计量经济学 李子奈 第七版 复习题
计量经济学 复习题
一、单选题
1、怀特检验法可用于检验（ ）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.模型设定误差
2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。
A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入）
B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格）
C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格）
D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4
.0i L （劳动）
4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。
A.异方差性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解
释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。
A.被解释变量和解释变量均为随机变量
B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为
X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加
（ ）。
A.2%
B.0.75
C.0.75%
D.7.5%
7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型
进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=
C. RSS ESS F =
D. ESS
RSS F = 8.下列属于有限分布滞后模型的是( )。
A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110
B.u y b y b y b x b y t k t k t t t t a ++++++=--- 22110
C.u x b x b y t t t t
a ++++=- 110 D.u x
b x b x b y t
k t k t t t a +++++=-- 110 9、已知DW 统计量的值接近于0，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ
?近似等于（ ）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
10、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差平方和大小的是( )。
A.总离差平方和
B.回归平方和
C.残差平方和
D.不能计算
11、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。
A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义差分法
D.工具变量
法
12、用依据t 检验、F 检验和R 2检验的综合统计检验法可以检验( )。
A ．多重共线性 B.自相关性 C ．异方差性 D.非正态性
13、某商品需求函数为u x b b y i i i ++=10，其中y 为需求量，x 为价格。为了考虑
“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入
虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ ）。
A.2
B.4
C.5
D.6
14、如果在包含截距项的服装需求函数模型中必须包含3个定性变量：季节（4
种状态）、性别（2种状态）、职业（5种状态），则应该设置（ ）个虚拟变
量？
A.5
B.8
C.10
D.6
15、对样本回归函数，正确的描述是( )
A. 在解释变量给定值下，被解释变量总体均值的轨迹；
B. 在解释变量给定值下，被解释变量个值的轨迹；
C. 在解释变量给定值下，被解释变量样本均值的轨迹；
D. 在解释变量给定之下，被解释变量样本个值的轨迹；
16、作white 检验时，所建立的辅助回归的为：
(1.36) (-0.64) (0.64) (-2.76) (2.90)
R 2 =0.4374
若该辅助回归所用的样本数为31，则White 检验x 2统计量的值为（ ）
A.13.12
B.13.56
C.11.81
D. 11.37
17、计量经济学模型参数估计量无偏性的含义是（ ）。
A ．估计值与真实值相等 B.估计值与真实值相差很小
C. 估计量的数学期望（平均值）等于真实值
D.估计量的方差为零
18、对样本简单线性相关系数r ，以下结论中错误的是（ ）。
A. |r|越近于1，变量之间线性相关程度越高
B. |r|越近于0，变量之间线性相关程度越弱
C. -1≤r ≤1
D. 若r=0，则X 与Y 没有任何相关关系
19、设某地区对某商品的消费函数Y i =C O +C 1X i +u i 中，消费支出Y 不仅与收入X 有
关，而且与消费者的性别、年龄构成以及季节因素有关，其中，年龄构成可分为
“青年”、“中年”和“老年”三个类别，季节可分为“春秋”和“冬夏”两个类
别；假设边际消费倾向不变，现在引入性别、年龄以及季节因素三个变量，分别
分析其影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为：（ ）
A ．2个 B.3个 C.4个 D.5个
20、假设n 为样本容量，则在二元线性回归模型中随机误差项的无偏估计量为
（ ）
A ．n e
2i ∑ B ．1n e 2i -∑ C ．2n e 2i -∑ D ．3n e 2i -∑
21、计量经济学模型总体参数β的估计量?β
具备有效性是指__________。 A ．?var ()=0β
B.?var ()β为最小 C ．?()0ββ－＝ D.?()ββ－为最小 22、回归分析中定义的（ ）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
2
222112)(ln 039.0ln 539.0)(ln 042.0ln 570.0842.3?X X X X e
+-+-=
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
23、下面哪一个模型必定是错误的（ ）。
A. i i X Y 2.030?+= 8.0=XY r
B. i i X Y 5.175?+-= 91.0=XY r
C. i i X Y 1.25?-= 78.0=XY r
D. i i X Y 5.312?--= 96.0-=XY r
24、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，既有i i kX X 21=，
其中k 为非零常数，则表明模型中存在（ ）。
A.方差非齐性
B.多重共线性
C.序列相关
D.设定误差
25、虚拟变量陷阱问题，是由于在模型中（ ）引入虚拟变量造成的。
A.过多
B.过少
C.不
D.恰当
26、多元线性回归模型的参数估计量β?是随机变量i Y 的函数，即
()Y X X X '1
'?-=β。所以β?是（ ）。 A.随机变量 B.非随机变量 C.确定性变量 D.常量
27、设消费函数为u x b x b a a y i i i i D D +?+++=1010，其中虚拟变量D=???农村家庭城镇家庭01，
当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为
（ ）。
A.0,011
==b a B.0,011≠=b a C.0,011=≠b a D.0,011≠≠b a
28、用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是()。
A.0≤DW ≤1
B.－1≤DW ≤1
C.－2≤DW ≤2
D.0≤DW ≤4
二、多选题
1、在一个存在着随机解释变量的单方程计量经济学模型中，采用工具变量
法进行参数估计，则所选择的工具变量应该具有以下哪些特点（ ）。
A.与所替代的随机解释变量高度相关
B.与随机扰动项不相关
C.与模型中的被解释变量无关
D.与模型中的其他解释变量相关
E.与模型中的其他解释变量无关
F.与模型中的被解释变量高度相关
2、如果一个计量经济学模型存在序列相关问题，我们仍然采用最小二乘法估计该模型的参数，则会出现以下哪些问题（）。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的参数不能估计
