2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(8)-中大网校

2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(8)-中大网校
2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(8)-中大网校

2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(8)

总分:100分及格:60分考试时间:120分

一、单项选择题(本类题共90小题,每题0.5分,共45分。每小题的四个选项中,只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分)

(1)新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到()。

A. 真实、准确、有效、可比

B. 真实、准确、完整、可比

C. 真实、有效、及时、可比

D. 真实、有效、准确、及时

(2)假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAROC等于()。

A. 4%

B. 4.O8%

C. 8%

D. 8.16%

(3)下列关于压力测试的说法,不正确的是()。

A. 压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析

B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

D. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查

(4)()是通过有效地授权审批和监督机制来防范法律风险并采取适当的措施来降低重大法律风险的过程。

A. 法律风险的评估

B. 法律风险的识别

C. 法律风险的监测

D. 法律风险的控制和缓释

(5)符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,这两个维度分别是()。

A. 客户评级和债项评级

B. 债项违约损失程度,预期损失

C. 每一等级客户违约概率,客户组合的违约概率

D. 时间维度和空间维度

(6)计算机出现病毒是属于()风险。

A. 系统设计/开发

B. 系统安全

C. 数据/信息质量

D. 系统的稳定性

(7)监管部门对内部控制评价的内容不包括()。

A. 内部控制环境评价

B. 信息披露评价

C. 内部控制措施评价

D. 信息交流与反馈评价

(8)巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是()。

A. 累计总敞口头寸法

B. 净总数敞口头寸法

C. 短边法

D. 总敞口头寸法

(9)按照由表及里的原则,操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和()。

A. 控制派生风险

B. 人力资源配置不当风险

C. 系统性风险

D. 操作失误风险

(10)以下是贷款的转让步骤,其正确顺序为()。①挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中②办理贷款转让手续③对资产组合进行评估④签署转让协议⑤双方协商(或投标)确定购买价格⑥为投资者提供资产组合的详细信息

A. ①②③④⑤⑥

B. ⑥⑤③②④①

C. ①②⑤③⑥④

D. ①③⑥⑤④②

(11)商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。

A. 难以准确反映流动性状况

B. 现金流分析过于繁杂,分析结果具有滞后性

C. 现金流分析是一种定性分析法,难以定量准确反映流动性状况

D. 对于规模大、业务复杂的商业银行而言,获得完整现金流量的可能性和准确性会降低,

分析的准确性也随之降低

(12)在市场准人范围和标准中,()不属于中资商业银行行政许可事项。

A. 机构设立

B. 调整业务范围和增加业务品种

C. 高级管理人员任职资格

D. 资本监管

(13)商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行的风险,不可以通过()来进行该风险缓释。

A. 提高电子化水平以取代手工操作

B. 制定连续营业方法

C. 购买电子保险

D. IT系统灾难备援外包

(14)下列关于监管规避的说法,不正确的是()。

A. 银行业从业人员在业务活动中,可以向客户明示规避金融、外汇监管规定

B. 规避是指为逃避法律、法规中禁止性、义务性以及程序规定而采取的以合法形式逃避法定义务、掩盖非法或者违规事实的行为

C. 法律法规的规定既包括授权性规定,也包括禁止性、义务性或程序性规定

D. 银行违反禁止性、授权性或程序性规定将会对其产生直接不利的后果

(15)测量银行流动性状况的指标包括()。

A. 现金头寸指标

B. 核心存款比例

C. 贷款总额与总资产的比率

D. 以上都是

(16)按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。

A. 对企业客户采用评级方法,对个人客户采用评分方法

B. 对企业客户采用评分方法,对个人客户采用评级方法

C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法

D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法

(17)关于银行远期外汇交易的下列说法中,错误的是()。

A. 需要事前约定交易的币种、金额和汇率等

B. 远期外汇升水表示在直接标价法下,远期汇率数值小于即期汇率数值

C. 远期外汇交易具有能够对冲汇率风险的优点

D. 可按固定交割日交割,也可由交易的某一方选择在一定期限内的任何一天交割

(18)下列说法中,关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是()。

A. 银行的附属资本不得超过核心资本的100%

B. 市场风险被纳入资本充足率监管框架

C. 资产风险权重系数调整为0、10%、20%、50%、70%、100%

D. 银行资本分为核心资本和附属资本两种

(19)商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

A. 大豆

B. 石油

C. 铜

D. 黄金

(20)下列关于久期分析的说法,不正确的是()。

A. 久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响

B. 如采用标准久期分析法,不能反映基准风险

C. 如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险

D. 对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确

(21)2005年6月17日,万事达卡国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取,这种风险属于()引发的风险。

A. 人员因素

B. 系统缺陷

C. 内部流程

D. 外部事件

(22)在国际领域,银行监管的基本目标主要是指保护存款人利益和()。

A. 维护金融体系的安全和稳定

B. 保护债权人利益

C. 维护市场的正常秩序

D. 维护公众对银行业的信心

(23)下列关于信用风险的说法,错误的是()。

A. 只有违约才能导致信用风险

B. 信用风险范围不限于贷款业务

C. 信息不对称可能引发信用风险

D. 市场风险比信用风险数据更易获得

(24)即期外汇交易的作用不包括()。

A. 满足客户对不同货币的需求

B. 用于调整持有不同外汇头寸的比例,以避免发生汇率风险

C. 用来套期保值

D. 用于外汇投机

(25)下列关于市场准入的说法,不正确的是()。

A. 市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制

B. 机构准入是指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立

C. 业务准入是指按照营利性原则,批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种

D. 高级管理人员的准入,是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可

(26)下列哪项是客户风险中的基本面指标?()

A. 净资产负债率

B. 现金比率

C. 公司治理结构

D. 流动比率

(27)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?()

A. 强化内控意识,树立内控优先理念

B. 完善激励约束机制

C. 提高内控制度的执行力

D. 以上都是

(28)假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是()。

A. 买人距到期日还有半年的债券

B. 卖出永久债券

C. 买入10年期保险理财产品,并卖出10年期债券

D. 买入30年期政府债券,并卖出3个月期国库券

(29)下列关于贷款迁徙率指标的说法及计算,不正确的是()。

A. 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期

初关注类贷款期间减少金额)×100%

B. 期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

D. 期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额

(30)银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求,这种要求不包括()。

A. 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件

B. 商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法

C. 银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合,但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查

D. 银行必须设置独立的操作风险管理部门,承担银行操作风险管理框架的设计及实施

(31)大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()风险。

A. 流动性

B. 操作

C. 法律

D. 战略

(32)为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险,银行必须对创新过程中不涉及商业秘密、不影响知识产权的部分予以充分披露,这属于银行金融创新需要遵循的()原则。

