银行从业风险管理重点_共10篇完整篇.doc
★银行从业风险管理重点_共10篇
范文一：2012银行从业资格考试《风险管理》重点知识点商业银行风险管理的主要策略
风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿
一、风险分散
(一)含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
(二)主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。
(三)实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。
二、风险对冲
(一)含义：通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
(二)主要作用：是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的手段。
(三)实现手段：自我对冲和市场对冲。
自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;
市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险(又称残余风险)，通过衍生产品市场进行对冲。
三、风险转移
(一)含义：通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的风险管理办法。
(二)主要作用：风险分散职能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接和有效的。
(三)实现手段：保险转移和非保险转移。
保险转移是指为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。
非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如期还贷款本息，则由担保人代为清偿。
四、风险规避
(一)含义：商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
(二)主要作用：不做业务，不承担风险。
(三)实现手段：没有风险就没有收益。规避风险的同时自然也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能。风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
五、风险补偿
(一)含义：事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
(二)主要作用：对于那些无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且有无法规避、不得不承担的风险，投资者可以采取在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。
(三)实现手段：投资者可以与现在金融资产的定价中充分考
虑风险因素，通过定价来索取风险回报。
商业银行风险与资本
一、资本的概念和作用
(一)资本的含义
通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本，等于金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等。对商业银行资本最传统的理解就是这种财务意义上的资本。
(二)资本的作用
(1)资本为商业银行提供融资。
(2)吸收和消化损失。
(3)限制商业银行过度业务扩张和风险承担。
(4)维持市场信心。
(5)为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力。
二、监管资本与资本充足率要求
(一)含义：
监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。
由于其必须在非预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。1988年，《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率监管的国际标准，并且提出了合格监管资本的范围。
在《巴塞尔新资本协议》中，首先根据商业银行资本工具的
不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。
核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备;
附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等;在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。
(二)资本充足率
资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本就是监管资本，是在商业银行实收资本的基础上再加上其他资本工具计算而来。
新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：
对于信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法;对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法;
对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。
选择哪种计量方法取决于商业银行自身的风险管理水平和商业银行是否达到巴塞尔委员会针对每种方法规定的相应标准。
为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法能够相应降低商业银行的监管资本要求。
新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。
风险管理的数理基础
一、收益的计量
(一)绝对收益：是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。使用数学公式可以表示为：绝对收益=P-P0。
例如：一位投资者将100万元人民币投资于1年期国债，国债的利率为10%，1年到期后，得到本息支付共计110万元，投资的绝对收益是10万元人民币;另一位投资者将20万元人民币投资于股票市场，1年后卖出全部股票，收回的资金总额为30万元人民币，投资的绝对收益也是10万元人民币。
(二)百分比收益率:
百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示。假定期初的投资额为P0，在期末时资产的价值为P1，则百分比收益率(R)定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，用数学公式可表示为：R=(P1-P0+D)P0。
例如：投资者A期初以每股20元的价格购买某股票100股，半年后每股收到0.3元现金红利，同时卖出股票的价格是22元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为：
方差的平方根称为标准差，用σ表示。在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。
资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。
(三)正态分布
在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于市场风险量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个
指标可以近似看做服从正态分布。
三、投资组合分散风险的原理
现代投资组合理论研究在各种不确定的情况下，如何将可供投资的资金分配于的资产上，以寻求不同类型的投资者所能接受的、收益和风险水平相匹配的最适当的资产组合方式。
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。
在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。
范文二：银行从业资格考试风险管理重点点拨[1]银行从业资格考试风险管理重点点拨1
：中国财考网2010-4-13【中国财考网：】模拟考场视频课程第一章风险管理基础
第一节风险与风险管理
具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力
（一）风险与收益
1．风险的三种定义
（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括
（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布；符合金融监管当局对风险管理的思考模式
