计量经济学计算题题库
五、简答题： 1.给定一元线性回归模型：
t t t X Y μββ++=10 n t ,,2,1 =
（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数
0β和1β的最小二乘估计公式；
（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 2.对于多元线性计量经济学模型：
t kt k t t t X X X Y μββββ+++++= 33221 n t ，，， 21=
（1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义； （2）对应的样本线性回归模型的矩阵形式； （3）模型的最小二乘参数估计量。
6.线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计
五、简答题：
1．答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量）
（2）∑∑===
n
t t
n
t t
t x
y
x 121
1
?β，X Y 1
0??ββ-= （3）线性即，无偏性即，有效性即
（4）2
?1
2
2
-=
∑=n e
n
t t
σ
，其中∑∑∑∑∑=====-=-=n
t t t n t t n t t
n t t
n t t
y x y x y e 1
11
21
2211
21
2
??ββ
2. 答： （1）N XB Y
+=；
121???????? ??=n n Y Y Y Y )1(2122212
121
11111+???????? ?
?=k n kn n
n k k X X X X X X X X X X
1
)1(210?+?
????
??? ??=k n B ββββ 121????????
??=n n N μμμ （2）E B
X Y
+=?； （3）()Y X X X B
''=-1?。
6．答：
（1）随机误差项具有零均值。即 E(i μ)=0 i=1,2,…n
（2）随机误差项具有同方差。即 Var(i μ)=2
μσ i=1,2,…n
（3）随机误差项在不同样本点之间是独立的，不存在序列相关。即 Cov(j i μμ,)=0 i≠j i,j=1,2,…n
（4）解释变量k X X X ,,,21 是确定性变量，不是随机变量，随机误差项与解释变量之间不相关。即
Cov(
i ji X μ,)=0 j=1,2,…k i=1,2,…n
（5）解释变量之间不存在严重的多重共线性。
（6）随机误差项服从零均值、同方差的正态分布。即 i μ～N(0,2
μσ) i=1,2,…n 六、一元计算题
某农产品试验产量Y （公斤/亩）和施肥量
X
（公斤/亩）7块地的数据资料汇总如下：
∑=255i
X
∑=3050i Y
∑=71.12172i
x
∑=429.83712i y ∑=857.3122i i y x
后来发现遗漏的第八块地的数据：
208=X ，4008=Y 。
要求汇总全部8块地数据后分别用小代数解法和矩阵解法进行以下各项计算，并对计算结果的经济意义和统计意义做简要的解释。 1.该农产品试验产量对施肥量X （公斤/亩）回归模型u bX a Y
++=进行估计。
2.对回归系数（斜率）进行统计假设检验，信度为0.05。
3.估计可决系数并进行统计假设检验，信度为0.05。 4．计算施肥量对该农产品产量的平均弹性。
5.令施肥量等于50公斤/亩，对农产品试验亩产量进行预测，信度为0.05。
6.令施肥量等于30公斤/亩，对农产品试验平均亩产量进行预测，信度为0.01。
所需临界值在以下简表中选取：
t 0.025,6 = 2.447 t 0.025,7 = 2.365 t 0.025,8 = 2.306 t 0.005,6 = 3.707 t 0.005,7 = 3.499 t 0.005,8 = 3.355 F 0.05,1,7 = 5.59 F 0.05,2,7 = 4.74 F 0.05,3,7 = 4.35 F 0.05,1,6 = 5.99 F 0.05,2,6 = 5.14 F 0.05,3,6 = 4.76
首先汇总全部8块地数据：
87
181
X X
X i i
i i
+=∑∑== =255+20 =275
n X X i i ∑==8
1
)8(375.348
275
==
2)
7(7
127127X
x
X i i
i i
+=∑∑== =1217.71+7?2
7255?
?
?
??=10507
287
1
28
1
2X X
X i i i i
+=∑∑== =10507+202
= 10907
2)
8(8
1
28
1
28X
X x
i i
i i
+=∑∑== = 10907-8?2
8275?
?
?
??=1453.88
87
1
81
Y Y
Y i i
i i +=∑∑===3050+400=3450
25.4318
3450
8
1
)8(==
=∑=n Y Y i i 2
)
7(7
1
27
127Y y Y i i i i +=∑∑== =8371.429+7?2
73050??? ??=1337300
287
12
812Y Y
Y i i
i i +=∑∑== =1337300+4002
= 1497300
2)8(8
128
12
8Y Y y i i i i +=∑∑== =1497300 -8?(
8
3450)2
== 9487.5
)
7()7(7
1
7
17Y X y x Y X i i i i i i +=∑∑== ==3122.857+7??? ??7255????
??73050=114230 887
181Y X Y
X Y X i i
i i i
i +=∑∑== =114230+20?400 =122230
)8()8(8
1
8
1
8Y X Y
X y x i i
i i i
i -=∑∑== =122230-8?34.375?431.25 =3636.25
1.该农产品试验产量对施肥量X （公斤/亩）回归模型u bX a Y ++=进行估计
5011.288
.145325
.3636?2==
=∑∑i
i
i x
y
x b
28.3455011.2*375.3425.431??=-=-=X b Y a
X X b a Y
5011.228.345???+=+=
统计意义：当
X
增加1个单位，Y 平均增加2.5011个单位。
经济意义：当施肥量增加1公斤，亩产量平均增加2.5011公斤。 2.对回归系数（斜率）进行统计假设检验，信度为0.05。
1
??222
2
---=
∑∑k n x b y i
i
σ
495.65)
11(888.14535011.25.94872
=+-?-=
∑=
22??i
b x
S σ
88
.1453495
.65=
= 0.2122
H 0: b = 0 H 1: b≠0
b S b b t ?
