计量经济学(第四章)

计量经济学(第四章)
计量经济学(第四章)

《计量经济学》上机实验报告三

题目:(第四单元)练习题4.3,4.4 实验日期和时间:2015-6-1

班级:姓名:实验室:104 实验环境:Windows XP ; EViews 3.1

实验目的:

运用EViews建立模型及检验模型的多重共线性和对其进行处理

实验内容:

4.3——(1)估计模型的参数;

(2)判断模型的多重共线性;

(3)进行另几种模型回归;

(4)对模型的建议。

4.4——(1)建立模型及对模型具体分析

4.3

(1)建立回归模型,在命令窗口输入LS lnY C lngdp lncpi ,得到如下结果:

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 06/16/15 Time: 21:00

Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pr b.

C -3.111486 0.463010 -6.720126 0.0000

LNGDP 1.338533 0.088610 15.10582 0.0000

LNCPI -0.421791 0.233295 -1.807975 0.0832

R-squared 0.988051 Mean dependent var 9.484710

Adjusted R-squared 0.987055 S.D. dependent var 1.425517

S.E. of regression 0.162189 Akaike info criterion -0.695670

Sum squared resid 0.631326 Schwarz criterion -0.551689

Log likelihood 12.39155 F-statistic 992.2582

Durbin-Watson stat 0.522613 Prob(F-statistic) 0.000000

LNY = 1.338533 LNGDP - 0.421791 LNCPI - 3.111486

R2=0.988

(2)

①该模型的可决系数为0.988051,可决系数很高,F检验值为992.2582,

明显显著。但当α=0.05时,t(24)=2.064,LNCPI的系数不显著,可能存在多重共线性。

②得到相关系数矩阵如下:

LNY LNGDP LNCPI

LNY 1.000000 0.993189 0.935116

LNGDP 0.993189 1.000000 0.953740

LNCPI 0.935116 0.953740 1.0000 0

LNGDP,LNCPI之间的相关系数很高,证实确实存在多重共线性。

(3)由Eviews得:

○1

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 06/16/15 Time: 21:16

Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.750 70 0 312255 -12.01156 0.0000

LNGDP 1.185739 0.027822 42.61933 0.0000

R-squared 0.986423 Mean dependent var 9.484710

Adjusted R-squared 0.985880 S.D. dependent var 1.425517

S.E. of regression 0.169389 Akaike info criterion -0.642056

Sum squared resid 0.717312 Schwarz criterion -0.546068

Log likelihood 10.66776 F-statistic 1816.407

Durbin-Watson stat 0.471111 Prob(F-statistic) 0.000000

○2

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 06/16/15 Time: 21:16

Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -3.750670 0.312255 -12.01156 0.0000

LNGDP 1.185739 0.027822 42.61933 .0000

R-squared 0.986423 Mean dependent var 9.484710

Adjusted R-squared 0.985880 S.D. dependent var 1.425517

S.E. of regression 0.169389 Akaike info criterion -0.642056

Sum squared resid 0.717312 Schwarz criterion -0.546068

Log likelihood 10.66776 F-statistic 1816.407

Durbin-Watson stat 0.471111 Prob(F-statistic) 0.000000

○3

Dependent Variable: LNGDP

Method: Least Squares

Date: 06/16/15 Time: 21:19

Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -2.796381 0.882798 -3.167634 0.0040

LNCPI 2.511022 0.15830 15.86227 0.0000

R-squared 0.909621 Mean dependent var 11.16214

Adjusted R-squared 0.906005 S.D. dependent var 1.194029

S.E. of regression 0.366072 Akaike info criterion 0.899213

Sum squared resid 3.350216 Schwarz criterion 0.995201

Log likelihood -10.13938 F-statistic 251.6117

Durbin-Watson stat 0.099623 Prob(F-statistic) 0.000000

1)LNY=1.185739 LNGDP-3.750670

2)LNY=2.939295 LNCPI-6.854535

3)LNGDP=2.511022 LNCPI-2.796381

②对多重共线性的认识:

单方程拟合效果都很好,回归系数显著,判定系数较高,GDP和CPI对进口的显著的单一影响,在这两个变量同时引入模型时影响方向发生了改变,这只有通过相关系数的分析才能发现。

(4)建议:如果仅仅是作预测,可以不在意这种多重共线性,但如果是进行结构分析,还是应该引起注意的。

4.4——(1)

Dependent Variable: CZSR

Method: Least Squares

Date: 06/16/15 Time: 21:27

Sample: 1985 2011

Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -221.8540 130.6532 -1.698038 0.1030

