ICBRR信用风险练习题
icbrr操作风险模拟题
操作风险管理模拟题1、以下关于用来管理操作风险事件的数据库的陈述哪一个是不正确的？A、操作风险事件数据库总是与操作风险管理项目的其他组成部分相互融合B、操作风险损失事件数据采集软件可以在内部开发C、操作风险事件数据库是独立的操作风险管理框架元素D、内部操作风险事件损失数据库的实施融合了外部系统的优点和缺点的分析【参考答案】：D2、操作风险管理框架的主要构架不包括下列选项中的哪一个：A、损失数据采集B、风险与控制自我评估C、合规文件的准备D、情景分析【参考答案】：C3、倍达菲决定在第一年使用风险和控制自我评估（RCSA）专题讨论会法。
它认为风险和控制自我评估（RCSA）混合法更适合它的操作框架。
下面哪些关于风险和控制自我评估（RCSA）混合法的陈述是正确的？A、该公司可以使用专题讨论会法的结论设计问卷B、如果要最有效地利用其风险和控制自我评估（RCSA）程序，公司应同时使用问卷调查和专题讨论会法C、该公司不能交替使用问卷调查和专题讨论会法D、如果企业使用了非常复杂的的风险和控制自我评估（RCSA）技术系统，它必须切换到问卷调查法【参考答案】：A4、以下四种关于损失数据收集程序中设置损失最小预知的说法中哪一个是不正确的？A、一个公司对于不同部门可以有不同的操作损失数据收集和汇报的阈值B、操作损失数据收集程序需要包括所有损失，无论其规模大小C、操作损失数据收集阈值的设定取决于公司风险偏好和任何需要满足的监管要求D、操作损失数据收集程序必须包括所有在最小的净损失阈值以上的重大损失【参考答案】：B5、詹姆斯-约翰逊试图增加对外部操作损失数据库的使用。
以下四个陈述中哪一个是他必须克服在使用这些数据源时的困难？A、使用基准数据反映了类似的数据收集标准B、他们提供了关于操作亏损事件的数据来源C、外部事件通常不是高级管理人员所感兴趣的D、如果外部数据是从新闻来源获取，它只能反映那些媒体感兴趣的事件【参考答案】：D6、以下四个关于一个成功风险与控制自我评估（RCSA）程序实施的陈述中哪一个是正确的？A、风险与控制自我评估（RCSA）只有在确认和评估所有可能的缓解措施后才是完整的B、内部损失数据有助于识别需要在风险和控制自我评估中处理的风险和控制薄弱环节，外部事件对于围绕潜在风险的讨论是没有帮助的C、风险与控制自我评估（RCSA）的评分方法应该只包括财务影响，不包括声誉、法律、监管、客户和生命安全的影响D、为了确保风险与控制自我评估（RCSA）的良好设计，在实施前安排时间与参与者、利益相关人员以及支持职能部门人员进行访谈是十分重要的【参考答案】：D7、以下四个陈述中哪一个正确表述了巴塞尔II中操作风险的定义？A、操作风险是除去市场风险和信用风险外的其他风险B、操作风险是指由不健全或失败的程序、人员和系统或外部事件所导致损失的风险C、操作风险是执行公司的业务功能所产生的风险D、操作风险是指一个公司试图在一个特定的领域或行业运营的风险【参考答案】：B8、下列哪个因素通常被排斥在标准操作风险定义以外？A、人员在业务活动中的出错B、业务活动流程的缺陷C、业务活动系统的失败D、意外的流动性压力【参考答案】：D9、下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件和损失信息的原因？A、识别控制缺陷B、评估风险事件和结果C、资本模型的数据采集D、获得行业内其他公司的风险事件的信息【参考答案】：D10、一位顾客要求阿尔法银行的经纪人从她的账户里买入尤里卡公司的债券。
ICBRR-操作风险专项练习题二
操作风险1、下列哪项不能正确识别收集内部操作风险事件的损失信息的原因？A、资本模型的数据采集B、获得行业内其他公司的风险事件的信息C、识别控制缺陷D、评估风险事件和结果2、一位顾客要求A银行的经纪人从她的账户里买入B公司的债券。
虽然这个交易被正确地执行且债券被买入，但交易被误认为卖出订单。
如果B公司的债券的价格上升，会导致显著地损失。
但是，如果市场下跌，客户将受益于不正确的交易并获利。
