第二讲保险精算
保险精算与寿险精算PPT(37张)
四、保险费率厘定的一般方法
实务中确定保险费率的方法主要有观察法、分类 法和增减法。
（一）观察法
观察法又被称为个别法或判断法，它就某一被保 危险单独厘定出费率，在厘定费率的过程中保险 人主要依据自己的判断。之所以采用观察法，是 因为保险标的的数量太少，无法获得充足的统计 资料来确定费率。
出现的概率为Pn。用
MHale Waihona Puke 来表示事件在n次实验中发n
生的次数，则依据泊松大数法则有：对于任意的ε
＞0，下式成立：
ln iP m M nnp1p2n pn 1
泊松大数法则的意思是说：当实验次数无限增加时
结果所得的比率将无限接近。
大数法则总结：
最有意义的结论是：当保险标的的数量足 够大时，通过以往统计数据计算出来的估 计损失概率与实际概率的误差将很小。
M AE C E
其中，M—调整因素，即保险费应调整的百分比；A—实 际损失比率；E—预期损失比率；C—信赖因素。对于许 多具体业务来说，费率的调整比费率的计算更重要。采用 上面的公式来决定费率调整的百分比，关键在于确定信赖 因素C的大小。信赖因素的大小，表示经验期间所取得的 数据的可信赖程度。客观地确定信赖因素的大小，也是非 寿险精算的内容之一。
表程度。稳定系数愈低，则保险经营稳定性愈高；反之，
稳定系数愈高，则保险经营稳定性愈低。对稳定系数低的，
附加的均方差就可小些；反之，对高风险的险种，其保额
损失率所附加的均方差就应该大一些。
二、保险附加费率的确定 附加费率是纯费率的附加部分。按附加费率收取的保险费，
主要用于支付保险人的经营管理费用，主要包括代理手续 费、雇员工资、办公楼租金及办公设备、单据印刷费、通 讯费、广告费和各种税金，同时还包括保险人的合理预期 利润。其计算方法是根据以往年度各项费用的总额加上预 期利润除以同期的纯保费收入总额。可以用公式表示如下： 附加费率＝(各项费用总额＋预期利润)／纯保费收入总 额×100％ 附加费率除按上述公式计算外，还可以根据经验按纯费率 的一定比例确定。 三、保险毛费率的确定 毛费率即习惯上所说的保险费率，是纯费率和附加费率之 和，公式表示为： 毛费率＝纯费率×(1＋附加费率)
保险精算讲解
保险精算讲解保险精算是保险行业中不可或缺的一部分，它对于保险公司的经营决策和风险管理起着重要的作用。
本文将从保险精算的定义、作用、方法以及相关的职业发展等方面进行讲解。
什么是保险精算？保险精算是指通过数理统计和金融工程等方法，对保险产品进行风险评估和定价的过程。
它是保险公司根据历史数据和风险模型，进行风险测算和风险控制的一种手段。
保险精算师是专门从事保险精算工作的人员，他们的主要职责是进行风险评估、定价和保费计算等工作。
那么，保险精算在保险行业中扮演着怎样的角色呢？首先，保险精算可以帮助保险公司进行风险评估，确定保险产品的定价和保费水平。
通过对历史数据的分析和风险模型的建立，保险精算师可以对不同风险因素进行量化分析，从而合理确定保险产品的价格。
其次，保险精算还可以帮助保险公司进行风险管理和资本管理。
通过对风险的测算和评估，保险精算师可以为保险公司提供风险控制和资本配置的建议，帮助保险公司有效管理风险，保持资本的充足性。
此外，保险精算还可以为保险公司提供决策支持，帮助公司制定合理的产品策略和经营战略。
那么，保险精算师是如何进行工作的呢？保险精算师主要通过以下几个步骤进行工作：首先，收集和整理相关的数据和信息。
保险精算师需要收集和整理保险产品的历史数据、市场信息和行业动态等，作为精算分析的基础。
其次，建立风险模型和评估方法。
保险精算师需要根据收集到的数据和信息，建立相应的风险模型和评估方法，对风险进行量化分析。
然后，进行风险测算和定价。
根据建立的风险模型和评估方法，保险精算师可以对不同风险因素进行测算和定价，为保险产品的定价和保费计算提供依据。
最后，进行风险管理和报告。
保险精算师需要对风险进行管理和监控，并及时向管理层提供风险报告和建议，为公司的决策提供支持。
对于保险精算师而言，职业发展也是一个重要的话题。
保险精算师可以通过不断学习和提高自己的专业能力，不断提升自己在保险行业的竞争力。
他们可以通过参加培训和考试，获得相关的专业资格认证，如精算师资格认证、风险管理师资格认证等，从而在职业发展上得到更好的机会。
保险学课件-保险精算
第一節 保險精算概述 第二節 非壽險精算 第三節 壽險精算
1
本章教學目的
讓學生在瞭解保險精算的產生與發展、基本 任務和基本原理的基礎上，掌握非壽險精算中保 險費率的厘定方法、“大數”的測定、財務穩定 性分析，以及自留額與分保額的決策；掌握壽險 精算中生命表，躉繳純保險費、年金保險純保險 費、年度純保費和毛保險費的計算，以及理論責 任準備金和實際責任準備金的計算。
lim
n
P
