第七章 隐变量模型(2)(计量经济模型课件-中科院,许健)

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CFI 1
2 ( mod el df mod el ) 2 ( 0 df 0 )
2、增量拟合指标


上述4项指标的取值范围一般在0和1之间 (NNFI可能超出0,1之外),大于0.9表 示拟合较好。 NFI的含义最为直观,但它不能惩罚复杂 模式,为解决这样的问题,用不同的方 法将自由度引入指标中。
2 0
NNFI
df 0

2 mod el
df mod el 1
2 0
df 0
2、增量拟合指标
c IFI(incremental fitted index)
IFI
2 2 ( 0 mod el )
02 df mod el
d CFI(comparative fitted index)
九、模型的应用

该指标的计算公式为:
(其他投资+国内贷款-银行代理政府投资和代 理贷款+利用外资投资-政府借款+自筹资金-预 算外投资)/全社会固定资产投资。
九、模型的应用


经济绩效领域的指标
传统经济制度所导致的经济后果主要体现在五 个方面: 1)产业结构扭曲,与资源优势相背离,重工 业比重偏高,第三产业比重过小; 2)为发展重工业而压低了劳动力价格,使居 民收入水平长期停滞不前,国家垄断剩余支配 权使居民收入来源单一;
七、模型的改进
4.依据构成元素评价的结果,判断是哪一部分出 了问题; 5.注意是否忽视了误差项之间存在的相关性,或 者其他可能被忽略的路径 大部分的软件中都提供模型的修正指数或者 Lagrange乘数,说明将某一固定参数变为自由 参数时,模型的卡方值至少能提高多少,利用 这些信息,可以对模型进行修正。
九、模型的应用
3)重工业是资本密集型而非劳动密集型产 业,所能吸纳的劳动力较少,这就降低 了农业人口向非农产业转移的速度,使 城市化水平较一般经验偏低; 4)产业结构与比较优势相背离,导致对外 贸易规模较小; 5)价格扭曲,计划经济使劳动激励不足, 效率低下
九、模型的应用

经济绩效领域的指标 反映产业结构变化的指标:
六、模型的评价

模型的评价
整体评价 构成元素评价

六、模型的评价
整体评价 按照构建指标的思想,评价指标分为以 下三类: 绝对拟合指标(absolute fit); 增量拟合指标(incremental fit) ; 节俭拟合指标(parsimonious fit) 。
六、模型的评价



绝对拟合指标 直接评价模型拟合协方差的能力 增量拟合指标 建立在某种基础模式比较的基础上,测度模型改 进拟合的程度; 节俭拟合指标 引入成本收益的原则,以所估计参数的数量为成 本,以拟合程度为收益,追求净收益的最大化
0.9368 0.9650 1.0005 0.9764
0.9845
固定资产
固定资产投资
制度变迁
0.1309
0.8690 1
经济增长 D1
GDP
九、模型的应用

估计结果(共线性处理后):
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
0.9114 0.9644 0.9903 0.9709
3、节俭拟合指标
c AIC
AIC
2 mod el
2df mod el
d CAIC(Consistent AIC)
2 CAIC mod el 1 ln ndf mod el
3、节俭拟合指标
e SBC(Schwarz's Bayesian Criterion)
2 SBC mod el ln ndf mod el
六、模型的评价

结构方程模型的评价指标众多,Cerbing 和Anderson(1992)提出结构方程模型 的拟合指标应满足以下三个条件:
1.指标取值应在0和1之间,1表示完全拟合。如此 有利于给出拟合良好的数量界限; 2.指标的取值应独立于样本量; 3.指标应服从某一已知分布,以便于进行检验。
六、模型的评价
1、绝对拟合指标
d ECVA(expected cross-validation index) 所谓交叉有效性,衡量从一个样本所得到的模 式,能适合其它样本的程度,此种程度的期望 就是ECVA。它的一种近似公式为:
k nF / n 1 2 n 1
ECVA越小,表示所得模式用于预测的效果越好

a、b两项指标的含义类似R2 、修正R2 ,值在0 和1之间,一般认为大于0.9,模型拟合很好
2、增量拟合指标
a NFI(normed fitted index)
NFI (
2 0 2 mod el
)
02
2 0 是独立的模式所对应的 值
b NNFI (non-normal fitted index)

指标的进一步筛选: 1)指标必须有完整的数据,所以缺失 数据过多的指标不能列入; 2)指标应有明显变化。
由于我国制度变迁的不同步性,有些指标可能 变化较小,此类指标不能作为测度指标
九、模型的应用
3)结合所使用数据进行进一步调整
上述指标基于全国数据,为保证样本量, 必须使用地区的时序横截面数据,所以, 指标要能体现区域间制度的差异,而不 受其他区域间差异的影响。
(6)国有独立核算工业企业轻重工业总产值比 与非国有同一指标的比值
(7)第三产业增加值增加额与GDP增加额之比
九、模型的应用

反映居民收入水平与来源变化的指标:
(8)城镇居民总收入水平与GDP之比 (9)城镇居民非正式收入与总收入之比
总收入=城镇居民消费总支出+城镇新增居民储蓄, 正式收入=职工工资总额+城镇个体劳动者劳动收入
3、节俭拟合指标
a PNFI(parsimonious normed fitted index)
df mod el PNFI df 0
NFI
b PGFI (parsimonious GFI)
df mod el PGFI GFI df 0

这两个指标值要大于0.5即可
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用
1、经济增长的决定因素
经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用