这种交易情况可以作为一个例子：A、本次交易的策略风险放大了操作风险B、本次交易的流动性风险放大了操作风险C、本次交易的市场风险放大了操作风险D、本次交易的信用风险放大了操作风险3、下列哪一个通常不会向中央操作风险管理职能部门汇报？A、持续经营计划功能B、信息安全功能C、地缘政治和战略规划职能D、嵌入式操作风险协调员/专家/经理4、根据巴塞尔II的原则，操作风险管理框架的实施以及每个元素在框架中的相对权重不取决于以下哪个因素：A、金融机构的文化B、监管驱动C、业务驱动D、银行的报告货币5、以下四个陈述中哪一个正确描述了数据库订阅对于操作损失数据分析的固有弱点？数据库订阅：A、提供信息来评估一个公司与其他同类企业或相似行业的风险水平B、可以深入了解到是否公司遭受的损失已经反映了行业通常出现的损失水平C、协助映射操作风险和经营亏损事件到相应的业务线，风险类别的原因D、反映的信息是基于那些公开的，具有新闻价值或者说是媒体感兴趣的，被媒体所报道的事件。
6、A银行的一位顾客，张三，摔倒在银行的大理石地板上，并受重伤。
随后，他从A银行获得了5万美元的人身伤害赔偿。
A银行的损失数据库应该对这一事件进行怎样的分类？A、这个事件将被认定为“雇用行为和工作场所安全”B、这个事件将被认定为“业务中断和系统故障”C、这个事件将被定为“法律风险”D、此事件将不被定为操作风险事件。
7、操作风险管理框架的主要架构不包括下列选项中的哪一个？A、风险与控制自我评估B、合规文件的准备C、损失数据采集D、情景分析8、在考虑由金融机构的首席合规官负责操作风险的功能优势时，操作风险管理顾问认为这种治理方法具有以下几点，除了：A、这种治理结构保持一个独立的操作风险功能B、操作风险功能迅速从合规部那里继承现有的报告结构，已建立的会议日程和功能报告周期C、按照巴塞尔II，操作风险的功能应该直接向审计功能汇报，以增强审计能力。
ICBRR-综合风险专项练习题二
综合风险1、为什么在实践中，总体经济资本是通过市场风险资本，信用风险资本和操作风险资本来估算？A、市场风险，信用风险和操作风险是完全相关的，这保证可以简单加总其经济资本B、在实践中，估算风险类别之间的相关性是非常困难的。
因此简单相加可以获得一个保守的估计C、监管机构要求银行加总跨市场风险，信用风险和操作风险的经济资本D、由于市场风险，信用风险和操作风险的风险是显著不同的风险度量，计算各种类型的经济资本对银行没有多样化的好处2、银行使用期货对冲的行为为何会产生流动性风险？A、由于扩大的基差，期货对冲可能无法正常运作，这可能会导致银行亏损B、价格变动可能会导致对冲损失C、由于期货保证金需要每天结算，银行可能发现自己更需要更多的融资D、因为期货在交易所交易，银行可能会面临流动性风险3、银行破产具有广泛的影响。
以下哪一个视为银行可能面临破产时的额外损失？A、倒闭的银行在贱卖资产时收到的溢价B、陷入财务困境中负债融资成本的下降C、未来增长机会的现值下降D、对品牌价值、荣誉和无形资产的积极影响4、以下的陈述中哪一个是银行使用风险调整资本回报率RAROC的原因？A、预测未来各种风险资本周期的运行性能B、经济资本的定义C、为当前的产品，活动和业务提供标杆D、确定监管资本要求5、以下四个关于银行监管资本的描述哪一个是正确的？监管资本是：A、由外部监管部门，如主管机构或中央银行，所规定的规则确定B、银行必须满足监管要求的经济资本最低水平C、准确反映了银行汇报和资本间的权衡D、低于最低监管资本要求6、传统商业和零售型银行资金部门的主要职能是：A、管理银行的利差B、专注于管理承销风险C、确保强劲的盈利D、增加手续费收入7、根据巴塞尔II，一级资本由什么构成？A、股权资本和核心资本B、累积留存收益和创新型一级资本C、股本权益及累计留存收益D、核心资本和创新型一级资本8、在准备监管部门流动性压力测试时，A银行的资金业务部要估计银行的外部流动性。
ICBRR信用风险练习题
B私人银行的操作风险
C银行账户的利率风险
D银行交易账户的利率风险
C
6
下面哪项不属于支柱2涉及的范围
A未包含在支柱1的其他资本要求
B银行账户利率风险检查要求
C处理正在显现风险所采取的早期行动
D针对银行资产的收益率进行监管
D
7
BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为
A政府监管直接干预的治理行为
B在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为
C在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为
D在市场自发基础上的政府监督行为
B
8
BASEL II协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法