CZZC 0.090114 0.044367 2.031129 0.0540

GDP -0.025334 0.005069 -4.998036 0.0000

SSZE 1.176894 0.062162 18.93271 0.0000

R-squared 0.999857 Mean dependent var 22572.56

Adjusted R-squared 0.999838 S.D. dependent var 27739.49

S.E. of regression 353.0540 Akaike info criterion 14.70707

Sum squared resid 2866884. Schwarz criterion 14.89905

Log likelihood -194.5455 F-statistic 53493.93

Durbin-Watson stat 1.458128 Prob(F-statistic) 0.000000

可得,可决系数为0.999857,校正的可决系数为0.999838,模型拟合的很好。F的统计量为53493.93,说明在α=0.05,水平下,回归方程回归方程整体上是显著的。但是t检验结果表明,国内生产总值对财政收入的影响显著,但回归系数的符号为负,与实际不符合。由此可得知,该方程可能存在多重共线性。

(2)得到相关系数矩阵如下:

CZSR CZZC GDP SSZE

CZSR 1 0.9987 0.992837902 0.999832474

CZZC 0.998728687 1 0.992535766 0.998575425

GDP 0.992837902 0.99253766 1 0.994369843

SSZE 0.999832474 0.998575425 0.994369843 1

由上表可知,CZZC与GDP,CZZC与SSZE,GDP与SSZE之间的相关系数都非常高,说明确实存在多重共线性。

(3)做辅助回归

被解释变量可决系数方差扩大因子

CZZC 0.997168 353

GDP 0.988833 90

SSZE 0.997862 468

方差扩大因子均大于10,存在严重多重共线性。并且通过以上分析,两两被解释变量之间相关性都很高。

(4)解决方式:分别作出财政收入与财政支出、国内生产总值、税收总额之间的一元回归。

提示:

打包保存时自己的文件夹以“学号姓名”为文件夹名,

打包时文件夹内容包括:本实验报告、EViews工作文件。

庞皓计量经济学课后答案第四章(内容参考)

统计学2班 第三次作业 1、⑴存在.2 3223223232 322 ) ())(() )(())((?∑∑∑∑∑∑∑--=i i i i i i i i i i i x x x x x x x y x x y βΘ 当X 2和X 3之间的相关系数为0时,离差形式的 ∑i i x x 32=0 2 222232 22 322 ?) )(() )((??== =∴∑∑∑∑∑∑i i i i i i i i x x y x x x x y β 同理得:33 ??γβ= ⑵2 ?β会等于1?α和1?γ二者的线性组合。 33221???X X Y βββ--=Θ且221??X Y αα-=,331??X Y γγ-= 由⑴可得22 ??αβ=和33??γβ= 22221???X Y X Y βαα-=-=∴,3 3331???X Y X Y βγγ-=-= 212 ??X Y αβ-=∴,3 1 3??X Y γβ-= 则:33 1 2213 3221?????X X Y X X Y Y X X Y γαβββ----=--=Θ ⑶存在。∑-=)1()?(223 222 2 r x Var i σβΘ X 2和X 3之间相关系数为0,)?() 1()?(2222 223 2 22 2 α σσβVar x r x Var i i == -=∴∑∑ 同理可得)?()?(33 γβVar Var = 2、逐步向前回归和逐步向后回归的程序都存在不足,逐步向前法不能反映引进新的解释变量后的变化情况,即一旦引入新的变量,就保留在方程中,逐步向后法泽一旦剔除一个解释变量就再没有机会重新进入方程。而解释变量之间及其与被解释变量的相关关系与引入的变量个数及同时引入哪些变量而不同。所以采用逐步回归比较好。吸收了逐步向前和逐步向后的优点。

计量经济学习题及答案

第一章绪论 一、填空题: 1.计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的__________为内容的分支学科,挪威经济学家弗里希,将计量经济学定义为__________、__________、__________三者的结合。 2.数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的__________关系,用__________性的数学方程加以描述,计量经济模型揭示经济活动中各因素之间__________的关系,用__________性的数学方程加以描述。 3.经济数学模型是用__________描述经济活动。 4.计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为__________计量经济学和__________计量经济学。 5.计量经济学模型包括__________和__________两大类。 6.建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作,即__________、____________________、____________________。 7.确定理论模型中所包含的变量,主要指确定__________。 8.可以作为解释变量的几类变量有__________变量、__________变量、__________变量和__________变量。 9.选择模型数学形式的主要依据是__________。 10.研究经济问题时,一般要处理三种类型的数据:__________数据、__________数据和__________数据。 11.样本数据的质量包括四个方面__________、__________、__________、__________。 12.模型参数的估计包括__________、__________和软件的应用等内容。 13.计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。 14.计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的__________检验、__________检验、解释变量的__________检验。 15.计量经济学模型的应用可以概括为四个方面,即__________、__________、__________、__________。 16.结构分析所采用的主要方法是__________、__________和__________。 二、单选题: 1.计量经济学是一门()学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量