1 n
n k 1
Xk
1 n
n k 1
E(Xk )
1
• 這一法則的結論運用可以說明，在承保標的數量足夠大時，
被保險人所交納的純保險費與其所能獲得賠款的期望值相
等。
• 這個結論反過來，則說明保險人應如何收取純保費。
10
第一節 保險精算概述
（二）貝努利(Bernoulli)大數法則
• 設 Mn 是n次貝努利實驗中事件A發生的次數，而p是事件A 在每次實驗中出現的概率，則對於任意的ε>0，都有：
a np(1 p) p(1 p)
K
anq
qn
23
第二節 非壽險精算
• 假定保險公司承保有兩類業務，第一類業務承保n1 個單位， 每個單位的保險金額為 元a1，純費率為 ，q1 第二類業務承
保則：個n2單位，每個單位的保險金額為元 ，a2 純費率為q2 。
̶ 第一類業務上的出險次數標準差為： 1 n1q1(1 q1)
6
第一節 保險精算概述
二、保險精算的基本任務
• 保險精算最初的定義是“通過對火災、盜竊以及人的死亡 等損失事故發生的概率進行估算以確定保險公司應該收取 多少保費。”
• 在壽險精算中，利率和死亡率的測算是厘定壽險成本的兩 個基本問題。 –由於利率一般是由國家控制的，所以在相當長的時期 裏利率並不是保險精算所關注的主要問題. –死亡率的測算即生命表的建立成為壽險精算的核心工 作，現在也仍然是精算研究的課題。
保险精算培训课件
保险精算培训课件1. 简介保险精算是指借助统计学方法和数学模型来评估和管理风险的一门学科。
它是保险行业中非常重要的一个领域，通过精确的风险评估和合理的定价策略，可以帮助保险公司更好地管理风险、优化产品设计以及提高盈利能力。
本课程将介绍保险精算的基本概念、方法和应用，帮助学员全面了解保险精算的核心知识和技能。
2. 保险精算基础知识2.1 保险精算的概念和发展历程 - 保险精算的定义 - 保险精算的起源和发展历程 - 保险精算的作用和意义2.2 保险精算的基本原理 - 风险评估和定价原理 - 分类及核算方法 -保险精算的数据分析方法2.3 保险精算的基础模型 - 保费决策模型 - 赔付率模型 - 盈余风险模型3. 保险精算方法和技术3.1 保费测算方法 - 标准保费计算方法 - 风险调整计算方法 - 保费报价策略3.2 风险评估方法 - 赔款预测方法 - 风险度量方法 - 风险分析方法3.3 盈余管理方法 - 盈余分配方法 - 盈余再投资方案 - 盈余调整策略4. 保险精算在实际应用中的案例分析4.1 车险精算实践 - 车险精算的基本原理和方法 - 车险精算实际案例分析4.2 健康险精算实践 - 健康险精算的基本原理和方法 - 健康险精算实际案例分析4.3 寿险精算实践 - 寿险精算的基本原理和方法 - 寿险精算实际案例分析5. 保险精算的发展趋势5.1 数字化技术对保险精算的影响 - 人工智能在保险精算中的应用 -大数据分析在保险精算中的应用5.2 风险管理对保险精算的要求 - 保险精算在风险管理中的地位 - 风险管理对保险精算师的要求5.3 保险精算的未来发展方向 - 保险精算在产品创新中的作用 - 保险精算师的职业发展前景6. 结语保险精算作为保险行业中的重要一环，对保险公司和保险消费者都具有重要意义。
通过本课程的学习，学员将能够掌握保险精算的基本理论和方法，提升自身的保险精算能力，为保险行业的发展做出贡献。
保险精算知识点总结
保险精算知识点总结一、保险精算的基本原理保险精算的基本原理主要包括风险评估、定价和赔付计算。
风险评估是指对被保险风险的分析和评估，包括风险的特点、概率、影响程度等，并通过数理统计和概率分析等方法来对风险进行量化和评估。
定价是指根据风险评估的结果来确定保险产品的定价，即保险费率的确定。
赔付计算是指根据保险条款和赔付原则，对保险事故的赔付进行计算和处理。
二、保险精算的技术方法1. 数理统计数理统计是保险精算中最基本的技术方法之一，它涉及到对大量的数据进行分析和处理，通过统计学的方法来评估风险的概率和程度，为保险产品的定价和赔付计算提供依据。
2. 概率分析概率分析是指利用概率论的知识来对风险进行定量的评估和分析，包括风险的概率分布、期望值、方差等。
通过概率分析，可以对不确定性的风险进行量化和评估，为保险精算提供科学的依据。
3. 统计建模统计建模是指将数理统计和概率分析的方法运用到保险精算中，通过建立数学模型来对风险进行评估和定价。
统计建模可以通过回归分析、时间序列分析、生存分析等方法来对不同类型的风险进行建模和预测。
4. 风险管理风险管理是保险精算中非常重要的一个环节，它涉及到对风险的识别、评估、控制和管理。
通过风险管理，可以有效地降低保险公司的风险暴露和损失，提高其经营的安全性和稳定性。
三、保险精算的应用领域保险精算的应用领域非常广泛，包括人寿保险、财产保险、健康保险、再保险等方面。