A. 合法合规

B. 信息充分披露

C. 维护客户利益

D. 风险可控

(33)在实际操作中,商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是()。

A. 长期保持相当规模的流动性资产

B. 同业拆借

C. 出售流动资产

D. 外部融资

(34)以下各风险都会给商业银行带来经营困难,但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()。

A. 流动性风险

B. 信用风险

C. 操作风险

D. 战略风险

(35)下列属于客户风险的财务指标是()。

A. 流动比率

B. 公司治理结构

C. 资金实力

D. 市场竞争环境

(36)按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%,1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。

A. 0.04

B. 0.05

C. 0.95

D. 0.96

(37)汽车金融公司的监管机构是()。

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国证监会

D. 中国银行业协会

(38)盈利能力监管指标不包括()。

A. 资本金收益率

B. 不良贷款率

C. 净利息收入率

D. 资产收益率

(39)下列各项不属于资金交易业务流程的是()。

A. 前台交易

B. 中台信贷流程

C. 中台风险管理

D. 后台清算

(40)某银行2008年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计

提准备为()亿元。

A. 880

B. 1375

C. 1100

D. 1000

(41)如果操作风险损失与信用风险相关,并在过去已反映在银行的信用风险数据库中,则根据《巴塞尔新资本协议》的要求,在计算最低监管资本时应将其视为()。

A. 信用风险损失

B. 操作风险损失

C. A和B

D. 其他风险损失

(42)在风险预警方法中,()不引进警兆自变量,只考察警素指标的时间序列变化规律。

A. 白色预警法

B. 红色预警法

C. 黑色预警法

D. 蓝色预警法

(43)下列关于企业现金流量分析的表述,不正确的是()。

A. 企业在开发期和成长期可能没有收入,现金流量一般是负值

B. 企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长

C. 对企业发放的短期贷款首先应考虑该企业的筹资能力和投资能力

D. 对企业发放的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

(44)下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。

A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移

(45)下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法,不正确的是()。

A. 商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制

B. 商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合,并尽可能对应其外币债务组合结构

C. 商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具,可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量

D. 多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度

(46)下列关于风险评级方法的说法,不正确的是()。

A. ROCA评级法又称母行支持度评估法

B. ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C. SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D. CAME1S评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

(47)下列对单一法人客户的非财务因素分析中,管理层风险分析应重点考核的内容是()。

A. 行业周期性

B. 技术进步

C. 品牌与诚信度

D. 经济/法律环境

(48)下列会对银行造成损失,而不属于操作风险的是()。

A. 违反监管规定

B. 动力输送中断

C. 声誉受损

D. 黑客攻击

(49)风险识别包括()两个环节。

A. 感知风险和检测风险

B. 计量风险和分析风险

C. 感知风险和分析风险

D. 计量风险和监控风险

(50)下列降低风险的方法中,()只能降低非系统性风险。

A. 风险分散

B. 风险转移

C. 风险对冲

D. 风险规避

(51)商业银行有效风险管理的基石是()。

A. 公司治理结构的完善

B. 风险控制制度的贯彻执行

C. 风险管理文化的形成

D. 高级管理层的支持与承诺

(52)国际市场通常采用()对债券风险进行评估。

A. 债券信用评级法

B. 债券风险评级法

C. 内部评级法

D. 外部评级法

(53)下列关于期权内在价值的理解,不正确的是()。

A. 内在价值是指在期权存续期间,将期权履约执行所能获得的收益或利润

B. 买权的执行价格低于即期市场价格时,则该期权具有内在价值

C. 卖权的执行价格高于即期市场价格时,则该期权具有内在价值

D. 价内期权和平价期权的内在价值为零

(54)股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元,则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。

A. 5

B. 7

C. -1.8

D. 0

(55)一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是()。

A. 重新定价风险

B. 收益率曲线风险

C. 基准风险

D. 期限错配风险

(56)下列关于长期次级债务的说法,正确的是()。

A. 长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B. 经银监会认可,商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵(质)押的长期次级债务工具可列入附属资本

C. 在距到期日前最后5年,长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%长期次级债务不能计人附属资本

D.

(57)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。

A. 高级计量法

B. 基本指标法

C. 内部评级法

D. 内部模型法

(58)专家系统在分析信用风险时,需要考虑与借款人有关的因素,下列说法错误的是()。

A. 如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息,那么他就能较容易或以较低的价格从商业银行获得贷款

B. 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C. 在期望收益相等的条件下,收益波动性较低的企业更容易违约

D. 一般来说,收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

(59)调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一,以下哪一项不属于中央银行基准利率?()

A. 再贷款利率

B. 存款准备金利率

C. 超额存款准备金利率

D. 金融机构的法定存贷款利率

(60)下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是()。

A. 风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

B. 先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C. 风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D. 风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

(61)()是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。

A. 系统性风险对冲

B. 非系统性风险对冲

C. 自我对冲

D. 市场对冲

(62)根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》,其中,操作风险损失率的计算公式为()。

A. 操作风险损失率一操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值

B. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收人之和的平均值

C. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和

D. 操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和

(63)汇率升水表示()。

A. 远期汇率比即期汇率贵

B. 远期汇率比即期汇率便宜

C. 市场汇率比官方汇率贵

D. 市场汇率比官方汇率便宜

(64)在对外币的管理中,银行()实施对每一种货币的流动性管理策略。

A. 必须

B. 不需要

C. 不确定

D. 以上都不对

(65)在信用价差衍生产品的交易过程中,对于绝对差额而言,如果指定证券和无风险证券的差额减少时,交易方就()。

A. 获得赢利

B. 承受一定损失

C. 不受影响

D. 以上均不对

(66)建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。

A. 风险诱因

B. 历史损失

C. 资本模型

D. 风险指标

(67)风险识别方法中常用的情景分析法是指()。

A. 将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素,从中识别可能造成严重风险损失的因素

B. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

C. 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案

D. 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失

(68)每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件,识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施,初步评估风险程度和控制措施,并提出控制优化的建议。这一步

骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。

A. 控制活动识别与评估

B. 全员风险识别与报告

C. 作业流程分析和风险识别与评估

D. 制定与实施控制优化方案、

(69)在计量信用风险的方法中,《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。

A. 过分依赖于外部评级

B. 没有考虑到不同资产间的相关性

C. 对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重,缺乏敏感性

D. 与1988年《巴塞尔资本协议》相比,提高了信贷资产的风险敏感性

(70)对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A. 0.75

B. 0.5

C. 0.25

D. 0.15

(71)根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》的规定,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,现阶段国内大型银行应当首先开发()的计量模型。

A. 信用风险

B. 信用风险、市场风险

C. 市场风险、操作风险

D. 同时开发信用风险、市场风险和操作风险

(72)下列哪项不属于内控制度中的制衡机制?()

A. 交叉核对

B. 双人签字

C. 双人控制资产

D. 双人对账

(73)若某银行风险加权资产为10000亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,其核心资本不得()。

A. 低于400亿元

B. 低于800亿元

C. 高于400亿元

D. 高于800亿元

(74)银行经营管理的核心内容是()。

A. 银行人员管理

B. 银行资产管理

C. 银行系统管理

D. 银行风险管理

(75)远期合约价值()时制定的交割价格称为远期价格。

A. 不等于零

B. 小于零

C. 大于零

D. 等于零

(76)()通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A. 名义价值

B. 市场价值

C. 公允价值

D. 市值重估价值

(77)采用担保、信用证等能够将信用风险转移给第三方,这是()。

A. 非保险转移

B. 保险转移

C. 以上都是

D. 以上都不是

(78)国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时,说明风险较大。

A. 75%

B. 80%

C. 100%

D. 150%

(79)假设一家银行的外汇敞口头寸是:日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法,计算出来的总外汇敞口头寸是()。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

(80)()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 股东大会

D. 风险管理部门

(81)市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。

A. 收益率曲线风险

B. 期权性风险

C. 重新定价风险

D. 基准风险

(82)实践中最常见的利率违规行为是()。

A. 银行以高于法定利率吸收存款的行为

B. 银行以低于法定利率吸收存款的行为

C. 银行以高于法定利率发放贷款的行为

D. 银行擅自或变相以高利率发行债券的行为

(83)如果某商业银行持有1000)7美元即期资产,700万美元即期负债,远期多头500万美元,远期空头300万美元,那么该商业银行的即期净敞口头寸为()。

A. 700万美元

B. 300万美元

C. 600万美元

D. 500万美元

(84)()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,往往被看作是核心存款的重要组成部分。

A. 个人存款

B. 企业存款

C. 机构存款

D. 大额存款

(85)在《商业银行风险监管核心指标》中,核心负债比率为核心负债与负债总额之比,不得低于()。

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

(86)不属于客户、产品及业务操作事件类型的是()。

A. 咨询业务

B. 不良的业务或市场行为

C. 产品瑕疵

D. 性别及种族歧视事件

(87)通过现金流分析估计商业银行的流动性需求,商业银行未来时段内的流动性头寸等于()加总。①新贷款净增值的预测值②存款净流量的预测值③其他资产净流量预测值④其他负债净流量预测值⑤期初的剩余或赤字

A. ①②

B. ①②③

C. ①②⑤

D. ①②③④⑤

(88)下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的是()。

A. 提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法

B. 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C. 风险权重由《巴塞尔新资本协议》给定

D. 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

(89)我国银行业正式全面对外开放是在()。

A. 2008年8月8日

B. 2006年12月11日

C. 2000年1月1日

D. 1994年1月1日

(90)商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于()。

A. 市场风险

B. 操作风险

C. 流动性风险

D. 声誉风险

二、多项选择题(本类题共40小题,每小题1分,40分。每小题备选答案中,有两个或两个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分)

(1)下列企业行为中,哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?()

A. 某企业用人不善,结果会计卷走了数额巨大的公司钱财

B. 某企业在交易过程中多采用现金交易,很少开具发票

C. 某企业经不起原材料和产品价格的波动

D. 某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象

E. 某企业自有资金匮乏

(2)下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有()。

A. 如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高

B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取不重要如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性

C. 如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

D. 如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

E.

(3)下列关于期货的说法,正确的是()。

A. 期货交易有助于发现公平价格

B. 货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的

C. 货币期货可以用来规避汇率风险

D. 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票,又可以现金进行结算现代期货交易产生于20世纪

E.

(4)商业银行使用有关要素评估操作风险时,应当符合哪些标准?()

A. 基于实际经验和专家意见,将每一个因素调整为有意义的风险要素

B. 商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理

C. 风险评估框架及各种实施情况,都应当有文件支持,并接受商业银行内部和监管当局的独立审查

D. 商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素

E. 商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估,以力求客观准确

(5)外部事件引发的操作风险包括()。

A. 外部欺诈/盗窃

B. 洗钱

C. 内部欺诈

D. 违反系统安全

E. 监管规定

(6)下列关于缺口分析的理解,正确的有()。

A. 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

B. 某时间段的缺口乘以假定的利率变动,得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

C. 当某一时间段内的负债大于资产时,就产生了负债敏感型缺口

D. 在正缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入下降

E. 在负缺口情况下,市场利率上升会导致银行净利息收入上升

(7)下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有()。

A. 压力测试必须具有意义且足够审慎

B. 进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景

C. 在评估资本充足性时,采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程

D. 除了一般的压力测试,商业银行必须进行信用风险压力测试

E. 商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

(8)市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一,它包括()。

A. 利率风险

B. 汇率风险

C. 信用风险

D. 商品价格风险

E. 流动性风险

(9)根据有关法律规定,下列机构中一般不得作为贷款保证人的有()。

A. 企业集团下属地方分公司

B. 公立医院

C. 国家机关

D. 企业集团下属子公司

E. 私立贵族学校

(10)商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险,包括()。

A. 网络中心

B. 消费信贷业务有关客户身份的核对

C. 银行卡营销

D. 法律事务

E. 账户系统

(11)商业银行流动性风险预警信号有()。

A. 商业银行所发行的股票价格下跌

B. 所发行的可流通债券的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C. 商业银行的外部评级上升

D. 快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资

E. 债权人提前要求兑付,造成支付能力出现不足

(12)通常所指的“票据”是()。

A. 设权证券

B. 要式证券

C. 无因证券

D. 流通证券

E. 文义证券

(13)以下关于国家风险主权评级的说法,正确的有()。

A. 指各国直接或间接影响债务人履行其对外偿还义务的能力和意愿的测量和排名

B. 涉及一国政治、经济、文化、国防等多方面的内容

C. 主权风险分析是一个动态的过程

D. 解释主权评级的模型需要动态调整

E. 与银行、公司评级相比,主权评级要简单得多

(14)中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪些方面?()

