09_博弈论与寡头垄断(经济学基础)
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博弈论与寡头垄断市场分析PPT优秀课件
无论是利己的还是利他的，理性人在最大化偏好时，需要相互合作 (cooperation)，而合作中又存在着冲突(conflicts)。为了实现合作的 潜在利益和有效地解决合作中的冲突，理性人发明了各种各样的制 度规范他们的行为。价格制度(或称市场制度)是人类为达到合作和 解决冲突所发明的最重要的制度之一 。传统的新古典经济学(neoclassic economics)就是以价格制度为研究对象的，故又称为价格理 论。
基本概念
博弈论，英文为game theory，是研究决策主体的行为 发生直接相互作用时候的决策以及这冲决策的均衡问 题的。
博弈论，英文为game theory，是研究决策主体的行为 发生直接相互作用时候的决策以及这冲决策的均衡问 题的。也就是说，当一个主体，好比说一个人或一个 企业的选择受到其他人、其他企业选择的影响，而且 反过来影响到其他人、其他企业选择时的决策问题和 均衡问题。所以在这个意义上说，博弈论又称为“对 策论”。
2021/6/3
3
关于信息对称问题
现实中市场参与者之间的信息一般是不对称的，比如 说，卖者对产品质量的了解通常比买者多。当参与人 之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排必 须满足“激励相容(incentive compatible)和“自选 择”(self-selection)条件，这是信息经济学研究的问题。
弃论。实际上，好多人把博弈论看成是数学的一 个分支。纳什在1951年的奠基性文章就是发表在 数学杂志上，而不是经济学杂志上，在相当长一
段时间里经济学家们并不把纳什当作一个经济学 家。
2021/6/3
7
博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都 是在70年代中期之后发展起来的。大体从 80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学 的一部分，甚至可以说成为微观经济学的 基础。博弈论的发展和经济学的发展可以 说是你中有我，我中有你。不少当今赫赫 有名的经济学家就发迹于其在博弈论方面 的研究成果。
基本概念
博弈论，英文为game theory，是研究决策主体的行为 发生直接相互作用时候的决策以及这冲决策的均衡问 题的。
博弈论，英文为game theory，是研究决策主体的行为 发生直接相互作用时候的决策以及这冲决策的均衡问 题的。也就是说，当一个主体，好比说一个人或一个 企业的选择受到其他人、其他企业选择的影响，而且 反过来影响到其他人、其他企业选择时的决策问题和 均衡问题。所以在这个意义上说，博弈论又称为“对 策论”。
2021/6/3
3
关于信息对称问题
现实中市场参与者之间的信息一般是不对称的，比如 说，卖者对产品质量的了解通常比买者多。当参与人 之间存在信息不对称时，任何一种有效的制度安排必 须满足“激励相容(incentive compatible)和“自选 择”(self-selection)条件，这是信息经济学研究的问题。
弃论。实际上，好多人把博弈论看成是数学的一 个分支。纳什在1951年的奠基性文章就是发表在 数学杂志上，而不是经济学杂志上，在相当长一
段时间里经济学家们并不把纳什当作一个经济学 家。
2021/6/3
7
博弈论在经济学中的绝大多数应用模型都 是在70年代中期之后发展起来的。大体从 80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学 的一部分，甚至可以说成为微观经济学的 基础。博弈论的发展和经济学的发展可以 说是你中有我，我中有你。不少当今赫赫 有名的经济学家就发迹于其在博弈论方面 的研究成果。
博弈论与寡头垄断资料课件
动态博弈
参与者按照一定的顺序依次做 出决策，后做出决策者可以根 据先做出决策者的选择来做出
自己的决策。
博弈论的应用场景
经济学
研究市场交易、寡头垄 断、拍卖等经济活动中
的博弈行为。
政治学
分析国际关系、选举、 游说等政治活动中的博
弈策略。
生物学
解释物种竞争、捕食者 与猎物关系等生物行为
中的博弈现象。
计算机科学
行动
参与者做出的具体决策或行动 。
结果
所有参与者按照各自选择的策 略进行博弈后所达到的均衡状 态。
博弈论的分类
合作博弈
