基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法

基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法
基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法

第29卷第9期V ol.29No.9控制与决策

Control and Decision

2014年9月

Sep.2014

基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法

文章编号:1001-0920(2014)09-1633-06DOI:10.13195/j.kzyjc.2013.0723

谷云东a,高建伟b,刘慧晖b

(华北电力大学a.数理学院,b.经济与管理学院,北京102206)

摘要:针对准则值为二元语义、准则权系数完全未知的风险型多准则决策问题,提出一种基于二元语义前景关联分析的决策方法.该方法通过确定二元语义正、负理想方案,计算二元语义关联系数;分别以正、负理想方案为参考点,计算各准则下各方案的二元语义前景值,构建前景决策矩阵;进而依据各准则的灰色均值关联度确定准则权系数,通过二元语义相对前景关联度对方案进行排序.最后的实例分析表明了所提出方法的有效性.

关键词:前景理论;二元语义;灰色关联分析;多准则决策

中图分类号:N941.5文献标志码:A

Risky multi-criteria decision-making method based on two-tuple linguistic prospect related analysis

GU Yun-dong a,GAO Jian-wei b,LIU Hui-hui b

(a.School of Mathematical&Physical Science,b.School of Economics and Managment,North China Electric Power University,Beijing102206,China.Correspondent:GAO Jian-wei,E-mail:gaojianwei111@https://www.360docs.net/doc/cb12745425.html,)

Abstract:The risky multi-criteria decision-making problem is studied,where the criteria values of the alternatives are two-tuple linguistic and criteria weighted coef?cient is completely unknown.By using the prospect theory and grey relation analysis approach,a decision-making approach based on the two-tuple linguistic prospect relational analysis is proposed. Firstly,the two-tuple linguistic positive and negative ideal solutions are determined and the corresponding two-tuple linguistic correlation coef?cients are calculated.Then,the prospect decision-making matrix is constructed by calculating the two-tuple linguistic prospect value of each alternative,which is based on the positive and negative ideal solutions as the reference point. Furthermore,the criteria’s weighted coef?cient based on the grey average relational degree is calculated.These alternatives can be ordered by comparing the two-tuple linguistic relative prospect grey relational degree.Finally,an example analysis shows the effectiveness of the proposed method.

Key words:prospect theory;two-tuple linguistic;grey relational analysis;multi-criteria decision-making

0引言

对于随机决策问题,现有研究大多基于经典的期望效用理论,但该理论存在诸如Allias悖论和Ellsberg 悖论等难以解释的现象[1].Kahneman和Tversky提出的前景理论[2-3]认为人类在风险决策中存在“高估小概率事件,低估大概率事件”的系统性感知偏差,并给出了对这种偏差进行刻画的概率权重函数.前景理论能描述决策者的实际辨优过程,已成为决策领域的研究热点之一[4-11].

此外,客观事物的复杂性及决策者认识的局限,导致决策信息常常具有某种程度的模糊性.因此,研究模糊随机多准则决策问题具有现实意义.2000年, Herrera等[12]提出了利用二元语义描述语言评价信息的方法.近年来,二元语义多准则决策问题引起了国内外学者的关注[13-16].例如,卫贵武等[13]给出一种基于二元语义多属性群决策的灰色关联分析法;丁勇等[14]提出一种基于二元语义信息处理的主客观准则权重集成方法;张异等[15]给出基于扩展二元语义信息处理的决策方法;易平涛等[16]给出二元语义信息聚类方法等.综上所述,二元语义在决策信息的表达上具有明显的优势,但迄今为止尚未发现将前景理论与二元语义相结合的多准则决策研究.

收稿日期:2013-06-02;修回日期:2013-09-13.

基金项目:国家自然科学基金项目(71271083,70971039,71171080);教育部新世纪优秀人才计划项目(NCET-10-0375);

北京市教委共建项目;中央高校基本科研业务费专项基金重点项目(12zx08,2014ZZ008).

作者简介:谷云东(1976?),男,副教授,从事智能决策与控制的研究;高建伟(1972?),男,教授,博士生导师,从事系统优化与决策等研究.

1634

控制与决策

第29卷

本文研究准则值为二元语义、准则权系数完全未知的不确定多准则决策问题,给出一种基于二元语义前景关联分析的决策方法.该方法结合前景理论和灰色关联分析的思想,定义二元语义前景和二元语义(相对)前景关联度等概念;进而构建正、负二元语义前景决策矩阵,依据二元语义相对前景关联度对方案进行排序.最后通过算例与已有文献对比,表明了本文方法的有效性.

1预备知识

1.1二元语义

二元语义通过二元语义组(s i ,a i )表示评价信息,其中s i 为事先预定的语言评价信息集中的第i 个短语;a i 为符号转移值,表示由计算得到的语言信息与预先定义的语言信息集S 中最贴近语言短语之间的偏差,且a i ∈[?0.5,0.5).例如,S ={s 6=FZ (非常重要),s 5=HZ (很重要),s 4=Z (重要),s 3=YB (一般),

s 2=C (差),s 1=HC (很差),s 0=FC (非常差)}即为常

用的由7个元素构成的语言评价信息集.

Herrera 等[12]给出了二元语义的相关概念及排序方法.

定义1

设s i ∈S 为语言短语,称映射?:S →

S ×[?0.5,0.5),?(s i )=(s i ,0),s i ∈S ,为语言短语转

化二元语义的转换函数.

定义2

设θ∈[0,Q ]为语言评价信息集S =

{s 0,s 1,???,s Q }经某集结运算得到的实数,称映射

Δ:[0,Q ]→S ×[?0.5,0.5),

Δ(θ)=

{

s i ,i =round(θ);

a i =θ?i,a i ∈[?0.5,0.5)

(1)

为数值信息转化为二元语义的转换函数,其中round 为四舍五入取整算子.

定义3

设语言评价信息集S ={s 0,s 1,???,

s Q },(s i ,a i )为一个二元语义,存在一个逆函数Δ?1使

二元语义可转换成相应的数值θ∈[0,Q ],即

Δ?1:S ×[?0.5,0.5)→[0,Q ],Δ

?1

(s i ,a i )=i +a i =θ.

(2)

定义4

设(s i ,a i )和(s j ,a j )是任意两个二元

语义,则它们之间的距离可定义为

d ((s i ,a i ),(s j ,a j ))=Δ(∣Δ?1(s i ,a i )?Δ?1(s j ,a j )∣).

(3)

设(s i ,a i )和(s j ,a j )是两个二元语义,当i >j 时,有(s i ,a i )>(s j ,a j ).当i =j 时,若a i =a j ,则(s i ,a i )

=(s j ,a j );若a i ?a j ,则(s i ,a i )?(s j ,a j );若a i ?a j ,

则(s i ,a i )?(s j ,a j ).其中,符号“?”表示“优于”,“?”表示“劣于”.

1.2前景理论

价值函数和决策权重函数是前景理论[2]的两个

核心概念.决策前景价值

V =n ∑i =1

w (p i )v (Δx i ),

其中:w (p i )为决策权重函数,通常是关于概率的单调增函数;v (Δx i )为价值函数,表示决策者主观感受形成的价值.Tversky 和Kahneman 给出了价值函数的具体形式[3]为

v (Δx )=

{

(Δx )α,Δx ?0;?θ(?Δx )β,Δx <0.

其中:Δx 为决策方案相对于参考点的差值,Δx 为正时,表示收益,Δx 为负时,表示损失;α、β为风险态度系数;θ为损失规避系数,θ>1表示决策者对于损失更敏感.在收益和损失时决策权重函数[3]分别为

w +

(p )=p γ(p γ+(1?p )γ)1/γ

,Δx ?0;

w ?

(p )=p δ(p δ+(1?p )δ)1/δ

,Δx ?0.