D.不能用该模型进行预测
3、异方差性的检验方法有( )。
A.图示检验法
B.戈里瑟检验
C.回归检验法
D.G-Q检验法
4、序列相关性的后果有( )。
A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.以上都对
5、将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有（）。
A.直接置换法
B.对数变换法
C.级数展开法
D.广义最小二乘法
E.加权最小二乘法
6、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科：__________。
A统计学 B数理经济学 C社会学 D数学 E经济学
7、下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）。
A.用截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型
B.用截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型
C.以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型
D.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型
8．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（1234 ）。
（1）随机序列项不是同方差，而是异方差
（2）随机序列项序列相关，即存在自相关
（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关
（4）解释变量之间相关，存在多重共线性
（5）因变量是随机变量，即存在误差
9、以下哪些方法可以检验序列相关性( )
A. White 检验
B. 杜宾-瓦森检验
C. 图示法
D. 拉格朗日乘数检验
E. 帕克与戈里瑟检验
F. 逐步回归法
G. 简单相关系数法
H. 判定系数检验法 I.回归检验法 J.G-Q 检验法
10、计量经济模型的应用领域主要有( )。
A.结构分析
B.经济预测
C.政策评价
D.检验和发展经济理论
E.设定和检验模型
F.政治评价
11、不满足OLS 基本假定的情况，主要包括：（ ）。
A.随机序列项不是同方差，而是异方差
B.随机序列项序列相关，即存在自相关
C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关
D.解释变量之间相关，存在多重共线性
E.因变量是随机变量，即存在误差
12、下列模型哪些形式是正确的（ ）。
A.X Y 10ββ+=
B. μββ++=X Y 10
C.μββ++=X Y 10??
D.μββ++=X Y 10???
E.X Y 10???ββ+=
F.X Y E 10)(ββ+=
G. X Y 10??ββ+= H.e X Y ++=10??ββ
I.e X Y ++=10???ββ J.X Y E 10??)(ββ+=
13、下列方程中是线性模型的是（ ）。
A.i i i X Y μββ++=310
B.i i i X Y μββ++=log 10
C.i i i X Y μββ++=log log 10
D.i i i i X X Y μβββ+++=20
22
110 E.i i i X LN Y μββ++=310 14、一个计量经济模型由以下哪些部分构成__________。
A.变量
B.参数
C.随机误差项
D.方程式
E.虚拟变量
15、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且__________。
A.与随机误差项不相关
B.其他解释变量之间不相关
C.与被解释变量不相关
D.与回归值不相关
E.与建立的模型无关
三、判断题
1、在包含有随机解释变量的单方程回归模型中，不能用杜宾-沃森统计量检验是否存在自相关问题。 ( )
2、计量经济学模型应用中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。（）
3、对于不同的样本点，一个计量经济学模型中的随机误差项的方差不再是常数，而是互不相同，这时，该模型就出现了序列相关问题。（）
4、在单方程计量经济学模型中，解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动和如何变动的变量。（）
5、对计量经济学模型进行异方差检验的检验思路是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性及其相关的形式。（）
6、在一个多元线性回归模型中，如果各个解释变量之间存在完全线性相关，则该模型的参数不能被估计出来。( )
7、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而增加。
（）
8、对经典计量经济学模型进行变量显著性检验，采用的检验方法假设检验。（）
9、虚拟变量做为解释变量引入计量经济学模型的两种基本方式是加法和乘法。（）
10、单方程计量经济学模型的方程显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。（）
11、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。（）
12、计量经济学是一门数学，而不是一门经济学分支学科。（）
13、具有因果关系的变量之间一定有数学上的相关关系，具有相关关系的变量之间不一定具有因果关系。（）
14、单方程计量经济学模型是以多个经济现象为研究对象，是应用最为普遍的计量经济学模型。（）
15、对于最小二乘法最合理的参数估计量应该使得从模型中抽取n组样本观测值的概率最大。（）
16、计量经济模型的总离差平方和由残差平方和和回归平方和组成。（）
17、先决变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ）
18、可决系数是一个回归直线与样本观测值拟合优劣程度的度量指标，其值
越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。（ ）
19、D-W 检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W=∑∑==--n i i
n i i
i e
e e 122~)1~~(，其最大优点为
简单易行。如果D.W 值接近于零，则说明模型越倾向于无自相关。（ ）
20．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002
=∑t e ，
估计用样本容量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为45( )。
21、一元线性回归模型的拟合优度检验是检验模型对样本观测值的拟合程度。
( )
22、在多元线性回归模型检验中，T 检验与F 检验等价。( )
23、计量经济学模型如果存在完全共线性，仍然用OLS 方法估计模型参数，则
无法得到参数的估计量。（ ）
24、回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法与技
术。( )
25、在经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计
量。( )
26、计量经济学是经济学的一门分支学科。（ ）
27、变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。( )
28、单方程计量经济学模型可以分为线性模型和非线性模型。（ ）
29、违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。。（ ）
30、只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏
性和有效性。（ ）
31、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。。（ ）
32、计量经济学模型解释经济活动中各因素之间的理论关系，用确定性的数学方
程加以描述。（ ）
四、模型分析题
1．现收集了某地区的财政收入（Y ）与工业总产值（X1）、建筑业总产值（X2）
1994—2006年数据（单位为亿元人民币），经分析得到如下回归方程：
Y=524.536+0.05265X1+0.454X2
T 值 (7.518) (2.695) (3.214)
R 2=.0.990 F=246.240
要求：(1)对所求得的模型作显著性检验，在α=0.05时，你的结论是什么?
