关于几种经济预测模型的应用研究
第１７卷第２期２００１年６月
哈尔滨商业大学学报
ＪｏｕｍａｌｏｆＨａ由ｍｕｍｖｅｎｌｔｙｏｆｃｏｍｍｅｒｃｅＮａｍｍｓｃｌｅｎｃ髓Ｅｄ血ｏｎ
Ｖｏｌ－１７．Ｎｏ２
ＪｕＮ．２Ｉ）０１
文章编号：１００４—１８４２（２００１）０２—００４４一０４
多段式半导体激光器的端面输出谱
王佳菱１，林竹江２
（１哈尔滨商业大学基础部．黑龙＿｝工哈尔滨１５００７６；
２黑龙江商业高级技术学校，黑龙江暗尔演１ｊ００２７）
摘要：在充分考虑敏光源于放太卣盅辐射、而自发辐射可能产生于半导体激光嚣（ＬＤ）有潍层中的各点等精理事妻的基础上，我们采用射线击、越递推备式的形式导由院争段式卓导体激光嚣的输出谱的解折表选或，并叶某些常见的情￣兄进行了简单扼要地讨论。
关键词：多段式半导体激光嚣；输出谱：射线法
中图分类号：０４７１４文献标识码：Ａ
Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｔ｜心ｏｕｔｐｕｔＳｐｅｃｔｒｕｍ
ＦｒｏｍＭｕｌｔｉ－Ｓｅ掣ｎｅｎｔｅｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＬａ阶ｒｓ
肼ⅣＧＪ珏ｎｎ一，Ｌ．『：Ⅳ厨ｕ了ｉ∞矿
１Ｂａ啪Ｃｏ—Ｄ。Ｐａｎｎ婀止Ｈａ舳ｎ【ｍ嘲＇】ｌｖｏｆＣ０ｍｍｅ盹ｅ，Ｈａｔｂｌｎ１５００７６．ＣｈｌＴｌａ，
２Ｈｄｌ帅目ｌａ“ｇ（■ｍｍａＫ】一ｓｃｈｏｏｌ＇ｍｒｂｌｎ１５∞２７，ｃｈｉｎ曲
Ａｂｓｔ瑚ｃｔ：Ｔａｋｉ“ｇｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｃｈｅ矗ｃｃｓｔｈａｔｔｈｅｋｅ¨ａ出ａｎｏｎ１ｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄ矗ｏｍｄｌｅａｍｐｈ一丘ｅｄｓｐｏｎｃａｎｅｏｕｓｅＩＴｌｉｓ虹ｏｎ（ＡｓＥ）ａｎｄｔｈｅＡｓＥｎｌａｙｂ。ｇｅｎｅｆａ怔ｄａｔａⅡｙｐｏｊｎｔ。ｆ出ｅａｃｎｖｅｈｙ—
ｅｒｏｆｔｈｅｓｅｌｌｌｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａ５ｅｒ（ＬＤ），ｔｈｅｒａｙ仃ａｃｅｍｅｃｈｏｄｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄｔｏｄｅｎｖｅｔｈｅｅｘｐｒｅｓｓｌｏｎｏｆ出ｅｏｕｔｐｕｔ８ｐｅｃｔｒＬｌｍ丘ｏｍａｍＬｄｎ一５。粤ｎｅｎｅｔｅｄｓｅｌｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒＩｎａｄｄｉｎｏｎ，ｂｎｅｆｄｅｓｃｎｐ—
ｔｉｏｎｓｈａｖｅｂｅｅｎ目ｖｅｎｔ。ｃ踮船。矗ｅｎｅｎｃｏｕｎｔｅｒｅｄ
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｕｌ石一ｓ。ｇｍｅｎｔｅｄｓｅ而ｃｏｒｌｄｕｃｔ。ｒｌａｓｅｒ：ｏｕｔｐｕｔ
５ｐｅｃｃｒｕｍ；ｒａｙｔｒａｃｅｍｅ出。ｄ
０引言
其实，多段式半导体激光器（ｎｓＬＤ）也是一种常见的半导体激光器（ＬＤ），可以用夹生产双稳或调谐输出的两电极、三电极等多电极半导体激光器实际上就是ｎｓＬＤ中的一种。在这类激光器中．由不同电极泵浦的有源层中的载流子密度可能会不同：换句话说，由柜互间【几乎）绝缘的电极的定义的各区的折射率也可能会不同，它们间的过渡区域可以被认为是一个有一定反射能力的界面【ＩＪ。前人的研究表明，如果ＬＤ的有源层内存在着反射率大于２×１０１的反射的话，其输出光谱将会发生昵显的变化目：文献…的研究结果表明，在ｎｓＬＤ军，文献［２】胪描述的情况是很容易得到满足的，故在研究光谱特性时多电极半导体激光器应该被看作是某种ｎｓＬＤ。Ｙｏｕｎｇ等人“和ｗｅｌｄｏｎ等人１４在沿ＬＤ纵旬特定的地方人为地引进了某些反射／散射、吸收点后，用较低的成本实现了模式抑制比大亍２０
万方数据
万方数据
哈尔滨商业大学学报（自然科学版）２００１年
图中，ｘ２（ｘ１，也，…～。）７为输入样本，ｙ为单输人．ｕ２（ｕ、，ｕ：，…，ｕ。）７为隐层节点的输出，ｗ＝（ｗ。，％，…，ｗ。）’为连接权系数，‰和ｗ。分别为偏置节点和偏置权系数。因为输人层节点只是传递输入信号到隐层，所以取输入层节点与隐层节点之间的权系数为１，月Ｅ隐层节点的输出为
ｕ１＝中（Ｉｘ—ｃ、ｌ／６，）ｉ－１，２，…，ｍ（７）式中中（?）是激勖函数——径向基函数，ｘ为输入样本，ｃ．为第一个隐层节点的基函数中心参数向向，点为第ｉ个隐层节点的基函数宽度参数，｜｜?｜＿为欧氏范数。虽然隐屡节点的激励函数可以选用不同的形式，舟是最常用的是高斯函数，这时ＲＢＦ网络的输出可表示为
ｙ＝王＿ｅｘｐ㈨ｘ一．一（２茸）
ｌ却‘
（８）式中ｗ．表示第ｉ个隐层节点到输出节点肟权系数，ｃ．和６．为第ｉ个隐层节点的高斯函数中心和宽度。
对于给定高斯函数作为激励函数的ＲＢＦ网络来说，训练所需要确定的参数主要有高斯函数的中心向量ｃ，、高斯函数的宽度参数６，、隐层节点个点数及网络输出权系数ｗ．ｊ其训练过程一般分两个阶段。第一阶段，根据所有输入样本决定隐屡节点的数目、高斯函数中心向量ｃ．和宽度参数苣。第二阶段，根据已确定好的隐层参数和输入样本、输出样本，确定连接权系数ｗ．。最常用的确定高斯函数参数的方法有Ｋ—ｍｅａｎｓ聚类算法、竞争学习法等，而正交最上二乘法（ｏｒ吐１０炉ｎａｌＬｅａｓｔｓｑｕａｒｅｓ）则较好地解决了网络权值的计算和隐含层神经元个数的确定问题：最近发表的研究成果表明，利用递阶结构遗传训练方法，对于Ｒ＿ＢＦ神经网络模型的隐节点数、连接权系数及激励函数的参数的参数可以得到同时确定，取得了很好的效果。
组合予页测模型的最忧准则是使其误差平方和（ｓｓＥ）达｝ｌ最小，就要求解如下模型
掣２ＷⅢ５ｃｍ，ｗｍ（９）
Ｔ、，ｓｔＲ。Ｗ。２１
其中ｗ。＝（ｗ，，Ｋ，…，ｗ。）１为组台权重向量，Ｅ。２（Ｅ．．）…为ｍ种预测方法的预测误差协方差矩阵，～般为正定矩阵，Ｒ。＝（１，１．…，１）‘是元素全为１的ｍ维列向量。由此推导出最优加权系数向量ｗ计算公式为
ｗｍ＝｛薄Ｌ（１。）
ｋＥ。。．Ｒ。
由于在公式推导过程中，夫考虑非负约束条件，因Ⅱ：按式（９）计算出来的Ｗ可能有负分量。在实际应用中，负加权系数是不符合实际意义的，所以当甲出现负旬量时，此算珐失效。为了获得非负的最优加权系数向量，归结虹下约束极小化问题。
Ｊ１１ｉｎＪ２ｗ。Ｅ‰１ｗ。
¨Ｋｗ。＝１‘１０’
ＪＷ。≥Ｏ
可以证明由式（１１）所确定的非线性规划问题的解是唯一的最优解。
在进行优化组合预测方法存在判定和非负负约束筛选后，应用Ｋｕｈｎ—Ｔｕｃｋ条件，模型（１１）的求解构造为下面的线性规划问题
ｎｄｎＴ
∑ｅ。吧十‘＝ｏ（１＝１￣ｍ）
艺ｗ：１‘１２’
Ｊ＝Ｌ
