第二章商业银行风险管理基本架构教案

《风险管理》教案

教案序号：2--1

教案序号：2--4

商业银行操作风险管理指引银监发

商业银行操作风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行的操作风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本指引。第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行适用本指引。第三条本指引所称操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。第四条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的操作风险管理实施监督检查，评价商业银行操作风险管理的有效性。第二章操作风险管理第五条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。操作风险管理体系的具体形式不要求统一，但至少应包括以下基本要素：（一）董事会的监督控制；（二）高级管理层的职责；（三）适当的组织架构；

（四）操作风险管理政策、方法和程序；（五）计提操作风险所需资本的规定。第六条商业银行董事会应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。主要职责包括：（一）制定与本行战略目标相一致且适用于全行的操作风险管理战略和总体政策；（二）通过审批及检查高级管理层有关操作风险的职责、权限及报告制度，确保全行的操作风险管理决策体系的有效性，并尽可能地确保将本行从事的各项业务面临的操作风险控制在可以承受的范围内；（三）定期审阅高级管理层提交的操作风险报告，充分了解本行操作风险管理的总体情况、高级管理层处理重大操作风险事件的有效性以及监控和评价日常操作风险管理的有效性；（四）确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险；（五）确保本行操作风险管理体系接受内审部门的有效审查与监督；（六）制定适当的奖惩制度，在全行范围有效地推动操作风险管理体系地建设。第七条商业银行的高级管理层负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。主要职责包括：

川大《商业银行管理1289》19秋在线作业1答案

《商业银行管理1289》18秋在线作业1 试卷总分:100 得分:100 一、单选题(共20 道试题,共40 分) 1.金融市场是利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指( )。 A.流动性风险 B.国家风险 C.利率风险 D.信用风险答案:C 2.存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定比率缴纳( )给存款保险机构。 A.黄金 B.风险基金 C.准备金 D.保险费答案:D 3.市场利率的复杂多变给银行固定收益的证券和固定利率贷款的管理带来很大困难,如果利率上升,则( )。 A.固定收益证券的市场价值下降，固定利率贷款的市场价值上升 B.固定收益证券的市场价值上升，固定利率贷款的市场价值就会下降 C.固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会下降 D.固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会上升答案:C 4.银行服务的原则有( )。 A.最优化原则 B.效率原则 C.公平原则 D.先到者先接受服务答案:D 5.为了使资金分配战略更为准确,许多商业银行使用复杂的数学模型,其中运用最为广泛的是( )。 A.资金总库法 B.资金分配法 C.缺口管理方法 D.线性规划法答案:A 6.一种把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是( )。 A.短期 B.时期 C.久期缺口

D.久期答案:D 7.商业银行风险管理的首要目标是( ),并在此基础上实施检测和控制。 A.识别风险 B.评价风险 C.测量风险 D.估计风险答案:C 8.评定潜在损失的具体数值,就必须指定一个容忍度,在5%的容忍度下VaR为100,则可知未来损失超过100的概率是( )。 A.95% B.5% C.20% D.10% 答案:B 9.新的组合管理技术强调改善组合的( )以及实现这些目标的方法,强调在客户和行业之间重新分配( ),做到降低风险的同时不牺牲利润。 A.风险敞口，风险收益 B.风险收益，风险总量 C.风险回报，风险敞口 D.风险回报，风险总量答案:C 10.资本与总资产比率和资本与存款比率相比,克服了( )的不足。 A.没有考虑风险 B.没有考虑资金运用 C.没有考虑商业银行经营管理水平 D.没有反映银行资产结构答案:B 11.现金资产管理的首要目标是( )。 A.现金运用合理 B.现金盈利 C.现金来源合理 D.将现金资产控制在适度的规模上答案:D 12.资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于( )的部分。 A.票面价值 B.每股净资产 C.实际价值

商业银行风险管理基本架构习题

商业银行风险管理基本架构一、单选 1、下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。 A、公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B、良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C、商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D、商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制【答案】：B 【解析】：P35，B项应为：如果存在明显疏漏，则可能显著提高商业银行的风险水平，严重情况下甚至造成商业银行破产。 2、 ( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。 A、外部控制环境 B、风险识别与评估 C、内部控制措施 D、监督、评价与纠正【答案】：C 【解析】：P39，表2-2。内部控制是日常经营管理的重要部分，每个业务／岗位都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细、独立的

