贷款利率定价方法

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商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款是指商业银行向企业或个人提供资金，以获取利息收入的一种金融业务。

商业银行贷款的定价方法通常由以下几个因素决定：利率水平、风险评估、抵押品质量和市场竞争力。

利率水平是商业银行贷款定价的基础因素之一。

商业银行贷款利率通常根据国家货币政策、市场利率和银行自身成本等因素来决定。

银行贷款利率的上限和下限通常由央行确定，并根据市场利率波动进行调整。

风险评估是商业银行贷款定价的重要因素。

商业银行会根据借款人的信用状况、还款能力和经营情况等因素进行风险评估。

一般来说，信用良好的借款人将获得较低的贷款利率，而信用风险较高的借款人则可能会面临较高的贷款利率。

抵押品质量也对商业银行贷款定价产生影响。

如果借款人能够提供有价值的抵押品作为贷款担保，商业银行在面临风险时会有一定的保障，因此借款人可能能够获得更低的贷款利率。

市场竞争力也会对商业银行贷款定价产生影响。

当市场上存在多家银行能够提供相似的贷款产品时，商业银行为了吸引客户和提高竞争力，可能会降低贷款利率或提供其他优惠条件。

1. 计算贷款利率：商业银行通常根据贷款利率规定和利率浮动方式计算贷款利率，并在贷款合同中明确约定。

2. 进行风险评估：商业银行在贷款申请过程中会对借款人进行风险评估，以确定贷款利率和额度。

风险评估涉及分析借款人的信用状况、还款能力和经营情况等因素，并根据评估结果进行定价。

3. 确定抵押品价值：如果借款人提供了抵押品作为贷款担保，商业银行将评估抵押品的价值并确定贷款额度和利率。

4. 考虑市场竞争：商业银行在定价时通常会考虑市场上其他银行提供的贷款产品和利率情况，以保持竞争力并吸引客户。

商业银行贷款定价的方法涉及利率水平、风险评估、抵押品质量和市场竞争力等因素，并根据借款人的具体情况进行综合考量。

准确的定价有助于商业银行合理配置资金，并为借款人提供有竞争力的贷款条件。

农村商业银行贷款利率定价管理办法

农村商业银行贷款利率定价管理办法XXXX农村商业银行贷款利率定价管理办法 1. 目的为适应利率市场化形势，建立科学有效的利率定价机制，规范辖内网点贷款利率定价行为，增强利率风险控制能力，提高市场竞争力和贷款综合收益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《人民币贷款利率管理规定》等有关法律、法规，以及省联社的《XXXX农村信用社法人客户贷款利率定价指导意见》结合XXXX农村商业银行(以下简称“本行”)实际，特制定本办法。

2. 适用范围本办法适用于本行内部所有涉及各级机构、部门和员工。

3. 术语定义3.1本办法所称贷款利率定价是指我行依据有关利率管理规定，综合考虑资金成本和供求，及借款人的信用等级、担保方式、信贷投向和银企合作综合贡献度等因素确定贷款利率的行为。

3.2本办法中的贷款包括各类企事业贷款、自然人贷款和其他贷款。

3.2.1企事业贷款:指对各类具有法人资格的公司或企业以及农村经济组织发放的用于生产经营活动或项目建设活动的贷款。

3.2.2自然人贷款:指对自然人发放的用于农业生产、个人生活的贷款，主要包括小额信用贷款、农户小额联保贷款、农业生产贷款、个体工商户贷款、个人消费贷款等。

3.2.3其他贷款:指上述两类贷款中未涉及到的所有贷款。

4. 职责4.1总行设立由行长、副行长、客户、信贷、财务、稽核、风险资产管理部门负责人组成的贷款利率定价管理委员会。

负责制定贷款定价战略、相关政策、按照利率管理制度和相关精神，根据市场变化情况和信息反馈，负责制定和调整贷款利率，并定期公布资金成本价格情况，委员会下设办公室，办公室设在客户部。