ｗ，ｘ１≥ｏ（ｊ＝１—ｍ）
４组合预测模型
５实例验证
组台预测是美国学者Ｂａｔｅｓ和ｃｍｎｇｅｒ在１９６３年首ｅｉ的，进入８０年代以后，组合预ｉ贝『『开始被更多的人所接受，在理论研究和实际应用上都开始大放光彩．这里重点分折常用的天变权组合的预测模型，
假设对某一经济预测问题建立了ｍ个预测序歹Ｊ‘（ｔ），‘（ｔ），…，ｆｍ（ｔ）．其线性加权组台预删模型
｜Ｌｍ
为：“ｔ）＝∑ｗ。（（ｃ），其中∑。．＝１。一般建立线性
根据１９７¨１９９８年主要经济腹地京、津、冀、晋四省市的国内生｜盘总值（ｘ．）、进出］贸易总额（ｘ。）、原煤产量（ｘ，）、钢产量（ｘ。）、水泥产量（ｘ；）、全社会货运量（ｘ。）、主要竞争港口青岛港的货物吞吐量（ｘ，）和大连港的货物吞吐量（ｘ。）的历史数据ｏ，对天津港货物吞吐量进行远景预测，建立如１模型进行预测。
应用逐步回归珐、广义有效期分和ｃｏｃｈｒａｎｃｅ—ｏｒｃｕｔｃ法建立回归模型：
万方数据
第２期王学哲等：关于几种经济预测模型的应只研究３９
Ｙ．２７５４．４１２４９＋０４７１２２２皿１＋Ｏ．６４３０９８６Ｘ，一Ｏ．３００１３８２１Ｘ，。
（００９）（Ｏ．１４）（０２６）
２
Ｒ＝０９８３３ｄ＝１６４４３
其由括号里的数值为对应的回归系数的标准差，Ｒ‘为幸芏本决定系数，ｄ为Ｄ—ｗ统计值。
建立灰色模型：；…（ｉ＋１）＝８８６４７８３ｅ。““一８３７１２．０９，该模型的平均相对误差为一Ｏ３２％，平均绝对误差为１．４１；关联度ｆ：ｏ．６９９，艰据经验在Ｐ＝ｏ．５时，该关联度是满意的；方差比ｃ＝ｏ２２，小误差概率ｐ＝１，查表可知该模型属一类模型，有好的预测精度。
采用动态协整法ｎｌ对各变量进行预处理扣，根据文献Ｈ中的方法进行变量筛选，应用ＭＡＴＬＡＢ５．３中的Ｎｅｕ“Ｎｅ时ｏｆｋｓＴｏｏｌｂｏｘ建模，得到四个输入节点ｘ，、ｘ，、ｘ，和ｘ。骘一次协整值）和一个输出节苣（天津港货物吞吐量的一次协整值）的ＲＢＦ网络模型。
缘台＿二述模型的拟台结果，应用ＭＡＴＬＡＢ５３幸的ｏｐｎ叫ｚｍｏｎＴｏｏｌｂｏｘ得至１组合预删模型：
Ｔ
ｗ＝（Ｏ２６８７，０．３５２０．０３７９３）。
下表列出了上述预测模型对１９９５年以后天津港货物吞吐量的拟合值，并与实际值进行了相应的比较，显然组合预测拟合精度比任一单项预删模型好，能够较大地改善预：＝贝ｌ结果。
表１各单项预测模型拟台值与实际值比较Ｃ单位：万吨
年份吞吐量叵Ⅱ＝模型灰色模型ＲＢＦ网络模型组旨预随模型９９５５７８６６５ｊ４舯４９５８３４０３５６３２∞５６５４１４
９９６６】８Ｂ３３６１４１８ｊ６０６９４ｌ“２８２５６２∞６４
【９９々酊８９３０６５９１９ｊ６４８５３３田２５”６６０－１９
【忡８胡１８４ｃ｝７０３３０１日６９１７ｊ７６８２３００６９１２１７
Ｓ旺——０。０９１４６３１】８８９９６１１４ｊ０盯Ｗ６Ｉ；（｝６６７１
６结论
线性回归模型与人工砷经网络模型在解决经济预测问题的过程中，既存在区别又有一定的内在联系。人工神经网络模型是通过反复对照观删样本，逐步逼近理想的结果。而线性回归是用观测数据，通过矩阵求逆及其它运算求出相应的系数。当激励函数为非线性旷，前向多层神经网络相当于一“复杂的ｊ｝线性回归模型。本文采用的ＲＢＦ神经网络模型具有最佳逼近的特性，可以以任意精度逼近一连续函数。对于非线性回归『可题，人们通常是用变量的变换转化成线性回归问题，而这种变换依粕于建模者的观察与经验。当模型涉及多“自变量时，要找出恰当的变换并不容易。而神经网络是通
过自我学习过程寻找变量之间的规律，具有更强的适应能力。同时，它也不像线性叵归那样对误差项的绕计分布有严格的要求，还能够处理不完全的数据。对于柜关性很强的数据，线性回归可能因为求逆矩阵的病态而产生较大的误差，而应用神经网络
方法不会出现这种司题。人工神经网络的更大优热是便于并行计算，在半行计算机上神经网络运算的速度大大提高，但是对于目前我们现有的串行计算
机模拟神经网络的运厅，一般的运算时间经线性回
归要长些。
相对于上述两种模型，灰色预预ｌ模型是在可利用数据不多的情况下，找到长时期起作用的规律。通过少数量数据（四个数据以上）的累加生成，作微
分方程建模。一般的微分方程只适合连续町导函
数，而本特性灰系统的行为特征是用时间序列表｛！三的离散函数。为了解决这个矛盾，灰色模型在对离
散函数的性质进行研究的基础二，实现了时离散数据建立微分方程的动态模型，并且单数列微分模型ＧＭ（１，１）有较好的手以合和外推特性，适合于预删。所以，灰色预删模型在数据收集方面比其它两种模
型更为简便。
组合预测模型不同于以上三种模型，它不是直接根据各项历史数握建模，而是将不同的预测模型进行适当的组合，得到一个比任何独立的预删值更好的组合预测值。因为从预测的可靠惶和风验性考
虑，仅使月单一预测模型对复杂的经济系统进行预测是不可行的，而且单一的不同预测模型所载用的信息是不会相司的，任何一种模型凡乎都会包含一
些有月的独立信电，所以舍弃一种预测方法及有可
能至使宝贵的经济信皂资源得不到充分利用：组合预翘Ｉ模型正是为了解决这个局限性而提出的，它将各种经济预测方法的予面测结果综合起来，得到一个可能比仨何一个独立的预删值更好的组合预删值：
参考文献
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万方数据
关于几种经济预测模型的应用研究
作者：王学哲， 王相范
作者单位：王学哲(天津大学管理学院)， 王相范(哈尔滨商业大学)
刊名：
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
英文刊名：JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE
年，卷(期)：2001，17(2)
引用次数：10次
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第四章主要说明了区域物流需求预测的基本理论，其中包括区域物流需求预测的概念、常用的预测技术及预测步骤，并根据我国物流系统的特点以及现有的统计数据状况，选取了适合区域物流需求的灰色预测与回归预测模型，最后建立了基于Shapley值法的组合预测模型。
论文的第五章根据收集到的相关数据，利用相关系数法确定了适合重庆市物流需求的预测指标；建立了适合重庆市物流需求的灰色预测模型和线性回归模型，并对两种模型进行预测、检验及评价。其中，在建立回归预测模型的过程中，采用了SPSS软件进行回归分析；最后本文采用Shapley值法，将灰色预测模型和多元线性回归预测模型进行组合，建立适合重庆市物流需求预测的组合预测模型，并利用该组合模型进行预测与比较，从而证实了组合预测模型更接近实际情况，提高预测的精度。文章的结尾部分对全文的内容进行了总结，以便大家有所参考。
