南开大学《金融工程学》期末考试备战考题全集5

注：如学员使用其他版本教材，请参考相关知识点

一、客观部分：（单项选择、多项选择、判断）

（一）、单项选择部分

★考核知识点: 金融工程学的起源

附（考核知识点解释）：

最早提出金融工程学概念的是芬那提（John Finnerty）。

★考核知识点: 金融工程学的产生

附（考核知识点解释）：

金融工程学出现于20世纪80年代，兴起于20世纪90年代。★考核知识点: 金融创新

附（考核知识点解释）：

美国经济学家凯恩1984年提出“规避管制”金融创新说。

★考核知识点: 远期利率协议

附（考核知识点解释）：

标准化的远期利率协议于1984年出现。

★考核知识点: 远期利率的表示

1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为3个月贷款的远期利率。

★考核知识点: 远期利率协议

附（考核知识点解释）：

FRA合约是银行的表外业务，没有固定交易场所。

★考核知识点: 远期利率协议

附（考核知识点解释）：

基准日一般是交割日的前两天。

★考核知识点: 远期利率协议

附（考核知识点解释）：

远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，美元按360天计算，英镑和日元则按365天计算。

★考核知识点: 远期利率的表示

附（考核知识点解释）：

1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为3个月贷款的远期利率。

★考核知识点: 股指期货

附（考核知识点解释）：

第一份股票价格指数期货合约于1982年出现在美国堪萨斯交易所。

★考核知识点: 第一份金融期货合约的出现

附（考核知识点解释）：

第一份金融期货合约是1972年美国芝加哥商品交易所的国际货币市场推出的外汇期货。

★考核知识点:期货合约的趋同性

附（考核知识点解释）：

期货合约愈临近交割日时，现期价格与期货价格渐趋缩小，最终达到一致，否则便会出现套利机会。

★考核知识点: 利率期货

第一份利率期货合约于1975年出现在美国芝加哥期货交易所。

★考核知识点: 利率期货

附（考核知识点解释）：

第一份利率期货合约以GNMA抵押贷款为标的物。

★考核知识点: 利率期货

附（考核知识点解释）：

一般来说，用以进行套期保值的期货合约与现货在价格变动上的相关性越低，则基差风险越大。

★考核知识点: 掉期基础

附（考核知识点解释）：

第一笔货币互换发生在1976年。

★考核知识点: 掉期基础

附（考核知识点解释）：

掉期（互换）是场外交易。

★考核知识点: 基差掉期

附（考核知识点解释）：

基差掉期，是浮动利率对浮动利率的掉期，所参考浮动利率的基础不同。

★考核知识点: 掉期基础

附（考核知识点解释）：

第一笔利率掉期产生于1981年。

★考核知识点: 掉期基础

附（考核知识点解释）：

掉期交易合约的生效日一般在交易日后的第三个交易日。

★考核知识点: 期权基础

附（考核知识点解释）：