我国商业银行风险预警机制体系研究
商业银行市场风险预警体系构建及实证分析
．２ Ｏ ２ ．８ Ｏ ２
市场风 险预警指标体系是由一系列相 互联 系的、 能敏感反 映市 场风险状态及存在 问题的指标有机构 成的整体。 本文在分析商业银 行 市场 风 险根 源 的基 础 上 ， 宏 观 和 微 观 两 个 层 面 选 取 商 业 银 行 市 从 场风险预警指标 。
机制 中的重要环节——市场风险预警进行研究。 方法 ， 得到原始 指标 对主成分 因子 的因子载荷 量 ， 这样 有效避免变 目前 ， 国外 对于 商业银行风险预警 的研 究 ， 多采用数理 分析 方 量 之 间 多重 共 线 性 ， ２显 示 了部 分指 标 的 ５个 主 因子 得 分 。 表
ｅ ｌ － ｒ ｉｇ ｓ ｓｅ ｆｒｔ ｅＣｈｉｅ ｅｃ ｍ ｅｃａ ａ ｋ ， ｏ ｉｉ ｇｔ ｏ ｅｉａ ｕ ｄ ｎ ｅ ｆｒｍａ ａ ｅ ｎ ｒ ｃｉｅ ｒ ａ ｙ ｗａ ｎｎ ｙ ｔｍ ｏ ｈ ｎ ｓ ｏ ｒ ｉ ｂ ｎ ｓ ｐｒｖｄ ｎ ｈｅ ｒｔｃ ｇ ｉ ａ ｃ ｏ ｎ ｇ ｍｅ ｔｐ ａ ｔｃ ． ｌ ｌ
表 １ 市 场 风 险 预 ■ 指 标
类 型 名 称
汇率变动率
．２ ４ ｏ
一 ６ ．ｌ Ｏ
一 １ ．ｌ ０
一 ２ ．８ Ｏ
《2024年我国商业银行风险管理——理论与实证研究》范文
《我国商业银行风险管理——理论与实证研究》篇一一、引言随着我国金融市场的持续发展和经济全球化的深入推进，商业银行所面临的风险也日益复杂和多样化。
因此，对于我国商业银行而言，风险管理的重要性不言而喻。
本文旨在探讨我国商业银行风险管理的理论框架，并结合实证研究，分析当前商业银行风险管理的现状及存在的问题，提出相应的改进措施。
二、商业银行风险管理理论框架1. 风险管理的定义与目标商业银行风险管理是指通过识别、评估、监控和控制风险，以实现银行资产、负债和权益的安全与稳健的过程。
其目标是通过科学的风险管理，保障银行的稳健运营和持续发展。
2. 风险管理的主要内容商业银行风险管理主要包括信用风险管理、市场风险管理和操作风险管理三个方面。
其中，信用风险管理主要关注贷款业务、贸易融资等信贷业务的信用风险；市场风险管理则主要关注因利率、汇率等市场因素引起的风险；操作风险管理则关注由于系统故障、人员操作失误等因素引起的风险。
三、实证研究1. 研究方法与数据来源本文采用实证研究方法，通过收集我国商业银行的公开数据和内部数据，运用统计分析和模型分析等方法，对商业银行的风险管理进行深入研究。
数据来源包括银行年报、监管部门发布的数据等。
2. 实证研究结果（1）当前我国商业银行在风险管理方面取得了一定的成绩，如建立了较为完善的风险管理体系，加强了风险管理的信息化等。
（2）然而，仍然存在一些问题，如部分银行对风险管理的重视程度不够，风险管理体系的完善程度有待提高；部分银行在风险管理过程中存在信息不对称、沟通不畅等问题。
（3）针对不同类型的风险，如信用风险、市场风险和操作风险，各银行应采取不同的风险管理策略和方法。
例如，对于信用风险，银行应加强客户信用评估和贷款审批流程；对于市场风险，银行应建立完善的市场风险监测和预警机制；对于操作风险，银行应加强员工培训，提高操作规范性和系统安全性。
四、改进措施与建议1. 增强风险管理意识各商业银行应提高对风险管理的重视程度，树立全员风险管理意识，将风险管理融入银行的日常运营中。
中国商业银行系统性风险预警指标体系设计及监测分析
２０ ０ ８年 ７月
Ｊｌ ｕ ｙ，２ ０ ０８
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ．
中 国商 业 银 行 系统 性 风 险 预警 指 标 体 系 设 计 及 监 测 分 析
沈 悦 ， 亓 莉
（ 安 交 通 大 学 经 济 与金 融 学 院 ， 西 西 安 ７ ０ ６ ） 西 陕 １０ １