(2)对各回归系数作显著性检验。 (α=0.05)
(3)说明回归方程的经济意义。
(4)若2008年工业总产值为24502亿元，建筑业总产值为2980亿元，试求
2008年财政收入的预测值。（计算结果保留两位小数） （α=0.05，F 0.05(2,10)=4.1；F 0.05(2,13)=3.8；t 0.05(10)=1.812； t 0.025(10)=2.228）
2．为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发
展的主要因素。经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数
和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国
内旅游人数2X ，城镇居民人均旅游支出3X ，农村居民人均旅游支出4X ，并以
公路里程5X 和铁路里程6X 作为相关基础设施的代表。为此设定了如下形式的计
量经济模型：
23456123456t t t t t t t Y X X X X X u ββββββ=++++++ 其中 ：t Y ——第t 年我国旅游收入 （亿元）
2X ——国内旅游人数（万人）
3X ——城镇居民人均旅游支出 （元） 4X ——农村居民人均旅游支
出 （元）
5X ——公路里程（万公里） 6X ——铁路里程（万公里）
为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2003年的统计数据，经
EVIEWS 软件分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/18/13 Time: 04:53
Sample: 1994 2003 C
-274.3773 1316.690 -0.208384 0.8451 X2
0.013088 0.012692 1.031172 0.3607 X3
5.438193 1.380395 3.939591 0.0170 X4
3.271773 0.944215 3.465073 0.0257 X5
12.98624 4.177929 3.108296 0.0359 R-squared
0.995406 Mean dependent var 2539.200 Adjusted R-squared
0.989664 S.D. dependent var 985.0327 S.E. of regression 100.1433 Akaike info criterion
12.33479
Sum squared resid
40114.74 Schwarz criterion 12.51634 Log likelihood
-55.67396 F-statistic 173.3525 Durbin-Watson stat 2.311565 Prob(F-statistic) 0.000092
请你根据上述结果回答以下问题：
（1）写出我国旅游收入的估计模型。
（2）请你对该模型的变量显著性和模型显著性进行检验。
（3）该模型的可决系数和调整的可决系数分别是多少？由此可以说明什么
问题?
(4)该模型可能存在什么问题？如何证实所存在的问题？ （11分）
（当α=0.05时,t 0.025(4)=2.776；t 0.025(10)=2.228；t 0.05(4)=2.131；
F 0.05(4,4)=6.39）
3、已知回归模型μβα++=N E ，式中E 为某类公司一名新员工的起始薪
金（元），N 为所受教育水平（年）。随机扰动项μ的分布未知，其他所有假设都
满足。
（1）从直观及经济角度解释α和β。
（2）OLS 估计量α
?和β?满足线性性、无偏性及有效性吗？简单陈述理由。 （3）对参数的假设检验还能进行吗？简单陈述理由。
4、对于人均存款（S ，元）与人均收入（Y ，元）之间的关系式t t t Y S μβα++=，
使用某地区36年的年度数据经计算得到如下估计模型（括号内为相应回归参数
估计值的标准差）：
)011.0()105.151(067.0105.384?t
t Y S +=
2R ＝0.538 023.199?=σ
（1）β的经济解释是什么？
（2）α和β的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果
有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？
（3）对于拟合优度你有什么看法吗？
（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零
假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。
你的结论是什么？
(临界值:当α=0.01时,t0.005(36)位于2.750与2.704之间 t0.005(34) 位于2.750与2.704之间)
5、t t Y C 2.1180+=
其中，C 、Y 分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
要求回答：该模型是否正确？如果有错，指出错误之处，并说明理由。
6、根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
X Y ?+=1198.06477.556
（2.5199） （22.7229）
2R ＝0.9609， F ＝516.3338，W D .＝0.3474
请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4）如果该模型存在一阶自相关，你认为应该采取什么方法对模型进行修正？
（D.W 的临界值24.1=L d ，43.1=U d ） （11分）
7、根据四川省城镇居民1978年到2012年的人均消费支出（Y ，元）与人均可支配收入(X ，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS 软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/17/13 Time: 10:06
Sample: 1978 2012
Included observations: 35
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C
231.1511 44.56555 5.186767 0.0000 X
0.760239 0.005928 128.2430 0.0000 R-squared
0.997997 Mean dependent var 4253.943 Adjusted R-squared
0.997937 S.D. dependent var 4123.066 S.E. of regression
187.2797 Akaike info criterion 13.35853 Sum squared resid
1157431. Schwarz criterion 13.44741 Log likelihood
-231.7742 F-statistic 16446.27 Durbin-Watson stat 0.457673 Prob(F-statistic) 0.000000 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验，经过检验该估计模型存在什么问题？
3）如果证实该估计模型存在问题，如何进行修正？
检验临界值如下：
0.0250.050.0250.050.050.05,(33) 2.0345,(33) 1.6924,(35) 2.0301,
(1,33) 4.15,(2,33) 3.29t t t F F α======
DL=,DU=
8、根据四川省21个市（州）的城镇居民2012年的人均消费支出（Y ，元）与人均可支配收入(X ，元)的数据，建立计量经济学模型，经过EVIEWS 软件计算，得到如下回归分析结果。
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/17/13 Time: 10:22
Sample: 1 21 Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C
1214.582 1766.741 0.687470 0.5001 R-squared
0.737555 Mean dependent var 14050.00 Adjusted R-squared
0.723742 S.D. dependent var 1653.760 S.E. of regression
869.2210 Akaike info criterion 16.46346 Sum squared resid
14355358 Schwarz criterion 16.56294 Log likelihood
-170.8664 F-statistic 53.39604 Durbin-Watson stat 2.408009 Prob(F-statistic)
0.000001 2）对该估计模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。
3）该估计模型可能存在什么问题？如果证实该估计模型存在问题，应该采用什么方法进行修正？例举2种修正方法。
9、为了建立我国钢材产量的计量经济学模型，我们收集了1978－1997年我国钢材产量（Y ，万吨）、生铁产量（X1，万吨）、发电量（X2，亿千瓦时）、固定资产投资（X3，亿元）、国内生产总值（X4，亿元）、铁路运输量（X5，万吨）的统计资料。然后用EVIEWS 软件对数据进行回归分析，得到以下计算结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/21/08 Time: 16:30
