银行从业资格考试第七章其它风险管理单项选择题(2016-03-19)
1 下列关于国别风险识别的说法，不正确的是（）。
A.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中
B.商业银行应当确保国际授信与国内授信适用不同原则
C.对境外借款人应进行充分的尽职调查
D.确保在单一和并表层面上，按国别识别风险
2 下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。
A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一
B.战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险单独存在
C.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划
D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训
3 商业银行面临的（）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。
A.客户风险
B.技术风险
C.项目风险
D.品牌风险
4 下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系
B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案
C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面
D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险
5 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。
A.股东
B.专家
C.最大多数员工
D.各职能部门
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1 风险、收益与损失 （一）风险的定义 （1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念） （2）风险是损失的可能性。（本书的理解） （3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念） （二）风险与损失 风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收； 非预期损失通过资本金来应对； 灾难性损失一般通过保险手段来转移。 知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风 险为其盈利的根本手段。 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面： （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 （2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平 知识点3 商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前 特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。 商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。 （2）负债风险管理模式：20世纪60年代 特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类 商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下： （l）主权风险暴露 主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 （2）金融机构风险暴露 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （3）公司风险暴露 公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。 其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的 实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的 控制权。 专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。 一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （4）零售风险暴露 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下： 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。
银行从业风险管理章节讲义和练习题
银行从业风险管理章节讲 义和练习题 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
银行从业《风险管理》章节讲义 和练习题 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 风险与风险管理 第一章风险管理基础 第一节风险与风险管理 具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力 （一）风险与收益 1．风险的三种定义 （1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 （2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式 （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性 符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 2．风险与收益的关系：平衡管理 3．切勿将风险与损失混淆 风险：事前概念，损失发生前的状态
损失：事后概念 4．损失类型 预期损失——提取准备金、冲减利润 非预期损失——资本 灾难性损失——保险 （二）风险管理与商业银行经营 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则 风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一 1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 （1）依靠专业化的风险管理技能； （2）两个例子 开发和管理基金； 外汇交易和衍生品交易 做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化； 从定性分析为主转向定量分析为主； 从分散风险管理转向全面集中管理 3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值 自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能； 5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平 （三）商业银行风险管理的发展 商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求 1．资产风险管理模式阶段 20世纪60年代前 偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性 2．负债风险管理 20世纪60年代－70年代
银行管理第七章银行风险管理
第七章银行风险管理 本章主要内容： 第一节全面风险管理的框架 第二节信用风险管理 第三节操作风险管理 第四节声誉风险管理 第一节全面风险管理的框架 时间价值、资产定价和风险管理被认为是现代金融理论的三大支柱。商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构,以经营风险为其盈利的根本手段。 【知识点】全面风险管理概述（熟悉） 风险是一个常用而宽泛的词汇。风险的定义主要有以下三种：风险是未来结果的不确定性（或称变化);风险是损失的可能性;风险是未来结果（如投资的收益率)对期望的偏离,即波动性。 全面风险管理是于２0世纪９0年代末在内部控制理论的基础上发展和完善起来的,如今已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。 美国委员会在其《企业风险管理——整体框架》，也称《全面风险管理框架》中,对全面风险管理给出了一个较为权威的定义：全面风险管理是一个动态过程;这个过程受董事会、管理层