随着我国加入 ＷＴ Ｏ过渡期结束， 国内金融业进一步 高， 而且其他各项变量在 自由化后预测危机的准确值都有 对外开放， 系统性金融风险发生的可能性显著提高 ， 因此建 所提高 。
立有效的金融风险预警系统 ， 提高金融业抗风险能力显得
更加紧迫。而要建立风险预警系统首先是要设计科学 、 规
二 、 行 系统性风 险预 警指标 的设 置原则 银
我们在选取预警指标时遵循以下原则 ：１有效性。选 （）
融 自由化变量预测货币危机和银行危机的预警值都 比较 取与危机具有内在联系的指标， 这样才能从理论上解释发
收 稿 日期 ：０ ７０—０ ２ ０—５１ 作 者 简 介 ： 悦 （ ９ １）女 ， 西 西 安 人 ， 安 交 通 大 学 经 济 与 金 融 学 院 ， 授 ， 士 生 导 师 ， 要 研 究 金 融 学 。 沈 １６ － ， 陕 西 教 博 主 基金项 目： 国家 社 会 科 学 基 金 “ 国金 融 自 由化 进 程 中 的金 融 安 全 预 警 研 究 ” Ｏ Ｘ Ｌ ０ ） 项 目负 责 人 ： 悦 ； 中 （条件恶化、 国内信贷快速增长 行危机的发生主要是由于其具有以下脆弱性：１短借长贷 （）
以及真实利率上升联系在一起 ； ｅ ｒｕ— ｕ ｔ Ｄ ｔ ｇ 和部分准备金制度降低了其内在的流动性；２在资产负债 Ｄ ｍｉ ｃ ｎ 和 ｅ ａｉ ｇ Ｋ ｒ — （） ａ ｅ ｃ ＿ 的研究成果表明， Ｇ Ｐ增长率、 ｈ２ 低 Ｄ 过高的真实利率 表中， 主要是金融资产而不是实物资产， 主要是金融负债而 和高通货膨胀率都增加了金融危机发生的可能性。
商业银行的金融风险预警机制
商业银行的金融风险预警机制近年来，金融风险对于商业银行而言已经成为一个十分重要的问题。
因此，建立有效的金融风险预警机制是商业银行管理和运营的关键环节。
本文将探讨商业银行的金融风险预警机制，以及其在防范金融风险、保障金融稳定方面的重要作用。
一、金融风险预警指标的选择和确定商业银行在建立金融风险预警机制时，首先需要选择并确定合适的风险预警指标。
这些指标应当能够准确地度量和监测各种金融风险，包括信用风险、流动性风险、市场风险等。
同时，这些指标应当具备敏感性和实用性，能够及时反映出不同金融风险的潜在问题。
在选择和确定金融风险预警指标时，商业银行需要考虑以下几个关键因素。
首先是指标的可操作性和可控性，即商业银行能否及时获取相关数据，并通过采取相应的措施来降低风险。
其次是指标的准确性和可靠性，即指标是否能够客观地反映出真实的金融风险情况。
最后是指标的前瞻性和预警性，即指标是否能够提前警示商业银行可能面临的风险，以便及时采取措施进行风险防范。
二、金融风险预警机制的建立和运行商业银行在建立金融风险预警机制时，需要确立相应的组织架构和运行流程。
这包括设立专门的风险预警部门或岗位，负责监测和分析各类风险指标，制定相应的预警策略和措施。
同时，商业银行还应当建立风险信息共享和沟通机制，确保各个部门之间能够及时、准确地交流风险信息，以便更好地进行风险预警和应对。
在金融风险预警机制的运行过程中，商业银行需要注意以下几个方面。
首先是信息采集和处理的精确性和及时性。
商业银行需要建立完善的信息系统和技术手段，确保能够全面、准确地采集和处理风险信息。
其次是风险评估和分析的科学性和全面性。
商业银行需要充分利用统计分析和模型建立等方法，对各类风险进行科学的评估和分析，为决策提供科学依据。
最后是风险预警和控制的及时性和有效性。
商业银行需要根据预警指标发出风险预警信号，并及时采取相应的措施进行风险控制和防范，避免金融风险的扩大和蔓延。
三、金融风险预警机制的意义和作用建立有效的金融风险预警机制对商业银行来说具有重要的意义和作用。
商业银行的风险控制模型与预警机制
商业银行的风险控制模型与预警机制商业银行作为金融系统中的重要组成部分，承担着吸收存款、发放贷款和提供各种金融服务的角色。