计量经济学(庞浩)第五章练习题参考解答

第五章练习题参考解答 练习题 5.1 设消费函数为 i i i i u X X Y +++=33221βββ 式中,i Y 为消费支出;i X 2为个人可支配收入;i X 3为个人的流动资产;i u 为随机误差 项,并且2 22)(,0)(i i i X u Var u E σ==(其中2 σ为常数) 。试回答以下问题: (1)选用适当的变换修正异方差,要求写出变换过程; (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 5.2 根据本章第四节的对数变换,我们知道对变量取对数通常能降低异方差性,但须对这种模型的随机误差项的性质给予足够的关注。例如,设模型为u X Y 21β β=,对该模型中的变量取对数后得如下形式 u X Y ln ln ln ln 21++=ββ (1)如果u ln 要有零期望值,u 的分布应该是什么? (2)如果1)(=u E ,会不会0)(ln =u E ?为什么? (3)如果)(ln u E 不为零,怎样才能使它等于零? 5.3 由表中给出消费Y 与收入X 的数据,试根据所给数据资料完成以下问题: (1)估计回归模型u X Y ++=21ββ中的未知参数1β和2β,并写出样本回归模型的书写格式; (2)试用Goldfeld-Quandt 法和White 法检验模型的异方差性; (3)选用合适的方法修正异方差。 Y X Y X Y X 55 80 152 220 95 140 65 100 144 210 108 145 70 85 175 245 113 150 80 110 180 260 110 160

79120135190125165 84115140205115180 98130178265130185 95140191270135190 90125137230120200 7590189250140205 741055580140210 1101607085152220 1131507590140225 12516565100137230 10814574105145240 11518080110175245 14022584115189250 12020079120180260 14524090125178265 13018598130191270 5.4由表中给出1985年我国北方几个省市农业总产值,农用化肥量、农用水利、农业劳动力、每日生产性固定生产原值以及农机动力数据,要求: (1)试建立我国北方地区农业产出线性模型; (2)选用适当的方法检验模型中是否存在异方差; (3)如果存在异方差,采用适当的方法加以修正。 地区农业总产值农业劳动力灌溉面积化肥用量户均固定农机动力(亿元)(万人)(万公顷)(万吨)资产(元)(万马力) 北京19.6490.133.847.5394.3435.3天津14.495.234.95 3.9567.5450.7河北149.91639 .0357.2692.4706.892712.6山西55.07562.6107.931.4856.371118.5内蒙古60.85462.996.4915.41282.81641.7辽宁87.48588.972.461.6844.741129.6吉林73.81399.769.6336.92576.81647.6黑龙江104.51425.367.9525.81237.161305.8山东276.552365.6456.55152.35812.023127.9河南200.022557.5318.99127.9754.782134.5陕西68.18884.2117.936.1607.41764 新疆49.12256.1260.4615.11143.67523.3 5.5表中的数据是美国1988研究与开发(R&D)支出费用(Y)与不同部门产品销售量

伍德里奇计量经济学第四章

name: log: /Users/wangjianying/Desktop/Chapter 4 Computer exercise.smcl log type: smcl opened on: 25 Oct 2016, 22:20:41 1. do "/var/folders/qt/0wzmrhfd3rb93j2h5hhtcwqr0000gn/T//SD19456.000000" 2. ****************************Chapter 4*********************************** 3. **C1 4. use "/Users/wangjianying/Documents/data of wooldridge/stata/VOTE1.DTA" 5. des Contains data from /Users/wangjianying/Documents/data of wooldridge/stata/VOTE1.DTA obs: 173 vars: 10 25 Jun 1999 14:07 size: 4,498 storage display value variable name type format label variable label state str2 %9s state postal code district byte %3.0f congressional district democA byte %3.2f =1 if A is democrat voteA byte %5.2f percent vote for A expendA float %8.2f camp. expends. by A, $1000s expendB float %8.2f camp. expends. by B, $1000s prtystrA byte %5.2f % vote for president lexpendA float %9.0g log(expendA) lexpendB float %9.0g log(expendB) shareA float %5.2f 100*(expendA/(expendA+expendB)) Sorted by: 6. reg voteA lexpendA lexpendB prtystrA Source SS df MS Number of obs = 173 F( 3, 169) = 215.23 Model 38405.1096 3 12801.7032 Prob > F = 0.0000 Residual 10052.1389 169 59.480112 R-squared = 0.7926 Adj R-squared = 0.7889 Total 48457.2486 172 281.728189 Root MSE = 7.7123 voteA Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] lexpendA 6.083316 .38215 15.92 0.000 5.328914 6.837719 lexpendB -6.615417 .3788203 -17.46 0.000 -7.363246 -5.867588 prtystrA .1519574 .0620181 2.45 0.015 .0295274 .2743873 _cons 45.07893 3.926305 11.48 0.000 37.32801 52.82985 7. gen cha=lexpendB-lexpendA // variable cha is a new variable// 8. reg voteA lexpendA cha prtystrA Source SS df MS Number of obs = 173