办公室根据贷款利率定价管理委员会的决定，负责全辖贷款定价执行情况和监督指导工作。

其主要职责:4.1.1组织贯彻和实施国家利率政策，统一下达、及时传递有关利率管理和利率调整政策文件，认真执行上级颁布的利率管理规定。

4.1.2拟定全辖贷款利率定价政策和定价模型，报送贷款利率定价管理委员会审核后执行。

lpr年化利率的计算公式

lpr年化利率的计算公式摘要：一、引言二、lpr年化利率的定义三、lpr年化利率的计算公式四、lpr年化利率的应用五、结论正文：一、引言贷款是很多人在生活中的必需品，而贷款利率则是决定贷款成本的关键因素。

在金融领域，lpr年化利率是一个非常重要的概念，它直接关系到贷款人的还款金额。

那么，lpr年化利率究竟是什么呢？它的计算公式又是什么呢？二、lpr年化利率的定义lpr年化利率，全称为贷款市场报价利率年化利率，是指贷款市场报价利率（Loan Prime Rate，简称LPR）按照一定的方法计算出的年化利率。

它反映了银行贷款的平均成本，是银行贷款定价的重要参考。

lpr年化利率与实际利率的关系是：lpr年化利率是实际利率的近似值。

实际利率是指贷款的实际成本，包括利息和各种费用。

而lpr年化利率则是为了方便计算和比较，将实际利率四舍五入到小数点后两位得出的。

三、lpr年化利率的计算公式lpr年化利率的计算公式为：lpr年化利率= (1 + lpr月利率) ^ 12 - 1。

公式中的各个变量如下：- lpr月利率：贷款市场报价利率的月利率，即LPR / 12；- lpr年化利率：需要计算的贷款市场报价利率年化利率。

以某个月的lpr月利率为4.35%为例，我们可以计算出该月的lpr年化利率：lpr年化利率= (1 + 4.35%) ^ 12 - 1 = 4.9967%四、lpr年化利率的应用lpr年化利率在金融业务中有着广泛的应用，尤其是在贷款领域。

贷款人可以通过lpr年化利率来了解贷款的成本，从而更好地规划自己的财务。

例如，假设某人申请了一笔10万元的贷款，年化利率为4.9967%，贷款期限为5年。

那么，他需要支付的总利息为：总利息= 贷款本金× lpr年化利率× 贷款期限= 10万元× 4.9967% × 5年= 24983.5元五、结论总之，lpr年化利率是衡量贷款成本的一个重要指标，它直接关系到贷款人的还款金额。

小额贷款公司加权平均贷款利率的概念和计算方法

小额贷款公司加权平均贷款利率的概念和计算方法小额贷款公司是一种提供小额贷款的金融机构，它们主要面向小微企业和个体户提供资金支持，帮助他们解决经营资金问题。

小额贷款公司通常会收取一定的利息作为贷款的成本，而加权平均贷款利率是一种计算贷款利率的方法，它能够更准确地反映出贷款公司的整体贷款利率水平。

本文将介绍小额贷款公司加权平均贷款利率的概念和计算方法。

小额贷款公司加权平均贷款利率是指小额贷款公司在一定时期内发放的所有贷款利率的加权平均值。

在实际应用中，小额贷款公司通常会针对不同的贷款产品制定不同的贷款利率，比如企业经营贷款、个人消费贷款等都可能有不同的利率设定。

为了更好地评估小额贷款公司的整体贷款利率水平，需要进行加权平均计算。

小额贷款公司加权平均贷款利率的计算方法比较简单，需要按照以下步骤进行：1.确定贷款期限和金额需要确定计算加权平均贷款利率的时期，比如一年或半年。

然后，需要统计这一时期内所有贷款的发放金额和期限。

2.统计各项贷款的利率和金额接下来，需要统计这一时期内小额贷款公司发放的所有贷款，包括不同产品和不同客户的贷款。

需要记录每笔贷款的金额、期限和利率。

3.计算每笔贷款的利息支出根据贷款的金额、期限和利率，可以计算出每笔贷款的利息支出。

这一步是为了后续的加权平均计算做准备。

4.计算加权平均贷款利率根据每笔贷款的金额和利息支出，可以计算出每笔贷款的权重，然后将所有贷款的权重和利息支出相加，最终得出小额贷款公司的加权平均贷款利率。

小额贷款公司加权平均贷款利率的计算方法相对简单，但需要对贷款的金额、期限和利率进行细致的统计和计算，才能得出准确的结果。

在实际应用中，小额贷款公司可能需要借助计算机软件或专业人员的帮助来完成这一工作。

三、小额贷款公司加权平均贷款利率的意义小额贷款公司加权平均贷款利率是一个重要的指标，它不仅能够反映小额贷款公司的贷款成本和风险水平，还可以帮助小额贷款公司进行风险定价和盈利规划。