9.期刊论文张旭.谢修银持久性有机污染物多氯联苯(PCBs)生物毒性的灰色理论研究-长江大学学报(自科版)理
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引证文献(10条)
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2.李丽娜实物期权思想在战略投资决策中的应用[学位论文]硕士 2006
3.卢布.陈印军.吴凯.袁璋.许越先不同尺度农业预测差异及其处理[期刊论文]-中国农业资源与区划 2005(6)
4.袁蕴期权在投资项目决策中的运用[期刊论文]-西南民族大学学报（人文社科版） 2005(2)
5.刘春华.杨丽芝山东地下水资源合理开发的研究[期刊论文]-西部探矿工程 2005(12)
6.武骁.宗蓓华基于支持向量机回归的港口吞吐量非线性组合预测[期刊论文]-河海大学学报（自然科学版）2005(4)
7.叶剑基于聚类分析的港口集装箱吞吐量预测方法的研究[学位论文]硕士 2005
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IMF宏观经济模型
国际货币基金组织宏观经济分析 摘要：本文对国际基金组织的宏观经济分析框架进行探讨。该分析框架主要包括四部门分析方法、CEGR 汇率评估方法、债务可持续性分析、全球经济模型（GEM）等具体内容。从中可以体现出基金组织宏观经济分析中系统性的思维方式、市场化的基本理念以及用数据说话、注重实际调查、强调国别经济的比较研究等特点。在上述基础上，我们可看到其经济分析中面临着经济问题的政治化、技术工具的科学性以及政策建议的及时性等方面的挑战。最后，我们得出一些重要的启示与借鉴。 关键词：宏观经济，汇率，国际货币基金组织 一、引言 上世纪两次世界大战结束之后，为了充分吸取战争的教训，避免各国在经济政策方面的矛盾，加强宏观政策协调和货币金融合作，国际货币基金组织（IMF）应运而生。作为在布雷顿森林体系下建立起来的国际机构，基金组织已经历了六十多年的发展历程，对促进世界经济的发展和维护全球金融的稳定发挥了重要的作用。近年来，尽管基金组织受到了各种批评和改革的压力，但作为当前货币金融领域最重要的国际机构，其领导地位仍然是其他机构在短期内难以超越的。特别是在宏观经济的研究方面，基金组织拥有强大的资源优势和竞争实力，长期以来形成了良好的声誉。基金组织定期发布的经济预测以及出版的《世界经济展望》、《区域经济展望》、《全球金融稳定报告》等已经成为全球经济分析领域不可或缺的重要资源。 值得一提的是，在关于中国宏观经济的研究领域，目前基金组织已几乎成为了中国区首席经济学家的“摇篮”。我们可以很清楚地看到，在各类金融机构和组织的中国经济分析团队中（摩根士坦利、高盛、德意志银行、瑞银、美洲银行、巴克莱、中国国际金融公司、中国进出口银行、香港金管局、美国经济研究局等）的主要研究人员都直接来自于基金组织。事实上，这些首席经济学家们的研究方法正在潜移默化地影响着中国宏观经济分析的导向。无庸质疑的是，他们的研究方法都充分吸收了基金组织宏观经济分析框架的有关内容，这也在一定程度上表明基金组织的分析框架在现实中的成功。 二、基金组织宏观经济分析框架的主要内容 基金组织有一套完整的分析宏观经济的方法和数据库系统，其研究的成果直接体现在基金组织第四条款磋商、工作论文及其众多出版物之中。归纳起来，该分析框架主要包括以下四个方面的内容： （一）宏观经济的四部门分析方法 在基金组织的分析框架中，整个宏观经济可以简单地分成四个部门：实体经济部门、对外部门、货币部门和财政部门（如图1）。宏观经济是不断变化的系统，各个变量相互影响，一个变量的变动可能引发其它一系列变量的变动。
宏观经济学三大模型
宏观经济学三大模型 宏观经济学是一门十分复杂的学科,而且到今天为止宏观经济学也还在不停的发展,仍有许多问题存在争论。各个流派的经济学家对同一宏观现象的分析经常会有分歧,我们在学习解决一个宏观经济问题时会遇到各种各样的理论和模型,所以我们在学习宏观经济时就会十分 的纠结。 其实遇到复杂的问题时，我们需要做的就是把握住一条主脉络，掌握住主要的一条线索之后再去向里面填充各种分支的知识，就会避免混乱。 首先先来介绍一下宏观经济的常识。 必须要认识的人，凯恩斯。作为社会主义的接班人，最应该记住的就是凯恩斯，就是因为他 的理论，使得资本主义并没有像马克思说的那样“必将灭亡”，反而通过改进越来越好。 古典主义和凯恩斯主义的对立。亚当斯密认为，每个人在最求自己利益的时候，会促进社会福利的发展。所以古典主义认为政府对市场不应进行干预，通过大家逐利行为，社会的总供需自然而然会达到均衡。 其实无论是凯恩斯的政府调控还是古典主义的市场自动调节，都没有错。古典主义的理论从长期来看，市场的确会达到均衡产出和充分就业。但是凯恩斯的观点是“从长期看，我们都死了”。当经济出现波动时，市场机制是会自动调节，但是且不说过程十分漫长，在这个过 程中，大量的失业，会给人们带来极大的痛苦。可能真的等不到市场自动达到均衡的时候就 饿死了。我们通过资本主义社会十几年一次的经济危机就可以看出来，通过这种极端的方式来调节，其实就是场灾难。所以凯恩斯主张政府应该干预经济，在短时间内熨平经济波动， 主动调节市场使其达到均衡，从而使人们尽可能的免受波动的影响。 凯恩斯主义和古典主义的差别对比 古典主义 1、以供给为中心（萨伊定律） 2、价格、工资、利息具有自由伸缩性 3、市场自动出清 凯恩斯主义： 1、需求为中心 2、工资、价格刚性 3、市场非出清 下面开始正式分析宏观经济了 宏观经济关注的重要问题之一就是充分就业，而与充分就业水平有独特关联的是本期总产出 价值或国民收入水平。可以说凯恩斯宏观分析模式的焦点是国民收入水平的变动。而国民收
宏观经济学分析
运用IS-LM模型、AD-AS模型（总需求-总供给模型）、简单国民收入决定理论，分析解释各自对国民收入的影响。 一、简单国民收入决定理论： (一)、两部门经济中，均衡国民收入决定的公式是： 根据AE(或AD)＝C+I=α+βY+I=Y 得到均衡收入： α为自主消费，β为边际消费倾向投资乘数是：K= k=1/（1-β） 图形分析： 1I Y α+ = -β
（二）三部门经济中，若用t表示定量税，用tr表示政府转移支付，者均和收入决定的公式是： 1 T I G Y α-β++ = -β 相应的，在定量税情况下，三部门经济中各种乘数分别为： 政府购买力乘数： 税收乘数： 预算平衡乘数： 图形分析：（固定税制下政府收支行为的影响） 因为政府购买乘数大于税收乘数，因此，西方学者认为，改变政府购买水平对宏观经济活动的效果大于改变税收和转移支付的效果，改变政府购买水平是财政政策中最有效的手段。 1 1 Y G ? = ?-β 1 Y T ?-β = ?-β 1 Y Y G T ?? == ??