然而，由于金融市场的不稳定性和不确定性，商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了应对这些风险，商业银行需要建立科学有效的风险控制模型和预警机制。
本文将探讨商业银行风险控制模型与预警机制的重要性，并介绍几种常见的模型和机制。
一、商业银行风险控制模型商业银行风险控制模型是指利用统计学和数学方法分析和评估银行面临的各种风险，并制定相应的控制策略和措施的模型。
常见的商业银行风险控制模型包括VaR模型、基于历史模拟的风险度量模型和预期损失模型等。
1. VaR模型VaR（Value-at-Risk）模型是一种基于统计学方法的风险度量模型，用于评估在一定的信心水平下，银行在未来一段时间内可能面临的最大损失。
VaR模型通过对历史数据和概率分布进行分析，计算出在给定置信水平下的损失限额，从而控制银行的风险水平。
2. 基于历史模拟的风险度量模型基于历史模拟的风险度量模型是通过分析历史数据，建立风险敞口的分布，从而评估银行面临的风险水平。
该模型基于假设，认为未来的风险与过去的风险是相似的，因此可以通过过去的数据来预测未来的风险。
该模型的优点是简单易用，但也存在模型假设不准确的风险。
3. 预期损失模型预期损失模型是一种基于概率理论和数学统计的风险度量模型，通过分析不同风险事件的概率和损失大小，计算出银行在未来一段时间内可能发生的损失期望。
预期损失模型可以帮助银行更好地理解风险分布，并制定相应的风险控制策略。
二、商业银行预警机制商业银行预警机制是指通过建立一套有效的预警指标和监测系统，及时发现和预测银行面临的潜在风险，并采取相应的措施进行防范和化解。
商业银行预警机制的建立可以帮助银行及时警示风险，降低风险带来的损失。
1. 资产质量预警指标资产质量是商业银行的重要指标之一，直接影响到银行的偿还能力和盈利能力。
商业银行的风险分析与预警机制
商业银行的风险分析与预警机制商业银行作为金融机构的重要组成部分，在经济运行中承担着非常重要的角色，但同时也面临着各种风险。
为了促使商业银行在经营过程中能够及时发现、评估和控制风险，需要建立科学有效的风险分析与预警机制。
本文将从风险识别、风险度量、风险监测和风险预警这四个方面来探讨商业银行的风险分析与预警机制。
一、风险识别风险识别是商业银行风险管理的第一步。
银行应关注可能导致风险发生的内部和外部因素，并采取适当的手段来识别潜在风险。
1. 内部因素的风险识别内部因素包括管理层风险、机构风险、业务风险和人员风险等。
管理层应该具备风险意识和风险认知能力，并对机构的风险水平进行全面评估和识别，以便进行合理的风险管理。
同时，保持银行内部运营的透明度，建立健全的内部审计制度，并加强人员培训，提高员工风险意识与风险防范能力。
2. 外部因素的风险识别外部因素包括政策法规风险、市场风险、经济风险以及自然灾害等。
银行应密切关注宏观经济形势的变化，了解国内外政策法规的演变，以及市场环境的变动，以便及时采取应对措施。
二、风险度量风险度量是对风险进行量化评估的过程，为商业银行提供了风险管理的基础数据。
1. 信用风险度量信用风险是商业银行所面临的最主要的风险之一。
银行可以通过建立一套科学的信用评级模型来评估借款主体的违约概率，并量化信用风险的等级。
2. 利率风险度量银行在资产负债管理中要面对利率风险。
通过对资产负债表的敏感性分析，可以评估银行在利率波动下的损失情况。
3. 流动性风险度量流动性风险是指银行在短期内无法满足资金需求，造成经营困难的风险。
银行可以通过流动性压力测试来评估其流动性风险暴露程度。
三、风险监测风险监测是指银行对风险的动态跟踪和监控，以及实时获取有关风险的信息。
1. 数据收集与处理银行应建立完善的风险数据库，收集和处理多种类型的数据，包括客户信息、交易数据、市场数据等。
通过数据分析，可以发现风险的潜在线索。
中国商业银行金融风险预警指标体系研究
２０ 年以美 国次贷危机为标志 的金融海啸席 ０８ 卷全球 ， 作为金融机构的主体部分 ， 商业银行在此次 危机中同样遭受重创 。在历经冲击之后 ， 商业银行 的风险管理和识别能力开始让人质疑 。中国经济 尚
