电大 货币银行排版
一、单选（选择一个答案）
1.美元与黄金挂钩，其他国家货币与美元挂钩是（B ）的特点。
B.布雷顿森林体系
2.在货币层次中，货币具有（C）的性质。C.流动性越强，现实购买力越强
3.信用的基本特征是（D）。D. 以偿还为条件的价值单方面转移
4.货币在（D）时执行流通手段的职能。D．商品买卖
5.经济泡沫最初的表现是（C）。
C. 资产或商品的价格暴涨
6.在多种利率并存的条件下起
决定作用的利率是（A ）。A. 基准利率
7.货币流通具有自动调节机制
的货币制度是（B ）。B.金币本位制
8.金融机构适应经济发展需求
最早产生的功能是（B ）。B. 支付结算服务
9.一张差半年到期的面额为2000元的票据，到银行得到1900元的贴现金额，则年贴现率为（B ）。B. 10%
10.目前我国实现了（D ）。D.经常帐户下人民币完全可兑换
11.长期金融市场又称（ C）。C. 资本市场
12.下列属于所有权凭证的金融工具是（B ）B. 股票
13.票据到期前，票据付款人或指定银行确认记明事项，在票面上做出承诺付款并签章的行为
称为（ D ）。D. 承兑
14.国家信用的主要形式是
(A )。A.发行政府债券
15.贴现市场的主要参与者有（ C）。 C.工商企业和商业银行
16."证券市场是经济晴雨表"是因为（ B）B. 证券市场走势比经济周期提前
17.下列属于非系统性风险的是（ A）。A. 信用风险
目前各国的国际储备构成中主
体是（B）。B. 外汇储备
18.国际外汇市场最核心的主体是（B ）。B. 外汇银行
19.经济全球化的先导和首要标志是（ A ）。A. 贸易一体化20.中央银行握有证券并进行买卖的目的不是（ A ）。A. 盈利21.通过影响商业银行借款成本而发挥作用的货币政策工具是（ B ）。B. 再贴现政策22.弗里德曼的货币需求函数强调的是（ A ）。A. 恒久收入的影响
23.货币市场上的货币供给曲线和货币需求曲线的交点（E点）决定的利率称之为（C ）。C. 均衡利率
24.出口方银行向外国进口商或进口方银行提供的贷款是（ B）。
B. 买方信贷
25.下列货币政策操作中，引起货币供应量增加的是（C）。C. 降低再贴现率
26.我国目前金融监管体制是（ D）。D. 分业监管
27.以货币供应量未分子、以基础货币为分母的比值是（B ）。
B. 货币乘数
28.牙买加体系的特点是（ C）。
C. 国际储备货币多元化
29.开发银行多属于一个国家的政策性银行，其宗旨是通过融通长期性资金以促进本国经济建设和发展，这种银行在业务经营
上的特点是（A ）。
A.不以盈利为经营目标
30.目前我国人民币汇率实行的
是（A ）。
A. 以市场供求为基础的、参考
一揽子货币进行调节、有管理的
浮动汇率制
31.以下不属于债务信用范畴的
选项是（ C ）。
C. 居民购买股票
32.利息是（ D ）的价格。
D. 借贷资本
33.股份制商业银行内部组织结
构的设置分为所有权机构和经
营权机构。所有权机构包括股东
大会、董事会和监事会。（ B ）
是常设经营决策机关。
B. 董事会
34.保险公司有多种不同的分类
方式，依据（ B），保险公司分
为商业性保险公司和政策性保
险公司。
B. 经营目的
35.在15世纪最早出现的险种是
（ A）。
A.海上保险
36.短期金融市场又称（C ）。
C. 货币市场
37.从本质上说，回购协议是一
种（ D）协议。D. 质押贷款
38.影响外汇市场汇率变化的最
主要的因素是（A经济增长状
况）。
39.能够体现一个国家自我创汇
能力的国际收支差额是（B ）。
B. 经常项目差额
40.在多种利率并存的条件下起
决定作用的利率是（ A ）。
A. 基准利率
41.（ D ）是国际外汇市场上最
重要的汇率，是所有外汇交易汇
率的计算基础。
D. 即期汇率
42.生产过程从生产要素的组合
到产品销售的全球化称之为
（ B ）。
B. 生产一体化
43.2001年以来，在中国人民银
行的资产负债表中，最主要的资
产项目为（ C ）。
C. 对存款货币银行债权
44.中央银行若提高再贴现率，
将（ B ）。
B. 迫使商业银行提高贷款利率
45.在一个国家或地区的金融监
管组织机构中居于核心位置的
机构是（C）。
C.中央银行或金融管理局
46.下列经济变量中，（C ）属于
典型的外生变量。C. 税率
47.在货币政策工具中，作用力
度最强的工具是（ A）。
A. 法定存款准备金政策
48.在市场经济中，货币均衡主
要是通过（C.利率机制）来实现
49.从总体上看，金融创新增强
了货币供给的（ B. 内生性
50.金融市场监管中公开原则的
含义包括价格形成公开和
（ D ）。D. 市场信息公开
60.下列可作为货币政策操作指
标的是（ A ）。A. 基础货币
61.在完全竞争的市场上，不可
能出现的通货膨胀是（ C ）。
C. 成本推动型通货膨胀
62.商业银行的提现率与存款扩
张倍数的变化是（ B. 反方向
63.凯恩斯的货币需求函数非常
重视（ C ）。C. 利率的作用
64.在中国人民银行的资产负债
表中，最主要的资产项目是
（ D）。D. 国外资产
65.生产过程从生产要素的组合
到产品销售的全球化称为
（ D ）。D. 生产一体化
66.正因为存在外汇市场上的
（ A. 套汇交易）活动，才使不
同外汇市场的汇率趋于同一。
67.2006年我国国际收支状况是
（ B ）。B. 双顺差
68.证券场内交易遵循的竞价原
则是（ C ）。
C. 价格优先、时间优先
68.同业拆借利率常常被当做（A.