参与者之间可以通过达成协议 或协商来最大化共同利益。
非合作博弈
参与者之间无法达成协议，各 自追求自身利益的最大化。
静态博弈
所有参与者同时做出决策，或 者依次做出决策且后做出决策 者不知道先做出决策者的选择 。
政府的政策法规也可能导致市场的寡 头垄断结构，例如行业准入、知识产 权保护等。
寡头垄断市场的特点
价格领导
市场稳定性
寡头垄断市场上的价格通常由一家或少数 几家企业决定，其他企业跟随。
由于寡头之间的竞争相对较小，市场价格 和产量相对稳定。
相互依存
战略性竞争
寡头之间的行为是相互影响的，一家企业 的决策会影响其他企业的行为。
总结词
价格战、品牌竞争
详细描述
汽车行业是一个典型的寡头竞争市场，各大汽车厂商通过价格战和品牌竞争来争夺市场 份额。价格战通常是最直接和有效的竞争手段，但品牌竞争也至关重要，因为消费者对 品牌的忠诚度直接影响着市场份额的分配。厂商需要在价格和品牌之间找到平衡点，以
实现最佳的市场表现。
THANKS
寡头企业根据不同市场或客户 群体制定不同的价格，以最大
参与者按照一定的顺序依次做 出决策，后做出决策者可以根 据先做出决策者的选择来做出
自己的决策。
博弈论的应用场景
经济学
研究市场交易、寡头垄 断、拍卖等经济活动中
的博弈行为。
政治学
分析国际关系、选举、 游说等政治活动中的博
弈策略。
生物学
解释物种竞争、捕食者 与猎物关系等生物行为
中的博弈现象。
计算机科学
行动
参与者做出的具体决策或行动 。
结果
所有参与者按照各自选择的策 略进行博弈后所达到的均衡状 态。
博弈论的分类
合作博弈
参与者之间可以通过达成协议 或协商来最大化共同利益。
非合作博弈
参与者之间无法达成协议，各 自追求自身利益的最大化。
静态博弈
所有参与者同时做出决策，或 者依次做出决策且后做出决策 者不知道先做出决策者的选择 。
政府的政策法规也可能导致市场的寡 头垄断结构，例如行业准入、知识产 权保护等。
寡头垄断市场的特点
价格领导
市场稳定性
寡头垄断市场上的价格通常由一家或少数 几家企业决定，其他企业跟随。
由于寡头之间的竞争相对较小，市场价格 和产量相对稳定。
相互依存
战略性竞争
寡头之间的行为是相互影响的，一家企业 的决策会影响其他企业的行为。
总结词
价格战、品牌竞争
详细描述
汽车行业是一个典型的寡头竞争市场，各大汽车厂商通过价格战和品牌竞争来争夺市场 份额。价格战通常是最直接和有效的竞争手段，但品牌竞争也至关重要，因为消费者对 品牌的忠诚度直接影响着市场份额的分配。厂商需要在价格和品牌之间找到平衡点，以
实现最佳的市场表现。
THANKS
寡头企业根据不同市场或客户 群体制定不同的价格，以最大
经济学寡头和垄断竞争PPT学习教案
▪ 平均成本定价规则(average cost pricing rule)，即使价格等于平均总成本。
▪ 另一种方法是双重收费的定价法，公司一方面收 取月租用以补偿日常经费开支，另一方面按提供 服务的次数收取可变第35费页/共用37。页 这种方法比传统的平 均成本定价法更能接近理想的边际成本定价。
市场类 型
寡头 不完全竞争的利弊权衡
不完全竞争的经济成本 对不完全竞争第3所页造/共3成7页的浪费的衡量 干预的策略
市场力量的衡量
四企业集中率 (four-firm concentration ratio)： 四家最大的厂商在某个行业的总产量（或发货量 ）中所占的百分比。
完全垄断：集中率100%； 完全竞争：集中率约为0 垄断竞争：低 （小第4页于/共4370页％） 寡头 ：高
阻碍有效勾结的因素 －勾结是非法的
－企业可能通过对所选择的顾客降低价格以增 加其市场份额来“欺骗”协议中的其他成员。
－随着国际贸易的不断深入，许多公司不仅要 应付国内竞争，还要迎接外国企业的激烈挑战。
－经验表明，很难找到一个持续而又成功的卡 特尔的例子。例如两第25个页/共长37期页 勾结失败的例子，石 油输出国组织(OPEC)和航空业市场。
莫 利
纳 克
第18页/共37页
尔
兹
➢博弈参与人：博弈中的决策主体。警察告诉两个囚犯进 行博弈的规则：
如果他们都承认罪行，每个人都将因为两次犯罪判5年
如果一人承认而他的同案犯不承认，他将只判3个月，而 他的同案犯将判10年
如果两人都不承认罪行，每个人都将罪判1年
➢策略：是每个囚犯所有可能的行动。都有两种可能的策 略
垄断竞争的长期均衡
Price
MC AC
▪ 另一种方法是双重收费的定价法，公司一方面收 取月租用以补偿日常经费开支，另一方面按提供 服务的次数收取可变第35费页/共用37。页 这种方法比传统的平 均成本定价法更能接近理想的边际成本定价。
