计量经济学复习答案参考
计量经济学答案 整理版 (1)
《计量经济学》期末总复习《计量经济学》期末总复习一、单项选择题1．在双对数线性模型lnY i =ln β0+β1lnX i +u i 中,β1的含义是（ D ） A ．Y 关于X 的增长量 B ．Y 关于X 的发展速度 C ．Y 关于X 的边际倾向 D ．Y 关于X 的弹性2．在二元线性回归模型：i i 22i 110i u X X Y +β+β+β=中，1β表示（ A ） A ．当X 2不变、X 1变动一个单位时，Y 的平均变动 B ．当X 1不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C ．当X 1和X 2都保持不变时， Y 的平均变动 D ．当X 1和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动3．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小4．DW 检验法适用于检验（ B ） A ．异方差 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov(X i ，u i )≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ B ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的6．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t + u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ D ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性7．当截距和斜率同时变动模型Y i =α0+α1D+β1X i +β2 (DX i )+u i 退化为截距变动模型时，能通过统计检验的是（ C ） A ．α1≠0，β2≠0 B ．α1=0，β2=0 C ．α1≠0，β2=0 D ．α1=0，β2≠08．若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为（ B ） A ．1个 B ．2个 C ．3个 D ．4个9．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，无法用最小二乘法估计其参数是因为（ B ） A ．参数有无限多个 B ．没有足够的自由度 C ．存在严重的多重共线性 D ．存在序列相关10．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+…+βk X t-k +u t 时，多项 式βi =α0+α1i+α2i 2+…+αm i m 的阶数m 必须（ A ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k11．对于无限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t ，Koyck 假定βk =β0λk ，0<λ<l ，则长期影响乘数为（ A ）A ．λ-β10B ．λ-11C ．1－λD ．λ-β∑1i12．对自回归模型进行自相关检验时，若直接使用DW 检验，则DW 值趋于（ A ） A ．0 B ．1 C ．2 D ．413．对于Koyck 变换模型Y t =α(1-λ)+ β０X t +λY t-1+V t ，其中V t =u t -λu t-1，则可用作Y t-1的工具变量为（ B ） A ．X t B ．X t-1 C ．Y tD ．V t14．使用工具变量法估计恰好识别的方程时，下列选项中有关工具变量的表述错误．．的是 （ A ）A ．工具变量可选用模型中任意变量，但必须与结构方程中随机误差项不相关B ．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关C ．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共 线性D ．若引入多个工具变量，则要求这些工具变量之间不存在严重的多重共线性15．根据实际样本资料建立的回归模型是（ C ） A ．理论模型 B ．回归模型 C ．样本回归模型 D ．实际模型16．下列选项中，不属于．．．生产函数f(L ，K)的性质是（ D ） A ．f(0，K)=f(L ，0)=0 B ．0Kf,0L f ≥∂∂≥∂∂ C ．边际生产力递减 D ．投入要素之间的替代弹性小于零17．关于经济预测模型，下面说法中错误．．的是（ C ） A ．经济预测模型要求模型有较高的预测精度 B ．经济预测模型比较注重对历史数据的拟合优度C ．经济预测模型比较注重宏观经济总体运行结构的分析与模拟D ．经济预测模型不太注重对经济活动行为的描述18．关于宏观经济计量模型中的季度模型，下列表述中错误．．的是（ D ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型一般规模较大 C ．季度模型主要用于季度预测 D ．季度模型注重长期行为的描述19．宏观经济模型的导向是（ A ） A ．由总供给与总需求的矛盾决定的 B ．由国家的经济发展水平决定的 C ．由总供给决定的D ．由总需求决定的20．X 与Y 的样本回归直线为（ D ） A ．Y i =β0十β1X i +u i B ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧ C ．E(Y i )=β0十β1X i D ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β21．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成比例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（ C ） A ，方差非齐性 B ．序列相关 C ．多重共线性 D ．设定误差22．回归分析中，用来说明拟合优度的统计量为（ C ） A ．相关系数 B ．回归系数 C ．判定系数 D ．标准差23．