农村商业银行贷款利率定价管理办法

XXXX农村商业银行贷款利率定价管理办法1.目的为适应利率市场化形势，建立科学有效的利率定价机制，规范辖内网点贷款利率定价行为，增强利率风险控制能力，提高市场竞争力和贷款综合收益，根据《中华人民共和国商业银行法》、《人民币贷款利率管理规定》等有关法律、法规，以及省联社的《XXXX农村信用社法人客户贷款利率定价指导意见》结合XXXX农村商业银行（以下简称“本行”）实际，特制定本办法。

2.适用范围本办法适用于本行内部所有涉及各级机构、部门和员工。

3.术语定义3.1本办法所称贷款利率定价是指我行依据有关利率管理规定，综合考虑资金成本和供求，及借款人的信用等级、担保方式、信贷投向和银企合作综合贡献度等因素确定贷款利率的行为。

3.2本办法中的贷款包括各类企事业贷款、自然人贷款和其他贷款。

3.2.1企事业贷款：指对各类具有法人资格的公司或企业以及农村经济组织发放的用于生产经营活动或项目建设活动的贷款。

3.2.2自然人贷款：指对自然人发放的用于农业生产、个人生活的贷款，主要包括小额信用贷款、农户小额联保贷款、农业生产贷款、个体工商户贷款、个人消费贷款等。

3.2.3其他贷款：指上述两类贷款中未涉及到的所有贷款。

4.职责4.1总行设立由行长、副行长、客户、信贷、财务、稽核、风险资产管理部门负责人组成的贷款利率定价管理委员会。

办公室根据贷款利率定价管理委员会的决定，负责全辖贷款定价执行情况和监督指导工作。

其主要职责：4.1.1组织贯彻和实施国家利率政策，统一下达、及时传递有关利率管理和利率调整政策文件，认真执行上级颁布的利率管理规定。

4.1.2拟定全辖贷款利率定价政策和定价模型，报送贷款利率定价管理委员会审核后执行。

4.1.3分析和研究宏观经济运行情况和行业发展状况，及时反映和监测社会资金流向和利率发展趋势，及时对贷款利率定价中的参数进行测算和分析，维护和更新定价参数。

商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用
商业银行贷款定价是指商业银行在向客户提供贷款时所采用的一种方式，利用风险管理、成本控制等手段来确定贷款的利率和费用，以使贷款在风险控制的前提下既能满足客户的融资需求，又能保证银行的利润水平。

商业银行贷款定价方法主要有以下三种：
1.成本加利润法
成本加利润法是最常见的商业银行贷款定价方法，其核心思想是在考虑资金成本和银行自身风险的情况下，加上一定的利润以确定贷款利率。

具体来讲，商业银行会考虑自身的资金成本、操作成本、担保费用等因素，将其合计后加上一定的利润率，形成最终折合利率。

通常来讲，这种方法的利率较为稳定，不容易受到外界因素的干扰，对银行和客户也具有较好的可预测性。

2.风险加成法
风险加成法主要是为了在考虑贷款风险的情况下，确定相应的贷款利率。

商业银行会根据客户的财务状况、担保条件、信用等级等因素来测算贷款风险和可能的损失，并将风险加成率融入到贷款利率中。

这种定价方法通常适用于风险较高的贷款，比如信用不良客户贷款、创业贷款等。

3.市场利率法
市场利率法指的是基于市场利率的波动情况，将贷款利率与其相对应的市场利率进行比较和检验，以确定最终的贷款利率水平。

当市场利率上涨时，商业银行通常也会将贷款利率上调，以保持其盈利水平。

在利率市场化的背景下，市场利率法也逐渐成为了商业银行贷款定价的主要方式之一。

总的来说，商业银行贷款定价方法是多种多样的，但是无论采用哪种方式，其核心都是要在保证贷款风险控制和资金利润的情况下，为客户提供合适的融资方案，同时也要保证自身的稳健运营和盈利水平。