?-= = 2122.005011.2- = 11.7839
t
> （2.447=6,025.0t ）
∴拒绝假设H 0: b = 0, 接受对立假设H 1: b ≠0
统计意义：在95%置信概率下，b
?＝2.5011与b=0之间的差异不是偶然的，b ?＝2.5011不是由b=0这样的总体所产生的。 经济意义：在95%置信概率下，施肥量对亩产量的影响是显著的。 3.估计可决系数并进行统计假设检验，信度为0.05。
9586.05
.948788.14535011.2?2
2
2
22
=?==
∑∑i
i
y x b R
统计意义：在Y 的总变差中，有95.86%可以由X 做出解释。回归方程对于样本观测点拟合良好。 经济意义：在亩产量的总变差中，有95.86%是可以由施肥量做出解释的。
0:20=H ρ 0:21≠H ρ
()
[]
()[])99.5(859.138)11(89586.0119586
.0)1(16,1,05.02
2
F k n R
k
R F =>=+--=+--= ∴拒绝假设0:20
=H ρ 接受对立假设0:21≠H ρ
统计意义：在95%的置信概率下，回归方程可以解释的方差与未被解释的方差之间的差异不是偶然的，9586.02
=R 不是由02=ρ这样
的总体产生的。
经济意义：在95%的置信概率下，施肥量对亩产量的解释作用是显著的。 4．计算施肥量对该农产品产量的平均弹性。
==Y
X b
?η 2.5011?=25.431375
.340.199
统计意义：就该样本而言，
X
增加1%将使Y 增加0.199%。
经济意义：8块地的施肥量每增加1%将使农产品产量增加0.199%。 5.令施肥量等于50公斤/亩，对农产品试验亩产量进行预测，信度为0.05。
00
05011.228.345???X X b a Y +=+= ＝ 345.28 + 2.5011?50 = 470.329（公斤/亩） ()()202.988.1453375.3450811495.6511?22
20
2?0
0=??????-++=???
?????-++=∑-x S
i Y Y X X n σ ααα-=??
????--+≤≤-----1)1(?)1(?0
000?200?20Y Y Y Y S k n t Y Y S k n t Y P
[]05.01202.9447.2329.470202.9447.2329.4700-=?+≤≤?-Y P []95.0847.49281.4470=≤≤Y P
统计意义：在95%的置信概率下，当X 0 = 50时，区间〔447.81, 492.847〕将包含总体真值0Y 经济意义：在95%的置信概率下，当施肥量为50公斤时，亩产量在447.81到492 .847公斤之间。 6.令施肥量等于30公斤/亩，对农产品试验平均亩产量进行预测，信度为0.01。
00
05011.228.345???X X b a Y +=+=＝ 345.28 + 2.5011?30 = 420.308（公斤/亩） ()()008.388.1453375.343081495.651??22
20
20=??????-+=????????-+=∑x S i X X n Y σ ()ααα-=??
????--+≤≤---1)1(?)1(?0
0?200?20Y Y S k n t Y Y E S k n t Y P []01.01008.3707.3308.420)(008.3707.3308.4200-=?+≤≤?-Y E P []99.0466.431)(16.4090=≤≤Y E P
统计意义：在99%的置信概率下，当X 0 = 30时，区间〔409.16, 431.466〕将包含总体真值)(0Y E 。
经济意义：在99%的置信概率下，当施肥量为30公斤时，平均亩产量在409.16到431.466公斤之间。 七、二元计算题
设某商品的需求量Y （百件），消费者平均收入
1X （百元）
，该商品价格2X （元）的统计数据如下： （至少保留三位小数） ∑Y =800 ∑1
X
=80 ∑2X =60 21
X
X ∑ =439
2
∑Y
=67450
∑21
X
=740
∑2
2
X
=390
∑1
YX
=6920
∑2
YX
=4500 n = 10
经TSP 计算部分结果如下：（表一、表二、表三中被解释变量均为Y , n = 10）
表一
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 99.469295 13.472571 7.3830965 0.000 X1 2.5018954 0.7536147 3.3198600 0.013 X2 - 6.5807430 1.3759059 - 4.7828436 0.002 R-squared 0.949336 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.934860 S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 4.997021 Sum of squared resid 174.7915 Durbin-Watson stat 1.142593 F – statistics 65.58230
表二
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 38.40000 8.3069248 4.6226493 0.002 X1 5.200000 0.9656604 5.3849159 0.001 R-squared 0.783768 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.756739 S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 9.656604 Sum of squared resid 746.0000 Durbin-Watson stat 1.808472 F – statistics 28.99732
表三
VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT 2-TAILSIG C 140.0000 8.5513157 16.371750 0.000 X2 - 10.00000 1.3693064 -7.3029674 0.000 R-squared 0.869565 Mean of dependent var 80.00000 Adjusted R- squared 0.853261 S.D. of dependent var 19.57890 S.E of regression 7.500000 Sum of squared resid 450.0000 Durbin-Watson stat 0.666667 F – statistics 53.33333
