学科覆盖率情况统计表
现代教育信息技术与学科整合学科覆盖率情况统计表
(2015--2016)
学科学情调查表
学科学情统计表 心爱的同学： 你好！ 为了进一步了解我们上高中以来的学习情况，以研究对策，改进教学，从而最终使广漠同学更好地进行学习，特进行本次问卷调查。这份问卷调查表涉及学习动机、学习状态、学习方法、学习环境、教师教法、班级管理等。请你根据自己的真实情况填写，填时请不要与别人讨论，谢谢你的合作！姓 名:______________ 1你的学习状况（） A很好，学习非常主动B学习认真，但仍然有潜力可挖 C学习大凡，基本上完成各课任务D差，基本上是混日子 2作业完成情况（） A好，能及时上交B大凡，部分科目或题目放弃了 C基本上做完了D差，基本上不能完成 3你觉得各科作业量如何（填适中（A）、多了（B）、少了（C）） 语文（）数学（）英语（）物理（）化学（） 政治（）历史（）地理（） 4你上课有记笔记习惯吗？（） A、有且要求非常严格 B、有但是内容够统统 C、偶尔有 D、没有 5你对自己目前的学习状态是否满意？（） A、很满意 B、比较满意 C、大凡 D、不满意
6有关学习的方法，你：（） A、从来没有意识到学好得讲究方法 B、偶尔想到，但没有去尝试寻找好的方法 C、试着去实践别人介绍的方法，一段时间后又放弃了 D、经过一定时间的尝试，已把握适合自己的学习方法 7你有制定学习计划的习惯吗？（） A、有 B、没有 C、偶尔有 D、有但未坚持执行 8你在学习时，是否努力在规定的时间内完成预定任务（） A、很少这样 B、部分时间这样 C、经常这样 D、总能如此 9学习中遇到困难，你主要采取的措施是？（） A、请教同学 B、主动请教老师 C、自己查有关资料，参考书目 D、放弃 10、你有课前预习的习惯吗？ A、有 B、没有 C、有，但没形成习惯 11关于复习，你属于（） A、在平时和考试前都不复习 B、平时不复习，考试前复习 C、平时和考试前都复习 D、在平时有时能自己复习，考试前复习12你的复习方法是哪一种？（） A、把学过的内容看一遍 B、把重点内容看烂熟 C、经回忆学过的内容，抓住重点和难点，有疑问的地方及时问
银行培训手册：流动性覆盖率(LCR)
目录 第一章《管理办法》主要内容 (1) 第二章流动性覆盖率（LCR）的诞生 (3) 2.1 指标诞生背景 (3) 2.2 指标意义 (6) 2.3 我国流动性覆盖率指标的要求 (6) 第三章流动性覆盖率（LCR）基本定义 (9) 3.1 指标定义 (9) 3.2 指标压力情景 (9) 3.3 指标计算框架 (10) 第四章流动性覆盖率计算方法 (14) 4.1 分子:合格的优质流动性资产 (14) 4.2 计算案例举例 (15) 4.3 分母:短期现金流出概述 (17) 4.4 零售存款的现金流出 (20) 4.5 无担保批发现金流出 (23) 4.5.1小企业存款的现金流出 (23) 4.5.2大中型企业存款的现金流出 (24) 4.5.3主权国家、央行、公共部门实体和多边开发银行存 款的现金流出 (26) 4.5.4 金融机构交易对手的现金流出 (27) 4.5.5 未包含在以上无担保批发现金流出分类的其他类 别 (28) 4.5.6 填报机构发行的30天内到期债务 (28) 4.6担保融资流出 (29) 4.7其他项目、其他或有融资义务 (30) 4.8分母:现金流入 (32) 第五章流动性覆盖率案例讲解 (35) 附表流动性覆盖率表样 (39) 附录G25《流动性覆盖率表》填报说明 (49) 参考文献 (67)
图表目录 表2.1 巴III与我国国内流动性监管标准对比 (5) 表4.1 流动性覆盖率分子构成 (14) 表4.2 短期现金流出折算率差异及填报区分要点 (19) 表4.3 其他项目现金流出折算率表 (30) 图2.1 我国流动性覆盖率监管指标达标时间要求 (7) 图3.2 流动性覆盖率II汇总计算表样图 (12) 图3.3 流动性覆盖率III汇总计算表样图 (13) 图4.1 优质流动性资产HQLA构成及折算率简要图 (15) 图4.2 流动性覆盖率现金流出部分基本构成 (18) 图4.3 流动性覆盖率分母：短期现金流出项目区分要点 . 18 图4.4 零售存款现金流出折算率差异图 (21) 图4.5 小微企业存款现金流出折算率差异图 (24) 图4.6 大中型企业存款现金流出折算率差异图 (25) 图4.7 主权级等存款现金流出折算率差异图 (27) 图4.8 金融机构交易对手的现金流出折算率差异图 (28) 图4.9 担保融资流出项目及折算率差异 (29) 图4.10 现金流入项目及折算率差异 (34)
(完整word版)G2501(流动性覆盖率(银监统0027号)填报说明