I标准法
II基本指标法
III内部模型法
IV高级计量法
V初级内部评级法
VI高级内部评级法
VII基本Model法
A I II III
A流程风险分析
B银行产品余额分析
C市场调研机构
D信用咨询机构
D
5
5对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项
A生命周期消费
B负担能力评估
C自由可支配收入和保险
D申请抵押贷款抵押物价值因素
D
6
下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露
A交易对手为单个交易对手
B交易对手相互关联的交易对手
C类似相同的抵押品
D设定单个交易对手的上限
D．违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别
D
2
已知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：
A.15亿
ICBRR练习题
2
A B C D 解析
3 A B C D 解析
4
A B C D
解析
A，这里要求计算的是预期损失率，就是 2%的违约概率*50%的违约损失率， 1%。 如果贷款价值比（LTV）是 75％，估值折扣是多少？ 75% 100% 25% 无法确定 C，1-LTV 比就是抵押品的估值折扣 国家银行检验局，属于金融业的监管机构，正在评估一个将用来评估商业和大 型的中小企业贷款的标准信用资产组合风险管理软件，为达到监管的目的将强 制所有银行使用该标准软件进行投资组合的压力测试。以下四个选项中哪一个 通常是复杂的信用资产组合模型所包括的： 违约风险、迁移风险、利差风险和清偿风险 违约风险、迁移风险、宏观经济风险和清偿风险 违约风险、迁移风险、宏观经济风险和法律风险 违约风险、迁移风险、利差风险和交易风险 A 信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违 约的可能性为 2％，第二年发生违约的可能性为 3％，第三年发生违约的可能 性为 5％。该三年期贷款的预期违约久期是多少么？ 1.5 2 2.3 2.5 C， （2%*1+3%*2+5%*3）/（2%+3%+5%）=2.3 信用分析师要确定其银行是否承担了过多的信用风险。以下四个战略中的哪一 个通常会提供最便捷的方法来量化银行的信用风险暴露？ 以总的对外授信额度和限额来匡算 通过 CVaR 来计算 通过信用风险资本充足率指标来计算 通过 RAROC 方式来匡算 A，最简单直接的方法是使第一种 不考虑信用违约互换（CDS）保障卖方的信用质量，以下哪个公式能够正确估 计了一个无风险产品的收益率： 风险债券 – 信用违约互换（CDS） 风险债券 + 信用违约互换（CDS） 信用违约互换（CDS） - 风险债券 信用违约互换（CDS）* 风险暴露 – 风险债券
ICBRR_QUIZ__C_student
ICBRR 例题_C部分单选题(请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1.进行银行的资金风险管理, 不需要进行下列哪一个管理: (1) 交易账户风险管理(2) 流动性风险管理(3) 银行账户利率风险的管理(4) 资本管理( )2.由于利率的不利变化, 导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险，称为:(1) 交易账户风险(2) 流动性风险(3) 银行账户利率风险(4) 资本风险( )3.金融债务到期时, 银行无法履约的风险，称为: (1) 交易账户风险(2) 流动性风险(3) 银行账户利率风险(4) 资本风险( )4.资产负债管理的主要目标是管理银行资产负债的什么风险? (1) 股票风险(2) 汇率风险(3) 利率风险(4) 商品风险( )5.银行净利息收入定义为: (1) 资产减负债(2) 利率敏感性资产减利率敏感性负债(3) 总收入减总成本(4) 贷款利息收入减存款利息成本( )6.银行资产是否可以透过公平价格快速变现的能力, 称为: (1) 内生流动性(2) 外生流动性(3) 资产负债流动性(4) 负债流动性( )7.透过证券化的过程, 可以让银行增加下列哪一类流动性: (1) 内生流动性(2) 外生流动性(3) 资产负债流动性(4) 负债流动性( )8.