商业银行贷款定价的方法和应用

商业银行贷款定价的方法和应用商业银行贷款是商业银行主要经营业务之一，也是一种重要的获得营收的渠道。

在贷款业务中，银行需要制定合理的贷款定价策略，以确保贷款获得合理的收益，降低风险和损失，同时满足客户需求，提升市场竞争力。

贷款定价是一种重要的风险管理工具，是指根据贷款的风险类型、市场利率、客户的信用风险和还款能力等因素，以确定的利率和费用为基础，设定适当的最终贷款利率及提前还款违约金等费用，以确保银行获得合理的收益。

贷款定价应该基于商业银行的长期规划和业务目标，考虑内部利润目标、外部竞争压力和市场需求等因素，综合分析后制订符合商业银行实际情况的贷款定价策略。

贷款利率的确定通常需要参考以下因素：1.市场利率：市场利率是制定贷款利率的首要参考指标。

银行应该及时关注货币市场和贷款市场的利率水平，进行分析和比较，确保利率不过高或过低。

2.客户信用风险和还款能力：商业银行通过客户的信贷评估和借款人的收入、资产、信用记录等信息确定客户的信用风险和还款能力。

客户的信用评级越高，银行就越能够接受提交的贷款需求，同时，客户的信用风险越高，贷款利率则应该相应提高，以保证贷款收益和降低违约风险。

3.潜在风险：银行需要对不同种类的贷款进行风险评估，并制定不同的贷款定价策略。

全面的风险评估可以帮助银行降低风险和提高获利。

4.客户需求：商业银行需要根据客户的需求按需确定贷款利率和额度。

针对客户的不同需求，银行可以提供适当的库存贷款、经营性贷款、个人贷款等贷款产品。

商业银行贷款定价策略应该是灵活的，根据市场情况及时调整。

银行应该及时根据市场变化调整贷款利率和费用，以保证贷款的可持续性和商业银行的稳健运营。

银行还可以根据客户的信用评级、还款能力和还款行为等因素，定性、分类制定不同的贷款利率和费用，以实现资产负债管理和分散风险的目的。

总之，商业银行贷款定价策略应该根据银行的实际情况和市场需求，综合考虑各种因素，制定合理、科学的贷款利率和费用，满足客户需求，同时保证银行获得良好的收益和降低风险。

银行贷款定价管理办法(终版)

贷款利率定价及调整管理办法（试行）第一章初始定价第一条定价原则坚持风险收益相匹配原则，在控制实质风险的前提下尽量提高收益率，鼓励支行提高与客户议价能力，提升综合回报，动态调整执行利率，促进业务发展良性循环，合理利用我行信贷规模，提升我行盈利能力。

第二条定价规则以我行产品基础定价为基数，考虑客户履约状况及综合回报动态调整执行利率。

第三条基础利率结合市场竞争因素、产品风险，由定价委员会讨论，终审人审定每一类产品最低指导利率，定期发布。

各支行根据客户信用状况、还款能力确定基础利率，原则上基础利率不得低于最低指导利率。

第四条违约惩罚利率根据客户还款情况确定，每欠息1次，其续授信利率定价应在产品基础定价基础上进行惩罚性加息1个百分点；如贷款出现逾期的，续授信利率定价在产品基础定价基础上进行惩罚性加息3个百分点，如累计欠息3次及以上、并出现贷款逾期的，我行应考虑逐步退出，非恶意拖欠的除外。