计量经济学题库(超完整版)及答案【强力修正版】

计量经济学题库 一、单项选择题(每小题1分) 1.计量经济学是下列哪门学科的分支学科()。 A.统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学 2.计量经济学成为一门独立学科的标志是()。 A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学(Economics)一词构造出来 3.外生变量和滞后变量统称为()。 A.控制变量 B.解释变量 C.被解释变量 D.前定变量 4.横截面数据是指()。 A.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5.同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是()。 A.时期数据 B.混合数据 C.时间序列数据 D.横截面数据 6.在计量经济模型中,由模型系统内部因素决定,表现为具有一定的概率分布的随机变量,其数值受模型中其他变量影响的变量是()。 A.内生变量 B.外生变量 C.滞后变量 D.前定变量 7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是()。 A.微观计量经济模型 B.宏观计量经济模型 C.理论计量经济模型 D.应用计量经济模型 8.经济计量模型的被解释变量一定是()。 A.控制变量 B.政策变量 C.内生变量 D.外生变量 9.下面属于横截面数据的是()。 A.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B.1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10.经济计量分析工作的基本步骤是()。 A.设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B.设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C.个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D.确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11.将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为()。 A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 12.()是具有一定概率分布的随机变量,它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量 13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为()。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 14.计量经济模型的基本应用领域有()。 A.结构分析、经济预测、政策评价 B.弹性分析、乘数分析、政策模拟 C.消费需求分析、生产技术分析、 D.季度分析、年度分析、中长期分析 15.变量之间的关系可以分为两大类,它们是()。 A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 16.相关关系是指()。 A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系 D.变量间不确定性的依存关系17.进行相关分析时的两个变量()。

计量经济学习题第2章-一元线性回归模型

第2章 一元线性回归模型 一、单项选择题 1、变量之间的关系可以分为两大类__________。 A 函数关系与相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 正相关关系和负相关关系 D 简单相关关系和复杂相关关系 2、相关关系是指__________。 A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 3、进行相关分析时的两个变量__________。 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量,一个不是随机变量 D 随机的或非随机都可以 4、表示x 和y 之间真实线性关系的是__________。 A 01???t t Y X ββ=+ B 01()t t E Y X ββ=+ C 01t t t Y X u ββ=++ D 01t t Y X ββ=+ 5、参数β的估计量?β 具备有效性是指__________。 A ?var ()=0β B ?var ()β为最小 C ?()0β β-= D ?()ββ-为最小 6、对于01??i i i Y X e ββ=++,以σ?表示估计标准误差,Y ?表示回归值,则__________。 A i i ??0Y Y 0σ∑ =时,(-)= B 2 i i ??0Y Y σ∑=时,(-)=0 C i i ??0Y Y σ∑=时,(-)为最小 D 2 i i ??0Y Y σ∑=时,(-)为最小 7、设样本回归模型为i 01i i ??Y =X +e ββ+,则普通最小二乘法确定的i ?β的公式中,错误的是__________。 A ()() () i i 1 2 i X X Y -Y ?X X β--∑∑= B ()i i i i 1 2 2 i i n X Y -X Y ?n X -X β ∑∑∑∑∑= C i i 1 2 2 i X Y -nXY ?X -nX β ∑∑= D i i i i 1 2x n X Y -X Y ?β σ ∑∑∑= 8、对于i 01i i ??Y =X +e ββ+,以?σ表示估计标准误差,r 表示相关系数,则有__________。 A ?0r=1σ =时, B ?0r=-1σ =时, C ?0r=0σ =时, D ?0r=1r=-1σ =时,或 9、产量(X ,台)与单位产品成本(Y ,元/台)之间的回归方程为?Y 356 1.5X -=,这说明__________。 A 产量每增加一台,单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台,单位产品成本减少1.5元 C 产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元 D 产量每增加一台,单位产品成本平均减少1.5元