其中:w +(p )、w ?(p )为非线性函数,将概率转化为相应的权重;γ和δ为风险态度系数.1.3

灰色关联分析

灰色关联分析是灰色系统理论[17]的重要组成部分,它通过对系统动态过程进行量化分析,进而考察系统因素之间的相关程度,其过程包括:

1)确定参考序列和比较序列.考虑m 个比较序列x i ={x i (1),x i (2),???,x i (n )},i =1,2,???,m ;给定参考序列x 0={x 0(1),x 0(2),???,x 0(n )}.

2)无量纲化处理.

3)计算灰关联系数

ξi (j )=Δi (min)+δΔi (max)

Δi (j )+δΔi (max)

,

i =1,2,???,m,j =1,2,???,n.

其中:δ∈(0,1)为分辨系数;Δi (j )=∣x 0(j )?x i (j )∣,

Δi (max)=min i

min j

Δi (j )和Δi (min)=max i

max j

Δi (j )

分别为两极最大差和最小差.

4)计算灰关联度

ξi =1n

n ∑

j =1

ξi (j ),i =1,2,???,m,其中ξi (j )表示比较序列x i 相对参考序列x 0在准则j 下的接近度.

5)关联度排序.依据各比较序列与参考序列的关联度从大到小排序.

2二元语义前景和二元语义前景关联度

2.1

二元语义前景

在实际决策过程中,决策信息常常很难直接用数

第9期

谷云东等:基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法

1635

值量化表示.此时,采用语言值描述不仅符合人类的认知习惯,而且可避免信息转换过程中决策信息的丢失.为此,本文针对准则值为二元语义语言值的情形,定义二元语义关联系数和二元语义前景等概念如下.

定义5

设(x +jt ,a +jt )、(x ?jt ,a ?

jt )为二元语义决策

矩阵(x ijt ,a ijt )m ×n 的正、负理想方案,分别称

(ξ+

ijt

,η+ijt )=Δ

(min i min j D +ijt +ρmax i max j

D +

ijt +ijt i

j

+

ijt

),(4)

(ξ?ijt ,η?

ijt )=

Δ(min i min j D ?ijt +ρmax i max j

D ?

ijt D ?ijt +ρmax i max j

D ?

ijt

)(5)

为各方案对正、负理想方案的二元语义关联系数,其中

D +ijt =∣Δ?1(x ijt ,a ijt )?Δ?1(x +jt ,a +

jt )∣,D ?ijt =∣Δ?1(x ijt ,a ijt )?Δ?1(x ?jt ,a ?jt )∣,

t =1,2,???,l,ρ∈[0,1]为分辨系数,一般取ρ=0.5.

定义6

设(ξ+ijt ,η+ijt )、(ξ?ijt ,η?ijt )分别为各方案

对正、负理想方案的二元语义关联系数,分别称

(V +ij ,α+ij )=Δ(l ∑t =1

v +(Δ?1(ξ?ijt ,η?ijt ))w +(p t ))

=

Δ

(l ∑t =1

[?(Δ?1(ξ?ijt ,η?

ijt )?1)]α×

p γt

(p γt

+(1?p t )γ)1/γ),(6)(V ?ij ,α?ij )=Δ(l ∑t =1

v ?(Δ?1(ξ+ijt ,η+ijt ))w ?(p t ))

=

Δ

(l ∑t =1

(θ(1?Δ?1(ξ+ijt ,η+

ijt ))β×

p δt

(p δt

+(1?p t )δ)1/δ)(7)为以正、负理想方案为决策参考点的二元语义前景,简称为正、负二元语义前景.

注1

定义6中?(Δ?1(ξ?ijt ,η?

ijt )?1)表示方案相

对负理想方案的偏离程度,可视为收益;1?Δ?1

(ξ+

ijt ,

η+

ijt )表示方案相对正理想方案的偏离程度,可视为损

失.

二元语义前景将前景价值函数的自变量由原来的实数形式推广到二元语义形式,拓展了前景理论的应用范围.在计算前景矩阵的过程中,信息保持为二元语义形式,可避免信息的丢失或扭曲.2.2二元语义(相对)前景关联度

灰色关联分析通过计量各因素发展趋势之间的

相似或相异程度对因素间的关联程度进行描述,具有思路明晰、易于计算等特点.作为关联分析的核心,关联度引起学者们的极大关注,给出了邓氏关联度[17]、绝对关联度[18]、灰色凸关联度[19]等多种不同的定义.其中,邓氏关联度能很好地体现灰色关联的思想和特征,且计算简便.本文结合二元语义和前景理论推广邓氏关联度,提出二元语义(相对)前景关联度的概念.

定义7

设(V +ij ,α+ij )、(V ?ij ,α?

ij )分别为以正、负

理想方案为决策参考点的二元语义前景,分别称

(V +i ,α+i )=Δ(n ∑j =1

w j ×Δ?1(V +ij ,α+ij ))

,

(8)(V ?i ,α?

i

)=Δ

(n ∑j =1

w j ×Δ

?1

(V ?

ij ,α?ij

))

(9)

为各方案与正、负理想方案间的二元语义前景关联度,其中w j 为准则权系数;称

(V i ,αi )=Δ(Δ?1(V +i ,α+

i )

Δ?1(V +i ,α+i )+Δ?1(V ?i ,α?

i )

)(10)为方案A i (i =1,2,???,m )的二元语义相对前景关联度.

二元语义(相对)前景关联度(V i ,αi )将GRA 方法中的(相对)关联度拓展到二元语义前景决策,可以综合考察各方案贴近于正理想方案且偏离于负理想方案的程度.容易看出,方案越靠近正理想方案,越远离负理想方案,二元语义相对前景关联度(V i ,αi )越大,方案越优.

3基于二元语义前景关联分析的多准则决

策方法

3.1

问题描述

考虑二元语义多准则决策问题,有m 个可行方案A 1,A 2,???,A m ,n 个评价准则G 1,G 2,???,G n .设状态集θ=(θ1,θ2,???,θl ),第θt 种状态发生的概率为

p t ,且满足0?p t ?1,l ∑

t =1

p t 1.状态θt 下,方案A i 在准则G j 下的评价值x t ij

∈S ={s 0,s 1,???,s Q },由此得

到相应的l 个语言值决策矩阵为D 1=(x 1ij )m ×n ,

D 2=(x 2ij )m ×n ,???,D l =(x l

ij )m ×n .根据此条件,试

确定各方案的排序.3.2

决策方法

针对上述决策问题,本文提出一种基于二元语义前景关联分析的多准则决策方法,其步骤如下.

Step 1

利用定义1将语言值决策矩阵D t =

(x t ij )m ×n 转化为二元语义决策矩阵D t =(x t

ij ,0)m ×n ,

t =1,2,???,l .

Step 2确定二元语义正、负理想方案.

1636控制与决策第29卷

(x+t,a+t)=((x+1t,a+1t),(x+2t,a+2t),???,(x+nt,a+nt)),

(11)

(x?t,a?t)=((x?1t,a?1t),(x?2t,a?2t),???,(x?nt,a?nt)).

(12)

其中

(x+jt,a+jt)=

max{(x1jt,a1jt),(x2jt,a2jt),???,(x mjt,a mjt)},

(x?jt,a?jt)=

min{(x1jt,a1jt),(x2jt,a2jt),???,(x mjt,a mjt)},

j=1,2,???,n,t=1,2,???,l.

Step3利用式(4)、(5)计算各方案对正、负理想

方案的二元语义关联系数(ξ+ijt,η+ijt)和(ξ?ijt,η?ijt).

Step4计算二元语义前景矩阵.根据定义6以

正、负理想方案为决策参考点,利用式(6)、(7)分别得

到正、负二元语义前景V+=(V+ij,α+ij)m×n,V?=

(V?ij,α?ij)m×n.