基准利率），对整个经济活动和
宏观调控具有特殊的意义。
69.下列属于优先股股东权利范
围的是（ C ）。C. 收益权
70.租赁业务的种类繁多，按租
赁中（ D ）可分为单一投资
租赁和杠杆租赁两种。
D. 出资者的出资比例
1694年，英国商人建立（ B英格
兰银行），标志着现代银行业的
兴起和高利贷的垄断地位打破。
72.负责协调各成员国中央银行
之间的关系，素有"央行中的央
行"之称的国际金融机构是
（ A ）。A. 国际清算银行
73.在物价上涨得条件下，要保
持实际利率不变，应把名义利率
（ A ）。A. 调高
74.我国企业与企业之间存在的
"三角债"现象，从本质上说属于
（ D ）。D. 商业信用
75.期限在一年以内的短期政府
债券通常被称为（ B. 国库券
76.市场人民币存量通过现金归
行进入的是（ C. 业务库
76.中国人民银行公布的货币量
指标中的货币增长率指标反映
了（C.货币增）得状况。
77.现实经济中的信用货币投入
流通是通过（A）。
A. 金融活动
78.中间汇率是指（ D ）。
D. 买入汇率和卖出汇率的算术
平均数
79.现代信用活动的基础是
（ D ）。
D.经济中存在着广泛的盈余或
赤字单位
80.商业信用是以商品形态提供
的信用，提供信用的一方通常是
（ B ）。B. 卖方
81.金融同业自律组织如行业协
会属于（ A ）。
A. 管理性金融机构
82.在职能分工的经营模式下，
只有（ C ）能够吸收使用支票
的活期存款。C. 商业银行
83.下列金融工具中属于间接融
资工具的是（ D ）。
D. 可转让大额定期存单
84.同业拆借市场利率通常被当
作（ B ），对整个经济活动和
宏观调控具有特殊的意义。
B. 基准利率
85.有效资产组合是指（ C ）。
C. 相同风险条件下取得最高收
益
86.下列哪一项不是证券投资技
术分析的理论基础。（ B ）
B. 技术分析可替代基本面分析
87.下列各项中应记入国际收支
平衡表的其他投资中的项目是
（ C. 居民与非居民之间的存
贷款交易
88.国际资本流动可以借助衍生
金融工具所具有的（ D ），以
一定数量的国际资本来控制名
义数额远远超过其自身的金融
交易。D. 杠杆效应
89.中央银行握有证券并进行买
卖的目的不是为了（ A. 盈利
90.凯恩斯把储存财富的资产划
分为（ B ）。
B. 货币与债券
91.下列货币政策工具中，不仅
主动性强、灵活性强，而且调控
效果和缓的工具是（ A ）。
A. 公开市场业务
92.成本推动说解释物价水平持
续上升的原因侧重于（ D ）。
D. 供给与成本
93.一般来说，中央银行若提高
再贴现率，会迫使商业银行
（ B ）。B. 提高贷款利率
94.我国目前规定商业银行资产
流动性比率，即流动性资产平均
余额与流动性负债平均余额之
比不得低于（ C. 25%
95."金融二论"的代表人物是
（ C ）。C. 麦金农和萧
96.流动性最强的金融资产是
（A）。A.现金
97.马克思的货币理论表明（B）。
B. 货币是固定充当一般等价物
的商品
98关于人民币发行管理方面的
正确规定是（ C ）。
C.发行库保存发行基金
99.现代经济活动中，在整个社
会的融资总规模中，债权信用的
规模远远（ D ）股权信用的规
模。D. 大于
100.商业信用是以商品形式提
供的信用，提供信用的一方通常
是（C ）。C. 卖方
101.负责协调各成员国中央银
行的关系，故有“央行中的央
行”之称的机构是（ A）。
A. 国际清算银行
102.根据我国《商业银行法》规
定，在改革开放后逐步建立起来
的我国现行的商业银行体系，目
前采用的是（D ）模式。
D. 职能分工
103.随着经济和社会生活的日
趋复杂化，企业和个人客观上要
求建立专业机构来集中管理风
险，并对意外风险和伤害产生的
损失给予补偿。15世纪最早出现
的险种是（ C）。
C. 海上保险
104.金融工具的价格与其盈利
率和市场利率分别是哪种变动
关系（A）。
A. 同方向，反方向
105.同业拆借市场利率常被当
作（B），对整个经济活动和宏观
调控具有特殊的意义。
B. 基准利率
106.下列哪一项不是技术分析
的理论基础（D ）。
D. 技术分析可替代基本面分析
二、多选题
1.金融监管的基本原则是
（ ABCDE ）。
A. 监管主体的独立性原则
B. 依法监管原则
C. "内控"与"外控"相结合原则
D. 稳健运行与风险预防原则
E. 母国与东道国共同监管原则
2.在货币政策诸目标之间，更
多表现为矛盾与冲突的有
（ BCDE ）。
B. 充分就业与物价稳定
1
C. 稳定物价与经济增长
D. 经济增长与国际收支平衡
E. 物价稳定与国际收支平衡
3.治理通货膨胀通常要采取紧缩性货币政策，其主要手段包括（ BCDE ）。
B. 提高再贴现率
C. 通过公开市场出售政府债券
D. 提高法定存款准备金率
E. 提高存贷款利率
4.有价证券投资的基本面分析应当考虑的因素有（ ABDE ）。
A. 经济运行周期
B. 宏观经济政策
D. 产业生命周期
E. 上市公司的业绩
5.中央银行是在商业银行的基础上发展形成的，是一个国家的货币金融管理机构，其特点可概括为（ABD）。
A. "发行的银行"
B. "国家的银行"D. "银行的银行"
6.布雷顿森林体系存在的问题主要是（AB）。
A.各国无法通过变动汇率调节国际收支
B.要保证美元信用就会引起国际清偿能力的不足
7.人民币货币制度的特点是（ ACE）。
A.人民币是我国法定计价、结算的货币单位
C.人民币采用现金和存款货币两种形式
E.目前人民币汇率实行单一的、有管理的浮动汇率制
8.世界各国金融监管的一般目标是（ABCD）。
A. 建立和维护一个稳定、健全和高效的金融体系
B. 保证金融机构和金融市场健康的发展
C. 保护金融活动各方面特别是存款人利益
D. 维护经济和金融发展
9.下列属于选择性政策工具的是（ABE ）。A. 消费信用控制B. 证券市场信用控制
E. 优惠利率
10.度量通货膨胀的程度，主要采取的标准有（ ABE ）。
A. 消费物价指数
B. 批发物价指数
E. 国内生产总值平减指数
11.目前我国实行的银行结售汇制的内容是（AB）。
A.无条件地售汇
B.有条件购汇
12.国际资本流动的不利影响主要表现为（ ABE ）。
A. 对汇率的冲击
B. 对国内金融市场的冲击
E. 对经济主权的冲击
13.银行信用与商业信用的关系表现为（ ABCE ）。
A. 商业信用是银行信用产生的基础
B. 银行信用推动商业信用的完善
C. 两者相互促进
E. 在一定条件下，商业信用可以转化为银行信用
14.币材一般应具有的性质是（ ABCD ）。
A. 价值较高
B. 易于分割
C. 易于保存
D. 便于携带
15.根据名义利率与实际利率的比较，实际利率出现三种情况：(ACE )。
A.名义利率高于通货膨胀率时，实际利率为正利率
C.名义利率等于通货膨胀率时，实际利率为零
E.名义利率低于通货膨胀率时，
实际利率为负利率
16.社会征信系统主要包括
（ ABCDE ）几个子系统。
A. 信用档案系统
B. 信用调查系统
C. 信用评估系统
D. 信用查询系统
E. 失信公示系统
17.在商业银行的表外业务中，
承诺性业务占有重要地位，下列
各项中属于商业银行表外业务
中承诺性业务的是（ ACDE ）。
A. 回购协议 C. 信贷承诺
D. 承兑业务
E.票据发行便利
18.从本质特征看，通货紧缩的
直接原因是货币供给不足，但造
成这一现象的深层原因却极为
复杂，一般可以归结为
（ BCDE ）。
B. 有效需求不足
C. 金融体系效率低下
D. 供给能力相对过剩
E. 结构问题
19.狭义货币政策的四要素是指
（ BCDE ）。
B. 政策工具
C. 中介指标