市场类 型
寡头 不完全竞争的利弊权衡
不完全竞争的经济成本 对不完全竞争第3所页造/共3成7页的浪费的衡量 干预的策略
市场力量的衡量
四企业集中率 (four-firm concentration ratio)： 四家最大的厂商在某个行业的总产量（或发货量 ）中所占的百分比。
完全垄断：集中率100%； 完全竞争：集中率约为0 垄断竞争：低 （小第4页于/共4370页％） 寡头 ：高
阻碍有效勾结的因素 －勾结是非法的
－企业可能通过对所选择的顾客降低价格以增 加其市场份额来“欺骗”协议中的其他成员。
－随着国际贸易的不断深入，许多公司不仅要 应付国内竞争，还要迎接外国企业的激烈挑战。
－经验表明，很难找到一个持续而又成功的卡 特尔的例子。例如两第25个页/共长37期页 勾结失败的例子，石 油输出国组织(OPEC)和航空业市场。
莫 利
纳 克
第18页/共37页
尔
兹
➢博弈参与人：博弈中的决策主体。警察告诉两个囚犯进 行博弈的规则：
如果他们都承认罪行，每个人都将因为两次犯罪判5年
如果一人承认而他的同案犯不承认，他将只判3个月，而 他的同案犯将判10年
如果两人都不承认罪行，每个人都将罪判1年
➢策略：是每个囚犯所有可能的行动。都有两种可能的策 略
垄断竞争的长期均衡
Price
MC AC
微观经济学 寡头市场与博弈理论
B
不进入
进入 进入 不进入
(1,2)
(5，0) （-2，-2)
(2,0)
均衡结果：（竞争性定价，不进入）。
说明对垄断厂商的规制，可以在无需直接管制下，也可能 会出竞争性价格。只要放开市场准入性。
余向华
版权所有
五、斯威齐模型与寡头市场价格刚性问题
目的：解释为什么有时寡头的产量和价格不会对一定范 围内的成本变动做出反应，即成本变了价格不变。
1、寡头垄断市场的基本特征 2、寡头间策略互动的现代分析工具—博弈论初步
3、寡头间的竞争分析
4、寡头间的合谋问题
第一节 寡头垄断市场的基本特征
1、少数几家大厂商（寡头）控制了大部分甚至全
部的市场份额。
2、存在较强的进入壁垒 3、寡头之间在决策上存在明显的相互依存 4、寡头间既可能合谋，又可能在多个维度展开竞 争，充满了不确定性 这也是现实的市场中一种非常常见的市场结构。
基本假设——每个寡头都认为对手会“跟跌不跟涨”
如果自己提高价格，其他寡头将不会跟随涨价
因此涨价时需求更富有弹性
如果自己试图通过降价来提高市场份额，也达不 到预定的目标，因为其他企业也将随着降价
因此，降价时缺乏弹性
这个假设产生了折弯的需求曲线。
P
C A
MC1 MC0
P0
B E
D1 F
G
坦白
张三
不坦白
先讯问张三，再讯问
李四，则博弈结构变 为动态博弈：
坦白
李四
不坦白 坦白
李四
不坦白
此时行动时间的先后 使双方的最优策略会 是什么呢？
垄断竞争和寡头垄断PPT课件
➢ 不可信的承诺
➢ 设想麦当劳计划在市中心开设一店，已在那 里经营的肯塔基威胁说，如果麦当劳进入， 它将大幅度削价，使麦当劳遭受损失。肯塔 基的这一威胁是否有效呢
➢ 如果麦当劳和肯塔基的生产成本大致相似， 那么，这一威胁只是空头威胁（见图）
不可信的威胁
➢ 重复博弈
➢ 重复博弈是指同样结构的博弈重复多 次
➢ 什么是寡头垄断 ➢ 几个厂商占有行业大部分或全部产量 ➢ 产品可以是同质的，也可以是差异化 的
➢ 寡头垄断市场的结构特征
➢ 进入壁垒除了自然性壁垒之外，更重要的是 策略性壁垒
➢ 寡头厂商之间决策的相互依赖性
➢ 每个寡头厂商在决定其经营策略时，都必须 考虑竞争对手会如何反应
➢ 决策相互依赖性可能导致寡头厂商之间不同 程度的竞争和合作
垄断竞争和寡头垄断
本章要点
1．垄断竞争和产品差异 2．垄断竞争厂商的均衡 3．垄断竞争市场的社会福利水平 4．寡头垄断市场中厂商行为的特征 5．寡头垄断市场中的厂商决策 6．卡特尔的产量和定价决策 7．非合作型寡头竞争的经典模型 8．分析非合作型寡头竞争的工具：博弈论
§9.1 垄断竞争
➢ 卡特尔是若干个厂商为垄断市场而结 成同盟，协调各自的行动以实现共同 的利润最大化
➢ 卡特尔组织必须保证成员严格遵守价 格和产量的协议
➢ 要有保持垄断势力的潜在可能性
➢ 卡特尔的价格和产量决策
➢ 根据行业需求曲线以及相应的边际收 益，就可以确定使所有卡特尔成员利 润最大化的产量（见图）
P
MC
Pm
➢ 序贯博弈
➢ 具有先后次序的博弈称为序贯博弈。这种情 况下，跟随厂商自然会根据先行厂商的战略 而调整自己的选择，先行厂商会理性地预期 到这一点，所以，必然要考虑自己战略对其 竞争对手的影响