A. 高度重视防范操作风险的规章制度建设

B. 切实加强稽核建设

C. 加强对基层行的合规性监督

D. 坚持相关的行务公开制度

E. 建立和实施基层主管轮岗轮调和强制性休假制度

(15)对中长期客户授信,需要了解下列哪些情况?()

A. 客户预计资金来源以及使用情况

B. 预计的资产负债情况

C. 损益情况

D. 项目建设情况

E. 运营计划

(16)商业银行的经营原则是()。

A. 营利性

B. 安全性

C. 流动性

D. 扩张性

E. 竞争性

(17)商业银行风险监测的具体内容包括()。

A. 开发风险计量模型

B. 监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势

C. 监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果

E. 发现风险管理中的问题,并重新完善风险管理程序

(18)下列关于信用风险监测的说法,正确的是()。

A. 是风险管理流程中的重要环节

B. 是一个动态、连续的过程

C. 风险监测包含两个层面的内容

D. 应当实现监测对合同条款遵守情况目标

E. 在贷款决策前预见风险并采取预案措施,对降低实际损失的贡献度为50%~60%

(19)下列关于客户评级/评分的验证的说法,正确的有()。

A. 是监管部门的责任

B. 随着客户的发展变化及数据的积累,验证方法要适时调整

C. 对于不同银行应该采用统一的方法

D. 包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

E. 验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

(20)能够转移商业银行操作风险的保险品种包括()。

A. 商业银行一揽子保险

B. 商业综合责任保险

C. 未授权交易保险

D. 存款保险

E. 错误与遗漏保险

(21)操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?()

A. 数据/信息质量

B. 违反系统安全规定

C. 系统设计/开发的战略风险

D. 系统的稳定性、兼容性和适宜性

E. 系统开发/维护成本过高

(22)下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有()。

A. 属于衍生产品交易

B. 在实践中通常简称为即期

C. 可以用于外汇投机

D. 是外汇交易中最基本的交易

E. 可以用于调整持有不同外汇头寸的比例

风险管理考试试卷答案

风险管理考试试卷答案 一、填空题(共45分,每空1.5分) 1、风险评价是安全标准化的(基础)和(核心),对(重大风险)的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中,需要对正常、(异常)及(紧急状态)三种状态,对(过去)、现在及(将来)三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有:(危险、有害物质)、(工业噪声与振动)、(温度与湿度)和(辐射)等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动,一般采取的评价方法为:(工作危害分析)、(安全检查表分析) 5、危害来自作业环境中(物的不安全状态)、(人的不安全行为)、(有害的作业环境)、(安全管理缺陷)。 6、易燃液体的火灾危险性分为(甲)、(乙)、(丙)3类。 7、易燃液体的危险特性:(易燃性)、(易产生静电)、(流动扩散性)。 8、风险是指发生特定危害事件的(可能性)及(后果)的结合。 9、风险控制措施可分为:(消除危险)、(降低危险)、(个体防护) 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个(作业步骤)的危害;其目的是根据风险分析结果,制定(控制措施),编制作业活动安全操作规程,控制风险。 二、名词解释(共25分,每题5分) 1、危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价:评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价:不对风险进行量化处理(计算),只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审。

银行风险管理名言

1、世界上没有一家银行是因谨慎放贷而破产的,只有因过度发放贷款而倒闭。 2、任一个傻瓜都能把放出去,而收回它则需要相当大的本事。 3、银行的基本职能是预测、承担和管理风险——前美联储主席格林斯。 4、风险是客观存在的,风险带来了市场机会,就风险管理而言,识别是核心,管理是必备手段 5、从事信贷或担保业务的企业其核心竞争力本质上体现为管理风险的能力,尤其是管理法律风险的能力,上述相关行业的基本职能是预测、承担和管理风险,要提升上述相关行业管理风险的能力需要从文化、理念、流程和制度、技术和人才培养等多面入手进行建设。 6、如果银行的贷款管理经常出现问题,其原因并不是它缺乏贷款风险管理的体系、政策制度和程序,而是因为它没有占主导地位的信用文化,不能使这些系统、政策、程序真正执行并发挥作用。

——爱德华《演进着的信用风险管理》 7、不要把鸡蛋放在一个篮子里。——萨谬尔逊《经济学》 8、市场营销部门是在做加法,风险审查部门是在做减法。 9、以客户为中心,你不可能了解所有的客户,你不可能服务所有的客户,我们应该尽量去满足一部分客户的全部需求。 10、人和人类组织所从事的事情一定会出现错误,我们只能控制和减少操作错误的发生。——墨菲定律 11、追求滤掉风险的真实利润。——银行经营理念 12、银行的贷款哲学是通过正式的贷款政策书面表达出来的。——乔治、汉普尔《银行管理》

13、做资金生意,只能是救急,不就难!面对暴利,宁可放过,不可做错。 14、全流程风险管理:风险管理不局限于调查阶段。风险管理在业务的每一个环节均得到体现。沿着流程模块,每一个环节均对不同的风险进行选择、过滤以及管理,以最终达到“风险可控”的目的。 15、从贷款获得的息差不是简单的存贷款利差或利润,它只不过是作为对银行给相关借款人发放贷款所承受的相应风险的补偿。目前全球头100家大银行里,有超过80家使用穆迪KMV提供的服务,其开发的模型及计算的预期违约概率已成为全球银行业广泛采用的行业标准,每年因提供该种服务所获得的收入超过了1亿美元。 16、贷款的收益有上限而本金的损失无下限。从实际情况看,贷款的最大收益就是按与借款人所签订的贷款合同规定的利率,按期收回本息。但倘若借款人一旦违约,其涉及的损失则不仅限于贷款本金本身。通过合理信贷定价,确保从客户所赚取的收益,足以弥补呆坏账准备的提取,并保证获得相应的资本回报。

2011年05064项目风险管理自考本科试卷(含答案)