D. 政策目标
E. 操作指标
20.信用产生的原因是（BE ）。
B.私有制的出现
E.财富占有不均
21.下列属于"紧"的货币政策的
项目是（ AD ）。
A. 提高利率 D. 收紧信贷
22.银行信用的特点是（ ABE）。
A.银行信用可以达到巨大规模
B.银行信用是以货币形态提供
的信用
E.银行信用具有相对灵活性，可
以满足不同贷款人的需求
23.各国金融监管体系基本相同
的构成是（ ACDE ）。
A. 组织体制 C. 目标与原则
D. 内容与措施
E. 手段与方法
24.在下面各种因素中，能够对
利率水平产生决定和影响因素
的有（ BCDE ）。
B. 平均利润率水平
C. 物价水平
D. 借贷资本的供求
E. 国际利率水平
25.银行信用与商业信用的关系
表现为(ABCE )。
A.商业信用是银行信用产生的
基础
B.银行信用推动商业信用的完
善
C.两者相互促进
E.在一定条件下，商业信用可以
转化为银行信用
26.银行类金融机构按其在经济
中的功能可分为（ BCDE ）。
B. 中央银行
C. 商业银行
D. 专业银行
E. 政策性银行
27.下列关于狭义货币的正确表
述是（ AD ）。
A. 包括现钞和银行活期存款
D. 代表社会直接购买力
28.经过20多年的改革开放，我
国大陆的金融机构体系已逐步
发展成为多元化的金融机构体
系，该体系的特点是以（ABCD）
作为最高金融管理机构，实行分
业经营与分业监管。
A. 证监会
B.保监会
C. 中央银行
D. 银监会
29.保险基金是补偿投保人损失
及赔付要求的后备基金，它的构
成主要包括（ABE）。
A. 保险费
B. 保险盈余
E. 保险公司的资本
30.金融市场的参与者有
（ABCDE ）
A. 政府
B. 企业
C.商
业性金融机构 D. 居民个人
E.中央银行
三、判断题
1.在货币层次中，流动性越强包
括的货币的范围越小。（√）
2.间接标价法指以一定单位的
本国货币为基准来计算应收多
少单位的外国货币。（√）
3.资产组合的风险相当于组合
中各类资产风险的加权平均值。
（√）
4.对于商业银行来说，利用回购
协议融入的资金不用交纳存款
准备金。（√）
5.证券经纪人必须是交易所会
员，而证券商则不一定。（√）
6.任何信用活动都会导致货币
的变动：信用的扩张会增加货币
供给，信用紧缩将减少货币供
给；信用资金的调剂将影响货币
流通速度和货币供给的结构。
（√）
7.布雷顿森林体系下的汇率制
度是以黄金——美元为基础的、
可调整的固定汇率制。（√）
8.再贴现政策是通过增减商业
银行的借款成本来调控货币供
应量的。（√）
9.准货币是指可以随时转化为
货币的信用工具或金融资产。
（√）
10.直接标价法指以一定单位的
外国货币为基准来计算应付多
少单位的本国货币。（√）
11.任何信用活动都会导致货币
的变动：信用的扩张会增加货币
供给，信用紧缩将减少货币供
给；信用资金的调剂将影响货币
流通速度和货币供给的结构。
（√）
12.中央银行投放基础货币的渠
道是资产业务。（√）
13.通过办理商业票据贴现或抵
押贷款等方式，商业信用可以转
变为银行信用。（√）
14.对于居民与非居民的界定是
判断交易是否应纳入国际收支
统计的关键。（√）
15.在凯恩斯看来，投机性货币
需求增减的关键在于微观主体
对现存利率水平的估价。（√）
16.我国目前规定商业银行的资
本充足率不得低于8％，次级债
券可计入附属资本。（√）
17.格雷欣法则是在金银复本位
中的双本位制条件下出现的现
象。（√）
18.布雷顿森林体系下的汇率制
度是以黄金--美元为基础的、可
调整的固定汇率制。（√）
19.金融机构提供有效的支付结
算服务是适应经济发展需求最
早产生的功能。（√）
20.政策性银行可归类为专业银
行，但专业银行不一定是政策性
银行。（√）
21.金融市场运作过程中，中央
银行不以营利为目的。（√）
22.况下，资产的流动性与盈利
性是负相关的。（√）
23.势有效市场意味着无法根据
股票历史价格信息获取利润。
（√）
24.兴市场经济国家来说，金融
全球化利弊兼具。（√）
25.可以通过公开市场业务增减
基础货币。（√）
26.二论"的核心观点是全面推
行金融自由化，俏销政府对金融
机构和金融市场的一切管制和
干预。（√）
27.币制度由一国政府或司法机
构独立制订实施，是该国货币主
权的体现。（√）
28.经济条件下，若不考虑交易
成本，以同一货币衡量的不同国
家的某种可贸易商品价格一致，
这就是一价定律。（√）
29.计算利息，考虑了资金的时
间价值因素，对贷出者有利。
（√）
30.构提供有效的支付结算服务
是适应经济发展需求需求最早
产生的功能。（√）
31.性从大到小排列，依次是企
业债券、金融债券、政府债券。
（√）
32.业银行来说，利用回购协议
融入得资金不用交纳存款准备
金。（√）
33.资本流动过程中，机构投资
者凭借其专家理财、组合投资、
规模及信息优势而深受机构与
个人欢迎，是国际资本流动中的
主体。（√）
34.前规定商业银行的资本充足
率不得低于8％，次级债券可计
入附属资本。（√）
35.货币层次中， M1 的流动性
大于 M2 ， M2 的统计口径大于
M1。（√）
36.一般说来，股票的筹资成本
要高于债券。（√）
37.当一国国际收支出现持续的
大量顺差也会对其经济产生不
良影响。（√）
38.现代金融业的发展在有力推
动经济发展的同时出现不良影
响和负作用的可能性越来越大。
（√）
39.信用中介机构是指为资金借
贷和融通直接提供服务的机构，
通常简称为金融机构。（√）
40.以复利计息，考虑了资金的
时间价值因素，对贷出者有利。
（√）
2
2021年电大货币银行学考试试题练习及答案汇总九新版
1.自加入WTO时起，国内证券业承诺外国证券机构可以通过中方中介从事B股交易。 2.加入 WTO后3年内，国内保险业承诺外资保险经纪公司容许设立全资子公司。 3.美国联邦储备体系就是典型单一中央银行制度。 4.中央银行货币发行在资产负债表中列在资产一方。 5.中央银行充当最后贷款人是作为国家银行体现。 6.前在国内中央银行重要通过再贴现业务向商业银行融通资金。 7.中央银行对金融机构负债比债权更具积极性和可控性。 8.欧洲中央银行接受欧盟领导机构指令，受欧元区各国政府监督。 9.后来监管商业银行经营是中华人民共和国人民银行重要职责之一。 10.费雪方程式中P值重要取决于V值变化。 11.剑桥方程式是从宏观角度分析货币需求。 12.凯恩斯以为，防止性货币需求与利率水平正有关。 13.弗里德曼以为，人力财富占个人总财富比重与货币需求负有关。 14.弗里德曼以为，恒久收入无法用实证办法得到证明。 15.在弗里德曼看来，恒久收入相对稳定，货币流通速度则相对不稳定。 16.一定期期，货币流通速度与货币总需求是正向变动关系。 17.原始存款就是商业银行库存钞票和商业银行在中央银行准备金存款之和。 18.准货币相称于活期存款、定期存款、储蓄存款和外汇存款之和。 19.货币供应由中央银行和商业银行行为所决定。 20.公开市场业务是通过增减商业银行借款成本来调控基本货币。 21.再贴现政策是通过增减商业银行资本金来调控货币供应量。 22.存款准备率是通过影响商业银行借款成本来调控基本货币。 23.当外汇市场上供应增长时，会产生外汇升值压力也即人民币贬值压力，为保持外汇供 求平衡，中华人民共和国人民银行将向市场投放按汇率计算相应数量基本货币。24.货币当局可以直接调控货币供应数量。
2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案