监控. 3、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（） A、内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道 B、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力 C、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求 D、内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价【答案】：A 【解析】：P40。内部控制的原则：全面、审慎、有效、独立。（1）内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查；（2）内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求；（3）内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；（4）内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。 4、下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误

商业银行全面风险管理办法规定

**银行全面风险管理办法第一章总则第一条为推进全面风险管理体系建设，提升风险管理水平，依据境内外有关监管指引、本行《章程》，并借鉴国际银行业风险管理的经验做法，特制定本办法。第二条本办法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本办法主要关注带来损失的不确定性。（一）信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。（二）市场风险。是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。（三）操作风险。是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。（四）流动性风险。是指因本行无法以合理的成本及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求－2－

关注的其他风险。第三条本办法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各项目标的实现提供合理保证的过程。第四条本行风险管理应遵循以下原则：（一）收益与风险匹配制定风险管理战略和进行风险管理决策，必须考虑承担的风险是在本行的风险容忍度以内，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。（二）内部制衡与效率兼顾本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对分离的管理机制。各部门、境内外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。（三）风险分散本行实现信用风险敞口在国家、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防范集中风险。严格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。本行实现市场风险敞口在国家、地区、市场、产品、期限和－3－

#商业银行合规风险管理指引

商业银行合规风险管理指引第一章总则第一条为加强商业银行合规风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行适用本指引。在中华人民共和国境内设立的政策性银行、金融资产管理公司、城市信用合作社、农村信用合作社、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构以及经银监会批准设立的其他金融机构参照本指引执行。第三条本指引所称法律、规则和准则，是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动和法律、规则和准则相一致。本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。

本指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。第四条合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险和信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性，确保各项风险管理政策和程序的一致性。第五条商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。第六条商业银行应加强合规文化建设，并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行高层做起。董事会和高级管理层应确定合规的基调，确立全员主动合规、合规创造价值等合规理念，在全行推行诚信和正直的职业操守和价值观念，提高全体员工的合规意识，促进商业银行自身合规和外部监管的有效互动。第七条银监会依法对商业银行合规风险管理实施监管，检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。第二章合规管理职责

商业银行经营管理答案

商业银行经营管理答案一、名词解释1、商业银行：商业银行是以经营工商业存。放款为主要业务，并以获取利润为目的的货币经营企业。2、再贴现再贴现是中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票，向商业银行提供融资支持的行为。 3、融资租赁融资租赁（Financial Leasing）又称设备租赁（Equipment Leasing）或现代租赁（Modern Leasing），是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。 4、流动性风险流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。流动性风险是指经济主体由于金融资产的流动性的不确定性变动而遭受经济损失的可能性。商业银行制度：是一个国家用法律形式所确定的该国商业银行体系、结构及组成这一体系的原则的总和。2、回购协议：指在金融市场上，证券持有人在出售证券的同时与证券的购买者之间签订协议，约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券，从而获取即时的可用资金的一种交易行为。 3、回租租赁：是指承租人将自有物件出卖给出租人, 同时与出租人签定一份融资租赁合同, 再将该物件从出租人处租回的租赁形式。 4、信贷风险：信贷风险是接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性。信贷风险是商业银行的传统风险，是银行信用风险中的一个部分。这种风险将导致银行产生大量无法收回的贷款呆账，将严重影响银行的贷款资产质量，过度的信贷风险可致银行倒闭。 1、单元行制这种制度是以美国为代表的，银行业务完全由总行经营，不设任何分支机构． 2、关注贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款 3、杠杆租赁杠杆租赁是融资租赁的一种特殊方式，又称平衡租赁或减租租赁，即由贸易方政府向设备出租者提供减税及信贷刺激，而使租赁公司以较优惠条件进行设备出租的一种方式。它是目前较为广泛采用的一种国际租赁方式，是一种利用财务杠杆原理组成的租赁形式 4、利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性二、填空题 1、以商业银行的组织形式为标准，商业银行可分为单一银行制、分支银行制和集团银行制三种类型。 2、商业银行的广义负债指银行自由资金以外的所有资金来源，包括资本票据和长期债务资本等二级资本的内容。 3、现代商业银行的典型代表，也是现代商业银行始祖是1694 年设立的英格兰银行。 4、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。 1、商业银行的组织结构体系一般可分为决策系统、执行系统、监督系统和管理系统四个系统。 2、银行并购的定价方法一般有贴现现金流量法和股票交换法两种。 (银行并购的定价方法：重置成本法为主，以相对价值法和现金流量折现等法为辅) 3、商业银行的贷款价格一般包括贷款利率、贷款承诺费、补偿金额和隐含价格四个部分。 1、商业银行的经营管理目标（原则）一般表述为盈利性、流动性和安全性三个。 2、商业银行并购的原因一般有①追求规模发展②追求协同效应（经营协同效应，财务协同效应）③管理层利益驱动三个。 3、商业银行发放的担保贷款包括保证贷款、抵押贷款和质押贷款三种。

