第七章 隐变量模型(2)(计量经济模型课件-中科院,许健)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
CFI 1
2 ( mod el df mod el ) 2 ( 0 df 0 )
2、增量拟合指标
上述4项指标的取值范围一般在0和1之间 （NNFI可能超出0，1之外），大于0.9表 示拟合较好。 NFI的含义最为直观，但它不能惩罚复杂 模式，为解决这样的问题，用不同的方 法将自由度引入指标中。
2 0
NNFI
df 0
2 mod el
df mod el 1
2 0
df 0
2、增量拟合指标
c IFI（incremental fitted index）
IFI
2 2 ( 0 mod el )
02 df mod el
d CFI（comparative fitted index）
九、模型的应用
该指标的计算公式为：
（其他投资+国内贷款-银行代理政府投资和代 理贷款+利用外资投资-政府借款+自筹资金-预 算外投资）/全社会固定资产投资。
九、模型的应用
经济绩效领域的指标
传统经济制度所导致的经济后果主要体现在五 个方面： 1）产业结构扭曲，与资源优势相背离，重工 业比重偏高，第三产业比重过小； 2）为发展重工业而压低了劳动力价格，使居 民收入水平长期停滞不前，国家垄断剩余支配 权使居民收入来源单一；
七、模型的改进
4.依据构成元素评价的结果，判断是哪一部分出 了问题； 5.注意是否忽视了误差项之间存在的相关性，或 者其他可能被忽略的路径 大部分的软件中都提供模型的修正指数或者 Lagrange乘数，说明将某一固定参数变为自由 参数时，模型的卡方值至少能提高多少，利用 这些信息，可以对模型进行修正。
九、模型的应用
3）重工业是资本密集型而非劳动密集型产 业，所能吸纳的劳动力较少，这就降低 了农业人口向非农产业转移的速度，使 城市化水平较一般经验偏低； 4）产业结构与比较优势相背离，导致对外 贸易规模较小； 5）价格扭曲，计划经济使劳动激励不足， 效率低下
九、模型的应用
经济绩效领域的指标 反映产业结构变化的指标：
六、模型的评价
模型的评价
整体评价 构成元素评价
六、模型的评价
整体评价 按照构建指标的思想，评价指标分为以 下三类： 绝对拟合指标（absolute fit)； 增量拟合指标（incremental fit) ； 节俭拟合指标（parsimonious fit) 。
六、模型的评价
绝对拟合指标 直接评价模型拟合协方差的能力 增量拟合指标 建立在某种基础模式比较的基础上，测度模型改 进拟合的程度； 节俭拟合指标 引入成本收益的原则，以所估计参数的数量为成 本，以拟合程度为收益，追求净收益的最大化
0.9368 0.9650 1.0005 0.9764
0.9845
固定资产
固定资产投资
制度变迁
0.1309
0.8690 1
经济增长 D1
GDP
九、模型的应用
估计结果（共线性处理后）：
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
0.9114 0.9644 0.9903 0.9709
3、节俭拟合指标
c AIC
AIC
2 mod el
2df mod el
d CAIC（Consistent AIC）
2 CAIC mod el 1 ln ndf mod el
3、节俭拟合指标
e SBC（Schwarz's Bayesian Criterion）
2 SBC mod el ln ndf mod el
六、模型的评价
结构方程模型的评价指标众多，Cerbing 和Anderson（1992）提出结构方程模型 的拟合指标应满足以下三个条件：
1.指标取值应在0和1之间，1表示完全拟合。如此 有利于给出拟合良好的数量界限； 2.指标的取值应独立于样本量； 3.指标应服从某一已知分布，以便于进行检验。
六、模型的评价
1、绝对拟合指标
d ECVA（expected cross-validation index） 所谓交叉有效性，衡量从一个样本所得到的模 式，能适合其它样本的程度，此种程度的期望 就是ECVA。它的一种近似公式为：
k nF / n 1 2 n 1
ECVA越小，表示所得模式用于预测的效果越好
a、b两项指标的含义类似R2 、修正R2 ，值在0 和1之间，一般认为大于0.9，模型拟合很好
2、增量拟合指标
a NFI（normed fitted index）
NFI (
2 0 2 mod el
)
02
2 0 是独立的模式所对应的 值
b NNFI （non-normal fitted index）
指标的进一步筛选： 1）指标必须有完整的数据，所以缺失 数据过多的指标不能列入； 2）指标应有明显变化。