（3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性
符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的，同时也是盈利的基础
2．风险与收益的关系：平衡管理
3．切勿将风险与损失混淆
风险：事前概念，损失发生前的状态
损失：事后概念
4．损失类型
预期损失——提取准备金、冲减利润
非预期损失——资本
灾难性损失——保险
（二）风险管理与商业银行经营
我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则
风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一
1．承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
（1）依靠专业化的风险管理技能；
（2）两个例子
开发和管理基金；
外汇交易和衍生品交易
做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局（以下简称外汇局）核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义
务的银行间外汇市场会员。
2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式
从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；
从定性分析为主转向定量分析为主；
从分散风险管理转向全面集中管理
3．为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合
4．健全的风险管理为商业银行创造附加价值
自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能；
5．风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平
（三）商业银行风险管理的发展
商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求
1．资产风险管理模式阶段
20世纪60年代前
偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性
2．负债风险管理
20世纪60年代－70年代
为扩大资金，避开金融监管限制，变被动负债为积极性的主动负债；同时，加大了经营风险
华尔街的第一次数学革命：马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型
3．资产负债风险管理模式
20世纪70年代
通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制缺口分析、久期分析成为重要手段华尔街第二次数学革命：欧式期权定价模型
4．全面风险管理模式
20世纪80年代后
非利息收入比重增加
1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成
（1）全球的风险管理体系
（2）全面的风险管理范围
（3）全程的风险管理过程
（4）全新的方法
（5）全员的风险管理文化
在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加放大，有的则相互抵消减少。因此，风险的考虑不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度看风险，即要实行全面风险管理。Coso《全面风险管理框架》
美国的COSO委员会，即美国“反对虚假财务报告委员会”所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTread—wayCommission.三个维度：企业目标、全面风险管理要素、企业的各个层级《全面风险管理框架》三个维度的关系是：全面风险管理的8个要素都是为企业的四个目标服务的；企业各个层级都要坚持
同样的四个目标；每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。
按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险；按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险；
按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险；
按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。
巴塞尔委员会根据诱发风险的原因，把风险分为以下八类：
1.2.1信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。
对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。
（1）违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
（2）结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。赫斯塔银行的破产促成了巴塞尔委
员会的诞生。
信用风险具有明显的非系统性风险特征。与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。
1.2.2市场风险
市场风险被定义为由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
由于市场风险于所属的经济体系，具有明显的系统性分险特征，难以通过分散化投资完全消除。
1.2.3操作风险
操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
根据巴塞尔委员会的规定，操作风险包括人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性，客户、产品及业务做法，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，交割及流程管理。
操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。
操作风险具有非营利性，它并不能为银行带来盈利，但是操作风险可能引发市场风险和信用风险。
对它的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。
1.2.4流动性风险
流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，进而无法满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要。
负债流动性风险是指商业银行过去筹集的资金特别是存款资金，由于内外因素的变化而发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的风险。
流动性风险形成的原因更加复杂和广泛，是综合性风险。
产生原因：商业银行的流动性计划可能不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致流动性不足。
流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况。
1.2.5国家风险
国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。
国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。
政治风险是指商业银行受特定国家的政治原因限制，不能把在该国贷款等汇回本国而遭受损失的风险。政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
经济风险是指境外商业银行仅仅受特定国家直接或间接经济因素的限制，而不能把在该国的贷款等汇回本国而遭受损失的风险。
国家风险有两个基本特征：
一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；
二是在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。
1.2.6声誉风险
声誉是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立起来的宝贵的无形资产。声誉风险是指由于意外事件、商业银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对商业银行的这种无形资产造成损失的风险。
几乎所有的风险都可能影响银行声誉。