2016年1月中央电大本科《金融风险管理》期末考试试题及答案 说明：试卷号：1344 课程代码：02328 适用专业及学历层次：金融学；本科 考试：形考（纸考、比例50%）；终考：（纸考、比例50%） 一、单项选择题 1．(C)是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 A．利率风险 B．汇率风险 C．法律风险 D．政策风险 2．下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效？(A) A．风险分散 B．风险对冲 C．风险转移 D．风险补偿 3. 1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是(C)。 A．流动资金／总资产 B．留存收益／总资产 C．销售收入／总资产 D．息前、税前收益／总资产 4．下列各项，不属于商业银行现金资产的是(B)。 A。库存现金 B．公司债券 C．在中央银行的清算存款 D．在其他银行和金融机构的存款 5．下类风险中，不属于操作风险的是(C)。 A．执行风险 B．信息风险 C．流动性风险 D．关系风险 6．引起证券承销失败的原因可以区分为操作风险、(D)和信用风险等。 A．法律风险 B．流动性风险 C．系统风险D．市场风险 7．基金管理公司进行风险管理与控制的基础是(A)。 A．建立良好的内部控制制度 B．依法合规经营 C．设定风险管理目标 D．使用风险控制模型 8．期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值(A)。 A．越大 B．越小
C．不变 D．不确定 9．银行对技术性风险的控制和管理能力在很大程度上取决于(B)。 A．建立系统规范的内部制度和操作流程 B．计算机安全技术的先进程度以及所选择的开发商、供应商、咨询或评估公司的水平C．银行自身的管理水平和内控能力 D．员工信息素质高低和对设备的操作熟练程度 10.(A)在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。A．GDP增长率 B．国际收支平衡指标 C．货币化程度指标 D．证券化率 二、多项选择题 11．从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有(ABCE)。 A．存贷款比率 B．备付金比率 C．流动性比率 D．总资本充足率 E．单个贷款比率 12.银行外汇头寸管理方法有(BDE)。 A．远期外汇交易B．设立合理的外汇交易头寸限额 C．货币互换D．及时抛补敞口头寸 E．积极建立预防性头寸 13．保险公司保险业务风险主要包括(ABC)。 A．保险产品风险 B．承保风险 C．理赔风险 D．现金流动性风险 E．资产负债匹配风险 14．证券承销的类型有(ACD)。 A．全额包销 B．定额代销 C．余额包销 D．代销 E．全额代销 15．基金管理公司风险管理的原则包括(ABCDE)。 A．首要性原则 B．全面性原则 C．审慎性原则 D．独立性原则和有效性原则 E．适时性原则和“防火墙”原则 三、判断题
货币银行学试题及答案
第一章金融与经济 名词解释 金融；金融深化 第二章货币和货币制度 填空题 1、是国家权力进入货币流通领域的第一现象。 2、典型的表征货币是。 3、是由足值货币向现代信用货币发展的一种过渡性的货币形态。 4、在现代经济中，信用货币存在的主要形式是和。 5、是新型的信用货币形式，是高科技的信用货币。 6、国家发行的短期债券、银行签发的承兑汇票以及大额可转让存单等短期证券，可在货币市场上随时转让、贴现、抵押等多种形式变现，转化成现实的购买手段和支付手段，我们将它们成为。 7、所谓“流通中的货币”，就是发挥职能的货币和发挥职能的货币的总和。 8、从货币制度诞生以来，经历了、、 和五种主要货币制度形态。 9、金银复本位制主要有两种类型：和。 10、在格雷欣法则中，实际价值高于法定比价的货币是。 11、在格雷欣法则中，实际价值低于法定比价的货币是。 12、金本位制有三种形式：、、。 13、货币制度的四大构成要素：、、 、。、 14、目前，世界各国普遍以金融资产的强弱作为划分货币层次的主要依据。 15、狭义货币M1由和构成，广义货币M2由M1加构成。 16、货币制度最基本的内容是。 17、货币既可以作为一般商品消费，也可以作为货币进行流通。 18、一个国家的基本通货和法定的计价结算货币称为亦称。 19、在纸币制度下，如果在同一市场上出现两种以上纸币流通时，会出现货币的。 20、现代经济中信用货币的发行主体是。 单项选择题 1、纸币的发行是建立在货币职能基础上的。 A、价值尺度 B、流通手段 C、支付手段 D、储藏手段 2、历史上最早出现的货币形态是。 A、实物货币 B、信用货币 C、表征货币 D、电子货币 3、典型的银行券属于类型的货币。 A、实物货币 B、信用货币 C、表征货币 D、电子货币 4、我国M1层次的货币口径是。 A、MI=流通中现金 B、MI=流通中现金+企业活期存款+企业定期存款
国开电大金融风险概论形成性考核作
请大家学习完第四~六章之后,完成本次作业。(满分100分) 一、名词解释(共44分,每题4分) 1.信用风险 信用风险又称交易对方风险、履约风险或违约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。 2.CART 结构分析法 该方法以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。 3.Z 值评分模型 通过分析破产企业和非破产企业的22个财务比率，筛选出最能够反映借款人的财务状况，对贷款质量影响最大，最具预测或分析的5个关键财务比率，构建出能够最大程度区分贷款风险度的数学模型，用以评估借款人的信用风险。 4.借款人5C法 该方法采用匿名和背对背的通信方法，反复、多次的征询各个专家的意见，并对意见进行修改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。 5.骆驼信用评级法 骆驼评级法是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充塞性(Capital Adequacy)、资产质量(Asset Quality)、管理水平(Management)、盈利状况(Earnings)和流动性(Liquidity)，其英文第一个字母组合在一起为“CAMEL”，凑巧与“骆驼”的英文名字相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。 6.流动性风险
流动性风险是指金融机构虽然有清偿能力，但无法及时获得充塞资金或无法以合理成本及时获得充塞资金以及对资产增长或支付到期债务的风险。 7.资产负债比例管理 资产负债比例管理就是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例，从而实现对金融机构资产控制，达到庄重经营，消除或减少流动性风险的目的。 8.资产证券化 资产证券化是指金融机构将其流动性较差的资产转化为可在市场上流通的资产的过程。9.售后回租安排 售后回租安排是指商业银行出售自己所拥有的办公大楼和其他不动产，并同时从买主手中将这些资产租回。 10.操作风险 操作风险是由金融机构不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 11.风险缓释 操作风险缓释是指金融机构通过风险控制措施来降低损失事件的发生频率或影响程度，其作用是江都操作风险发生时金融机构的实际损失。 二、简答题(共56分,每题8分) 1.信用风险可表现为哪些类型? 一、工商业贷款； 二、房地产贷款； 三、个人消费信贷； 四、贸易融资信贷。 2.与普通的金融风险相比,信用风险具有哪些特征?