若某一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（ B ） A ．它具有不变的价格弹性 B ．随价格下降需求量增加 C ．随价格上升需求量增加 D ．需求无弹性24．在判定系数定义中，ESS 表示（ B ） A ．∑(Y i —Y )2B ．∑2i )Y Y (-∧C ．∑(Y i -∧Y )2 D ．∑(Y i —Y )25．用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（ D ） A ．O≤DW≤1 B ．-1≤DW≤1 C ．-2≤DW≤2 D ．O≤DW≤426．误差变量模型是指（ A ） A ．模型中包含有观测误差的解释变量 B ．用误差作被解释变量C ．用误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量28．将社会经济现象中质的因素引入线性模型（ C ） A ．只影响模型的截距 B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率29．时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ） A ．异方差问题 B ．多重共线性问题 C ．随机解释变量问题 D ．设定误差问题30．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ D ） A ．F=-1 B ．F=0 C ．F=1 D ．F=∞31．发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求、总供给和（ C ） A ．建模时所依据的经济理论B ．总收入C ．关于总需求，总生产和总收入的恒等关系D ．总投资33．用模型描述现实经济系统的原则是（ B ） A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B ．以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C ．模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D ．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂34．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的非线性函数的是（ B ）A ．E(Y i )=2i 210X β+βB ．E(Y i )=i 10X β+βC ．E(Y i )=i10X 1β+β D ．E(Y i )=i10X 1β+β35．估计简单线性回归模型的最小二乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（ A ） A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最小 B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最小 C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最小 D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最小36．在模型Y i =i1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（ A ）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性37．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最小二乘估计量（ D ） A ．无偏且不一致 B ．无偏但不一致 C ．有偏但一致 D. 有偏且不一致38．设截距和斜率同时变动模型为Y i =i i 2i 110u )DX (X D +β+β+α+α,其中D 为虚拟变量。
（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）
（完整word版）计量经济学期末复习资料及答案（word文档良心出品）一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。
（ A ）A．X与μ不相关。
B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。
D．矩阵X是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。
4.对于ARMA（1，1）过程（x t = ?1 x t-1 + u t + θ1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:则可以确定（ C ）是正确的。
A. ?1>0；θ1<0B. ?1<0；θ1<0C. ?1>0；θ1>0D. ?1<0；θ1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Va r X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对） ()()()()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i i Y X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材22.,,YX XY YX XY Y X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.10112231121210112231,,t t t t t t t t t t t t t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X Y Y X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题：1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=++ +=----?=----注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。