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识，改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备；确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
1.2.7法律风险
法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
狭义的法律风险
广义的法律风险包括外部合规风险和监管风险。
法律风险的表现形式
1.2.8战略风险
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。
这种风险四个方面：
一是商业银行战略目标缺乏整体兼容性；
二是为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；
三是为实现目标所需要的资源匮乏；
以及整个战略实施过程的质量难以保证。
在现实操作过程中，战略风险管理可以被理解为具有双重含义：
一是商业银行发展战略的风险管理；二是从战略性的角度管理商业银行的各类风险。战略风险是多维的风险管理体系商业银行风险管理策略指的是风险管理政策层面上的管理技术和措施。
1.3.1风险分散
风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借债人。
多样化投资分散风险的风险管理策略前提条件是要有足够多的相互独立的投资形式。同时，风险分散策略是有成本的。
1.3.2风险对冲
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
与风险分散策略不同，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲
比率的调节将风险降低到预期水平。
商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。
1.3.3风险转移
风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法。
风险转移可分为保险转移和非保险转移。
出口信贷保险是金融风险保险中较有代表性的品种。
针对市场风险的转移：期权合约
针对信用风险的转移：担保和备用信用证
1.3.4风险规避
风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。风险规避主要通过经济资本配置来实现。
风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。此外，风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略。
风险补偿
1.3.5风险补偿
风险补偿主要是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。
通过加价来索取风险回报。
风险管理的一个重要方面就是对风险合理定价。
1.4商业银行风险与资本
1.4.1资本的概念和作用
通常所说的资本是指会计资本，也就是账面资本。
资本的作用主要体现在以下几个方面：
第一，资本为商业银行提供融资。资本融资的具体主要包括原有股东追加投资、发行新股和留存收益。
第二，吸收和消化损失。风险缓冲器
第三，限制商业银行过度业务扩张和风险承担。
第四，维持市场信心。
第五，为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力。
1.4.2监管资本与资本充足性要求
监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。由于其必须在非预期损失出现时随时可用，因此其强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率监管的国际标准。资本充足率是指资本对风险加权资产的比率。当时资本充足率计算只包括了信用风险资产，但用比例控制商业银行风险的方法为巴塞尔委员会随后完善风险监管体系留出了发展空间。
1996年提出了对市场风险的资本要求。
1999年提出了对操作风险的资本要求。新协议将资本充足率定义为：
资本充足率＝资本÷（风险加权资产＋12.5倍的市场风险资本）
监管资本被区分为核心资本和附属资本。
核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备；
附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等；在计算市场风险资本要求时，还规定了三级资本。
新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。
最后，新协议规定国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。
经济资本及其应用
1.4.3经济资本及其应用
经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
经济资本与会计资本和监管资本既有区别又有联系。首先，商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。其次，监管资本呈现出逐渐向经济资本靠拢的趋势。
经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面：一是有助于商业银行提高风险管理水平。二是有助于商业银行制定科学的业绩评估体系。
长期以来，股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）这两项指标被广泛用于衡量商业银行的盈利能力。这两项指标无法全面、深入的揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平。采用经风险调整的业绩评估方法来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，已经成为国际商业银行最佳管理实践。目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
RAROC。经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。https://www.360docs.net/doc/3315203754.html, RAROC=（收益—预期损失）经济资本（或非预期损失）
经风险调整的收益率着重强调商业银行通过承担风险而获
得的收益是有代价的。
RAROC等经风险调整的业绩评估方法已经在国际先进银行中得到了广泛应用，在其内部各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用。
范文三：银行从业资格考试《风险管理》知识点：权重法银行从业资格考试《风险管理》知识点：权重法
权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用内部评级法计算信用风险加权资产，内部评级法未覆盖的表内外资产使用权重法计算信用风险加权资产。
权重法下信用风险加权资产计量要求：
权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。
权重法下的资产大致可以分为：
（1）现金及现金等价物。
（2）对我国中央政府和中央银行的债权。
（3）对我国公共部门实体的债权。
（4）对我国政策性银行的债权。
（5）持有我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权。
（6）对我国其他商业银行的债权。
（7）对我国其他金融机构的债权。
（8）对境外主权和金融机构债权。
（9）对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织的债权。
（10）对一般企业的债权。
（11）对微型和小型企业的债权。
其中：对微型和小型企业的债权必须满足：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%。
（12）对个人的债权。包括个人住房抵押贷款；对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵押追加的贷款；个人其他债权。
（13）租赁资产余值。
（14）股权投资。
（15）非自动不动产。
（16）其他资产等。
范文四：银行风险管理的重要性摘要：银行风险管理可以提
升企业的竞争能力，继而可以使银行健康持续的发展。本文主要对银行风险管理的重要性和加强银行风险管理的措施进行介绍。以期我国银行可以在发展过程中，及时的发现风险，并且可以对风险进行控制。进而可以更好的促进我国银行的发展。
关键词：银行；风险管理；风险控制
在银行的发展中实施风险管理，有助于银行及时的发现风险，并且对风险进行控制，继而可以提升银行的竞争能力，同时可以使银行在激烈的市场竞争中获取更大的收益。但是在我国银行的发展中，存在一系列的问题，限制着银行对风险的管理和控制，不利于银行的长远发展。因此，银行加强风险管理具有重要的意义。