G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明 第一部分：引言 本表根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（以下简称《办法》）制定。流动性覆盖率反映在银监会规定的流动性压力情景下，填报机构是否具有充足的合格优质流动性资产变现以满足未来至少30天的流动性需求。净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。 第二部分：一般说明 1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表 2．报表编码：银监统0027号 3．填报机构（第I部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、资产规模在2000亿元以上的城市商业银行、农村商业银行和外资法人银行。其他机构根据相应监管部门具体要求确定。 填报机构（第II部分）：政策性银行、国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行、村镇银行。 4．报送口径、频度及时间： 法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。此外，第I部分（流动性覆盖率）每月报送法人口径报表，不晚于月后18天。 5．报送方式：月度报表以电子报表形式手工报送主监管员，暂不纳入非现场监管系统报送；法人（季度）及合并报表以电子报表形式通过非现场监管系统报送银监会。 6．数据单位：万元。 7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。 8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。 第三部分：具体说明 本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，
商业银行流动性覆盖率信息披露指引
商业银行流动性覆盖率信息披露指引 （草案） 第一条为强化市场约束，提高商业银行流动性风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，制定本指引。 第二条根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》适用流动性覆盖率监管要求的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行应当按照本指引的规定披露流动性覆盖率信息。 第三条银行业监督管理机构依法对商业银行流动性覆盖率信息披露实施监督管理。 第四条根据《商业银行资本管理办法（试行）》经银监会批准实施资本计量高级方法的银行（以下简称高级法银行）应当按照发布财务报告的频率，在财务报告中或官方网站上披露流动性覆盖率信息。若只在官方网站上披露，高级法银行应当在财务报告中提供查阅上述信息的网址链接。 第五条高级法银行应当按照本指引所附模板、说明和下列要求，按照并表口径披露最近一个季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值： （一）在2017年前，披露季内三个月末数值的简单算术平均值。 （二）自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，
并同时披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。 第六条高级法银行还应当披露与流动性覆盖率有关的定性信息。根据相关性和重要性原则，高级法银行可以考虑披露以下信息： （一）流动性覆盖率的季内及跨季变化情况。 （二）流动性覆盖率计算中的各构成要素对流动性覆盖率的影响及其变化情况。 （三）合格优质流动性资产构成情况。 （四）融资来源集中度情况。 （五）衍生产品头寸和潜在的抵（质）押品需求情况。 （六）流动性覆盖率中的币种错配情况。 （七）本行流动性管理的集中程度。 （八）集团内各机构间流动性相互影响情况。 （九）其他对本行流动性有重要影响的现金流入和流出情况。 第七条高级法银行应当在官方网站上至少保留最近4个季度的流动性覆盖率信息。 第八条其他商业银行应当至少按照发布财务报告的频率和并表口径，在财务报告中或官方网站上披露流动性覆盖率及合格优质流动性资产、未来30天现金净流出量的期末数值。 第九条商业银行因特殊原因不能按时披露流动性覆盖率信息的，应当提前向市场公告。 第十条商业银行董事会应当保证所披露的流动性覆盖率信息真实、准确、完整，并就其保证承担相应的责任。
学科教学计划检查记录
学科教学计划检查记录 【1】 各学科继续围绕"把课堂还给孩子，使课堂充满智慧、活力和挑战"这个课堂改革的总课题深入研究。根据学校新的《课堂教学评价方案》，积极开展专题研究，重点拓宽自主学习、合作学习、在活动中学习的内涵，不断更新教学观念，改变教师的教学行为和学生的学习方式，大力开展课堂教学改革；刻苦认真创新地做好各项教学常规工作，全面提高教学质量，促进学校工作的全面发展。 1.常规教学：加强和完善教学常规检查，深入有效地开展教学常规工作，切实提高备课、上课、批改作业、课后辅导、考核五个环节的工作质量。?? 2.教研教改：以全面发展、学有特色为原则，以学习、研究和实施新课程标准、积极推行" 自主学习、合作学习、在活动中学习"为中心，以提高课堂教学效率、全面提高教学质量为目的，以专题研究为主要形式，以教研组为主体开展教研教改的系列活动。?? 3.特长教育：以思维训练、语言表达等课堂和学科活动课为阵地，着重实施以各科奥赛训练为主的"培优工程"，以体、音、美、特长生训练为主的"特长工程"。同时，积极开展学科兴趣活动，举办各种兴趣小组，开展各种学科竞赛活动，探索并尝试开展研究性学习活动。??