外生流动性系银行资产负债表上, 哪一类型科目的流动性: (1) 资产(2) 负债(3) 净值(4) 资本( )9.1998年长期资本管理公司(LTCM)的危机来自于: (1) 资产流动性不足(2) 负债流动性不足(3) 流动性错配(4) 流动性阶梯( )10.集中于商业/零售业务的银行, 欲管理其银行账户的净利率风险时, 应该透过哪个单位的操作来完成：(1) 风险管理部门(2) 投行相关部门(3) 交易柜台(4) 衍生工具( )11.兼营投行业务的商业/零售业务银行, 欲管理其银行账户的净利率风险时, 应该透过哪个单位的操作来完成：(1) 风险管理部门(2) 投行相关部门(3) 交易柜台(4) 衍生工具( )12.管理与监管银行账户利率风险, 此类规范放在BASELL II的哪一个支柱来说明? (1) 支柱1 (2) 支柱2 (3) 支柱3 (4) 支柱1, 2, 3( )13.影响银行利率复位价的因素不包括: (1) 银行的资金成本(2) 产品的价差要求(3) 存款户的信用质量(4) 竞争对手的状况( )14.一般来说, 贷款客户的利率复位价基础, 与存款客户的利率复位价基础，(1) 可以完全匹配(2) 无法完全匹配(3) 可以用衍生工具来匹配(4) 可以用其全来匹配( )15.比较批发产品与零售产品的复位价阶梯, (1) 批发产品的复位价阶梯较为复杂(2) 零售产品的复位价阶梯较为复杂(3) 批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂(4) 批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂根据上表信息, 3-6个月到期时段之净错配等于: (1) 0.5 (2) -0.5 (3) 3.5 (4) -3.5 ( )17.(延续上题)根据上表信息, 3-6个月到期时段之累积错配等于: (1) 0.5 (2) -0.5 (3) 3.5 (4) -3.5( )18.存款与贷款等零售产品的特征不包括: (1) 零售活期存款账户特征接近批发业务之隔夜存款(2) 为了获取更好的服务, 零售活期存款存款户可能将存款由一个银行移转到另外一个银行(3) 批发与零售业务之贷款均存在提前还款的可能性(4) 贷款客户提前还款的可能性受利率水平影响( )19.除了利率变动外, 不影响银行账户利率风险的因素是: (1) 零售产品与批发产品利率调整的时间不一致(2) 管理者的判断会影响批发产品的利率水平(3) 抵押贷款的利率水平已被事先确定(4) 银行持有的生息资产是由股权与储备金来提供, 导致银行的利润与损失将受到利率变动的影响( )20.G10国家建议, 在分析银行账户利率风险时, 应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化? (1) 1% (2) 2% (3) 3% (4) 4%( )21.银行账户利率风险报告书, 是按照哪一个分类来进行合约复位价阶梯与行为复位价阶梯的计算? (1) 按照到期期限长短(2) 按照金额高低(3)按照货币种类(4) 按照利率风险大小( )22.利率风险管理的局限在于利率风险管理: (1) 无法反映批发产品的期权头寸风险(2) 无法反映零售产品的期权头寸风险(3) 无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险(4) 可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险( )23.下列叙述何者有误? (1) 银行的期限结构流动性描写银行资产负债的到期情形(2) 商业银行的合约流动性阶梯与批发银行大不相同(3) 批发银行的流动性取决于合约义务与出售交易资产的能力(4) 合约流动性阶梯与行为流动性阶梯将一起用来说明流动性的期限结构( )24.合约流动性阶梯与行为流动性阶梯的差异主要来自于: (1) 活期账户与储蓄账户(2) 活期账户与公司存款账户(3) 储蓄账户与债券发行金额(4) 债券发行金额与公司存款账户( )25.过度依赖批发市场的短期融资, 将使银行的哪项结构随着时间的推移而出现潜在弱点? (1) 合约流动性阶梯(2) 资本结构(3) 行为流动性阶梯(4) 流动性期限结构( )26.银行在极短期内累积产生净现金流出时，银行将面临: (1) 期限架构调整危机(2) 现金短缺危机(3) 即时性危机(4) 行为流动性短缺危机( )27.为了降低Herstatt风险, 支付系统通常要求交易双方提供担保品。