电大专科金融《货币银行学》试题及答案
中央广播电视大学2018-2018 学年度第二学期“开放专科”期末考试货币银行学试卷2018 年7 月 一、名词解释(每小题5 分，共15 分) 1．货币供给的内生性—— 2．企业信用—— 3．货币市场—— 二、判断正确与错误(正确的打"，错误的打X。每小题1分，共10分) 1．在货币层次划分中，流动性越强包括的货币范围越大。( ) 2．银行券只在不兑现的信用货币制度下流通，在金属货币制度中不存在。( ) 3．布雷顿森林体系下的汇率制度是以黄金——美元为基础的、可调整的固定汇率制。 ( ) 4．企业的债权信用规模影响着企业控制权的分布，由此影响着利润的分配。( ) 5．对任何国家来说，国际储备的规模都是越大越好。( ) 6．现代经济中国家信用的作用日益增强，是由于国家的职能得到强化，对宏观经济进行调节和控制的结果。( ) 7．《巴塞尔协议》中为了消除银行间不合理竞争，促进国际银行体系的健康发展， 规定各国银行的资本充足率都应达到6%。( ) 8．商业银行经营的“三性原则”是具有完全内在统一性的整体。( ) 9．由于回购协议交易的标的物是高质量的有价证券，市场利率的波动幅度较小，因此，回购协议是无风险交易。( ) 10．身处弱势有效市场意味着无法根据股票历史价格信息获取利润。( ) 三、单项选择题(每小题1 分，共10 分，每小题有一项正确答案，请将正确答案的序号 填写在括号内) 1．商业银行从事的不列入资产负债表内但能影响银行当期损益的经营活动，是商业银行的( ) ，且可以有狭义和广义之分。 A ．资产业务 B ．负债业务 C 表外业务D- 中间业务 2．下列属于货币政策中介目标的是( ) 。 A. 基础货币B ．经济增长 C ．稳定物价 D ．充分就业 3．成本推动说解释通货膨胀时的前提是( ) 。 A ．总供给给定 B ．总需求给定 C 货币供给给定 D ．货币需求给定 4．可以直接增减流通中现金的货币政策工具是( ) 。 A ．流动性比率 B ．公开市场业务 C ．法定存款准备金率 D ．再贴现政策 5．凯恩斯的货币需求函数非常重视( ) 。 A. 恒久收入的作用B ．人力资本的影响 C ．利率的作用 D ．汇率的作用 6．中央银行若提高再贴现率，将( ) 。 A ．迫使商业银行降低贷款利率 B ．迫使商业银行提高贷款利率 C ．使企业得到成本更低的贷款 D ．对商业银行和企业都基本没有影响7．在多种利率并存条件下起决定作用的利率是 ( ) 。 A ．基准利率 B ．实际利率 C ．公定利率 D ．差别利率8．有价证券的二级市场是指( )o A ．证券发行市场 B ．货币市场 C ．资本市场 D ．证券转让市场9．下列属于应在资本市场筹资的资金需求是( ) 。 A ．有一笔暂时闲置资金
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1 分，共10分）多选题（每题2分，共10分） 判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15 分，共30分）简答题（每题10分，共30分） 论述题（每题15分，共15分） 一．单选题 1、金融风险管理的第二阶段是（B ） A 、识别阶段 B 、衡量与评估阶段 C 、处理阶段 D 、实施阶段 1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的 商。（B ） A.流动性资本 B.流动性负债 C.流动性权益 D.流动性存款” 2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数 值(D) A.总负债 B.总权益 C.总存款 D.总资产” 3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由 于______主观违约或客观上还款出现困难，而给 放款银行带来本息损失的风险。(B) A.放款人 B.借款人 C.银行 D.经纪人” 4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资 产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以 通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场 广大，它的流动性就有一定保证。(C) A.负债管理 B.资产管理 C.资产负债管理 D.商业性贷款” 5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。(A) A.贷款/存款 B.存款/贷款 C.存款/（存款+贷款） D.贷款/（存款+贷款） 6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负 债时，市场利率的上升会_______银行利润；反 之，则会减少银行利润。(A) A.增加 B.减少 C.不变 D.先增后减” 7.“银行的持续期缺口公式是____________。(A) A. 8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完 全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权 谋私问题，我国银行都开始实行了________制 度，以降低信贷风险。(D) A.五级分类 B.理事会 C.公司治理 D.审贷分离” 9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。 (D) A.出租 B.谈判 C.转租 D.购货 10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承 销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付 承销费用，给证券公司带来相应的损失。(D) A.管理人 B.受托人 C.代理人 D.发行人 11.________是以追求长期资本利得为主要目标 的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于 未来具有潜在高速增长前景公司的股票。(C) A.股权基金 B.开放基金 C.成长型基金 D.债券基 金 12.______是指管理者通过承担各种性质不同的 风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险 组合，使加总后的总体风险水平最低。(D) A.回避策略 B.转移策略 C.抑制策略 D.分散策略 13.________，又称为会计风险，是指对财务报 表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇 率变动而蒙受账面损失的可能性。(B) A.交易风险 B.折算风险 C.汇率风险 D.经济风险 14.________是在交易所内集中交易的、标准化 的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所 以不存在违约的问题。(A) 15.上世纪50年代，马柯维茨的_____________理论和莫迪里亚尼-米勒的MM 定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。(C) A.德尔菲法B.CART 结构分析C.资产组合选择D.资本资产定价 16.中国股票市场中______是一种买进权利，持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的资产。(B) A.认股权证B.认购权证 C.认沽权证D.认债权证 17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是_________；其次是应用系统的设计。(A) A.数据传输和身份认证B.上网人数和心理C.国家管制程度D.网络黑客的水平 18.金融自由化中的“价格自由化”主要是指________的自由化。(A) A.利率B.物价C.税率D.汇率 19.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_________。(B) A.经常账户B.资本账户C.非贸易账户D.长期资本账户 二．多选题 1.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金” 2.“房地产贷款出现风险的征兆包括：____________。(ABD) A.同一地区房地产项目供过于求B.项目计划或设计中途改变 C.中央银行下调了利率D.销售缓慢，售价折扣过大 E.宏观货币政策放松” 3.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产” 4.“商业银行面临的外部风险主要包括______。(ABD) A.信用风险B.市场风险C.财务风险D.法律风险” 6.“农村信用社的资金大部分来自农民的_______，_______是最便捷的服务产品。（AC ） A.小额农贷B.证券投资C.储蓄存款D.养老保险” 7.融资租赁涉及的几个必要当事人包括：_______。（ABC ） A.出租人B.承租人C.供货人D.牵头人E.经理人” 8.汇率风险包括（ABCD ） A 、买卖风险B 、交易结算风险C 、评价风险D 、存货风险 9.广义的保险公司风险管理，涵盖保险公司经营活动的一切方面和环节，既包括产品设计、展业、______、______和______等环节(ACD)。 A.理赔B.咨询C.核保D.核赔E.清算” 10.证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候，证券公司无法将要承销的证券按预定的______全部销售给______的风险。(CA) A.投资者B.中介公司C.发行价D.零售价 11.基金的销售包括以下哪几种方式：______。(ABCD) A.计划销售法B.直接销售法C.承销法D.通过商业银行或保险公司促销法 以下哪几类风险:_________________（ABC ） A.国家金融风险B.金融机构风险C.居民金融风险D.企业金融风险 13.信息不对称又导致信贷市场的________和______，从而呆坏帐和金融风险的发生。（CA ） A.逆向选择B.收入下降C.道德风险D.逆向撤资 14.金融风险管理的目的主要应该包括以下几点：____(ACDE) A.