商业银行风险管理论文

天津财经大学珠江学院《浅谈商业银行风险管理》课程名称：风险管理班级：证券投资1208班学号：2012161553 姓名：吴勇日期：2015/6/10

摘要：信用风险是商业银行所面临的基本风险，目前我国商业银行面临的最主要的是金融风险。个人认为，商业银行要做好操作风险管理，必须变传统的“自上而下”模式为“自下而上”模式，直接向一线人员征集风险信息，主动追踪、处理操作风险事件，打造功能强大的操作风险管理平台，实现商业银行操作风险的动态管理。我们来探讨下商业银行风险的危害，以及解决方案，及其的重要性。关键词：银行信用风险风险管理商业银行一、商业银行操作风险定义及分类商业银行所面临的风险主要可分为信用风险、市场风险、操作风险。操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。其中：流程因素引起的操作风险，主要是指业务运管过程中由于管理体制和制度的缺失、以及制度漏洞所造成的操作风险；人员因素引起的操作风险，泛指在商业银行内部所有由于人员方面的原因给业务操作带来的风险。商业银行是经营货币的金融中介组织,与一般工商企业的最大不同就在于银行利用客户的存款和其它借入款作为主要的营运资金,自有资本占比低这一点决定了商业银行本身具有较强的内在风险特性。【一】、信用风险管理定义信用风险管理是指对导致银行信用风险的诸多因素及其发生的频率与其可能形成损失的程度进行分析、预测、控制、疏导和防范的风险管理活动,其目的是以最小的耗费达到分散、降低和转移风险,保障银行经营的安全性。与世界各国大型商业银行相比,我国商业银行还是很落后的。 1、商业银行公司治理结构落后

商业银行流动性风险管理指引

商业银行流动性风险管理指引（第2次征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行的流动性风险管理，维护商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。第二条在中华人民共和国境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行、外国银行分行适用本指引。第三条本指引所称流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或到期债务支付的风险。流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险；市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。第四条流动性风险管理是识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。商业银行应当坚持审慎性原则，充分识别、有效计量、持续监测和适当控制在各个业务环节中的流动性风险，确保商业银行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付。第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的流动性风险和流动性风险管理实施监督管理。银监会综合运用多种监管手段，督促商业银行建立健全流动性风险管理架构，有效识别、计量、监测和控制流动性风险，维持充足的流动性水平以满足各种资金需求和应对不利的市场状况。当商业银行的流动性风险管理体系存在缺陷或者出现流动性风险时，银监会应当及时采取措施，最大限度地降低流动性风险对金融市场的影响，维护银行体系安全、稳健运行。第二章：流动性风险管理体系第六条流动性风险管理体系是商业银行风险管理体系的组成部分。流动性风险管理体系应当与本行总体发展战略和整体风险管理体系相一致，并与本行的规模、业务性质和复杂程度等相适应。商业银行实施流动性风险管理，应适当考虑流动性风险与其他风险的相关性，并协调流动性风险管理与其他类别风险管理