2011年10月高等教育自学考试北京市命题考试 项目风险管理试卷 (课程代码:05064) 本试卷分为两部分,共9页,满分100分;考试时间150分钟。 1、第一部分为选择题,应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂,答在试卷上无效。 2、第二部分为非选择题,应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题号顺序直接答题,答在试卷上无效。 第一部分选择题(共84分) 一、单项选择题(本大题共70小题,每小题1分,共70分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.下列不属于项目风险基本特征的是() A、客观性 B、多样行 C、必然性 D、规律性 2.对某种特定的风险,测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是() A、风险识别 B、风险估计 C、风险处理 D、风险管理效果评价 3.运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构,从而改变风险承担主体,是指() A、风险转移 B、风险规避 C、风险缓解 D、风险自留 4.在风险管理的____过程,我们会用风险的分类作为输入。() A、风险识别 B、风险定性分析 C、风险定量分析 D、风险应对规划 5.当____时候,需要制定附加风险应对措施。() A、WBS发生变化 B、成本基准计划发生变化 C、预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D、项目计划于更新 6.在以下可用于风险识别的历史信息中,最不可靠的是() A、项目档案 B、商业数据库 C、项目小组知识 D、经验数据库 7.风险分析最简单的形式是() A、概率分析 B、敏感分析 C、德尔菲技术 D、效用理论 8.风险管理的基本程序包括() A、识别、评价、制订对策和控制 B、识别、规划、控制和评估 C、要素识别、缓解管理和对策 D、评价、回避、接受和缓解 9.下列____工具最适合衡量计划进度风险。() A、CPM B、决策树 C、WBS D、PERT

项目风险管理真题

20XX年10月高等教育自学考试北京市命题考试 项目风险管理试卷 (课程代码:05064) 本试卷分为两部分,共9页,满分100分;考试时间150分钟。 1、第一部分为选择题,应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂,答在试卷上无效。 2、第二部分为非选择题,应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题题号顺序直接答题,答在试卷上无效。 第一部分选择题(共84分) 一、单项选择题(本大题共70小题,每小题1分,共70分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.下列不属于项目风险基本特征的是() A、客观性 B、多样行 C、必然性 D、规律性 2.对某种特定的风险,测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是() A、风险识别 B、风险估计 C、风险处理 D、风险管理效果评价 3.运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构,从而改变风险承担主体,是指()A、风险转移 B、风险规避 C、风险缓解 D、风险自留 4.在风险管理的____过程,我们会用风险的分类作为输入。() A、风险识别 B、风险定性分析 C、风险定量分析 D、风险应对规划 5.当____时候,需要制定附加风险应对措施。() A、WBS发生变化 B、成本基准计划发生变化 C、预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D、项目计划于更新 6.在以下可用于风险识别的历史信息中,最不可靠的是() A、项目档案 B、商业数据库 C、项目小组知识 D、经验数据库 7.风险分析最简单的形式是() A、概率分析 B、敏感分析 C、德尔菲技术 D、效用理论 8.风险管理的基本程序包括() A、识别、评价、制订对策和控制 B、识别、规划、控制和评估 C、要素识别、缓解管理和对策 D、评价、回避、接受和缓解

风险管理期末考试试卷(A卷)与参考答案

风险管理期末考试试题(A 卷) 一、单项选择题( 本大题共20 小题,每小题 1 分,共 20 分 ) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于 ( ) A. 经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是 ( ) A. 交通事故 B. 买卖股票 C. 地震 D. 火灾 3.保险属于() A. 避免风险 B.自留风险 C. 中和风险 D. 转移风险 4. 安装避雷针属于() A. 损失抑制 B. 损失预防 C. 风险避免 D. 风险转移 5. 医生在手术前要求病人家属签字的行为属于() A. 风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D. 风险自留 6. 多米诺骨牌理论的创立者是() A. 哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7. 在风险事故发生前达成的借贷协议属于() A. 内部借款 B. 特别贷款 C.应急贷款 D. 抵押借款 8.营业中断损失属于 ( ) A. 直接损失 B.间接损失 C. 责任损失 D. 额外费用损失 9. 当保险方与被保险方对合同的理解不一致时,对合同的解释应有利于( ) A. 保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是() A. 保险金额无上限 B.增加了逆选择 C. 对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是() A. 风险识别 B. 风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时,以下因素中最重要的是() A. 费率高低 B. 规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是() A. 战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D. 偷窃 14.在一定的概率水平下,单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() A. 最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是()

银行风险管理的几个基本概念

银行风险管理的几个基本概念 杨文化 银行风险管理的几个基本概念 (1) 一、什么是预期损失 (2) 二、贷款预期损失的计算公式 (3) 三、什么是风险 (4) 四、什么是风险偏好 (4) 五、什么是非预期损失 (5) 六、处理预期损失与非预期损失的不同手段 (6) 七、什么是经济资本 (6) 八、什么是RAROC (7) 九、什么是贷款决策 (8) 十、什么是贷款评级 (9) 十一、什么是资本充足率 (9)

一、什么是预期损失 预期损失指损失的数学期望。设损失为随机变量X ,其密度函数为 )(x f ,则预期损失为EL EL= ?∞ ?+0 )(dx x f x 怎样理解预期损失的经济含义? 1、 从上式可以看出,银行某笔业务的预期损失是 “平均”的损失,不是简单的算术平均,而是“加权”平均,“权重”即损失发生的概率。因此,预期损失代表一笔业务的概率加权平均损失。 什么是损失? 以掷硬币为例。假设银行开展掷硬币业务,出现正面时,银行获利10元(损失为0), 正面 反面 损失 0 10 利率5%,到期若企业不违约,银行可获利 不违约 违约 损失 x 贷款损失=期末贷款本金回收额-贷款本金 什么是预期损失? 正面 反面 概率 0.5 0.5 损失 0 10 不违约 违约 概率 p 1-p 损失 0 x 损失为 Ex=p ×0+(1-p )×E {x|违约} 假如上式等于5万元,则说明这笔贷款在放款后各种可能损失的平均值是5万元。 由于损失率为5%,故也可以说,如果银行发放100笔同样的贷款,则平均说来会有5笔损失掉,剩下的95笔保持正常。 贷款净损失=贷款损失-预期损失

201705风险管理考核试卷

医疗器械风险管理基础知识考核试卷 时间:年月日部门:姓名:分数: . 一、从四个答案中选择一个正确答案填入题前的()内。(每题1分,共10分) ()1、目前使用的YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准,等同于: A、ISO 13485:2003标准; B、ISO 9000:2005标准; C、ISO 14971:2007标准; D、ISO 9001:2008标准。 ()2、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准是由谁提出的? A、国务院; B、国家质量监督检验检疫总局; C、科学技术部; D、国家食品药品监督管理局医疗器械司。 ()3、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准的实施日期是: A、2008年1月1日; B、2008年4月25日; C、2009年1月1日; D、2009年6月1日。 ()4、“在医疗器械生命中,从初始概念到最终停用和处置的所有阶段”被称为: A、寿命周期; B、货架寿命; C、实际使用周期; D、生命周期。 ()5、“对人体健康的实际伤害或损坏,或是对财产或环境的损坏”被称为: A、损害; B、危害; C、损害+危害; D、危害处境。 ()6、谁应在“确保提供充分的资源和确保给风险管理分配有资格的人员”方面,对风险管理过程的承诺提供证据? A、最高管理者; B、管理者代表; C、人力资源部门; D、技术研发部门。 ()7、YY/T 0316-2008《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》标准附录C列出的用