Sample: 1978 1997
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C
354.5884 435.6968 0.813842 0.4294 X1
0.026041 0.120064 0.216892 0.8314 X2 0.994536 0.136474 0.0000
X3 0.392676 0.086468 4.541271 0.0005
X4 -0.085436 0.016472 -5.186649 0.0001
X5 -0.005998 0.006034 -0.994019 0.3371
R-squared 0.999098 Mean dependent var 5153.450
Adjusted R-squared 0.998776 S.D. dependent var 2512.131
S.E. of regression 87.87969 Akaike info criterion 12.03314
Sum squared resid 108119.8 Schwarz criterion 12.33186
Log likelihood -114.3314 F-statistic 3102.411
Durbin-Watson stat 1.919746 Prob(F-statistic) 0.000000
试根据上述表中的分析结果，回答以下问题：
(1)写出所估计的模型。
（2）计算出X2变量回归系数的T统计量。
(3)对模型进行经济意义检验和统计检验。经过检验该模型存在什么问题？如果有问题，我们可以才什么方法来予以证实？可以采用什么方法对模型进行修正？
(4)该模型是否存在序列相关？
（ａ=0.05 t
0.025(14)=2.145 t
0.025
(15)=2.131 F
0.025
(5,15)=2.90
F
0.05
(5,14)=2.96
ａ=0.05 d
l =0.79 d
u
=1.99）
1、为了研究某地区的消费行为，收集了该地区1984到2004年的居民年人均消费支出（Y，元）与年人均可支配收入（X，元）的历史数据应用Eviews软件进行回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/13 Time: 10:47
Sample: 1984 2004
Included observations: 21
C 47.94598 11.70218 4.097183 0.0006
X 0.842313 0.004965 169.6548 0.0000
R-squared 0.999340 Mean dependent var 1539.000
Adjusted R-squared 0.999306 S.D. dependent var 1343.653
S.E. of regression 35.40729 Akaike info criterion 10.06211
Sum squared resid 23819.85 Schwarz criterion 10.16158
Log likelihood -103.6521 F-statistic 28782.75
要求：（1）试建立该地区的消费行为的计量经济学理论模型。
（2）根据上述回归分析结果，写出所估计的模型。
（3）给定?=0.05，对所估计的模型进行经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。
（4）当2014年该地区的年人均可支配收入为5500元时，预测该年度该
地区的人均消费支出是多少元？
（取?=0.05，t 0.025(19)=2.093，t 0.025(21)=2.08；
F0.05(1,19)=4.38,F0.05(2,21)=3.47；n=21，k=2，dl=1.125.du=1.538）
11、建立中国居民消费函数模型
t t t t C I C εααα+++=-1210
),0(~2σεN t t=1978,1979,…,2001
其中：C 表示居民消费总额，I 表示居民收入总额。
问：
1）能否用历年的人均消费额和人均收入数据为样本观测值估计模型？为什么？
2）人们一般选择用当年价格统计的居民消费总额和居民收入总额作为样本观测值，为什么？这样是否违反样本数据可比性原则？为什么？
12、建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
Ln V Ln Y Ln P Ln P ()..().().()=+-+1350
09230115035712 其中V 为人均购买食品支出额、Y 为人均收入、P 1为食品类价格、P 2为其它商品
类价格。
要求指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
答案：
对于以购买食品支出额位被解释变量的需求函数模型，即
μαααα++++=)ln()ln()ln()ln(231210P P Y V
参数1α、2α、3α估计量的经济意义分别为人均收入、食品类价格、其它商品类价格的需求弹性；由于食品为必须品，V 为人均购买食品支出额，所以1α应该在0与1之间，2α应该在0与1之间，3α在0左右，三者之和为1左右。所以，该模型估计结果中2α的估计量缺少合理的经济解释。
13、根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入（X ）和人均消费性支出(Y)资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为： Y=137.422+0.772X
(5.875) (127.09)
999.02=R ；9.51.=E S ；205.1=DW ；16151=F t e =—451.9+0.871X
(-0.283) (5.103)
634508.02=R ；3540.=E S ；91.1=DW ；04061.26=F
试根据上述已知条件，回答以下问题：
（1）解释模型中137.422和0.772的意义；
（2）简述什么是模型的异方差性；
（3）检验该模型是否存在异方差性；
（4）检验该模型是否存在序列相关性。
（а=0.05，t0.05（19）=1.729，t0.05（21）=1.721，t0.025(19)=2.093；а=0.05，n=21,D L =1.22，D U =1.42）
14、为了建立全国味精需求量的计量经济模型，经过分析，味精需求量取决于味精的价格和人们的收入水平。味精需求量用味精的销售量代替，味精的价格用其平均价格代表，人们的收入水平用经过物价指数修正后的不变价格的消费水平代替。从中国统计年鉴和有关部门收集样本数据 (1972-1982年)。定义味精销售量为Y （吨），味精平均销售价格为X1（元 / 公斤），不变价格的消费水平为X2（元）。经过回归分析，得到如下结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/14/09 Time: 23:40
Sample: 1972 1982
Included observations: 11 C
-144680.9 36909.30 -3.919905 0.0044 X1
6313.392 2907.410 2.171483 0.0617 X2
690.4405 45.07172 15.31871 0.0000 R-squared
0.971474 Mean dependent var 20886.00 Adjusted R-squared 0.964343 S.D. dependent var 13980.06 S.E. of regression
2639.881 Akaike info criterion 18.82186 Sum squared resid
55751758 Schwarz criterion 18.93037 Log likelihood
-100.5202 F-statistic 136.2231 Durbin-Watson stat 1.793474 Prob(F-statistic) 0.000001
请根据上述回归结果，回答以下问题：
（1）写出所估计的模型；
（2）对中国味精需求量计量经济模型进行检验，你认为该模型存在什么问题？
（3）该模型是否存在序列相关问题？
（4）应该如何对存在的问题进行修正？
（а=0.05，dL=0.879,dU=1.320,t0.05(10)=1.812， t0.025(8)=2.3，t 0.05 (8) =
1.86）
计量经济学题库及答案
计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量 D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ A ）。 A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量 D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。 A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。 A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1、下表给出了一含有3个实解释变量的模型的回归结果： 方差来源 平方和（SS ） 自由度（d.f.） 来自回归65965 — 来自残差— — 总离差(TSS) 66056 43 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府的
高级计量经济学试题final_2013