保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全 B.保证国际货币的可兑换性和可接受性 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行 E.维护社会公众的利益 15.商业银行的负债项目由_____________、____________和____________三大负债组成。(ACE) A.存款B.放款C.借款D.存放同业资金E.结算中占用资金 16.商业银行的资产主要包括四种资产，分别是：_______________。(BCDE) A.吸收的存款B.现金资产C.证券投资D.贷款E.固定资产 17,外汇的敞口头寸包括：_____等几种情况。(ABCD) A.外汇买入数额大于或小于卖出数额 B.外汇交易卖出数额巨大 C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同 D.外汇交易买入数额巨大 18.广义的操作风险概念把除________和________以外的所有风险都视为操作风险。(CD) A.交易风险B.经济风险C.市场风险D.信用风险 19.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括：____________。(ACD) A.资产证券化B.呆坏账核销C.债权出售或转让D.债权转股权” 20.目前，互换类（Swap ）金融衍生工具一般分为________和利率互换两大类。(BC) A.商品互换B.货币互换C.费率互换D.税收互换 三．判断题 1.“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×）” 2.“一项资产的?值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。（×）” 3.“在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C ”法，这主要包括：职业（Career ）、资格和能力（Capacity ）、资金（Capital ）、担保（Collateral ）、经营条件和商业周期（ConditionorCycle ）。（×）” 4.“核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（√）” 5.当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时，利率的下降会减少银行的盈利；相反，则会增加银行的盈利。（×）” 6.利率上限就是交易双方确定一个固定利率，在未来确定期限内每个设定的日期，将市场利率（或参考利率）与固定利率比较，若市场利率低于固定利率，买方（借款者）将获得两者间的差额（×）” 7.拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。（√）” 8.一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小（√） 三、简答题 1．如何从微观和宏观两个方面理解金融风险？ A L L A P P D D ?-
电大会计本科货币银行学形成性考核册答案
货币银行学》形成性考核册及参考答案 《货币银行学》形考作业1 一、名词解释 1、存款货币是指能够发挥货币作用的银行存款，主要是指能够通过签发支票办理转账结算的活期存款。 2、准货币是指可以随时转化成货币的信用工具或金融资产。 3、货币制度：是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的 制度。 4、无限法偿：是指不论支付数额多大，不论属于何种性质的支付，对方都不能拒绝接 受。 5、格雷欣法则：即两种市场价格不同而法定价格相同的货币同时流通时，市场价格偏 高的货币（良币）会被市场价格偏低的货币（劣币）所排斥，在价值规律的作用下，良币退 出流通进入贮藏，而劣币充斥市场，这种劣币驱逐良币的现象就是格雷欣法则。 6、布雷顿森林体系：1944 年在美国布雷顿森林召开由44 国参加的“联合国联盟国 家国际货币金融会议”，通过《布雷顿森林协定》，这个协定建立了以美元为中心的资本主 义货币体系，即布雷顿森林体系。 7、牙买加体系：是1976 年形成的，沿用至今的国际货币制度，主要内容是国际储备 货币多元化、汇率安排多样化、多种渠道调节国际收支。 8、外汇：以外币表示的可用于国际间结算的支付手段，有三个特点：是国际上普遍接 受的资产，可以与其他外币自由兑换，其债权可以得到偿付。外汇有广义狭义之分，广义外 汇指一切在国际收支逆差时可以使用的债权。狭义外汇专指以外币表示的国际支付手段。 9、汇率：两国货币之间的相对比价，是一国货币以另一国货币表示的价格，是货币对 外价值的表现形式。汇率有两种标价方法，直接标价法和间接标价法。 10、直接标价法：以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少单位的本国货币，亦称 应付标价法。 11、间接标价法：指以一定单位的本币为基准来计算应收多少外币。亦称应收标价法。 12、固定汇率：指两国货币的汇率基本固定，汇率的波动幅度被限制在较小的范围内。 13、浮动汇率：一国货币管理当局不规定汇率波动的上下限，汇率随外汇市场的供求关 系自由波动。如果：本币盯住基本外币，汇率随其浮动，则被称为联系汇率或盯住的汇率制 度。 14、征信：其具体含义是指对法人或自然人的金融及其他信用信息进行系统调查和评 估。信用征信主要包括两大系统：一是以企业、公司为主体的法人组织的信用征信；二是与 公民个人经济和社会活动相关的信用征信。 15、商业信用：工商企业之间在买卖商品时，以商品形式提供的信用。其典型形式是由 商品销售企业对商品购买企业以赊销方式提供的信用。 16、商业票据：是商业信用工具，它是提供商业食用的俩权人为保证自己对债务的索取 权而掌握的一种书面债权凭证。商业票据可以作为购买手段和支付手段流通转让。 17、银行信用：指银行或其他金融机构以货币形态提供的信用。它属于间接信用。 18、国家信用：是指以国家为一方的借贷活动，即国家代为债权人或债务人的信用。 现代经济活动中的国家信用主要表现在国家作为债务人而形成的负债。 19、消费信用：企业、银行和其他金融机构向消费个人提供的用于生活消费的信用。 20、国际信用：指一切跨国的借贷关系、借贷活动。国际信用体现的是国与国之间的债权债务关系，直接表现资本与国际间的流动。 21、利息：是指借贷关系中借入方支付给贷出方的报酬。
2014电大《货币银行学》名词解释答案汇总
2014电大《货币银行学》名词解释答案汇总 货币银行学重点名词解释 无限法偿：是指不论支付数额多大，不论属于何种性质的支付（买东西还帐缴税等），对方都不能拒绝接受。 货币政策：是指中央银行为实现即定的目标运用各种工具调节货币供给量，进而影响宏观经济行为的各种方针措施。 基础货币：是指处于流通界为社会公众所持有的通货及商业银行存于中央银行的准备金的总和。 派生存款：又称衍生存款，是指商业银行发放贷款办理贴现或投资业务等引申而来的存款。它是相对于原始存款的一个范畴。银行创造派生存款的实质，是以非现金形式为社会提供货币供应量。 原始存款：是指商业银行接受的客户以现金方式存入的存款和中央银行对商业银行的再贴现或再贷款而形成的准备金存款。 直接融资：是指资金供求双方通过一定的金融工具直接形成债权债务关系的融资形式。 经济货币化：指一国国民经济中用货币购买的商品和劳务占全部产出的比重及其变化过程。经济金融化：指全部经济活动总量中使用金融工具的比重及其变化过程。 证券行市：是指在二级市场上买卖有价证券时的实际交易价格。 货币供给的内生性：是指货币供给难以由中央银行绝对控制，而主要是由经济主体中的投资收入储蓄消费等各因素内在地决定的，从而使货币供给量具有内生变量的性质。 金融结构：是指构成金融总体的各个组成部分的分布存在相对规模相互关系与配合的状态。直接标价法：用一定单位的外国货币来计算应付若干单位的本国货币的汇率标价方法。又称应付标价法。 间接标价法：用一定单位的本国货币来计算应收若干单位的外国货币的汇率标价方法。又称应收标价法。 存款货币：是指能够发挥货币作用的银行存款，主要是指能够通过签发支票办理转帐结算的活期存款。 货币乘数：货币供给量对基础货币的倍数关系，亦即基础货币每增加或减少一个单位所引起的货币供给量增加或减少的倍数，不同口径的货币供应量有各自不同的货币乘数。 银行信用：银行信用是银行或其他金融机构以货币形态提供的信用。 商业信用：是工商企业之间买卖商品时，以商品形式提供的信用。典型方式是以赊销提供的信用。 企业信用：是指以企业作为融资主体的信用形式，即由企业作为资金的需求者或债务人的融资活动。 商业银行：是指从事各种存款放款和汇兑结算业务的银行。可以创造派生存款，通常又叫存
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案
2018年电大《金融风险管理》期末考试试题及参考答案 一、单项选择题 1.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了（ A ）。 A.风险分散 B.风险补偿 C.风险转移 D.风险规避 2.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择是指（ B ）。 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避 3.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是指（ A ）。 A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.国别风险 4.下列关于风险的说法，正确的是（ B ）。
A.信用风险也称市场风险 B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.信用风险的观察数据多，且容易获得 5.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（ C ）。 A.法律风险 B.政策风险 C.操作风险 D.策略风险 6.银行风险中的“终结者”是指（ D ）。 A.信用风险 B.操作风险 C.市场风险 D.流动性风险 7.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ B ）。 A.违法风险 B.违规风险 C.监管风险