由于我国制度变迁的不同步性，有些指标可能 变化较小，此类指标不能作为测度指标
九、模型的应用
3）结合所使用数据进行进一步调整
上述指标基于全国数据，为保证样本量， 必须使用地区的时序横截面数据，所以， 指标要能体现区域间制度的差异，而不 受其他区域间差异的影响。
（6）国有独立核算工业企业轻重工业总产值比 与非国有同一指标的比值
（7）第三产业增加值增加额与GDP增加额之比
九、模型的应用
反映居民收入水平与来源变化的指标：
（8）城镇居民总收入水平与GDP之比 （9）城镇居民非正式收入与总收入之比
总收入=城镇居民消费总支出+城镇新增居民储蓄， 正式收入=职工工资总额+城镇个体劳动者劳动收入
3、节俭拟合指标
a PNFI（parsimonious normed fitted index）
df mod el PNFI df 0
NFI
b PGFI （parsimonious GFI）
df mod el PGFI GFI df 0
这两个指标值要大于0.5即可
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用
1、经济增长的决定因素
经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用
所使用的基本框架
经济增长
资本存量增加
制度变迁
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁
传统制度具有三个本质特征：价格扭曲的宏观 环境、资源的计划配置制度和国家独占剩余支 配权的微观经营机制。 自八十年代以来，改革主要围绕着微观经营机 制的放权让利和资源配置制度的松动而展开。
v
ห้องสมุดไป่ตู้
2
2
为指标变量在隐变量上 的标准化参数 为指标变量测量误差的 方差
七、模型的改进
当模型没有拟合数据时，可从通过观察检验结 果、参数估计结果和软件提示信息，从以下几 个方面着手修正（首先保证模型可识别）：
1.检查数据是否存在明显的偏态或很高的峰度， 如果存在应对数据做变换； 2.检查是否存在自相关问题； 3.检查是否存在共线性问题；
直接反映制度变迁的指标：
（1）国有企业利润留成率 （2）工业总产值中非国有经济的比重 （3）非国有经济固定资产投资在全社会固定资产投 资中的比重 （4）固定资产投资中非政府投资的比重 （5）基建投资中地方项目投资额与总投资额的比例
九、模型的应用
固定资产投资中非政府投资的比重 固定资产投资按资金来源共分5项：国家投资、国内贷 款、利用外资投资、自筹资金和其它投资； 国家投资可以认为完全是政府投资，其它投资则完全 与政府无关，另外三项都含有政府投资的成分。 国内贷款：建设银行，94年以后为政策性银行代理的 政府投资和代理贷款应属于政府投资； 利用外资投资：政府统借统还的政府借款应归入政府 投资； 自筹资金：预算外资金投入应属政府投资
九、模型的应用
反映城市化水平变化的指标
非农业人口等于城镇人口加上乡镇企业职工人数。
（10）非农业人口与总人口之比
反映对外贸易规模的指标
（11）进出口贸易额与GDP之比
九、模型的应用
反映经济效率的指标
（12）国有独立核算工业企业每百元固定资产 原值实现产值与非国有工业企业同一指标 的比值
九、模型的应用
1
GDP
1
D1
九、模型的应用
参数估计 分析估计结果，如果存在问题： 首先分析是否存在严重偏态峰度； 其次观察是否存在自相关； 再次观察是否存在共线性； 再再次根据拉格朗日乘数设定误差项间 相关关系。
九、模型的应用
估计结果（不处理共线性）：
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
1、绝对拟合指标
e GFI（goodness-of-fit index） ˆ F S, GFI 1 F S ,0 f AGFI（adjusted goodness-of-fit index）
p q p q 1 / 2 1 GFI AGFI 1 p q p q 1 / 2 k
九、模型的应用
制度变迁对经济增长的影响 问题：
对于中国经济增长动力的争论主要集中在：增 长应主要归因于物质资本的增加，还是应更多 归功于由制度变迁而引起的经济体制效率的提 高。这也是各实证分析结论主要差异之所在。
九、模型的应用
理论框架 1、经济增长的决定因素
经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
1、绝对拟合指标
c RMSEA（root mean square error of approximation）