Econometrics710 Final Exam,Spring2013 1.Take the linear instrumental variables equation y i=x i 1+z i 2+e i E(e i j z i)=0 where for simplicity both x i and z i are scalar1 1: (a)Can the coe￠cients( 1; 2)be estimated by2SLS using z i as an instrument for x i? Why or why not? (b)Can the coe￠cients( 1; 2)be estimated by2SLS using z i and z2i as instruments? (c)For the2SLS estimator suggested in(b),what is the implicit exclusion restriction? (d)In(b),what is the implicit assumption about instrument relevance? [Hint:Write down the implied reduced form equation for x i.] (e)In a generic application,would you be comfortable with the assumptions in(c)and(d)? 2.Take the linear homoskedastic CEF y i=x0i +e i(1) E(e i j x i)=0 E(e2i j x i)= 2 and suppose that y i is measured with error.Instead of y i;we observe y i which satis…es y i=y i+u i where u i is measurement error.Suppose that e i and u i are independent and E(u i j x i)=0 E(u2i j x i)= 2u(x i) (a)Derive an equation for y i as a function of x i.Be explicit to write the error term as a function of the structural errors e i and u i:What is the e¤ect of this measurement error on the model(1)? (b)Describe the e¤ect of this measurement error on OLS estimation of in the feasible regression of the observed Y on X. (c)Describe the e¤ect(if any)of this measurement error on appropriate standard error calculation for^ .
计量经济学试题(一)
计量经济学习题（一） 一、名词解释 1、普通最小二乘法： 2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义： 3、计量经济学： 4、最小样本容量： 5、多重共线性： 6、时间序列数据： 7、截面数据： 8、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。 二、填空题 1、计量经济学中，提供理论基础，提供资料依据，提供研究方法． 2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）数据；（2）数据；和（3）数据。 3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即、、。 4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_。 5、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为。 6、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具、、，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。
7、计量经济学的核心内容是建立和应用 。 8、R 2 是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。 三、单项选择题 1、经济计量模型是指( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 2、回归分析中定义的( ) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --= B. ) k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---= C. RSS ESS F = D. ESS RSS F = 4、计量经济模型分为单方程模型和（ ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 5、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ） A.横截面数据 B.时间序列数据
计量经济学题库及答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （） （） n=30 R 2 = 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X C R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var . of regression F-statistic Sum squared resid Prob(F-statistic) 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2?-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。 （2）如何解释截距的意义它有经济含义吗如何解释斜率（3）能否救出真实的总体回归函数 （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ?弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： ，DW= 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； (2)系数的符号符合你的预期吗为什么 17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入
计量经济学李子奈(第3版)例题+习题数据
计量经济学（第3版）例题和习题数据表表2.1.1 某社区家庭每月收入与消费支出统计表
表2.3.1 参数估计的计算表
表2.6.1 中国各地区城镇居民家庭人均全年可支配收入与人均全年消费性支出（元） 资料来源：《中国统计年鉴》（2007）。
表2.6.3 中国居民总量消费支出与收入资料 单位：亿元年份GDP CONS CPI TAX GDPC X Y 19783605.6 1759.1 46.21519.28 7802.5 6678.83806.7 19794092.6 2011.5 47.07537.828694.2 7551.64273.2 19804592.9 2331.2 50.62571.70 9073.7 7944.24605.5 19815008.8 2627.9 51.90629.899651.8 8438.05063.9 19825590.0 2902.9 52.95700.02 10557.3 9235.25482.4 19836216.2 3231.1 54.00775.5911510.8 10074.65983.2 19847362.7 3742.0 55.47947.35 13272.8 11565.06745.7 19859076.7 4687.4 60.652040.79 14966.8 11601.77729.2 198610508.5 5302.1 64.572090.37 16273.7 13036.58210.9 198712277.4 6126.1 69.302140.36 17716.3 14627.78840.0 198815388.6 7868.1 82.302390.47 18698.7 15794.09560.5 198917311.3 8812.6 97.002727.40 17847.4 15035.59085.5 199019347.8 9450.9 100.002821.86 19347.8 16525.99450.9 199122577.4 10730.6 103.422990.17 21830.9 18939.610375.8 199227565.2 13000.1 110.033296.91 25053.0 22056.511815.3 199336938.1 16412.1 126.204255.30 29269.1 25897.313004.7 199450217.4 21844.2 156.655126.88 32056.2 28783.413944.2 199563216.9 28369.7 183.416038.04 34467.5 31175.415467.9 199674163.6 33955.9 198.666909.82 37331.9 33853.717092.5 199781658.5 36921.5 204.218234.04 39988.5 35956.218080.6 199886531.6 39229.3 202.599262.80 42713.1 38140.919364.1 199991125.0 41920.4 199.7210682.58 45625.8 40277.020989.3 200098749.0 45854.6 200.5512581.51 49238.0 42964.622863.9 2001108972.4 49213.2 201.9415301.38 53962.5 46385.424370.1 2002120350.3 52571.3 200.3217636.45 60078.0 51274.026243.2 2003136398.8 56834.4 202.7320017.31 67282.2 57408.128035.0 2004160280.4 63833.5 210.6324165.68 76096.3 64623.130306.2 2005188692.1 71217.5 214.4228778.54 88002.1 74580.433214.4 2006221170.5 80120.5 217.6534809.72 101616.3 85623.136811.2资料来源：根据《中国统计年鉴》（2001，2007）整理。
