金仕达期货交易管理系统V6使用指南_异常交易控制

异常交易控制使用指南

1背景

为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定，中国金融期货交易所于2010年10月22日发布了《中国金融期货交易所期货异常交易实时监控指引（试行）》，明确要求会员切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

纵观近几年国内金融期货行业的发展，监管机构对于稳定国内金融市场的决心非常大，陆续公布了一些指引文件要求期货公司对于客户的交易行为进行系统性的监控。

期货公司如果要贯彻监管机构的这些指引文件，以人工的方式紧盯交易系统显然是不现实的。为了满足期货公司的这一监管要求，在期货风险监控软件领域处于领先地位的SunGard金仕达公司研发了“期货异常交易监控系统”。该软件继承了原有的风险监控软件的技术框架，结合监管机构发布的指引，探索出一套能完全涵盖上述指引的监控软件。

根据中国金融期货交易所发布的指引文件，期货公司除了需要对期货异常交易进行监控外，当发生风险时，期货公司需要在交易系统中进行一些管理和控制，甚至停止客户交易，以避免风险扩大，这就需要在交易结算柜台软件中进行交易监控“事前”与“事后”的异常交易控制功能进行一个有效的合理控制。此文档将具体说明异常交易控制的功能使用。

2异常交易控制管理流程

期货公司针对此次异常交易监控的要求，应该制订相应的管理流程，确定相应的责任人，明确需要进行的工作，并制订出现风险后，期货公司的应对方案，如通知、劝阻、禁止开仓、禁止交易等。

下面介绍一下，从系统角度如何进行管理。

1)在期货异常交易监控系统设置各个监控项中报警的阀值，此阀值应小于交易所的监控要

求，使期货公司有足够的时间来应对。

2)有专人负责异常交易的监控，当发生报警时，启动期货公司的应对方案。

3)当客户出现风险，需要进行限制交易时，通过期货交易管理系统中的异常交易控制功能

进行有效的控制客户的交易状态。

4)当客户出现风险预警，为了严格控制客户不产生风险，如累计开仓不允许超过500手，

那么需要通过期货交易管理系统中的交易合规控制模块设置客户的当日开仓量控制规则，只要客户达到开仓500手，系统将不允许客户对此品种进行开仓委托，通过事前控制，就能避免客户出现违规的风险。

5)当客户出现风险，或者对客户进行限制交易的控制后，可以通过短信平台对客户发布明

确的风险和交易权限限制的情况，使客户及时了解情况，规避风险。

异常交易控制管理流程图

3特别说明

1.所有的限制为黑名单性质，只有加入到黑名单中的客户交易才受限；

2.加入黑名单前，建议先与客户做过充分沟通；

3.加入黑名单的客户，委托速度会受到一点影响；

4.加入黑名单的客户不宜过多，否则会对整个系统的下单速度有影响；

5.系统只能对本系统接收到的回报进行计算，其他席位的回报如果不全，可能导致计

算不精确；

6.如果客户通过其他席位进行交易，系统无法对这部分客户进行交易前控制；

4期货交易管理系统合规交易控制模块

在本章节中将详细介绍期货交易管理系统中的合规交易控制模块，帮助期货公司更好的控制异常交易风险以及有效防止风险的扩大化。

合规交易控制模块目前分为“事前”控制功能与“事后”控制功能：“事前”控制功能为【客户合规交易控制】、“事后”控制功能为【客户品种限制设置】。事前控制是设定一种规则，让客户在合规规则基础下进行正常交易的一种控制；事后控制则是在风险已经产生或者即将产生的基础上进行及时补救、阻止风险再扩大的一种控制手段。

4.1客户合规交易控制

【客户合规交易控制】功能可以帮助期货公司进行有效的合规事前控制，对客户进行相关比如交易量、撤单量的控制。此功能主要作用是设定合规交易规则，通过对特殊客户的交易监控得知客户在某些合约上的异常交易，随后根据合规规则作出相应限制的功能。此功能受到交易参数的控制并且分查询、增加和删除，增加之后立即生效，删除相应记录过后也将立即删除此规则。