（三）、四部门经济中，若用m=m 。+γy 表示进口函数，则均衡收入决定的公式 是： 01 () 1r y i g t t x m =α+++β-β+--β+γ 对外贸易乘数： 11y d dx = -β+γ 在开放经济中，一国均衡的国平收入不仅取决于国内消费、投资和政府支出，还取决于净出口。当国民收入提高时，一般净出口会减少，当国民收入下降时，净出口会增加。 二、 IS-LM 模型： （一）、双重市场均衡的含义：双重市场均衡是指商品市场和货币市场同时实现均 衡。 双重市场均衡的图示： M D 第１７卷第２期２００１年６月 哈尔滨商业大学学报 ＪｏｕｍａｌｏｆＨａ由ｍｕｍｖｅｎｌｔｙｏｆｃｏｍｍｅｒｃｅＮａｍｍｓｃｌｅｎｃ髓Ｅｄ血ｏｎ Ｖｏｌ－１７．Ｎｏ２ ＪｕＮ．２Ｉ）０１ 文章编号：１００４—１８４２（２００１）０２—００４４一０４ 多段式半导体激光器的端面输出谱 王佳菱１，林竹江２ （１哈尔滨商业大学基础部．黑龙＿｝工哈尔滨１５００７６； ２黑龙江商业高级技术学校，黑龙江暗尔演１ｊ００２７） 摘要：在充分考虑敏光源于放太卣盅辐射、而自发辐射可能产生于半导体激光嚣（ＬＤ）有潍层中的各点等精理事妻的基础上，我们采用射线击、越递推备式的形式导由院争段式卓导体激光嚣的输出谱的解折表选或，并叶某些常见的情￣兄进行了简单扼要地讨论。 关键词：多段式半导体激光嚣；输出谱：射线法 中图分类号：０４７１４文献标识码：Ａ Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｏｆｔ｜心ｏｕｔｐｕｔＳｐｅｃｔｒｕｍ ＦｒｏｍＭｕｌｔｉ－Ｓｅ掣ｎｅｎｔｅｄＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒＬａ阶ｒｓ 肼ⅣＧＪ珏ｎｎ一，Ｌ．『：Ⅳ厨ｕ了ｉ∞矿 １Ｂａ啪Ｃｏ—Ｄ。Ｐａｎｎ婀止Ｈａ舳ｎ【ｍ嘲＇】ｌｖｏｆＣ０ｍｍｅ盹ｅ，Ｈａｔｂｌｎ１５００７６．ＣｈｌＴｌａ， ２Ｈｄｌ帅目ｌａ“ｇ（■ｍｍａＫ】一ｓｃｈｏｏｌ＇ｍｒｂｌｎ１５∞２７，ｃｈｉｎ曲 Ａｂｓｔ瑚ｃｔ：Ｔａｋｉ“ｇｉｎｔｏａｃｃｏｕｎｔｃｈｅ矗ｃｃｓｔｈａｔｔｈｅｋｅ¨ａ出ａｎｏｎ１ｓｄｅｖｅｌｏｐｅｄ矗ｏｍｄｌｅａｍｐｈ一丘ｅｄｓｐｏｎｃａｎｅｏｕｓｅＩＴｌｉｓ虹ｏｎ（ＡｓＥ）ａｎｄｔｈｅＡｓＥｎｌａｙｂ。ｇｅｎｅｆａ怔ｄａｔａⅡｙｐｏｊｎｔ。ｆ出ｅａｃｎｖｅｈｙ— ｅｒｏｆｔｈｅｓｅｌｌｌｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａ５ｅｒ（ＬＤ），ｔｈｅｒａｙ仃ａｃｅｍｅｃｈｏｄｈａｓｂｅｅｎｕｓｅｄｔｏｄｅｎｖｅｔｈｅｅｘｐｒｅｓｓｌｏｎｏｆ出ｅｏｕｔｐｕｔ８ｐｅｃｔｒＬｌｍ丘ｏｍａｍＬｄｎ一５。粤ｎｅｎｅｔｅｄｓｅｌｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒＩｎａｄｄｉｎｏｎ，ｂｎｅｆｄｅｓｃｎｐ— ｔｉｏｎｓｈａｖｅｂｅｅｎ目ｖｅｎｔ。ｃ踮船。矗ｅｎｅｎｃｏｕｎｔｅｒｅｄ Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｍｕｌ石一ｓ。ｇｍｅｎｔｅｄｓｅ而ｃｏｒｌｄｕｃｔ。ｒｌａｓｅｒ：ｏｕｔｐｕｔ ５ｐｅｃｃｒｕｍ；ｒａｙｔｒａｃｅｍｅ出。ｄ ０引言 其实，多段式半导体激光器（ｎｓＬＤ）也是一种常见的半导体激光器（ＬＤ），可以用夹生产双稳或调谐输出的两电极、三电极等多电极半导体激光器实际上就是ｎｓＬＤ中的一种。在这类激光器中．由不同电极泵浦的有源层中的载流子密度可能会不同：换句话说，由柜互间【几乎）绝缘的电极的定义的各区的折射率也可能会不同，它们间的过渡区域可以被认为是一个有一定反射能力的界面【ＩＪ。前人的研究表明，如果ＬＤ的有源层内存在着反射率大于２×１０１的反射的话，其输出光谱将会发生昵显的变化目：文献…的研究结果表明，在ｎｓＬＤ军，文献［２】胪描述的情况是很容易得到满足的，故在研究光谱特性时多电极半导体激光器应该被看作是某种ｎｓＬＤ。Ｙｏｕｎｇ等人“和ｗｅｌｄｏｎ等人１４在沿ＬＤ纵旬特定的地方人为地引进了某些反射／散射、吸收点后，用较低的成本实现了模式抑制比大亍２０ 万方数据 第八章宏观计量经济学模型 第八章宏观计量经济学模型 一、内容提要 宏观经济模型在宏观总量水平上把握和反映经济运行的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系。可用来进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。本章主要讨论了宏观计量经济模型的设定理论，并对中西方宏观计量经济模型进行了综述。 本章学习的一个重点是宏观计量经济模型的设定理论。首先是宏观经济模型的分类，可以按建模方法分类，分为计量经济学模型、投入产出模型、优化模型、经济控制论模型、系统动力学模型等；可以按建模目的分类，分为预测模型、决策模型、专门模型；可以建模范围分类，分为国家模型、地区模型、国家间模型等；可以按时间长度分类，分为季度模型、年度模型和中长期模型等。其次讨论传统宏观计量经济模型的设定问题，包括基本设定理论与模型设定方法，前者涉及到从经济理论的提出，到模型的估计与检验 等方面的问题；后者主要讨论了从简单到复杂以及从一般到简单的两类建模方法。再次，从宏观经济环境、宏观经济决策方式、经济核算体系三个方面讨论了影响宏观计量经济模型设定的主要因素。最后讨论了模型的外生性程度的决定、分解性程度的决定以及建模的工作程序。 本章学习的另一个重点是对中西方宏观经济模型的综述。对西方国家的经济模型的发展历程、建立模型的经济理论、模型的规模、特征等方面进行了综述后，着重介绍了美国的一个小型宏观模型——Klein战争间模型与一个中型模型——Klein-Goldberger模型。对中国宏观计量经济模型主要讲述了发展历程与基本特征，并以两个中国不同时期的宏观计量模型为例，描述了模型的总体结构、主要模块的设立以及主要方程的建立及其特征。 二、习题 8-1．解释下列概念： 1)宏观计量经济模型 2)外生性程度 预测模型 最近几年，在全国大学生数学建模竞赛常常出现预测模型或是与预测有关的题目，例如疾病的传播，雨量的预报等。什么是预测模型？如何预测？有那些方法？对此下面作些介绍。 预测作为一种探索未来的活动早在古代已经出现，但作为一门科学的预测学，是在科学技术高度发达的当今才产生的。“预测”是来自古希腊的术语。我国也有两句古语：“凡事预则立，不预则废”，“人无远虑，必有近忧”。卜卦、算命都是一种预测。中国古代著名著作“易经”就是一种专门研究预测的书，现在研究易经的人也不少。古代的预测主要靠预言家，即先知们的直观判断，或是借助于某些先兆，缺乏科学根据。预测技术的发展源于社会的需求和实践。20世纪初期风行一时的巴布生图表就是早期的市场预测资料，哈佛大学的每月指数图表为商品市场、证券市场和货币市场预测提供了依据。然而这些预测都未能揭示1929－1930年经济危期的突然暴发，使工商界深感失望。尔后，经济学家们从挫折中吸取了教训，采用趋势和循环技术对商业进行分析和预测，科学预测也因此开始萌生。20世纪30年代凯思斯提出政府干预和市场机制相结合的经济模型，1937年诺依曼又提出了扩展经济模型，对近代经济模型产生重要的影响，科学的经济和商业预测也就步入发展阶段。 技术预测开始于二次世界大战后的20世纪40年代，直到20世纪50年代未才广泛应用于工农业和军事部门。由于社会、科学技术 和经济的大量需求，预测技求才成为一门真正的科学，预测未来是当代科学的重要任务。 