计量经济学复习(汪)

1-9数据来自课本例一

1、根据上述数据所得到的相关图是线性模型的还是非线性模型？

步骤：

一．建立工作文件：

1.在主菜单上点击File\New\Workfile；

2.选择时间频率，A

3.键入起始期和终止期，然后点击OK；

或：键入 CREATE A 1985 1998

二．输入数据:

1.键入命令：DATA Y X

CTRL+C(复制)

CTRL+V（粘贴）

三．图形分析：

1.趋势图：键入命令PLOT Y X

2.相关图：键入命令 SCAT X Y

非线性模型

2、建立财政收入关于国内生产总值的线性回归模型（四舍五入保留小数点后4位）

步骤：

四．估计回归模型：

方式1：键入命令LS Y C X

用OLS方法建立线性模型，则边际财政收入倾向为多少亿元？0.0946亿元或者增加一亿元国内生产总值，财政收入增加多少？边际财政收入倾向的95%置信区间为多少？

(0.0946-2*0.003627 0.0946+2*0.003627)或（0.0874 0.1019）（注：T检验中回归系数区间不包括0）

该回归方程的标准差为多少（S.E）331.8482

被解释变量的标准差是多少2422.6310

残差平方和RSS为多少1321479.000

写出财政收入的均值4309.0000

系数的标准差分别为多少155.1430,0.0036，T 统计值分别为多少 6.3654,26.0931 R2为多少0.9827调整的判定系数为多少0.9812F统计值为多少680.8498？F统计值的伴随概率为多少0.0000？F与R2的关系（注意二者转化公式）

赤池信息准则为多少14.5788

施瓦兹信息准则为多少14.6701

DW统计值为多少0.7963？是否存在一阶自相关？是

若国内生产总值为3100元，则财政收入为多少？（987.5417+0.094631*3100=1280.898）

若国内生产总值的历年数据均增加为原数据的10倍，则国内生产总值的边际财政收入倾向为多少？为原来的10分之一

若国内生产总值的历年数据均增加10，则截距比原来少1

3、建立财政收入关于国内生产总值的双对数模型，国内生产总值弹性为多少？0.6823或增加1%国内生产总值，财政收入增长多少？0.6823%

步骤：

五．根据已有序列生成新序列：

GENR lny=log(y)

GENR lnx=log(x)

GENR x2=x^2

六、估计模型，分别建立以下模型：

线性模型LS Y C X

双对数模型L S LNY C LNX

对数模型LS Y C LNX

指数模型LS LNY C X

二次多项式模型 LS Y C X X2

4、比较模型的统计检验结果，你会选择哪个模型线性模型？理由是检验均通过，且调整判定系数为最大。

5、异方差性

步骤：

图形分析检验：

1) 观察Y、X相关图：

SORT X

SCAT X Y

2) 残差分析:观察回归方程的残差图

SORT X

LS Y C X

在方程窗口上点击Residual按钮；

问题与答案

1）对于双对数模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，计算出来的统计量nR2为多少 3.5204？其伴随概率是多少0.1720？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题？模型不存在异方差

步骤：

LS lnY C lnX

方程窗口中View\Residual\Test\White Heteroskedastcity

若nR2的伴随概率小于给定的显著性水平5%，或nR2的伴随概率接近于0时，则模型存在异方差性

2）对于线性模型，利用WHITE检验方法检验模型的异方差性，

计算出来的统计量nR2为多少8.8400？其伴随概率是多少0.0120？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在异方差？应采用什么方法修正？加权最小二乘法

应采用什么方法修正？加权最小二乘法

若为线性模型，且权数为残差平方的倒数，则用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少0.0945？

LS Y C X

GENR E2=resid^2

GENR W5=1/E2

LS(w=w5) Y C X

3）对于线性模型，利用G—Q或戈德菲尔德-匡特检验方法检验模型的异方差性，则计算出来的F统计值为多少22.2212（F=585942.4/26368.67=22.2212）

？若F的临界值为9.28，则说明模型存在什么问题？模型存在异方差性（因为F统计值大于F的临界值）

Goldfeld-Quant检验：

SORT X

SMPL 1985 1989

LS Y C X（计算第一组残差平方和）

SMPL 1994 1998

LS Y C X（计算第二组残差平方和）

SMPL 1985 1998

计算F统计量，判断异方差性

3）对于线性模型，利用Park方法检验模型的异方差性，则计算出来的辅助回归模型的R2是多少？0.2692F统计值为多少4.4200？F统计量的伴随概率值为多少0.0573？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型不存在异方差性？对于线性模型，根据Park方法检验所探测的异方差的形式，用WLS法对模型修正后，解释变量的系数是多少？是否消除了异方差性？

Park检验

LS Y C X

GENR LNE2=log(resid^2)

GENR LNX=log(X)

LS LNE2 C LNX

F统计量或其伴随概率值，判断异方差性。当F统计量的伴随概率值小于给定的显著性水平5%，或概率值接近于0时，则模型存在异方差性.