计量经济学第四章

第四章 经典单方程计量经济学模型:放宽基本假定的模型 一、内容提要 本章主要介绍计量经济模型的二级检验问题,即计量经济检验。主要讨论对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用OLS 估计模型所带来的不良后果以及如何修正等问题。包括:异方差性问题、序列相关性问题、多重共线性问题。 1.异方差: 含义:随机扰动项的方差随样本点而不同。 后果:OLS 估计是线性、无偏、一致的但不有效;由于随机项异方差的存在而导致的参数估计值的标准差的偏误,通常的假设检验t 检验和F 检验失效;模型的预测变得无效。 检验:图示法、Goldfeld-Quandt 检验法以及White 检验法等。 修正:而当检测出模型确实存在异方差性时,通过采用加权最小二乘法进行修正的估计。 序列相关性也是模型随机扰动项出现序列相关时产生的一类现象。与异方差的情形相类似,在序列相关存在的情况下,OLS 估计量仍具无偏性与一致性,但通常的假设检验不再可靠,预测也变得无效。序列相关性的检测方法也有若干种,如图示法、回归检验法、Durbin-Watson 检验法以及Lagrange 乘子检验法等。存在序列相关性时,修正的估计方法有广义最小二乘法(GLS )以及广义差分法。 多重共线性是多元回归模型可能存在的一类现象,分为完全共线与近似共线两类。模型的多个解释变量间出现完全共线性时,模型的参数无法估计。更多的情况则是近似共线性,这时,由于并不违背所有的基本假定,模型参数的估计仍是无偏、一致且有效的,但估计的参数的标准差往往较大,从而使得t-统计值减小,参数的显著性下降,导致某些本应存在于模型中的变量被排除,甚至出现参数正负号方面的一些混乱。显然,近似多重共线性使得模型偏回归系数的特征不再明显,从而很难对单个系数的经济含义进行解释。多重共线性的检验包括检验多重共线性是否存在以及估计多重共线性的范围两层递进的检验。而解决多重共线性的办法通常有逐步回归法、差分法以及使用额外信息、增大样本容量等方法。 当模型中的解释变量是随机解释变量时,需要区分三种类型:随机解释变量与随机扰动项独立,随机解释变量与随机扰动项同期无关、但异期相关,随机解释变量与随机扰动项同期相关。第一种类型不会对OLS 估计带来任何问题。第二种类型则往往导致模型估计的有偏性,但随着样本容量的增大,偏误会逐渐减小,因而具有一致性。所以,扩大样本容量是克服偏误的有效途径。第三种类型的OLS 估计则既是有偏、也是非一致的,需要采用工具变量法来加以克服。 二、典型例题分析 1、下列哪种情况是异方差性造成的结果? (1)OLS 估计量是有偏的 (2)通常的t 检验不再服从t 分布。 (3)OLS 估计量不再具有最佳线性无偏性。 答: 第(2)与(3)种情况可能由于异方差性造成。异方差性并不会引起OLS 估计量出现偏误。 2、已知模型 i i i i u X X Y +++=22110βββ 式中,i Y 为某公司在第i 个地区的销售额;i X 1为该地区的总收入;i X 2为该公司在该地区投入的广告费用(i=0,1,2……,50)。 (1)由于不同地区人口规模i P 可能影响着该公司在该地区的销售,因此有理由怀疑随机误差项u i 是异方差的。假设i σ依赖于总体i P 的容量,请逐步描述你如何对此进行检验。需说明:1)零假

计量经济学答案

一、名词解释 1.时间序列数据的平稳性:如果随机时间序列均值和方差均是与时间t无关的常数,协方差只与时间间隔k有关,则称该随机时间序列是平稳的。 2.虚拟变量:是指人们构造的反应定性因素变化、只取0和1的人工变量,并且习惯上用符号D来表示。 3.异方差性:对于不同的样本点,随机误差项的方差不等于常数,则称模型出现了异方差性。 4.自相关性:如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系,即协方差不等于0,则称模型存在着自相关性。 5随机变量的协整关系:如果同阶单整序列线性组合后单整阶数降低,则称变量之间存在着协整关系。 6.给定一个信息集,At,它至少包含(Xt,Yt),在“现在和过去可以影响未来,而未来不能影响过去”城里下,如果利用Xt的过去比不利用它时可以更好地预测Yt,称Xt为Yt的格兰杰原因,反之亦然。 7.随机变量的协整性: 8. 条件异方差ARCH模型:考虑m阶自回归模型AR(m) Yt=c+ρ1yt-1+ρ2yt-2+……+ρmyt-m+εt 其中εt为白噪声过程 随机误差项的平方(εt)2服从一个q阶自回归过程,即 (εt)2=α0+α1(εt-1)2+α2(εt-2)2+……+αq(εt-p)2+ηt (1) 其中ηt服从白噪声过程。对模型的一个约束条件是(1)的特征方程 1-α1z-α2z2-……-αq Z q=0 的所有根均落在单位圆外,即要求模型参数满足 其中α1+α2+……αq<1 此外,为保证εt2为正值,对模型的另一个约束条件为α0>0,αi≥0,1≤i≤q。上述模型即为条件方差模型。 9.误差修正模型ECM: 对于yi的(1,1)阶自回归滞后模型: εi Y t=α+β0x t+β1x t-1+β2y t-1+ ⊿y =β0⊿x t+γecm t-1+εt 。(1) 其中,ecm t-1=y t-1-α0-α1x t-1 ,γ=β2-1,α0=(α+ t β0)/﹙1-β2﹚,α1=β1/(1-β2) 称式(1)为误差修正模型ECM 10.多重共线性:多元回归模型的解释变量之间存在较强的线性关系的性质 二、填空题 1.合理选择解释变量的关键:正确理解有关经济理论和把握所研究经济现象的行为规律。 2.计量经济模型的用途一般包括:结构分析、经济预测、政策评价、实证分析。 3.计量经济模型检验的内容一般包括:经济检验、统计检验、计量经济检验、预测性能检验。 4.对于不可直接线性化的非线性模型的处理方法: 对于可间接线性化的模型,可以通过Cobb-Douglas生产函数模型、Logistic模型变换成标准的线性模型;对于不可线性化的模型,可以通过Toylor技术展开法、非线性最小二乘法来求得参数估计值。