和其他人员的影响；这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，以将风险控制在企业的风险偏好之内,合理地确保企业取得既定的目标。 补充知识： 是美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会的英文缩写。 1９８5年，由美国注册会计师协会、美国会计协会、财务经理人协会、内部审计师协会、管理会计师协会联合创建了反虚假财务报告委员会,旨在探讨财务报告中的舞弊产生的原因，并寻找解决之道。两年后,基于该委员会的建议，其赞助机构成立委员会,专门研究内部控制问题。 全面风险管理包含八个相互关联的要素。这些要素包括:①内部环境；②目标设定；③事项识别；④风险评估；⑤风险应对; ⑥控制活动；⑦信息与沟通;⑧监控。 全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作。所谓“全面”,主要体现在全面性、全程性、全员性。 具体而言，商业银行的全面风险管理模式体现了以下先进的风险管理理念和方法: （1)全球的风险管理体系。 (2）全面的风险管理范围。 (3)全程的风险管理过程。 （4)全新的风险管理办法。 （5)全员的风险管理文化。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容： 从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。 从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。 商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理 商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。 （1）客户的债务承受能力
商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR） 其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。 （2）银行的损失承受能力 银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。 当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理 虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三
https://www.360docs.net/doc/b013126833.html,/ 中华会计网校会计人的网上家园https://www.360docs.net/doc/b013126833.html, 银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三 中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！ 第一章风险管理基础 第二节商业银行风险的主要类别 1.2.6 声誉风险 声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。 商业银行所面临的风险和不确定因素，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化的方法来管理，因为几乎所有的风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。 1.2.7 法律风险 法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。根据巴塞尔协议II，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 从狭义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。 （1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 （2）监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。例如，监管机构要求我国商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。 在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。
银行风险管理课后测试
第七章银行风险管理 1.课程学习 2.课程评估 3.课后测试 课后测试 测试成绩：73.33分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列不属于《关于加大防范操作性风险工作力度的通知》内容的是（）。（3.33 分） A 加强规章制度建设 B 加强职业道德建设 ?C 加强基层主管轮岗和强制性休假制度 D 加强对基层行的合规性监督 正确答案 2、根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，本机构发生挤兑事件的，商业银行（）。（3.33 分）
?A 应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况 B 应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露 C 对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施应当及时向银监会报告 D 及时对本机构信用评级大幅下调 正确答案 3、根据《商业银行声誉风险管理指引》，商业银行在处置重大声誉事件后应及时向（）递交处置及评估报告。（3.33 分） ?A 银监会或其派出机构 B 中国人民银行 C 银行业协会
D 总行 正确答案 4、审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况，这是中国银监会对商业银行制定操作风险损失数据收集统计实施细则规定中的（）。（3.33 分） A 重要性原则 ?B 谨慎性原则 C 及时性原则 D 统一性原则 正确答案 5、金融机构的交易员、信贷员、其他工作人员越权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放贷款的行为所造成损失的风险属于（）。（3.33 分） A 市场风险
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习 第1题 风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。 A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理哲学 D.风险管理价值观 参考答案：B 参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 第2题 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定 参考答案：B 参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。 第3题 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。 A.主动超限
B.被动超限 C.实质性超限 D.非实质性超限 参考答案：A 参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。 第4题 ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型 参考答案：B 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 第5题 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 参考答案：C
银行从业资格考试风险管理知识点必备
银行从业资格考试风险管理知识点必备
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其它一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%
中级银行从业-风险管理教材要点