20世纪以来，预测技术所以得以长足进步，一方面，与社会需求有很大关系，另一方面通过社会实践和长期历史验证，表明事物的发展是可以预测的。而且借助可靠的数据和科学的方法，以及预测技术人员的努力，预测结果的可靠性和准确性可以达到很高的程度，这也是预测技术迅速发展的另一个重要原因。 科学技术、经济和社会预测的应验率也是很高的。维聂尔曾预言20世纪是电子时代，法国思想家迈希尔18世纪末到19世纪初对巴黎未来几百年的发展进行了预测。从1950年的实际情况分析，他的预测中有36％得到证实，28％接近实现，只有36％是错误的。法国哲学家和数学家冠道塞在法国大革命时期曾采用外推法进行了一系列社会预测，其中75％得到证实。沙杰尔莱特1901年在《二十世纪的发明》一书中的一些预测，其中64％得到证实。凯木弗尔特在1910年和1915年公布的25项预测中，到1941年只有3项未被证实，3项是错误的。我国明朝开国功臣刘基就预测将来是天上铁鸟飞，地上铁马跑，那时还没有火车、飞机。 预测的目的在于认识自然和社会发展规律，以及在不同历史条件下各种规律的相互作用，揭示事物发展的方向和趋势，分析事物发展的途径和条件，使人们尽早地预知未来的状况和将要发生的事情，并能动地控制其发展，使其为人类和社会进步服务。因而预测是决策的重要的前期工作。决策是指导未来的，未来既是决策的依据，又是决 上证指数预测模型 摘要 股票市场是我国资本市场的重要组成部分，在推动我国经济发展进程中起到了非常重要的作用。为了更好地理解股票市场以及获得更高的收益，股市的预测成了重多投资者和学术研究者研究和分析的热点问题。而上证指数是研究和判断股票价格变化趋势必不可少的重要依据,在一定程度上反映了我国的经济实力，是宏观经济的晴雨表，也是分析微观经济的重要指标，所以研究上证指数的预测模型具有非常重要的现实意义和使用价值。 本文在充分分析影响股市价格众多因素的基础上，选择多组变量，基于多元回归线性分析建立上证指数的预测模型。首先需要尽可能多的选择原始数据，在这里为了方便计算选择了3月到5月上证指数及各变量的数据（除去休盘日）共64组，22个变量。使用SPSS 软件进行线性分析后，剔除某些无关，甚至关联很小的变量后，得出了回归方程的系数，从而得出了上证指数的预测模型 2210-21 2010-191810-17 16151413121110954321x 101.800+0.834x +x 102.887+0.017x -x 103.391-0.003x -10x -4.824e -0.030x -0.258x -0.387x +0.019x -21.964x -18.203x +11.195x -0.032x -0.180x +0.230x -0.703x -0.677x +-774.860=y ??? 然后利用图表分析了此模型的好坏程度。 关键词：1上证指数；2多元回归分析法；3 SPSS 分析； 一、问题的背景与提出 上证指数，是上海证券综合指数的简称。是最早发布的指数，以上海证券交易所挂牌上市的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。它是研究和判断股票价格变化趋势必不可少的重要依据,在一定程度上反映了我国的经济实力，是宏观经济的晴雨表，也是分析微观经济的重要指标，所以研究上证指数的预测模型具有非常重要的现实意义和使用价值。 本文将在此背景下，充分分析上证指数的组成，使用多元线性回归的方法对其进行合理的预测，建立模型，具有实际意义，以预测未来上证指数的变化趋势。 二、基本假设 1. 忽略除文中提到的影响因素之外的因素对上证指数的影响。 2. 假设经济形势稳定，不会出现较为明显的通货膨胀或通货紧缩。 三、主要变量符号说明 为了便于描述问题，我们用一些符号来代替问题中涉及的一些基本变量，如表1所示。 表1 主要变量符号说明一览表 1x DIFF 2x DEA 3x RSI 4x D 指标 5x J 指标 6x 财政收入增长率 7x 财政支出增长率 8x 货币供应量1M 9x 货币流通量0M 10x 居民消费价格指数 宏观经济学是一门十分复杂的学科,而且到今天为止宏观经济学也还在不停的发展,仍有许 多问题存在争论。各个流派的经济学家对同一宏观现象的分析经常会有分歧,我们在学习解决一个宏观经济问题时会遇到各种各样的理论和模型,所以我们在学习宏观经济时就会十分的纠结。 其实遇到复杂的问题时，我们需要做的就是把握住一条主脉络，掌握住主要的一条线索之后再去向里面填充各种分支的知识，就会避免混乱。 首先先来介绍一下宏观经济的常识。 必须要认识的人，凯恩斯。作为社会主义的接班人，最应该记住的就是凯恩斯，就是因为他的理论，使得资本主义并没有像马克思说的那样“必将灭亡”，反而通过改进越来越好。 古典主义和凯恩斯主义的对立。亚当斯密认为，每个人在最求自己利益的时候，会促进社会福利的发展。所以古典主义认为政府对市场不应进行干预，通过大家逐利行为，社会的总供需自然而然会达到均衡。 其实无论是凯恩斯的政府调控还是古典主义的市场自动调节，都没有错。古典主义的理论从长期来看，市场的确会达到均衡产出和充分就业。但是凯恩斯的观点是“从长期看，我们都死了”。当经济出现波动时，市场机制是会自动调节，但是且不说过程十分漫长，在这个过程中，大量的失业，会给人们带来极大的痛苦。可能真的等不到市场自动达到均衡的时候就饿死了。我们通过资本主义社会十几年一次的经济危机就可以看出来，通过这种极端的方式来调节，其实就是场灾难。所以凯恩斯主张政府应该干预经济，在短时间内熨平经济波动，主动调节市场使其达到均衡，从而使人们尽可能的免受波动的影响。 凯恩斯主义和古典主义的差别对比 古典主义 1、以供给为中心（萨伊定律） 2、价格、工资、利息具有自由伸缩性 3、市场自动出清 凯恩斯主义： 1、需求为中心 2、工资、价格刚性 3、市场非出清 下面开始正式分析宏观经济了 宏观经济关注的重要问题之一就是充分就业，而与充分就业水平有独特关联的是本期总产出价值或国民收入水平。可以说凯恩斯宏观分析模式的焦点是国民收入水平的变动。而国民收入等于本期产出的价值，本期投资等于本期产出中未作消费的那部分产出的价值，通过公式来看： Y=C+I, S=Y-C 可以得出S=I 宏观经济预测(Macroeconomic Forecast) 经济预测，是指以准确的调查统计资料和经济信息为依据，从经济现象的历史、现状和规律性出发，运用科学的方法，对经济现象未来发展前景的测定。经济预测是经济决策科学化的工具，是国家编制计划、预见计划执行情况、加强计划指导的依据，也是企业改善经营管理的有效手段之一。 经济预测的分类 根据研究任务的不同，按照不同标准经济预测可以有不同的分类。常用的有以下几种分类： 一、按预测涉及的范围不同，可分为宏观经济预测和微观经济预测 1．宏观经济预测 宏观经济预测，是以整个社会经济发展的总图景作为考察对象，研究经济发展中各项有关指标之间的联系和发展变化。如对全国或某个地区社会再生产各环节的发展速度、规模和结构的预测。宏观经济预测是政府制定方针政策，编制和检查计划，调整经济结构的重要依据。 2．微观经济预测 微观经济预测，是以个别经济单位生产经营发展的前景作为考察对象，研究微观经济中各项有关指标之间的联系和发展变化。如对工业企业所生产的具体商品的生产量、需求量和市场占有率的预测等。微观经济预测，是企业制定生产经营决策，编制和检查计划的依据。 二、按预测的时间长短不同，可分为长期经济预测、中期经济预测、短期 经济预测和近期经济预测 1．长期经济预测 长期经济预测，是指对5年以上经济发展前景的预测。