(完整word版)《计量经济学》复习重点及答案
各位同学：请大家按照这个复习重点进行认真复习，考试时请大家带上计算器，平时成绩占30%，期末占70%。
考试题型：一、名词解释题(每小题4分，共20分)计量经济学：一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科. 经济学提供理论基础,统计学提供资料依据,数学提供研究方法总体回归函数：被解释变量的均值同一个或者多个解释变量之间的关系样本回归函数：是总体回归函数的近似OLS 估计量 ：以残差平方和最小的原则对回归模型中的系数进行估计的方法。
普通最小二乘法估计量OLS 估计量可以由观测值计算OLS 估计量是点估计量一旦从样本数据取得OLS 估计值，就可以画出样本回归线BLUE 估计量、BLUE ：最优线性无偏估计量, 其估计量是无偏估计量，且在所有的无偏估计量中其方差最小。
拟合优度、衡量了解释变量能解释的离差占被解释变量的百分比。
拟合优度R 2(被解释部分在总平方和(SST)中所占的比例)虚拟变量陷阱、 带有截距项的回归模型，如果有m 个定性变量，只能引入m-1个虚拟变量。
如果引入了m 个，就将陷入虚拟变量陷阱。
既模型中存在完全共线性，使得模型无法估计方差分析模型、解释变量仅包含定性变量或虚拟变量的模型。
协方差分析模型、回归模型中的解释变量有些是定性的有些是定量的。
多重共线性 多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系.分为完全多重共线性和不完全多重共线性ˆˆ)X |E(Y ˆ) )X |E(Y ( ˆˆˆ :SRF 2211i 21i 21的估计量。
是的估计量；是的估计量；是其中相对于ββββββββi i ii Y X X Y +=+=∑∑==222ˆi i y y TSS ESS R自相关： 随机误差项当期值和滞后期相关。
在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间，如果这一假定不满足，则称之为自相关。
即用符号表示为：自相关常见于时间序列数据。
异方差、 是指模型误差项的方差随着变量的改变而不同随机误差项：模型中没有包含的所有因素的代表例：Y — 消费支出 X —收入、— —参数 u —随机误差项 显著性检验 ：显著性检验时利用样本结果，来证实一个零假设的真伪的一种检验程序。
计量经济学复习题(含答案)
ARIMA模型
ARIMA模型（自回归积分滑动平 均模型）是一种常用的时间序列 预测模型，由自回归项（AR）、 积分项（I）和滑动平均项（MA） 组成。
ARIMA模型能够描述时间序列数 据的动态特征，并用于预测未来 的发展趋势。通过估计模型的参 数，可以确定自回归项、积分项 和滑动平均项的阶数，从而构建 完整的ARIMA模型。
计量经济学复习题(含答案)
目
CONTENCT
录
• 计量经济学基础概念 • 回归分析 • 时间序列分析 • 计量经济学中的假设检验 • 计量经济学应用案例
01
计量经济学基础概念
定义与目的
定义
计量经济学是一门使用数学和统计方法 Nhomakorabea分析经济数据和预测经 济现象的学科。
目的
通过对经济数据的建模和分析，揭示经济现象之间的数量关系和 规律，为经济决策提供依据。
计量经济学模型
80%
模型构建
根据经济理论和数据特征，构建 数学模型来描述经济现象。
100%
模型参数
通过估计参数来使模型与数据拟 合，并反映经济变量之间的关系 。
80%
模型检验
对模型的假设和预测进行检验， 以确保模型的可靠性和准确性。
模型设定与检验
模型设定
根据研究目的和数据特征，选择合适 的计量经济学模型。
单位根检验
用于检验时间序列数据是否存在单位根，即是否存在非平稳性。常见的单位根检验方法有 ADF检验和PP检验。
差分处理
对于非平稳时间序列数据，可以通过差分处理将其转化为平稳序列。差分法通过将时间序 列数据逐期相减，消除长期趋势和季节性变化的影响。
季节调整
对于包含季节性变化的时间序列数据，需要进行季节调整，以消除季节性因素的影响，从 而更好地分析长期趋势和其他因素。季节调整的方法包括X-12-ARIMA和SAO等。
计量经济学期末复习题库带答案
一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学-参考答案
一、解释概念：1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。
即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。
是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。
是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。
即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。
也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，用字母D表示。
（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
计量经济学复习题及答案(超完整版)
计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F）6．判定系数2R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（ F ）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（ F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他 140D t ⎧=⎨⎩4季度其他如果设定模型为12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
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计量经济学复习答案参考单项选择题1 •计量经济学是一门（B ）学科。