全国10月计量经济学试题与答案
全国2010年10月自学考试计量经济学试题 课程代码：00142 一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( ) A.时间数据 B.时点数据 C.时序数据 D.截面数据 2.在X 与Y 的相关分析中( ) A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B.Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3.普通最小二乘准则是( ) A.随机误差项u i 的平方和最小 B.Y i 与它的期望值Y 的离差平方和最小 C.X i 与它的均值X 的离差平方和最小 D.残差e i 的平方和最小 4.反映拟合程度的判定系统数R 2的取值范围是( ) A.0≤R 2≤2 B.0≤R 2≤1 C.0≤R 2≤4 D.1≤R 2≤4 5.在多元线性回归模型中，加入一个新的假定是( ) A.随机误差项期望值为零 B.不存在异方差 C.不存在自相关 D.无多重共线性 6.在回归模型Y=β1+β2X 2+β3X 3+β4X 4+u 中，如果假设H 0∶β2≠0成立，则意味着( ) A.估计值2?β≠0 B.X 2与Y 无任何关系 C.回归模型不成立 D.X 2与Y 有线性关系 7.回归系数进行显著性检验时的t 统计量是( ) A. )?var(j j ββ B. ) ?var(?j j ββ C. )?var(j j ββ D.) ?var(?j j ββ 8.下列哪种情况说明存在方差非齐性?( ) A.E(u i )=0 B.E(u i u j )=0，i ≠j C.E(2i u )=2σ (常数) D.E(2i u )=2i σ 9.方差非齐性情形下，常用的估计方法是( ) A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 10.若计算的DW 统计量为0，则表明该模型( ) A.不存在一阶序列相关 B.存在一阶正序列相关 C.存在一阶负序列相关 D.存在高阶序列相关 11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是( ) A.普通最小二乘法 B.工具变量法
计量经济学试题
一、填空题（本大题共10小题，每空格1分，共20分） 1、数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的_理论_关系，用__确定___性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的___定量____关系，用__随机___性的数学方程加以描述。 2、选择模型数学形式的主要依据是____经济行为理论______。 3、被解释变量的观测值i Y 与其回归理论值)(Y E 之间的偏差，称为___随机误差 项_______；被解释变量的观测值i Y 与其回归估计值i Y ? 之间的偏差，称为___残差_______。 4、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验 5、总体平方和TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之离差的平方和；回归平方和ESS 反映了_被解释变量其估计值与其均值之离差的平方和；残差平方和RSS 反映了_被解释变量观测值与其估计值之差的平方和。 6、在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为_多重共线____问题。 7、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代” 随机解释变量 8、以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在_异方差_________。 9、在联立方程模型中，___内生变量_______既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。 10多元线性回归中，如果自变量的量纲不同，需要对样本原始数据进行 __标准化__处理，然后用最小二乘法去估计未知参数，这样做的目的是可以考察各个自变量的__相对重要性_。 二、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分） 1、下图中“{”所指的距离是（ B ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ?的离差 2、总体平方和TSS 、残差平方和RSS 与回归平方和ESS 三者的关系是（B ）。 X 1?β+ i Y
计量经济学试题复习知识
《计量经济学》博士研究生入学试题 解答 一、简答题 1、 指出稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件。 答：稳健标准误和稳健t 统计量的适用条件是样本容量较大的的场合。在大样本容量的情况下，一般在横截面数据分析中总是报告稳健标准误。在小样本情况下，稳健t 统计量不那么接近t 分布，从而可能导致推断失误。 2、 若回归模型的随机误差项可能存在q （1>q ）阶自相关，应采用什么 检验？其检验过程和检验统计量是什么？ 答：如果模型：t pt t t t x x y εαααα+++++=Λ22110的误差项满足： t q t q t t t v ++++=---ερερερεΛ2211，其中t v 是白噪声。 原假设0H : 01=ρ,02=ρ,…，0=q ρ 那么，以下两种回答都可以。 1）、(1). t y 对t x 1,t x 2,…,pt x ( T t ,,2,1Λ=)做OLS 回归,求出OLS 残差t ε?； (2). t ε?对t x 1,t x 2,…,pt x , 1?-t ε,2?-t ε,…，q t -ε?做OLS 回归, ( T q q t ,,2,1Λ++=),得到2R ； (3). 计算(2)中的1?-t ε,2?-t ε,…，q t -ε?联合F 检验统计量。若F 检验统计 量大于临界值，则判定回归模型的随机误差项存在q （1>q ）阶自相关；否则，则判定判定回归模型的随机误差项不存在q （1>q ）阶自相关。 2）、 完成了1）中的（1）、（2）两步以后，运用布劳殊—戈弗雷检验（Bresch Goldfery test ）()2R q T LM -=，由于它在原假设0H 成立时渐近服 从2 2?q χσ?分布。当LM 大于临界值，则判定回归模型的随机误差项
高级计量经济学练习试题精编版
第一讲作业题 为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归 方程： 式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。 1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。 作业题2 1B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么请说明理由。估计结果与你的预期一 致吗 作业题3 1C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于。如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。此时，方程的参数估计值会如何变化（文字说明即可） 作业题4 Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。论文中建立了推杆进洞次数百分比 （P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。推杆距离越长，进洞的可能性越 小。可以预测，L的参数估计值为负。回归方程如下： 2A 说明L的参数估计值的经济意义。 作业题5 2B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。再分 别估计1英尺和25英尺的情况。结果是否符合现实 作业题6 2C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题 第二讲作业题 作业题1 1 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。 他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交 通事故率的重要决定因素。在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得 出的回归方程为： 第一年： 第二年： ?? 式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里 的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方