商业银行经营管理习题集

《商业银行经营管理》习题集一．判断题 1. 商业银行经营原则具有有机联系，盈利性是目的，安全性是基础，流动性是条件。（√） 2. 为了降低成本增加利润，商业银行的资本越少越好。（×） 3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。（√） 4. 新协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。（√） 5. 贷款对象的信用等级越高，银行贷款的风险亦就越高。(×) 6. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。（√） 7. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。（×） 8. 银行现金资产越多，其流动性越强，因此银行应保留较多的现金资产。（×） 9. 支付结算和代理等传统的中间业务收益较低，发展潜力不大。（×） 10. 借记卡是先存款后消费，贷记卡是先消费后还款。（√） 11. 商业银行必须在保证资金安全和正常流动的前提下，追求利润的最大化。（√） 12. 商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是它的高负债。（√） 13. 商业银行的信用创造是无限制的。（×） 14. 存款是商业银行的主要资金来源，因此商业银行的存款越多越好。（×） 15. 银行存款是商业银行唯一的资金来源。（×） 16. 全能型银行既经营传统商业银行业务，又经营投资银行业务。（√） 17. 存款是银行盈利前提，所以存款多多益善。（×） 18. 中间业务与表外业务的属性和范围相同。（×） 19. 在规定范围内，持信用卡可透支，实质上是发卡银行向客户提供的消费信贷。（√ 20．商业银行的流动性需求来自于存款客户的体现需求。（×） 21．商业银行的资产是指商业银行自身拥有的或者能永久支配使用的资金。（×） 22．《巴塞尔协议》要求商业银行最低核心资本充足限额为风险资产的8%。（×） 23．信用分析是进行贷款决策的前提和基础。（√） 24．存款是客户将货币资金的所有权让渡给了银行，贷款是银行将资金的使用权移交给了客户。（×） 25、我国商业银行间同业拆借的主要目的是获取盈利。（×） 26. 我国同业拆借利率已经实现市场化。（×） 27. 我国商业银行负债结构单一，成本支出中利息支出的比重较高。（√） 28. 回购协议实际上是一种以有价证券为抵押的短期借款。（√） 29. 商业银行之间拆借资金的规模不受限制。（×） 30. 商业银行向央行借款的规模是任意的。（×） 31. 存款负债是商业银行最主要和最稳定的资金来源。（√）二．单项选择题 1．《巴塞尔协议》规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系是( D )。 A．≥8% B．≤8% C．≤4% D．≥4% 2. 具有透支功能的银行卡是（D）。

商业银行风险管理指引

商业银行市场风险管理指引（征求意见稿）第一章总则第一条为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。第三条本指引所称市场风险是指因市场价格 - 利率、汇率、股票价格和商品价格–的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。

第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整收益率的最大化。商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。为了确保有效实施市场风险管理，商业银行应当将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）对商业银行的市场风险水平和市场风险管理进行监管。中国银监会应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。第二章市场风险管理第六条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善、可靠的市场风险管理体系。市场风险管理体系包括如下基本要素：（一）董事会和高级管理层的有效监控；（二）完善的市场风险管理政策和程序；（三）完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序；

银行风险管理试题及答案分析

第1题下列选项中，不属于风险控制流程应当符合的要求的是（） A．风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致 B．能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 C．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求 D．所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／利润要求正确答案:D 解析：所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求，D项明显错误。第2题资产证券化的作用在于（） A．提高商业银行资产的流动性 B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C．是一种风险转移的风险管理方法 D．以上都正确正确答案:D 解析：资产证券化的主要目的在于变存量为流量，提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性，也是一种分先转移的风险管理方法。第3题以下负债中对商业银行的风险状况和利率水平敏感性最低，不容易对商业银行的流动性造成显著影响的是（） A．社团存款 B．个人存款 C．中小企业存款 D．集团公司存款正确答案:B 解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，存款的意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类和服务质量的感性因素，因此零售存款相对稳定。第4题对维持本行资本充足率承担最终责任的是（） A．股东大会和董事会 B．董事会和监事会 C．董事会和高级管理层 D．高级管理层和内部审计人员正确答案:C

解析：董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任。第5题以下哪项是银行监管的首要环节?（） A．机构准入 B．市场准入 C．高级管理人员准入 D．运营准入正确答案:B 解析：市场准入是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。第6题对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（） A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法正确答案:C 解析：对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。内部模型法是计算市场风险加权资产的方法，故C选项符合题意，A、B、D选项不符合题意。第7题进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。 A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划正确答案:C 解析：融资管理渠道的定义。第8题在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出的监管理念是（） A．管股东、管风险、管效益、提高透明度 B．管法人、管经营、管风险、提高透明度 C．管法人、管风险、管内控、提高透明度 D．管股东、管经营、管内控、提高透明度正确答案:C