ICBRR-考试模拟题第一章
第一章1、关于银行和金融服务公司之间的关系，下述表述中不真确的是哪个？（B）A、银行是指持有执照并从事存贷款及支票签收、发等业务结构B、金融服务公司提供除银行以外业务的包括保险、养老金等金融产品结构C、银行一定是一种金融服务公司、而金融服务公司不一定是银行D、对银行的监管和对金融服务业监管是不同的2、关于下面的描述，正确的是（B）Ⅰ风险代表的是产生负面结果的可能性，而且是可以估计的Ⅱ风险事件将会给银行带来直接和间接的损失，最终都体现在财务损失Ⅲ非金融产品和金融产品的监管都是为了保护消费者，没有其他区别Ⅳ银行监管不仅会对这个行业的产品和服务，对其中的每一个机构都会进行比较严格的监管A、Ⅱ和ⅢBⅠ和ⅣCⅡ和ⅣDⅣ3、银行的资本结构不像其他传统产业可以自由选择，一般都受到最低资本要求和最低流动性水平要求；制定这些要求的是（D）A、银行董事会B、银行股东大会C、行业协会D、所在地监管当局4、BASEL Ⅱ协议适用与银行的监管，并不适用于金融服务业。
但是从目前来看，将BASEL Ⅱ覆盖大约8800家信用机构和2200家投资公司的，是（D）A、日本B、美国C、英国和英联邦体系D、欧盟5、银行的经营失败在给银行职员、客户以及雇员造成立即损害的同时，给整个宏观经济带来损害的风险，这个风险叫做（C）A、挤兑风险B、联系风险C、系统性风险D、整体风险6、下面各个描述错误的是（D）Ⅰ对于银行的监管，监管当局需要考虑资本与流动性水平，通常把银行资本和贷款的一定比例联系，但这会忽略贷款的风险水平Ⅱ风险越高，需要的资本就越多Ⅲ违约率和就业率成反比，和市场利率呈正比，和宏观经济向好度呈反比A、ⅢB、ⅠⅢC、ⅠⅡⅢD、上面都正确，没有错误7、BASEL Ⅰ只涵盖了信用风险，并提出了8%的资本充足率水平；下面的那些业务是不包括在BASEL Ⅰ协议中的（C）A、持有的政府债权B、持有的其他银行债权C、持有的股权和期权D、持有的企业及个人债权8、由于衍生产品的发展和期权定价模型的出现，推动了银行的风险发展水平和能力，为此，1996年的市场风险修正案鼓励监管当局评估并接受银行以下的哪一种风险定价模型（A）A、风险价值VaRB、资本资产定价模型C、信用矩阵D、默顿模型9、BASEL Ⅱ协议中用以计算资本充足率的风险不包括下面哪一种？（B）A、市场风险B、业务风险C、操作风险D、信用风险10、1998年的BASEL Ⅰ和2004年的BASEL Ⅱ所共同覆盖的风险为下面的哪一种（D）A、市场风险B、业务风险C、操作风险D、信用风险11、的BASEL Ⅰ和BASEL Ⅱ相比，有着很大的不同，下面哪个不属于其中的区别（B）A、更具弹性从而能够适应不同银行的需要B、具有强制性的合规性要求C、更高的风险敏感性D、关注于银行的内部风险识别和衡量方法12、市场风险包括哪几个具体的风险因素？（C）A、利率风险、流动性风险、汇率风险和价格风险B、利率风险、汇率风险、价格风险和衍生产品风险C、利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险D、利率风险、流动风险、汇率风险和结算风险13、以国债的收益率曲线来看，一般来说，期限越长，利率则会（C）A、越低B、水平不变C、越高D、没有规律可言14、某个银行希望持有某五年期的债券，要考虑不同期限的融资渠道来满足上述的投资，如果假定正确估计的正在不断上升的市场利率，问该银行应该采取下述哪个的融资策略？（C）A、发行五年期固定利率的债券筹措资金B、发行五年期浮动利率的债券筹措资金C、发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D、发行短期融资券筹措资金，即短借策略15、沿用上面的案例，从资产负债管理的角度来看，且对于市场收益率的变动无法准确预测，该银行应该采取何种策略（A）A、发行五年期固定利率的债券筹措资金B、发行五年期浮动利率的债券筹措资金C、发行十年期固定利率的债券筹措资金，即长借策略D、发行短期融资券筹措资金，即短借策略16、银行所承担的利率风险，除了来自于自营业务，即银行的交易帐户，还来自于基础业务。
ICBRR_QUIZ__A_student