在人寿保险中，保险精算主要涉及到寿险责任的定价、赔付计算和资金积累的管理；在财产保险中，保险精算主要涉及到财产损失的评估、定价和赔付计算；在健康保险中，保险精算主要涉及到医疗费用的定价和管理等。
此外，再保险领域也是保险精算的重要应用领域，它涉及到对风险的再分担和再定价。
四、保险精算的发展趋势随着信息技术和数据分析的发展，保险精算的方法和技术也在不断地更新和改进。
未来，保险精算将更加注重在对大数据的分析和处理上，通过数据挖掘、机器学习和人工智能等技术手段来提高风险评估和定价的精准度。
保险精算(第二版)课件
寿险合同的基本内容包括保险人名称和 寿险合同的基本内容包括保险人名称和 住所，投保人、 保险人名称和住所， 住所，投保人、被保险人名称和住所，人身 名称和住所 保险受益人名称和住所， 保险受益人名称和住所， 保险责任和责任免 除，保险期间和保险责任开始时间，保险以 保险期间和保险责任开始时间， 及支付办法，保险金赔偿或者给付办法， 及支付办法，保险金赔偿或者给付办法，违 约责任和争议处理，订立合同的具体时间等。 约责任和争议处理，订立要内容：
● 人寿保险的基本概念 ●精算学及其应用领域 ● 寿险精算学的基本思想 ● 精算师和精算工作
一、 人寿保险的基本概念
1、 基本概念 、 • 保险是指投保人根据合同约定，向保险人支 保险是指投保人根据合同约定， 是指投保人根据合同约定 付保费， 付保费，保险人对于合同约定的可能发生的 事故因其发生所造成的财产损失承担保险赔 偿责任，或者当被保险人死亡、伤残、 偿责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病 或者达到合同约定的年龄、 或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付 保险金责任的商业行为。 保险金责任的商业行为。
准精算师考试基础课程
课程编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 课程名称 学分 数学基础Ⅰ 30 数学基础Ⅰ 数学基础Ⅱ 30 数学基础Ⅱ 20 复利数学 50 寿险精算数学 20 风险理论 30 生命表基础 30 寿险精算实务 非寿险精算数学与实务 30 30 综合经济基础 考试时间 3 3 2 4 2 3 3 3 3
投保人是指与保险人订立保险合同， 投保人是指与保险人订立保险合同，并 是指与保险人订立保险合同 按照保险合同负有支付保险费义务的人。 按照保险合同负有支付保险费义务的人。 保险人是指与投保人订立保险合同， 保险人是指与投保人订立保险合同，并 是指与投保人订立保险合同 承担赔偿或者给付保险金责任的人。 承担赔偿或者给付保险金责任的人。 投保人和保险人是保险合同的当事人， 投保人和保险人是保险合同的当事人， 保险合同的利益相关人包括被保险人和受益 人。
第二讲风险效用理论及保险定价理论的发展
第二讲风险效用理论及保险定价理论 的发展
风险效用理论
2021/1/31
风险（期望）效用理论
圣彼得堡悖论 Von Neumann-Morgenstern期望效用理论 行为主体的风险偏好 风险效用理论的质疑与发展 基于风险效用理论的保险定价思想
圣彼得堡悖论
对风险按照数学期望值的方法度量，这种方法客 观、直观和简便，然而在保险经济中却不适用。
同的满足程度，离原点越远，满足程度越大，反之则越
小。
偏好关系
关于消费者偏好的基本假定 偏好的完全性；偏好的可传递性；偏好的非饱和
性
偏好关系
定义：消费集X上的二元关系，用“ ”表示，若 x1 x2 ，
我们称对于消费者“ x1 与 x2 只是一样地好”。若该二元
关系满足如下公理：
完备性：对于任意属于X集的两个选择 x1 与 x2 ，要么
保险精算是以数学、统计学、金融学、保险学及 人口学等学科的知识和原理，去解决商业保险和 社会保障业务中需要精确计算的项目，如研究保 险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、 保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险 费和责任准备金等保险具体问题的计算。
保险精算学起源于人寿保险中的保费计算，其发 展与寿险有着深厚的渊源关系。
数据类型一般为分组频数数据，即只知道区间内 的数据个数而没有具体值的记录；另外，由于免 赔额和超额损失的存在，使得数据具有左截断和 右删失的特征。
保险精算的基本原理 PPT
经营人寿保险业务应该使用经验生命表， 而不能使用国民生命表，这是因为经验生命 表的死亡率具有代表性。
生命表中的主要变量
x：年龄 lx：生存数 d：死亡数 px：生存率 qx：死亡率 ex：平均余命
寿险精算的常用符号：