Step5确定准则权系数.灰色关联法是基于灰

色系统理论的赋权方法,其基本思想是若某个准则评

价信息相对于其他准则而言越接近于平均信息,该准

则包含的评价信息越利于决策的稳定性,相应地该准

则的权重应越大.依据此思想,本文给出一种基于灰

色均值关联度的定权方法.首先,根据二元语义前景

矩阵计算各准则的灰色均值关联度

r ij=min

i

d ij+?max

i

d ij

d ij+?max

i

d ij

.(13)

其中

d ij=

∣Δ?1(V+ij,α+ij)+Δ?1(V?ij,α?ij)?Δ?1(V ij,αij)∣,Δ?1(V ij,αij)=

1 n

n

j=1

[Δ?1(V+ij,α+ij)+Δ?1(V?ij,α?ij)],

i=1,2,???,m,j=1,2,???,n,这里取?=0.5.

其次,依据灰色均值关联度计算各准则的权重

w j=

m

i=1

r ij

n

j=1

m

i=1

r ij

,j=1,2,???,n.(14)

Step6利用式(8)、(9)计算各方案与正、负理想间的二元语义前景关联度(V+i,α+i)和(V?i,α?i).

Step7利用式(10)计算各方案A i的相对前景关联度(V i,αi),i=1,2,???,m.

Step8对方案进行排序.根据二元语义的性质对(V i,αi)(i=1,2,???,m)进行排序.若(V i,αi)越大,则该方案越优.

4算例分析

某电力企业拟对3种备选方案择优进行投资,分别为A1,A2,A3.该电厂将采用收益(G1)、社会效益(G2)和环境影响(G3)3个准则对各方案进行评估.在投资期间各方案各准则对应有3种可能的风险状态:高、中等、低,其概率经专家评估分别为0.1,0.6,0.3.专家经过打分得到决策矩阵如表1所示,试确定该企业的最佳投资方案.

表1决策表

高风险中等风险低风险状态

G1G2G3G1G2G3G1G2G3 A1HZ FZ HC FZ C YB FZ C C

A2Z HZ YB YB C HZ Z YB HC A3HZ FZ HZ HZ YB C Z HZ YB

1)利用定义1将3种风险状态下的语言决策矩阵转化为相应的二元语义决策矩阵,即

D1=

?

??

(HZ,0)(FZ,0)(HC,0)

(Z,0)(HZ,0)(YB,0)

(HZ,0)(FZ,0)(HZ,0)

?

??,

D2=

?

??

(FZ,0)(C,0)(YB,0)

(YB,0)(C,0)(HZ,0)

(HZ,0)(YB,0)(C,0)

?

??,

D3=

?

??

(FZ,0)(C,0)(C,0)

(Z,0)(YB,0)(HC,0)

(Z,0)(HZ,0)(YB,0)

?

??.

2)确定正、负理想方案.

(x+1,a+1)=?(HZ,0),(FZ,0),(HZ,0)?,

(x+2,a+2)=?(FZ,0),(YB,0),(HZ,0)?,

(x+3,a+3)=?(FZ,0),(HZ,0),(YB,0)?;

(x?1,a?1)=?(Z,0),(HZ,0),(HC,0)?,

(x?2,a?2)=?(YB,0),(C,0),(C,0)?,

(x?3,a?3)=?(Z,0),(C,0),(HC,0)?.

3)由式(4)、(5)计算各方案对正、负理想方案的关联系数,有

(ξ+1,η+1)=

?

??

(HC,0)(HC,0)(FC,0.33)

(HC,?0.33)(HC,?0.33)(HC,?0.5)

(HC,0)(HC,0)(HC,0)

?

??, (ξ+2,η+2)=

?

??

(HC,0)(HC,?0.4)(FC,0.43)

(FC,0.33)(HC,?0.4)(HC,0)

(HC,?0.4)(HC,0)(FC,0.33)

?

??, (ξ+3,η+3)=

?

??

(HC,0)(FC,0.33)(HC,?0.4)

(FC,0.43)(FC,0.43)(FC,0.43)

(FC,0.43)(HC,0)(HC,0)

?

??,

第9期

谷云东等:基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法

1637

(ξ?1,η?

1)=???(HC ,?0.33)(HC ,?0.33)(HC ,0)(HC ,0)(HC ,0)(HC ,?0.5)(HC ,?0.33)(HC ,?0.33)(FC ,0.33)

???,

(ξ?2,η?

2)=???(FC ,0.33)(HC ,0)(HC ,?0.4)(HC ,0)(HC ,0)(FC ,0.33)(FC ,0.43)(HC ,?0.4)(HC ,0)???,

(ξ?3,η?

3)=?

??(FC ,0.43)(HC ,0)(HC ,?0.4)(HC ,0)

(HC ,?0.4)(HC ,0)(HC ,0)

(FC ,0.33)

(FC ,0.43)

??

?.

4)计算正、负参照二元语义前景矩阵.依据文献[4]取参数α=0.89,β=0.92,θ=2.25;依据文献[9]取参数γ=0.74,δ=0.74.由式(6)和(7)得到正、负参照二元语义前景矩阵

V +=?

??(HC ,?0.364)(FC ,0.060)(FC ,0.384)

(FC ,0)(FC ,0.145)

(FC ,0.462)(FC ,0.388)

(HC ,?0.472)(FC ,0.310)

?

?

?,

V ?

=?

??(FC ,0)(HC ,0.032)(HC ,0.290)(HC ,0.408)(HC ,0.095)(HC ,?0.369)(HC ,?0.035)

(FC ,0)

(HC ,?0.163)

?

??.

5)确定准则权系数.由式(14)得各准则权重为

W =(0.324,0.320,0.356).

6)计算正、负前景关联度.由式(8)和(9)计算各方案对正、负理想方案的前景关联度

(V +1,α+

1)=(FC ,0.362),(V +2,α+2)

=(FC ,0.211),

(V +3,α+3)=(FC ,0.405);(V ?1,α?1)=(HC ,?0.210),(V ?2,α?2)=(HC ,0.031),(V ?3,α?3)=(HC ,?0.390).

7)计算各方案的相对前景关联度.由式(10)计算各方案的相对前景关联度

(V 1,α1)=(FC ,0.314),(V 2,α2)=(FC ,0.170),(V 3,α3)=(FC ,0.399).

8)方案排序.根据二元语义的排序方法,显然有(V 2,α2)<(V 1,α1)<(V 3,α3),故A 3为最优方案.

目前基于前景理论和GRA 的二元语义多准则决策研究未见报道,最相近的研究是文献[13]提出的基于二元语义多属性群决策的灰色关联分析法.因此,本文与文献[13]的对比结果表明了新方法的有效性.

根据文献[13]提出的方法,设准则权重为W =

(0.324,0.320,0.356),分别计算高、中等、低风险状态

下各方案与正理想方案的相对关联度C ,排序结果如

表2所示.

表2

排序结果

指标

高风险

中等风险

低风险

C 1(FC ,0.493)(HC ,?0.490)(FC ,0.489)C 2(FC ,0.425)(FC ,0.462)(FC ,0.330)C 3

(HC ,?0.354)(FC ,0.480)(HC ,?0.417)排序

A 2?A 1?A 3

A 2?A 3?A 1

A 2?A 1?A 3

容易看出,本文提出的基于二元语义前景关联分析的风险型决策方法与文献[13]所用方法相比,具有如下特点:

1)文献[13]未考虑决策者的主观风险态度,而本文方法考虑了决策者的主观风险态度,更容易被决策者接受.

2)文献[13]只能针对不同风险状态得出相应结论,且3种风险状态下得出的决策结果不完全相同,难以得出确切结论;本文方法可综合考虑3种风险状态得出方案A 3为最优.事实上,在高、低两种风险状态下,方案A 3都具有显著优势;而在中等风险状态下也具有一定的优势.

3)文献[13]要求权重信息完全已知,未给出确定准则权重的方法;本文给出一种基于灰色均值关联度的准则定权的客观方法,适用于准则权重完全未知情形的决策问题.

