计量经济学_期末考试试卷

大学考试试题A卷

计量经济学－（经济学院2007级国贸及国教本科生）题号一二三四五六总分

题分

一简答题：（30 分，每小题6 分）

1请表述马尔科夫定理的内容，即多元线性回归模型的经典假设及结论

2如何用white 检验进行异方差的检验方法

3 什么是工具变量法（何时使用，选择工具变量的要求）

4 验证一阶MA过程；是否是弱平稳过程

5如何应用Engle-Granger法检验是否存在协整

二（总分10分，每小题5 分）

有人利用中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据，得到以下计算结果：

利用以上E-views 计算结果:

(1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义;

(2)判定该线性回归模型是否存在序列相关。

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三（10分）

四考虑以下凯恩斯收入决定模型：（15 分，每小题5 分）

（1）导出模型的简化型方程

（2）判定上述方程中哪些是可识别的（恰好或过度）。

（3）你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。

五（10分，每小题5 分）

Sen和Srivastava（1971）在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用101个国家的数据，建立了如下的回归模型：

R2= （括号内的数值为对应参数估计值的t-值）

其中：X是以美元计的人均收入；Y是以年计的期望寿命；

Sen和Srivastava 认为人均收入的临界值为1097美元，若人均收入超过1097

美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。

（1）分别讨论对贫穷国和对富国进行回归的计算结果。

（2）回归方程中引入的原因是什么如何解释这个回归解释变量

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六综合分析题: （25分，每小题5 分）

Tom and John, 两位大四学生研究费城地区房价的空间变化。他们建立下面简单线性回归模型分析铁路对房价的影响：

这里，Yi 是第i住宅房价的自然对数（log）, Xi 是第i所住宅离铁路的距离。通过对2231个住宅回归，得到以下数据：

；；；

；；

a)基于以上数据，计算模型1 的最佳拟合线方程。

b)计算模型1中的扰动项方差的估计量and 修正决定系数。

c) 确定斜率系数β1的95% 置信区间。

他们在模型1中加入反映住宅特征的解释变量（住宅面积，卧房数目，浴室数目，反应有无壁炉的虚拟变量，反应住宅建造时间的T）和时间趋势变量t来构造一个多元回归模型，并得到以下回归结果：

d) 请用F检验验证这个多元回归模型是否比一元回归模型有很大改进。

e) 当加入反映住宅特征的解释变量之后，TOM发现住宅离铁路的距离X的斜率系数β1

的估计量没有变化，这说明反映住宅特征的解释变量和住宅离铁路的距离X的相关性如何解释为什么β1的标准方差却下降很多

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