它是制定国民经济和企业生产经营发展的十年计划、远景计划，规定经济长期发展任务的依据。 2．中期经济预测 中期经济预测，是指对1年以上5年以下经济发展前景的预测。它是制定国民经济和企业生产经营发展的五年计划，规定经济5年发展任务的依据。 3．短期经济预测 第二讲宏观经济指标的 季节性分析 对外经济贸易大学 金融学院金融工程系黄晓薇 xwhuang@https://www.360docs.net/doc/1c4719651.html, 本讲参考教材 《时间序列X12-ARIMA季节调整——原理与方法》 《时间序列X12ARIMA季节调整原理与方法》?中国人民银行调查统计司，中国金融出版社，2006 《计量经济分析方法与建模——Eviews应用及实例》高铁梅（主编）清华大学出版社2006 ?高铁梅（主编），清华大学出版社，2006 《时间序列分析及应用R语言》 《时间序列分析及应用——R语言》 ?Jonathan D. Cryer Kung-Sik Chan，机械工业出版社，2011 时间序列的构成 （Long term trend）， 长期趋势（Long term trend），T。 ?描述序列中长期运动趋势 （Cyclical component） 循环分量（Cyclical component），C。 ?描述序列中不同幅度的扩张与收缩，且时间间隔不同的循环变动。 经济问题中常指一年以上的起伏变化。 经济问题中常指一年以上的起伏变化 ?实际测算难度较大，因此将循环和趋势放在一起不加区分。 （S l t） 季节分量（Seasonal component），S。 ?描述序列中一定周期的重复变动，周期常为一年，一季，一周等。 不规则分量（Irregular component），I。 ?描述随机因素引起的变动，常带有偶然性由于各种因素引起变化相互抑制抵消，变动幅度常较小。 1800 TREND Y 1.10 时间序列的构成 时间序列的构成 趋势 X t 循环或者季节性 随机 time 第六讲开放经济的三重均衡——IS-LM-BP模型 第一节国际经济的基本知识 一、国际贸易的主要理论 1、亚当·斯密的绝对优势理论 代表著作：《国民财富的性质和原因的研究》(1776年)又名《国富论》。 理论背景：反对重商主义的“贸易差额论”，财富的积累必须是提高劳动生产率，而提高劳动生产率必须进行分工。 基本思想： 各国按照各自有利条件（绝对成本低）进行分工和交换。每个国家都应按照其绝对有利的生产条件去进行专业化生产，出口那些在生产技术上拥有绝对优势的产品，同时进口那些在生产技术上处于绝对劣势的产品。 举例：英国、葡萄牙两国都生产葡萄酒和毛呢两种产品的情形下，通过国际分工与贸易，最终两国享有的产品总量都有所增加。 各国的成本情况如下（成本用每单位产品所用工时数计算） 设英国和葡萄牙各自的劳动总人时为70。 没有国际分工和贸易的情形下的产量与消费量： 有国际分工情形下的产量： 有国际贸易情形下的消费量（假定贸易条件是1单位呢绒交换1单位葡萄酒）: 由此看来,英国生产呢绒的成本低于葡萄牙。这样，英国只生产呢绒，葡萄牙只生产葡萄酒，英国进口葡萄酒出口呢绒，葡萄牙进口呢绒出口葡萄酒，双方进行国际贸易，都是有利的。 政策主张：根据这一理论，斯密提出了自由贸易的主张。 2、大卫·李嘉图的比较优势理论 大卫·李嘉图（David Ricardo ）的代表作：1817 年，《政治经济学及赋税原理》。李嘉图认为一个国家各种产品生产都处于绝对优势，另一国家都处于劣势，但它们在同种产品生产上的优、劣势程度是不相同的，具体表现为劳动生产率的差距是不同的。 例如，英国与葡萄牙生产呢绒与葡萄酒的成本情况如下： 这就是说，葡萄牙生产这两种产品都比英国有利。 英国尽管在两产品生产上都处于绝对劣势，但在呢绒生产上有比较优势。 中国宏观经济模型及模拟预测 摘要本文在阐述宏观经济评价的理论依据以及在总结宏观经济评 价方法的基础上，借鉴计量经济模型法，围绕中国宏观经济分析 和预测中的模型、方法等方面，做了1些研究工作，主要内容如下：第1章，前言， 这1部分主要是对经济模型应用及中国近年来经济运行的综述； 第2章，联立方程模型，这1部分主要是对联立方程模型及其拟合、情景分析的介绍；第3章，建立1个简单的中国宏观经济联 立方程模型，这1部分在借鉴了新凯恩斯主义经济理论和其它经 济理论的基础上，结合我国当前经济体制过渡期的某些特点建立 了1个由3个方程构成的联立方程模型，得出了我国的总消费与 总投资比例；再进1步研究消费与投资，建立6个方程。对03年、04年进行模拟分析，再对07年经济进行预测；第4章，根据前几个部分所得出的结果给出政策建议。由于我国的货币政策对实体 经济的有效性较弱，因此应继续努力推进货币政策运行机制改革，我国的财政政策在扩大国内需求方面在相当长的时间内还应该继 续实施。 关键词:宏观经济政策；联立方程模型；模拟分析 AbstractIn this paper, we present the evaluation of macroeconomic theory and conclude macroeconomic evaluation method on the basis of from the econometric model, centering on Chinas macroeconomic analysis and forecasting models, methods, etc. We have done some research work, as follows: The first chapter, the preamble, we summarize the economic model and the Chinese economy in recent years; Chapter II, 宏观经济模型 前面十一章，即第二章到第十二章，我们分别对需求、生产、交换（商品交换）、分配、消费、投资、进出口进行了研究，建立了相应的函数模型。下面对宏观经济进行研究，引入宏观经济模型，显然宏观经济模型是前面研究的综合。宏观经济模型不仅包含了需求、生产、分配、消费、投资、进出口，及市场的均衡，而且往往还包含货币的供给和需求等金融、财政方面的问题，这些在西方经济学教科书中都有详细的论述，故本书不再单独讨论。 本章所研究的宏观经济模型不是指单纯的理论模型，而是指宏观经济计量模型，因此，这里就宏观经济计量模型作以介绍。 第一节宏观经济计量模型 宏观经济计量模型是经济计量学方法的一个最重要的应用领域，它是根据经济理论应用多个方程的联立模型来描述国民经济的运行。其目的在于用模型进行经济结构分析、经济预测和经济政策评价。 建立宏观经济计量模型最早可以追溯到20世纪30年代荷兰经济学家丁伯根，丁伯根为了研究美国的商业周期于30年代后期建立了一个宏观经济计量模型。之后，美国经济学家克莱茵在建立宏观经济计量模型方面做出了突出的贡献，他于1950年建立了美国两次大战间模型，接下去是克莱茵-戈德伯格宏观经济计量模型。从50年代起西方各国相继建立了许多宏观经济计量模型。模型的规模可按照随机方程的数目划分为大、中、小三类。随机方程的数目小于10个的为小型模型，随机方程的数目在10个到100个之间的为中型模型，大于100个的叫大型模型。目前世界上最大的模型包括5000多个方程，叫特大模型。我国于1979年国家计委于清文、宫著铭同志建立了宏观经济中短期预测模型，包括103个方程。之后国家计委、国家信息中心、中国社会科学院数量经济技术经济研究所等中央部门；复旦大学、清华大学等一批院校和其他有关单位相继研制了不同类型、不同功能的中国宏观经济计量模型。