计量经济学作业第5章(含答案)

计量经济学作业第5章(含答案)

第5章习题 一、单项选择题 1.对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有m个互斥的类型,为将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为() A. m B. m-1 C. m+1 D. m-k 2.在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变 量,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作() A. B. C. D. 3.对于有限分布滞后模型 在一定条件下,参数可近似用一个关于的阿尔蒙多项式表示(),其中多项式的阶数m必须满足() A. B. C. D. 4.对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数据就会( ) A. 增加1个 B. 减少1个 C. 增加2个 D. 减少2个 5.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序列相关性就转化为() A.异方差问题 B. 多重共线性问题

C.序列相关性问题 D. 设定误差问题 6.将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中(含截距项),则需要引入虚拟变量的个数为() A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 7.若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模型比 较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D 2、D 3 表示虚拟变量)() A. B. C. D. 二、多项选择题 1.以下变量中可以作为解释变量的有() A. 外生变量 B. 滞后内生变量 C. 虚拟变量 D. 先决变量 E. 内生变量 2.关于衣着消费支出模型为:,其中 Y i 为衣着方面的年度支出;X i 为收入, ? ? ? =女性 男性 1 2i D; ? ? ? =大学毕业及以上 其他 1 3i D 则关于模型中的参数下列说法正确的是() A.表示在保持其他条件不变时,女性比男性在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 B.表示在保持其他条件不变时,大学毕业及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 C.表示在保持其他条件不变时,女性大学及以上文凭者比男性和大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 D. 表示在保持其他条件不变时,女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 三、判断题

第四章计量经济学答案范文

第四章一元线性回归 第一部分学习目的和要求 本章主要介绍一元线性回归模型、回归系数的确定和回归方程的有效性检验方法。回归方程的有效性检验方法包括方差分析法、t检验方法和相关性系数检验方法。本章还介绍了如何应用线性模型来建立预测和控制。需要掌握和理解以下问题: 1 一元线性回归模型 2 最小二乘方法 3 一元线性回归的假设条件 4 方差分析方法 5 t检验方法 6 相关系数检验方法 7 参数的区间估计 8 应用线性回归方程控制与预测 9 线性回归方程的经济解释 第二部分练习题 一、术语解释 1 解释变量 2 被解释变量 3 线性回归模型 4 最小二乘法 5 方差分析 6 参数估计 7 控制 8 预测 二、填空 ξ,目的在于使模型更1 在经济计量模型中引入反映()因素影响的随机扰动项 t 符合()活动。 2 在经济计量模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条:(1)因为人的行为的()、社会环境与自然环境的()决定了经济变量本身的();(2)建立模型时其他被省略的经济因素的影响都归入了()中;(3)在模型估计时,()与归并误差也归入随机扰动项中;(4)由于我们认识的不足,错误的设定了()与()之间的数学形式,例如将非线性的函数形式设定为线性的函数形式,由此产生的误差也包含在随机扰动项中了。 3 ()是因变量离差平方和,它度量因变量的总变动。就因变量总变动的变异来源看,它由两部分因素所组成。一个是自变量,另一个是除自变量以外的其他因素。()是拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化,或称自变量对因变量变化的贡献。()是度量实际值与拟合值之间的差异,它是由自变量以外的其他因素所致,它又叫残差或剩余。 4 回归方程中的回归系数是自变量对因变量的()。某自变量回归系数β的意义,指

计量经济学题库及答案

四、简答题(每小题5分) 1.简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2.计量经济模型有哪些应用? 3.简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4.对计量经济模型的检验应从几个方面入手? 5.计量经济学应用的数据是怎样进行分类的? 6.在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项? 7.古典线性回归模型的基本假定是什么? 8.总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9.试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10.在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质? 11.简述BLUE 的含义。 12.对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F 检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验? 13.给定二元回归模型:,请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度? 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况? 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性,系数是否呈线性,或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性?试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些? 22.异方差性的解决方法有哪些? 23.什么是加权最小二乘法?它的基本思想是什么? 24.样本分段法(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25.简述DW 检验的局限性。 26.序列相关性的后果。 27.简述序列相关性的几种检验方法。

计量经济学课后习题答案

计量经济学练习题 第一章导论 一、单项选择题 ⒈计量经济研究中常用的数据主要有两类:一类是时间序列数据,另一类是【 B 】 A 总量数据 B 横截面数据 C平均数据 D 相对数据 ⒉横截面数据是指【 A 】 A 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 ⒊下面属于截面数据的是【 D 】 A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值 B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇工业产值 ⒋同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为【 B 】 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D原始数据 ⒌回归分析中定义【 B 】 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都是非随机变量 D 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 二、填空题 ⒈计量经济学是经济学的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究的技术、方法和相关理论,可以理解为数学、统计学和_经济学_三者的结合。