9寡头与垄断竞争市场精品PPT课件
己的利润最大化产量水平时，都假定其他厂商不会变 化。
2、非勾结行性寡头模型——古诺模型
A厂商 OQ1=Q/2
p
B厂商
P
OQ1/2=Q/4
Q/8
Q/16
p1
(Q-Q/4)/2=3Q/8
(Q-3Q/8)/2=5Q/16
p2
Q/32
Q/64
(Q-5Q/16)/2=11Q/32 (Q-11Q/32)/2=21Q/64 O
πA(QA，QB)=TRA-TCA=P·QA-TCA= 1500QA-QA2-
QAQB
则:QA=750-QB/2 即为A厂商的反应函数。 同理： πB(QA，QB)=TRB-TCB=P·QB-TCB= 1500QB-
QB2-QAQB
❖ QB=750-QA/2 即为B厂商的反应函数. ❖ 则可求得QA=QB＝500；P＝500
1) 厂商极少(Small number of firms) 2) 产品同质或异质(Product differentiation may or
may not exist) 3) 进出不易(Barriers to entry) 4) 相互依存(Price player or Price searcher)
Q（1/4+1/16+1/64+……）=Q/3
行业的均衡总产量为：
Q/3+Q/3=2/3Q 一般结论：
每个寡头厂商的均衡产量= Q • 1/（m+1） 行业的均衡总产量=Q • m/（m+1）
其中：m为厂商数量
例：代数方法
❖ 设市场反需求函数为P=1500-Q，其中 Q=QA+QB，两寡头的成本均为零。
第九章 不完全竞争市场——
2、非勾结行性寡头模型——古诺模型
A厂商 OQ1=Q/2
p
B厂商
P
OQ1/2=Q/4
Q/8
Q/16
p1
(Q-Q/4)/2=3Q/8
(Q-3Q/8)/2=5Q/16
p2
Q/32
Q/64
(Q-5Q/16)/2=11Q/32 (Q-11Q/32)/2=21Q/64 O
πA(QA，QB)=TRA-TCA=P·QA-TCA= 1500QA-QA2-
QAQB
则:QA=750-QB/2 即为A厂商的反应函数。 同理： πB(QA，QB)=TRB-TCB=P·QB-TCB= 1500QB-
QB2-QAQB
❖ QB=750-QA/2 即为B厂商的反应函数. ❖ 则可求得QA=QB＝500；P＝500
1) 厂商极少(Small number of firms) 2) 产品同质或异质(Product differentiation may or
may not exist) 3) 进出不易(Barriers to entry) 4) 相互依存(Price player or Price searcher)
Q（1/4+1/16+1/64+……）=Q/3
行业的均衡总产量为：
Q/3+Q/3=2/3Q 一般结论：
每个寡头厂商的均衡产量= Q • 1/（m+1） 行业的均衡总产量=Q • m/（m+1）
其中：m为厂商数量
例：代数方法
❖ 设市场反需求函数为P=1500-Q，其中 Q=QA+QB，两寡头的成本均为零。
第九章 不完全竞争市场——
寡头市场与博弈论分析
寡头市场与博弈论分析寡头市场是指市场上只有几家大型企业掌握主导地位，并能够通过相互竞争来影响市场价格和供给水平的情况。
博弈论是一种分析决策者在竞争环境中作出决策的数学模型。
在寡头市场中，博弈论可以帮助我们理解企业之间的相互关系和决策行为。
在寡头市场中，每个企业都会根据自己的利益来制定价格和产量策略，同时也会考虑其他企业的策略选择。
这种相互作用和反应形成了一种非合作博弈的局面。
寡头市场中最典型的博弈模型是“互动博弈”。
在互动博弈中，每个企业都会根据自己的利润最大化来制定价格策略。
但是，企业的利润不仅取决于自身的价格策略，还受到其他企业策略的影响。
这就导致了一个非合作博弈的情况，每个企业都在尽可能地获取更大的利润，但实际上很难达到最佳结果。
在博弈论中，有一个重要的概念叫做纳什均衡。
纳什均衡指的是当所有企业都采用最优的策略时，该局面不会再有任何企业改变策略的动机。
在寡头市场中存在多个均衡策略，每个企业根据自身情况选择不同的策略，这样就会形成一个稳定的市场局面。
然而，寡头市场中的企业之间并非总是互相竞争。
有时候，它们可能会进行合作，以限制市场竞争，提高利润水平。
这种合作行为被称为卡特尔。
卡特尔的产生通常需要存在一定的监管机构来限制不正当竞争行为。
此外，寡头市场的竞争还受到市场进入障碍的影响。
如果市场进入障碍很高，新进入的企业很难进入市场，现有企业就能够更容易地维持其寡头地位。