未决赔款责任准备金 ——按未决赔案的具体情况提取
人寿保险的责任准备金
人寿保险业务中提取的责任准备金分为理 论责任准备金和实际责任准备金。
实务中，由于第一年的费用远远高于以后 各年，保险公司提存的责任准备金与理论 责任准备金并不相同，而是将理论责任准 备金加以修正计算出来的。
理论责任准备金的二种计算方法
过去法：
理论责任 准备金
=
过去已收纯保费 的精算积存值
-
过去已付保险金 的精算积存值
未来法：
理论责任 准备金
=
未来应付保险金 的精算现值
-
未来应收纯保费 的精算现值人人网仅提供信息存储空间仅对用户上传内容的表现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
保险精算初步
本章主要内容： 1、保险精算的概念及其发展； 2、保险费的精算原理； 3、责任准备金的精算原理。
什么是保险精算？
保险精算——就是运用数学、统计学、 金融学、保险学及人口学等学科的知识 和原理，去解决商业保险和社会保障业 务中需要精确计算的项目。
哈雷（Edmund Halley） ——生命表
辛浦森（Thomas Simpson） ——自然保险费
陶德森（James Dodson） ——均衡保险费
非寿险精算的产生与发展
保险精算 第2章 生命表
第 2 章 生命表
寿命分布 生命表 各年龄内的寿命分布 生命表的类型 生命表的构造
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
保险精算
1
Actuarial Science
2.1 寿命分布
生存函数 余命 取整余命 死力 生存函数、死力的解析式
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
km
qx k px m qxk
(1 qx )(1 qx 1 )...(1 qx k 1 )(1 (1 qxk ) (1 qx k 1 )...(1 qx k m1 ))
30
生命表各函数间的关系
k
s ( x k ) l0 s( x k ) lx k px lx s ( x) l0 s( x)
31
应用实例
例 根据美国1979～1981年国民生命表计算 30岁的美国人发生以下事件的概率：（1）活 过80岁；（2）在5年之内死亡；（3）在60岁 死亡。
解
50 p30
43180 l80 0.44757 96477 l30
5 q30
30
q30
l30 l35 96477 95808 0.00693 96477 l30 d60 1145 0.01187 96477 l30
Dx
人数 l0个零岁新生婴儿在x岁与x n岁之间死亡的概率
n
n
dx E( n Dx ) l0 (s( x) s( x n)) lx lxn
d x lx lx1
28
平均余命
x岁的人未来还能生存的平均年数
e x E (T ( x)) 0 tfT (t )dt 0
保险精算精选PPT演示文稿
偿付能力测试等重要工作。
•1
❖ 由于精算师是一项非常专门的职业，一般需要经过资格考试来认定从业资格。国际 上著名的精算学会有：北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精 算学会，不同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制度。其中在国际上 最具代表性和权威性，规模最大、拥有最多会员精算师的组织是美国的北美精算师 协会（Society of Actuaries，简称SOA），享有极高的声誉。目前拥有正式会员 和准会员约16，500名。作为一个国际性的精算教育和研究机构，SOA的主要任务 是提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划，以后续教育 的方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、财务及社会问题的 能力。
•4
我国的精算师考试
❖ 准精算师考试基础课程
课程编号 课程名称
学分
001
数学基础Ⅰ
30
002
数学基础Ⅱ
30
003
复利数学
20
004
寿险精算数学
50
005
风险理论
20
006
生命表基础
30
007
寿险精算实务
30
008
非寿险精算数学与实务 30
009
综合经济基础
30
❖ 每门报名200元
考试时间 3 3 2 4 2 3 3 3 3
备注 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考 必考
•5
❖ 精算师考试高级课程
课程编号 课程名称
学分
011
财务
30
012
保险法规
30
013
资产/负债管理
30
014
社会保险