操作风险框架梳理
操作风险框架梳理
关键风险指标（KRI)：
代表某一风险领域变化情 况并可定期监控的统计指 标,可用于监测可能造成损 失事件的各项风险及控制 措施，并作为反映风险变 化情况的早期预警指标。
行动计划：通过三大工
结果类别：
• 影响损益 –账户冲销 –丧失追索权 –法律责任 –赔偿 –资产遗失或损坏
• 主管机关的监管行动
• 客户投诉
• 信誉受损
• 其它影响
操作一风、险操作的风特险点绪论—风险特征
1.具体性。不同类型的操作风险具有各自具体的特性，难以用一种方法对各类操作风险进行准确的识别和计量，原因在于操
作风险中的风险因素主要存在于银行的业务操作中，几乎涵盖了银行的所有业务，操作风险事件前后之间有关联，但是单个 的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强。
识别 流程分析 风险控制识别
评估 RSA CSA
识别
从业务流程出发，分析业 务中的关键风险点； 使用流程图法、流程分析 法等工具。
风险控制和缓释
在评估结果的基础上，根 据可选方案对风险进行控 制和缓释； 使用行动计划、控制措施 优化、保险等措施。
监测 KRI LDC
缓释 行动计划
评估
以业务流程为基点，对风 险与控制进行自我评估； 使用风险地图、问卷调查 法等工具。
因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭 受的罚款、吊销执照等
由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如火灾、洪水、地震等 自然灾害所导致的账面价值减少等
由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务 中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额
商业银行操作风险管理指引(2023最新版)
商业银行操作风险管理指引⒈指引目的本指引旨在为商业银行提供操作风险管理方面的指导，以确保银行的业务运作持续稳健，降低操作风险对银行的影响。
⒉管理框架⑴操作风险定义操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件引起的损失风险，可能包括错误、失误、违规、技术故障等。
⑵操作风险管理体系商业银行应建立完善的操作风险管理体系，包括以下方面：- 风险识别和评估- 风险控制和监测- 风险报告和沟通- 风险监督和评估⒊风险识别和评估⑴风险分类和归类商业银行应将操作风险进行分类和归类，以便更好地理解和管理不同类型的风险。
⑵风险评估方法商业银行应采用合适的风险评估方法，包括但不限于定性评估和定量评估，来衡量操作风险的严重程度和潜在损失。
⒋风险控制和监测⑴内部流程和控制商业银行应建立健全的内部流程和控制措施，以减少潜在的操作风险。
这包括制定规范、流程和操作手册，以及设置适当的授权和限制。
⑵人员管理和培训商业银行应具备合格的人员，并提供相关培训，以确保员工了解操作风险管理的重要性，并能够按照规定的流程进行操作。
⑶信息系统和技术支持商业银行应投资于先进的信息系统和技术支持，以确保操作风险的准确识别、追踪和监测。
⒌风险报告和沟通商业银行应建立及时和准确的风险报告和沟通机制，以向内外部相关方传递风险信息，并采取必要的行动来应对潜在的操作风险。
⒍风险监督和评估商业银行应定期进行风险监督和评估，以监测操作风险管理体系的有效性，并及时采取改进措施。
附件：- 操作风险识别和评估表格法律名词及注释：⒈《银行法》：指中华人民共和国颁布的有关银行业的法律法规。
⒉《公司法》：指中华人民共和国颁布的有关公司注册和管理的法律法规。
⒊《合同法》：指中华人民共和国颁布的有关合同订立、履行和解除的法律法规。
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架
新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架时间:2008-06-07 16:46来源:互联网作者:佚名点击: 165次操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。
新协议把操作风险定义为“由于内部程序操作风险概念的提出已有很久的历史，但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。