A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量2 •狭义计量经济模型是指（C ） A. 投入产出模型 B. C.包含随机方程的经济数学模型3 •计量经济模型分为单方程模型和（C ）。
A. 随机方程模型B. 行为方程模型C.联立方程模型D. 非随机方程模型 4 •经济计量分析的工作程序（B ）A. 设定模型，检验模型，估计模型，改进模型B. 设定模型，估计参数，检验模型，应用模型C. 估计模型，应用模型，检验模型，改进模型D. 搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型5 •同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B ） A. 横截面数据 B. 时间序列数据7 •有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模 型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（ A ）原则。
A. 一致性 C.可比性 B. 准确性 D. 完整性 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.最小二乘准则是指使（D ）达到最小值的原则确定样本回归方程。
A. B. C. D. A.时效性 C.广泛性 B. 一致性 D. 系统性C.修匀数据D. 平行数据6•样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（ B ）数学规划模型 D.模糊数学模型 8 •判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于（B ）准则。
A.经济计量准则B.C.统计准则D.9. 对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的A. B. C. D. 10. 经济理论准则 统计准则和经济理论准则 (B)。
（消费） （商品需求）（商品供给） （收入）收入）（价格） 价格） （资本）（劳动）回归分析中定义的（B ）A.解释变量和被解释变量都是随机变量 12.下图中Y?=f?o+f?X14. 参数估计量是的线性函数称为参数估计量具有 （A ） 的性质。
A. 线性 B. 无偏性 C. 有效性 D. 一致性 15. 参数的估计量具备有效性是指（ B ） A. B. 为最小 C. D. 为最小16. 要使模型能够得出参数估计量，所要求的最小样本容量为（ A ） A. n > k+1 B.n < k+1 C.n > 30 D.n > 3（k+1）17. 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量 为，则随机误差项的方差估计量为 （B ） 。
A. 33.33 B .40 C.38.09 D.36.3618. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ A ）。
A. 方程的显著性检验 B. 多重共线性检验 C. 异方差性检验 D. 预测检验19. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 （B ） 。
A. 总体平方和B. 回归平方和C. 残差平方和11.总体平方和TSS 残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ） A. RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSS 20. 下面哪一个必定是错误的（ C ）。
A. B. C. D.21. 产量（X ,台）与单位产品成本（丫，元/台）之间的回归方程为，这说明（D ） A. 产量每增加一台，单位产品成本增加 356 元 B. 产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5 元C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356 元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少 1.5元22. 回归模型， i = 1 ， ,， 25 中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量A. 随机误差项B.C. 的离差D.13. 最大或然准则是从模型总体抽取该 本回归方程。
A. 离差平方和B.C. 概率D. 残差 的离差n 组样本观测值的（C ）最大的准则确定样 均值 、一 \ F -C. D.23. 设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方 和，RSS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为 （ A ）。
A. B. C. D.24. 根据可决系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=1时有（C ）。
A.F=1 B.F= －1D. F=026. 由可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机 误差项的影响，可知是（ C ）。
A. 确定性变量 B. C. 随机变量 D. 27. 下面哪一表述是正确的（ D ）。
A. 线性回归模型的零均值假设是指B. 对模型进行方程显著性检验（即检验）C. 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D.当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数 关系28. 在双对数线性模型中，参数的含义是（ A.Y 关于X 的增长量 B.Y ，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（ C ）B. 0.2%C. 0.75%D.7.5% 30. 半对数模型中，参数的含义是（ C ）。
