结算数据文件格式说明---中国金融期货交易所

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结算数据文件格式说明

中国金融期货交易所

2013年8月

1.文档属性

文件属性内容

文件名称中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明

文件编号CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015

文件版本号V1.4

文件状态正式

作者中国金融期货交易所技术部

文档编写日期2006-11-3

文档发布日期2006年11月

2.文档变更历史清单

文件版本号修正日期修正人备注V1.1 2009-07-07 中金所技术部修改移仓文件格式

V1.2 2009-11-26 中金所技术部修改结算会员资金情况表格式V1.3 2013-7-3 中金所技术部去除TXT格式说明

V1.4 2013-8-30 中金所技术部修订结算会员资金情况表,新增

国债期货客户分项资金明细表3.本次修改变更说明

序号变更内容简述

1.“变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化

明细表”

2.“变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资

金及持仓变化明细表”

3.新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表”

4.修改结算会员资金情况表中项目中文名称

5.V1.3去除TXT格式的结算文件说明

6.V1.4修订“结算会员资金情况表”,增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交

易持仓保证金”、“交割持仓保证金”;

新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。

目录

第一章DBF格式 (5)

1申报单 (5)

1.1文件命名 (5)

1.2文件格式 (5)

2成交单 (5)

2.1 文件命名 (5)

2.2 文件格式 (6)

3标准合约结算表 (6)

3.1文件命名 (6)

3.2 文件格式 (6)

4标准合约结算明细表 (7)

4.1 文件命名 (7)

4.2 文件格式 (7)

5结算会员资金情况表 (7)

5.1 文件命名 (7)

文件格式 (8)

6会员超仓通知 (9)

6.1 文件命名 (9)

6.2文件格式 (10)

7强平通知(会员资金不足) (10)

7.1 文件命名 (10)

7.2文件格式.10

8结算会员交割情况表 (11)

8.1 文件命名 (11)

8.2 文件格式 (11)

9交易所强平通知(客户超仓) (11)

9.1 文件命名 (11)

9.2 文件格式 (11)

10交易所追加保证金通知 (12)

10.1 文件命名 (12)

10.2 文件格式 (12)

11客户移仓资金及持仓变化明细表 (12)

11.1 文件命名 (12)

11.2 文件格式 (13)

12交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 (13)

12.1 文件命名 (13)

12.2 文件格式 (13)

13会员资格变更资金及持仓变化明细表 (14)

13.1 文件命名 (14)

13.2 文件格式 (14)

14国债期货客户分项资金明细表 (14)

14.1 文件命名 (14)

14.2 文件格式 (14)

第一章DBF格式

1申报单

1.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF

例如:2000_00000001_20061115_1_Order.DBF

1.2文件格式

序号字段名字段英文名类型长度备注

1 交易会员partid character 10

2 报单号Order_no character 13

3 合约contract character 6

4 买卖bs character 1

5 开平eo character 1

6 状态status character 1

7 申报量amount Numenic 12

8 申报价price Numenic 12

9 成交量Deal_amt Numenic 12

10 客户编码Client_no character 13

11 申报时间Order_time character 8

12 系统编号Sys_no character 8

13 席位号trader character 15

2成交单

2.1 文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF

例如:2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF

2.2 文件格式

序号字段名字段英文名类型长度备注

1 交易会员partid character 12

2 客户编码Clientid character 12

3 合约instrid character 30

4 撮合编号Tradeid character 12

5 成交量Tvolume character 20

6 成交价Tprice character 20

7 成交金额tamt character20

8 成交时间Ttime character8

9 买卖Direction character10

10 开平Offsetflag character 10

11 报单号orderid character 12

12 席位号userid character 15

3标准合约结算表

3.1文件命名

结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF

例如:2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF

3.2 文件格式

序号字段名字段英文名类型长度备注

1 合约instrID character 30

2 结算价clearPrice character 20

3 资金帐号accountID character 20

4 帐号属性accAttr character 20

5 买成交量合计buyAmt character 20

6 卖成交量合计sellAmt character 20

7 买开成交量bopenAmt character20

8 卖开成交量sopenAmt character20

9 买平成交量boffAmt character20

10 卖平成交量soffAmt character 20

11 买持仓量合计bTotalAmt character 20

12 卖持仓量合计sTotalAmt character 20

13 买入成交额buySum character 20

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