5结论

针对决策信息为二元语义的决策问题,提出一种基于二元语义前景关联分析的风险型多准则决策方法.该方法考虑决策者的风险态度,使决策更加贴合实际;提出二元语义前景,二元语义前景关联度及二元语义相对前景关联度等概念,拓宽了利用前景理论和灰色关联分析进行决策的思路.最后运用二元语义自身的性质对方案进行排序,避免了以往语言值信息量化过程中的信息丢失等问题.在未来研究中可进一步考虑具有二元语义权重的多准则决策问题.参考文献(References )

[1]

Takao Asano,Akihisa Shibata.Optimal pricing and quality choice of a monopolist under Knightian uncertainty[J].Int J of Industrial Organization,2011,29(6):746-754.[2]

Kahneman D,Tversky A.Prospect theory:An analysis of decision under risk[J].Econometrica,1979,47(2):263-292.[3]

Tversky A,Kahneman D.Advances in prospect theory:Cumulative representation of uncertainty[J].J of Riskand Uncertainty,1992,5(4):297-323.[4]

Abdellaoui M.Parameter-free elicitation of utility and probability weighting functions[J].Management Science,2000,46(11):1497-1512.

1638控制与决策第29卷

[5]王坚强,孙腾,陈晓红.基于前景理论的信息不完全的模

糊多准则决策方法[J].控制与决策,2009,24(8):1198-1202.

(Wang J Q,Sun T,Chen X H.Multi-criteria fuzzy decision-making method based on prospect theory with incomplete information[J].Control and Decision,2009,24(8):1198-1202.)

[6]胡军华,陈晓红,刘咏梅.基于语言评价和前景理论的多

准则决策方法[J].控制与决策,2009,24(10):1477-1482.

(Hu J H,Chen X H,Liu Y M.Multi-criteria decision-making method based on linguistic evaluation and prospect theory[J].Control and Decision,2009,24(10):1477-1482.)

[7]李鹏,刘思峰,朱建军.基于前景理论的随机直觉模糊决

策方法[J].控制与决策,2012,27(11):1601-1606.

(Li P,Liu S F,Zhu J J.Intuitionistic fuzzy stochastic multi-criteria decision-making methods based on prospect theory[J].Control and Decision,2012,27(11):1601-1606.)

[8]王坚强,周玲.基于前景理论的灰色随机多准则决策方

法[J].系统工程理论与实践,2010,30(9):1658-1664.

(Wang J Q,Zhou L.Grey-stochastic multi-criteria decision-making approach based on prospect theory[J].

Systems Engineering-Theory&Practice,2010,30(9): 1658-1664.)

[9]Liu P D,Jin F,Zhang X,et al.Research on the

multi-attribute decision-making under risk with interval probability based on prospect theory and the uncertain linguistic variables[J].Knowledge-based Systems,2011, 24(4):554-561.

[10]刘培德.一种基于前景理论的不确定语言变量风险型多

属性决策方法[J].控制与决策,2011,26(6):893-897.

(Liu P D.Method for multi-attribute decision-making under risk with the uncertain linguistic variables based on prospect theory[J].Control and Decision,2011,26(6): 893-897.)

[11]张晓,樊治平.基于前景理论的风险型混合多属性决策

方法[J].系统工程学报,2012,27(6):772-781.

(Zhang Y,Fan Z P.Method for risky hybrid multiple

attribute decision making based on prospect theory[J].J of Systems Engineering,2012,27(6):772-781.)

[12]Herrera F,Martinez L.A2-tuple fuzzy linguistic

representation model for computing with words[J].IEEE Trans on Fuzzy Systems,2000,8(6):746-752.

[13]卫贵武,林锐.基于二元语义多属性群决策的灰色关

联分析法[J].系统工程与电子技术,2008,30(9):1686-1689.

(Wei G W,Lin R.Method of grey relational analysis for multiple attribute group decision making in two-tuple linguistic setting[J].Systems Engineering and Electronics, 2008,30(9):1686-1689.)

[14]丁勇,梁昌勇,朱俊红,等.群决策中基于二元语义的

主客观权重集成方法[J].中国管理科学,2010,18(5): 165-170.

(Ding Y,Liang C Y,Zhu J H,et al.A subjective and objective weights integrated method based on2-tuple linguistic for group decision making[J].Chinese J of Management Science,2010,18(5):165-170.)

[15]张异,魏法杰.基于扩展的二元语义信息处理的群决策

方法[J].中国管理科学,2011,10(19):125-128.

(Zhang Y,Wei F J.Approach to group decision making with extended two-tuple fuzzy linguistic model[J].Chinese J of Management Science,2011,10(19):125-128.) [16]易平涛,李伟伟,郭亚军.二元语义密度算子及其在多属

性决策中的应用[J].控制与决策,2012,27(5):757-760.

(Yi P T,Li W W,Guo Y J.Two-tuple linguistic density operator and its application in multi-attribute decision making[J].Control and Decision,2012,27(5):757-760.)

[17]邓聚龙.灰理论基础[M].武汉:华中科技大学出版社,

2002:45-98.

(Deng J L.Basis of grey theory[M].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology Press,2002:45-98.)

[18]Liu S F,Liu Y.Grey information theory and practical

applications[M].London:Springer-Verlag,2011:99-121.

[19]Wu L F,Liu S F,Yao L G,et al.Grey convex relational

degree and its application to evaluate regional economic sustainability[J].Scientia Iranica,2013,20(1):44-49.

(责任编辑:孙艺红)

管理学决策计算题

管理学决策的方法 一.确定型决策方法 确定型决策是指决策面对的问题的相关因素是确定的,从而建立的决策模型中的各种参数是确定的。 例如: 1.某企业可以生产A、B两种产品。生产单位产品A和B所需要的机器、人工、原材料的数量,每天可用资源的总量和各种资源的价格,都在表中给出。已知产品A的售价600元,B的售价400元。市场需求旺盛。问:如何安排生产能使企业的利润最大? 设A为产品A每天的产量 B为产品B每天的产量 C1为每天使用机器的数量 C2为每天使用工人的数量 C3为每天使用原材料的数量 模型:MAX:600A+400B-5C1-20C2-1C3(1) ST:6A+8B=C1(2) 10A+5B=C2(3) 11A+8B=C3(4) C1小于等于1200(5)

C2小于等于1000(6) C3小于等于1300(7) A大于等于0(8) B大于等于0(9) 解:(2)(3)连立,得 60A+80-60A-30B=10C1-6C2 50B=10C1-6C2 (3)(4)连立,得 80A+40B-55A-40B=8C2-5C3 25A=8C2-5C3 MAX:600A+400B-5C1-20C2-1C1=75C1+124C2-121C3 又由25B=5C1-3C2 25A=8C2-5C3 因为A≥0,B≥0 所以5C1≥3C2 8C2≥5C3 MAX=75C1+124C2-121C3 又C1≤1200 C2≤1000 C3≤1300 要使MAX最大,则取 C1=1200,C2=1000,C3=0 , 所以MAX=75*1200+124*1000-0=214000即最大利润为214000元 二.不确定型决策方法 如果决策问题设计的条件中有些是未知的,对一些随机变量,连它们的概率分布也不知道,这类决策问题被称为不确定型决策。 2.某企业打算生产某产品。根据市场预测分析,产品销路有三种可能性:销路好、一般和差。生产该产品有三种方案:

确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析

确定型决策、不确定型决策、风险型决策的比较分析 叶伟 内容摘要:决策按照状态空间分类,可分为确定型决策、不确定型决策和风险型决策三类。 本文就这三种决策的基本概念、使用原则、适用范围和优缺点等几个方面进行了综合的比较 分析。 关键词:确定型决策不确定型决策风险型决策 Abstract:According to the state space, the decision-making may be divided into decision making under certainty , decision making under uncertainty and decision making under risk. This article has carried on the comparative analysis of their basic concept, their use principle, their applicable scope and their good and bad points and so on. Keywords:Decision-making under certainty Decision-making under uncertainty Decision-making under risk 1.引言 决策是理性人普遍从事的一种活动,也是极为重要的制胜手段。它的核心是,对未来活 动的多个目标及用途做出合理的选择,以寻求最满意的行动方案。决策具有以下特点:①面 对新问题和新任务做出科学决定,属于创造性的管理活动;②必须对实际行为有直接的指导 作用;③具有多因素、多目标、不要确定性与方案的多样性,以及决策影响的时效性和一次 性。 现代决策理论的主要特点在于,以概率和数理统计为基础,以统计判定理论和高等数 学为工具,广泛地收集和处理信号,考虑人的心理和外在环境、市场等应变因素,知道人们 把各类工程技术因素与经济效益统一起来做定量分析,并以电子计算机为辅助手段,研究决 策的性质和规律、模型与方法,以寻求整体的最优解或满意解。因此,决策具有目的性、信 息性、经济性和实践性四大基本水泥感。而应变性是最高层次的属性。 关于决策系统的目标、准则和属性的概念,国内外学者有大量的论述,又不尽相同。 下表给出了三者的对比。 目标、准则和属性概念 非程序化决策;从所涉及和影响的范围看,它分为战略、战役和战术决策;从问题描述的性 质看,它分为定量决策和定性决策;从目标数量和属性的多少看,它分为单目标、多目标决 策和单属性、多属性决策;从决策问题的考虑方式看,它分为动态决策和静态决策;从参与 决策人数多少看,它分为群决策和单一决策;本问研究的是从状态空间分类的确定型、不确

企业风险管理计划3篇

企业风险管理计划3篇 企业风险管理计划一:风险管理方案计划书 一,风险内容 一)项目成立企业管理方面的风险 1,决策风险:决策过程是一个既能够体现企业团队成员能力的过程,又能够体现企业团队成员人品的过程。一类是能力不足不能把问题剖析清楚,或不能把问题阐述的足够深刻引起重视,这一类成员通常具有很好的人际关系,并成为人际焦点,发表想法时通常不经过调研和思考而是迎合大家习惯性想法,非但没有参考价值,常常是信口雌黄,哗众取宠,但常常被采纳;另一类是为了突出自己的重要性不管是什么人的想法,先否定然后再根据对自己利益要求提出看似合理的想法,表面上是畅所欲言,实际上在搞驳论,逐步树立自己强势的言论地位,这是一种利用别人在众人面前惧怕出丑的心理搞权术,通常经历了多次这样的自我形象“加工”后,没有警觉能力的和天性没有决断能力的人以及另一些有派别意识的人就会不自觉的人不自觉的被这一类人在精神方面进行领导。 2,决策程序

通常以上两类人把决策本身引向次要地位,而增强了决策失误的可能性。以下给出我在科学决策方面的构想,这也作为本项目未来成立企业决策的基本思想,同时这套思想和我的制度体系里的晋升和激励制度两部分配套出现。将为未来公司提供高水平的管理团队和减少决策风险提供有力保障: a,被决策问题的范畴归类。明确问题类别,属于沟通问题,技术问题,制度问题,销售问题,财务范畴问题等等,有助于将问题交由什么部门进行专业解答,提出深入的解析,而不是开个什么除浪费时间什么作用也没有的会议。相信专业可以提供在深度方面令人满意的方案。 b,配套部门的方案提交。通常情况下专业部门提交的方案可能只能体现部门利益最大化,但通常一项决策涉及很多问题的很多方面。技术支持提交的决策方案通常不考虑财务上线,生产部门的人员素质水平。所以各部门从各自部门能力和利益做同样一个技术方案与技术部门做的专业方案对比能够反映出决策问题的临界点,敏感焦点。这个看似苛刻要求通常真正能够让各个部门认识到全局思考问题的重要性的同时能够保证部门资源竞争状况被企

风险决策与风险管理(乐、悲、后悔)

第十三章风险决策与风险管理 决策要有一定的价值标准(或称为价值函数),在技术经济分析中,价值函数常用经济效益表示,一般称为损益值。损益值(R)大小取决于决策对象所处的自然状态(S j)和决策者提出的策略方案(A i),即R=f(A i,S j)。 根据对未来自然状态的把握程度不同,决策问题分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。 ※本章要求 (1)掌握风险决策准则及其应用; (2)掌握决策树在技术经济分析中的应用; (3)熟悉不确定型决策的准则和应用; (4)了解风险管理的一般策略和方法。 ※本章重点 (1)风险决策准则 (2)不确定条件下的决策准则 (3)决策树技术的应用 ※本章难点 (1)应用决策树技术进行多级决策 (2)不确定条件下的决策 §1 风险决策准则 一、满意度准则(最适化准则) 最优准则是理想化的准则,在实际工作中,决策者往往只能把目标定在满意的标准上,以此选择能达到这一目标的最大概率方案,亦即选择出相对最优方案。因此,满意度准则是决策者想要达到的收益水平,或想要避免损失的水平。 适用条件:当选择最优方案花费过高或在没有得到其它方案的有关资料之前就必须决策的情况下应采用满意度准则决策。 【例】:教材P.221的例12-1或随机举例 二、最大可能准则 从各状态中选择一个概率最大的状态来进行决策(因为一个事件,其概率越大,发生的可能性就越大)。这样实质上是将风险型决策问题当作确定型决策问题来对待。 适用条件:在一组自然状态中,当某一自然状态发生的概率比其他状态发生的概率大得多,而相应的损益值相差不大时,可采用该准则。 【例】:随机举例

三、期望值准则 期望值准则就是把每个策略方案的损益值视为离散型随机变量,求出它的期望值,并以此作为方案比较选优的依据。 各策略方案损益值的期望值按下式计算: ∑=?=k j j ij i S P R A E 1)()( 式中:E(A i )—第i 个策略方案损益值的期望值; R ij —第i 个策略方案在第j 种状态下的损益值; P(S j )—第j 种状态发生的概率。 当决策目标是收益最大时,应选max{E(A i )}所对应的方案; 当决策目标是损失最小时,应选min{E(A i )}所对应的方案。 【例】:随机举例 四、期望值方差准则 该准则就是把各策略方案损益值的期望值和方差转化为一个标准(即期望值方差)来进行决策。 各策略方案损益值的期望值方差按下式计算: )()()()(i i i i i A D A E A A E Q ?-=?-=βσβ 式中:Q i —第i 个策略方案损益值的期望值方差; β—风险厌恶系数,取值范围从0到1,越厌恶风险,取值越大。 【例】:教材P .223的例12-4 ◆期望值方差的形式有多种,比如一个方案合理与否不仅取决于该方案损益值的期望值和方差,还取决于该方案的投资额,这时方案期望值方差的计算公式为: b i a i i I A A E Q ??-=)()(σβ 式中:I —方案的投资额; a , b —常数。 【例】:教材P .223的例12-5 ◆期望值和方差准则可用于具有一个或多个独立随机变量的单方案决策,同样也适用于多方案决策。 【例】:教材P .224的例12-6(有一个随机变量的情况) 【例】:教材P .225的例12-7(有多个独立随机变量的情况) §2 决策树在技术经济评价中的应用 一、概述 1. 决策树技术的含义 是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来,再按一定程序进行优选和决策的技术方法。 判断准则:

决策理论和方法习题

<决策理论和方法>习题 第一章概论 一、什么是决策? 什么是决策分析? 决策问题的特点是什么? 决策问题有哪些要素? 二、用决策树表示下列问题: 1. 火灾保险 2. 易腐品进货问题 3. 油井钻探问题: 某公司拥有一块可能有油的土地, 该公司可以自己钻井,也可 以出租给其它公司开采; 若出租土地,租约有两种形式,①无条件出租,租金45万元②有条件出租,租金依产量而定: 产量在20万桶或以上时,每桶提成5元; 产量不足20万桶时不收租金. 设钻井费用为75万元,有油时需另加采油设备费25万元,油价为15元/桶.(为了简化,可以将油井产量离散化,分为4种状态: 无油,产油5万桶, 产油20万桶, 产油50万桶) 三、* 设油井钻探问题如下: 每次钻井费用10万元,有油时售油收入100万元,有油 的概率为0.2, 无油的概率为0.8.问无油时该继续钻井否? 若该, 钻几次仍无油时停止钻井? 第二章主观概率和先验分布(Subjective Probability & Prior Distribution) 一、为什么要引入主观概率? 试比较主、客观概率的异同. 如何设定先验分布? 二、1. 阅读<决策分析> §6.3.4 2. 两人一组,一人充当决策人, 一人充当决策分析人, 就来年国民经济增长率 的先验分布进行对话,并画出对话所得的图形曲线. 互换角色, 就就来年通 涨率的先验分布进行对话. 三、设某个决策人认为产品售出400件的可能性是售出800件的可能性的1/3, 是售 出1200件的可能性的1/2, 与售出1600件的可能性相同, 售出800件的可能性售出1200件的可能性的两倍, 是售出1600件的可能性的3倍; 售出1200件的可能性比售出1600件的可能性的大2倍. 求该决策人关于产品销售量的主观概

风险型决策方法及其现实运用

存档编号 赣南师范学院学士学位论文 风险型决策方法及其现 实应用 教学学院数学与计算机科学学院 届别 2012届 专业信息与计算科学 学号 080704020 姓名谢美贤 指导教师彭玉兵 完成日期 2012年5月

目录 内容摘要 (2) 关键词 (2) Abstract (2) Key words (2) 1. 概述 (3) 1.1 风险型决策问题的特点 (3) 1.2 风险型问题的提出 (3) 1.3风险型决策的基础和原则 (4) 1.4 风险型决策方法概述 (5) 2. 风险型问题决策方法 (6) 2.1 风险决策问题的决策方法 (6) 2.2风险型决策方法的应用 (13) 总结 (14) 参考文献 (15) 致谢 (16)

内容摘要:风险型决策在生产、农业、投资等许多领域有着广泛的运用,要做到科学决策就应该科学的选择决策方法。本文结合事例分析了具体情况如何选择合理的决策方法。本文主要以最大可能值法,期望值决策法,灵敏度分析以及效用分析几个方面进行了分析,给具体情况选择决策方法提供科学的依据。在此基础上,更进一步讲述了风险型决策方法的一些现实运用以及决策过程应该注意的一些问题。 关键词:风险型决策决策方法科学决策现实运用 Abstract:Risk decision-making in production, agricultural, investment, and many other areas have a wide range application,to do scientific decisions should be scientific choice decision-making method. This paper analyzes the concrete situation and uses example to show how to choose reasonable decision method. This paper main use the biggest possible value method,expectations decision,sensitivity analysis,utility analysis and so on to analysis.It provides scientific basis about how to choose decision methods.What's more,gives some examples in reality and shows some advices. Key words:Risk decision-making decision method scientific decision use in reality

施工管理多准则决策模型实例分析

施工管理多准则决策模型实例分析 摘要本文概述了建筑施工项目管理中存在的决策问题。对施工中存在的主要管理问题进行了鉴定,并讨论了解决这些问题的可能性。施工管理决策模型是基于多准则管理方法建立的,并实际案例中进行应用。基于层次分析法与专家选择法原理编写程序,依据实例模型验证程序的可行性。 关键词施工管理;实例分析 引言 施工管理和技术是影响建筑业发展的两个关键因素。在过去的40年中,虽然一些新的和先进的技术已应用于建筑项目,但该行业的效率仍然很低。先前的研究人员认为数字技术能让项目组织形式更加快速、灵活。今天,移动硬件、云计算和集成软件正在被广泛应用于存储和检索、自动搜索、原型机制造和仿真模拟这些领域。项目管理的目标是完成一个可执行项目,项目需要在可接受的风险、质量、安全和安全级别范围内满足预算和工作进度的要求[1]。 1 施工管理存在的问题 选择合适的承包商是施工中最重要的任務之一。从当今市场上提供的大量申请人中选择合适的承包商对客户来说是一个复杂的问题。塞纳拉特纳和塞克斯顿强调,在信息时代,组织理论把解决问题当成一种信息处理活动。然而,在这个时代,随着以知识为基础的组织观念的实现,共同解决问题越来越被视为是知识创造的触发器[2]。 2 施工管理中的多准则决策模型 2.1 多准则方法和施工管理 多准则决策是指在存在多个标准的决策,而这些决策通常是冲突的。每一个不同的标准可能有不同的测量单位、质量特性和相对重量。使用低价中标法选择承包商的业主应意识到几种可能的后果。首先,竞标过程假定所有的公司(包括总承包商、分包商和材料供应商)投标成本低,这通常意味着这些投标者的详细设计和图纸成本很低。其次,对于不了解真实行业状况的从业者通常存在这样误解,即投标过程的专业化设计可以保证每个参加竞标的承包商每个承包商必须提供与其他投标人相同质量的竞标结果,其设计将会满足业主的最终期望。最后,值得一提的是,由于设计过程中并没有承包商实际的投入,最终的低投标金额指到设计完成和投标结束后是无法确切得知的。因此,业主和建筑师只能在设计阶段和投标阶段完成之后才能知道他们的项目是设计在预算内的,或在大多数情况下是超过预算。 2.2 多准则决策模型的建立

管理学风险型决策和不确定性决策方法 案例分析

课业6 风险型决策和不确定性决策方法 课业名称风险型决策和不确定性 决策方法应用 课业类型定量分析学生姓名:学号: 专业:电子商务班级071班 与本案例相关的知识概述1)期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和; 2)决策树就是用树枝分叉形态表示各种方案的期望值,剪掉期望值小的方案枝,剩下的最后的方案即是最佳方案; 3)悲观法即保守法,在方案取舍时,首先,取各方案在各种状态下的最小损益值(即最不利的状态发生),然后,在个方案的最小损益值中去最大值对应的方案; 4)乐观法即冒险法,在方案取舍时,首先取各方案在各种状态下的最大损益值(即最有利的状态发生),然后,在各方案的最大损益值中去最大值对应的方案; 5)后悔法,在方案取舍时,首先计算各方案在各自然状态下的后悔值(某方案在某自然状态下的后悔值=该自然状态下的最大收益-该方案在该自然状态下的收益),并找到个方案的最大后悔值,然后进行比较,吧最大后悔值最小的方案作为最终的选择;

案例一 案例一:某企业为了增加某种产品的生产能力,提出甲、乙、丙三个方案。甲方案是从国外引进一条生产线,需投资800万元;乙方案是改造原有生产车间,需投资250万元;丙方案是通过次要零件扩散给其它企业生产,实现横向联合,不需要投资。 根据市场调查与预测,该产品的生产有效期是6年,在6年内销路好的概率为,销路不好的概率为。在销路好的情况下,甲方案可以盈利430万元,乙方案可盈利210万元,丙方案可盈利105万元;在销路不好的情况下,甲方案将亏损60万元,乙方案可盈利35万元,丙方案可盈利25万元。问题:试用决策树法选择决策方案。 滞销 畅销 甲方案 -60万元 430万元 乙方案 35万元 210万元 丙方案 25万元 105万元 甲方案的期望值:-60 * + 430 * = 283万元 乙方案的期望值: 35 * + 210 * = 万元 丙方案的期望值: 25 * + 105 * = 81万元 所以采用甲方案; A B -60 430 35 210 25 105 方案 损益值 概率 市场 决策 C