完成以下任务，并对结果进行简要的统计意义和经济意义解释（要求列出公式、代入数据及计算结果，计算结果可以从上面直接引用）。 (一)
1. 建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。
2. 对偏回归系数(斜率)进行检验， 显著性水平α=0.05。
3. 估计多重可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。并估计校正可决系数。 4．计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。
5．用Beta 系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏感。 6．需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。
7．假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，为什么？ (二)
8. 建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。
9.估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。 (三)设消费者平均收入为700元、商品价格为5元
10.用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。
11.在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间
预测，显著性水平α=0.01。
12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明。
(一) 1. 建立需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归方程并进行估计。
8010
800
===
∑n
Y Y 810
801
1===∑n
X
X 610
60
2
2==
=∑n
X
X ∑∑-=222
Y n Y y
= 67450-10?80?80 = 3450
∑∑-=212121X n X
x = 740-10?8?8 = 100
∑∑-=2
2
22
22
X n X
x = 390-10?6?6 = 30 11
1
X Y n YX
yx -=∑∑= 6920-10?80?8 = 520 22
2
X Y n YX yx -=∑∑= 4500-10?80?6 = -300
2121
2
1X X n X X
x x -=∑∑= 439-10?8?6 = - 41
u X X Y +++=22110βββ
()
2
2
122
2
1
2
12
2
2
1
1
?∑∑∑∑∑∑∑--=
x x x x x x yx x yx β=2
)41(30100)41()300(30520--?-?--?= 2.501895 ()
22
122
212
1121
2
2
?∑∑∑∑∑∑∑--=x x x x x x yx x yx β2
)41(30100520)41(100)300(--??--?-=
= - 6.580743 22110???X X Y βββ--== 80-2.501895?8-(-6.580743) ?6 = 99.46929 2
2110????X X Y
βββ++== 99.46929+2.5081951X -6.5807432X 统计意义：当
2X 保持不变，1X 增加1个单位，Y 平均增加2.50单位；当1X 保持不变，2X 增加1个单位，Y 平均减少6.58单位。
经济意义：当商品价格保持不变，消费者平均收入增加100元，商品需求平均增加250件；当消费者平均收入不变，商品价格升高1元，商品平均减少658件。
2. 对偏回归系数(斜率)进行检验， 显著性水平α=0.05。
∑∑∑∑--=221122
??yx yx y e
ββ
= 3450 - 2.501895?520-6.580743?(-300) = 174.7915
1
?2
2--=∑
k n e σ
9702.24)
12(107915
.174=+-=
()
2
2
122
21
2
22??1
∑∑∑∑-=
x x x x x S σ
β2)41(3010030
9702.24--??=
= 0.7536
()
2
2
122
21
21
2
??2
∑∑∑∑-=
x x x x x S σ
β2
)41(301001009702.24--??=
= 1.3759
0:10=H β 0:11≠H β
1
?
11?βββS t -=
=
7536
.00
501895.2- = 3.3199
t >7,025.0t =2.365
∴拒绝假设0:10=H β，接受对立假设0:11≠H β
统计意义：在95%置信概率下，501895.2?1＝β与01＝β之间差异不是偶然的，501895.2?1
＝β不是由01＝β这样的总体所产生的。 经济意义：在95%置信概率下，消费者平均收入对该商品的需求量的影响是显著的。
0:20=H β 0:21≠H β
2
?
2
2?βββS t -=
=
3759
.10
580743.6-- = -4.7827
t >7,025.0t =2.365 ∴拒绝假设0:20=H β，接受对立假设0:21≠H β
统计意义：在95％置信概率下，5807.6?2＝－β与02＝β之间的差异不是偶然的， 5807.6?2
＝－β不是由所02＝β这样的总体产生的。 经济意义：在95％置信概率下，商品价格对该商品的需求量的影响是显著的。
3. 估计多重可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。估计校正可决系数。
9493.03450
2085
.3275?2
22
==
=
∑∑y
y R
统计意义：在Y 的总变差中，有94.93%可以由1X 2X 做出解释。回归方程对于样本观测点拟合良好。
经济意义：在商品需求量的总变差中，有94.93%是可以由消费者平均收入、商品价格做出解释的。
0:20=H ρ 0:21≠H ρ
()
[]
()[]7,2,05.02
2
74.45823.65)12(109493.0129493
.0)1(1F k n R
k R F =>=+--=+--= 所以，拒绝假设0:20
=H ρ,接受对立假设0:21≠H ρ
统计意义：在95%的置信概率下，回归方程可以解释的方差与未被解释的方差之间的差异不是偶然的，9493.02
=R 不是由02=ρ这样
的总体产生的。
经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入和该商品价格在整体上对商品需求量的解释作用是显著的。
)1(1112
2R k n n R -??? ??----==)9493.01()12(101101-?
?