第一章风险管理基础 2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。 各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。 1.1风险管理的基本概念 1.1.1风险、收益与损失 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。 预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）； 非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失； 灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润； 非预期损失—资本金； 灾难性损失—购买商业保险、限制业务。 1.1.2商业银行风险管理的主要策略 风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿） 1.1.2商业银行风险的主要类别 八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。 信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征； 市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征； 操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利； 流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平； 声誉风险是多维风险； 法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险 八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等 1.2商业银行风险管理的发展 1.2.1风险管理与商业银行经营 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 1.2.2商业银行风险管理的发展阶段（四个） 资产风险管理模式阶段（60年代以前）—负债风险管理模式阶段（60年代）—资产负债风险管理模式阶段（70年代）—全面风险管理模式阶段（80年代以后）。
第七章 其他风险管理 课后测试
第七章其他风险管理课后测试 测试成绩：90.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。（3.33 分） A 将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则 B 定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患 ? C 对风险造成的损失进行最大程度的控制 D 从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划 正确答案:C 2、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。（3.33 分） A 领导能力 ? B 企业社会责任 C 盈利能力 D 战略发展计划 正确答案:B 3、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。（3.33 分） A 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中 ? B 国别风险不可以转移 C 国别风险是和国家主权密切相关的风险 D 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的 正确答案:B 4、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。（3.33 分） A 增强对客户的透明度 B 确保及时处理投诉和批评 ? C 明确董事会和高级管理层的责任 D 建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 正确答案:C 5、（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。（3.33 分） A 主权风险 ? B 国别风险 C 政治风险 D 宏观经济风险 正确答案:B 6、下列哪项不属于政治风险？（）（3.33 分） A 政府更替
银行从业-风险管理(整理版)
违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。 违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。 （1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括： ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素 （2）计量违约损失率的方法 ①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露 信用风险组合： 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 （1）Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。 （2）Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。（3）Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试 （1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。 （2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。 第一章风险管理基础 本章基础知识精讲： 一、风险与风险管理 （一）风险、收益与损失 1．风险的含义
银行从业资格考试60道风险管理精选单选题(一)
银行从业资格考试60道风险管理精选单选 题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论
B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险
2019年银行从业资格《中级风险管理》各章节考点归纳
2019年银行从业资格《中级风险管理》各章节考点归 纳 重点章节：第三章、第四章、第五章、第六章 各章重要知识点归纳如下： 第一章风险管理基础 第一节风险管理的基本概念 知识点一：风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别(掌握) 知识点二：商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用(掌握) 知识点三：商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成(掌握) 第二节商业银行风险管理的发展 知识点一：风险管理对商业银行经营的重要意义和作用(了解) 第三节商业银行风险管理与资本管理 知识点一：监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用(熟悉) 知识点二：监管资本的构成及不同资本工具的合格标准(了解) 知识点三：我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求(了解) 知识点四：商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势(了解)
第四节风险管理常用的数理知识 知识点一：方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。(掌握) 第二章风险管理体系 第一节风险治理 知识点一：董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责(熟悉) 知识点二：三道防线、前中后台分离和风险管理的独立性等基本原则(掌握) 第二节风险偏好与风险文化 知识点一：风险治理、风险偏好、风险限额、风险文化、内部控制、内部审计的基本内容(掌握) 知识点二：风险偏好指标维度和指标体系，限额管理作的作用和基本流程(熟悉) 第三节风险限额 第四节风险政策与管理流程 知识点一：风险管理基本流程和风险控制/缓释的技术(掌握) 第五节风险数据与IT数据 知识点一：风险数据加总和风险报告的基本要求(了解) 第六节内部控制与内部审计 知识点一：内部控制框架的核心要素，内部审计的基本属性。(熟悉) 第三章信用风险管理
第七章 其他风险管理-战略风险管理