4.教学管理：初步建立一套适合华碧学校特点的，既能严格管理又能充分调动广大教师工作的积极性、主动性、包括对教学工作的要求、检查、评价、奖励等多方面内容的、科学合理的教学管理制度，努力实现教学管理工作的制度化、规范化和科学化。?? 1．加强常规管理。 加强和完善教学常规检查，深入有效地开展集体备课活动，切实提高备课、上课、批改作业、课后辅导、考核五个环节的工作质量。 每位教师都应本着严谨认真的态度备课、上课、批改作业、课后辅导、考核。学校将健全教学处的质量监控网络，建立三级质量检查分析制，发挥教师在教学常规工作中的主体作用，加强教研组长在学校分层管理和过程管理中的作用，进一步完善教学常规管理，抓好学校教学常规工作。确保教学质量的提高建立在可靠的基础上。 本学期将采取教师自查、教学处和教研组定期检查和不定期抽查、普遍检查和重点检查、书面检查和课堂实际检查等多种形式，批评后进和表扬先进，确保常规管理的检查工作落到实处，使严谨认真的工作态度深入到每位教师的心里。 自查：每月一次，每位教师对照学校教学常规检查要求认真自查自己本月的教学常规工作，并做记录和分析，自评等级，并将自检记录表于每月28日交给教研组长。、每位教师要根据专题研究的重点，学习相关的理论、经验、案例等。第二周完成教师学习内容统计一览表。 2）、进一步学习学校新的课堂教学评价方案。
流动性覆盖率指标简介
流动性覆盖率指标简介 （中国建设银行郝宏海） 一、背景 始于2007年中期的全球金融危机为重新审视以金融自由为核心的金融监管框架提供了一个契机。商业银行是否应该为过度的金融创新买单呢？G20领导人对此展开了激烈讨论，最终在2008年华盛顿峰会上就金融市场改革的基本原则达成一致：加强透明度和问责，强化监管，提高金融市场完整度，加强国际合作以及改革国际金融机构。巴塞尔银行监管委员随即开展综合改革的研究工作，2010年12月发布了Basel III协议文本，详细描述了对银行资本充足率和流动性的全球性监管标准，并在G20领导人首尔峰会上得到批准。其中一个受到广泛关注的变化便是强调商业银行对短期流动性危机的抵御能力，引入了流动性覆盖率，以提高商业银行流动性危机下的生存能力。 二、流动性覆盖率 设置流动性覆盖率指标的目的是确保银行有足够的、无障碍变现的高质量流动性资产(HQLA)储备，包括现金及无减值或减值很小的资产，满足未来30日的流动性需求。 流动性覆盖率包括两部分：a.优质流动性资产储备；b.资金净流出量。可表示为： 流动性指标覆盖率=HQLA储备÷未来30日的资金净流出量
≥100%。 虽然说“短存长贷”是银行获得利差的惯用手段，但监管层仍然希望商业银行能认识到未来30天潜在的期限错配风险，并确保在此期间内有充足的HQLA满足现金流缺口。 三、HQLA储备 根据巴III标准，商业银行必须持有无障碍变现的优质流动性资产用以覆盖在特定的流动性压力情景下未来30日的资金净流出。在流动性压力下，HQLA应该在市场上仍具有流动性，并且大部分资产在进行市场操作时符合央行管理要求，但是HQLA中的某些类型的资产要进行一定程度的估值折扣。 HQLA由一级、二级资产组成。一级资产通常包括现金、央行准备金、一定的有国家或央行背景的市场化证券。这些资产的特征是拥有最高等级的质量和流动性，并且中央银行对持有量没有限制。二级资产包括2A和2B级资产。2A级资产主要指政府证券，包括债券、公司证券等。2B级资产包括低利率公司债券、满足一定条件的住房抵押支持证券和股权。二级资产占银行HQLA储备的总比重不高于40%，2B级资产占比不高于15%。 HQLA储备的最低值应能保证银行在30日的压力情景下生存下来。通常认为，在此期间内中央银行和监管部门将会采取合适的，正确的行动解决问题，或者该银行已经被有序的分解，从而不再对未来银行体系的经营产生负面影响。退一步讲，该指标至少给中央银行采取措施争取了更多的时间。
关于流动性覆盖率的说明
附件2 关于流动性覆盖率的说明 一、压力情景 流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，如： 1.一定比例的零售存款流失； 2.无抵（质）押批发融资能力下降； 3.以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降； 4.银行信用评级下调1-3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品； 5.市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升、追加抵（质）押品等流动性需求； 6.银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取； 7.为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。 二、合格优质流动性资产 合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。合格优质流动性资产应当具有以下基本特征，并满足相关操作性要求： （一）基本特征 1.属于无变现障碍资产；