于判定医疗械与安全有关特征的问题共: A、26个; B、28个; C、34个; D、40个。 ()8、风险管理过程应包括的要素是风险分析;风险评价;风险控制;()的信息。 A、生产过程中; B、使用过程中; C、生产和生产后; D、产品报废后。 ()9、医疗器械是否使用报警系统,应当考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和()理解报警系统如何工作的可能性。 A、生产人员; B、医务人员; C、维修人员; D、A+B+C。 ()10、综合剩余风险评价就是从各个方面检查剩余风险。制造商应考虑按()评价尚存的剩余风险? A、风险控制措施; B、可接受性准则; C、有关的特征的判定; D、生物学危害。 二、写出下列术语的定义(每个3分,共计30分) 1、风险—— 2、剩余风险—— 3、风险分析—— 4、风险评定—— 5、风险估计—— 6、风险管理文档——

银行风险管理心得体会条

提高风险防范意识增强合规经营理念 根据学习市分行落实2017版基层网点风险管控的若干措施,我进一步提高了我的风险防范意识,强化了合规经营的观念,明晰了岗位的责任,充分认识到这次学习的意义和重要性。下面是我在学习相关内控制度及管理办法后的几点心得体会: 一、提高个人思想素质和风险防范意识,增强依法合规经营的理念 加强个人的法律法规、规章制度学习,加强思想教育,这是从源头上杜绝违规违章行为的重要手段。加强对自身的风险防范教育,认识到社会的复杂性和银行经营风险的普遍性,认识到银行本身就是高风险行业,必须把风险防范放在第一位。每天从自己的岗位做起,自觉遵守各项规章制度,自觉抵制各种违纪、违规、违章行为,要根除以信任代替管理,以习惯代替制度,以情面代替纪律,珍惜自己的职业生涯,增强风险防范意识和自我保护意识,提高规范操作,从源头上预防案件的发生。 二、从行为上加强内控管理,更新服务意识,树立正确的银行经营理念 按照“一岗双责”的要求,认真履行岗位职责,特别是要注重加强对政治理论、经济金融、法律法规等方方面面知识的学习,不断提高自身的综合素质,增强明辩事非和拒腐防变的能力,做到在大是大非面前立场坚定、头脑清醒。同时,进一

步端正经营指导思想,增强依法合规审慎经营意识,把我行各项经营活动引向正确轨道,推进各项业务健康有效发展。银行的业务基础是市场,没有市场就没有银行,没有优质市场和优质客户就没有银行的业务发展,作为一名一线银行营销岗工作人员,我深知加强市场营销是目前提高我行核心竞争能力的当务之急。以全面优质的服务吸引客户才能在竞争中立于不败之地。这就要求我们必须树立强烈的市场意识,善于研究现实的和潜在的市场,善于拓展优质市场,善于竞争优质客户,通过有效的市场营销促进业务的快速发展。特别是要准客户定位,牢固树立为优质客户服务的意识,因为优质客户将会给我们带来更多的经营利润。 通过学习,我更加要牢固地树立了“两个前提”的经营理念,在发展业务的同时,也要重视合规经营,合规创造价值的观念更深入我心。

2017年上学期《风险管理》试题及答案

2017年上学期《风险管理》试题 A卷 学号 姓名 得分 一、单选题(每小题2分,共20分) 1.个人和企业面临的纯粹风险包括( )。 A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( )。 A.个人购买的汽车遭受损失 B.买卖股票 C.洪水 D.地震 3.不属于动产的是( )。 A.货币和证券 B.存货 C.建筑物和其他建筑 D.无形财产 4.由保险人从每笔赔付中扣除的免赔额称为( )。 A.绝对免赔额 B.相对免赔额 C.总计免赔额 D.停止损失免赔额 5.属于责任保险的是( )。 A.劳工保险和雇主责任保险 B.产权证书保险 C.年金保险 D.健康保险 6.保险属于( )。 A.避免风险 B.转移风险 C.中和风险 D.自留风险 7.抢救及恢复工作属于( )。 A.预防损失 B.避免风险 C.减少损失 D.分离风险单位 8.被保险人纵火属于( )。 A.实质风险因素 B.心理风险因素 C.有形风险因素 D.道德风险因素 9.某一风险单位在一次事故中遭受全部损失的价值是( )。 A.最大可信损失 B.最大可能损失 C.潜在损失 D.可信度 10.不属于保险合同特点的是( )。 A.不要式合同 B.单务合同 C.有条件的合同 D.属人合同 二、多选题(每小题4分,共20分) 1.企业活动大致可分为( )。 A、商业活动 B、技术活动 C、财务活动 D、安全活动 E、管理活动 2.属于财产损失人为原因的有( )。 A.纵火 B.漏水 C.真菌 D.波浪 E.静电 3.不属于物质防护方法的是( )。 A.限制进入 B.保险箱 C.监视摄像机 D.保管库 E.报警系