用WLS法对模型修正

Ls Y c X

GENR W1=1/X^(1.9258)

LS（w=w1）Y C X

4）对于线性模型，利用Gleiser方法检验模型的异方差性，若H 等于1，则计算出来的辅助回归模型的R2是多少0.6067？F统计值为多少18.5111？F统计量的伴随概率值为多少0.0010？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在异方差性？对于线性模型，根据Gleiser方法检验所探测的异方差的形式，用WLS 法对模型修正后，解释变量的系数是多少0.0879？是否消除了异方差性？

Gleiser检验：

LS Y C X

GENR E1=ABS(resid)

LS E1 C X

再在方程窗口中点击Estimete按钮，并在方程描述框中依次输入其它方程：

E1 C X^2

E1 C X^(1/2)

E1 C X^(-1)

E1 C X^(-2)

E1 C X^(-1/2

F统计量或其伴随概率值，判断异方差性。当F统计量的伴随概率值小于给定的显著性水平5%，或概率值接近于0时，则模型存在异方差性.

用WLS法对模型修正，解释变量的系数是多少0.0879

Ls y c x

GENR W3=1/X

LS（w=w3） Y C X

是否消除了异方差？没有（注：用WHITE检验，因其F统计量的伴随概率值0.0337小于给定的显著性水平5%，故调整后

模型仍然存在异方差性）

6、自相关性（双对数模型为例）

1）根据DW值判断模型存在自相关性吗？步骤：

一、回归模型的筛选

1.相关图分析：SCAT X Y

2.根据已有序列生成新序列：

GENR lny=log(y)

GENR lnx=log(x)

GENR x2=X^2

3.估计模型，分别建立以下模型：

线性模型LS Y C X

双对数模型L S LNY C LNX

对数模型LS Y C LNX

指数模型LS LNY C X

二次多项式模型 LS Y C X X2

2）通过偏相关系数检验，模型存在几阶自相关性？一阶双对数模型 LS LNY C LNX

方程窗口中View\Residual\Test\correlogram Q-statistics 若PAC的绝对值大于0.5，则模型存在几阶自相关

3）通过BG检验，若滞后期P为2，计算出来的统计量nR2是多少6.3660？nR2的伴随概率是多少0.0415？若显著性水平为5%，则说明模型存在什么问题模型存在二阶自相关？或模型存在几阶自相关性？应采用什么方法修正？广义差分法

双对数模型 LS LNY C LNX

方程窗口中View\Residual\Test\serial correlation LM test

若nR2的伴随概率小于给定的显著性水平5%，或nR2的伴随概率接近于0时，则模型存在几阶（本人输入的滞后期长度或滞后

期P 为2）自相关性

4）若用Durbin 估计法估计自回归系数ρ，所估计的三元线性回归模型的DW 值是多少2.0796？ρ是多少0.6965？

()()t t t t t v x x b y a y +-++-=--111ρρρ

EVIEWS 命令为LS Y C Y(-1) X X(-1) 则Y(-1)的回归系数值即为自回归系数ρ的估计值

5）通过广义差分法修正模型后，DW值是多少1.8243？或通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项估计回归模型的参数，则DW 值是多少1.8243？迭代次数是多少10？通过在LS命令中直接加上AR(1)，AR(2)项来检测模型的自相关性，你认为模型确实存在几阶自相关性一阶？（线性模型）边际收入倾向是多少？（双对数模型）弹性是多少0.7871？

步骤：

若双对数模型 LS LNY C LNX AR(1) AR(2)

以双对数模型 LS LNY C LNX AR(1) AR(2)为例

6）是否还存在自相关性？不存在自相关

DW值为1.8243，

偏相关系数检验，PAC的绝对值小于0.5，则模型不存在自相关性

BG检验，nR2的伴随概率大于给定的显著性水平5%，，则模型不存在一阶（本人输入的滞后期长度或滞后期P为1）自相关性

nR2的伴随概率大于给定的显著性水平5%，，则模型不存在二阶（本人输入的滞后期长度或滞后期P为2）自相关性

7、虚拟变量

1）判断虚拟变量的引入方式（定性因素对截距和斜率有影响吗？）

步骤：

（1）建立工作文件 CREATE A 1985 1997

（2）输入数据，并构造虚拟变量

使用DATA命令直接输入：

DATA Y X D1（91年前D1均为0，91年后均为1）

GENR XD=D1*X

（3）相关图形分析：SACT X Y

（4）估计虚拟变量模型

LS Y C X D1 XD

由t检验值判断虚拟变量的引入方式

对于D1前回归系数，若其t统计值的绝对值大于2，则虚拟