ICBRR 例题_A部分单选题(请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1.银行与金融服务公司的相关性是:●→银行包含在金融服务中心内(2) 金融服务中心包含在银行内(3) 银行与金融服务中心无关(4) 银行就是金融服务中心( )2.欧盟制定的资本要求指南(CRD)，其监管对象是: (1) 银行(2) 金融服务中心●→银行与金融服务中心(4) 欧盟各国的中央银行( )3.ICBRR认证与BASEL II监管的对象是: (1) 券商(2) 保险公司(3) 金融服务中心●→银行( )4.因为银行的经营失败，导致银行相关人员遭致损失，更将导致宏观经济遭受损害的风险，称为: (1) 信用风险(2) 市场风险●→系统性风险(4)非系统性风险( )5.够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的(1) 信用风险(2) 市场风险●→系统性风险(4) 非系统性风险( )6.银行必须握有足够的资本来覆盖银行所承受的风险，称为: (1) 资本负债率●→资本充足(3) 资本比例(4) 目标资本比率( )7.衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称为: (1) 资本负债率(2) 资本充足●→资本比例(4) 目标资本比率( )8.银行自身的融资方式称为: (1) 资本负债率(2) 资本比例(3) 目标资本比率●→资本结构( )9.公司负债相对于资本的比例称为: ●→资本负债率(2) 资本比例(3) 目标资本比率(4) 资本结构( )10.合格资产与风险加权资产间的比例, 称为: (1) 资本负债率(2) 资本比例●→目标资本比率(4) 资本结构( )11.对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是: (1) 资产(2) 负债●→资本(4) 盈余( )12.为了维持金融机构与市场的高校运作、提供流动性与配置资产的能力。
政策制定者关注于维持:●→金融稳定(2) 货币稳定(3) 经济稳定(4)就业稳定( )13.1988年BASEL I设定的最低资本标准是: (1) 7%●→8% (3) 9% (4) 10% ( )14.1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用: (1) 多边净额结算协议(2) 双边净额结算协议●→单边净额结算协议(4) 总额结算协议来计算衍生品之资本计提( )15.1988年的BASEL I覆盖的风险是: (1) 市场风险●→操作风险(3) 信用风险(4) 其它风险( )16.B ASEL II首次覆盖的风险是: (1) 市场风险●→操作风险(3) 信用风险(4) 其它风险( )17.B ASEL II要求银行量化与计量的风险不包括: (1) 市场风险(2) 操作风险(3) 信用风险●→其它风险( )18.B ASEL II的三大支柱不包括: ●→调整资产组合(2) 监管检查(3) 最低资本要求(4) 市场纪律( )19.B ASEL II之实施应该按照哪一个国家的法律与监管规定: (1) 巴塞尔委员会(2) 美国(3) 东道国●→本国( )20.以天为计算基础，对客户影响最大的风险是: (1) 市场风险●→操作风险(3) 信用风险(4) 其它风险( )21.银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对●→客户(2) 银行经理(3) 银行行长(4) 银监会的影响是间接, 而不明显的( )22.1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过: (1) 期权模型(2) 衍生品模型●→V AR模型(4) CAR模型计算市场风险资本计提的基准( )23.景气繁荣时期过度贷款的银行，可能面临景气衰退时期之贷款能力不足的问题, 称为: (1) 经济周期循环效应(2) 经济周期反转效应●→经济周期伴随效应(4) 经济周期移转效应( )24.银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
C银行对于信用风险的主动管理程度
D银行所处国家法律对于抵押品的界定和解释
B
3
下面哪个选项不是通常合约和契约关系中的债权人
A4S店与个人消费者签订的汽车销售合同后已经交付汽车
B在某城商行的存入100万元定期存款的个人客户