????+---=0.9349 统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。
4．计算商品需求量分别与消费者平均收入和商品价格的偏相关系数。
=
=
∑∑∑22
2
1
2121x
x x
x r X X 7486.03010041-=?- =
=∑∑∑212
11
x
y yx r YX 8853.03450100520=? =
=∑∑∑22
2
22
x
y yx
r YX 9325.0345030300-=?- =
---=
?222
22
21212111X X YX X X YX YX X YX r
r
r r r r 7819.0)
7486.0(1)
9325.0(1)7486.0()9325.0(8853.02
2
=-----?--
=
---=
?22
2
21
21121211X X YX X X YX YX X YX r
r
r r r r 8750.0)
9325.0(1)
8853.0(1)7486.0()8853.0(9325.02
2
-=----?--
统计意义：在控制
2X 的影响下，1X 与Y 的相关程度为0.7819；在控制1X 的影响下，2X 与Y
的相关程度为-0.8750。
经济意义：在控制商品价格的影响下，消费者平均收入与商品需求量的相关程度为0.7819；在控制消费者平均收入的影响下，商品价格与商品需求量的相关程度为-0.8750。
由于21X YX r ?1
2X YX r ?<，所以商品价格要比消费者平均收入与商品需求量相关程度高。
5．用Beta 系数分析商品需求量对消费者平均收入的变化以及商品需求量对商品价格的变化哪个更敏感。
==∑∑2
2
1
1
*1??y
x ββ 2.501895×
=3450
1000.4260
统计意义：
1X 增加一个标准差，将使Y
增加0.4260个标准差。
经济意义：消费者平均收入每增加1个标准差，将使商品需求量增加0.4260个标准差。
==∑∑2
222
*
2
??y
x ββ(- 6.580743) ×
=3450
30-0.6137
统计意义：
2X 增加一个标准差，将使Y
减少 0.6137个标准差。
经济意义：商品价格每增加1个标准差，将使商品需求量减少0.6137个标准差。
由于*2
*
1
??ββ<商品需求量对商品价格的变化要比商品需求量对消费者平均收入的变化更敏感。
6．需求量对收入的弹性以及需求量对价格的弹性分别是多少。
==Y
X 11
1?βη 2.501895?=808
0.2501895 统计意义：就该样本而言，
1X 增加1%将使Y
增加0.2501895%。
经济意义：就该样本而言，消费者平均收入每增加1%，将使商品需求量增加0.2501895%。
==Y
X 22
2?βη(- 6.580743)?=806
-0.4936 统计意义：
2X 增加1%，将使Y
减少 0.4936%。
经济意义：商品价格每增加1%，将使商品需求量减少0.4936%。 由于21
ηη<商品需求量对商品价格的变化要比商品需求量对消费者平均收入的变化更敏感。
7．假如提高消费者收入和降低价格是提高商品需求量的两种可供选择的手段，你将建议采用哪一个，为什么？
由于*2
*
1
??ββ<和21ηη<，商品需求量对商品价格的变化要比商品需求量对消费者平均收入的变化更敏感。因此采用降低价格的手段对提高商品需求量的效果更好。
(二)
8. 建立需求量对消费者平均收入的回归方程并进行估计。
μ++=1bX a Y
2.5100
520?21
1===∑∑x y x b
4.388*2.580??1
=-=-=X b Y a 1
12.54.38???X X b a Y +=+= 统计意义：当
1X 增加1个单位，Y 平均增加5.2个单位。
经济意义：当消费者平均收入增加100元，该商品需求量平均增加520件。
9.估计可决系数，以显著性水平α=0.05对方程整体显著性进行检验。
7838.03450
100
)2.5(?22
21
22
=?==
∑∑y
x b R
统计意义：在Y 的总变差中，有78.38%是可以由1X 做出解释的。回归直线对样本观测点拟合良好。 经济意义：在商品需求量中，有78.38%是可以由消费者平均收入做出解释的。
0:20=H ρ 0:21≠H ρ
()
[]
()[]8,1,05.02
2
32.59973.28)11(107838.0117838
.0)1(1F k n R
k R F =>=+--=+--= 所以，拒绝假设0:20
=H ρ，接受对立假设0:21≠H ρ
统计意义：在95%的置信概率下，回归方程可以解释的方差与未被解释的方差之间的差异是偶然的，7838.02
=R 不是由02=ρ这样的
总体产生的。
经济意义：在95%的置信概率下，消费者平均收入对商品需求量的解释作用是显著的。
)1()1(112
2R k n n R -??????+---==)7838.01()11(101101-?
?
????+---=0.7567 统计意义：用方差而不用变差，考虑到自由度，剔除解释变量数目与样本容量的影响，使具有不同样本容量和解释变量数目的回归方程可以对拟合优度进行比较。
(三)设消费者平均收入为700元、商品价格为5元
10.用需求量对消费者平均收入、商品价格的回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。
02
201100????X X Y βββ++= = 99.46929+2.501895?7-6.580743?5 = 84.0788（百件）
()()()()()
?
??
????
?--
---
+-
+=∑∑∑∑∑∑2
2
1
22
2
1
2
1
2
02
1
012
1
2
2
02
22
2
1
01
2
21??0x x x x x x X X X X x X X
x X X
S n Y σ
()()()()??
?
???--?-----+-+=2
22)41(30100)41(658721006530871019702.24=2.55155
()
ααα-=??
????--+≤≤---1)1(??)1(?0
0?200?20Y Y S k n t Y Y E S k n t Y P
[]01.0155155
.2499.30788.84)(55155.2499.30788.840-=?+≤≤?-Y E P []99.0007.93)(151.750=≤≤Y E P
统计意义：在99%的置信概率下，当
570201==X X ，时区间〔75.151,93.007〕将包含总体真值)(0Y E 。
经济意义：在99%的置信概率下，当消费者平均收入为700元，商品价格为5元，商品平均需求量在7515件 到9301件 之间。
11.在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。
由于需求量对消费者平均收入的回归方程拟合优度7838.02
=R
、7567.02＝R 均低于需求量对商品价格的回归方程拟合优度
8696.02=R 、8533.02=R ，故选择需求量对商品价格的回归方程进行预测。
90510140???02=?-=+=X b a Y （百件） 1
??22
222
---=∑∑k n x b y σ
25.56)
11(1030
)10(34502=+-?--=
()????????-+=∑x S X X n Y 2
220
21??0σ()7386.2306510125.562=??????-+= ()
ααα-=??
