计量经济学Eviews简单线性回归模型的建立与分析应用实验报告

实验一：简单线性回归模型的建立与分析应用
【实验目的】
1、熟悉计量经济学软件包EViews的界面和基本操作；
2、掌握计量经济学分析实际经济问题的具体步骤；
3、掌握简单线性回归模型的参数估计、统计检验、预测的基本操作方法；
4、理解简单线性回归模型中参数估计值的经济意义。

【实验类型】综合型
【实验软硬件要求】计量经济学软件包EViews、微型计算机
【实验内容】
为研究深圳市地方预算内财政收入（Y）与地区生产总值（X）的关系，建立简单线性回归模型，现根据深圳市统计局网站的相关信息，得到统计数据如下表：
请按照下列步骤完成实验一，每个步骤要写出操作过程：
（1）打开EViews，新建适当的工作文件夹；
打开Eviews后，依次点击File－New－Workfile，新建一个时间序列数据（Dated-regular frequencied）类型的文件，频率选择年度（Annual），键入起止日期1990-2008（如图一），点击ok，新建工作文件夹完成（如图二）
（图一）
（图二）
（2）在工作文件夹中新建变量X和Y，并输入数据；
依次点击Objects－New Object，对象类型选择序列（Series），并输入序列名Y（如图三），点击OK，重复以上操作，新建系列对象X。

新建系列对象完成后如（图四）
按住ctrl并同时选定X和Y，用鼠标右击选择open—as group，点击Edit ＋/－开始编辑，输入数据，数据输入完毕再点击Edit＋/－一次。

数据输入后如（图五）。

（图三）
（图四）
（图五）
（3）生成X和Y的自然对数序列，保存在工作文件夹中，命名为lnX和lnY；
依次点击Objects－Generate Sereies，出现Generate Series by Equation 窗口，在Enter equation窗口中输入公式：lnY=log(Y)点击ok，重复以上操作，输入：lnX=log(X) 创建序列lnX。

（如图六）
（图六）
（4）求X和Y的描述统计量的值，写出操作过程并画出相应表格；
依次点击Quick－Group Statistics—Descriptive Statistics－Common sample，打开Series List窗口，输入x y，点击ok，输出结果（如图七）
（图七）
（5）作出X和Y的散点图，写出操作过程并画出相应图像，并判断模型是否接近于线性形式；
依次点击Quick－Graph，打开Graph Options窗口，在Specific 中选择Scatter(散点图) （如图八）点击OK，得到散点图（如图九）
（图八）
由散点图可以看出模型接近线性形式
（图九）
（6） 用OLS 法对模型i i i u X Y ++=21ββ做参数估计，将估计结果保存在工作文
件夹中，命名为eq01，写出操作过程和回归分析报告，并解释斜率的经济含义；
在窗口空白处输入：ls y c x ，回车，得到结果如图
回归分析报告：根据输出结果可得
Y
̂i = 26.02096 + 0.088820Xi (14.80278) (0.004356) t= (1.757843) (20.38986) R 2 = 0.960716 F=415.7464 D.W=0.626334 n=19 斜率的经济含义:
斜率为0.088820，表示地区生产总值每增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元
（7） 用OLS 法对模型i i i u X Y ++=ln ln 21ββ做参数估计，将估计结果保存在工
作文件夹中，命名为eq02，写出操作过程和回归分析报告，并解释斜率 的经济含义；
在主窗口空白处输入：ls lny c lnx ，回车，结果如图
回归分析报告：根据输出结果可得
lny = -1.272730 + 0.873867lnx
(0.238775) (0.032394) t= (-5.330249) (26.9761) R 2 = 0.977172 F=727.7097 D.W= 0.811127 n=19 斜率的经济含义:
斜率为0.873867，表示地区生产总值每增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.0873867亿元
（8） 将保存工作文件夹保存在桌面，文件名为test1.wfl ；
依次点击File-Save As 将文件保存在桌面，命名为test1.wfl （9） 对eq01的估计结果做经济意义检验和统计检验（05.0=α），估计的效果
如何？
经济意义检验：x 的系数β2的估计值为0.088820，说明地区生产总值每
增加1亿元，地方预算内财政收入平均来说增加0.088820亿元，该值处于（0,1）符合预期。

统计检验： 1.拟合优度检验
R2=0.960716>0.7，模型整体拟合较好，表明地方预算内财政收入变化的96.0716%可由地区生产总值的变化来解释。

对模型进行估计后，点击Resids,得到y实际观测值与y拟合值得曲线图可见y的真实值和y的你何止曲线图几乎重合，模型整体拟合较好
2.回归系数的显著性检验
检验β
2
：
提出原假设H
0: β
2
= 0
显著性水平α=0.05，n=19，查t分布表，有t
0.025
(17)=2.11
根据输出结果t
2
=20.38986
|t
2|=20.38986 > t
0.025
(17)=2.11
故拒绝原假设，即x对y的影响显著，是y 的一个主要影响因素。

检验β
1
：
提出原假设H
0: β
1
= 0
显著性水平α=0.05，n=19，查t分布表，有t
0.025
(17)=2.11
根据输出结果t
1
= 1.757843
|t
1|=1.757843 < t
0.025
(17)=2.11
故接受原假设，即常数项对Y影响不显著。

3.回归系数的区间估计
对模型进行估计后，在主窗口空白处输入=@coefs(2)-2.11*@stderrs(2) 得到置信区间上限为0.079628
同上操作可得置信区间下限为0.098011
的置信区间为:
所以在1-α=95%的置信度下，回归系数β
2
[0.079628, 0.098011]
β1的置信区间为:[-5.21289 ,57.25482]
（10）用eq01的估计结果做点预测，若已知2009年深圳市的地区生产总值为8900亿元，写出点预测的操作过程和2009年深圳市地方预算内财政收入的点预测值；
依次点击Proc——Structure/Resize Current Page……，打开Workfile Structure 对话框，在Workfile structure type栏选择时间序列数据（Dated-regular frequencied），将End date改为2009，点击OK，修改后Range如图
在工作文件窗口找到X序列，双击打开X序列，点击Edit+/-，将X序列的第20个值输入为预测期的值，即8900，再次点击Edit+/-
打开ols估计窗口，点击forecast，点击OK，生成Y的预测值序列Yf，双击打开在文件窗口生成的Yf序列，其中第20个值即为Y的点预测值，Yf=816.5173 如图
（11）在点预测的基础上，做平均预测值和个别预测值的区间预测，写出预测区间。

Ŷf=816.5173，t0.025(17)=2.11
将Range调回原来的范围，对模型进行估计后,
在主窗口空白处输入=44.00544*@sqrt(1/19+(8900-@mean(x))^2/@sumsq(x-@mean(x)))
得到S Ê(Ŷf )=29.7108，
所以在95%的置信度下，平均预测值E（Y f|X f）的置信区间为：
[753.8275，879.2071]
同理，在主窗口空白处输入=44.00544*@sqrt(1+1/19+(8900-@mean(x))^2/@sumsq(x-@mean(x)))得到S Ê(êf)=53.0962
所以个别值的预测区间为：[704.4813，928.5473]。