C某公司收到了从供应商处采购的备品备件
D某房屋质检公司已经对某物业进行了检查并发出了质检报告
B在金融环境中，信用风险的范围大于违约风险
C在商务环境中，对家履约风险与违约风险基本相同
D由于金融环境更加复杂，因此违约风险的定义比商务环境更加宽泛
D
6
某机构与一银行存在业务往来，现在该机构发生了某项合约的到期违约，则对于银行来说，该事件不属于下面哪项描述
A该事件属于对家风险事件
B该事件属于违约风险事件
D．违约概率是事后检验，和违约频率存在本质区别
D
2
已知某商业银行的风险信贷资产总额为500亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：
A.15亿
B.12亿
C.20亿
D.30亿
C
3
计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：
C
4
下面哪个选项不存在信用风险
A某个投资者买入了一份信用评级是A-1的短期融资券
B某公司建立了远期多头头寸到期，远期合约价值为亏损45万
C某金融机构作为回购业务中的正回购方拆入了资金
D某机构正在进行并购，目前已经划出项目并购定金2000万
B
5
下面说法错误的是哪项？
A在商务环境中，信用风险与违约风险通常等同
B.企业股权价值的看跌期权
C.企业资产价值的看涨期权
D.企业资产价值的看跌期权
C
6
下面哪种模型属于全球模型
A源于摩根大通的信用矩阵
B源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型
CKamakura风险经理
D源于麦肯锡的信用组合视角
D
7
从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（）
A越高
B不变
C越低
C
10
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？
A150万
B小于150万
C大于150万
D无法确定
A
第四章
1
BASEL II的第三支柱是
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求
A
2
BASEL II的第一支柱是
VII债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点
A I IIIIV VII
B IIII IVV
C I III IV
D III III VVII
C
第二章
1
零售客户信用状况的分析是通过
A 个人知识
B 信用评分模型
C 财务比率分析
D 现金流量模型
B
2
公司信用评级和主权信用评级相比，哪个更加复杂？
A公司信用评级
B主权信用评级
C难度相同
D无法比较
B
3
信用评级和信贷决策相比，可以得出哪个结论
A信贷决策是二选一，更加清晰明确，对银行更有价值
B信用评级模型更加清晰明确，结论更加简单
C信用评级模型能够提供决策的分析框架，对银行更有价值
D信用模型更能够解决金融创新的问题，能得到更加简单直接的结论
C
4
下列哪项对于个人信用评分提供有价值的信息
D Bb3
C
A流程风险分析
B银行产品余额分析
C市场调研机构
D信用咨询机构
D
5
5对于个人信用分析，一般不需要直接考虑的是哪项
A生命周期消费
B负担能力评估
C自由可支配收入和保险
D申请抵押贷款抵押物价值因素
D
6
下面哪些项目可以缓释集中度的风险暴露
A交易对手为单个交易对手
B交易对手相互关联的交易对手
C类似相同的抵押品
D设定单个交易对手的上限
D市场风险和信用风险的总体风险一般会小于两者的简单相加
B
10
债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？
I债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约
II债务人信用评级展望为正面
III债务人主要控制人病故
IV政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查
V债务人发行的债券收益率下降了10%
VI债务人股票价格上升了20%
第一章
1
下面说法正确的是哪项
A 对于银行来说，通常信用风险的重要性要高于市场风险
B 信用风险和市场风险通常由不同部门管理，两者之间并没有必然联系