A. X 的绝对量变化，引起 Y 的绝对量变化 B. 丫关于X 的边际变化C. X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的弹性31. 半对数模型中，参数的含义是（ A ）。
A. X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 丫的相对变化率B. Y 关于X 的弹性C. X 的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化D. Y 关于X 的边际变化32. 双对数模型中，参数的含义是（ D ）。
A. X 的相对变化，引起丫的期望值绝对量变化 B. Y 关于X 的边际变化C. X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 丫的相对变化率服从（ D ） A. B.非随机变量 常量 ，检验的零假设是 D ）。
关于X 的发展速度C.Y 关于X 的边际倾向D.Y 关于X 的弹性 29. 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入X 的回归方程为 A.2%D. Y关于X的弹性33. 对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：(1.B A.判定系数 误差 34.下列样本模型中， )B.调整后判定系数C.标准误差哪一个模型通常是无效的 ?( 2.A D.估计标准A. C i (消费)=500-0.81 i (收入)B. Q Di (商品需求)=10+0.8l i (收入)-0.9P i (价格)C.Q si (商品供给)=20+0.75P(价格)D. Y i (产出量)=0.65K 0.6i (资本)L 0.4i (劳动)36. 用一组20个观测值的样本估计模型 Y i = B 0+ B 1X 1i + B2X 2i +卩i 后，在0.1的显 著性水平上对B1的显著性作t 检验，则B1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于： ( 4.C A.t 0.1(20) C.t 0.05(17) 37. 由回归直线 X i 所估计出来的值满足： ( 5.D ) A.艺(Y i -)=1 C.2(Y i -)最小38. 判 定 系 数 ( 6.AA.80% 44. 如果适当提高售价，导致销售量一定程度下降，但总收益并不减少反而增加， 则这种商品的需求弹性绝对值： (21.D A.等于1B.等于0 45. t 检验是根据t 分布理论所作的假设检验， )A.单个回归系数的显著性检验 C. 一阶线性自相关的显著性检验 显著性检验 46. 运用计量模型作经济预测，目的在于获得： A.返回预测值B.事后模拟值 49.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当 A.F=1 B.F=－1 51. 经济计量分析的工作程序 (A. 设定模型，B. 设定模型，C. 估计模型，D. 搜集资料， 52. 设 k 为回归模型中的参数个数 ,n 为样本容量 检验 (F 检验 )时构造的 F 统计量为 ( A. B. C. D. 53. 前定变量是 ( A )的合称。
A. 外生变量和滞后变量 C.外生变量和虚拟变量 54. 用模型描述现实经济系统的原则是 A.以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 ) B .t 0.05( 1 8) D .F 0.1(2, 1 7) 2B.艺(Y i -)2=1 D.艺(Y i -)2最小 r 2=0.8， 说明回 归直线能解释被解释变 量总 变差 的： ) B.64% C.20% D.89% ) C.大于1 D.小于1列哪项可作 t 检验?( 26.A B.线性关系的总体显著性检验D.多个预测值与实际值之间差异的( 27.D ) C.事后预测值 D.事前预测值 R 2=1 时有( C ) D.F=0 检验模型， 估计参数， 应用模型， 设定模型， B 估计模型， 检验模型， 检验模型， 估计参数， C.F=x )改进模型 应用模型 改进模型 应用模型 则对总体回归模型进行显著性 B.内生变量和外生变量 D.解释变量和被解释变量 B )B. 以理论分析作先导，模型规模大小要适度C. 模型规模越大越好；这样更切合实际情况D. 模型规模大小要适度，结构尽可能复杂55.下面说法正确的是 （ D ） A. 内生变量是非随机变量 C.外生变量是随机变量58．在对 X 与 Y 的相关分析中（ C ） A ． X 是随机变量， Y 是非随机变量 B ．Y 是随机变量， X 是非随机变量 C ． X 和 Y 都是随机变量D. X 和丫都是非随机变量 59．在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系有（ B ） A . < B . > C . = D .与的关系不能确定60.根据判定系数与F 统计量的关系可知，当二1时有（ D ） A . F =— 1 B . F = 0 C . F = 1 D . F = x 63．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ B ） A ．B ． C ．D ．64. 经济计量学的主要开拓者和奠基人是（ B ） A.费歇（Fisher ） B.费里希（Friseh ） C.德宾（Durbin ） D.戈里瑟（Glejer ）65. 政策变量是（ C ） A.内生变量B.外生变量C. 一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量 66. 若两变量x 和y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（ D ） A.低度相关 B.不完全相关 C.弱正相关D.完全相关67. 回归分析中要求（ A ）A. 因变量是随机的，自变量是非随机的B. 两个变量都是随机的C. 两个变量都不是随机的D. 因变量是非随机的，自变量是随机的68. 按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A ）B.前定变量是随机变量D.外生变量是非随机变量 56.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定 A. 