风险管理试题加答案

《项目风险管理》模拟试题1 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 1.下列属于项目风险的基本特征的是(D) A.客观性B.多样性C.规律性D.以上都正确 2.对某种特定的风险,测定其风险事故发生的概率及其损失程度的工作是( B ) A.风险识别B.风险估计 C.风险处理D.风险管理效果评价 3.运用某种有偿方式将风险转移给资金雄厚的机构,从而改变风险承担主体,是指( A ) A.风险转移B.风险规避 C.风险缓解D.风险自留 4.在风险管理的(A)过程,我们会用风险的分类作为输入。 A.风险识别 B.风险定性分析 C.风险定量分析D.风险应对规划 5.当(C)时候,需要制定附加风险应对措施。 A.WBS发生变化 B.成本基准计划发生变化 C.预料之外的风险事件或影响大于预期影响 D.项目计划于更新 6.在以下可用于风险识别的历史信息中,最不可靠的是(D)A.项目档案B.商业数据库 C.项目小组知识D.以上都可作为风险识别的历史信息7.风险分析最简单的形式是(B) A.概率分析B.敏感分析 C.德尔菲技术D.效用理论 8.风险管理的基本程序包括(A) A.识别、评价、制订对策和控制B.识别、规划、控制和评估 C.要素识别、缓解管理和对策D.评价、回避、接受和缓解 9.下列(D)工具最适合衡量计划进度风险. A.CPM B.决策树C.WBS D.PERT 10.在风险应对控制中,纠错行动主要由(A)组成 A.执行己计划的风险应对B.改变进度和成本基准计划 C.更新概率和价值的估算D.更新风险管理计划 11.下列哪项是项目风险识别的特点(D) A.广泛性B.信息依赖性 C.全生命周期性D.以上都正确 12.项目风险评价的依据是(D ) A.项目范围说明书、风险管理计划 B.风险管理计划、风险记录手册、组织管理知识 C.风险管理计划、风险记录手册、项目范围说明书 D.风险管理规划、风险识别和估计的成果、项目进展状况、项目类型13.敏感性分析程序是(B) A.确定分析指标、计算影响程度、选择不确定因素、寻找敏感因素

(风险管理)风险管理考试试卷

风险管理考试试卷 姓名:岗位:分数: 一、填空题(共45分,每空1.5分) 1、风险评价是安全标准化的()和(),对()的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中,需要对正常、()及()三种状态,对()、现在及()三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有:()、()、()和()等四种。 4、对于频繁进行的日常作业活动,一般采取的评价方法为:()、()。 5、危害来自作业环境中()、()、()、()。 6、易燃液体的火灾危险性分为()、()、()3类。 7、易燃液体的危险特性:()、()、()。 8、风险是指发生特定危害事件的()及()的结合。 9、风险控制措施可分为:()、()、() 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个()的危害;其目的是根据风险分析结果,制定(),编制作业活动安全操作规程,控制风险。

二、名词解释(共25分,每题5分) 1、危害 2、风险 3、风险评价 4、定性评价 5、安全检查表 三、简答题(共30分,每题15分) 1、在进行危害识别时,应充分考虑哪些因素? 2、工作危害分析(JHA)的步骤是什么?

风险管理考试试卷答案 一、填空题(共45分,每空1.5分) 1、风险评价是安全标准化的(基础)和(核心),对(重大风险)的控制与管理是标准化运行的关键。 2、危害识别中,需要对正常、(异常)及(紧急状态)三种状态,对(过去)、现在及(将来)三种时态进行识别。 3、作业环境中的危险、有害因素主要有:(危险、有害物质)、(工业噪声与振动)、(温度与湿度)等三种。 4、对于频繁进行的日常作业活动,一般采取的评价方法为:(工作危害分析)、(安全检查表分析) 5、危害来自作业环境中(物的不安全状态)、(人的不安全行为)、(有害的作业环境)、(安全管理缺陷)。 6、易燃液体的火灾危险性分为(甲)、(乙)、(丙)3类。 7、易燃液体的危险特性:(易燃性)、(易产生静电)、(流动扩散性)。 8、风险是指发生特定危害事件的(可能性)及(后果)的结合。 9、风险控制措施可分为:(消除危险)、(降低危险)、(个体防护) 10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个(作业步骤)的危害;其目的是根据风险分析结果,制定(控制措施),编制作业活动安全操作规程,控制风险。 二、名词解释(共25分,每题5分) 1、危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3、风险评价:评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。 4、定性评价:不对风险进行量化处理(计算),只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。 5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员,事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表,以便进行检查或评审。

某银行风险管理报告(DOC)

某银行风险管理报告 一、近年来风险管理采取的措施 (3) 1、完善风险管理体系及组织架构 (3) 2、改善审计监督模式,加强内部审计的独立性 (5) 3、完善风险管理工具方法,开发先进的风险管理信息系统 (6) 二、风险管理体系 (9) 1、本行风险管理体系的主要架构 (9) 2、董事会及其专门委员会 (10) 3、监事会及其专门委员会 (11) 4、高级管理层及其下属委员会 (11) (1)行长 (11) (2)管理层下设专门委员会 (12) 5、其他 (13) (1)总行风险管理板块 (13) (2)审计部 (15) (3)监察室及保卫部 (16) (4)业务条线风险管理 (16) (5)分行风险管理架构 (17) 三、主要风险管理 (19) 1、信贷风险管理 (19) (1)信贷政策及指引 (20) (2)贷款审批及监控程序 (20) 2、市场风险管理 (33) (1)利率风险管理 (34)

(2)汇率风险管理 (35) 3、流动性风险管理 (35) 4、操作风险管理 (37) (1)采取有效措施,加强会计风险的防范和监控 (37) (2)依托数据大集中工程,提高操作风险管理水平 (38) (3)本行的流程银行建设,强化了本行对操作风险的管理 (39) 5、合规风险管理 (39) 四、进一步完善风险管理的措施 (41) 1、推进风险管理转型,进一步深化全面风险管理 (41) 2、寻找有效载体,进一步贯彻落实先进风险文化 (42) 3、大力推广内部评级法,进一步强化信用风险管理 (42) 4、进一步落实、推进、完善和提高市场风险管理 (42) 5、明确管理思路,切实有效推进操作风险管理 (42) 6、进一步强化对会计领域的操作风险管理 (43) 7、更新理念,转变思路,改进和创新资产保全工作 (43) 8、加快系统建设,提升科技对风险管理的支撑作用 (43) 9、推进流程银行建设 (43) 10、重视和进一步加强风险管理人员的队伍建设 (44) 本行风险管理的目标是以有效的内部控制持续改善本行的风险管理系统,逐步实施全面风险管理,确保全行在合理的风险水平下安全、稳健经营。