2.风险低，且与高风险资产的相关性低； 3.易于定价且价值稳定； 4.在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定； 5.市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低； 6.从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。 （二）操作性要求 商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在30天内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。 1.合格优质流动性资产应当由商业银行负责流动性风险管理的部门控制。负责流动性风险管理的部门持续具有法律和操作权限，可以将合格优质流动性资产作为应急资金来源单独管理，或者能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在30天内随时变现合格优质流动性资产并使用变现资金，而且不与银行现有的业务和风险管理策略相冲突。 2.商业银行应当具有相关政策和程序，能够获得合格优质流动性资产所在地域和机构、托管账户和币种等信息，并且每天能够确定合格优质流动性资产的构成。 3.商业银行可以对合格优质流动性资产的市场风险进行套期保值，但应当考虑由于套期保值提前终止而引发的现金流出。 4.商业银行应当定期测试合格优质流动性资产的变现能力，确保其具有足够的流动性，并避免在压力情景下出售资产而可能带来的负面影响，必要时应当加大测试频率。
存贷比流动性覆盖率净稳定资金比例比较分析完整版
存贷比流动性覆盖率净稳定资金比例比较分析标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
近期，市场上关于存贷比（LD）去留的争论颇多，主要是因为一旦引入巴塞尔协议III中的两个新的流动性指标（流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）后，LD的去留自然就成为了大家关注的焦点[2]。 本文具体分析这三个指标的内在关联和各自优缺点。针对当前我国商业银行现有资金来源与资金运用的特点，本文提出，为了有效管理和监管银行流动性风险，LD仍然有维持的必要；LD具体计算时，分子分母项可以审慎调整，但任何调整都应该要反复论证，以防范新的监管套利和市场扭曲行为的产生。而LCR和NSFR两个新指标引入以后，还需要相当一个时间不断验证，以确保其能够真正发挥流动性风险管理和监管的作用。 定义与计算公式 1.存贷款比（LD）是指商业银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比率，它用来反映银行总体流动性状况和存贷款的匹配情况。 *LD的计算公式为：各项贷款余额/各项存款余额 其中各项存款是指填报机构吸收的单位和居民个人的存款，主要包括企业存款、私营及个体存款、居民储蓄存款、保险公司存放等。
各项贷款是指填报机构对借款人融出货币资金形成的资产，主要包括贷款、贸易融资、票据融资等。 LD的监管要求为不高于75%。 2.流动性覆盖率（LCR）是银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量，它主要反映短期(未来30天内)特定压力情景下，银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。 *LCR的计算公式为：流动性资产/未来30日内资金净流出， 其中流动性资产=∑各类流动性资产金额*折算率； 未来30日内的净现金流出=现金流出量—min (现金流入量,现金流出量的75%)。 LCR的监管要求为不低于100%。 3.净稳定资金比例（NSFR）是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比，它主要衡量一家机构在特定压力情景下，可用的长期稳定资金支持业务发展的能力。 *NSFR的计算公式为：可用的稳定资金/业务所需的稳定资金， 其中可用的稳定资金(ASF) =∑各类权益和负债*相应的ASF系数；
存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例,比较分析(一)
存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比例，比较分析（一） 廖岷上海银监局局长 近期，市场上关于存贷比（LD）去留的争论颇多，主要是因为一旦引入巴塞尔协议III中的两个新的流动性指标（流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）后，LD的去留自然就成为了大家关注的焦点 [2]。 本文具体分析这三个指标的内在关联和各自优缺点。针对当前我国商业银行现有资金来源与资金运用的特点，本文提出，为了有效管理和监管银行流动性风险，LD仍然有维持的必要；LD具体计算时，分子分母项可以审慎调整，但任何调整都应该要反复论证，以防范新的监管套利和市场扭曲行为的产生。而LCR和NSFR 两个新指标引入以后，还需要相当一个时间不断验证，以确保其能够真正发挥流动性风险管理和监管的作用。 定义与计算公式 1.存贷款比（LD）是指商业银行各项贷款余额与各项存款余额之间的比率，它用来反映银行总体流动性状况和存贷款的匹配情况。 *LD的计算公式为：各项贷款余额/各项存款余额 其中各项存款是指填报机构吸收的单位和居民个人的存款，主要包括企业存款、私营及个体存款、居民储蓄存款、保险公司存放等。 各项贷款是指填报机构对借款人融出货币资金形成的资产，主要包括贷款、贸易融资、票据融资等。 LD的监管要求为不高于75%。 2.流动性覆盖率（LCR）是银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量，它主要反映短期(未来30天内)特定压力情景下，银行持有的高流动性资产应对资金流失的能力。 *LCR的计算公式为：流动性资产/未来30日内资金净流出， 其中流动性资产=∑各类流动性资产金额*折算率； 未来30日内的净现金流出=现金流出量—min(现金流入量,现金流出量的75%)。
2015年12月17日高级法银行流动性覆盖率定量信息披露模板说明