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理 第七章 其他风险管理 知识点：战略风险管理 ● 定义： 双重内涵： 一、商业银行针对内外部可利用资源，采取科学的决策方法降低可能的风险损失。 二是商业银行从长期、战略的高度运作确保商业银行健康、持久运营。 ● 详细描述： 1、作用 战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行风险管理的作用可以概括为最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行面临的操作风险，银行战略风险管理的作用主要是最大限度的避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值 2、基本假设： （1）准确预测未来风险事件的可能性是存在的； （2）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失； （3）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 3、基本办法： 1）商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案,并深入贯彻在日常经营管理活动中。 2）落实资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品等中观管理层面的内容， 区分市场的进入退出输入的宏观层面和产品的营销设计属于微观层面的风险 3）对内外部可利用资源，采取科学的决策方法降低可能的风险损失
4）商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急的风险管理操作转变为预防的风险管理规划。 4、意义 对战略风险管理进行监测的意义在于： 1）银行能更清楚的认识到市场变化； 2）银行能更清楚的认识到市场变化银行； 3）了解各业务领域为实现整体经营目标所承受的风险 例题： 1.战略风险管理的基本假设是()。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会 D.任何战略规划都不是无懈可击的 E.战略管理是企业经营的生命线 正确答案：A,B,C 解析：D错在任何战略规划都有确缺陷的，E错在企业的生命线是企业提供的服务 2.战略风险识别可以从（）入手。 A.宏观战略层面 B.中观管理层面 C.微观执行层面 D.微观战略层面 E.宏观执行层面 正确答案：A,B,C 解析：战略风险识别可以宏观微观中观三个层面来进行管理 3.在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审 核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是（）。 A.整体经济指标 B.利率变化及预期 C.公司治理结构 D.信用风险参数
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警
2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警 风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法 （1）风险预警程序 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。 （2）风险预警的主要方法 在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。 在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警 行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警： （1）行业环境风险因素 主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
.word 可编辑. 风险管理 第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求 最低资本 ：核心一级资本充足率：5% 一级资本 充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：
银行风险管理课后测试
第七章银行风险管理 课后测试 测试成绩：90.0分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题 ?1、根据《商业银行操作风险管理指引》，商业银行（）应将操作风险作为商业银行面对的一项主要风险，并承担监控操作风险管理有效性的最终责任。 （3.33 分） A 监事会 董事会 C 高级管理层 D 股东大会 正确答案:B ?2、（）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基。（3.33 分） 全面风险管理 B 资产负债风险管理 C 资产风险管理 D 负债风险管理 正确答案:A
?3、关于信用风险的说法，错误的是（）。（3.33 分） A 信用风险是指交易对象无力履约的风险 信用风险只存在于贷款业务中 C 发放关联贷款可能会造成信用风险 D 承兑业务可能会造成信用风险 正确答案:B ?4、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险损失事件应归于（）类别。（3.33 分） A 实物资产的损坏 B 信息科技系统事件 C 部欺诈事件 外部诈欺事件 正确答案:D ?5、下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险？（）（3.33 分） A 地震致使某银行贮存的账册重损毁 某银行因为通信系统不稳定而发生业务中断 C 业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算，造成银行损失 D 某银行员工某超越授权使用客户的资金进行投资，造成客户损失
?6、建立和实施商业银行操作风险管理体系是（）的责任。（3.33 分） A 高级管理层 B 业务管理部门 风险管理部门 D 部审计部门 正确答案:C ?7、（）对操作风险的管理情况负直接责任。（3.33 分） A 董事会 B 高级管理层 业务部门 D 监事会 正确答案:C ?8、（）广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性，却不能给商业银行带来盈利。（3.33 分） A 流动性风险 操作风险 C 非系统性风险 D 技术风险
银行从业资格(风险管理)考试模拟
银行从业资格考试《风险管理》模拟试卷2018题共52 一、单选题: 1 题号 来覆盖。商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( ) A、监管资本 B、会计资本 核心资本C、 、经济资本DD 标准答案： : 2 题号 ( )在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是。 A、银行现金流 、银行资本金 B 、银行负债C 、银行准备金D B 标准答案：: 3 题号1 / 33 。下列理论中，属于负债风险管理模式的是( ) 、真实票据论A B、转换能力理论 C、存款理论 D、预期收入理论 C 标准答案： : 4 题号 是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决( ) 策而导致损失的风险。、流动性风险A B、国家风险 、操作风险C 、法律风险DD 标准答案： : 5 题号 和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新( )全面风险管理模式强调信用风险、 并举。2 / 33 、流动性风险 A 、国家风险B 、法律风险C 、市场风险D D
标准答案： : 6 题号 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。 、风险转移 A 、风险规避 B 、风险分散C D、风险对冲 A 标准答案： : 7 题号 是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。( ) A、市场风险 、操作风险 B C、流动性风险3 / 33 、国家风险DB 标准答案： : 8 题号 一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是： 。( ) A、这属于结算风险的一种 B、这是操作风险的表现 C、这会造成交易成本上升 、可能引发信用风险DB 标准答案： : 9 题号 个基年，当市场连续复合年利率上升50元，久期是1004。5已知一种债券的现价是。( )点后，上述债券的新价格为87.5 、A95.5 B、 97.75 、C102.25 D、4 / 33 C 标准答案： : 10 题号 经常是商业银行破产倒闭的直接原因。( ) 、操作风险A B、市场风险 C、违约风险 D、流动性风险 D 标准答案： : 11
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充足率：5% 一级资本充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资本：0—2.5%