????--+≤≤---1)1(??)1(?0
0?200?20Y Y S k n t Y Y E S k n t Y P
[]01.017386
.2355.390)(7386.2355.3900-=?+≤≤?-Y E P []99.0188.99)(812.800=≤≤Y E P
统计意义：在99%的置信概率下，当时
502=X ，区间〔80.812，99.188〕将包含总体真值)(0Y E 。
经济意义：在99%的置信概率下，商品价格为5元时商品平均需求量在8081到9919件之间。
12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明
结论：需求量对商品价格、消费者平均收入的回归方程总的来说优于需求量对商品价格的回归方程。在整个分析过程中未对多重共线性、异方差和自相关进行检验和处理。
五、简答题：
1.简述多重共线性的含义。 5.简述异方差性的含义。 10.简述序列相关性的含义。 1. 答： 对于模型
i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n
其基本假设之一是解释变量k X X X ,,,21 是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在
02211=+++ki k i i X c X c X c i=1,2,…,n
其中c 不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。 5. 答： 对于模型
i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n
同方差性假设为： ==2
)(μσμi Var 常数 i=1,2,…,n
如果出现
)()(22i i i X f Var σσμ== i=1,2,…,n
即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 10．答： 对于模型
i ki k i i i X X X Y μββββ+++++= 22110 i=1,2,…,n
随机误差项互相独立的基本假设表现为：
Cov i j (,)μμ=0
i≠j，i,j=1,2,…,n
如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即
=),(j i Cov μμ0
)(≠j i E μμ i≠j，i,j=1,2,…,n
则认为出现了自相关性。
二．计算题和分析题
1.考察以下分布滞后模型：
u x b x b x b x b x b x b y t
t t t t t t t a +++++++=-----55443322110
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
t t
Z y 050.085.0+=
+Z Z t t 2110.045.0-
式中，
x Z Z Z i
t i t i i t t i i t t i ix x -==-=-∑∑∑===3
2
230
130
0,,
① ① 求原模型中各参数的估计值；
② ② 试估计x 对y 的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
2.考察以下分布滞后模型：
u x b x b x b x b y t
t t t t t a +++++=---3322110
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
t t
Z y 081.05.0+=
+Z Z t t 2140.035.0-
式中，
x Z Z Z i
t i t i i t t i i t t i ix x -==-=-∑∑∑===3
2
230
130
0,,
① ① 求原模型中的各参数的估计值；
② ② 试估计x 对y 的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
3.考虑如下回归模型：
x x t t t y
12360.01408.03012?-++-= t=(-6.27) (2.6) (4.26) R 2
=0.727
其中，y=通货膨胀率；x=生产设备使用率
① ① 生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？
② ② 如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：u x b x b b y t t t t +++=-1321你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率
的短期影响和长期影响？
4.对于下列估计模型：
投资函数：Y Y Y Y t t t t t I 3212.04.08.06.0120?
---++++=
消费函数：C Y t t t C 112.058.0280?
-++=
其中，I 为投资、Y 为收入、C 为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。
5.表8-4给出了某行业1975-1994年的库存额（y ）和销售额（x ）的资料。试利用分布滞后模型u x b x b x b x b y t
t t t t t a +++++=---3322110，
建立库存函数（用2阶有限多项式变换估计这个模型）。
表8-4 某行业1975-1994年的库存额（y ）和销售额（x ）的资料
6.表8-5给出了美国1970-1987年间个人消费支出（C ）与个人可支配收入（I ）的数据（单位：10亿美元，1982年为基期） 表8-5 美国1970-1987年间个人消费支出（C ）与个人可支配收入（I ）的数据
考虑以下模型： u I a a C t t t ++=21
u C b I b b C t t t t
+++=-1321
请回答以下问题：①估计以上两模型；②估计边际消费倾向（MPC ）
7.接上题，如果考虑如下模型：
u I a a C t t t ++=ln ln 21
u C b I b b C t t t t +++=-1321ln ln ln
请回答以下问题：①估计以上两模型；②估计个人消费支出对个人可支配收入的弹性系数。 8.表8-6给出某地区1970-1991年固定资产投资（y ）与销售额（x ）的资料（单位：亿元）。 表8-6 某地区1970-1991年固定资产投资（y ）与销售额（x ）的资料
试就下列模型，按照一定的处理方法估计模型参数，并解释模型的经济意义，检验模型随机误差项的一阶自相关性。
① ① 设定模型：
u x y t
t t b a ++=*，运用局部调整假定。
② ② 设定模型：u x y t t t
b a ++=*，运用自适应预期假定。 ③ ③ 运用阿尔蒙多项式变换法，估计分布滞后模型
u x b x b x b x b x b y t
t t t t t t a ++++++=----443322110
四、计算题和分析题： 1． 1．
解：a ?= 0.85 0
?b = 0?a = 0.5 b ?1
= 0?a
+1?a +2?a = 0.5 + 0.45 – 0.10 = 0.85 b ?2
= 0?a
+21?a +42?a = 0.5 + 2×0.45 – 4×0.10 = 1 b ?3
= 0?a
+31?a +92?a = 0.5 + 3×0.45 – 9×0.10 = 0.95 b ?4
= 0?a
+41?a +162?a = 0.5 + 4×0.45 – 16×0.10 = 0.7 b
?5
= 0?a
+51?a +252?a = 0.5 + 5×0.45 – 25×0.10 = 0.25 X 对Y 的短期影响乘数为0
?b = 0.5
X 对Y 的长期影响乘数为
∑i
b = 0.5 + 0.85 + 1 + 0.95 + 0.7 + 0.25 = 4.25
X 对Y 的各期延期过渡性乘数分别为：b ?1 = 0.85，b ?2 = 1，b ?3 = 0.95， b
?4
= 0.7，b
?5 = 0.25。 2． 2．
解：a ?= 0.5 0
?b = 0?a = 0.81 b ?1
= 0?a
+1?a +2?a = 0.81 + 0.35 – 0.40 = 0.76 b ?2
= 0?a
+21?a +42?a = 0. 81 + 2×0.35 – 4×0.40 = -0.09 b
?3
= 0?a
+31?a +92?a = 0. 81 + 3×0.35 – 9×0.40 = -1.74 X 对Y 的短期影响乘数为0
?b = 0. 81 X 对Y 的长期影响乘数为
∑i
b = 0. 81 + 0.76 -0.09 -1.74 = -0.26
X 对Y 的各期延期过渡性乘数分别为：b
?1 = 0.76，b ?2 = -0.09，b ?3 = -1.74 3． 3．
解：①③④⑤生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响为0.1408，长期影响为0.3768 ( = 0.1409 + 0.2360 )。
②生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响为b
?2，长期影响为b ?2 / (1-b ?3)。 4． 4．
解：投资的短期影响乘数为0.6，表示当期收入Y t 每变化一个单位，投资平均变化0.6个单位。
投资的长期影响乘数为2.0 ( = 0.6 + 0.8 + 0.4 + 0.2 )，表示收入Y 每变化一个单位，由于滞后效应投资平均变化合计为2个单位。 消费的短期影响乘数为0.58，表示当期收入Y t 每变化一个单位，投资平均变化0.58个单位。