商业银行风险管理

1．1商业银行风险管理的基本概念 1．1．1风险与风险管理 1．1．2商业银行风险的基本种类 1．1．3商业银行风险管理的主要方法 1．1．4商业银行风险与资本 1．2商业银行风险管理的基本架构 1．2．1商业银行风险管理环境 1．2．2商业银行风险管理组织 1．2．3商业银行风险管理流程 1．2．4商业银行风险管理信息系统第二章信用风险控制 2．1信用风险识别 2．1．1信用风险识别和概述 2．1．2单一客户信用风险识别 2．1．3集团客户风险识别 2．1．4 个人客户风险识别 2．1．5组和风险识别 2．2信用风险评估与计量 2．2．1客户信用评级 2．2．2债项评级 2．2．3压力测试 2．2．4信用风险基本模型 2．3信用风险监测与报告 2．3．1风险监测对象 2．3．2风险监测的主要指标 2．3．3风险预警 2．3．4风险报告 2．4信用风险控制 2．4．1控制方法 2．4．2限额管理 2．4．3信用风险组合管理第三章市场风险管理 3．1市场风险识别 3．1．1资产分类 3．1．2市场风险分类 3．2市场风险计量 3．2．1基本概念 3．2．2（）方法 3．2．3其他计量方法 3．3市场风险监测与控制 3．3．1市场风险监测与控制框架——岗位设置及职责约束3．3．2市场风险监测 3．3．3市场风险控制第4章操作风险管理 4．1操作风险识别 4．1．1人员因素 4．1．2内部流程 4．1．3系统缺陷 4．1．4外部事件

4．2 操作风险评估和计量 4．2．1风险评估要素 4．2．2风险评估方法 4．2．3风险资本计量 4．3操作风险监测与报告 4．3．1风险监测 4．3．2风险报告程序 4．3．3风险报告内容 4．4操作风险控制 4．4．1风险控制环境 4．4．2产品线控制 4．4．3风险转移途径第5章其他主要风险的管理 5．1流动性风险管理 5．1．1流动性与流动性风险 5．1．2流动性的度量和计算 5．1．3流动性风险的原因和预警 5．1．4传统流动性风险管理办法 5．1．5现代流动性风险管理方法 5．2国家风险管理 5．2．1国家风险评级 5．2．2国家风险评估 5．2．3国家风险管理办法 5．３声誉风险管理 5．３．１声誉风险管理的作用和主要特征５．３．２声誉风险管理的基本做法 5．４法律/合规风险管理 5．4．1作用和主要内容５．４．２基本做法 5．5战略风险管理 5．5．1作用 5．5．2战略风险管理的基本做法第六章银行监管和市场约束 6．1银行监管（） 6．1．1银行监管的内容 6．1．2银行监管方法 6．1．3银行监管规则 6．2市场约束 6．2．1市场约束和信息披露 6．2．2外部审计第一章商业银行风险管理基础1．1商业银行风险管理的基本概念 1．1．1风险与风险管理 1．风险、损失与收益（1）风险的含义、特征 l未来结果的不确定性 l未来结果的损益性

《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》

商业银行集团客户授信业务风险管理指引（中国银行业监督管理委员会2003年第5号令颁布实施根据2010年6月1日中国银行业监督管理委员会第98次主席会议《关于修改〈商业银行集团客户授信业务风险管理指引〉的决定》修改）第一章总则第一条为切实防范风险，促进商业银行加强对集团客户授信业务的风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》，制定本指引。第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的中资、中外合资、外商独资商业银行等。第三条本指引所称集团客户是指具有以下特征的商业银行的企事业法人授信对象：

（一）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制的；（二）共同被第三方企事业法人所控制的；（三）主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的；（四）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应当视同集团客户进行授信管理的。前款所指企事业法人包括除商业银行外的其他金融机构。商业银行应当根据上述四个特征结合本行授信业务风险管理的实际需要确定单一集团客户的范围。第四条授信是指商业银行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证。包括但不限于：贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、透支、保理、担保、贷款承诺、开立信用证等表内外业务。

商业银行持有的集团客户成员企业发行的公司债券、企业债券、短期融资券、中期票据等债券资产以及通过衍生产品等交易行为所产生的信用风险暴露应纳入集团客户授信业务进行风险管理。第五条本指引所称集团客户授信业务风险是指由于商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给商业银行带来其他损失的可能性。第六条商业银行对集团客户授信应当遵循以下原则：（一）统一原则。商业银行对集团客户授信实行统一管理，集中对集团客户授信进行风险控制。（二）适度原则。商业银行应当根据授信客体风险大小和自身风险承担能力，合理确定对集团客户的总体授信额度，防止过度集中风险。（三）预警原则。商业银行应当建立风险预警机制，及时防范和化解集团客户授信风险。