注意事项：

1)系统只能对本系统接收到的回报进行计算，其他席位的回报如果不全，可能导致计算不

精确；

2)如果客户通过其他席位进行交易，系统无法对这部分客户进行交易前控制；

3)此功能对于交易性能是有一定的影响，因为需要在交易时判断相关参数以及进行计算

等，故不建议期货公司对所有客户使用，此功能为“黑名单”添加方式。

4)此功能设置成功后即时生效。

4.1.1【客户合规交易控制】使用流程指南

1)设置交易参数：“客户合规交易控制”KHHGJYKZ，参数值“0”为不启动，“1”为启用，

缺省值为“0”，默认值为“0”不启用。

2)在【交易管理】菜单下打开【客户合规交易控制】设置界面进行增加设置，见下图3.1.1-1： 客户号：必输项

品种：必选项

数量：必输项

合规控制条件：必选项，目前系统有2个选择，随着交易所规则的增加会相应做更新；

目前可以选择的是“当日投机开仓交易量控制”和“当日每个合约撤单次数控制”。

●如果选择设置“当日投机开仓交易量控制”，则会控制此客户此品种上的投机开仓

交易量（所有此品种合约之和），在达到规定数量后将不允许进行开仓委托。为了

严格控制开仓数量，如果期货公司设置为500手，则用以下例子进行说明控制情况：

客户A已经在品种a上开仓交易400手，并且当前有此品种开仓委托90手，如果

客户继续进行开仓委托50手操作时，则客户端将会进行提示：“品种a当日投机开

仓限额为500手,您当前开仓成交和挂单总数为490手,还剩10手可委托”并且返

回错误委托提示,见下图3.1.1-2。

●如果选择设置“当日每个合约撤单次数控制”，则会控制此客户此品种上各个合约

的撤单次数，在达到规定数量后将不允许进行撤单操作。为了严格控制撤单次数，

如果期货公司设置为500次，则用以下例子进行说明控制情况：客户A已经在品

种a上撤单500次，如果客户继续进行撤单委托操作时，则客户端将会进行提示：“您的合约B当日合约撤单限额为500次，您今日已经在此合约撤单500次，无法

继续撤单。”并且返回错误委托提示,见下图3.1.1-3。

图：3.1.1-1客户合规交易控制设置

图：3.1.1-2当日投机开仓量控制

图：3.1.1-3当日撤单次数控制

4.2客户品种交易限制设置

此功能目的在于期货公司可以根据交易所异常交易监控处理等限制某些客户在某些品种合约上交易。【客户品种交易限制设置】功能是在紧急情况下，通过对特殊客户的交易监控得知客户在某些合约上的异常交易，随后作出相应应急的一种功能。此功能受到交易参数的控制并且分查询、增加和删除，增加之后立即生效，删除相应记录过后也将立即删除此规则。功能中的“投保”字段目前是控制为“投机”，随着业务的发展可能今后会有“保值”业务的出现。限制类型中“禁止交易”是在客户发生极端异常交易时期货公司可以启用的最严厉措施。

注意事项：

1)目前此功能只能控制本席位系统，如果客户通过二席、三席等其他系统进行交易，系统

无法进行交易控制

2)此功能对于交易性能是有非常大的影响的，因为需要在交易时判断相关参数等，故不建

议期货公司对所有客户使用，此功能为“黑名单”添加方式。

3)此功能设置成功后即时生效。

4.2.1【客户品种交易限制设置】使用流程指南

1)设置交易参数：“客户品种限制”KHPZXZ，参数值“0”为不启动，“1”为启用，缺省

值为“0”，默认值为“0”不启用。

2)在【交易管理】菜单下打开【客户品种交易限制设置】界面进行增加设置，见下图3.2.1-1： 客户号：必输项

品种：必选项

交割期：可输项，空代表所有交割期合约

投保：目前只有投机相关限制业务

限制类型：必选项，目前有“只可平仓”和“禁止交易”2种，随着交易所相关限制的规则增加，系统会做相应更新。

备注信息：是帮助期货公司用来记录对此客户相关限制的原因及相关处理留痕

注：其中如果“限制类型”选择“只可平仓”则对该客户该合约进行“只可平仓”的操作限制。如果选择“禁止交易”则该客户该合约只能做撤单操作，其他操作将不允许。