而如果市场进入障碍很低，新企业的进入就会带来更激烈的竞争，从而可能打破寡头市场的格局。
总的来说，寡头市场与博弈论分析可以帮助我们理解企业之间的竞争与合作关系，以及他们制定价格和产量策略的决策过程。
通过研究寡头市场的博弈模型，我们能够更好地了解市场行为和竞争结果的形成机制，从而为企业的决策提供更科学的依据。
寡头市场是一种市场结构，由少数几家企业主导，这些企业相互竞争来影响市场价格和供给水平。
寡头市场的研究是博弈论的一个重要应用领域，博弈论通过建立数学模型来研究个体在竞争环境中做出决策的行为和结果。
寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
则价格组合（P1*, P2*）若是纳什均衡，则对每个企业i，Pi*应是以下最 优化问题的解：
8
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
3. 存在产品差别的伯特兰德竞争模型
对企业i求此最优化问题的解，为： 由上可知，若价格组合（P1*,P2*）为纳什均衡，企业选择的价格应满足：
联立以上两式，解得 （P1*,P2*）就是伯特兰德博弈的唯一纳什均衡，将P1*、P2*代入收益函 数，就可以得到均衡时两个企业的收益。
寡头垄断企业的静态竞争及 其博弈模型
2
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
一、寡头垄断企业的静态竞争及其博弈原理
博弈论是研究行为决策主体的行为发生直接相互作用时的决 策，以及这种决策的均衡问题的经济学分支。在博弈过程中 ，行为主体决策的效用不仅依赖于他自己的选择，而且依赖 于与其具有博弈关系的其他行为主体的选择：个人的最优选 择及其得益是其他人选择的函数。
4
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
4. 豪泰林（Hotelling）产品决策模型
在以上分析中，假定两个商店分别位于城市的两个极端，事实上，商店 的位置直接影响到均衡的结果。下面，更一般地讨论商店处于任何位置 时的情况。
假定商店1位于a≥0,商店2位于1-b(b≥0)，不失一般性，假定1-a-b≥0，即商店 1位于商店2的左边。若旅行成本计为td2，其中d为消费者到商店的距离。同 样，若住在x的消费者在两个商店之间购买是无差异的，那么，所有住在x左 边的都将在商店1购买，而住在x右边的将在商店2购买，需求分别为D=x和
由于两个寡头垄断企业生产的产品同质，因而定价高者将失去 整个市场；如果两个企业定价相同，则它们将平分市场。
在上述条件下，两个企业的最优战略将如何选择呢？
8
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
3. 存在产品差别的伯特兰德竞争模型
对企业i求此最优化问题的解，为： 由上可知，若价格组合（P1*,P2*）为纳什均衡，企业选择的价格应满足：
联立以上两式，解得 （P1*,P2*）就是伯特兰德博弈的唯一纳什均衡，将P1*、P2*代入收益函 数，就可以得到均衡时两个企业的收益。
寡头垄断企业的静态竞争及 其博弈模型
2
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
一、寡头垄断企业的静态竞争及其博弈原理
博弈论是研究行为决策主体的行为发生直接相互作用时的决 策，以及这种决策的均衡问题的经济学分支。在博弈过程中 ，行为主体决策的效用不仅依赖于他自己的选择，而且依赖 于与其具有博弈关系的其他行为主体的选择：个人的最优选 择及其得益是其他人选择的函数。
4
§ 7-1 寡头垄断企业的静态竞争及其博弈模型
4. 豪泰林（Hotelling）产品决策模型
在以上分析中，假定两个商店分别位于城市的两个极端，事实上，商店 的位置直接影响到均衡的结果。下面，更一般地讨论商店处于任何位置 时的情况。
假定商店1位于a≥0,商店2位于1-b(b≥0)，不失一般性，假定1-a-b≥0，即商店 1位于商店2的左边。若旅行成本计为td2，其中d为消费者到商店的距离。同 样，若住在x的消费者在两个商店之间购买是无差异的，那么，所有住在x左 边的都将在商店1购买，而住在x右边的将在商店2购买，需求分别为D=x和
由于两个寡头垄断企业生产的产品同质，因而定价高者将失去 整个市场；如果两个企业定价相同，则它们将平分市场。
在上述条件下，两个企业的最优战略将如何选择呢？
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• 背靠背审讯