消费的长期影响乘数约为0.659 ( = 0.58 / （1 – 0.22 ）)，表示收入Y 每变化一个单位，由于滞后效应消费平均变化合计为0.659个单位。 5． 5．
解：ls y c pdl(x,3,2) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 02/26/05 Time: 23:04 Sample(adjusted): 1978 1994
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -6.419601 2.130157 -3.013675 0.0100
PDL01 1.156862 0.195928 5.904516 0.0001
PDL02 0.065752 0.176055 0.373472 0.7148
PDL03 -0.460829 0.181199 -2.543216 0.0245
R-squared 0.996230 Mean dependent var 81.97653 Adjusted R-squared 0.995360 S.D. dependent var 27.85539 S.E. of regression 1.897384 Akaike info criterion 4.321154 Sum squared resid 46.80087 Schwarz criterion 4.517204 Log likelihood -32.72981 F-statistic 1145.160 Durbin-Watson stat 1.513212 Prob(F-statistic) 0.000000
i Coefficient Std. Error T-Statistic Lag Distribution
of X
. * | 0 0.63028 0.17916 3.51797
. *| 1 1.15686 0.19593 5.90452
. * | 2 0.76178 0.17820 4.27495
* . | 3 -0.55495 0.25562 -2.17104
Sum of Lags 1.99398 0.06785 29.3877
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 02/26/05 Time: 23:13
Sample(adjusted): 1978 1994
Included observations: 17 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -6.419601 2.130157 -3.013675 0.0100
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学模拟试题一答案
计量经济学模拟试题答案 一、单项选择题：本大题共10个小题，每小题2分，共20分。 1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D ）。 A 、使 () ∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 B 、使∑=-n t t t Y Y 1 ?达到最小值 C 、使t t Y Y ?max -达到最小值 D 、使() 2 1 ?∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2、为了研究制造业设备利用率和通货膨胀之间的关系，做以下回归：Y=b 0+b 1X ，Y ：通胀率，X ：制造业设备利用率，输入数据，回归结果如下：（C ） Y=-70.85 +0.888X ，各系数t 值分别为5.89，5.90。那么以下说法错误的是： A 、先验的，预期X 的符号为正。 B 、回归得到的斜率的显著不为零 C 、回归得到的斜率显著不为1 D.、依据理论，X 和Y 应当正相关 3、.容易产生异方差的数据为(C ) A.时序数据 B.修匀数据 C.横截面数据 D.年度数据 4、在多元线性回归分析中，调整的判定系数2R 与一般判定系数2R 之间（ A ）。 A 、2R ≤2R B 、2R ≥2R B 、2R 只能大于零 D 、2R 恒为负 5、Goldfeld —Quandt 检验法可用于检验( B )。 A 复杂异方差性 B.递增异方差性 C.序列相关 D.设定误差 6、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容量为24=n ， 则随机误差项t u 的方差估计量2 S 为(B )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 7、在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为L d 和u d ,则当 L d 计量经济学题库 令狐采学 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门自力学科的标记是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不合统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不合统计指标组成的数据D．同一时点上不合统计单位不合统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列 数据D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表示为具有一定的几率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 （ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量阐发工作的基本步调是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2X X 4432.1∑（－）＝，2Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据 《计量经济学》复习资料 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。 12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据 计量经济学题库、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 《计量经济学》课程期末考试题（二） 一、单项选择题（每小题1分，共20分） 1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A 、 设定理论模型收集样本资料 估计模型参数检验模型 B 、设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 ` C 、个体设计 总体设计 估计模型 应用模型 D 、确定模型导向确定变量及方程式 估计模型 应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法 5、在总体回归直线E x y 10)?(ββ+=中，1β表示【 】 ； A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位 6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】 A 、 (x ，y ) B 、 (x ，y ?) C 、(x ，y ?) D 、 (x ，y) 7、对于i ki k i i i e x x x y +++++=ββββ????22110 ，统计量∑∑----)1/()?(/)?(2 2k n y y k y y i i i 服 从【 】 ） A 、 F(k-1,n-k) B 、 F(k,n-k-1) C 、 t(n-k) D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是：【 】 A 、如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 、如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【 】 A 、时间序列数据 B 、横截面数据 ; C 、修匀数据 D 、 年度数据 10、假设回归模型为i i i u x y ++=βα，其中var(i u )=22i x σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】 A 、x u x x y ++=βα B 、 222x u x x x y ++=βα C 、 x u x x x y + += βα D 、 x u x x y + += βα 11、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关，则【 】 A 、 cov （t x ，t u ）=0 B 、 cov （t u ，s u ）=0（t s ） C 、cov （t x ，t u ）0 D 、cov （t u ，s u ）0（t s ） 12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10??