一、银行风险管理的重要性
1.有助于加强银行的全面风险管理
我国的银行经过了改革、发展和对外开放阶段，并且在不断的引进外国银行的先进管理经验和技术措施。同时，我国部分银行借助外部的力量引进风险管理软件，在一定程度上对我国银行进行改革，并且完善了银行的风险管理体系。例如，我国银行引进的内部审计。审贷分离和岗位制约等措施极大程度的促进了银行的发展。但是与全面风险管理模式相比，仍然存在较大的差距。因此，加强对银行风险的管理，有助于银行对全面风险进行控制，进而可以更好的促进银行的发展。
2.有助于提升市场竞争能力
在银行业的发展中，我国招商银行、民生银行和建设银行等陆续上市，提高了市场竞争强度，继而会在一定程度上降低银行的收益，压缩银行的生存空间。同时，随着股市的兴起，增加了企业的融资渠道，必将对商业银行的发展造成一定程度的影响。
银行从业《风险管理》知识点汇总
知识点1 风险、收益与损失 （一）风险的定义 （1）风险是未来结果的不确定性（或称为变化）。（抽象概念） （2）风险是损失的可能性。（本书的理解） （3）风险是未来结果对期望的偏离，即波动性。（现代金融风险管理理念） （二）风险与损失 风险绝不能等同于损失。损失是事后概念，风险是明确的事前概念。两者描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失和灾难性损失。 预期损失通过提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收； 非预期损失通过资本金来应对； 灾难性损失一般通过保险手段来转移。 知识点2 风险管理与商业银行经营商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风 险为其盈利的根本手段。 我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则。 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面： （1）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 （2）风险管理作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式。 从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于不同分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 （3）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 （4）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值。 健全的风险管理体系具有自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。高水平的风险管理能够降低商业银行的破产可能性和财务成本，保护商业银行所有者的利益，实现股东价值最大化。 （5）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。 在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金模式，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平 知识点3 商业银行风险管理的发展 （1）资产风险管理模式：20世纪60年代以前 特点：偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动。 商业银行极为重视对资产业务的风险管理，通过加强资产分散化、抵押、资信评估、项目调查、严格审批制度、减少信用放款等各种措施和手段来防范、减少资产业务损失的发生，确立稳健经营的基本原则，以增强商业银行的安全性。 （2）负债风险管理模式：20世纪60年代 特点：商业银行从被动负债方式向主动负债方式转变，商业银行风险管理的重点转向负债风险管理。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类 商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下： （l）主权风险暴露 主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。 （2）金融机构风险暴露 金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。 （3）公司风险暴露 公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。 其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权： ①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的 实体； ②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力； ③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的 控制权。 专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。 一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。 （4）零售风险暴露 零售风险暴露应同时具有如下三方面特征： ①债务人是一个或几个自然人； ②笔数多，单笔金额小。 ③按照组合方式进行管理。 零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。各类别的具体定义如下： 个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。
风险管理学习笔记
风险管理学习笔记 规划风险管理非常重要，以便确保风险管理的程度、类型和可参见度与风险以及项目对组织的重要性相匹配。规划风险管理的重要性还在于为风险管理活动安排充足的资源和时间，并为评估风险奠定一个共同认可的基础。 规划会议和分析·会议确定实施风险管理活动的总体计划。·确定用于风险管理的成本种类和进度活动，并将其分别纳入项目的预算和进度计划中。·建立或评审风险应急储备的使用方法。·分配风险管理职责。·根据具体项目的需要，来“剪裁”组织中有关风险类别和术语定义等的通用模板。 效用函数根据人们对风险的态度，把人们划为三个类型：风险追随者、风险回避者、风险中立者。参考：PMBOK2008 P278。 意外事件规划应该贯穿于整个项目生命周期 风险与项目生命周期的关系是：项目早期是风险高发、低影响期；项目后期是风险低发、高影响期。参见《PMBOK指南》(第4版)第11章章首部分 风险和不确定性在项目早起最多，所造成的破坏性的影响在项目后期最大。 头脑风暴、德尔斐技术、访谈、核心原因分析都是识别风险的工具。参考：PMBOK2008 P286。 因果图又叫石川图或鱼骨图，可以帮助风险识别者识别风险的起因，是风险识别的工具。流程图是风险识别昀图解工具之一，便于针对流程中的各环节来识别风险。 影响图可以直观地表示变量之间的因果关系、时间顺序和其他关系，有利于从这些关系中识别出风险。 识别风险是判断哪些风险会影响项目并记录其特征的过程。 风险类别提供了一个框架，确保在同一细节水平上全面、系统地识别各种风险，并提高识别风险过程的效果和质量。 ·风险起因(Risk cause)：风险起因包括可能引起消极或积极结果的需求、假设条件、制约因素或某种状况。 ·风险条件(Risk conditions)：风险条件是可能引发项目风险的各种项目或组织环境因素。如不成熟的项目管理实践、缺乏综合管理系统、多项目并行实施，依赖不可控外部参与者等。 风险起因和风险条件的区别：风险起因一般指一个具体的事件，而风险条件通常是指一种环境。 ·风险承受力(Risk tolerance)。组织把风险看做是不确定性可能给项目和组织目标造成的影响。组织和干系人具有不同的风险承受力。是指干系人主观上对不同种类和内容的风险的耐受程度。 风险临界值(Risk thresholds)：是指一种客观描述的量化控制界限，即能够承受的风险严重
银行从业资格考试风险管理讲义文件