ˆ ˆ / df ˆ max F S , df mod el ,0 F mod el , F n 1
当其小于0.05时，且90%置信区间的上界小于 0.08，表示模型拟合较好；在0.08到0.1之间， 为中度拟合；大于0.1则不可接受。
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁 可以从两个角度选择指标：
直接反映制度变迁的指标 经济绩效领域的指标
九、模型的应用
直接反映制度变迁的指标 制度变迁的本质特点也即是剩余支配权 分散转移。所以必须选择能反映出剩余 支配权分散转移的指标来刻画制度变迁。 据此可选择5项指标。
九、模型的应用
1、绝对拟合指标 a 卡方统计量
2 n 1F
ˆ F F S , 为反映样本协差实际值与拟合值 差异的拟合函数 原假设为样本协差实际值与拟合值无差异 在原假设下n 1F服从自由度为 2 2 值越小越好，如不能拒绝，则模型拟合较好
p q p q 1 k的 2 分布
九、模型的应用
最后选择了四项指标（计算公式有调整）：
X1：非国有经济固定资产投资在全社会固定资 产投资中的比重； X2：固定资产投资中非政府投资的比重； X3：城镇居民总收入； X4：进出口贸易额。
九、模型的应用
绘制路径图
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4 经济增长 制度变迁 固定资产 固定资产投资
1、绝对拟合指标
b RMR（Root Mean Square Residual ）
2 2 ˆ s ij ij p q p q 1 S ij ：样本协差阵； ˆ ij ：拟合协差阵
1/ 2
指标越小越好 该指标与数据的计量尺度有关，因此没有一个 决定是否接受的门槛，但可以用于同组数据不 同模式的比较
这三项指标用不同的方式对复杂模式实 施了惩罚，他们都是越小越好的
3、节俭拟合指标
f CN（Critical N）
CN
2 在 0.05时的临界值（自由度为 mod el） df
F
1
这一指标大于200，模型可以接受
六、模型的评价
构成元素评价
每一个系数都有标准误，可以进行t检验 就每个测量部分整体，要求平均方差提 取比重大于0.5
八、模型的解释
根据模型的设定，直接效应、间接效应 和总效应的估计公式为： 1、外生隐变量对内生隐变量的效应： 直接效应：Γ I B 1 间接效应： 总效应： I B 1
八、模型的解释
2、内生隐变量对内生隐变量的效应： 直接效应： B 1 间接效应： I B I B 1 总效应： I B I
2 ( mod el df mod el ) 2 ( 0 df 0 )
2、增量拟合指标
上述4项指标的取值范围一般在0和1之间 （NNFI可能超出0，1之外），大于0.9表 示拟合较好。 NFI的含义最为直观，但它不能惩罚复杂 模式，为解决这样的问题，用不同的方 法将自由度引入指标中。
2 0
NNFI
df 0
2 mod el
df mod el 1
2 0
df 0
2、增量拟合指标
c IFI（incremental fitted index）
IFI
2 2 ( 0 mod el )
02 df mod el
d CFI（comparative fitted index）
九、模型的应用
该指标的计算公式为：
（其他投资+国内贷款-银行代理政府投资和代 理贷款+利用外资投资-政府借款+自筹资金-预 算外投资）/全社会固定资产投资。
九、模型的应用
经济绩效领域的指标
传统经济制度所导致的经济后果主要体现在五 个方面： 1）产业结构扭曲，与资源优势相背离，重工 业比重偏高，第三产业比重过小； 2）为发展重工业而压低了劳动力价格，使居 民收入水平长期停滞不前，国家垄断剩余支配 权使居民收入来源单一；
七、模型的改进
4.依据构成元素评价的结果，判断是哪一部分出 了问题； 5.注意是否忽视了误差项之间存在的相关性，或 者其他可能被忽略的路径 大部分的软件中都提供模型的修正指数或者 Lagrange乘数，说明将某一固定参数变为自由 参数时，模型的卡方值至少能提高多少，利用 这些信息，可以对模型进行修正。
九、模型的应用
3）重工业是资本密集型而非劳动密集型产 业，所能吸纳的劳动力较少，这就降低 了农业人口向非农产业转移的速度，使 城市化水平较一般经验偏低； 4）产业结构与比较优势相背离，导致对外 贸易规模较小； 5）价格扭曲，计划经济使劳动激励不足， 效率低下
九、模型的应用
经济绩效领域的指标 反映产业结构变化的指标：
六、模型的评价
模型的评价
整体评价 构成元素评价
六、模型的评价
整体评价 按照构建指标的思想，评价指标分为以 下三类： 绝对拟合指标（absolute fit)； 增量拟合指标（incremental fit) ； 节俭拟合指标（parsimonious fit) 。