处于高速发展和转 型初期 ， 商业银行金融风险在宽 松 的宏观经济环境下并不显著 ， 由于中国不断与 但 国际经济接轨 ， 开放条件下全球性 的金融危机仍然
一
Ａｍｎ ｈ ａ 等人（９４ 利用神经 网络对意大利公司 １９ ） 进行失败预测［ 神经网络方法是一种 自 ４ ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 。 适应的非参
种切实可行方法 。本文在国内外相关学者的研究
基础上 ， 结合国内商业银行风险现状 ， 建立 了一个全 面的商业银行金融风险预警体系 ， 并从近期数据给
出了对商业银行金融风险的评价及实证检验。
收稿 日期 ：０ １ ０ — ７ ２ １＿ ５ １
基金项 目： 安徽省人文社科重点项 目（０ ０ｋ ７ ｚ） ２ １ ｓＯ ６ｄ
信用度量技术 （ ｒ ｉ Ｍ ｔｃ，９ ７运 用 Ｖ Ｒ Ｃｅ ｔ ｅ ｉ １９ ） ｄ ｒｓ ａ 框架嗍 对贷款和非交易资产进行 风险的评价 和计 ， 量 。但是 Ｃｅｉ Ｍ ｔｃ 模型的违约模型和相关系 ｒ ｔ ｅｉ ｄ ｒ ｓ
国金融市场的安全 。 关键词 ： 商业银行 ； 融风 险； 金 预警体系
中图分类号 ：８２２ Ｆ３．
文献标识码 ： Ａ
文章编号 ：０３ ３９ （０ １０ — ０ ８ ０ １０ — ８０ ２ １ ）７ ０４ — ６
一
、
引言
很 大 的差距 。
１７ ９ ９年 由联邦 金融 机 构监 管 委员 会建 立 的 ＣＭＬ Ａ Ｅ 评级制度经过 １９ 年的修改后 ，成为美 国 ９７ 主要监管机构统一使用的 Ｃ Ｍ Ｌ （ Ａ Ｅ Ｓ 骆驼 ） 制度【伴 １ ］ 。 随银 行 业 务 的拓 展 ，部分 国 家 监 管 当 局 引 入 美 国 ＣＭ Ｌ Ａ Ｅ 评级制度 ， 同时结合本 国监管情况建立 了相 对独立的主观判断评价体系。 Ｃ Ｒ （ ｌｓｉｃ ｔ ｎ ａ ｄ Ｒ ｇｅｓ ｎ Ｔｅ ） 构 Ａ Ｔ Ｃａｓ ａｉ ｎ ｅｒｓｉ ｒｅ 结 ｉ ｆ ｏ ｏ 分析法 ，根据选定的某几项财务指标作为分类的标 准， 运用二分法 ， 通过建立二元分类数来分析被考查 对象状态嘲 ｏｉ模型主要采用了 ｌ ｉｉ 。Ｌｇ ｔ ｏ ｓｃ函数［ 该 ｇｔ ３ １ ， 模型的问题在于当样本点存在完全分离时，模型参 数的极大似然估计可能不存在 ，模型的有效性存在 问题 ， 另外该方法对临界 区域的判别敏感性过度 ， 容
《2024年我国商业银行信用风险度量和管理研究》范文
《我国商业银行信用风险度量和管理研究》篇一一、引言随着经济全球化和金融市场的日益复杂化，商业银行所面临的信用风险问题愈发突出。
信用风险是商业银行面临的主要风险之一，其度量和管理对于保障银行资产质量和金融稳定具有重要意义。
本文旨在研究我国商业银行信用风险的度量和管理，分析当前存在的问题及挑战，并提出相应的解决方案和建议。
二、我国商业银行信用风险现状及问题1. 信用风险现状我国商业银行的信用风险主要表现在贷款业务中。
由于经济周期、政策调整、企业经营状况等多种因素影响，借款人的还款能力可能发生变化，导致银行贷款无法按时收回，从而产生信用风险。
2. 存在的问题（1）信用风险度量体系不完善：我国商业银行在信用风险度量方面，尚未形成完善、科学的度量体系，导致风险识别和评估的准确性不高。
（2）风险管理意识不足：部分银行对信用风险的认识不足，风险管理意识薄弱，缺乏有效的风险管理机制。
（3）信息不对称：银行与借款人之间的信息不对称，使得银行难以全面、准确地了解借款人的信用状况和还款能力。
三、信用风险度量方法及模型研究1. 传统信用风险度量方法传统信用风险度量方法主要包括专家评估法、信用评分法等。
这些方法主要依赖于银行信贷人员的经验和主观判断，准确性受人为因素影响较大。
