第四章 商业银行现金资产及流动性管理PPT课件

• 栏⑸=⑴+⑵+⑶
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表5-5 栏⑴栏⑷由5-4表得
• 栏⑵栏⑸=各月存（贷）款总额 -基期存（贷）总额
• 栏⑶=栏⑵×10% • 栏⑹=⑵-⑶-⑸
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㈡资金结构法
• ⑴负债的流动性预测
• ①游资负债（游动性货币负债） • ②易损资金(脆弱性货币负债) • ③稳定负债（稳定性货币负债）
• ⑵新增贷款流动性预测
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㈡资金头寸的调剂（度）
• 1 头寸调度的意义
• ⑴头寸调度是银行扩大业务增加实力的 基本手段
• ⑵头寸调度是维护和提高银行信誉的保 证
• ⑶头寸调度是避免和减少银行经营风险 的主要手段
• ⑷头寸调度是提高经营效率的重要途径
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2头寸调剂的方法及渠道
• 近期：
⑴保持适度的支付准备金 • ⑵选择多渠道方式
• 1 现金收支规律 • 2 营业网点多少 • 3 后勤保障条件 • 4 与央行发行库关系 • 5 商业银行内部管理
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（二）库存现金规模的确定
• 1 库存现金需要量的匡算
• （1）库存现金周转时间 • （2）库存现金支出水平 • 即期库存现金支出水平=前期平均现
金支出水平×保险系数×历史同期发 展速度
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例 表5-4
• 栏⑴根据上年基数（存16亿，贷14 亿）及增长速度（存6%，贷12%）
• 计算而得：如 1600×（1+6%/12）
=1608
• 栏⑵过去5年月存（贷）款平均数与 12月的平均数之比
• 栏⑶=基期12月数额×（季节性指数 -1） 如 1600×（99%-1）=-16
• 栏⑷上年估算值与同期实际差额
T=6.6%×16.63/2+0.005×1825/16.63=1.0 75(万元
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• 3 现金调拔临界点确定
• =预计每天最大支出×提前时间
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写在最后
成功的基础在于好的学习习惯
The foundation of success lies in good habits
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结束语
当你尽了自己的最大努力时，失败也是伟大的， 所以不要放弃，坚持就是正确的。
• ㈠适度存量原则 • ㈡适时流量调剂原则 • ㈢安全性原则
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第二节 现金资产流动性预测及现 金头寸的匡算与调度（剂）
• 一 现金资产流动性预测方法 • ㈠资金来源于运用方法 • 1 概念：银行通过预测资金来源与占用
数量来预测流动性需要量的方法。
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• 2 操作程序：
2 负债流动性指标
• ⑴游资比率=货币市场资产/货币市场负债 （越高流动性越强）
• ⑵短期资产比率=短期投资/敏感性负债 （越高流动性越强）
• ⑶经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 （越低流动性越强）
• ⑷核心存款比率=核心资产/总资产 高流动性越强）
（越
• ⑸存款结构比率=活期存款/定期存款 （越 高流动性越强）
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二 现金资产的形式（构成)
• （一）库存现金：存放在商业银行的金 库中的现钞（纸币和硬币）
• （二）在央行存款
• ①法定存款准备金 • ②超额法定存款准备金 • 狭义的超额存款准备金又称一般性存款，备付
金存款。
• (三)存放同业存款 • (四)在途资金 托收未达款 托收中的现金
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三 现金资产管理原则
第四章 商业银行现金资产及流动性管理 • 第一节 现金资产及管理概述
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一 现金资产定义
• 1 现金资产概念：指商业银行所持有的现 金及与现金等同随时可用于支付的资产。
• 广义的现金头寸：广义的现金资产 • 狭义的“头寸”：商业银行手头拥有的
现金和款项，或者说是商业银行能够直 接自主运用的资金。
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2 现金头寸种类
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㈢流动性指标
• 1 资产流动性指标
• ⑴现金状况比率=（现金+应收帐 款）/总资产 （越高流动性越好）
• ⑵流动性证券比率=政府债券/总 资产 （越高流动性越好）
• ⑶获利能力比率=（净贷款+租贷 资产）/总资产（越低流动性越强）
• ⑷抵押证券化比率=抵押证券/证 券总额 （越低流动性越强）
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• ①基础头寸：商业银行的库存现金与在央行的 超额准备金之和。
• 基础头寸=商业银行的库存现金余额+在央行 的超额准备金全额
• ②可用头寸：又称可用资金，商业银行法定存 款准备金之后还可运用的资金
• 可用头寸=基础头寸±清入清出汇差资金±到 期同业往来±缴存存款调增调减额二级准备金 金额
• ③可贷头寸：商业银行在某一时期内直接用于 贷款发放和投资的资金
When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End 演讲人：XXXXXX 时 间：XX年XX月XX日
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• 同业拆借 ②短期证券回收及商业票据交易 ③总 行与分行之间调度 ④通过央行融资 ⑤出售中长 期债券⑥
• ⑶要选择最佳路线和最佳时间调度 • ⑷要加强各业务部门协调行动
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远期：
• ⑴贷款安排 • ⑵资产搭配 • ⑶签订意向协议 • ⑷回购协议
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三 库存现金的日常管理
• （一）影响现金库存的因素
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二 现金头寸的匡算及调剂（度）
• ㈠现金头寸
• 当天可用的现金头寸=前一天在央行的 备付金存款±预计当天的存款额＋预计 当天收回的贷款本息±预计当天联行汇 差当天必须存在央行的备付金－当天到 期的借款本息
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初始头寸构成
• ⑴在央行超额准备金 • ⑵库存现金 • ⑶同业往来差额 • ⑷应清算的汇差资金
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2 最适送钞量测算
• T=C×Q/2+P×A/Q • A——现金需要量 P——运钞费用
Q—— 送钞量 • T——总成本 C——利率 • T’ =dT/dQ=C/2+(-AP/Q) • Q=√2AP/C
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例 年现金投放1825万元，5 万元/ 天 ，运钞费用50元/次，利率6.6%
• Q=√2×1825×0.005/6.6%=16.63 (万元) •