银行从业资格考试风险治理讲义 第 1 章风险治理基础 风险治理水平是现代商业银行核心竞争力的重要组成部分,具备领先的 1.1风险与风风险治理能力和水平成为商业银行最重要的核心竞争力。? 险治理?１．1．1风险与收益 1.风险的三种定义 (1)风险是以后结果的不确定性：抽象、概括；?（2)风险是损失的可能性:损失的概率分布;符合金融监管当局对风险治理的考虑模式;?(3)风险是以后结果(如投资的收益率）对期望的偏离,即波动性, 符合现代金融风险治理理念,马科威茨资产组合理论:风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础。 2．风险与收益的关系：匹配性? 3.风险和损失的区不：事前和事后?风险:事前概念,损失发生前的状态?损失:事后概念?４.损失类型 预期损失——提取预备金和冲减利润 非预期损失——资本金(第四节)?灾难性损失——保险手段? 1.1.2风险治理与商业银行经营?商业银行是否情愿承担风险，是否能够妥善操纵和治理风险，将决定商业银行的经营成败。?商业银行的经营原则:三性要求,即安全性、流淌性、效益性 风险治理与商业银行经营的关系要紧体现在以下五个方面:? 1.承
担和治理风险是商业银行的差不多职能,也是商业银行业务不断创新进展 的原动力。 解决信息不对称问题，专业化的风险治理技能；风险的分散(行业、区域、期限、客户的分散)、对冲（如利率和货币互换)和转移(如资产证券化)。 2．作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营治理模式。 从业务指导上升到战略治理,从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险治理转向全面集中治理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效治理商业银行的业务组合。 贷款定价。?４．健全的风险治理为商业银行制造附加价值。 实现股东价值最大化,降低法律、合规、监管成本。? 5．风险治理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存进展的需要，也是金融监管的迫切要求 决定商业银行风险承担能力的两个因素:资本金规模、风险治理水平。资本金是汲取损失的缓冲器和最终来源;经营风险的理念。?１.1.3商业银行风险治理的进展 四个时期：?１.资产风险治理模式时期?２0世纪６0年代前，偏重于资产业务,强调保持商业银行资产的流淌性；差不多原则：稳健经营,提高安全度,同时也意味着保守。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理
银行从业资格考试《风险管理》知识点：限额管理在商业银行的风险管理实践中，限额管理包含两个层面的主要内容： 从银行管理的层面，限额的制定过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度，反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。商业银行消化信用风险损失的方法首先是提取损失准备金或冲减利润，在准备金不足以消化损失的情况下，商业银行只有使用资本来弥补损失。如果商业银行的资本不足以弥补损失，则将导致银行破产倒闭。因此，商业银行必须就资本所能抵御和消化损失的能力加以判断和量化，利用经济资本限额来制约信贷业务的规模，将信用风险控制在合理水平。 限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖。 从信贷业务的层面，商业银行分散信用风险、降低信贷集中度的通常做法就是对客户、行业、区域和资产组合实行授信限额管理。具体到每一个客户，授信限额是商业银行在客户的债务承受能力和银行自身的损失承受能力范围以内所愿意并允许提供的最高授信额。只有当客户给商业银行带来的预期收益大于预期的损失时，商业银行才有可能接受客户的申请，向客户提供授信。 商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实。 1.单一客户授信限额管理 商业银行制定客户授信限额需要考虑以下两个方面的因素。 （1）客户的债务承受能力
商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额（Maximum Bonowing Capacity，MBC）。一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，由此可得：MBC=EQ×LM LM=f（CCR） 其中，MBC（Maximum Borrowing Capacity）是指最高债务承受额；EQ（Equity）是指所有者权益；LM（Lever Modulus）是指杠杆系数；CCR（Customer Credit Rating）是指客户资信等级；f（CCR）是指客户资信等级与杠杆系数对应的函数关系。 （2）银行的损失承受能力 银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额（Customer Maximum Loss Quota， CMLQ）表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。从理论上讲，客户损失限额是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本在客户层面上继续分配的结果。也就是说，商业银行分配给各个业务部门的经济资本，再继续分配至该部门所承办的不同地区、行业的不同的金融产品，直到每一个授信客户。 当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 2.集团客户授信限额管理 虽然集团客户与单个客户授信限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团授信限额管理一般分“三步走”：
银行信贷业务学习笔记
?银行信贷业务学习笔记 5、固定资产贷款 ?定义：是银行以企业的固定资产购置、技术改造、技术引进和技术开发等的不同资金需要为对象而发放的贷款。银行发放固定资产贷款，是通过信用的形式来提供 固定资产更新改造过程中的资金需求，充分发挥银行促进经济发展和高科技开发运 用的杠杆作用，对推动国民经济发展和加速现代化建设具有重大的作用。 ?种类：固定资产贷款按项目性质、企业性质和产品开发生产不同阶段划分，主要有下列几种贷款。 （1）. 基本建设贷款 基本建设贷款主要指为经济、科技发展而平地起家的新项目，或为扩大生产能力而 在新的地点、依靠新建厂房，增加设备和人员的投资项目，即外延扩大再生产的基 本建设项目，对这类项目发放的贷款叫基本建设贷款。基本建设贷款必须严格按照 国家基本建设贷款年度计划掌握发放。 （2）．技术改造贷款 技术改造贷款主要指用于支持现有企事业法人以内涵扩大再生产为主的固定资产 投资项目发放的贷款。 （3）．科技开发贷款 科技开发贷款指对科技、教育、医药卫生、农业和工业企业在新产品开发、试制过 程中，为进入中小批量生产需增添的固定资产，在自筹资金不足时而发放的贷款。 （4）．商业网点设施贷款 商业网点设施贷款指对商业、餐饮业、旅游业及工业石油、烟草行业等扩大网点，改善服务设施、装修等的资金需要而发放的贷款。 ?特点：固定资产贷款与一般短期贷款相比，有如下特点。 （1）．贷款期限长 固定资产再生产活动，较一般产品的生产活动，具有体形庞大、生产周期长的特点。因而，固定资产贷款的贷款期限也比一般短期贷款长。 （2）．双重计划性 固定资产贷款项目不仅必须是纳入国家固定资产投资计划，并具备建设条件的项目，而且必须受信贷计划确定的固定资产贷款规模的约束。 （3）．管理连续性 一般流动资金贷款的监督管理，只限于生产或流通过程，而固定资产贷款不仅建设过程要管理，而且项目竣工投产后仍需要管理，直到还清全部本息为止。 6、流动资金贷款 ?定义：流动资金贷款是为满足您在生产经营过程中短期资金需求，保证生产经营活动正常进行而发放的贷款。按贷款期限可分为一年期以内的短期流动资金贷款和 一年至三年期的中期流动资金贷款；按贷款方式可分为担保贷款和信用贷款，其中 担保贷款又分保证、抵押和质押等形式；按使用方式可分为逐笔申请、逐笔审贷的 短期周转贷款，和在银行规定时间及限额内随借、随用、随还的短期循环贷款。 流动资金贷款作为一种高效实用的融资手段，具有贷款期限短、手续简便、周转性 较强、融资成本较低的特点，因此成为深受广大客户欢迎的银行业务。 ?种类： 流动资金贷款按贷款期限分：临时贷款、短期贷款、中期贷款等。 （1）临时贷款：临时贷款是指期限在3个月（含3个月）以内的流动资金贷款， 主要用于企业一次性进货的临时需要和弥补其他季节性支付资金不足；
中级银行从业-风险管理教材要点