ββ后计算得DW=，已知在5％的置信度下，L d ＝，U d ＝，则认为原模型【 】 % A 、不存在一阶序列自相关 B 、 不能判断是否存在一阶自相关 四、简答题（每小题5分） 令狐采学 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。 2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步调。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归阐发与相关阐发的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE 的含义。 12．对多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归阐发中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。16.罕见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或 都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310②t t t u x b b y ++=log 10 ③t t t u x b b y ++=log log 10④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10②t t t u x b b b y ++=)(210 ③t t t u x b b y +=)/(10④t b t t u x b y +-+=)1(11 0 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。21.检验异方差性的办法有哪些？ 22.异方差性的解决办法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样天职段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基来源根基理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验办法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种办法？ 30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和规模是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线 模拟试题一 一、单项选择题 1．一元线性样本回归直线可以表示为（） A．B. C.D. 2．如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小C．无偏的，且方差最小D.有偏的，但方差仍最小 3．如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（）个虚拟变量 A．（k-2） B.(k-1)C.kD.K+1 4．如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量，则这个方程是（） A．恰好识别的 B．不可识别的C．过渡识别的D．不确定 5．平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（）有关 A．所考察的两期间隔xxB．与时间序列的上升趋势C．与时间序列的下降趋势D．与时间的变化 6．对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（） A．0B．．-0.5D．1 7．对于自适应预期模型，估计参数应采取的方法为（）A．普通最小二乘法 B．甲醛最小二乘法 C．工具变量法D．xx差分法 8．如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系就是（） A．协整关系B．完全线性关系 C．伪回归关系 D．短期均衡关系 9．在经济数学模型中，依据经济法规认为确定的参数，如税率、利息率等，称为（） A．定义参数B．制度参数C．内生参数D．短期均衡关系 10．当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度，则该商品的需求（） A．缺乏弹性B．富有弹性C．完全无弹性D．完全有弹性 二、多项选择题 1.在经济计量学中，根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为（） A．经济预测模型B．经够分析模型 C．政策分析模型D．专门模型 E.发达市场经济国家模型 2.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（） A．B．C．D．E. 读书破万卷下笔如有神 山东轻工业学院08/09学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷 （B卷）（本试卷共7 页） 适用班级：经管学院07级所有学生 20 分）共（本题共一、单项选择题10 小题，每小题2 分， 得分请将其代码填写在每小题列出的四个备选项中只有一个 1. 在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（） A． < B． > C． D．关系不能确定 2R＝1时有（）根据判定系数2. 与F统计量的关系可知，当 A．F＝－1 B．F＝0 C．F＝1 D． F＝∞ 3.DW检验法适用于检验（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．设定误差 2=0.98，X1的t值＝如果一个二元回归模型的 4. OLS结果为R0.00001,X2的t 值＝0.0000008，则可能存在（）问题。 A. 异方差 B. 自相关 C. 多重共线 D. 随机解释变量 读书破万卷下笔如有神 5. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（） A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 6.容易产生自相关的数据是（） A．横截面数据 B．时间序列数据 C．年度数据 D．混合数据 ????中，模型：检验7. 线性回归??????x?ux?x?y i20ik1i12kii?时，所用的统计量为：（）),2,(,?0?k?,1H:0? i ?i0????????ii1k?1?t?nt??ttn?k．． B A ?????? ??VV ????ii1??n?tFnk?1,?k?1ktF?．． D C?????? ii22???? ??VV ii2????，8. 对于线性回归模型：检验随机误差项是否u?xxy????????x tkt221ttt0k1存在自相关的统计 量是：（） ???2ee?d61?tti2t?1t??d B． A．??1r nn2? ??n1nn???2e t1?t??2n?r i?t．． D C?t?? ?V2r1?i9. 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（） A．普通最小二乘法 B．加权最小二乘法 C．广义差分法 D．工具变量法 d和d,在给定显著水平下，若DW统计量的下和上临界值分别为则当10. ul d DW d 时，可认为随机误差项（）ul 计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性 计量经济学题库 、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量 4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。 A．虚拟变量 B．控制变量 C．政策变量 D．滞后变量 12．（ B ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量 B．内生变量 C．前定变量 D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。 A．横截面数据 B．时间序列数据 C．修匀数据 D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（ A ）。 A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ A ）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系 16．相关关系是指（ D ）。 A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系 D．变量间不确定性的依存关系 练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( ) A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A. 0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.?i i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验，表示( ) A.20β= B.2?0β≠ C.20β=,2?0β≠ D.22 ?0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计β?