附件2 高级法银行流动性覆盖率定量信息披露模板说明 一、模板中的各项数据均采用并表口径，并表范围按照《商业银行流动性风险管理办法（试行）》的相关规定执行。 二、模板中的各项数据均为最近一个季度内月末数值或每日数值的简单算术平均值。如： ∑=?= T 1T 13t t 值）（稳定存款的折算前数数值”项“稳定存款的折算前第 ∑=?= T 1T 13t t 值）（稳定存款的折算后数数值”项“稳定存款的折算后第 ∑=?=T 1T 123t t （流动性覆盖率）项“流动性覆盖率”第 其中，在2017年之前，T 等于3；自2017年起，T 为最近一个季度内每日数值的个数。 三、模板中各个项目的月末或每日数值根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》中的相关口径和方法计算，其中： （一）各个项目的折算前数值是指未来30天内到期或可收回的现金流入或流出项目余额。 （二）各个项目的折算后数值是对其折算前数值按折扣系数（合格优质流动性资产）或折算率（现金流入和流出项目）折算后的数值。 （三）合格优质流动性资产的调整后数值是指按合格优质流
动性资产折扣系数、2B资产和二级资产在合格优质流动性资产中占比的上限要求进行折算和调整后的数值。 （四）现金净流出量的调整后数值是指按现金流入和流出项目折算率、可计入的预期现金流入总量占预期现金流出总量的上限要求进行折算和调整后的数值。 四、由于存在可计入的预期现金流入总量占预期现金流出总量的上限要求，以及所披露的各项数值均为最近一个季度内月末数值或每日数值的简单算术平均值，模板中的现金净流出量调整后数值不一定等于预期现金流出总量折算后数值减去预期现金流入总量折算后数值。 五、由于模板中的各项数值均为最近一个季度内月末数值或每日数值的简单算术平均值，模板中的流动性覆盖率不一定等于合格优质流动性资产的调整后数值除以现金净流出量的调整后数值。 六、模板中各项目与《商业银行流动性风险管理办法（试行）》相关项目的对应关系及说明如下：
银行流动性覆盖率指标简介
流动性覆盖率指标简介 一、背景 始于2007年中期的全球金融危机为重新审视以金融自由为核心的金融监管框架提供了一个契机。商业银行是否应该为过度的金融创新买单呢？G20领导人对此展开了激烈讨论，最终在2008年华盛顿峰会上就金融市场改革的基本原则达成一致：加强透明度和问责，强化监管，提高金融市场完整度，加强国际合作以及改革国际金融机构。巴塞尔银行监管委员随即开展综合改革的研究工作，2010年12月发布了Basel III协议文本，详细描述了对银行资本充足率和流动性的全球性监管标准，并在G20领导人首尔峰会上得到批准。其中一个受到广泛关注的变化便是强调商业银行对短期流动性危机的抵御能力，引入了流动性覆盖率，以提高商业银行流动性危机下的生存能力。 二、流动性覆盖率 设置流动性覆盖率指标的目的是确保银行有足够的、无障碍变现的高质量流动性资产(HQLA)储备，包括现金及无减值或减值很小的资产，满足未来30日的流动性需求。 流动性覆盖率包括两部分：a.优质流动性资产储备；b.资金净流出量。可表示为： 流动性指标覆盖率=HQLA储备÷未来30日的资金净流出量≥100%。 虽然说“短存长贷”是银行获得利差的惯用手段，但监管层仍然
希望商业银行能认识到未来30天潜在的期限错配风险，并确保在此期间内有充足的HQLA满足现金流缺口。 三、HQLA储备 根据巴III标准，商业银行必须持有无障碍变现的优质流动性资产用以覆盖在特定的流动性压力情景下未来30日的资金净流出。在流动性压力下，HQLA应该在市场上仍具有流动性，并且大部分资产在进行市场操作时符合央行管理要求，但是HQLA中的某些类型的资产要进行一定程度的估值折扣。 HQLA由一级、二级资产组成。一级资产通常包括现金、央行准备金、一定的有国家或央行背景的市场化证券。这些资产的特征是拥有最高等级的质量和流动性，并且中央银行对持有量没有限制。二级资产包括2A和2B级资产。2A级资产主要指政府证券，包括债券、公司证券等。2B级资产包括低利率公司债券、满足一定条件的住房抵押支持证券和股权。二级资产占银行HQLA储备的总比重不高于40%，2B级资产占比不高于15%。 HQLA储备的最低值应能保证银行在30日的压力情景下生存下来。通常认为，在此期间内中央银行和监管部门将会采取合适的，正确的行动解决问题，或者该银行已经被有序的分解，从而不再对未来银行体系的经营产生负面影响。退一步讲，该指标至少给中央银行采取措施争取了更多的时间。 四、资金净流出量 资金净流出量是指在特定的压力情景下，未来30日预期总资金
G流动性覆盖率报表说明
G流动性覆盖率报表说 明 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
G25 《流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表》填报说明 第一部分：引言 流动性覆盖率反映在监管部门设定的短期严重压力情景下，填报机构所持有的无变现障碍的优质流动性资产的数量是否足以应对此种情景下的资金净流出。净稳定资金比例收集填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况，反映银行在未来1年内，在设定的压力情景下，用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力。 第二部分：一般说明 1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表 2．报表编码：银监统号 3．填报机构：国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资法人银行和村镇银行。 4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据（季报）为季后18日、合并报表数据（半年报）为半年后40日。 5．报送方式：以电子报表形式报送银监会。 6．数据单位：万元。 7．四舍五入要求：金额保留两位小数，百分比保留两位小数。 8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报。