第一章风险管理基础 2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。 各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。 1.1风险管理的基本概念 1.1.1风险、收益与损失 金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。 预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）； 非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失； 灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。 应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润； 非预期损失—资本金； 灾难性损失—购买商业保险、限制业务。 1.1.2商业银行风险管理的主要策略 风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿） 1.1.2商业银行风险的主要类别 八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。 信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征； 市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征； 操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利； 流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平； 声誉风险是多维风险； 法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险 八大类风险之外，巴又提出了交易对手信用风险、集中度风险、银行账户利率风险等 1.2商业银行风险管理的发展 1.2.1风险管理与商业银行经营 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：一是承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力；二是风险管理改变了商业银行的经营模式；三是风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合；四是健全的风险管理体系能为商业银行创造价值；五是风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 1.2.2商业银行风险管理的发展阶段（四个） 资产风险管理模式阶段（60年代以前）—负债风险管理模式阶段（60年代）—资产负债风险管理模式阶段（70年代）—全面风险管理模式阶段（80年代以后）。
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习
点趣乐考网-2020年银行从业考试《初级风险管理》习题练习 第1题 风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。 A.风险管理理念 B.风险管理人员 C.风险管理哲学 D.风险管理价值观 参考答案：B 参考解析：风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 第2题 市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险()。 A.相应越高 B.相应越低 C.不变 D.不一定 参考答案：B 参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。 第3题 因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指()。 A.主动超限
B.被动超限 C.实质性超限 D.非实质性超限 参考答案：A 参考解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。 第4题 ()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 A.Credit Metrics模型 B.Credit Risk+模型 C.Credit Portfolio View模型 D.Credit Monitor模型 参考答案：B 参考解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 第5题 内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是( )。 A.监控和评价风险管理系统运行的效果 B.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露 C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告 D.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进 参考答案：C
银行从业资格考试风险管理知识点必备
银行从业资格考试风险管理知识点必备
风险管理 第1章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其它一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。 其它一级资本：其它一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充分率应达到7%，总资本充分率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求： 最低资本：核心一级资本充分率：5% 一级资本充分率：6% 资本充分率：8% 储备资本： 2.5% 逆周期资本：0—2.5% 系统重要性银行附加资本要求：1%
银行合规工作汇总
银行合规工作汇总
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3 某银行2012年合规活动总结 合规是兴行之本，违规是风险之源。加强合规建设，严格内部管理是银行业可持续发展的前提，也是提升我社整体风险防控水平的客观要求。为了有效贯彻省、市银监部门合规建设要求，今年以来我社以科学发展观为指导，严格按照“七不准”、“四公开”要求在全社范围内开展了一系列的“合规建设提升年”活动，对所有涉及风险防范、安全经营的领域进行风险排查，对合规风险控制的薄弱环节进行了全面认真地自查自纠，收到了良好效果，为我社各项业务稳健快速发展提供了有力保障。现将2012年活动开展情况总结如下： 一、活动开展情况 为切实抓好合规建设提升年活动，某银行成立了合规建设提升年活动领导小组，负责组织实施和督促开展合规建设活动，结合实际制定下发了《南召县农村信用社“合规建设提升年”活动实施方案》。同时，各基层信用社也成立了相应的组织，加强对合规建设提升年活动的领导，在全辖上下营造浓厚的合规氛围。通过活动开展，内控管理更加严密，合规文化建设更加成熟，员工从业行为更加规范，违规问题持续减少，案件防控能力进一步提高，各种风险得到有效控 制，竞争力显著增强。 （一）加强组织领导，安排部署到位 为深入开展“合规建设提升年”活动，落实合规建设各项要求，某银行成立了以理事长为组长、联社主任监事长为副组长，其他班子成员为成员的“合规建设提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，由监事长任办公室主任，各单位、各部（室）负责人为办公室成员；各基层信用社同时成立相应的活动领导小组，加强对本社“合规建设提升年”活动的组织和领导。制定详细的活动实施方案，并严格按照方案内容，明确活动目标及实施时间表，及时召开动员大会，深入思想发动，及时贯彻落实上级有关合规建设提升年活动的指示精神，加强对全员合规活动的督促和检查，做到思想统一，行动一致；定期或不定期的召开合规建设活动分析会，学习各项规章制度，对合规建设提升年活动工作进行总结分析，确保活动不流于形式。 （二）明确合规建设提升内容，提高合规建设针对性 通过明确合规建设提升内容，有的放矢，提高合规建设提升精度、力度和深度。切实提高合规认识，进一步牢固树立合规观念、合规从业意识，或是合规执行各项内容要求；切实提升合规建设高度；切实提升合规建设自觉性，落实合规责任承诺制；切实提升合规制度建设质量，完善合规制度 建设；切实提升合规建设广度，加大合规建设的动员、宣传、教育力度；切实提升合规建设力度，加大严查违规的频度和力度；切实提升合规建设强度，通过持续督导，提升合规执行效果；切实提升合规建设深度，积极培育合规文化，以合规文化软约束和持久力提升，保证合规执行效果。 （三）加强合规宣传培训力度，增强全员风险防范能力 为做好合规风险管理和合规文化建设，防范操作风险，某银行通过编制印发了适合于不同部门、不同岗位的宣传标语，通过条幅、海报、桌签、手册等形式，让员工时刻处于合规文化的熏陶中，让合规的观念和意识渗透到了每个员工的血液中，努力使广大员工养成了按章办事、遵纪守法的良好习惯。同时制作合规活动专栏，编发合规简报，指定专人对活动开展情况进行宣传，报送有关活动材料，增强员工对合规工作重要性的认识。制定了培训方案，每周两次集中培训，组织员工集体学习有关文件及法律、法规，在联社掀起学制度、执行制度的热潮，增强员工法制观念和贯彻落实规章制度的自觉性。并按照培训计划每位员工认真做好笔记，每周进行展评。通过合规宣传培训，员工的合规意识及风险防范能力进一步得到增强，为某银行的可持续发展、业务稳健运营打下坚实基础 （四）深入开展“三查两改”风险隐患排查活动 今年6至9月份，在全县农信社深入开展“三查两改”风险隐患排查活动，县联社各单位、各部门分岗位、分层次、分条线建立起“员工合规自查运行日志”“网点合规建设周登记簿”“部门合规提升月监督卡”，作为履行承诺责任、督促合规提升和接受监督考评的重要工作依据。要求各部门要每月分口组织一次风险排查活动，重点加强对贷款投放、财务收支、安全保卫、内控建设、操作流程等风险领域的风险排查，梳理归纳辖内网点合规建设好经验、好做法，分析