六、模型的评价
绝对拟合指标 直接评价模型拟合协方差的能力 增量拟合指标 建立在某种基础模式比较的基础上，测度模型改 进拟合的程度； 节俭拟合指标 引入成本收益的原则，以所估计参数的数量为成 本，以拟合程度为收益，追求净收益的最大化
0.9368 0.9650 1.0005 0.9764
0.9845
固定资产
固定资产投资
制度变迁
0.1309
0.8690 1
经济增长 D1
GDP
九、模型的应用
估计结果（共线性处理后）：
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
0.9114 0.9644 0.9903 0.9709
3、节俭拟合指标
c AIC
AIC
2 mod el
2df mod el
d CAIC（Consistent AIC）
2 CAIC mod el 1 ln ndf mod el
3、节俭拟合指标
e SBC（Schwarz's Bayesian Criterion）
2 SBC mod el ln ndf mod el
六、模型的评价
结构方程模型的评价指标众多，Cerbing 和Anderson（1992）提出结构方程模型 的拟合指标应满足以下三个条件：
1.指标取值应在0和1之间，1表示完全拟合。如此 有利于给出拟合良好的数量界限； 2.指标的取值应独立于样本量； 3.指标应服从某一已知分布，以便于进行检验。
六、模型的评价
1、绝对拟合指标
d ECVA（expected cross-validation index） 所谓交叉有效性，衡量从一个样本所得到的模 式，能适合其它样本的程度，此种程度的期望 就是ECVA。它的一种近似公式为：
k nF / n 1 2 n 1
ECVA越小，表示所得模式用于预测的效果越好
a、b两项指标的含义类似R2 、修正R2 ，值在0 和1之间，一般认为大于0.9，模型拟合很好
2、增量拟合指标
a NFI（normed fitted index）
NFI (
2 0 2 mod el
)
02
2 0 是独立的模式所对应的 值
b NNFI （non-normal fitted index）
指标的进一步筛选： 1）指标必须有完整的数据，所以缺失 数据过多的指标不能列入； 2）指标应有明显变化。
由于我国制度变迁的不同步性，有些指标可能 变化较小，此类指标不能作为测度指标
九、模型的应用
3）结合所使用数据进行进一步调整
上述指标基于全国数据，为保证样本量， 必须使用地区的时序横截面数据，所以， 指标要能体现区域间制度的差异，而不 受其他区域间差异的影响。
（6）国有独立核算工业企业轻重工业总产值比 与非国有同一指标的比值
（7）第三产业增加值增加额与GDP增加额之比
九、模型的应用
反映居民收入水平与来源变化的指标：
（8）城镇居民总收入水平与GDP之比 （9）城镇居民非正式收入与总收入之比
总收入=城镇居民消费总支出+城镇新增居民储蓄， 正式收入=职工工资总额+城镇个体劳动者劳动收入
3、节俭拟合指标
a PNFI（parsimonious normed fitted index）
df mod el PNFI df 0
NFI
b PGFI （parsimonious GFI）
df mod el PGFI GFI df 0
这两个指标值要大于0.5即可
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用
1、经济增长的决定因素
经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
投入效率提高
制度变迁
技术进步
九、模型的应用
所使用的基本框架
经济增长
资本存量增加
制度变迁
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁
传统制度具有三个本质特征：价格扭曲的宏观 环境、资源的计划配置制度和国家独占剩余支 配权的微观经营机制。 自八十年代以来，改革主要围绕着微观经营机 制的放权让利和资源配置制度的松动而展开。
v
ห้องสมุดไป่ตู้
2
2
为指标变量在隐变量上 的标准化参数 为指标变量测量误差的 方差
七、模型的改进
当模型没有拟合数据时，可从通过观察检验结 果、参数估计结果和软件提示信息，从以下几 个方面着手修正（首先保证模型可识别）：
1.检查数据是否存在明显的偏态或很高的峰度， 如果存在应对数据做变换； 2.检查是否存在自相关问题； 3.检查是否存在共线性问题；
直接反映制度变迁的指标：