所使用的基本框架
经济增长
资本存量增加
制度变迁
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁
传统制度具有三个本质特征:价格扭曲的宏观 环境、资源的计划配置制度和国家独占剩余支 配权的微观经营机制。 自八十年代以来,改革主要围绕着微观经营机 制的放权让利和资源配置制度的松动而展开。
v


ห้องสมุดไป่ตู้
2
2

为指标变量在隐变量上 的标准化参数 为指标变量测量误差的 方差
七、模型的改进
当模型没有拟合数据时,可从通过观察检验结 果、参数估计结果和软件提示信息,从以下几 个方面着手修正(首先保证模型可识别):
1.检查数据是否存在明显的偏态或很高的峰度, 如果存在应对数据做变换; 2.检查是否存在自相关问题; 3.检查是否存在共线性问题;
直接反映制度变迁的指标:
(1)国有企业利润留成率 (2)工业总产值中非国有经济的比重 (3)非国有经济固定资产投资在全社会固定资产投 资中的比重 (4)固定资产投资中非政府投资的比重 (5)基建投资中地方项目投资额与总投资额的比例
九、模型的应用

固定资产投资中非政府投资的比重 固定资产投资按资金来源共分5项:国家投资、国内贷 款、利用外资投资、自筹资金和其它投资; 国家投资可以认为完全是政府投资,其它投资则完全 与政府无关,另外三项都含有政府投资的成分。 国内贷款:建设银行,94年以后为政策性银行代理的 政府投资和代理贷款应属于政府投资; 利用外资投资:政府统借统还的政府借款应归入政府 投资; 自筹资金:预算外资金投入应属政府投资
九、模型的应用

反映城市化水平变化的指标
非农业人口等于城镇人口加上乡镇企业职工人数。
(10)非农业人口与总人口之比

反映对外贸易规模的指标
(11)进出口贸易额与GDP之比
九、模型的应用

反映经济效率的指标
(12)国有独立核算工业企业每百元固定资产 原值实现产值与非国有工业企业同一指标 的比值
九、模型的应用
1
GDP
1
D1
九、模型的应用



参数估计 分析估计结果,如果存在问题: 首先分析是否存在严重偏态峰度; 其次观察是否存在自相关; 再次观察是否存在共线性; 再再次根据拉格朗日乘数设定误差项间 相关关系。
九、模型的应用

估计结果(不处理共线性):
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
1、绝对拟合指标
e GFI(goodness-of-fit index) ˆ F S, GFI 1 F S ,0 f AGFI(adjusted goodness-of-fit index)

p q p q 1 / 2 1 GFI AGFI 1 p q p q 1 / 2 k
九、模型的应用

制度变迁对经济增长的影响 问题:
对于中国经济增长动力的争论主要集中在:增 长应主要归因于物质资本的增加,还是应更多 归功于由制度变迁而引起的经济体制效率的提 高。这也是各实证分析结论主要差异之所在。
九、模型的应用
理论框架 1、经济增长的决定因素

经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
1、绝对拟合指标
c RMSEA(root mean square error of approximation)
ˆ ˆ / df ˆ max F S , df mod el ,0 F mod el , F n 1

当其小于0.05时,且90%置信区间的上界小于 0.08,表示模型拟合较好;在0.08到0.1之间, 为中度拟合;大于0.1则不可接受。
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁 可以从两个角度选择指标:

直接反映制度变迁的指标 经济绩效领域的指标
九、模型的应用

直接反映制度变迁的指标 制度变迁的本质特点也即是剩余支配权 分散转移。所以必须选择能反映出剩余 支配权分散转移的指标来刻画制度变迁。 据此可选择5项指标。
九、模型的应用

1、绝对拟合指标 a 卡方统计量
2 n 1F
ˆ F F S , 为反映样本协差实际值与拟合值 差异的拟合函数 原假设为样本协差实际值与拟合值无差异 在原假设下n 1F服从自由度为 2 2 值越小越好,如不能拒绝,则模型拟合较好

p q p q 1 k的 2 分布
九、模型的应用

最后选择了四项指标(计算公式有调整):
X1:非国有经济固定资产投资在全社会固定资 产投资中的比重; X2:固定资产投资中非政府投资的比重; X3:城镇居民总收入; X4:进出口贸易额。
九、模型的应用

绘制路径图
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4 经济增长 制度变迁 固定资产 固定资产投资
1、绝对拟合指标
b RMR(Root Mean Square Residual )
2 2 ˆ s ij ij p q p q 1 S ij :样本协差阵; ˆ ij :拟合协差阵


1/ 2


指标越小越好 该指标与数据的计量尺度有关,因此没有一个 决定是否接受的门槛,但可以用于同组数据不 同模式的比较

这三项指标用不同的方式对复杂模式实 施了惩罚,他们都是越小越好的
3、节俭拟合指标
f CN(Critical N)
CN
2 在 0.05时的临界值(自由度为 mod el) df
F
1

这一指标大于200,模型可以接受
六、模型的评价

构成元素评价
每一个系数都有标准误,可以进行t检验 就每个测量部分整体,要求平均方差提 取比重大于0.5
八、模型的解释
根据模型的设定,直接效应、间接效应 和总效应的估计公式为: 1、外生隐变量对内生隐变量的效应: 直接效应:Γ I B 1 间接效应: 总效应: I B 1

八、模型的解释
2、内生隐变量对内生隐变量的效应: 直接效应: B 1 间接效应: I B I B 1 总效应: I B I
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