由于数量众多，这里就不一一列举了。20多年来，我国宏观经济计量模型的研究与开发工作发展迅速，目前已建立的宏观经济计量模型不仅数量众多，而且种类齐全，这些模型相继投入使用，不仅对中国经济研究、经济发展规划和制定经济政策起到了重要作用，而且也进一步促进了模型理论和方法的新发展。 为了从总体上了解宏观经济计量模型，下面对宏观经济计量模型作一分类。 （1）宏观经济计量模型按照建模的目的可分作预测模型、决策模型和专门模型。 预测模型，建立模型的目的主要用于经济预测。这在美国等一些经济发达国家，有许多预测性公司，这些公司都有自己所研制的宏观经济计量模型，其主要目的就是进行经济预测。因此，提高模型的预测精度是设计模型及估计参数时应注意的一个重要问题。短期模型一般规模较大，部门划分较细；用于中长期预测的模型，方程数目较少，多为总量化模型，模型中可少设一些外生变量，对模型中的方程要注重应有较满意的拟合优度。 决策模型，模型主要用于对经济政策的模拟和评价。这也是近年来宏观经济计量模型越来越被人们看重的一个重要功能，因此，要注重模型对经济系统运行机制的分析和模拟。建立这类模型应非常重视模型方程对经济行为的描述，对于有些方程宁可使拟合优度较低，也要保证较好的描述经济行为。 专门模型，这类模型主要侧重于国民经济的某一方面的研究。如侧重于生产分配的模型，侧重于消费需求方面的模型，侧重于贸易方面的模型等。这类模型往往是围绕着我们的专门 主要宏观经济指标的VAR模型预测研究和思考 ●初步选择GDP、M2、M1、存贷款利率、汇率、法定存款准备金率、 CPI、PPI、国家财政预算支出、上证综合指数、消费者预期指数和OECD领先指标作为构建经济增长VAR模型的指标体系。 ●在对数据序列进行平稳化检验和处理的基础上，进行Granger因 果关系检验，确定和经济增速存在真实因果关系的经济指标，并分别利用财政和货币刺激政策出台前后的变量数据构建VAR模型。 ●VAR模型总体拟合效果较好，GDP增速与模型中主要变量的滞后项 存在显著线性关系，一方面表明其领先于经济增长的变化，另一方面也表明货币政策变量（存贷款利率和法定准备金率）对经济增长的刺激效果存在滞后，而财政政策相对更为直接和及时。 ●从预测结果来看，如国家不实施刺激方案，经济增速在明年三季 度会滑落到6.7%，在政府出台一揽子刺激方案后，08年四季度经济增速仍将保持在8%以上，明年二季度以后经济将出现缓慢上升。 ●初步测算2008年全年经济增长仍会达到9.5%左右，2009年经济 增速则会下降到8.4%左右。M1增速会有所回升，但仍将在12%以下，1年期存贷款利率在明年底将分别下调到1.40%（可能会继续下调4次）、3.92%（可能会继续下调6次），法定存款准备金率则有可能下调到10.78%附近，中央财政支出规模将在今年基础上继续增加6000-7000亿左右。 一、前期准备工作 1、变量选择 根据宏观经济理论和投资研究实践中所关注的重点经济指标，在本文中初步选择经济增速（GDP）、广义货币供应量（M2）、狭义货币供应量（M1）、1年期存款利率（R_cun）、1年期贷款利率（R_dai）、人民币对美元汇率（Fx）、法定存款准备金率（B_r）、消费者价格指数（CPI）、工业品出厂价格指数（PPI）、国家财政预算支出（Ex_F）、上证综合指数（Sh_index）、消费者预期指数（xiaofei_index）和用于衡量出口情况的OECD领先指标（OECD_Lead）。 上述这些变量的可能变动均能对资本市场产生比较大的影响，是为各类投资者所关注的政策变量或重要经济指标，因而如果能对其未来变化做出提前预测，则对于指导现实的投资实践活动将具有较强的现实意义。当然，这些变动还不能覆盖我们所关注的全部经济指标，但是由于经济变量间的高度相关性，很多变量是处于同一经济层面上，如经济增速与工业增加值、投资、消费、出口增速基本上具有一致性和同步特征，仅存在的差异是后几个变量均为月度数据，而经济增速为季度数据，因而可用后几个变量作为经济增速的先行指标，做出大致的定性判断。基于上述原因，在进行经济计量分析或者构建预测模型时，投资、消费、出口和工业增加值指标可以作为对经济增速的替代变量，但基本上不能用其对经济增速做出合适的长期预测。与定性分析不同的是，在构建计量模型时，更多的应该是选择那些对未来潜在经济增长产生长期、持续性影响的变量（主要是相关的政策变 总结： 一、IS_LM曲线的分析 1、在前面的分析中，我们已经看出IS-LM模型描述了凯恩斯宏观经济学的核心内容，描述了产品市场和货币之间相互联系的理论架构。整个推导过程体现了凯恩斯的有效需求原理，而支撑有效需求理论的各种假说和推论在IS-LM模型中发挥了重要的作用，成为模型构建的不可或缺的条件，如边际消费倾向理论、流动性偏好理论等。更重要的是，通过利率把货币经济和实物经济联系起来，打破了古典学派把实物经济和货币经济分开的看法，认为货币不是中性的，货币市场上的均衡利率要影响投资和收入，而产品市场上的均衡收入又会影响货币需求和利率，这就把产品市场和货币市场的相互联系和相互作用，充分体现在IS--LM 模型中，构成一个产品市场和货币市场共同决定国民收入与利率的理论框架，从而使凯恩斯的有效需求理论得到较为完善的表述。 2、IS曲线向右下方倾斜的假定条件是投资需求是利率的减函数，以及储蓄是收入的增函数。即利率上升时，投资要减少，利率下降时，投资要增加，以及收入增加时，储蓄要随之增加，收入减少时，储蓄要随之减少。如果这些条件成立，那么，当利率下降时，投资必然增加，为了达到产品市场的均衡，或者说储蓄和投资相等，则储蓄必须增加，而储蓄又只有在收入增加时才能增加。这样，较低的利率必须和较高的收入配合，才能保证产品市场上总供给和总需求相等。如果上述前提条件不存在，则IS曲线就不会向右下倾斜。例如当投资需求的利率弹性无限 大时，即投资需求曲线为水平状时，则IS曲线将成为一条水平线。再如，如果储蓄不随收入而增加，即边际消费倾向如果等于1（b=1），则IS曲线也成为水平状。一般认为投资随利率下降而增加，储蓄随收入下降而减少，因此一般可假定IS曲线为向右下倾斜的。 3、LM曲线向右上倾斜的假定条件是货币需求随利率上升而减少，随收入上升而增加。如果这些条件成立，则当货币供给既定时，若利率上升，货币投机需求量减少，为保持货币市场上供求平衡，货币交易需求量必须相应增加，而货币交易需求又只有在收入增加时才会增加。于是，较高的利率必须和较高的收入相结合，才能使货币市场均衡。如果这些条件不成立，则LM曲线不可能向右上倾斜。例如，古典学派认为，人们需要货币，只是为了交易，并不存在投机需求，即贷币投机需求为零，在这样情况下，LM曲线就是一条垂直线。反之，凯恩斯认为，当利率下降到足够低的水平时，人们的货币投机需求将是无限大，从而进入流动性陷阱，使LM曲线呈水平状。一般情况下，人们对货币的投机需求既不可能是零，也不可能是无限大，是介于零和无限大之间，因此，LM 曲线一般是向右上倾斜的。 这样，根据不同的理论假设，出现了三种类型的LM曲线，综合在一起就形成了LM曲线的三个区域。三个区域分别指LM曲线从左到右所经历的水平线、向有上方倾斜线、垂直线的三个阶段。分别称为凯恩斯区域、中间区域、古典区域。