银行业金融机构将外币折算为人民币时，应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的基准汇价进行折算。美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折算汇率，以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午9时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。 第三部分：具体说明 本表中金融机构包括政策性银行、商业银行、合作信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等银行业金融机构，以及证券公司、基金公司、保险公司、期货公司等。 本表中“小企业”需满足：（1）2011年6月《关于印发中小企业划型标准规定的通知》对“小企业”的界定；（2）从单个企业吸收的各种
净稳定资金比例计量标准
附件3 净稳定资金比例计量标准 一、净稳定资金比例 净稳定资金比例旨在确保商业银行具有充足的稳定资金来源，以满足各类资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。 净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100% 二、可用的稳定资金 可用的稳定资金是指商业银行各类资本与负债项目的账面价值与其对应的可用稳定资金系数的乘积之和。其中，账面价值指资本或负债项目在进行监管扣除或其他调整前的余额。 可用稳定资金系数的设定反映了负债的稳定性，包括负债期限及不同类型的资金提供者在收回资金倾向上的差异。一是体现融资期限差异。净稳定资金比例通常假定长期负债较短期负债更为稳定。二是体现融资类型和交易对手差异。净稳定资金比例假定短期（期限小于1年）零售客户存款和小企业客户融资较
相同期限的来自其他交易对手的批发融资更为稳定。 （一）可用的稳定资金项目 1.可用稳定资金系数为100%的项目 可用稳定资金系数为100%的项目包括： （1）监管资本； （2）有效剩余期限在1年及以上的其他资本工具； （3）有效剩余期限在1年及以上的所有有担保和无担保借款和负债。 监管资本应当满足《商业银行资本管理办法（试行）》第三章资本定义相关要求。监管资本含监管资本扣除项，但不包括剩余期限小于1年的二级资本工具。根据《商业银行资本管理办法（试行）》第三章第四节规定在2022年后不得计入监管资本的部分，不得纳入净稳定资金比例的监管资本计算。 有效剩余期限在1年及以上的其他资本工具不包括若行权将会使预期剩余期限降到1年以下的带有明确或嵌入期权的资本工具。 有效剩余期限在1年及以上的所有有担保和无担保借款和负债，包括定期存款，但不包括最终剩余期限1年以上的负债产生的1年以内的现金流。
银行关于流动性覆盖率的说明
银行关于流动性覆盖率的说明 一、压力情景 流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，如： 1.一定比例的零售存款流失； 2.无抵（质）押批发融资能力下降； 3.以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降； 4.银行信用评级下调1-3个档次，导致额外契约性现金流出或被要求追加抵（质）押品； 5.市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升、追加抵（质）押品等流动性需求； 6.银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取； 7.为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。 二、合格优质流动性资产 合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。合格优质流动性资产应当具有以下基本特征，并满足相关操作性要求： （一）基本特征 1.属于无变现障碍资产； 2.风险低，且与高风险资产的相关性低； 3.易于定价且价值稳定； 4.在广泛认可、活跃且具有广度、深度和规模的成熟市场中
交易，市场波动性低，历史数据表明在压力时期的价格和成交量仍然比较稳定； 5.市场基础设施比较健全，存在多元化的买卖方，市场集中度低； 6.从历史上看，在发生系统性危机时，市场参与者倾向于持有这类资产。 （二）操作性要求 商业银行应当具有变现合格优质流动性资产的政策、程序和系统，能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在30天内随时变现合格优质流动性资产，以弥补现金流缺口，并确保变现在正常的结算期内完成。 1.合格优质流动性资产应当由商业银行负责流动性风险管理的部门控制。负责流动性风险管理的部门持续具有法律和操作权限，可以将合格优质流动性资产作为应急资金来源单独管理，或者能够在流动性覆盖率所设定的压力情景下，在30天内随时变现合格优质流动性资产并使用变现资金，而且不与银行现有的业务和风险管理策略相冲突。 2.商业银行应当具有相关政策和程序，能够获得合格优质流动性资产所在地域和机构、托管账户和币种等信息，并且每天能够确定合格优质流动性资产的构成。 3.商业银行可以对合格优质流动性资产的市场风险进行套期保值，但应当考虑由于套期保值提前终止而引发的现金流出。 4.商业银行应当定期测试合格优质流动性资产的变现能力，确保其具有足够的流动性，并避免在压力情景下出售资产而可能带来的负面影响，必要时应当加大测试频率。 5.商业银行变现合格优质流动性资产，不应当导致其违反相关法律法规和监管要求。 6.如果合格优质流动性资产中的部分资产出现不符合本办法所规定条件的情形，商业银行可以在不超过30天的期限内继
流动性比率附件说明