(完整版)风险型决策3种方法和例题

一、乐观法 乐观法,又叫最大最大准则法,其决策原则是“大中取大”。 乐观法的特点是,决策者持最乐观的态度,决策时不放弃任何一个获得最好结果的机会,愿意以承担一定风险的代价去获得最大的利益。 假定某非确定型决策问题有m 个方案B 1,B 2,…,B m ;有n 个状态θ1,θ2,…,θn 。如果方案B i (i =1,2,…,m )在状态θj (j =1,2,…,n )下的效益值为V (B i ,θj ),则乐观法的决策步骤如下: ①计算每一个方案在各状态下的最大效益值 {V (B i ,θj )}; ②计算各方案在各状态下的最大效益值的最大值 {V (B i ,θj )}; ③选择最佳决策方案。如果 V (B i *,θj *)={V (B i ,θj )} 则B i *为最佳决策方案。 j max i max j max i max j max 例1:对于第9章第1节例1所描述的风险型决策问题,假设各天气状态发生的概率未知且无法预先估计,则这一问题就变成了表9.3.1所描述的非确定型决策问题。试用乐观法对该非确定型决策问题求解。 表9.3.1非确定型决策问题 极旱年旱年平年湿润年极湿年(θ1)(θ2)(θ3)(θ4)(θ5)水稻(B 1)1012.6182022小麦(B 2)252117128大豆(B 3)1217231711燕麦(B 4) 11.8 13 17 19 21 天气类型(状态) 各方案的收益值/千 元 解:(1)计算每一个方案在各状态下的最大收益值 =22(千元/hm 2) =25(千元/hm 2) =23(千元/hm 2) =21(千元/hm 2) ),(22,20,18,12.6,10max ),(max 511θθB V B V j j =}{=),(2,825,21,17,1max ),(max 12j 2j θθB V B V =}{=),(7,1112,17,23,1max ),(max 33j 3j θθB V B V =}{=),(9,2111,13,17,1max ),(max 544θθB V B V j j =}{= (2)计算各方案在各状态下的最大效益值的最大值 (3)选择最佳决策方案。因为 所以种小麦(B 2)为最佳决策方案。 =25(千元/hm 2) ) ,(122,25,23,2max ),(max max 2j j i j i B V B V θθ=}{=) ,(max max ),(12j i j i B V B V θθ= 二、悲观法 悲观法,又叫最大最小准则法或瓦尔德(Wold Becisia )准则法,其决策原则是“小中取大”。 特点是决策者持最悲观的态度,他总是把事情估计得很不利。

不确定型决策问题与风险型决策问题

第四章贝叶斯分析 Bayesean Analysis §4.0引言 一、决策问题的表格表示——损失矩阵 对无观察(No-data)问题 a=δ (损失): a 1 …a j…a m π(θ 1)l 11 l j1 l m 1 … π(θ i )l i1 l ij … π(θ n )l m1 l nm 或 π(θ 1)…π(θ i )…π(θ n ) a 1l 11 l i1 l n1 … a j l ij … a m l m1 l mn 损失矩阵直观、运算方便 二、决策原则 通常,要根据某种原则来选择决策规则δ,使结果最优(或满意),这种原则就叫决策原则,贝叶斯分析的决策原则是使期望效用极大。本章在介绍贝叶斯分析以前先介绍芙他决策原则。 三、决策问题的分类: 1.不确定型(非确定型) 自然状态不确定,且各种状态的概率无法估计. 2.风险型 自然状态不确定,但各种状态的概率可以估计. 四、按状态优于: l ij ≤l ik I, 且至少对某个i严格不等式成立, 则称行动a j 按状态优于a k

§4.1 不确定型决策问题 一、极小化极大(wald)原则(法则、准则) a 1a 2 a 4 min j max i l (θ i , a j ) 或max j min i u ij 例: 各行动最大损失: 13 16 12 14 其中损失最小的损失对应于行动a 3 . 采用该原则者极端保守, 是悲观主义者, 认为老天总跟自己作对. 二、极小化极小 min j min i l (θ i , a j ) 或max j max i u ij 例: 各行动最小损失: 4 1 7 2 其中损失最小的是行动a 2 . 采用该原则者极端冒险,是乐观主义者,认为总能撞大运。 三、Hurwitz准则 上两法的折衷,取乐观系数入 min j [λmin i l (θ i , a j )+(1-λ〕max i l (θ i , a j )] 例如λ=0.5时 λmin i l ij : 2 0.5 3.5 1 (1-λ〕max i l ij : 6.5 8 6 7 两者之和: 8.5 8.5 9.5 8其中损失最小的是:行动a 4 四、等概率准则(Laplace)

决策、计划练习题答案

决策与决策方法 1.以下不是决策的特征的内容是( D ) A.明确而具体的决策目标 B.有两个以上的备选方案 C.以了解和掌握信息为基础 D.追求的是最优最好方案 2.某公司生产某产品的固定成本为100万元,单位产品可变成本为700元,单位产品售价为900元,那么其保本的产量至少是( A ) .6000 C 3.越是组织的高层管理者,所做出的决策越倾向于( C ) A.战略的、程序化的、确定型的决策 B.战术的、非程序化的、风险型的决策 C.战略的、非程序化的、风险型的决策 D.战略的、非程序化的、确定型的决策 4.日常工作中为提高生产效率、工作效率而作出的决策是( C ) A.战略决策 B.战术决策 C.业务决策 D.管理决策 5.目的在于创造一种畅所欲言、自由思考的氛围,诱发创造性思维的共振和连锁反应,产生更多的创造性思维的集体决策方法是( A ) A.头脑风暴法 B.名义小组技术 C.德尔菲技术 D.政策指导矩阵 6.在决策过程中,最需要充分发挥创造力和想象力的步骤是( B ) A.识别目标 B.拟订备选方案 C.评估备选方案 D.作出决定 7.决策理论的代表人物是( C )。 A.巴纳德 B.孔茨 C.西蒙 D.卢桑斯 8.某企业计划开发新产品,有三种设计方案可供选择。不同的设计方案制造成本、产品性能各不相同,在不同的市场状态下的损益值也不同。有关资料如下: 试用冒险法、保守法和最小最大后悔值法分别选出的满意方案是( D ) A.方案X、方案Y、方案Z B.方案X、方案Z、方案Y C.方案Y、方案Z、方案X D.方案Z、方案X、方案Y 9.决策者的个性对( C )决策影响最大。 A.风险型 B.确定型 C.不确定型 D.程序化 10.从决策的基本属性来看,决策是( B ) A.不以人的意志为转移的活动 B.以人的意志为转移的活动 C.客观规律的真实描述 D.客观规律的正确反映 11.现有两个所需代价相同的投资方案,其成败的可能性与损益情况如下表:

完整版风险管理期末考试试卷A卷及参考答案

风险管理期末考试试题(A卷) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.大多数纯粹风险属于( ) A.经济风险 B.静态风险 C.特定风险 D.财产风险 2.以下属于投机风险的是( ) A.交通事故 B.买卖股票 C.地震 D.火灾 3.保险属于( ) A.避免风险 B.自留风险 C.中和风险 D.转移风险 4. 安装避雷针属于( ) A.损失抑制 B.损失预防 C.风险避免 D.风险转移 5.医生在手术前要求病人家属签字的行为属于( ) A.风险避免 B.风险隔离 C.风险转移 D.风险自留 6.多米诺骨牌理论的创立者是( ) A.哈顿 B.海因里希 C.加拉格尔 D.马歇尔 7.在风险事故发生前达成的借贷协议属于( ) A.内部借款 B.特别贷款 C.应急贷款 D.抵押借款 8.营业中断损失属于( ) A.直接损失 B.间接损失 C.责任损失 D.额外费用损失 9.当保险方与被保险方对合同的理解不一致时,对合同的解释应有利于( ) A.保险方 B.第三方 C.被保险方 D.具体情况具体确定 10.关于团体保险以下说法正确的是() A.保险金额无上限 B.增加了逆选择 C.对团体的性质有要求 D.不能免体检 11.实施风险管理的首要步骤是() A.风险识别 B.风险评价 C.风险处理 D.风险管理决策 12.选择保险人时,以下因素中最重要的是() A.费率高低 B.规模大小 C.偿付能力 D.折扣多少 13.以下属于特定风险的是() A.战争 B.通货膨胀 C.自然灾害 D.偷窃 14.在一定的概率水平下,单一风险单位因单一事故所致的最大损失称为() A.最大可能损失 B.最大预期损失 C.损失期望值 D.年度最大可能损失 15.企业普遍采用的风险管理组织是() 1 A.直线制 B.职能制 C.直线职能制 D.选择制 16.在火灾保险中,最常用的共保条款比例是() A.60% B.70% C.80% D.90% 17.以下不属于保险与自留相结合的方式是() A.不足额保险 B.足额保险 C.自负额保险 D.限制损失保险 18.被保险人纵火属于()