（非恶意拖欠是指欠息、本金逾期未跨月）第五条初始利率计算方法初始利率=基础利率+违约惩罚利率（新贷款客户违约惩罚利率为零。

）第二章价格调整第六条综合回报抵扣利率综合回报指借款人本人和经借款人介绍的客户在我行的存款之和。

综合回报率=综合回报季日均/贷款季日均按照客户综合回报率给予客户一定利率优惠，综合回报率超过20%，每增加10%回报可在下一季度抵扣0.2%贷款利率，综合回报率超过120%，每增加10%回报可在下一季度抵扣0.3%贷款利率，具体执行标准如下：综合回报率抵扣利率综合回报率抵扣利率20% 020%-30% 0.20% 120%-130% 2.30%30%-40% 0.40% 130%-140% 2.60%40%-50% 0.60% 140%-150% 2.90%50%-60% 0.80% 150%-160% 3.20%60%-70% 1.00% 160%-170% 3.50%70%-80% 1.20% 170%-180% 3.80%80%-90% 1.40% 180%-190% 4.10%90%-100% 1.60% 200% 4.40%100%-110% 1.80% 210% 4.70%110%-120% 2.00% 220% 5.00% 注：抵扣利率只追溯贷款前一季度第七条执行利率及操作流程执行利率=初始利率—抵扣利率执行利率每季度核定一次，按以下操作流程每季度调整。

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儿一于娜

贷款利率定价方法

’④王芬

利率定价问题从本质上讲就是利率的形成机制问题在美国日本这样的发达国家由于已实现利率市场化故其利率形成机制问题直接称为利率定价问题而在许多发展中国家由于目前仍为管制利率故利率定价的这一提法相对很少

国际上主要的

利率定价方法

成本相加定价

在给企业贷款定价时银行管理层必须考虑到各种综合成本最简单的贷款定价模式认为任何贷款

的利

率都由四部分组成①银行筹集可贷资金的成本②银行非资金性的营业成本包括贷款人员的工资以及在发

放和管理贷款过程中发生的耗材和设施成本等、③银行对贷款违约风险所要求的补偿④为银行股东提供

一

定

的资本收益而必需考虑的每笔贷款的预期利润水

平这

种贷款定价方法通常称为成本相加贷款定价

法即贷

款利率①②③④每部分都可以用占贷款总额的年度百分比表示价格领导定价成本相加定价法的缺陷之一是银行必须非常清楚每项成本而且成本相加定价法意味着银行可以无视

来

自其他放款机构的竞争而自行给贷款定价现在大多数

贷款定价并非如此简单由于成本相加法有以上缺陷因而在半个世纪以前在一些主要银行里又出现了另一种贷款定价方法即价格领导模

式

在世纪年代的大萧条时期一些主要银行确立

了

统一的优惠利率有时又称基准或参照利率即对银行最值得信赖的借款客户发放的短期流动资金贷款所收取的最低利率许多年间由于每个银行都需要董事会投票通过才能调整因而优惠利率很少变动但随着商业票据

和

存

单市场的发展通货膨胀的出现以及利率的波动有一

种浮动优惠利率应运而生它与天商业票据天存单利率的变动相挂钩由于实行浮动贷款利率信用评级高的大公司客户可能仅仅以高出最近商业票据利率半

个百分点或高出最近四周平均存单一个百分点的水平取得贷款在浮动优惠利率的基础上主要货币中心银行的贷款定价通常采取两种具体方法优惠利率相加法优惠利率相乘法例如当优惠利率为时对短