2. 现代信用风险度量模型（1）KMV模型：KMV模型是一种基于借款人公开信息的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用状况和还款能力，预测违约概率。
（2）CreditMetrics模型：CreditMetrics模型是一种基于市场数据的信用风险度量模型，通过分析借款人的信用等级转移概率和违约概率，计算贷款的预期损失和波动性。
（3）我国商业银行在实践中应用的度量模型：近年来，我国商业银行在实践中逐渐引入了KMV、CreditMetrics等现代信用风险度量模型，结合自身业务特点进行改进和创新，形成了具有中国特色的信用风险度量模型。
四、信用风险管理策略及实施建议1. 完善信用风险度量体系：建立科学、完善的信用风险度量体系，提高风险识别和评估的准确性。
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目录中文摘要 (2)英文摘要 (3)1引言 (4)1.1 研究背景及意义 (4)1.2 文献综述 (5)1.3 论文框架 (6)2 商业银行风险的界定和指标的选择 (7)2.1商业银行风险的界定及分类 (7)2.1.1 流动性风险 (7)2.1.2 信用风险 (8)2.1.3 汇率风险 (8)2.1.4 利率风险 (9)2.1.5 经营风险 (11)2.2商业银行风险预警指标的选取 (11)2.2.1我国现行商业银行风险预警指标体系的缺陷 (11)2.2.2 风险预警指标体系的构建原则 (12)3 我国商业银行风险预警机制的构造与实例 (15)3.1层次分析法 (15)3.1.1构造层次分析结构 (16)3.1.2构造判断矩阵 (17)3.1.3判断矩阵的一致性检验 (22)3.2利用层次分析法的单排序计算单个风险包含指标的权重 (24)3.3利用层次分析法的总排序计算各个预警指标的加权权重 (27)3.4建立风险预警函数 (29)3.5 案例分析 (30)4政策建议 (33)谢辞 (36)参考文献 (38)附1 (39)我国商业银行风险预警机制体系研究摘要：加入WTO以来，为了履行承诺，我国逐渐放松了对以银行为首的金融业的垄断性管制，尤以国有商业银行的股份制改革为代表。
监管的放松必然会带来银行风险的产生，美国“次贷危机”所引发的全球危机，就是很好的例子。
因此，完善风险管理机制，全面提升风险管理能力，这是我国银行业改革发展的必经之路。
那么如何构建银行的风险预警机制？本文通过对风险的分析来构建商业银行风险指标体系，利用层次分析法确定商业银行风险预警指标权重，建立风险预警函数。
以招商银行为例进行了实证分析，得出招商银行风险处于安全水平的结论。
关键词：风险预警层次分析法风险预警指标Abstract: Since access ing to the WTO, in order to fulfill the commitments, China has being gradually relaxed the control of bank-led financial sector monopoly, particularly state-owned commercial banks on behalf of the shareholding system reform. As a good example，the U.S. sub-loan crisis triggered by the global crisis proved that r elax ing regulation w ould be have inevitably brought about the risks of banks. So, a sound risk management mechanism, to enhance the risk management capabilities, is the only way to reform the banking