是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2 R 之间的关系叙述正确的是（ ） A.2R 与2 R 均非负 B.模型中包含的解释个数越多，2R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则2 2 R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A ．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B.自相关性 C ．随机解释变量 D.多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL 本科课程考试试卷 考试课程与试卷类型： 计量经济学A 姓 名： 学年学期：2010-2011-1 学 号： 考试时间：2011-01- 班 级： 可自带普通计算器，计算题需写出计算过程 一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。） 1.计量经济学的研究对象是（ ） A .经济理论 B .经济数学方法 C .经济数学模型 D .经济统计 2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ） A .RSS/ESS B .ESS/RSS C .ESS/(TS S －ESS) D .ESS/(ESS+RSS) 3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ） A .戈德菲尔德-匡特检验 B .雅克-贝拉检验 C .怀特检验 D .F 检验 4.DW 检验适用于检验（ ） A .异方差 B .序列相关 C .多重共线性 D .设定偏误 5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ） A .3个 B .4个 C .2个 D .5个 6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ） A .理论模型 B .总体回归模型 C .样本回归模型 D .确定性模型 7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ） A .5% B .99% C .95% D .1% 8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ） A .t 统计量 B .τ统计量 C .DW 统计量 D .F 统计量 9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ） A .Y 关于X 的增长量 B .Y 关于X 的弹性 C .Y 关于X 的边际倾向 D .Y 关于X 的发展速度 【第1页 共 4页】 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 1 页。 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 2 页。 注意：答题不能超过密封线！本套试卷共 3 页，此页是第 3 页。 2007-2008学年第二学期计量经济学期末考试答案（A 套） 一、1、╳；2、╳；3、√；4、╳；5、√； 6、√； 7、√； 8、╳； 9、╳；10、╳； 二、1、B ；2、B ；3、C ；4、D ；5、B ；6、D ；7、A ；8、C ；9、A ；10、C ； 三、1、（1）随机误差项期望值或均值为零； （2）对应每个解释变量的所有观测值，随机误差项有相同的方差； （3）随机误差项彼此之间不相关； （4）解释变量是确定性变量，与随机误差项不相关； （5）解释变量之间不存在精确（完全的）线性关系； （6）随机误差项服从正态分布。 每条1分 2、计量经济模型中的随机误差项一般包括以下几方面的因素： （1）非重要解释变量的省略（或回归模型中省略了部分解释变量）； （2）人的随机行为； （3）模型设定不够完善； （4）经济变量之间的合并误差； （5）测量误差 每条1分 3、（1）异方差性指随机误差项的方差随样本点的不同而变化的现象； 1分 （2）后果：参数的最小二乘估计量仍然满足线性性和无偏性，但不再具有有效性。此时参数的显著性检验失效、方程的显著性检验失效、模型预测失效。 4分 （3）加权最小二乘法，WLS 。 1分 4、（1）方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。2分 （2）方程的总体线性关系显著≠每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。2分 （3）因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中，这一检验是由对变量的 t 检验完成的。1分 5、（1）n=29; 1分 （2）由R 2= RSS/TSS=>TSS=RSS/R 2=2000 1分 (3) ESS=TSS-RSS=200 1分 (4) RSS 的自由度为3，ESS 的自由度为25 2分（各1分） （5）1800375200 (1) 25 RSS k F ESS n k = = =--； 3分 四、1、样本回归方程为： 695.14330.087774Save Income =-+ 5分 自变量Income 前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774） 5分 2、R2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。4分 3、在计量经济分析中，t 检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t 统计量检验真实总体参数是否显著异于零。 2分 检验步骤： ①提出假设：原假设H 0： β1=0， 备择假设H 1：β1≠0 1分 ②构造统计量：1 1? ?~(1)t t n k S ββ= -- 1分 第二套 一、单项选择题 1、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据 2、多元线性回归分析中，调整后的可决系数2R 与可决系数2R 之间的关系（ ） A. k n n R R ----=1) 1(122 B. 2R ≥2R C. 02>R D. 1) 1(122----=n k n R R 3、半对数模型i i LnX Y μββ++=10中，参数1β的含义是（ ） A. Y 关于X 的弹性 B. X 的绝对量变动，引起Y 的绝对量变动 C. Y 关于X 的边际变动 D. X 的相对变动，引起Y 的期望值绝对量变动 4、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为8002 =∑t e ，样本容量为46，则随机 误差项t u 的方差估计量2 ?σ 为( ) A. B. 40 C. D. 20 5、线设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ ，以下说法A 不正确的是( ) A ．0=∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =? D ．),(Y X 在回归直线上 6、Goldfeld-Quandt 检验法可用于检验( ) A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是( ) A. 0≤DW ≤1 B.－1≤DW ≤1 C. －2≤DW ≤2 ≤DW ≤4 8、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ） A. 单一方程估计法和系统估计法 B. 间接最小二乘法和系统估计法 C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D. 工具变量法和间接最小二乘法 9、在模型t t t t u X X Y +++=33221βββ的回归分析结果报告中，有 23.263489=F ，000000 .0=值的p F ，则表明（ ） A 、解释变量 t X 2 对t Y 的影响是显著的 B 、解释变量 t X 3对t Y 的影响是显著的 C 、解释变量 t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的. D 、解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著 10、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（ ） A.不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C.不确定，方差最小 D.确定，方差最小 11、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假 定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 12、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是 x u x x x 1x y 21+β+β= 则Var(u)是下列形式中的哪一种( ) x D x C x B x A log ....22222σσσσ计量经济学期末考试题库完整版及答案
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