商业银行房地产贷款风险管理指引

中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行房地产贷款风险管理指引》的通知（银监发[2004]57号2004年8月30日）各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行：现将《商业银行房地产贷款风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。请各银监局将本通知转发至辖内各城市商业银行、城市信用社，农村商业银行、农村合作银行、农村信用社县级联社，外资银行。附件：商业银行房地产贷款风险管理指引第一章总则第一条为提高商业银行房地产贷款的风险管理能力，根据有关银行监管法律法规和银行审慎监管要求，制定本指引。第二条本指引所称房地产贷款是指与房产或地产的开发、经营、消费活动有关的贷款。主要包括土地储备贷款、房地产开发贷款、个人住房贷款、商业用房贷款等。本指引所称土地储备贷款是指向借款人发放的用于土地收购及土地前期开发、整理的贷款。土地储备贷款的借款人仅限于负责土地一级开发的机构。房地产开发贷款是指向借款人发放的用于开发、建造向市场销售、出租等用途的房地产项目的贷款。个人住房贷款是指向借款人发放的用于购买、建造和大修理各类型住房的贷款。商业用房贷款是指向借款人发放的用于购置、建造和大修理以商业为用途的各类型房产的贷款。第二章风险控制第三条商业银行应建立房地产贷款的风险政策及其不同类型贷款的操作审核标准，明确不同类型贷款的审批标准、操作程序、风险控制、贷后管理以及中介机构的选择等内容。商业银行办理房地产业务，要对房地产贷款市场风险、法律风险、操作风险等予以关注，建立相应的风险管理及内控制度。第四条商业银行应建立相应的监控流程，确保工作人员遵守上述风险政策及不同类型贷款的操作审核标准。第五条商业银行应根据房地产贷款的专业化分工，按照申请的受理、审核、审批、贷后管理等环节分别制定各自的职业道德标准和行为规范，明确相应的权责和考核标准。

商业银行风险管理课后练习答案

商业银行风险管理课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题 ?1、银行业面临的最主要的风险是（）（8.33 分） ?A 市场风险 ? B 信用风险 ?C 操作风险 ?D 战略风险正确答案:B ?2、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险叫做（）（8.33 分）?A 信用风险 ?B 市场风险

? C 操作风险 ?D 国家风险正确答案:C 多选题 ?1、目前，商业银行面临的主要的金融环境有（）（8.33 分） A 金融的国际化与全球化日益深化 B 利率自由化的步伐日益加快 C 资本市场的逐步开放 D 分业经营向混业经营的逐步转化正确答案:A B C D ?2、风险的特征包括（）（8.33 分） A 隐蔽性 B

C 可控性 D 扩散性正确答案:A B C D ?3、商业银行风险监管的核心指标分为哪三个层次？（）（8.33 分） A 风险水平 B 风险迁徙 C 风险抵补 D 风险消耗正确答案:A B C ?4、商业银行的风险管理程序包括（）（8.33 分） A 风险识别 B

C 风险评价 D 风险处理正确答案:A B C D ?5、风险管理体系包括（）（8.33 分） A 组织系统 B 信息系统 C 预警系统 D 监控系统正确答案:A B C D ?6、柜面操作风险的特征包括（）（8.33 分） A 内生性 B

C 可控性 D 损失的不确定性正确答案:A B D ?7、银行柜面操作风险的表现形式包括（）（8.33 分） A 操作失误型 B 主观违规型 C 内部欺诈型 D 外部欺诈型正确答案:A B C D ?8、对于商业银行来说，目前面对的市场风险主要是（）（8.33 分） A 利率风险 B

商业银行全面风险管理办法

第一章银行风险管理基础

第一章风险管理基础一、判断题 1．经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。( ) [2010年5月真题] A【解析】经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。经济资本的意义在于强调资本的有偿占用，即占用资本来防范风险是需要付出成本的。 2．某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。( )[ 2010年5月真题] A【解析】国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。3．商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。( )[2009年10月真题] B【解析】市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。本题所述风险属于战略风险。 4．信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( ) [2009年10月真题] B【解析】一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 5．最低资本充足率要求、监管部门的监督检查以及市场约束，是《巴塞尔新资本协议》的三大支柱。( ) [2009年10月真题] A【解析】巴塞尔委员会在颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管