附件一：关于流动性覆盖率（LCR）的详细说明 一、LCR的压力情景 流动性覆盖率通过对各类流动性资产及资金流入与流出项给予不同的折扣系数，来设定特定的流动性压力。本监管标准设臵的压力情景既包含异质性冲击，也包括影响整个市场的冲击。压力情景将导致以下事件的发生： ?一定比例的零售存款流失； ?无担保批发融资能力下降； ?以特定抵押品或与特定交易对手进行的短期担保融资能力下降； ?银行的信用评级下调3个档次（含）以下导致的契约性资金流出，包括被要求追加抵押品； ?由于市场的波动性增加，造成抵押品的质量下降、衍生品头寸的潜在远期风险暴露增加，因此需要对抵押品采用更高比例的扣减，或者要求追 加抵押品，或者导致其他流动性需求； ?银行已对外承诺但尚未被提取的授信额度及向其客户提供的流动性便利未被按计划提取； ?为降低声誉风险，银行可能需要偿付债务或履行非契约性义务。 总之，该特定压力情景将2007年爆发的危机中所经历的众多冲击合并为一个严重的压力情景，该情景要求银行持有足够的流动性以达到生存30日的目的。 二、优质流动性资产储备 （一）优质流动性资产的特征 “优质流动性资产”应当满足即使在严重的机构特定压力和市场压力下，它们产生流动性的能力依然完好无损。即使在压力时期，这些资产也不会因为抛售形成大量价值损失而影响到融资，还会受益于“安全投资转移”的规律。 1. 基本特征 ?低信用风险和市场风险：发行人的高信用等级和低次级属性能够增加某项资产的流动性。低久期、低波动性、低通胀风险且以外汇风险较低的 可兑换货币计价都可以增加某项资产的流动性。
?易于定价且价值平稳：如果市场参与者都认可某项资产的估值，则其流动性会提高。优质流动性资产的定价公式必须易于计算，不依赖很强的 假设，并使用公开数据。实践中，结构性产品和奇异产品应排除在外。 ?与高风险资产的低相关性：优质流动性资产不应有高相关性风险。比如，在银行体系承受流动性压力时，由金融机构发行的资产往往更容易丧失 流动性。 ?在广泛认可的发达交易所市场挂牌：挂牌交易可以增加资产的透明度。 2．市场相关特征 ?活跃且具规模的市场：优质流动性资产应拥有随时可以变现销售或回购的市场。应有历史证据证明该市场有良好的广度和深度。 ?具有负责任的做市商：优质流动性资产应始终有买卖报价。 ?市场集中度低：资产交易市场上存在多元化的买卖方，可以增加其流动性的可靠性。 ?向优质资产转移：在系统性危机时，市场显示出向优质资产转移的趋势。 （二）优质流动性资产的操作要求 ?无变现障碍1：优质流动性资产储备不应被用作交易头寸的对冲资金，也不应被指定用于抵押、结构性交易中的信用增级或支付经营成本，应明 确作为紧急资金来源专门管理，能够随时变现用来弥补现金流入和流出 形成的资金缺口。 ?由特定部门管理：所有优质流动性资产储备中的资产应由银行里负责流动性风险管理的特定职能部门（一般为资金管理部门）来管理。银行应 定期通过回购或直接出售的方式将部分储备资产变现，以检验资产在市 场中的可交易性、变现过程的有效性和资产的可用性。 ?满足不同币种的流动性要求：尽管流动性覆盖率是以单一通用货币进行考核和报告，但银行应能满足每种货币的流动性需求，并且保证优质流 动性资产的币种结构与不同货币流动性需求的分布情况相一致。 ?并表操作：如果并表流动性覆盖率反映了子公司的资金流出，则银行可 1没有作为任何交易的显性和隐性的担保、抵押或信用增级工具。不过，银行在逆回购和证券融资交易中收到的、没有被再抵押且依法和依契约都可使用的资产可以作为优质流动性资产储备的一部分。
流动性覆盖率计量标准
附件2 流动性覆盖率计量标准 一、流动性覆盖率 流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。 流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100% 其中，未来30天现金净流出量=未来30天现金流出量-未来30天现金流入量 二、压力情景 流动性覆盖率所设定的压力情景包括影响商业银行自身的特定冲击以及影响整个市场的系统性冲击，如： 1.一定比例的零售存款流失； 2.无抵（质）押批发融资能力下降； 3.以特定抵（质）押品或与特定交易对手进行短期抵（质）押融资的能力下降； 4.银行信用评级下调1-3个档次，导致额外契约
性现金流出或被要求追加抵（质）押品； 5.市场波动造成抵（质）押品质量下降、衍生产品的潜在远期风险暴露增加，导致抵（质）押品扣减比例上升、追加抵（质）押品等流动性需求； 6.银行向客户承诺的信用便利和流动性便利在计划外被提取； 7.为防范声誉风险，银行可能需要回购债务或履行非契约性义务。 三、合格优质流动性资产 合格优质流动性资产是指在流动性覆盖率所设定的压力情景下，能够通过出售或抵（质）押方式，在无损失或极小损失的情况下在金融市场快速变现的各类资产。 商业银行持有的、在压力情况下仍具有市场流动性的资产，若符合相关要求，无论剩余期限多少，均可纳入合格优质流动性资产。理想情况下，合格优质流动性资产应是中央银行接受的融资抵（质）押品，但可向中央银行抵（质）押融资的资产并不必然属于合格优质流动性资产。 合格优质流动性资产应当具有以下基本特征，并满足相关操作性要求：
学科团队基本情况统计表
附表5： 学科团队基本情况统计表一、团队基本情况 说明：1. 学科成员务必填全，本页可附页。 2. 依托平台填写重点实验室、中心、基地等信息，要体现名称、级别等。 — 1 —
