C16080 巴塞尔协议关于几大风险的计量及风险缓释资本 课后测验 90分

试 题

一、单项选择题
1. 巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（ ）概念。
A. 预期损失
B. 风险拨备
C. 减值准备
D. 非预期损失

描述：P4，资本充足率
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
2. 信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。
A. 违约概率PD
B. 违约损失率LGD
C. 风险暴露EAD
D. 期限M

描述：P16，交易对手信用风险资本计量
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
3. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。
A. SVaR
B. Expected Shortfall
C. Expected Value
D. Expected Loss

描述：P22，Expected Shortfall
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
4. 信用风险缓释技术有（ ）。
A. 合格抵质押品
B. 表内净额结算
C. 担保和信用衍生品
D. 以上皆对

描述：P8，信用风险缓释技术
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
二、多项选择题
5. 在最新的《Minimum Capital Requirements for Market Risk》中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。
A. 敏感度资本
B. 违约风险资本
C. 剩余风险附加资本
D. 特殊风险资本

描述：P19，市场风险资本标准法
您的答案：C,B,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
6. 以下说法正确的是（ ）。
A. ES（Expected shortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小
B. VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失
C. VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险
D. 一天99% VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值

描述：P22-23，Expected Shortfall、VaR
您的答案：B,C,A,D
题目分数：10
此题得分：0.0
批注：
7. 实施信用风险资本计量内部评级法过程中，涉及的参数包括（ ）。
A. 违约概率PD
B. 违约损失率LGD
C. 风险暴露EAD
D. 期限M
E. 资产相关性R

描述：P12，内部评级法
您的答案：C,B,E,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
三、判断题
8. 在信用风险资本计量的权重法下，银行可以自行估计各类敞口的风险权重。（ ）

描述：P5，信用风险资本计量权重法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
9. Expected Shortfall是衡量尾部条件损失的一致性方法。（ ）

描述：P22，Expected Shortfall
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
10. 在信用风险资本计量的内评初级法下，银行可以自行估计违约损失率LGD。（ ）

描述：P12，内部评级法
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
批注：
试卷总得分：90.0