部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。6．商业银行经风险调整的收益率通常情况下应当小于其资本成本。( )r 2009年10月真题] B【解析】经风险调整的资本收益率( RAROC)的计算公式为：RAROC：(NI - EL) UL 其中，NI( Net Income)为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。这个公式衡量的是经济资本的使用效益，正常情况下其结果应当大于商业银行的资本成本。7．在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差；如果相关性为正，则风险分散效果好。( ) [2009年10月真题] B【解析】如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 8．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益、高风险低收益的基本规律。( ) B【解析】风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循高风险高收益、低风险低收益的基本规律。 9．对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。( ) B【解析】对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，商业银行可以通过购买商业保险来转移风险；而对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。 10.商业银行在经营管理过程中，能否有效进行风险管理，直接决定着商业银行的竞争能力和盈利能力。( )

商业银行风险管理与合规1

商业银行风险管理与合规一、巴塞尔委员会划分了八大风险种类：（一）信用风险：由于各种不确定因素的影响，使银行在信贷经营与管理过程中，实际收益目标与预期收益目标发生背离，有遭受信贷损失的一种可能性。1.相似概念：信贷风险（在信贷过程中，由于各种不确定性，使借款人不能按时偿还贷款，造成银行贷款本金、利益损失的可能性，是一种狭义上的信用风险。 2.二者的不同点在于其所包含的金融资产的范围，信用风险包含信贷风险，还包括其他表内、表外业务，如贷款承诺、证券投资、金融衍生工具中的风险等等。（二）操作风险：由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失的风险。操作风险包括四类：人员因素引起的操作风险；流程因素引起的操作风险；系统因素引起的操作风险；外部事件引起的操作风险。相似概念：操作性风险：仅包括由人员因素，亦即由操作失误、违法行为、越权行为和流程因素引起的操作风险。尽管操作性风险是操作风险中发生频率最高、占比最高的风险类型，但我们不能将操作性风险等同于操作风险。（三）市场风险：市场价格波动引起的资产负债表内和表外头寸出现亏损的风险。市场风险广泛存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。市场风险发生时，往往涉及地区性和系统性的金融动荡或严重损失，因此，市场风险往往又被为系统性风险。市场风险一般不能通过资产多样化来分散和回避，因此市场风险又称为不可分散风险。（四）流动性风险：资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还与新的合理贷款及其他融资需要，从而给商业银行带来的风险。负债流动性指商业银行过去的筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生的冲击并引发相关损失的风险。（五）法律风险：商业银行经营过程中国由于法律因素导致损失的可能性，包括法律的内在缺陷、商业银行基于错误的法律理解或法律适用而实施的商业行为、监管机构的不当法律执行等因素导致商业银行遭受诉讼的可能性。主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性能力。（六）国家风险：经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。凡是跨国境的信贷，不论其接受信贷的对象为该国政府、私人企业还是个人，都有可能遭受不同程度的国家风险，因而国险比主权风险或政治风险的概念更宽。国家风险包括主权风险和非主权风险。

(精选)我国商业银行风险管理回顾与思考课后测试答案

我国商业银行风险管理回顾与思考关闭 \\ 课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题 1. 中国长城资产管理公司所对应的银行是（）× A 建设银行 B 中国银行 C 农业银行 D 工商银行正确答案： C 2. 东南亚金融危机，首先是在哪个国家爆发的（）√ A 日本 B 马来西亚 C 泰国 D 菲律宾正确答案： C 3. 我国加入WTO，是在（）√ A 2000年 B 2001年 C 2002年 D 2003年正确答案： B 多选题 4. 国际上的三大评级公司为（）√ A 美国标准普尔公司 B 穆迪投资服务公司 C 惠誉国际信用评级有限公司 D 大公国际资信评估有限公司正确答案： A B C 5. 银行不良信贷资产剥离到资产管理公司时，价格计算方式有（）√ A 议价 B 市场价 C 账面价 D 都不对正确答案： A B C 6. 股权收益率，跟以下哪个指标有直接关系（）× A 净收益 B 所有者权益 C 平均资产价值 D 风险调整收益

正确答案： A B 判断题 7. 我国银行业改革的标志是股份制银行的成立。√ 正确错误正确答案：正确 8. 新一轮的债转股，其对象企业完全是由市场主体自己选择的。√ 正确错误正确答案：正确 9. 新一轮的债转股，责任是由国家承担的。√ 正确错误正确答案：错误 10. 债权是一种非契约性的权利。√ 正确错误正确答案：错误（注：专业文档是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）