其经济含义指，在水平线阶段的LM 曲线上，货币的需求曲线已处于水平状态，即进入流动性陷阱（凯恩斯陷阱），这时，货币投机需求成为无限大，从而使LM曲线呈水平状态， 宏观经济学的三大模型 宏观部分：SNA模型，凯恩斯国民收入，IS-LM模型，总供给总需求模型，经济周期模型，索洛模型，菲利普斯曲线模型， IS越平坦说明利率的轻微变动会带来国民收入的巨大增加而投资是影响收入的关键而利率是影响投资的原因利率与投资成反比利率小投资就会增加他们之间的比例关系就是投资利率系数当投资利率系数大时率的极小变动带来投资的巨大变动从而导致国民收入的巨大增加也就使IS曲线越平坦 LM越陡峭说明利率巨大变动只会带来收入的轻微增加这与货币需求有关因为货币供给是固定的货币需求分为交易性动机、预防性动机和投机性动机交易性货币需求与国民收入有关投机性需求与利率有关两者相加为货币供给因为投机性需求与利率有关且是反方向变动两者比值是货币需求的利率系数当这个系数h很小时利率不论变化多大都很轻微的影响消费货币需求和消费货币需求与国民收入正相关也就是利率变化对消费货币需求影响很小进而对收入影响很小 IS曲线是描述产品市场均衡时，利率与国民收入之间关系的曲线，由于在两部门经济中产品市场均衡时I=S，因此该曲线被称为IS曲线。 I--投资，S--储蓄 均衡产出投资储蓄恒等I=S 产品市场和货币市场的一般均衡IS-LM模型 总需求总供给模型AD-AS 0 IS-LM-BP模型： 在资本完全流动下，固定汇率时，扩张的货币政策会使LM曲线向右下移动，经济中就会出现大量的国际收支赤字，因而有货币贬值的压力。中央银行必须进行干预，售出外币，并收进本国货币。本国货币供给因而减少了。结果是，LM曲线移回左上方。这个过程会一直持续到经济恢复初始均衡为止。当货币政策基本上不可行时，与此相反的是财政扩张却极为有效。在不改变货币供给的情况下，财政扩张使IS曲线移向右上方，导致利率和产出水平的增加。利率提高会引起资本流入，将使汇率升值。为了维持汇率不变，中央银行不得不扩大货币供给，于是收入会进一步增加。当货币供应量增加到足以使利率恢复到其原先的水平，均衡也重新恢复了。 当前金融危机有很多原因，人民币升值后IS，LM，BP三线左移，交于原均衡点左面，从而国民收入减少；中国国民的预防性货币需求是很大，导致消费不热（居 四种预期理论及模型 在经济学上，预期有狭义与广义之分。一般说来，狭义的预期，是指人们对未来商品市场价格波动的预测；广义的预期是指包括投资者、消费者等经济行为主体在做出行动决策之前对未来经济形势或某一经济变量所作的预测。作为一种心理现象和心理范畴，预期影响着经济主体的现实行为。 预期直接来源于未来的不确定性，正是由于未来的不确定性，人们才有必要对未来进行预期，以确定其经济决策。在市场价格变动的动态市场环境中，作为一个在市场经济中活动的经济行为者会对市场价格的变动趋势形成不同的预期，根据这种预期做出适当的经济决策，以实现其经济效益或效用的最大化。“在一个不确定的世界和历史的时间中，决策是事先做出的，结果是事后得到的” 。 在预期理论的演进过程中，先后出现了静态预期、外推性预期、适应性预期和理性预期等预期形成假设。下面给出预期理论的模型时以预期价格(Expected Price) 和实际价格( Actual price) 的关系为例。 1、静态预期 如果在t-1 期预期t 期的价格，模型： P t E=P t A1 其中，P A1为t -1期的实际价格，P t E为t -1期预期的t期的价格。这种预期称为静态预期。 静态预期最为简单，假定经济主体完全按照过去已经发生过的情况来估计或判断未来的经济形势，进行预期所获取的信息是关于过去的特定时期t-1 期的，行为主体仅仅考虑了经济变量前期特定方面的信息，其处理信息的方式也是建立在所有行为主体采用同样 方式预期和忽略学习效应的基础之上。因而，预期经济变量水平等于经济变量前期水平，在预期中没有随机变量的扰动。 2、外推预期 外推预期是指对未来的预期不仅依据经济变量的过去水平，而且还应建立在经济变量的变化方向的基础上。这种预期不仅要依赖于经济变量过去已经达到的水平，而且 还依赖于该经济变量所显示出来的变化方向或变化趋势。 以价格预期为例，模型： P t E= P tAi+a (R；—R A2) 其中a称为预期系数，这种预期就是外推预期。 它表明t 时期的预期价格P t E等于t －1 时期的实际成交价格P t A1 加上(或减去) t —2时期的实际成交价格之差 ( P t A1 —P t A2 )。即生产者对未来的价格预期不仅应以价格的过去水平P t A1 为基础，而且还要考虑已经显示出来的价格变化的方向或趋势，即t —1期的价格P tAi与t —2期的价格P tA2的变动(F tA, —P tA2 )0如果a> 0, 则预期t 时期的价格将大于t —1时期的实际成交价格，以往的这种价格变化的趋势会继续下去；如果aV 0,则未来时期的价格将下降，价格变动的趋势发生逆转；而a = 0 ,则意味着P E二 R A1，这就是静态预期。 a的值却决于人们的情绪，乐观的人预期价格上涨的趋势将继续下去，从而 a> 0；悲观的人则认为价格上涨只是暂时的，从而aV 0。在外推预期模型中， 行为主体进行预期所获取的信息来源于经济变量过去的特定时期t—1 期和t—2 期的特定方面的信息，即仅仅考虑了过去的价格变动方向，通过引进预期系数a，根据经济变量的变化方向，预测经济变量将要达到的水平。由于行为主体的乐观与悲观程度不同，从 题目：宏观经济指标预测 摘要 国家统计局数据显示，在全球金融危机的蔓延下，，2月份CPI同比下降1.6%，为6年来首度出现负增长，PPI下降4.6%，继续下降，金融危机对我国的影响已日益体现。因此对宏观经济的走势提前做出定量化预测，对于正确判断经济形势，制定相应的对策具有重要的意义。 本文首先搜集了近两年CPI和PPI的月度数据，建立自回归模型进行预测，充分利用了数据所携带的信息。然后，在考虑更多的宏观因素的前提下，建立了主成分回归分析模型和二次指数平滑预测模型模型，对要求数据进行了预测。并且使用偏好系数组合分析预测结果。得到的结果如下： 月份居民消费价格指数（CPI）工业品出厂价格指数（PPI） 问题1 3 97.84316 91.23344 4 97.11444 89.51544 问题2 3 99.2844 94.6392 4 98.9252 94.3864 然后本文用spss软件将银行存贷款利率与CPI进行相关性分析，确定相关性系数后，建立基于计量经济学的多元线性回归模型，从而对09年8月的CPI 增幅做出合理的预测，当利率不变时，预测得到2009年8月CPI增幅在-4.66%到-5.42%的范围之间，绝对值为99.21442到100.01166之间。当存、贷款利率降至1%、4%，则8月份CPI的增幅大约为在-2.56%到-1.68%之间绝对值为102.21456到103.13768之间 于此同时本文在不调整利率的前提下，建立金融动荡期分层分析模型、傅立叶时间序列模型，得到CPI随时间变化规律；然后建立向量自回归滞后模型，研究利率调整对于CPI的影响；最后得到调整利率前后的2009年8月的CPI指数预测情况分别为：100.13613和101.1089。可以看出，两种方法得出的结果在误差允许的范围内还是比较接近的，因此可以认为本文得到了令人信服的结果。 最后，本文在文末阐述了模型的局限性，并做出进一步改进。我们从实际意义出发，提出了改进的方案。 关键词：自回归模型主成分回归分析二次指数平滑预测多元线性回归金融动荡期分层分析模型向量自回归滞后模型关于几种经济预测模型的应用研究
第八章 宏观计量经济学模型
预测模型与案例
基于多元回归分析的上证指数预测模型
宏观经济三大模型
宏观经济预测
第二讲 宏观经济指标的季节性分析
《宏观经济学》第六讲IS LM BP模型解析
数学毕业论文中国宏观经济模型及模拟预测
宏观经济计量模型
宏观经济指标预测模型1(完成)
宏观经济学IS—LM曲线分析
宏观经济学的三大模型
四种预期理论与模型
宏观经济指标预测