（1）国有企业利润留成率 （2）工业总产值中非国有经济的比重 （3）非国有经济固定资产投资在全社会固定资产投 资中的比重 （4）固定资产投资中非政府投资的比重 （5）基建投资中地方项目投资额与总投资额的比例
九、模型的应用
固定资产投资中非政府投资的比重 固定资产投资按资金来源共分5项：国家投资、国内贷 款、利用外资投资、自筹资金和其它投资； 国家投资可以认为完全是政府投资，其它投资则完全 与政府无关，另外三项都含有政府投资的成分。 国内贷款：建设银行，94年以后为政策性银行代理的 政府投资和代理贷款应属于政府投资； 利用外资投资：政府统借统还的政府借款应归入政府 投资； 自筹资金：预算外资金投入应属政府投资
九、模型的应用
反映城市化水平变化的指标
非农业人口等于城镇人口加上乡镇企业职工人数。
（10）非农业人口与总人口之比
反映对外贸易规模的指标
（11）进出口贸易额与GDP之比
九、模型的应用
反映经济效率的指标
（12）国有独立核算工业企业每百元固定资产 原值实现产值与非国有工业企业同一指标 的比值
九、模型的应用
1
GDP
1
D1
九、模型的应用
参数估计 分析估计结果，如果存在问题： 首先分析是否存在严重偏态峰度； 其次观察是否存在自相关； 再次观察是否存在共线性； 再再次根据拉格朗日乘数设定误差项间 相关关系。
九、模型的应用
估计结果（不处理共线性）：
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4
1、绝对拟合指标
e GFI（goodness-of-fit index） ˆ F S, GFI 1 F S ,0 f AGFI（adjusted goodness-of-fit index）
p q p q 1 / 2 1 GFI AGFI 1 p q p q 1 / 2 k
九、模型的应用
制度变迁对经济增长的影响 问题：
对于中国经济增长动力的争论主要集中在：增 长应主要归因于物质资本的增加，还是应更多 归功于由制度变迁而引起的经济体制效率的提 高。这也是各实证分析结论主要差异之所在。
九、模型的应用
理论框架 1、经济增长的决定因素
经济增长
资本存量增加
劳动投入增加
1、绝对拟合指标
c RMSEA（root mean square error of approximation）
ˆ ˆ / df ˆ max F S , df mod el ,0 F mod el , F n 1
当其小于0.05时，且90%置信区间的上界小于 0.08，表示模型拟合较好；在0.08到0.1之间， 为中度拟合；大于0.1则不可接受。
九、模型的应用
2、如何测度制度变迁 可以从两个角度选择指标：
直接反映制度变迁的指标 经济绩效领域的指标
九、模型的应用
直接反映制度变迁的指标 制度变迁的本质特点也即是剩余支配权 分散转移。所以必须选择能反映出剩余 支配权分散转移的指标来刻画制度变迁。 据此可选择5项指标。
九、模型的应用
1、绝对拟合指标 a 卡方统计量
2 n 1F
ˆ F F S , 为反映样本协差实际值与拟合值 差异的拟合函数 原假设为样本协差实际值与拟合值无差异 在原假设下n 1F服从自由度为 2 2 值越小越好，如不能拒绝，则模型拟合较好
p q p q 1 k的 2 分布
九、模型的应用
最后选择了四项指标（计算公式有调整）：
X1：非国有经济固定资产投资在全社会固定资 产投资中的比重； X2：固定资产投资中非政府投资的比重； X3：城镇居民总收入； X4：进出口贸易额。
九、模型的应用
绘制路径图
D2
1
E1 E2 E3 E4
X1 X2 X3 X4 经济增长 制度变迁 固定资产 固定资产投资
1、绝对拟合指标
b RMR（Root Mean Square Residual ）
2 2 ˆ s ij ij p q p q 1 S ij ：样本协差阵； ˆ ij ：拟合协差阵
1/ 2
指标越小越好 该指标与数据的计量尺度有关，因此没有一个 决定是否接受的门槛，但可以用于同组数据不 同模式的比较
这三项指标用不同的方式对复杂模式实 施了惩罚，他们都是越小越好的
3、节俭拟合指标
f CN（Critical N）
CN
2 在 0.05时的临界值（自由度为 mod el） df
F
1
这一指标大于200，模型可以接受
六、模型的评价
构成元素评价
每一个系数都有标准误，可以进行t检验 就每个测量部分整体，要求平均方差提 取比重大于0.5
八、模型的解释
根据模型的设定，直接效应、间接效应 和总效应的估计公式为： 1、外生隐变量对内生隐变量的效应： 直接效应：Γ I B 1 间接效应： 总效应： I B 1
八、模型的解释
2、内生隐变量对内生隐变量的效应： 直接效应： B 1 间接效应： I B I B 1 总效应： I B I