1998年9月，巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》，将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。
新协议把操作风险定义为“由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。
这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险”。
2001年，巴塞尔委员会公布了操作风险的背景文件。
2003年2月，巴塞尔委员会公布了对操作风险管理的一系列原则。
一、操作风险的定义根据新巴塞尔协议，操作风险是指由于内部程序的不力或过失，人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险，这一定义将法律风险包含在内，但排除了策略风险和信誉风险。
这个定义有以下几个特点：①关注内部操作，内部操作常常就是银行及其员工的作为或不作为，银行能够也应该对其施加影响；②重视概念中的过程导向；③人员和人员失误起着决定性作用，但人员失误不包括由于个人利益和知识不足的失误；④外部事件是指自然、政治或军事事件，技术设施的缺陷，以及法律、税收和监管方面的变化；⑤内部控制系统具有重要的作用。
在2005年三月二十八日，我国银监会有关部门负责人就《关于加大防范操作风险工作力度的通知》答记者问中，也给出了操作风险的解释：操作风险在于银行内部控制及公司治理机制的失效。
这种失效状态可能因为失误、欺诈，未能及时做出反应而导致银行财务损失，或使银行的利益在其他方面受到损失，如银行交易员、信贷员、其他工作人员越权或从事职业道德不允许的或风险过高的业务。
操作风险框架梳理课件
操作风险案例分析
案例一：业务流程风险
总结词
流程设计不合理、执行不规范
详细描述
业务流程设计存在缺陷，导致操作过程混乱，员工难以明确自身职责；流程执行不规范，缺乏有效的 监控和纠错机制，导致操作失误和舞弊行为。
案例二：IT系统风险
总结词
系统故障、数据泄露
详细描述
IT系统硬件或软件出现故障，导致业务操作中断； 系统安全防护措施不足，数据泄露风险高，可能 造成客户信息泄露和企业声誉受损。
操作风险的分类
按来源分类
可分为内部风险和外部风险，内部风险包括流程风险、人为风险和系 统风险，外部风险包括政策风险、市场风险和自然灾害等。
按影响程度分类
可分为战略风险、财务/信用风险、市场风险和运营风险等。
按发生频率和影响程度分类
可分为低频高影响事件和高频低影响事件。
按业务类型分类
可分为零售银行业务、公司银行业务、金融市场业务和支付与结算业 务等。
明确操作风险的定义、范围和容 忍度，为操作风险管理提供指导
原则。
风险管理流程
建立识别、评估、监控和缓解操 作风险的流程，确保风险管理的
持续性和有效性。
风险控制措施
制定针对不同类型操作风险的应 对措施，降低风险事件发生的概
率和影响程度。
人员培训与意识提升
培训计划
制定针对不同岗位员工的操作风险管理培训计划， 提高员工的风险意识和应对能力。
操作风险具有普遍性、内生性、非系统性、可控性和依 附性等特征。
操作风险的来源
01 内部流程
内部流程的设计、执行和监控缺陷，如流程设计 不合理、执行不严格、监控不到位等。
02 人为错误
员工在操作过程中的失误、欺诈或违规行为，如 操作失误、越权操作、违规操作等。
银行风险管理框架与方法
银行风险管理框架与方法随着金融行业日益复杂和全球化程度的不断提高，银行业面临着越来越多的风险挑战。
为了确保业务的稳健发展和金融系统的稳定性，银行风险管理变得尤为重要。
本文将介绍银行风险管理的框架和方法，旨在帮助银行制定有效的风险管理策略。
一、风险管理框架银行风险管理框架是一个全面的风险管理体系，包括风险识别、评估、监控、控制和应对等环节。
在这个框架下，银行可以更好地管理各类风险，降低潜在损失。
1. 风险识别风险识别是银行风险管理的第一步，旨在识别潜在的风险因素。
银行需要通过分析市场环境、业务模式和内部运营等方面，准确地识别潜在风险。
例如，市场风险、信用风险和操作风险等。
2. 风险评估风险评估是银行确定风险程度和影响范围的过程。
通过定量风险度量方法和定性分析工具，银行可以对风险进行评估，并制定相应的风险控制策略。
例如，VaR模型可以用来评估市场风险，信用评级和分析可以用来评估信用风险。
3. 风险监控风险监控是持续地监测和跟踪银行风险的过程。
银行需要建立有效的监控体系，及时发现和预警潜在的风险。
