C16064课后测验-90分

一、单项选择题

1. 以下说法错误的是:

A. 巴塞尔协会对采用标准法计量操作风险的银行在风险

管理方面并未提出具体要求

B. 操作风险自我评估过程中应同时考虑固有风和剩余风

险，区分典型性风险和极端风险，同时考虑对公司的直接财务影响和间接影响，以此作为操作风险管理持续改进的基础工作和关键环节

C. 操作风险因素（因子）包括流程、人员、环境、外部

恶意活动

D. 操作风险组织架构以三道防线为基础

描述：第17页操作风险计量、风险与控制自我评估的定义、操作风险事件原因、操作风险管理的三道防线

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 以下说法正确的有几个?

1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年

发生某个次数操作风险事件的概率

2 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为

95%

3 操作风险损失数据多面临肥尾现象

4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题

A. 0个

B. 1个

C. 2个

D. 3个

描述：第24页操作风险计量的高级法

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 某金融机构过去三年财务数据如下表所示，如果采用基本法，

求操作风险资本要求。

年1 年2 年3

年总收入（亿元）20 15 -5

A. 2.1

B. 1.5

C. 1.75

D. 2.63

描述：第20页操作风险计量的基本法

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 风险控制自我评估的作用不包括：

A. 健全内控管理体系

B. 为高级法积累数据

C. 监控预警关键操作风险

D. 实现操作风险管理的前瞻性

描述：第14页风险与控制自我评估的作用

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：0.0

5. 以下哪项含不属于关键风险指标管理的步骤:

A. 识别关键风险因素、行动计划

B. 风险报告、账务处理

C. 选取关键风险指标、重检

D. 设定阈值、监控

描述：第13页关键风险指标管理

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

6. 对操作风险管理意义的表述正确的有几个？

1 实现对操作风险及时、全面、统一、有效的识别、计量、监控、报告

2 形成前瞻性视角，对操作风险深入认识并确保风险在可控范围之内

3 管理科学的运用，制度规范与量化管理

A. 0个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

描述：第5页操作风险管理的意义

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 2001年5月，某证券公司伦敦分公司的一名交易员在接近收盘

时忙中出错，将一笔300万英镑的交易打成了3亿英镑，金额放大了100倍，结果英国金融时报指数瞬间暴跌120点，百家蓝筹股的300亿英镑市值化为乌有。为了回购原本不该卖出的股票，该公司损失了500万至1000万英镑。该案例中的操作风险事件类型属于以下哪个分类?

A. 客户、产品及业务活动

B. 信息技术系统

C. 执行、交割和流程管理

D. 外部欺诈

描述：第9页操作风险事件分类

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

二、多项选择题

8. 以下哪些是风险及控制自我评估的数据来源?

A. 内部损失数据

B. 审计中发现的问题

C. 监管发现的问题

D. 问题库

描述：第15页风险与控制自我评估的数据来源

您的答案：A,C,D,B

题目分数：10

此题得分：10.0

9. 操作风险应对措施有哪几类？

A. 风险规避

B. 风险接受

C. 风险转移

D. 风险缓释

描述：第4页操作风险应对措施

您的答案：C,A,B,D

题目分数：10

此题得分：10.0

三、判断题

10. 操作风险是指由不完善或有问题的内部操作流程、人员、系统

以及外部商品价格波动所造成损失的风险。

描述：第3页操作风险定义

您的答案：错误

题目分数：10

此题得分：10.0

试卷总得分：90.0