sector development. How to build the risk of early-warning mechanism? Based on the analysis of the risk to build a system of risk indicators of commercial banks, we use the AHP to determine the risk of early-warning indicators of commercial banks to re-establish the risk of early-warning function. In the end,we use the China Merchants Bank as an example and draw the conclusion that the China Merchants Bank is in the safetylevel of the risk.Keywords: The Risk of Early-warning The Analytic Hierarchy Process (the AHP) The Risk of Early-warningIndicators1引言1.1 研究背景及意义经济一体化和金融国际化进程的不断加快，金融业经营制度也将逐步与国际接轨，因此，实行综合经营将是我国金融业经营制度的必然选择。
在推进金融业综合经营的进程中，必须做好风险预警与控制机制的研究，确保金融业综合经营能稳步进行。
因为在业务的综合化和国际化的过程中必然会增大各种风险发生的可能性。
美国的“次贷危机”就是很好的例证。
因而，我国各商业银行要加强风险管理工作，建立风险预警机制系统，以达到“防范于未然”的作用。
1.2文献综述1.在风险划分方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，我国商业银行主要面临的风险有：信用风险、市场操作风险、流动性风险、声誉风险等。
同时，他们还认为管理者的个人品质也可能对商业银行的发展产生一定的风险。
而贺晓波、张宇鸿（2001）则把商业银行面临的风险划分为：流动性风险、信贷风险、利率风险和管理风险。
2.在风险预警体系的构建方面：邱伟、丁志雄（2008）认为，应当建立层次分明的风险预警体系。
并指出，风险预警体系应该由预警指标、预警函数、数据处理、灯号显示、风险对策与反馈系统六部分组成。
张绍光、侯凤鸣（2002）则主张：风险预警体系由风险预警目标、预警主体、预警客体和预警方法构成。
3.在预警指标的选取方面：朱方健、彭涛（2001）认为：构建商业银行风险监测预警指标体系应从反映借款人的偿债能力、盈利能力和商业信誉三个方面选取指标。
而邱伟、丁志雄（2008）在选取指标体系时则借鉴美国、英国等发达国家在风险预警机制中的指标，参照美国金融风险预警（CAMEL模型），选取资本充足性、流动性、盈利能力、资产质量和管理能力作为风险预警指标。
4.在指标权重的计量方面：邱伟、丁志雄（2008）采用模糊数学层次分析法，对风险指标进行分级，并利用单人单准则下对数最小二乘法计算出指标体系的权重。
贺晓波、张宇红（2001）则应用聚类分析法定量选取银行风险预警指标。
本文在前人研究的基础上，引入汇率、利率等相关指标构成风险预警指标体系，并据此建立风险预警函数，丰富了我国原有商业银行风险预警的指标体系，使得风险预警的精确性有所提高。
从而为我国商业银行的风险管理提供了一些新的管理指标。
1.3 论文框架本文共分为如下三个部分：第一部分：是风险的分类和与之相关的风险预警指标的选取，这部分是论文的重要组成部分，因为只有正确地对风险进行分类才能合理地选取预警指标，而预警指标的选取是决定风险预警函数及整个系统成败和预警能力的关键。
第二部分：在对风险进行分类，并选取各个指标后，就要对指标体系进行处理。