它具有不变的价格弹性 C. 随需求量增加，价格上升 （ B ） B. 随需求量增加，价格下降 D. 需求无弹性A.与随机误差u 不相关 C.与被解释变量y i 不相关70. 对于正常商品，其需求曲线的斜率（ A.小于0 C.等于0D.不受限制71.设n H 为肥皂和洗衣料的交叉价格弹性，则应有（ B ） A. n ij =0 B. n ij >0 C.n ij <-1 72. 在对模型功效的评价中， DW 检验属于（ A. 统计准则 C.经济计量准则73．经济计量分析工作的研究对象是（ D ）A ．经济理论B ．经济数学方法C .经济数学模型D •社会经济系统74．在二元线性回归模型：中，表示（ A ） A .当X 2不变、X i 变动一个单位时，Y 的平均变动 B .当X i 不变、X 2变动一个单位时，Y 的平均变动 C .当X i 和X 2都保持不变时，Y 的平均变动 D .当X i 和X 2都变动一个单位时， Y 的平均变动75. 当某商品的价格下降时， 如果其需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度， 需求（ B ） A .缺乏弹性 B .富有弹性 C .完全无弹性D .完全有弹性76.在经济计量学中，把用来拟合计量经济模型的数据分为（ B ）A .时期数据和时点数据B .时序数据和横截面数据C .历史数据和预测数据D .绝对数据和相对数据77. 收入决定模型中的前期收入 y t-i 被称为（ D ） A .控制变量B .内生变量 C .政策变量D .滞后变量78. 在对 x 与 y 的相关分析中（ C ） A . x 是随机变量 B . y 是随机变量C . x 与 y 都是随机变量D . x 与 y 都是非随机变量B.与残差e i 不相关 D.与回归值不相关A ） B.大于0 D.n ij =-1 C ）B.经济理论准则 D.识别准则则该商品的79. 普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi= 的参数和的准则是使（A.刀ei最小B . Eei2最小C. Mei最大D . Mei2最大80．假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为（A．B．C．D．82.在一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS,假设n为样本容量，则剩余变差由度RSS 的自为（ D ）A．1 B．nC ．n-1D ．n-283．y 与x 的真实关系应表达为（ A ）A．B．C．D．84. E[ui-E（ui）][uj —E（uj）]=O （i 莎的含义为（B ）A .随机误差项的均值为常数B .两个误差项互不相关C.随机误差项的方差为常数 D .误差项服从正态分布85．对于回归模型，的估计式为（ C ）A．B．C．D．86．相关系数r 满足（ B ）A. r > 0 B . |r|< 1C. r< 1 D . |r|> 188．保证国民经济顺畅运行的基本要求是（ C ）A ．提高社会总需求B ．提高社会总供给C ．社会总供给与总需求平衡D ．同时提高社会总供给与社会总需求89、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）A. 虚拟变量B. 控制变量C. 政策变量D. 滞后变量90、在C-D 生产函数Y=AL a K B中，（A）A. a和B是弹性B.A 和a是弹性C.A和B是弹性D.A是弹性93. 在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）A. 原始数据B. Pool 数据C. 时间序列数据D. 截面数据A. B.C. D.95. 半对数模型参数的含义是（加 1 ％，人均消费支出将增加（ B ） A. 0.2% B. 0.75%C. 2%D. 7.5%100. 下列说法中哪一项不属于应用经济计量学的研究目的（ D ）A.经济系统结构分析B.经济预测C.经济政策评价D.计量经济学估计和检验方法研究101. 总体回归线是指 （D ） A. 样本观测值拟合的最好的曲线 B .使残差平方和最小的曲线C. 解释变量X 取给定值时，被解释变量 Y 的样本均值的轨迹D. 解释变量X 取给定值时，被解释变量 Y 的条件均值或期望值的轨迹102. 若一元线性回归模型 Y= 3什3 2X +u 满足经典假定，那么参数3 1' 3 2的普通最小二乘估 计量B 1' 3 2是所有线性估计量中 （B ） A. 无偏且方差最大的 B.无偏且方差最小的 C.有偏且方差最大的D. 有偏且方差最小的103.在一元线性回归模型 Y= 3什3 2X +u 中，若回归系数3 2通过了 t 检验，则表示（BA. 3 2工B. 3 2工 0C. 3 2=0D. 3 =0104. 模型InY t = 3什3 2t +u t 中，Y t 代表国内生产总值，t 代表时间变量，则斜率 3 2代表AA.经济增长率B.经济发展速度C.经济逐期增长量D.经济总增长量105. 在线性回归模型中，根据判定系数 R 2与F 统计量的关系可知，当 R 2=0时，有 （B ）A. X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化B. Y 关于 X 的边际变化C. X 的相对变化，引起 Y 的期望值绝对量变化D. Y 关于 X 的弹性96. 模型中其数值由模型本身决定的变量是（B ）A 、外生变量B 、内生变量C 、前定变量D 、滞后变量97. 在模型的回归分析结果报告中，统计量的，则表明C ）A. 解释变量对的影响是显著的B. 解释变量对的影响是显著的C. 解释变量和对的联合影响是显著的D. 解释变量和对的联合影响不显著98. 根据样本资料估计人均消费支出 Y 对人均收入 的回归模型为，这表明人均收入每增Y= 3 什 3 2X 2+ 3 3X 3 + 3 4X 4+U 中，对回归系数 3 j (j=2 , 3, 4)进行显 著性检验时， t 统计量为 （ A ）E. 仅用于经济预测、经济结构分析 4. 下列哪些形式是正确的（ BEFH ）B. D. F. H. J. 5. 设为回归模型中的参数个数（包括截距项） ，则总体线性回归模型进行显著性 检验时所用的 F 统计量可表示为（ BC ）。