计量经济学期末考试试卷集含答案
财大计量经济学期末考试标准试题 计量经济学试题一 (1) 计量经济学试题一答案 (4) 计量经济学试题二 (9) 计量经济学试题二答案 (11) 计量经济学试题三 (15) 计量经济学试题三答案 (18) 计量经济学试题四 (22) 计量经济学试题四答案 (25) 计量经济学试题一 课程号：课序号：开课系：数量经济系 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（） R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）6．判定系数2 7．多重共线性是一种随机误差现象。（）
8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。（） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。（5分） 1．求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2．系数是否显着，给出理由。（3分） 四．试述异方差的后果及其补救措施。（10分） 五．多重共线性的后果及修正措施。（10分） 六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 七．（15分）下面是宏观经济模型 变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。 1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分） 2．对模型进行识别。（4分） 3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。（6分） 八、（20分）应用题 为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
计量经济学试卷汇总_(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分） 1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 B A.减少 B．增加 C．不变 D．变化不定 2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中 存在 C A．异方差性 B．序列相关 C．多重共线性 D．拟合优度低 3、经济计量模型是指 D A.投入产出模型 B.数学规划模 C.模糊数学模型 D.包含随机方程的经济数学模型 4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 D A.外生变量 B.前定变量 C.生变量 D.虚拟变量 5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明 人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 B A．0.2% B．0.75% C．5% D．7.5% 7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 D A．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接 近于0，Y与X之间线性相关程度越弱 C．-1≤r≤1
D．若r=0,则X与Y独立 8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εi A．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关 C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关 9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入 A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量 C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k） 时，所用的统计量t ?i 服从 var(?i ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABC A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 12、经济计量模型主要应用于ABCD A．经济预测 B．经济结构分析 C．评价经济政策 D．政策模拟 13、常用的检验异方差性的方法有ABC、 A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验 C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测 14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCE A．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度 C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题
计量经济学试题库和答案
计量经济学题库(超完整版)及答案 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。 A ．统计学 B ．数学 C ．经济学 D ．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。 A ．1930年世界计量经济学会成立 B ．1933年《计量经济学》会刊出版 C ．1969年诺贝尔经济学奖设立 D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。 A ．控制变量 B ．解释变量 C ．被解释变量 D ．前定变量 4．横截面数据是指（A ）。 A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A ．内生变量 B ．外生变量 C ．滞后变量 D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A ．微观计量经济模型 B ．宏观计量经济模型 C ．理论计量经济模型 D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A ．控制变量 B ．政策变量 C ．内生变量 D ．外生变量 9．下面属于横截面数据的是（）。 A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型 B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型 D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系
计量经济学 李子奈 第七版 复习题
计量经济学 复习题 一、单选题 1、怀特检验法可用于检验（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.模型设定误差 2、计量经济学分析问题的工作程序是（ ）。 A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 3、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型是没有实际意义的（ ）。 A.i C （消费）i I 8.0500+=（收入） B.di Q （商品需求）i I 8.010+=（收入）i P 9.0+（价格） C.si Q （商品供给）i P 75.020+=（价格） D.i Y （产出量）6.065.0i K =（资本）4 .0i L （劳动） 4、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验模型的（ ）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 5、在满足基本假定的情况下，对单方程计量经济学模型而言，下列有关解 释变量和被解释变量的说法中正确的有（ ）。 A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量 C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 6、根据样本资料估计得到人均消费支出Y 对人均收入X 的回归方程为 X Y ln 75.000.2ln += ，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加 （ ）。 A.2% B.0.75 C.0.75% D.7.5% 7、设k 为回归模型中的解释变量个数，n 为样本容量，则对总体回归模型 进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( )。 A.)1/()/(--=k n RSS k ESS F B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=