在本文的第二部分将对各个风险所包含的风险预警指标利用层次分析法进行权重分配。
在对风险子系统进行权重分配后，再对整个风险系统进行权重分配，最终建立在整体风险体系下的各个预警指标的加权权重，这是本文的最重要、最关键部分，因为风险预警指标的权重分配不当可能会缩小或者扩大银行风险情况。
接着，我们将在风险预警指标权重的基础上建立风险预警函数。
在此基础之上，以招商银行为例，对我们所建立的风险预警函数和指标体系进行实证检验。
第三部分：将对本文的成果和不足之处进行分析，并对我国商业银行的风险预警体系的建立提出一些建议。
2 商业银行风险的界定和指标的选择2.1 商业银行风险的界定及分类目前理论界对商业银行风险的界定并无统一标准，主要有以下几个观点(贺晓波、张宇红,2001)：（1）定性。
（2）风险是损失发生的可能性,或可能发生的损失。
（3）风险是结果对期望的偏离。
（4）风险是导致损失的变化。
（5）风险是受伤害或损失的危险。
他们分别从不同的角度揭示了风险的某些内在特性。
总上分析，本文认为商业银行风险是银行在货币经营和信用活动中,实际收益与预期收益发生偏离,存在不确定性及可能造成损失的一种现象。
商业银行本身的行业性质，决定其是个高风险的行业，需承担各种各样的风险。
从不同角度可将商业银行风险划分为不同类型。
本文将其划为流动性风险,信用风险,利率风险、汇率风险、经营风险五类(朱方健、彭涛,2000)。
此外，管理者自身的品质也会对银行的经营带来风险。
2.1.1 流动性风险商业银行的流动性风险是指银行无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需要的可能性。
商业银行的流动性分为负债和资产两方面。
负债方面的流动性要求银行能随时满足存款人的提现要求;资产方面的流动性要求银行能随时满足借款人融通资金和正当的贷款要求。
如果不能随时满足这两方面的需求,就会出现流动性风险。
流动性管理就是通过对银行资产的流动性和负债的流动性管理,促使资产负债的期限结构保持合理。
从而在保持一定收益水平的情况下,保持资产负债结构的平衡,保持适当的流动性,降低和消除流动性风险。
2.1.2 信用风险信用风险是指借款人不能按期归还借款的本息,使贷款人遭受损失的可能性。
这是一种历史悠久的风险,也是体制转轨时期我国商业银行经营管理中面临的最主要风险。
目前现有的对银行风险的衡量多为对贷款质量的衡量,即只设置逾期、呆滞、呆帐。
然而依据指标选取原则,所选指标应具有预警性,方便银行进行事前控制。
2.1.3 汇率风险从2005年7月21日起，我国开始由人民币实际上盯住单一美元的汇率制度改为实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，并从当日起调整美元对人民币价格为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇制定银行之间交易的中间价。
在此基础之上，我国又相机推出了做市商制度和询价交易制度，扩大了外汇市场参与者的主体，增加了银行间外汇市场人民币兑外币的远期和掉期交易。
并在2007年5月进一步提高银行间外汇市场人民币汇率的浮动范围。
随着人民币汇率浮动范围的继续扩大，作为国内主要外汇持有者和经营者的商业银行，许多业务活动蕴含的风险增加，原来集中由国家承担的汇率风险也逐步向银行分散。
2.1.4 利率风险利率风险是指由于市场利率变化引起的银行利息收入波动,从而使银行的资产收益减少而负债成本增加的风险。
由于我国长期以来一直实行利率管制政策,利率波动幅度较小,但自1989年起,利率调整的频率逐渐加快,幅度渐大。
尤其自1996年以来,央行连续七次降息（见表-1和表-2），而美国1976～1989 年利率波动幅度最大的时期,也不过平均1.75个百分点左右,因此我国央行对官定利率的调整尽管不同于市场利率波动,但如此大幅度和高频率的调整,足以说明我国利率风险是相当高的。