《金融风险管理》期末复习试题及答案

【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型:单选题(每题1 分,共10分)多选题(每题2分,共10分) 判断题(每题1分,共5分)计算题(每题15 分,共30分)简答题(每题10分,共30分) 论述题(每题15分,共15分) 一.单选题 1、金融风险管理的第二阶段是(B ) A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。(B ) A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险,也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难,而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为,银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险,而且可以 通过向外借钱提供流动性,只要银行的借款市场 广大,它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/(存款+贷款) D.贷款/(存款+贷款) 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时,市场利率的上升会_______银行利润;反 之,则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题,我国银行都开始实行了________制 度,以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为,在证券承 销完成之后,证券的____不按时向证券公司支付 承销费用,给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的,它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合,使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________,又称为会计风险,是指对财务报 表会计处理,将功能货币转为记账货币时,因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证,所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代,马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在,金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利,持有人有权于约定期间(美式)或到期日(欧式),以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道:首先是_________;其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为,1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二.多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括:____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢,售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产,分别是:_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______,_______是最便捷的服务产品。(AC ) A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括:_______。(ABC ) A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括(ABCD ) A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理,涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节,既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式:______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________(ABC ) A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______,从而呆坏帐和金融风险的发生。(CA ) A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点:____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产,分别是:_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括:_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等,但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中,债权流动或转化方式主要包括:____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前,互换类(Swap )金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三.判断题 1.“对于贴现发行债券而言,到期收益率与当期债券价格正向相关。(×)” 2.“一项资产的?值越大,它的系统风险越小,人们的投资兴趣就越高,因为可以靠投资的多样化来消除风险。(×)” 3.“在德尔菲法中,放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法,这主要包括:职业(Career )、资格和能力(Capacity )、资金(Capital )、担保(Collateral )、经营条件和商业周期(ConditionorCycle )。(×)” 4.“核心存款,是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款,季节变化和经济环境对其影响也比较小。(√)” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反,则会增加银行的盈利。(×)” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率,在未来确定期限内每个设定的日期,将市场利率(或参考利率)与固定利率比较,若市场利率低于固定利率,买方(借款者)将获得两者间的差额(×)” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险,而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。(√)” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小,说明其收益的平均变动幅度小,则投资的风险也越小(√) 三、简答题 1.如何从微观和宏观两个方面理解金融风险? A L L A P P D D ?-

风险管理试题

风险管理试题 第一部分选择题(共40 分) 一、单项选择题(本大题共30 小题,每小题 1 分,共30 分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均 无分。 1. 与人的不正当社会行为相联系的一种无形的风险因素是() A.伦理风险因素 B.道德风险因素 C.心理风险因素 D. 法律风险因素 2. 风险事故发生的频率与损失程度之间的关系为( ) A. 正相关关系 B. 反相关关系 C. 可能为正相关关系,也可能为反相关关系 D. 无任何关系 3. 风险管理的过程依顺序为( ) A. 风险识别、风险处理、风险衡量、风险管理效果评价 B. 风险识别、风险衡量、风险处理、风险管理效果评价

C. 风险衡量、风险识别、风险处理、风险管理效果评价 D. 风险管理效果评价、风险识别、风险衡量、风险处理 4. 风险管理开始引入我国的时间是20 世纪( ) A.70 年代 B.60 年代 C.90 年代 D.80 年代 5. 风险处理的手段分为控制型手段和( ) A.避免风险手段 B.损失预防手段 C.转移风险手段 D. 财务型手段 6. 据以确定风险的大小或高低,并作为风险衡量的主要测算指标的是损失概率和( ) A.损失性质 B. 损失原因 C.损失程度 D. 损失结果 7. 依照承担主体的不同,可以将风险分为( ) A. 个人风险、单位风险、国家风险 B. 个人风险与企业风险 C. 家庭风险与企业风险

D. 个人风险、家庭风险、企业风险、国家风险 8. 以是否有获利机会为标准,火灾、沉船、车祸等均属于( ) A.投机风险 B. 纯粹风险 C.财产风险 D. 人身风险 9. 在生产经营过程中,由于相关因素的变动或估计错误导致产量减少或价格涨跌的风险,就是( ) A.财产风险 B. 价格风险 C.经济风险 D. 生产风险 10. 客观地判断一个企业的风险管理支出是否经济合理,首先应该使企业的保障程度不低于同行业的平均水平;其次是费用开支() A. 不高于行业的最高水平 B. 不高于行业的平均水平 C. 不高于行业的最低水平 D. 介于行业的平均水平与最低水平之间 11. 企业风险管理的损前目标不包括( ) A.生存目标 B. 经济目标

风险管理试题100道

第二章:商业银行风险管理基本架购 一、单选题(0.5分/题) 1. 风险管理文化的精神核心及最重要和最高层次的因素是() 正确答案:C A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风险管理技能 2. 以下哪一项没有正确体现商业银行战略同风险管理的关系() 正确答案:D A 风险管理是商业银行核心竞争力的体现,是商业银行战略的一个重要方面。 B 商业银行追求业务高速增长的长期战略必然要求风险管理水平的提高以维护业务发展的稳定性、持续性 C 商业银行片面追求利润快速增长而忽略业务带来的巨大风险,最终会阻碍业务的扩大和利润的实现 D商业银行的战略目标和风险管理的目标并不完全一致,在这种情况下,风险管理应当让位于战略目标 3. 商业银行风险管理委员会的核心职能是() 正确答案:B A 收集、分析和报告有关的风险信息 B 根据有关的风险信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实施 C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能 D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调 4. 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险,这样的风险识别方法属于() 正确答案:B A 专家调查列举法 B 资产财务状况分析法 C 情景分析法 D 分解分析法 5. 风险识别方法中常用的情景分析法是指() 正确答案:C A 将可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为,由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态,识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果,并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险 6. 商业银行所体现的委托代理关系不包括() 正确答案:D A 股东同管理层之间的委托代理关系 B 管理层同普通员工之间的委托代理关系 C 银行同客户之间的委托代理关系

银行从业-风险管理(整理版)

违约损失率:违约损失率(Loss Given Default,LGD)是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例,即损失占风险暴露总额的百分比(损失的严重程度,LGD=1-回收率)。其估计公式为:损失/ 违约风险暴露。 违约损失率估计应以历史清偿率为基础,不能仅依据对抵(质)押品市值的估计,同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。 (1)影响违约损失率的因素有多方面,主要包括: ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素 (2)计量违约损失率的方法 ①市场价值法:信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法:根据违约历史清瘦情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露 信用风险组合: 1.违约相关性 违约基于的因素:自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应,投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 (1)Credit Metrics模型:是一个VAR模型,其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。 (2)Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。(3)Credit Risk+模型:根据针对火险的财险精算原理,对贷款这个违约率进行分析。该模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试 (1)压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充,压力测试有较多积极作用。 (2)压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量,因此属于一种战术性的风险管理方法。 第一章风险管理基础 本章基础知识精讲: 一、风险与风险管理 (一)风险、收益与损失 1.风险的含义

(完整版)风险管理期末考试试卷(A卷)及参考答案

风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3.保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时,对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是() A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是() A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时,以下因素中最重要的是() A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是() A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下,单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是()

相关文档
最新文档