期

借款客户的报价可能是优惠利率加即或者是

乘以优惠

利

率即

贷款利率优惠利率引尽管这两个公式都可能得出同样的初始贷款利率但是随着利率的变动借款人取得浮动利率贷款后这两种公式可能得出不同的贷款利率

世纪年代上述优惠利率作为企业贷款基准利

率的统治地位受到伦敦银行同业拆借利率的挑战即伦敦银行

同业拆借利率是指存期从几天到几个月的欧洲美元短期存款利率随着时间的推移由于主要银行越来越多地

使用欧洲美元作为贷款资金越来越多的大银行采纳了以伦敦银行同业拆借利率为优惠利率的贷款

定

价方法

另一个原因是银行系统日趋国际化外国银行大量进人别国货币市场使伦敦银行同业拆借利率成为国内外所

有银行一个共同的定价标准并成为客户比较不同银行贷款条件的共同基准

低于优惠利率定价在世纪年代和年代以美国为主的西方银行对以伦敦银行同业拆借利率为基准的贷款定价体系做

了进一步修订变化之一就是低于优惠利率定价

一模型的出现当时随着商业票据

市场—大企业短期票据市场的迅速发展许多在美国

的银行之间进行着激烈的竞争许多银行宣布为期几天或几星期的贷款可以以很低的货币市场利率如国内银行

坦银行农、一

比例也许是到来补偿银行的风险暴露

营业成本以及利润即贷款利率从货币市场借款的利息成本风险和利润加价事实上美国联邦储备委员会布莱迪的一项调查表明美国家最大的银行大约有的企业贷款组合包括隔夜贷款利率低于优惠利率同时

还发现

期限在个月以下金额在百万美元以上的贷款通常

使用联邦基金利率来估算筹资成本联邦基金利率

以周

为单位对每天的通行利率进行加权平均权数为每一

利

率水平上发放贷款的金额较长期短于年的固定利率

贷款则通常依据个月的存单利率来确定成本每天计算一次随着优惠利率重要性的下降市场利率波动性便随之加剧许多大银行较少采纳将优惠利率与公开市场利

率相挂钩的计算方法也就不足为奇了尽管如此对于小额企业贷款消费贷款建设贷款和一些欧洲货币贷

款它们仍将优惠利率作为重要的定价标准因而出现了双轨制企业贷款市场发放给中小企业的贷款通常

以

优惠利率如为基础而大企业贷款则以贷款当

时的货币市场利率为基础大企业贷款虽然在货币市场利率基础上加价不多但对银行来说利润绝对额可能

仍

很可观因而刺激了共同贷款的广泛使用大银行非常

愿意与小银行共同承担大额贷款以便节约成本增加收益

利率上限定

价

对传统的价格领导模式的另一最新修订就是利率上

限的使用即无论未来市场利率如何变动都对贷款合

同规定一个利率上限贷款利率上限为借款客户限定了最高贷款成本因为借款人支付的任何高于贷款利率上限的利息将会返还给借款人通常是年返还一

次或

者在贷款到期时返还但是银行在提供利率上限时必须谨懊从事如果利率持续上升最终超过所设

定的利

率上限利率浮动的风险就从借款人一方转移到了贷款

人一方

如果对定期贷款设定利率上限那么利率上限就要

设定的足够高以避免由于利率水平的小幅上长而造成浮动利率定期贷款转变为固定利率定期贷款在不稳定的利率环境中利率上限应该至少高出贷款初始利率

一个百分点竞争是否会允许定这么高的利率上限

则属于另一个问题

但是对循环贷款使用利率上限则是不恰

当的正

如定期贷款的情形一样利率上限可能会带来这样一

种

结果在高利率期间会把一笔浮动利率循环贷款转变成

为一笔固定利率贷款循环贷款不像定期贷款定期贷

款会被立刻提走并按时间表偿还而循环贷款则

可能是

按借款人的意愿被提走和偿还在不稳定的利率环境

中这种惫愿意味着只有当整体环境对银行不利时

资

金才有可能被使用和偿还

成本—收益定价尽管大多数贷款都是以优惠利率伦敦同业拆借利率或其他一些货币市场优惠利率为基础进行定价的但

是许多银行又开发了更为复杂的贷款定价体系以便能够更好的证实银行是否对贷款收取了足够的利息来补偿其所有的成本和风险其中一种定价体系就是成本收益贷款定价法一七吧由简单的

三步组成在贷款利率和收费水平一定的情况下估算贷款贷款将产生的总收人估算银行交付给借款人实际使用的贷款资金净额,用估算的总收人除以借款人实

际使用的贷款资金净额估算出贷款的税前收

益

从国际上商业银行利率定价技术的演变过程来看

这些先进的定价方法都是建立在能够越来越清楚地

准确

核算每笔业务所需资金的筹集成本管理成本风险成本利润目标借款人的需求及其盈利能力的判断和对银行的贡献同业的竞争和市场利率变化的判断等利率定价机制基础上如果没有能够支持利率定价的管理信