借助风险指标、风险报告和风险预警机制，银行可以实时监控各类风险并及时采取相应措施。
4. 风险控制风险控制是在已知风险基础上，通过各种手段和措施降低风险的概率和影响程度。
银行需要建立有效的内部控制措施，例如分散投资、建立风险限额和设置风险管理委员会等。
此外，合理的薪酬制度和激励机制也可以引导员工更加注重风险防控。
5. 风险应对风险应对是银行在风险发生后采取的一系列应对措施。
银行需要建立健全的风险应急预案和灾备机制，及时应对风险事件的发生，并尽力减少损失。
此外，银行还应加强与监管机构和其他金融机构的合作，形成风险信息的共享和互助机制。
二、风险管理方法除了风险管理框架，银行还需要采用各种方法来管理不同类型的风险。
下面将介绍几种常见的风险管理方法。
1. 信用风险管理方法信用风险是银行面临的最主要风险之一。
为了管理信用风险，银行可以采取以下方法：建立信贷政策和流程，严格的风险评估和控制措施，例如信用评级、额度控制和抵押物要求；建立风险分散原则，避免过度集中信用风险；建立追索和催收机制，及时行使权利以保护银行的权益。
操作风险框架梳理
操作风险框架梳理操作风险框架是指对企业在运营过程中所面临的各类风险进行综合管理和控制的一种管理工具。
框架的目标是帮助企业识别、评估和应对各种操作风险，以降低风险的发生概率和对企业的影响。
操作风险框架的梳理可以分为以下几个要点：1. 风险识别：对企业的运营过程进行全面的风险识别，包括内部操作风险和外部环境风险。
内部操作风险如人为失误、技术故障等，外部环境风险如政策变化、市场波动等。
企业应通过风险评估工具和方法，全面了解可能存在的风险。
2. 风险评估：对已经识别的风险进行量化和评估。
评估的内容包括风险的概率、影响程度和可能引发的损失。
通过评估，企业可以了解哪些风险对其运营影响最大，从而有针对性地制定应对策略。
3. 风险控制：基于风险评估的结果，制定相应的风险控制策略。
控制策略通常包括风险的避免、减轻和转移三个方面。
避免风险可通过降低相关活动的风险概率；减轻风险可采取措施降低风险的影响程度；转移风险可通过购买保险等方式将风险转移给其他机构。
4. 风险监控：建立起风险监控体系，定期对已识别的风险进行监控和跟踪。
监控的方式可以是定期的内部审计或外部专业机构的评估。
监控的目的是及时发现风险的变化，以便及时采取措施应对。
5. 风险应急响应：在风险发生时，及时采取应对措施。
企业应制定相应的应急预案，包括如何处置突发事件、组织资源和协调各方面的配合。
应急预案的目的是最大限度地降低风险带来的损失，并迅速恢复正常运营。
6. 风险溯源与总结：对已经发生的风险事件进行分析和总结。
通过分析事件的原因和过程，找出潜在的问题和风险，以便将来避免类似事件的再次发生。
同时，总结风险事件的教训和经验，完善和改进操作风险框架。
frm一级知识点梳理
frm一级知识点梳理一、风险管理1. 风险管理的基本概念2. 风险管理的目标和原则3. 风险识别和评估4. 风险控制和处理二、市场风险1. 市场风险的定义和分类2. 市场风险的测量方法3. 市场风险的管理和控制策略三、信用风险1. 信用风险的定义和特点2. 信用风险的评估方法3. 信用风险的管理和控制措施四、操作风险1. 操作风险的概念和类型2. 操作风险的评估方法3. 操作风险的管理和控制策略五、流动性风险1. 流动性风险的定义和影响因素2. 流动性风险的测量方法3. 流动性风险的管理和控制措施六、法律风险1. 法律风险的概念和特点2. 法律风险的评估方法3. 法律风险的管理和控制措施七、监管风险1. 监管风险的定义和影响因素2. 监管风险的评估方法3. 监管风险的管理和控制策略八、系统风险1. 系统风险的概念和特点2. 系统风险的评估方法3. 系统风险的管理和控制措施九、操作风险管理框架1. 操作风险管理框架的基本要素2. 操作风险管理的流程和步骤3. 操作风险管理的实施和监督十、风险管理的评估和监控1. 风险评估的方法和工具2. 风险监控的指标和方法3. 风险管理的持续改进和优化十一、风险管理的国际标准1. ISO 31000风险管理标准2. COSO ERM风险管理框架3. BASEL III风险管理要求十二、风险管理的关键技能和素质1. 分析和判断能力2. 沟通和协调能力3. 决策和执行能力这篇文章主要围绕frm一级知识点进行梳理，从风险管理的基本概念开始，逐步展开对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、监管风险和系统风险的介绍。
同时，还包括了操作风险管理框架、风险管理的评估和监控以及风险管理的国际标准等内容。