D.战略风险 8.中央银行上调基准利率，浮动利率贷款占比高的商业银行的收益会 （ A ）。 A.增加 B.降低 C.不变 D.先增加后减少 9.在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具是指（ B ）。 A.一级资本 B.二级资本 C.核心一级资本 D.其他一级资本 10.因未按规定造成未对特定客户履行份内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件是（ A ）。 A.客户、产品和业务活动事件 B.实物资产的损坏 C.信息科技系统事件 D.执行、交割和流程管理事件 11.损失数据收集是银行对操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的（ C ）。
金融风险管理形成性考核作业(全)
金融风险管理作业1 一、单项选择题 1.按金融风险的性质可将风险划为( )。 A.纯粹风险和投机风险 B.可管理风险和不可管理风险 C.系统性风险和非系统性风险 D.可量化风险和不可量化风险 2.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 3.( )是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担。 A.回避策略 B.抑制策略 C.转移策略 D.补偿策略 4.下列各种风险管理策略中，采用( )来降低非系统性风险最为直接、有效 A.风险分散 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险补偿 5.依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为( )。 A.关注类贷款 B.次级类贷款 C.可疑类贷款 D.损失类贷款 二、多项选择题 1.按金融风险主体分类，金融风险可以划分为( )。 A.国家金融风险 B.金融机构风险 C.居民金融风险 D.企业金融风险 2.金融风险的特征是( )。 A.隐蔽性 B.扩散性 C.加速性 D.可控性 3.信息不对称又导致信贷市场的( )，从而导致呆坏帐和金融风险的发生。 A.逆向选择 B.收入下降 C.道德风险 D.逆向撤资 4.金融风险管理的目的主要包括( )。 A.保证各种金融机构和体系的稳健安全 B.保证国家宏观货币政策贯彻执行 C.保证金融机构的公平竞争和较高效率 D.维护社会公众利益
5.根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为( )。 A.无效市场 B.弱有效市场 C.强有效市场 D.中度有效市场 三、判断题(判断正误，并对错误的说明理由) 1.风险就是指损失的大小。 世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。 3.风险分散只能降低非系统性风险，对系统性风险却无能为力。 4.对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。 5.一项资产的β值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。 四、计算题 1.一种1年期满时偿付1000元人民币面值的中国国库券，如果年初买入的价格为900元人民币，计算其到期收益率i是多少(计算结果保留%内一位小数) 2.如果某公司已12%的票面利率发行5年期的息票债券，每年支付一次利息，5年后按票面价值偿付本金。当前的市场价格是76元，票面价格为100元。请问该债券的到期收益率i是多少(列出计算公式即可)
2014电大《货币银行学》计算题及答案
2014电大《货币银行学》计算题及答案 就我国金融资产结构而言，主要由金融机构持有，又以银行持有 最多。1997年底，我国金融资产总额为210519亿元，其中银行 金融机构的金融资产为169676亿元，非银行金融机构的金融资产 为27613亿元，请计算：1997年的金融中介比率是多少？ 由于金融中介比率＝所有金融机构持有的金融资产/全部金融资 产总额 所以， 1997年金融中介比率＝（169676+27613）／210519≈ 93.72% 某股票的β系数为0.6，市场组合的预期收益率为11%，国库券的收益率为5%，该股票的预期收益率是多少？ 股票预期收益率＝5%＋（11%－5%）×0.6＝8.6% 某国库券以折价发行，发行价格为95元，面值为100元，偿还按面值支付，投资者的收益率是多少？ 收益率＝（100-95）／95×100%＝5.26% 某企业以一张面额为30万的票据去银行贴现，银行的年贴现率为8%，票据尚有45天才到期，银行扣除的贴现息是多少？企业得到的贴现额是多少？ 贴现息＝300，000×8%×45／365＝2,958.90 贴现额＝300,0009-2,958.90＝297,041.10 某三年期债券，面值100元，票面利率8%，到期一次性还本付息，市场利率为9%，该债券价格是多少？
债券价格＝100（1＋8%）３／（1＋9%）３＝97.27 某投资者以97元的价格，购入还有1年到期的债券，债券面值100元，年息8元。持有期收益率是多少？ 持有期收益率＝（100－97＋8）／97×100%＝11.34% 某债券面值100元，10年偿还期，年息9元，通货膨胀率为3%,实际收益率是多少？ 实际收益率＝（9/100）×100%-3%＝6% 某债券面值120元，市场价格为115元，10年偿还期，年息9元，到期收益率是多少？ 到期收益率＝9×10＋120－115／115×10×100%＝8.26%。 设某国公众持有的现金为500亿元，商业银行持有的库存现金为400亿元，在中央银行的法定准备金为200亿元，超额准备金100亿元，问该国基础货币为多少亿元? 基础货币＝流通中的现金+银行体系准备金＝500+400+200+100＝1200（亿元）设原始存款1000万元，法定存款准备金率为8%，超额存款准备金率为6%，提现率为6%，试计算整个银行体系创造的派生存款总额。 存款总额＝原始存款×1／（法定存款准备金率+提现率+超额存款准备金率）＝1000×1／（8%+6%+6%）＝5000（万元） 王先生的资产组合中,有70%的比例投资于基金，其余投资于国库券。已知国库券的收益率为5%, 市场组合的收益率为12%, 基金的β系数为0.3，基金与国库券的相关系数为0.6，王先生的资产组合的预期收益率是多少？ 基金收益率＝5%+0.3×(12%-5%)＝7.1%
金融风险管理期末资料计算题
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题： M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5 年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还 是表现在利率下降时？ 将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口： 即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年） 该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。） J 计算均值、方差和标准差。 （P77-78页）（同参考样题 简答题/论述题5.） 假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi ，则收益的均值μ为： 可能的结果 —100 —50 0 50 100 150 概率 0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为： σ2 =0.1X （-100-30）2+0.15X （-50-30）2+0.2X （0—30）2+0.25X （50—30）2+0.2X （100―30）2+0.1X （150―30）2=5 350 方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波 动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。 J 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动 资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5 万元。如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利 率从交易对手借入5000万元资金。请问：相对于5.5%的市场利率来说，按5%的期 权利率借入资金，你隐含获利多少？ 隐含利润为：5.5% X 5000 — 5%X 5000 —5 = 20（万） L 利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动 的影响。 （P120-121页） 例1（第六章知识点举例）：试根据某商业银行的简化资产负债表计算：（P121） （1）利率敏感性缺口是多少？ （2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多 少？ （3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？ （4）试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？ 某银行（简化）资产和负债表 单位：亿元 资产 负债 利率敏感性资产 2000 利率敏感性负债 3000 ——浮动利率贷款 ——浮动利率存款 ——证券 ——浮动利率借款 固定利率资产 5000 固定利率负债 4000 ——准备金 ——储蓄存款 ——长期贷款 ——股权资本 ——长期债券 解：（1）利率敏感性缺口=利率敏感性资产—利率敏感性负债 = 2000—3000 = —1000（亿元） （2）该银行的利润=（2000+5000）X5% — （3000+4000）X4% = 70 （亿元） （3）该银行新的利润=（2000X7%+5000X5%）—（3000X6%+4000X4%）= 430—390 = 50（亿元） （4）这说明，在利率敏感性缺口为负值的时候，利率上升，银行利率会下降。（另外，可以推出：在利率敏感性缺口为负值的时候，利率下降，利润会上升。反之， 当利率敏感性缺口为正值时，利率下降，利润也会下降；利率上升，利润也会上升。） 例2（学习指导练习题）：某银行的利率敏感型资产为3000亿元，利率敏感型负债为1500亿元。 (l ）试计算该银行的缺口。 (2）若利率敏感型资产和利率敏感型负债的利率均上升2个百分点，对银行的利润 影响是多少？ A L L A P P D D ? -