C 对于信用风险损失的估计，最为关键和重要的就是信用风险的计量
D 在实际业务中，信用风险的定义相对比较容易把握
A
2
下面哪项选择与银行的商业决策最无关
A 银行资产证券化可使用和应用的水平
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求
B
3
BASEL II的第二支柱是
A 市场纪律
B 最低资本要求
C 监管检查
D 经济资本要求
C
4
BASEL I和BASEL II比较，下面哪个不是主要的区别
A关注单一风险量化
B风险敏感较低
C仅仅针对信用风险
D非法律强制性规定
D
5
下面哪项未纳入支柱1最低资本要求的计算范围
C由于某些金融产品价格随行就市，风险敞口计量复杂性因此提高
D风险敞口的复杂性与标的资产的期限成正比
B
9
下面关于信用风险的描述中，错误的是哪项
A在某些情况下，银行某些业务的市场风险与信用风险呈反比
B尽管信用风险和市场风险有着很大差异，但是他们一般都同时存在
C银行会对市场风险和信用风险都提取相应的损失准备金
A AAA级信用评级客户的贷款
B私人银行的操作风险
C银行账户的利率风险
D银行交易账户的利率风险
C
6
下面哪项不属于支柱2涉及的范围
A未包含在支柱1的其他资本要求
B银行账户利率风险检查要求
C处理正在显现风险所采取的早期行动
D针对银行资产的收益率进行监管
D
7
BASEL II协议支柱3市场纪律的定义为
A政府监管直接干预的治理行为
A.违约时的债务账面价值
B.违约时债务的市场价值
C.违约时债务的风险价值
D.违约时债务的经济价值
A
4
信用矩阵CreditMetrics模型本质上是一个：
A.期权价值模型
B.信用评分模型
C.线性回归模型
D. VaR模型
D
5
信用监控者CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：
A.企业股权价值的看涨期权
A投资级别
B无风险级别
C投机级别
D违约级别
C
9
下面哪个属于穆迪公司的信用评级
A BB1
B C1
C BBB+
D Aa2
D
10
信用评级公司在评估公司的信用级别时，除了财务信息，还需要分析哪些其他信息
I公司所处行业、发展前景、风险、威胁及弱势
II税收环境和税收优惠政策
III政府管制行为和政府给企业的补贴
IV整体的信用环境
B I V VI
C I III
D I IV VII
B
9
BASEL II中对市场风险的计量对1996年市场风险修正案
A进行了重大的修改
B完全推翻了修正案的做法
C基本完全采纳了修正案的处理方法
D没有接受修正案的内容和方法
C
10
下面对于长期债券的信用评级中，哪个是属于穆迪的评级体系
A AA3
B Aa+
C Aa1
B在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为
C在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为
D在市场自发基础上的政府监督行为
B
8
BASEL II协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法
I标准法
II基本指标法
III内部模型法
IV高级计量法
V初级内部评级法
VI高级内部评级法
VII基本Model法
A I II III
D
7
假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化？
A该银行面临着更高的信用风险
B该银行当前不存在信用风险
C该银行的信用风险没有发生变化
D该银行的信用风险减低了
B
8
信用评级机构中的标普和穆迪对某个公司的评级为BB+/Ba1，则该公司评级属于
D可能高，可能低
C
8
债务人同时违约可能来自于以下哪个选购？
A债务人处于不同地区不同行业
B债务人具有相同的风险因素
C抵押资产集中在商业物业
D担保人集中在少数几家集团企业
B
9
债务人同时发生违约，这可能来自于以下哪个选购？
A债务人都具有出口业务
B债务人的税负环境相同
C债务人中部分违约导致羊群效应
D债务人的应收账款账期平均都在9件可能由于市场风险导致
C
7
通常来说，银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项？
A银行的交易账户
B银行的银行账户