疑 抗拒 犯 1 坦白
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1 -10，0
0，-10 -7，-7
16
囚徒困境 ——合作1次博弈
• 强调团体理性，
即效率、公平 疑 抗拒
和公正。
犯
• 合作结果
1 坦白
– 都抗拒
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1 -10，0
0，-10 -7，-7
合作博弈中，参与人可以建立联盟，安
博弈论与寡头垄断
1
寡头垄断市场的特点
• 厂商数量少 • 产品既可同质，也可存在差别
同质：纯粹寡头，异质：差别寡头
• 进出市场都有障碍
一般是资本规模及专用性障碍 • 厂商之间明确的相互依存性，因为任何一个厂
商的变动都会引起对手的反应 • 信息不完全和厂商行为的不确定性，导致市场
竞争状态的不确定性
2
寡头垄断的企业行为
11
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 30岁的纳什得了严重的精神分 裂症……渐渐康复，并在1994 年获得诺贝尔奖经济学奖。三 人分享93万美元。
• 纳什他现在是普林斯顿大学数 学教授，但已经不再任教。
• 在20世纪70年代和80年代，纳 什常常在普林斯顿大学校园内 的黑板前不停地写着各种奇怪 的公式。
2
600
350 180000
4
720
230 129600
8
800
150 80000
16
847
103 44891
32
873
77 23571
64
886
64 12404
128
893
57
6251
1000
899
51
889
4
卡特尔实例—西门子与汤姆森
西门子公司（企业S）和汤姆森-CSF公司（企
业T）共同持有一项飞机零件的专利权，此零
•传统寡头垄断理论，主要为模型研究。 •寡头独立行动模型(independent oligopoly
behavior)
•寡头共谋模型(cooperative oligopoly
behavior)
•现代研究：以博弈论手段研究
3
不同企业数目下的古尔诺产量、价格与利润
企业数 总产量
价格
利润
1
450
500 202500
博弈论（Game Theory）：
研究博弈参与者在利益冲突 条件下进行决策的理论。
8
博弈理论的发展与代表人物
•1944年，J·冯·诺依曼、O·摩根斯坦恩在《博弈理 论与经济行为》首先提出一些博弈论的概念。 •50年代，J·纳什和图克等人奠定了非合作博弈论的 基础。 •60年代，R·泽尔腾在纳什均衡引进动态分析，海 萨尼引进不完全信息的研究。
14
博弈论的标准表达式
• 假定：对局者都是有理性的； 同时行动（静态）或有先后顺序 （动态）
• 对局者或参与者(Player) • 策略(Strategy) • 得益(Payoff)与得益矩阵
15
囚徒困境
• 两个共同犯罪的 犯人面对审讯， 如何决策才能对 自己有利？
• 两种策略：坦白 或不坦白
• 收益常常取决 于策略选择
总 = S + T
22695.00美元 3536.17美元 26231.17美元
14858.15美元
31433.28美元
46291.43美元
6
主要内容
• 9.1 价格博弈 • 9.2 进入壁垒与潜在竞争
7
10.1 价格博弈：囚徒困境
博弈（game）：是指个人或组织
在一定的环境条件下，以一定的规 则进行决策并从中取得相应结果的 过程。
• 1994年10月12日，几乎没有获得过任何表彰的纳什 和另外两人荣获诺贝尔经济学奖，这种情况非常罕 见。让一个精神病人获得至高无上的诺贝尔奖，这 种做法的确大胆。
13
实践中的博弈问题
• 市场中的价格竞争 • 谈判与签约 • 金融市场中的竞争 • 国家间的相互竞争(军备竞赛，政治斗争)
• 思考：还有哪些问题是一种对局？这种问 题的共同特征是什么？
12
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 纳什的名字常常出现在经济学课本、进化生物学论 文、政治学专著以及数学杂志等各个专业领域。但 他的名字往往是作为一个形容词出现的。“纳什均 衡”、“纳什谈判解”、“纳什程序”、“纳什嵌 入”、“纳什破裂”、“纳什莫泽定理”、“德乔 治纳什结果” 。
• 就连爱因斯坦过去也常常说他只是在头脑非常清晰 的时刻才能真正理解这些问题。
排补充支付（价格、利润、变动成本）
并达成约束行协议。
17