年中央电大货币银行学形成性考核册参考答案
2018 年中央电大货币银行学形成性考核册参考答案 货币银行学作业1 一、解释下列词存款货币：是指能够发挥货币作用的银行存款，主要是指能够通过签发支票办理转账结算的活期存款。准货币：可以随时转化为货币的信用工具或金融资产，一般由银行的定期存款、储蓄存款、外币存款，以及各种短期信用工具，如银行承兑汇票、短期国库券等构成。 货币制度：是国家对货币的有关要素、货币流通的组织与管理等加以规定所形成的制度，简称币制。无限法偿：货币具有的法定支付能力，是指不论支付数额多大，不论用于何种性质的支付，对方都不得拒绝接受。 格雷欣法则：金银复本位制条件下出现的劣币驱逐良币现象。指当两种市场价格不同而法定价格相同的货币同时流通时，市场价格偏高的货币（良币）就会被市场价格偏低的货币（劣币）所排斥，在价值规律的作用下，良币退出流通进入贮藏，而劣币充斥市场。 布雷顿森林体系：是以1944 年7 月在“联合国同盟国家国际货币金融会议”上通过的《布雷顿森林协定》为基础建立的以美元为中心的资本主义货币体系。中心内容是以美元作为最主要的国际储备货币，实行“双挂钩”和固定汇率制。 牙买加体系：是1976 年形成的、沿用至今的国际货币制度，主要内容是国际储备货币多元化、汇率安排多样化、多种渠道调节国际收支。 外汇：是指以外币表示的可用于国际间结算的支付手段。广义的外汇是指一切在国际收支逆差时可以使用的债权。狭义的外汇则专指以外币表示的国际支付手段。 汇率：两国货币之间的相对比价，是一国货币以另一国货币表示的价格，是货币对外价值的表现形式。直接标价法：是指以一定单位的外国货币为基准来计算应付多少单位的本国货币，因此也称为应付标价法。 间接标价法：是指以一定单位的本币为基准来计算应收多少外币，因此也被称为应收标价法。固定汇率：指两国货币的汇率基本固定，汇率的波动幅度被限制在较小的范围内。 浮动利率：浮动利率是指在借贷期间内随市场利率的变化而定期进行调整的利率。 征信：指对法人或自然人的金融及其他作用信息进行系统调查和评估。商业信用：是指工商企业之间在买卖商品时，以商品形式提供的信用。 商业票据：是商业信用工具，它是提供商业信用的债权人为保证自己对债务的索取权而掌握的一种书面债权凭证。
中央电大2011秋金融风险管理 简答和论述题题99
金融风险管理 简答和论述题重点知识点举例 1. 信用风险的广义和狭义概念？具体特征？P14\P15 答：信用风险有狭义和广义之分。狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于借款人主观违约或客观上还款出现困难，而导致借款人本息不能按时偿还，而给放款银行带来损失的风险。冠以的信用风险既包括银行信贷风险，也包括除信贷风险以外的其他金融性风险，以及所有的商业性风险。如果抛开商业性风险不谈，仅从金融性风险来看，广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信用而给信用啼狗者带来损失的风险，比如资产业务中借款人不按时还本付息引起的放款人资产质量的恶化；负债业务中定期存款人大量提前取款形成的挤兑现象；表外业务中交易对手违约导致的或有负债转化为表内实际负债。 2. 如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？P14答：缺公式和相关数据 3. 度量借款人的“5C”分别指什么内容？P17 答：在德尔菲法中，专家借以判断一笔信贷是否应发给借款人的依据是什么呢？比较有效的决策依据是关于审查借款人五方面状况的”5C”法，也有人称之为“专家制度法”，即审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。 4. 流动性风险的含义及产生的主要原因。P21/19 答：（1）资产与负债的其间结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）。如果不能够把资产的到期日提前安排一直，就会出现资产的变现流入与由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。（2）资产负债质量结构不合理。如果金融机构的资产高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。比如，准备金不足，现金和变现能力强的资产少，而长期贷款、长期投资占比高，资产的变现能力就会产，流动性也就差。另一方面，如果金融机构的负债质量高，比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，如果金融机构的定期存款和长期借款多，基本不存在二级市场，给银行带来的变现压力就达。（3）经营管理不善。经营管理好，对客户提供较高质量的多方位服务会使客户对金融机构更加信任，一般的流动性也强。如果经营不善，金融机构不讲信誉，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会引起客户的不信任，金融机构的流动性也会减弱。（4）利率变动。 当市场利率述评上升时，某些客户将会提取存款或收 回债权，转为其他报酬更高的金融产品。某些贷款客 户会选择贷款延期。由于利率变动对客户的不同资金 需求（如存款和贷款）会产生影响，所以会影响到金 融欧的流动性程度。另外，利率的波动还将会引起金 融机构所出售资产(换取流动性)市值的波动，甚至直 接影响金融机构在货币市场的借贷资金成本。（5）货 币政策和金融市场的原因。当中央银行采取紧缩性货 币政策时，整个社会货币数量和信用总量减少，资金 供给呈现紧张趋势，金融机构筹集到资金的数量就会 减少，很难满足客户资金需求（如贷款），流动性风 险也会增大。金融市场的发展程度对金融机构流动性 也有重要影响。金融机构的流动性来源是由于资产和 负债两个方面构成的①资产方面，在金融市场发达的 条件下，金融机构拥有的短期债券、票据、变现能力 强的资产是保障流动性得很好工具，当第一储备不住 是金融机构可以随时抛售这些资产获取流动性；如果 金融市场不够发达，金融机构很难以合理的市场价格 进行买卖，会提高交易成本，并且也不能及时满足流 动性要求。②负债方面，发达的金融市场，可以为金 融机构随时吸纳流动性资产提供多种工具和手段，例 如大额可转让定期存单，在资金紧张的情况下，持有 人可在二级市场随时进行转让，获得流动性资金。当 然，发达的金融市场会使一部分资金分流到不同的金 融机构，对商业银行来讲，存款会相应减少，削弱了 负债的流动性。（6）信用风险。造成信用风险的因素 是很多，包括金融机构的决策失误、客户诈骗或逃废 债务等。金融机构一旦发生信用风险，就会造成原有 纳入计划的流动性资金来源不能按时收回，加重流动 性风险。 5. 流动性风险管理理论中的“资产管理理论”、 “负债管理理论”和“资产负债管理理论”的基本 内容是什么？P21、22、23 答：1.资产管理理论 的基本内容是包括：商业性贷款理论、资产变现或转 移理论和预期收入理论。2.负债管理理论产生于20 世纪60年代初期，其基本内容：过去人们考虑商业 银行流动性时，注意力都放在资产方，即通过调整资 产结构，将一种流动性较低的资产庄换乘另一种流动 性较高的资产。负债管理理论则认为，银行的流动性 不仅可通过加强资产管理获得，而且可以通过负债管 理提供。简言之，向外借钱也可以提供流动性。只要 银行的借款市场广大，他的流动性就有一定保证，没 有必要在资产保持大量高流动性资产，而将资金投入 到高盈利的贷款和投资中。3.资产负债管理理论基本 内容：资产负债管理鲁伦认为，商业银行弹道资产管 理，或单靠负债管理，都难以达到安全性、流动性和 盈利性的均衡。另有根据经济情况的变化，通过资产 结构和负债结构的共同调整，资产和负债两方面的统 一管理，才能使向三者的统一。如资金来源大于资金 运用，应尽量扩大资产业务规模，或者调整资产结构； 反之，如资金来源小于资金运用，则应设法寻找新的 资金来源。这一理论主张，管理的基础是资金的流动 性；管理的目标是在市场利率变化频繁的情况下，实 现最大限度的盈利；应遵循的原则是：规模对称原则、 结构对称原则、速度对称原则、目标互补原则和资产 分散化原则。 6. 何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在 两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润 有什么影响？P26 答：利率敏感型资产和利率 敏感型负债就是指资产的收益或负债的成本受到利 率波动影响较大的资产或负债。当银行的利率敏感型 资产大于利敏感型负债时，市场利率的上升会增加银 行的利润；相反，市场利率的下降则会减少银行的利 润。当银行的利率敏感型资产小于利率敏感型负债 时，利率的上升会减少银行的利润；反之，利率的下 降则会相对地增将银行的利润。 7. 银行资产负债的持续期缺口的计算公式及其 含义。P26答：缺公式从公式中可以看出， 只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都 面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体 处在持续期缺口，那么将面临利率上升、证券市场价 值下降的风险。如果经济主体处在持续期负缺口，那 么将面临利率下降、证券市场价值下降的风险。所 以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。 8. 如何用超额储备比例指标判断商业银行流动 性？其局限性是？教材P100 答：商业银行资产流动性主要指一项资产变现 的难易程度，一般而言，资产的到期日愈近，市场流 通性愈强，其流动性也愈大。资产流动性通常表示 为商业银行的某项特定资产占总资产的百分比。 超额储备比例是指储备对存款总额的比例。超额储备 是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备 金。超额储备比例越高，表示银行流动性越强。这 个指标的局限性十分明显，它只是在一种狭窄的意义 上体现金融机构的流动性状况，很容易导致低估流动 性。 9. 外汇风险包括哪些种类，其含义如何？P28