最后，还提到了风险管理所需的关键技能和素质。
风险管理是金融领域中非常重要的一项工作，它可以帮助金融机构和投资者识别、评估和控制各种风险，保护资产和利益。
市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、监管风险和系统风险是风险管理中常见的风险类型，每种风险都有其独特的特点和管理方法。
BIII每月一讲操作风险部分
因果分析图
通过绘制因果分析图，找出操作风险 的根本原因和影响路径，以便制定有 效的控制措施。
风险指数法
利用数学模型和算法，对操作风险进 行量化评估，得出风险指数值，以便 进行比较和排序。
03 操作风险的监控与报告
风险监控体系
风险监控组织架构
明确风险监控的负责人和 团队，确保风险监控工作 的有效实施。
处置等方面。
04 操作风险的应对与控制
风险应对策略
预防策略
减轻策略
通过制定和执行严格的政策和程序，以减 少操作风险的发生。这包括员工培训、技 术升级和流程优化等措施。
采取措施来减轻已识别风险的影响。这可 能包括制定应急计划、建立风险储备或实 施风险分散策略。
转嫁策略
接受策略
通过购买保险或与第三方合作来转移部分 风险。例如，与供应商或承包商签订合同 ，让他们承担某些风险。
案例二：某证券公司操作风险事件
总结词
系统故障事件
详细描述
某证券公司在交易过程中发生系统故障，导致客户无法正常下单和撤单。该事件 影响了证券公司的正常运营，并引发了客户投诉和索赔。
案例三：某保险公司操作风险事件
总结词
业务流程管理失误事件
详细描述
某保险公司在处理理赔案件时，由于业务流程管理失误，导致理赔款项发放延误。该事件引发了客户不满和投诉， 影响了保险公司的声誉和客户关系。
未来操作风险管理将更加注重跨部门之间的合作与信息共享，打破信息 孤岛，形成风险管理的合力。
03
重视对新兴业务领域的风险防范
随着金融创新的不断涌现，新兴业务领域如互联网金融、数字货币等将
面临新的操作风险挑战，未来操作风险管理将更加关注这些领域的风险
防范。
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2001年
巴塞尔委员会
《巴塞尔新资本协议》 （征求意见稿）
为外部事件的冲击等导致直接损失或间接损失的可能性 的风险。该定义包括法律风险，但排除政策性风险与声
誉风险。
2003年
巴塞尔委员会
《操作风险管理与监管 的稳健做法》
由于不当或失败的内部程序、人员和系统或因外部事件 导致损失的风险。
由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件
什么是操作风险？
A
1
操作风险的定义
时间 发布组织
文件名称
定义
1998年
巴塞尔委员会
《操作风险管理调查报 告》
市场风险和信用风险以外的其他风险。
2001年
英国银行业协 会
《操作风险管理调查报 告》
由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事 件造成直接损失或间接损失的风险。
由于内部的程序、人员、系统不充足或运行失当以及因
由于操作风险事件引起的其他损失
A
4
操作风险结构
荷兰银行的操作风险结构
重点在于区分“起因”, “事件”及“结果”三个关键因素，因为每一个关键因素都可能被使用作为分 析操作风险的起点。
起因
事件
结果
起因类别：
• 组织 • 信息科技 • 信息、资料 • 人力资源 • 操作流程 • 外部事件
5
事件类别：
结果类别：
虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领 域，受到操作风险冲击的可能性也大。
4.复杂性。银行风险管理部门难以确定哪些因素对于操作风险管理来说是最重要的，原因在于引起操作风险的因素较复杂，
如产品的复杂性、产品营销渠道的拓展、人员流动以及规章制度的变化等都可能引起操作风险，而通常可以监测和识别的操 作风险，与由此可能导致的损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。
由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行 相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来 的损失等
由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。如内部欺诈导致 的销账、外部欺诈和偷盗导致的账面资产/收入损失，以及未经授权或超授权交易导致的账面损失等