囚徒困境 ——非合作1次博弈
• 非合作博弈强调 个人理性和个人 最优决策。
• 合作博弈与非合 作博弈的区别： 是否存在一个有 约束力的协议。
疑 抗拒 犯 1 坦白
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1
最优值
古尔诺（各自利润 卡特尔（联合利润
最大化）
最大化）
Q*S （西门子的产量
272.32单位
170.57单位
Q*T （汤姆森的产量）
314.21单位
284.29单位
Q*总 = Q*S +Q*T
586.53单位
454.86单位
P* （销售价格）
413.53美元/单位
545.14美元/单位
S （西门子的利润） T （汤姆森的利润）
件的需求函数为下列函数：
P = 1000 – QS – QT
(1)
QS和QT分别为两家企业的销售量，P为（市场）
销售价格。两家企业制造和销售此零件的总成
本函数为
TCS = 70000 + 5QS + 0.25Q2S
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2)
TCT = 110000 + 5QT + 0.15QT (3)
5
卡特尔定价与古尔诺均衡的比较： 西门子与汤姆森实例
10
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 摘取了第74届奥斯卡最佳影片奖的《美丽心灵》，就 是一部以纳什的生平经历为基础而创作的人物传记片。
• 约翰•纳什生于1928年6月13日。老师认为他不合群不 善社交。
• 纳什的数学天分大约在14岁开始 展现。他在普林斯顿大学读博士时 刚刚二十出头，但他的一篇关于非 合作博弈的博士论文和其他相关文 章，确立了他博弈论大师的地位。 在20世纪50年代末，他已是闻名世 界的科学家了。
•1994年，纳什、泽尔腾和海萨尼获得诺贝尔经济 学奖。
9
博弈论与寡头企业竞争
博弈论并不是经济学的一个分支，它是一种方 法，应用范围除经济学外，还包括政治学、军事 学、外交学、国际关系学、犯罪学等。
博弈论在经济学尤其在寡头市场理论中得到最 广泛、最成功的应用 。
博弈论的许多成果借助于经济学的例子发展。 当寡头竞争者改变其产品或定价时, 企业必须 要做出反应或调整，能够预见到对方行动的事前 行为最佳。
疑 抗拒 犯 1 坦白
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1 -10，0
0，-10 -7，-7
16
囚徒困境 ——合作1次博弈
• 强调团体理性，
即效率、公平 疑 抗拒
和公正。
犯
• 合作结果
1 坦白
– 都抗拒
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1 -10，0
0，-10 -7，-7
合作博弈中，参与人可以建立联盟，安
博弈论与寡头垄断
1
寡头垄断市场的特点
• 厂商数量少 • 产品既可同质，也可存在差别
同质：纯粹寡头，异质：差别寡头
• 进出市场都有障碍
一般是资本规模及专用性障碍 • 厂商之间明确的相互依存性，因为任何一个厂
商的变动都会引起对手的反应 • 信息不完全和厂商行为的不确定性，导致市场
竞争状态的不确定性
2
寡头垄断的企业行为
11
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 30岁的纳什得了严重的精神分 裂症……渐渐康复，并在1994 年获得诺贝尔奖经济学奖。三 人分享93万美元。
• 纳什他现在是普林斯顿大学数 学教授，但已经不再任教。
• 在20世纪70年代和80年代，纳 什常常在普林斯顿大学校园内 的黑板前不停地写着各种奇怪 的公式。
2
600
350 180000
4
720
230 129600
8
800
150 80000
16
847
103 44891
32
873
77 23571
64
886
64 12404
128
893
57
6251
1000
899
51
889
4
卡特尔实例—西门子与汤姆森
西门子公司（企业S）和汤姆森-CSF公司（企
业T）共同持有一项飞机零件的专利权，此零
•传统寡头垄断理论，主要为模型研究。 •寡头独立行动模型(independent oligopoly
behavior)
•寡头共谋模型(cooperative oligopoly
behavior)
•现代研究：以博弈论手段研究
3
不同企业数目下的古尔诺产量、价格与利润
企业数 总产量
价格
利润
1