息系统和风险评价系统以及绩效考核等管理性质的计算

银行众“

日

一

断械樱姗国口眼、加

机系统就无法实施上述利率定价方法因此商业银行日趋完善的利率定价机制是他们不断创新利率定价方法的基础透过以上几种利率定价方法我们可以发现其利率定价机制逐步完善的前提是实现逐笔业务核算所

有筹资成本风险溢价成本利润目标成本并可测

算

借款人的燕利能力和对银行的贡献度在此基础上银行再结合市场竟争和市场利率变化具体与借款人谈判确定具体的贷款利率

利率定价与机制建设

按照风险与收益对称的原则确定风险道价风

险与

收益对称是科学定价的基本原则从理论上说贷款

利

率等于无风险收益率加上该笔贷款的风险溢价和目标收益率坚持风险与收益对称的原则定价就是要求贷款

利率必须搜盖每笔业务的成本和费用风险损失和盈利

目标兼顾市场竞争策略使金融机构的价格竞争建立

在理性定价的基础上目前受金融生态环境条件

内

部成本核算和绩效考核等制度性制约金融机构利率定

价的技术条件还不能完全适应利率市场化的要求容易引发价格恶性竞争发放无效益的贷款影响金融机构

资产质和竞争实力危及金融体系的持续稳健经营

完挤科学定价的制度改进定价技术健全金融机

构的科学定价制度必须不断完善其经营管理制度建立

健全利率定价所必须的基础设施和必要的技术支持体系包括的内容有第一完善公司治理结构金融机

构的公司治理结构就是正确界定各股东董事会和监事

会以及高级经营管理层的权责利关系防止政府或某一

股东干预日常业务经营真正确立受资本充足率约束

的

利润最大化经营目标第二要建立利率定价管理及利率风险管理体系细化利率定价风险管理和绩效考核的专业分工建立按产品客户和业务经营单位进行成

本核算以及业绩考核的管理会计制度为贷款定价提供

基础数据第三建立风险溢价测评体系金融机构应

建立健全各项业务经营的管理信息系统利用内部评级

法和已收集积累的有关数据对各种风险的损失概率和损

失大小进行科学合理的测算提出每笔业务的风险溢价

参考值和潜在风险管理方案第四建立内部转移价格制度和正向激励机制金融机构要明确各项业务经营管

理的内部专业分工和业务流程通过建立内部转移价格制度有效调节各业务流程环节利益的再分配机制培育正向激励机制第五建立内部资本约束制度金融机

构应建立内部资本预算和分配制度以资本约束业务部

门或分支机构的资产负债及表外业务的总扩

张与

结

构调整形成收益激励与风险约束的平衡机

制

加强利率风险,理信息系统建设商业银行拥有专

业完整的基础业务数据系统是利率定价的前提和关

键只有在此基础上才能实时的对利率风险进行计并加以科学的分析只有这样密切关注和监测国内外金

融市场利率和汇率的变化运用高科技手段和先进方法才能对利率趋势进行科学预测科学准确的预测利率是有效加强利率风险管理的前提而科学预测的关键是系统的建设以及利率定价理论和方法的灵活运

用

要培育和丰,利率风险,理的金胜工具西方商业银行已经广泛运用的利率风险管理产品如远期利率协议利率期货利率期权和利率互换等在定价中发挥

了较好的作用金融工具的医乏将极大地限制商业银

行通过市场有效地管理人民币利率风险的能力

加强利率定价与利率风险,理培训利率定价对利

率管理人员提出了较高的要求其管理水产的高低直接影响到金融系统效益的好坏因此金融系统应不断吸收优秀的专业人才加紧建立起一支掌握现代利率管理理论方法和技术又能灵活加以运用的利率管理人才队伍通过不断的培训和学习让他们在实际工作

中

通

过借鉴先进的管理方法和模式结合对利率态势的判断对本系统资产负债的利率敏感性进行管理并对金融产

品科学定价把利率风险降到最低收益达

到最大

作者单位中国社会科学院研究生院资任编辑柯丹为而伪如山拙曰院

曰银行农、一