⒉现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析,联立方程组模型,时间序列分 析三大支柱。 ⒊经典计量经济学的最基本方法是回归分析。 计量经济分析的基本步骤是:理论(或假说)陈述、建立计量经济模型、收集数据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析。 ⒋常用的三类样本数据是截面数据、时间序列数据和面板数据。 ⒌经济变量间的关系有不相关关系、相关关系、因果关系、相互影响关系和恒 等关系。 三、简答题 ⒈什么是计量经济学它与统计学的关系是怎样的 计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究,包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析,是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学科。 计量经济学与统计学密切联系,如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计,以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说,统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析过程,而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析,得出经济问题的数字化特征和结论,也有对经济参数的估计和分析,也进行经济趋势的预测,并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检验等,统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来,计量经济学也经常使用各种统计分析方法,筛选数据、选择变量和检验相关结论,统计分析是计量经济分析的重要内容和主要基础之一。 计量经济学与统计学的根本区别在于,计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的,而统计学则是以经济数据为核心,且常常是数据导向的。典型的计量经济学分析从具体经济问题出发,先建立经济模型,参数估计、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发点;典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发,虽然也有一些目标,但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型,有时也会利用它们,但统计学通常

计量经济学第四章练习题及参考解答

第四章练习题及参考解答 假设在模型i i i i u X X Y +++=33221βββ中,32X X 与之间的相关系数为零,于是有人建议你进行如 下回归: i i i i i i u X Y u X Y 23311221++=++=γγαα (1)是否存在3 322????βγβα ==且?为什么? (2)1 11???βαγ会等于或或两者的某个线性组合吗? (3)是否有()()()()3 3 2 2 ?var ?var ?var ?var γβα β==且? 练习题参考解答: (1) 存在3 322????βγβα==且。 因为()()()() ()()() 2 3223223232322?∑∑∑∑∑∑∑--= i i i i i i i i i i i x x x x x x x y x x y β 当 32X X 与之间的相关系数为零时,离差形式的032=∑i i x x 有()()()()222223222322 ??αβ=== ∑∑∑∑∑∑i i i i i i i i x x y x x x x y 同理有:3 3??βγ= (2) 1 11???βαγ会等于或的某个线性组合 因为 12233???Y X X βββ=--,且122??Y X αα=-,133??Y X γγ=- 由于3322????βγβα ==且,则 112222 2 2 ?????Y Y X Y X X αααββ-=-=-= 则 11 122332 3112 3 ???????Y Y Y X X Y X X Y X X αγβββαγ--=--=--=+- (3) 存在()()()()3 3 2 2 ?var ?var ?var ?var γβα β==且。 因为()() ∑-= 223 2 22 2 1?var r x i σβ 当023=r 时,() ()()2222 2 23 222 2 ?var 1?var α σσβ== -=∑∑i i x r x 同理,有()()3 3 ?var ?var γβ= 在决定一个回归模型的“最优”解释变量集时人们常用逐步回归的方法。在逐步回归中既可采取每次引进一个解释变量的程序(逐步向前回归),也可以先把所有可能的解释变量都放在一个多元回归中,然后逐一地将它们剔

计量经济学(第四版)习题及参考答案详细版

计量经济学(第四版)习题参考答案 潘省初

第一章 绪论 1.1 试列出计量经济分析的主要步骤。 一般说来,计量经济分析按照以下步骤进行: (1)陈述理论(或假说) (2)建立计量经济模型 (3)收集数据 (4)估计参数 (5)假设检验 (6)预测和政策分析 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 为了使模型更现实,我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素,这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量,以及纯粹的随机因素。 1.3什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者的区别。 时间序列数据是按时间周期(即按固定的时间间隔)收集的数据,如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。 横截面数据是在同一时点收集的不同个体(如个人、公司、国家等)的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。 1.4估计量和估计值有何区别? 估计量是指一个公式或方法,它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一项应用中,依据估计量算出的一个具体的数值,称为估计值。如Y 就是一个估计量,1 n i i Y Y n == ∑。现有一样本,共4个数,100,104,96,130,则 根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为 5.1074 130 96104100=+++。 第二章 计量经济分析的统计学基础 2.1 略,参考教材。