管理中几乎所有方面的不同风险，既包括发生频率高、造成损失相对较低的日常业务流程处理上的小错误，也包括发生频率 低、造成损失相对较高的大规模舞弊、自然灾害等，而且操作风险与各类风险相互交叠，涉及面广。同时操作风险管理不可 能由一个部门完成，必须建立操作风险管理的框架体系。
3.差异性。不同业务领域操作风险的表现方式存在差异，原因在于业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，
A
2
四大风险因素和七大损失类型
风险 因素
人员
内部流程
IT系统
外部事件
内部欺诈
就业制度和 工作场所安 全事件
客户、产品 和业务活动 事件
执行、交割 和流程管理 事件
信息科技 系统事件
外部欺詐
实类 型
指故意骗取、 盗用财产或违 反监管规章、 法律或公司政 策导致的损失 事件，此类事 件至少涉及内 部一方，但不 包括歧视及差 别待遇事件
• 内部诈欺 • 外部欺诈 • 雇用惯例和工作场所安全 • 客户、产品及营业行为 • 人员或资产损失 • 营运中断与系统当机 • 执行、运送及操作流程的管理
• 影响损益 –账户冲销 –丧失追索权 –法律责任 –赔偿 –资产遗失或损坏
• 主管机关的监管行动
• 客户投诉
• 信誉受损
• 其它影响
A
5
操作一风、险操作的风特险点绪论—风险特征
因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚。如违反产业政策、监管法规等所遭 受的罚款、吊销执照等
由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。如火灾、洪水、地震等 自然灾害所导致的账面价值减少等
由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿。如因银行自身业务 中断、交割延误、内部案件造成客户资金或资产等损失的赔偿金额
指违反就业、 健康或安全方 面的法律或协 议，个人工伤 赔付或者因歧 视及差别待遇 导致的损失事 件
指因未按有关 规定造成未对 特定客户履行 份内义务（如 诚信责任和适 当性要求）或 产品性质或设 计缺陷导致的 损失事件
因交易处理或 流程管理失败 ，以及与交易 对手方、外部 供应商及销售 商发生纠纷导 致的损失事件
1.具体性。不同类型的操作风险具有各自具体的特性，难以用一种方法对各类操作风险进行准确的识别和计量，原因在于操
作风险中的风险因素主要存在于银行的业务操作中，几乎涵盖了银行的所有业务，操作风险事件前后之间有关联，但是单个 的操作风险因素与操作性损失之间并不存在可以定量界定的数量关系，个体性较强。
2.分散性。试图用一种方法来覆盖操作风险管理的所有领域几乎是不可能的，原因在于操作风险管理实际上覆盖了银行经营
2004年 巴塞尔委员会 《巴塞尔新资本协议》 所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括策
略风险和声誉风险。
2007年
中国银监会
《商业银行操作风险管 理指引》
由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统， 以及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险
包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
件
A
3
操作风险损失形态
损失形态
1.法律成本 2.监管罚没 3.资产损失 4.对外赔偿 5.追索失败 6.账面减值 7.其它损失
具体描述
因商业银行发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲 裁费用及其他法律成本。如违反知识产权保护规定等导致的诉讼费、外聘律师代理费、评估费、鉴 定费等
统生产运行、 应用开发、安 全管理以及由 于软件产品、 硬件设备、服 务提供商等第 三方因素,造成 系统无法正常 办理业务或系 统速度异常所 导致的损失事
指第三方故意 骗取、盗用、 抢劫财产、伪 造文件、攻击 商业银行信息 科技系统或逃 避法律监管导 致的损失事件
因自然灾害或 其他事件（如 恐怖袭击）导 致实物资产丢 失或毁坏的损 失事件
5.内生性。除自然灾害、恐怖袭击等外部事件外，操作风险的风险因素很大比例上来源于银行的业务操作，属于银行的内生