高级计量经济学课后习题参考解答
1.3 某市居民家庭人均年收入服从4000X =元， 1200σ=元的正态分布， 求该市居民家庭人均年收入：（1）在5000—7000元之间的概率；（2）超过8000元的概率；（3）低于3000元的概率。 （1） ()() ()()()2,0,15000700050007000( ) 2.50.835( 2.5)62 X N X X X N X X X X P X P F F X X P σσ σ σ σ σ-∴---∴<<=< < --=<<= Q :: 根据附表1可知 ()0.830.5935F =，()2.50.9876F = ()0.98760.5935 500070000.1971 2 P X -∴<<= = PS ： ()()5000700050007000( ) 55( 2.5) 2.5660.99380.79760.1961 X X X X P X P X X P σ σ σ σ---<<=< < -??=<<=Φ-Φ ? ??=-=
在附表1中，()() F Z P x x z σ=-< （2）()80001080003X X X X X P X P P σσσ?? ??--->=>=> ? ?? ? ? ? =0.0004 （3）()3000530006 X X X X X P X P P σσσ???? ---<=<=<- ? ?? ? ? ? =0.2023 ()030001050300036X X X X X X P X P P σ σσσ???? ----<<=<< =-<<- ? ? ???? =0.2023-0.0004=0.20191.4 据统计70岁的老 人在5年内正常死亡概率为0.98，因事故死亡的概率为0.02。保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需缴纳保险费100元。若5年内因事故死亡，公司要赔偿a 元。应如何测算出a ，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司可期望总获益多少？ 设公司从一个投保者得到的收益为X ，则
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计量经济学-李子奈-计算题整理集合
计算分析题（共3小题，每题15分，共计45分） 1 （1）求样本容量n 、RSS 、ESS 的自由度、RSS 的自由度 （2）求可决系数)37.0(-和调整的可决系数2 R （3）在5%的显著性水平下检验1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响的显著性 （已知0.05(3,40) 2.84F =） （4）根据以上信息能否确定1X 、2X 和3X 各自对Y 的贡献？为什么？ 1、 （1）样本容量n=43+1=44 （1分） RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 （1分） ESS 的自由度为: 3 （1分） RSS 的自由度为: d.f.=44-3-1=40 （1分） （2）R 2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 （1分） 2R =1-(1- R 2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.0014?43/40=0.9985 （2分） （3）H 0：1230βββ=== （1分） F=/65965/39665.2/(1)91/40 ESS k RSS n k ==-- （2分） F >0.05(3,40) 2.84F = 拒绝原假设 （2分） 所以，1X 、2X 和3X 总体上对Y 的影响显著 （1分） （4）不能。 （1分） 因为仅通过上述信息，可初步判断X 1，X 2，X 3联合起来 对Y 有线性影响，三者的变化解释了Y 变化的约99.9%。但由于 无法知道回归X 1，X 2，X 3前参数的具体估计值，因此还无法 判断它们各自对Y 的影响有多大。 2、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业模型 i i i i i X X X Y μββββ++++=3322110ln ln ln 回归方程如下： i i i i X X X Y 321ln 62.0ln 25.0ln 51.089.3?+-+-= （-0.56）(2.3) (-1.7) (5.8) 2 0.996R = 147.3=DW 式中，Y 为总就业量；X 1为总收入；X 2为平均月工资率；X 3为地方政府
计量经济学题库(超完整版)及答案.
计量经济学题库 计算与分析题（每小题10分） 1 X:年均汇率（日元/美元） Y:汽车出口数量（万辆） 问题：（1）画出X 与Y 关系的散点图。 （2）计算X 与Y 的相关系数。其中X 129.3＝，Y 554.2＝，2 X X 4432.1∑（－）＝， 2 Y Y 68113.6∑ （－）＝，()()X X Y Y ∑－－＝16195.4 （3）采用直线回归方程拟和出的模型为 ?81.72 3.65Y X =+ t 值 1.2427 7.2797 R 2=0.8688 F=52.99 解释参数的经济意义。 2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ?Y =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2=0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ?Y 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 3．估计消费函数模型i i i C =Y u αβ++得 i i ?C =150.81Y + t 值 （13.1）（18.7） n=19 R 2=0.81 其中，C ：消费（元） Y ：收入（元） 已知0.025(19) 2.0930t =，0.05(19) 1.729t =，0.025(17) 2.1098t =，0.05(17) 1.7396t =。 问：（1）利用t 值检验参数β的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数β的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。 4．已知估计回归模型得 i i ?Y =81.7230 3.6541X + 且2X X 4432.1∑ （－）＝，2 Y Y 68113.6∑（－）＝， 求判定系数和相关系数。 5．有如下表数据
计量经济学 李子奈题库 第一章 导论
第一章导论 一、单项选择题 1、计量经济学是__________的一个分支学科。C A统计学 B数学 C经济学 D数理统计学 2、计量经济学成为一门独立学科的标志是__________。B A 1930年世界计量经济学会成立 B 1933年《计量经济学》会刊出版 C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3、外生变量和滞后变量统称为__________。D A控制变量 B解释变量 C被解释变量 D前定变量 4、横截面数据是指__________。A A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是__________。C A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据 6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是__________。B A 内生变量 B 外生变量 C 滞后变量 D 前定变量 7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是__________。A A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 8、经济计量模型的被解释变量一定是__________。C A 控制变量 B 政策变量 C 内生变量 D 外生变量 9、下面属于横截面数据的是__________。D A1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10、经济计量分析工作的基本步骤是__________。A A建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 6．判定系数 2 R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2 R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的。（F ） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
210t D ?=? ?2季度其他31 t D ?=??3季度其他 1 40 D t ?=? ?4季度其他 如果设定模型为 12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++ 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 ()()()12233445627384t t t t t t t t t t t t Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） 1．假设2 i σ已知，则对模型进行如下变换： 1 2 i i i i i i i Y X u B B σσσσ= ++