2.2请用例2.2中的数据求北京男生平均身高的99%置信区间 N S S x = =45 =1.25 用α=0.05,N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947,故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684 也就是说,根据样本,我们有99%的把握说,北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。 2.3 25个雇员的随机样本的平均周薪为130元,试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体? 原假设 120:0=μH 备择假设 120:1≠μH 检验统计量 () 10/25X X μσ-Z == == 查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即 此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。 2.4 某月对零售商店的调查结果表明,市郊食品店的月平均销售额为2500元,在下一个月份中,取出16个这种食品店的一个样本,其月平均销售额为2600元,销售额的标准差为480元。试问能否得出结论,从上次调查以来,平均月销售额已经发生了变化? 原假设 : 2500:0=μH 备择假设 : 2500:1≠μH ()100/1200.83?X X t μσ-= === 查表得 131.2)116(025.0=-t 因为t = 0.83 < 131.2=c t , 故接受原假 设,即从上次调查以来,平均月销售额没有发生变化。

计量经济学作业第5章(含答案)

计量经济学作业第5章(含答案)

、单项选择题 1 ?对于一个含有截距项的计量经济模型,若某定性因素有 D. m-k 2 ?在经济发展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例 如,研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后,城镇居民商品性实际支出 丫 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期,设虚拟变 [1 1991# WS D =< 量 r [O f 1毀坪以前,数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本 消费部分下降了,边际消费倾向变大了。贝U 城镇居民线性消费函数的理论方程 可以写作( ) A. h 二几+耳扎+如)拓+斗 3. 对于有限分布滞后模型 在一定条件下,参数儿可近似用一个关于【的阿尔蒙多项式表示 ),其中多项式的阶数 m 必须满足( ) A .障匚上 B . m k C . D .用上上 4. 对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样本数 据就会( ) A.增加1个 B.减少1个 C.增加2个 D.减 少2个 5. 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性,在分布滞后模型中,这种序 列相关性就转化为( ) A. m B. m-1 C. m+1 将其引入模型中,则需要引入虚拟变量个数为( m 个互斥的类型,为 ) B. C. Y 讦 A+ +"0+ 斗 D.

A.异方差冋 题 B.多重 共线性问题

问题 6. 将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中(含截 距项),则需要引入虚 拟变量的个数为( ) A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 7. 若 想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模型比 较适合(丫代表消费支出;X 代表可支配收入;D 2、D 3表示虚拟变量) () A.Yj"+陆+野 B . 二、多项选择题 1. 以下变量中可以作为解释变量的有 ( ) A.外生变量 B.滞后内生变量 C.虚 拟变量 D.先决变量 E.内生变量 2. 关于衣着消费支出模型为:h 吗+叩左+必史+勺3工』』+ "逅+色,其中 丫为衣着万面的年度支出;X 为收入, 1 女性 "i 大学毕业及以上 D = : D 3i =J o 男性, 3i 其他 则关于模型中的参数下列说法正确的是( ) A. $表示在保持其他条件不变时,女性比男性在衣着消费支出方面多支出 (或少 支出)差额 B. 珂表示在保持其他条件不变时,大学毕业及以上比其他学历者在衣着消 费支 出方面多支出(或少支出)差额 C. 5表示在保持其他条件不变时,女性大学及以上文凭者比男性和大学以 下文凭 者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 D. 表示在保持其他条件不变时,女性比男性大学以下文凭者在衣着消 费支出方面多支出(或少支出)差额 E. 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 、判断题 1 ?通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与样本容 C.序列相关性问题 D.设定误差 £ =坷++以叭JQ+舛 C. 】 D 丄吗皿吗+风+儿

计量经济学第二版第四章课后习题

第四章课后习题 4.1 解 1)存在22β?α?=且3 3β?γ?=。因为2X 和3X 之间的相关系数为零,即2X 和3X 相互之间不存在线性关系,两者是相互独立的,所以分别一元回归和二元回归两者的系数都不会发生变 化。 利用公式证明如下: 2)会。 3)如第一问解释,22β?α?=,3 3β?γ?=是成立的,所以存在)α?()β?(22V a r V a r =,)α?()β?(33 Var Var =。 4.2 解: 根据我对多重共线性的认识,我认为任何一种逐步回归都存在弊端。根据课本上对多重共线性的定义,不仅包括解释变量之间精确的线性关系,还包括解释变量之间近似的线性关

系。而逐步回归法是通过逐步筛选并剔除引起多重共线性的变量。所以在采用逐步回归法时,难免会出现一些不符合要求的变量被剔除的情况,此变量岁引起多重共线性,但其对被解释变量也有一定的影响,直接剔除就是忽略其的影响,使得回归结果不够精确。误差增大。 4.3解:将数据输入到Eviews中,可得如下图所示: 图1 注释:X2表示国内生产总值GDP,X3表示居民消费价格指数CPI。 利用软件,采用最小二乘法进行回归,结果如下图所示:

图2 建立回归模型如下: i t X X Y μβββ+++33221ln ln ln = 1)从回归结果中,可知此模型的参数1β=﹣3.06015,2β=1.656675,3β=﹣1.057054 2) 利用软件求出lnx2和lnx3的相关系数,可得 由上图可知lnx2,lnx3之间存在很强的线性相关性。证实存在多重共线性。 根据题目要求分别进行三次回归:

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