期望效用函数在投资组合中的应用

期望效用函数在投资组合中的应用

张新锋

【期刊名称】《新教育时代电子杂志（教师版）》

【年(卷),期】2018(000)018

【摘要】本文阐述了期望效用(E u)理论,给出了E u理论在投资组合中的简单应用.

【总页数】1页(185)

【关键词】期望效用理论投资组合优化

【作者】张新锋

【作者单位】西安欧亚学院陕西西安 710065

【正文语种】中文

【中图分类】

【相关文献】

1.不确定环境下期望效用最大化模型在投资组合的应用 [J], 侯为波; 李帅鹏

2.限制资产数目的双重期望效用的投资组合优化模型 [J], 杨应娟[1]; 高岳林[2]

3.限制资产数目的双重期望效用的投资组合优化模型 [J], 杨应娟; 高岳林

4.基于新型负指数期望效用的投资组合选择模型 [J], 付天文; 涂卓卓; 魏伯洋

5.传统投资组合理论局限下偏度投资组合效用分析 [J], 倪文仙

以上内容为文献基本信息，获取文献全文请下载