风险管理和内部控制制度

风险管理和内部控制制度 第一章总则 第一条为保障公司私募基金业务的安全运作和管理,加强公司内部风险管理,规范投资行为、提高风险防范能力,保障投资者公司及公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及相关自律规则,结合公司情况,制定本制度。 第二条公司私募基金运营风险控制制度的总体目标: 1、保证公司私募基金运营管理活动的合法合规性; 2、保证投资者的合法权益不受侵犯; 3、实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; 4、促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。 第三条公司内部控制遵循的原则: 1、全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位职员; 2、审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; 3、相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 4、独立性原则:公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必须权责分明; 5、适应性原则:内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等 相适应,并随着情况的变化及时加以调整

6、成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 第二章风险管理模式 第四条实行“事前、事中、事后”的全面风险管理模式,以风险防控为导向的风险应对制度。 第五条事前风险管理: 通过投资领域、投资期限、投资阶段和投资额度的限定,提前限定了公司投资交易决策的范围,公司决策部门可在限定范围内自由决策,做到事前行为可预判。第六条事中风险管理: 实行投资决策报告制度;提高管理透明度,及时反馈信息给相关监管部门及负责人。 第七条事后风险管理: 加强已投项目的投后管理,了解已投项目的运营情况,出现异常经营情况及时报告投资决策委员会和董事会,以及时采取应对措施;通过事后风险管理,将投资风险控制在可承受范围内。 第三章风险控制组织体系 第八条公司应根据股权投资业务流程和风险特征,将风险控制工作纳入公司的风险控制体系之中。公司的风险控制体系共分为三个层次:董事会、风控部、投资决策委员会。 第九条各层级的风险控制职责: 1、董事会职责包括: 1)审议批准风控部的基本制度,决定风控部的人员组成,听取风控部的报告;(2)审议单笔投资额超过公司资产总额30% ,或者单一投资股权超过被投资公司总股本40% 的股权投资项目;

风险型决策方法

第十四章 风险型决策方法 基本内容 一、一些概念 风险型决策:根据预测各种事件可能发生的先验概率,然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 先验概率:根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。 自然状态:指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。 损益矩阵:一般有三部分组成:可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。把这三部分内容在一个表上表现出来,这个表就是损益矩阵表。 二、不同标准的决策方法 常用的方法有:以期望值为标准的决策方法、以等概率(合理性)为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。 (一)各种方法描述 以期望值为标准的决策方法:以收益和损失矩阵为依据,分别计算各可行方案的期望值,选择其中期望收益值最大(或期望损失值最小)的方案作为最优方案。 设)(i d E 表示第i 个方案的期望值;ij x 表示采取第i 个方案,出现第 j 种状态时的损益值;)(j P θ表示第 j 种状态发生的概率,总共可能出现m 种状态,则期望损益的计算公式 为:)(i d E =∑=m j j ij P x 1 )(θ。 以等概率(合理性)为标准的决策方法:由于各种自然状态出现的概率无法预测,因此假定几种自然状态的概率相等,然后求出各方案的期望损益值,最后选择收益值最大(或期望损失值最小)的方案作为最优决策方案。 以最大可能性为标准的决策方法:此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准,不是考虑其经济的结果。 (二)各种方法的适用场合 1.以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况: (1)概率的出现具有明显的客观性质,而且比较稳定; (2)决策不是解决一次性问题,而是解决多次重复的问题; (3)决策的结果不会对决策者带来严重的后果。 2.以等概率(合理性)为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。 3.以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率,而期望值相差不大的情况。 三、决策树 (一)简述 决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。 (二)决策树图的制作步骤 1.绘出决策点和方案枝,在方案枝上标出对应的备选方案;

TE第12章 风险决策与风险管理

12 风险决策与风险管理 12.1 风险决策准则 12.1.1 风险决策 如果有m个互斥的方案,面临着n个状态,并且已测出各个方案在可能状态下的损益值,要求选择一个决策准则,进行方案选优,这就是风险决策。 12.1.2 风险决策准则 风险型决策方法有期望值准则和最小机会损失决策准则下的决策方法、主观概率法和修正概率法(贝叶斯公式的应用)等。 12.1.2.1 期望值准则法 ⑴基础数据 ①收益表 ②状态概率 基础数据可以放在同一个表格中。 基础数据表 注: j 为 j 出现的概率。 ⑵选优准则 以期望值最优来确定最优方案。 12.1.2.2 最小机会损失决策准则法 ⑴基础数据 同期望值准则。 ⑵选优准则

① 构造机会损失矩阵'A ' ij a 为i A 和j θ下的机会损失, ij j ij a a a -=max ' 这里}{max max ij i j a a =。 ② 按期望值最优来确定最优方案。 12.1.2.3 主观概率法 只介绍直接估计法。 基础数据如下表: 注:ij 为i 对j 的评估值(概率) 主观概率)(j p θ按下式计算: ∑∑∑====n j m i ij m i ij i j a a w p 11 1 /)(θ 12.1.2.4 修正概率的方法——贝叶斯公式的应用 前面曾提到决策者常常碰到的问题是没有掌握充分的信息,于是决策者通过调查及做试验等途径去获得更多的更确切的信息,以便掌握各事件发生的概率,这可以利用贝叶斯公式来实现,它体现了最大限度的利用现有信息,并加以连续观察和重新估计, 其步骤为: ① 先由过去的经验或专家估计获得将发生事件的事前(先验)概率。 ② 根据调查或试验计算得到条件概率,利用贝叶斯公式: n i B A P B P B A P B P A B P i i i i i ,,2,1) ()() ()()(Λ== ∑

风险型决策方法

公式为: E (d i ) = ∑ x ij P (θ j ) 。 第十四章 风险型决策方法 基本内容 一、一些概念 风险型决策:根据预测各种事件可能发生的先验概率,然后再采用期望效果最好的方 案作为最优决策方案。 先验概率:根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。 自然状态:指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。 损益矩阵:一般有三部分组成:可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案 的可能结果。把这三部分内容在一个表上表现出来,这个表就是损益矩阵表。 二、不同标准的决策方法 常用的方法有:以期望值为标准的决策方法、以等概率(合理性)为标准的决策方法、 以最大可能性为标准的决策方法等。 (一)各种方法描述 以期望值为标准的决策方法:以收益和损失矩阵为依据,分别计算各可行方案的期望 值,选择其中期望收益值最大(或期望损失值最小)的方案作为最优方案。 设 E (d i ) 表示第 i 个方案的期望值; x ij 表示采取第 i 个方案,出现第 j 种状态时的损 益值; P (θ j ) 表示第 j 种状态发生的概率,总共可能出现 m 种状态,则期望损益的计算 m j =1 以等概率(合理性)为标准的决策方法:由于各种自然状态出现的概率无法预测,因 此假定几种自然状态的概率相等,然后求出各方案的期望损益值,最后选择收益值最大 (或期望损失值最小)的方案作为最优决策方案。 以最大可能性为标准的决策方法:此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为 选择方案的标准,不是考虑其经济的结果。 (二)各种方法的适用场合 1.以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况: (1)概率的出现具有明显的客观性质,而且比较稳定; (2)决策不是解决一次性问题,而是解决多次重复的问题; (3)决策的结果不会对决策者带来严重的后果。 2.以等概率(合理性)为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的 情况。 3.以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地 高于其它方案所出现的概率,而期望值相差不大的情况。 三、决策树 (一)简述 决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种 损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。 (二)决策树图的制作步骤 1.绘出决策点和方案枝,在方案枝上标出对应的备选方案;

相关文档
最新文档