二、团队近三年代表性教学、科研成果 Ⅰ团队获教学、科研奖励国家级项，部省级项，厅局级项，代表奖项如下（每位成员限填4项）： 说明：1.“奖励名称”栏中，填“国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖，国家教学成果奖、国家级精品课、教育部高校科研优秀成果奖（科学技术），省级科技贡献奖/科技功臣奖/科技成就奖，省级自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖、教学成果奖、精品课等”；同一项目获得多项奖励的，请按以上顺序选择一种，不重复填写。 2.国务院组成部门、直属机构、部委管理的国家局所设的科研奖项（获奖证书上须盖有关部委“国徽章”）也可填写，请直接在“奖励名称”栏中填写 具体的奖励名称，如“国土资源部科学技术奖”。 3.“获奖年度”应与获奖证书名称或内容的年月表述一致，名称、内容中没有年度表述的以证书编号的年度信息为准，以上均无的以证书落款年度为准。 4.近三年指2011年1月1日至2014年6月30日。以下同理。 —2 —
Ⅱ团队成员主持教学、科研项目，国家级项，部省级项，厅局级项，代表项目如下（每位成员限填5项）： 2.项目开始时间或结束时间在统计时间段内的均可填写，即包括结题、在研、境外合作等所有项目；国家自然科学基金的“项目下达时间”在统计时间 段内的也可填写。 3.到账经费若为外币，请按拨款时汇率折算为人民币。 —3 —
Ⅲ团队发表SCI等收录文章篇，发表国家级期刊篇，代表论文如下（每位成员限填4篇）： 说明：他引次数的统计截止时间为2014年6月30日，“影响因子”为文章发表的年度期刊影响因子。 —4 —
商业银行流动性管理办法-附件5-优质流动性资产充足率计量标准
附件6 流动性风险监测指标计量标准 一、流动性缺口 （一）流动性缺口是指以合同到期日为基础，按特定方法测算未来各个时间段到期的表内外资产和负债，并将到期资产与到期负债相减获得的差额。 （二）计算公式 未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债 （三）计算口径 未来各个时间段到期的表内外资产=未来各个时间段到期的表内资产+未来各个时间段到期的表外收入 未来各个时间段到期的表内外负债=未来各个时间段到期的表内负债+未来各个时间段到期的表外支出 在计算到期的表内负债时，活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。
二、流动性缺口率 （一）流动性缺口率是指未来各个时间段的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例。 （二）计算公式 流动性缺口率=未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产×100% （三）计算口径 相应时间段到期的表内外资产=相应时间段到期的表内资产+相应时间段到期的表外收入 三、核心负债比例 （一）核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。 （二）计算公式 核心负债比例=核心负债/总负债×100% （三）计算口径 核心负债包括距离到期日三个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。 总负债是资产负债表中负债总计的余额。 活期存款中的稳定部分按规定方法进行审慎估算。 四、同业融入比例
（一）同业融入比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。 （二）计算公式 同业融入比例=（同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债×100% 五、最大十户存款比例 （一）最大十户存款比例是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。 （二）计算公式 最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100% 六、最大十家同业融入比例 （一）最大十家同业融入比例是指商业银行从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。 （二）计算公式 最大十家同业融入比例=（来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款）/总负债×100%
实验室实验课开出情况统计表填表说明
实验室实验课开出情况统计表填表说明 1．实验名称：指所开出实验的具体项目名称，而非实验课程名称,实验名称以教学大纲为准。 2．实验类别：（填写代码） 代 码名 称 1基础 2专业基础 3专业 4其它 3．实验类型：（填写代码） 代 码名 称 1演示性 2验证性 3综合性 4设计研究 5其它 4．实验所属学科：（即实验所属实验中心，填写代码） 实验中心名称学科代码 计算机实验教学中心0809 机械工程实验教学中心0802 电气工程实验教学中心0806 建筑工程实验教学中心0810 食品科学与工程实验教学中心0827 生物工程实验教学中心0830 化学实验教学中心0703 植物科学实验教学中心0901 动物科学实验教学中心0903 人文艺术实验教学中心0502
经济管理实验教学中心0201 5．实验要求：（填写代码） 代 码名 称 1必修 2选修 3其它 6．实验者类别：（填写代码） 代 码名 称 3本科生 4专科生 7．每组人数：填写该实验分组后每组人数；上机操作实验每组人数一般应为1。 8、实验学时数：具体到实际学时数，不得出现第几周、从第几周到第几周等类似含混的表达。 9.实验中心名称：同实验所属学科（填写实验中心名称，不准填代码）注： 1.按填表说明的要求，认真如实填写《青岛农业大学海都学院实验室开出实验课情况统计表》各统计项目。 2.统计表中部分数字，包括：实验类别、实验类型、实验所属学科、实验要求、实验者类别，采用“文本”格式；其余的仍保留其“数字”格式。 3.所统计实验课包括在实验室内完成的实验、实习，不包括校外实习、参观、考察等。 4.本、专科学生实验要分开统计，即使本、专科学生同时做同一实验名称的实验，也要将本、专科分开统计（请将专科实验部分用红色字体标注），不得按实验名称将本、专科人数合并统计。