银行从业-风险管理(整理版)
违约损失率：违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率）。其估计公式为：损失/ 违约风险暴露。 违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。 （1）影响违约损失率的因素有多方面，主要包括： ①项目因素②公司因素③行业因素④地区因素⑤宏观经济周期因素 （2）计量违约损失率的方法 ①市场价值法：信用价差和违约概率来推算。市场法和隐含市场法。 ②回收现金流法：根据违约历史清瘦情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露 信用风险组合： 1.违约相关性 违约基于的因素：自身、所处行业或区域、宏观经济因素 2.信用风险组合计量模型 由于存在风险散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产组合风险的简单加总。 国际上应用比较广泛的信用风险组合模型 （1）Credit Metrics模型：是一个VAR模型，其创新之处是解决了计算非交易性资产组合VAR这一难题。 （2）Credit Protfolio View模型。是对第一个模型的补充。比较适用于机构类型的借款人。（3）Credit Risk+模型：根据针对火险的财险精算原理，对贷款这个违约率进行分析。该模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小且相互独立的。 3.信用风险组合的压力测试 （1）压力测试用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失。作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有较多积极作用。 （2）压力测试只是对组合短期风险的状况的一种衡量，因此属于一种战术性的风险管理方法。 第一章风险管理基础 本章基础知识精讲： 一、风险与风险管理 （一）风险、收益与损失 1．风险的含义
银行从业资格考试60道风险管理精选单选题(一)
银行从业资格考试60道风险管理精选单选 题（一） 1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__. A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论 3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____ A.转换能力理论
B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论 5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._____不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 8._____是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险 9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _____是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险
12篇银行征信评估文献_研读工作笔记
虚假银行流水的危害及防控措施 评语：指得流水证明造假，认为真实流水可有效验证其他资料的真实性 内容：依靠银行流水还原小微企业真实经营状况的方法，即要求小微企业提供实际经营使用的账户的流水，然后对企业经营性款项的流入、流出进行统计，估算出企业的销售收入，经营成本等主要财务指标。问题是虚假流水多。 2基于logistic回归模型的中小企业信用评分研究内容：评分系统采用统计显著的变量指标，再分配权重 中小企业信用评分指标体系2（糜仲春，主要生产性企业） 信用评分模型的构造过程1样本数据初步分析2数据采集3样本分类（截面分析，划分为不相关的类别，增强模型预测能力）4指标确定5分值设计 （具体看英文，文献比较古老）评分模型： 1判别分析 2Logistic回归适合用于解释变量为定性指标的问题，需用极大似然估计为变量分配权重（需要避免变量之间相关性） 3分类树法：分割，再细分，判断叶子信用级别（非参数统计法） Cofman，1986，从指标之间相互联系角度对比1和3方法 4 k-近邻判别法（非参数法）：在目标的特征变量向量空间内定义一个测度（距离），只需考虑与他距离近邻的K个人的好坏比例（既可以作为一个指标，也可以作为评价系统，存在“维数祸根”问题） A K-Nearest Neighbor Classification for Assessing Consumer Credit Risk,1996
神经网络的应用-基于神经网络和专家系统结合的企业信用评估研究，2002，厦大 神经网络没有明显优于线性判别，适合处理非线性数据， 非线性方法精度略优，稳健性不如线性方法 保证评估指标的全面性和实用性：影响个人信用状况的因素是多种多样的，既要考虑其收入、资产等经济指标，又要考虑它的信用历史、基本情况等个性指标（定性指标采用某种量化的方式，或者离散量化） 统计判别方法：1完全分布2部分分布3分布无关假设 评分模型的好坏关键在于指标的选取。中小企业数据不健全，不透明。主要从三个方面：企业财务状况；企业特征；企业主个人特征（类似个人零售贷款） 财务系列评分：杜邦财务分析体系和沃尔比重评分法 （1）财务指标选取：1偿债能力：资产负债比、速动比率、现金流动负债比率2盈利能力：净资产收益率和销售利润率3营运能力：应收账款周转率和存货周转率（中小企业应该比大企业高）4成长与发展能力：销售收入增长率、净利润增长率、净资产增长率 （2）企业特征类变量：所处地区、所处行业 （3）企业主个人特征变量：是否出资人、本行业工作年限（企业主年龄、受教育程度越高，违约可能性越强） 3基于数据挖掘的商户风险评分方法和系统 内容:反复抽样统计回归，不同类型欺诈分别建模，求加权评分
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警
2016年银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险预警 风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。 1.风险预警的程序和主要方法 （1）风险预警程序 风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以下程序： ①信用信息的收集和传递。收集与商业银行有关的内外部信息，包括信贷人员提供的信息和外部渠道得到的信息，并通过商业银行信用风险信息系统进行储存。 ②风险分析。信息通过适当的分层处理、甄别和判断后，进入到预测系统或预警指标体系中。 ③风险处置。风险处置是指在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施。 ④后评价。风险预警的后评价是指经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，以发现风险预警中存在的问题（如虚警或漏警），深入分析原因，并对预警系统和风险管理行为进行修正或调整，因此对于预警系统的完善十分重要。 （2）风险预警的主要方法 在我国商业银行实践中，通常会根据不同的目标，以及风险驱动因素的不同和管理机制的区别，而采用不同的风险预警管理方法。 在需要进行预警的内容上，大致有以下几种： ①适应监管底线的风险预警管理。通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。 ②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。 ③适应有关客户信用风险监测的预警管理。指的是为了对信贷客户进行日常信用风险监测而进行的预警管理。 2.行业风险预警 行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对以下行业风险因素的预警： （1）行业环境风险因素 主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。 ①经济周期因素。经济周期因素主要用于判断宏观经济所处阶段；判断行业自身的周期性；分析宏观周期与行业周期的相关性。
银行合规工作总结教学文稿
银行合规工作总结
