因此投资经理可以认为()。
A. VaR值应为-101.5
B. VaR值应为101.5
C. VaR值应为103
D. VaR值应为-102.5
描述:VaR值
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 下列风险事项中,最有可能进行完全规避以进行风险缓释的是()。
A. 股票波动率增大
B. 债券违约概率增大
C. 人民币兑美元汇率上升
D. 关联交易
描述:风险矩阵
您的答案:D
题目分数:10
此题得分:10.0
7. 风险计量方法需要达到的目的不包括()。
A. 能构造一个描述投资组合价值变化的概率分布,建立其与各个风险因子的映射
B. 能识别影响持仓价值的风险因子,并精确描述其未来变化趋势
C. 能整体描述投资组合价值风险
D. 能让公司高层领导简单直观地理解
描述:风险计量方法
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 假设一个期权投资组合,Delta约为0,同时有负Gamma、负Vega
和正Theta,对该组合进行风险分析,不正确的是()。
A. 负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动,会对组合
造成较大风险
B. 负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估
C. 正Theta意味着该组合获取时间收益
D. 该组合可能进行Delta中性对冲
描述:希腊值
您的答案:B
题目分数:10
此题得分:10.0
二、判断题
9. 风控模型一方面追求专业化、估值精度、预测强度,另一方面又追
求简洁、效率、容易为高层领导理解,因此需要在两者之间进行取舍而不能一味追求某一方面。()
描述:风控模型
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 偏Delta和Delta的区别在于,偏Delta将标的价格变动所造成
的波动率变动也一并纳入考量。()
描述:希腊值
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:100.0