450
500 202500
博弈论（Game Theory）：
研究博弈参与者在利益冲突 条件下进行决策的理论。
8
博弈理论的发展与代表人物
•1944年，J·冯·诺依曼、O·摩根斯坦恩在《博弈理 论与经济行为》首先提出一些博弈论的概念。 •50年代，J·纳什和图克等人奠定了非合作博弈论的 基础。 •60年代，R·泽尔腾在纳什均衡引进动态分析，海 萨尼引进不完全信息的研究。
14
博弈论的标准表达式
• 假定：对局者都是有理性的； 同时行动（静态）或有先后顺序 （动态）
• 对局者或参与者(Player) • 策略(Strategy) • 得益(Payoff)与得益矩阵
15
囚徒困境
• 两个共同犯罪的 犯人面对审讯， 如何决策才能对 自己有利？
• 两种策略：坦白 或不坦白
• 收益常常取决 于策略选择
总 = S + T
22695.00美元 3536.17美元 26231.17美元
14858.15美元
31433.28美元
46291.43美元
6
主要内容
• 9.1 价格博弈 • 9.2 进入壁垒与潜在竞争
7
10.1 价格博弈：囚徒困境
博弈（game）：是指个人或组织
在一定的环境条件下，以一定的规 则进行决策并从中取得相应结果的 过程。
• 1994年10月12日，几乎没有获得过任何表彰的纳什 和另外两人荣获诺贝尔经济学奖，这种情况非常罕 见。让一个精神病人获得至高无上的诺贝尔奖，这 种做法的确大胆。
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实践中的博弈问题
• 市场中的价格竞争 • 谈判与签约 • 金融市场中的竞争 • 国家间的相互竞争(军备竞赛，政治斗争)
• 思考：还有哪些问题是一种对局？这种问 题的共同特征是什么？
12
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 纳什的名字常常出现在经济学课本、进化生物学论 文、政治学专著以及数学杂志等各个专业领域。但 他的名字往往是作为一个形容词出现的。“纳什均 衡”、“纳什谈判解”、“纳什程序”、“纳什嵌 入”、“纳什破裂”、“纳什莫泽定理”、“德乔 治纳什结果” 。
• 就连爱因斯坦过去也常常说他只是在头脑非常清晰 的时刻才能真正理解这些问题。
排补充支付（价格、利润、变动成本）
并达成约束行协议。
17
囚徒困境 ——非合作1次博弈
• 非合作博弈强调 个人理性和个人 最优决策。
• 合作博弈与非合 作博弈的区别： 是否存在一个有 约束力的协议。
疑 抗拒 犯 1 坦白
疑犯 2
抗拒
坦白
-1，-1
最优值
古尔诺（各自利润 卡特尔（联合利润
最大化）
最大化）
Q*S （西门子的产量
272.32单位
170.57单位
Q*T （汤姆森的产量）
314.21单位
284.29单位
Q*总 = Q*S +Q*T
586.53单位
454.86单位
P* （销售价格）
413.53美元/单位
545.14美元/单位
S （西门子的利润） T （汤姆森的利润）
件的需求函数为下列函数：
P = 1000 – QS – QT
(1)
QS和QT分别为两家企业的销售量，P为（市场）
销售价格。两家企业制造和销售此零件的总成
本函数为
TCS = 70000 + 5QS + 0.25Q2S
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2)
TCT = 110000 + 5QT + 0.15QT (3)
5
卡特尔定价与古尔诺均衡的比较： 西门子与汤姆森实例
10
纳什—普林斯顿大学的幽灵
• 摘取了第74届奥斯卡最佳影片奖的《美丽心灵》，就 是一部以纳什的生平经历为基础而创作的人物传记片。
• 约翰•纳什生于1928年6月13日。老师认为他不合群不 善社交。
• 纳什的数学天分大约在14岁开始 展现。他在普林斯顿大学读博士时 刚刚二十出头，但他的一篇关于非 合作博弈的博士论文和其他相关文 章，确立了他博弈论大师的地位。 在20世纪50年代末，他已是闻名世 界的科学家了。
•1994年，纳什、泽尔腾和海萨尼获得诺贝尔经济 学奖。
9
博弈论与寡头企业竞争
博弈论并不是经济学的一个分支，它是一种方 法，应用范围除经济学外，还包括政治学、军事 学、外交学、国际关系学、犯罪学等。
博弈论在经济学尤其在寡头市场理论中得到最 广泛、最成功的应用 。
博弈论的许多成果借助于经济学的例子发展。 当寡头竞争者改变其产品或定价时, 企业必须 要做出反应或调整，能够预见到对方行动的事前 行为最佳。