某银行2012年合规活动总结 合规是兴行之本，违规是风险之源。加强合规建设，严格内部管理是银行业可持续发展的前提，也是提升我社整体风险防控水平的客观要求。为了有效贯彻省、市银监部门合规建设要求，今年以来我社以科学发展观为指导，严格按照“七不准”、“四公开”要求在全社范围内开展了一系列的“合规建设提升年”活动，对所有涉及风险防范、安全经营的领域进行风险排查，对合规风险控制的薄弱环节进行了全面认真地自查自纠，收到了良好效果，为我社各项业务稳健快速发展提供了有力保障。现将2012年活动开展情况总结如下： 一、活动开展情况 为切实抓好合规建设提升年活动，某银行成立了合规建设提升年活动领导小组，负责组织实施和督促开展合规建设活动，结合实际制定下发了《南召县农村信用社“合规建设提升年”活动实施方案》。同时，各基层信用社也成立了相应的组织，加强对合规建设提升年活动的领导，在全辖上下营造浓厚的合规氛围。通过活动开展，内控管理更加严密，合规文化建设更加成熟，员工从业行为更加规范，违规问题持续减少，案件防控能力进一步提高，各种风险得到有效控 制，竞争力显著增强。 （一）加强组织领导，安排部署到位 为深入开展“合规建设提升年”活动，落实合规建设各项要求，某银行成立了以理事长为组长、联社主任监事长为副组长，其他班子成员为成员的“合规建设提升年”活动领导小组，领导小组下设办公室，由监事长任办公室主任，各单位、各部（室）负责人为办公室成员；各基层信用社同时成立相应的活动领导小组，加强对本社“合规建设提升年”活动的组织和领导。制定详细的活动实施方案，并严格按照方案内容，明确活动目标及实施时间表，及时召开动员大会，深入思想发动，及时贯彻落实上级有关合规建设提升年活动的指示精神，加强对全员合规活动的督促和检查，做到思想统一，行动一致；定期或不定期的召开合规建设活动分析会，学习各项规章制度，对合规建设提升年活动工作进行总结分析，确保活动不流于形式。
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
.word 可编辑. 风险管理 第1 章风险管理基础 1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。 2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。 3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段 4.全面风险管理模式的理念和方法： 全球的风险管理体系 全面的风险管理范围 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全员的风险管理文化 5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。 6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。 操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。 7.商行风险管理策略分为： 分散： 对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合 市场对冲：利用衍生品市场 转移：保险： 非保险：担保、备用信用证 规避 补偿。 8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。 监管资本：一级资本核心一级资本 其他一级资本 二级资本 核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。 二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。 9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。 2012 年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求 最低资本 ：核心一级资本充足率：5% 一级资本 充足率：6% 资本充足率：8% 储备资本：2.5% 逆周期资 0—2.5% 本：
公共基础第一章笔记：中国银行业概况
公共基础第一章笔记：中国银行业概况 一、中央银行、监管机构与自律组织 1、中央银行——中国人民银行 （1）大事记 经理国库；11 负责金融业的统计、调查、分析和预测；13、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。 2、监管机构——中国银行业监督管理委员会 （1）大事记 1、依照法律、行政法规制定并发布对银行业金融机构及其业务活动监督管理的规章、规则； 2、依照法律、行政法规制定银行业金融机构的审慎经营规则； 3、开展与银行业监督管理有关的国际交流、合作活动； 4、对银行业自律组织的活动进行指导和监督； 5、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作； 6、承办国务院交办的其他事项； 7、依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止及业务范围； 8、对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理； 9、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况；10、对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查，制定现场检查程序，规范现场检查行为；11、负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布；12、对银行业金融机构实行并表监督管理；13、会同有关部门建立银行业突发事件处置制度，制定银行业突发事件处置预案，明确处置机构和人员及其职责、处置措施和处置程序，及时、
有效地处置银行业突发事件；14、对已经或可能发生信用危机，严重影响存款人和其他客户合法权益的银行业金融机构实行接管或促成机构重组；15、对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销；16、对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户予以查询，对涉嫌转移或隐匿违法资金的申请司法机关予以冻结；17、对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔。 （4）监管理念：管风险、管法人、管内控、提高透明度 （5）监管目标（4个） 一是通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益； 二是通过审慎有效的监管，增进市场信心； 三是通过宣传教育工作和相关信息披露，增进公众对现代金融的了解； 四是努力减少金融犯罪。 （6）监管标准（6条） 一是能够促进金融的稳定，同时又促进金融的创新； 二是努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争能力； 三是对各类监管权限做到科学合理，监管者要有所为，有所不为，减少一切不必要的限制； 四是为金融市场上的公平竞争创造环境和条件，并且维护这种有序的竞争，反对无序竞争； 五是对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制； 六是高效、节约地使用一切监管资源，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。 （7）监管措施（5个） 一是市场准入（包括机构准入、业务准入和高级管理人员准入）； 二是非现场监管； 三是现场检查； 四是监管谈话； 五是信息披露监管。 （8）背景知识——“一行三会” 指的是中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会。 3、自律组织——中国银行业协会 （1）成立：2000年成立，是在民政部登记注册的全国性非营利社会团队，主管单位为银监会。 （2）协会宗旨：以促进会员单位实现共同利益为宗旨，履行自律、维权、协调、服务职能，维护银行业合法权益，维护银行业市场秩序，提高银行业从业人员素质，提高为会员服务的水平，促进银行业的健康发展。 （3）组织机构 协会的最高权力机构为会员大会，由参加协会的全体会员（截止07年1月共70家，包括政策性银行、商业银行、资产管理公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国邮政储蓄银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社联合社）、准会员（截止07年1月共37家，包括各省、自治区、直辖市、计划单列市的银行业协会）组成。 会员大会的执行机构为理事会，对会员大会负责，并在会员大会闭会期间负责领导协会开展日常工作。 理事会闭会期间，常务理事会行使理事会职责。常务理事会由会长1名、专职副会长1名、副会长若